基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２６日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的《基金合同》生效日为２００９年７月１日，至本报告期末未满五年。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００９ 年７月１日）起３个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（２００５）５号文批准，于２００５年２月３日正式成立，注册资本金为１亿元人民币。截止到２０１３年６月３０日，公司管理证券投资基金规模逾６５０ 亿元，基金份额持有人户数近２００万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理３３只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（Ａ级、Ｂ级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）、深证３００交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财３０天债券型证券投资基金、汇添富理财６０天债券型证券投资基金、汇添富理财１４天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财２８天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财７天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽３０股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的交易次数为２次，分别是由于基金流动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。

本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，年初宏观数据略偏积极，虽然整体复苏动能仍较弱，在乐观情绪和估值修复的预期下，春节前市场延续了上涨行情。之后偏弱的ＰＭＩ等宏观经济数据印证了实体经济复苏乏力，同时部分行业出现产能过剩，市场对经济复苏程度的担忧增加，对经济增长的预期下调。中央政府的一系列表态显示了对投资拉动型增长的反思和经济结构转型的决心，降杠杆、挤泡沫、淘汰落后产能在短期内增加了市场预期的不确定性。６月份，货币市场流动性紧缩暴露了部分金融机构信贷扩张导致的问题，同时美联储明确ＱＥ退出计划增加了市场对资金从新兴市场流出的担忧，在此内外影响下，Ａ股市场在短期内大幅下跌，大量释放了悲观情绪。

本基金遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。本基金股票投资仓位在报告期内基本保持在９２％～９５％之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金对抽样复制组合继续采取缓冲式调整，以降低了冗余的交易量，我们将继续观察抽样复制方法在后续投资过程中的适用性。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

报告期内上证综合指数下跌１２．７８％，本基金在报告期内累计收益率为－１１．８４％，同期业绩比较基准收益率为－１２．１３％，收益率领先业绩比较基准０．２９％。收益率的差异因素主要来源于成份股分红、托管行股票替代、申购赎回、小股票替代组合与实际组合差异等因素的综合作用。本基金日均跟踪误差为０．０７９９％，这一跟踪误差水平远低于０．３５％，在报告期达到了投资目标。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一段时间实体经济仍将维持目前的弱复苏格局，通胀在低位运行，货币政策仍将保持中性。上限“防通胀”下限“稳增长、保就业”的政策基调较清晰，经济结构转型的决心明确：短期内从防风险角度出发，流动性有所好转但仍将偏紧，信贷增速可能放缓，在降杠杆的背景下很难出现刺激经济增长的大规模投资；中长期看有利的因素正在酝酿，下半年召开的三中全会将进一步明确改革思路，有望在财政、金融、城镇化等领域有所突变。随着市场预期的稳定，Ａ股有可能有所表现。外围市场，短期在美日等国央行的量宽政策下，新兴经济体货币升值将削弱其出口竞争力，同时，随着美国ＱＥ的逐步退出，资金流入新兴市场的趋势将发生改变，这些因素将对新兴市场的权益类资产价格形成压制。整体看，短期全球经济复苏的基础依旧薄弱，但随着各国逐步通过经济改革和技术进步重塑其竞争实力，未来一段时间全球经济可能将继续维持弱复苏状态。

目前Ａ股市场整体估值水平与历史和外围市场相比都处于低位，未来随着改革政策的进一步明确和实体经济的改善，估值水平有望回升，可能存在较好的投资机会。

作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：每年度６月和１２月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过０．０２元时，至少将期末可供分配利润的２０％进行收益分配。本报告期末可供分配基金份额利润为－０．３３０５元，未达到收益分配的基准，因此本报告期本基金未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．６７０元，基金份额总额５，８４２，１２５，０１８．２７份。

６．２ 利润表

会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿林利军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈灿辉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王小练＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

汇添富上证综合指数证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］３７１号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人于２００９年５月２５日至２００９年６月２６日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（２００９）验字第６０４６６９４１＿Ｂ０２号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于２００９年７月１日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币９，０９６，１３９，２８１．１８元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币１，６１９，３７０．２９元，以上实收基金（本息）合计为人民币９，０９７，７５８，６５１．４７元，折合９，０９７，７５８，６５１．４７份基金份额。本基金的基金管理与注册登记机构为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）等。如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ＥＴＦ等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于０．３５％且年化跟踪误差小于６％的投资目标。本基金的业绩比较基准为：上证综合指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．６ 税项

１． 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２． 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３． 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。”

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

■

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．７５％的年费率计提。

计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１５％的年费率计提。

计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本公司分别于２０１２年４月０５日，２０１２年４月０９日分别赎回本基金２１，７４８，３１３．００份和２１，７４８，３１２．００份，总计赎回４３，４９６，６２５．００份。赎回费为０，符合招募说明书规定的赎回费率。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末除基金管理人之外的其它关联方未有投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金在本期末未持有因认购新发／增发而流通受限的证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．９．3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．3．１ 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．3．２ 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6．4．10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7．２ 期末按行业分类的股票投资组合

7．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7．２．２ 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未进行积极投资。

7．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

7．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未进行积极投资。

7．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

7．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7．９ 投资组合报告附注

7．９．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7．９．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7．９．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7．９．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０。

２）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

■

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10．４ 基金投资策略的改变

■

10．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注： １、专用交易单元的选择标准和程序：

（１）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（２）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（３）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的３０％。

（４）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元

的依据。

（５）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（６）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（７）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

２、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

此３４个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金共用，本报告期新增２家证券公司的２个交易单元，信达证券（深交所交易单元）和恒泰证券（上交所交易单元）。

汇添富基金管理有限公司

２０１３年８月２６日

基金简称	汇添富上证综合指数
基金主代码	４７０００７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年７月１日
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５，８４２，１２５，０１８．２７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于０．３５％，且年化跟踪误差小于６％，以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略	本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于０．３５％且年化跟踪误差小于６％的投资目标。
业绩比较基准	上证综合指数收益率×９５％ ＋ 银行活期存款利率（税后）×５％
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		汇添富基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李文	赵会军
	联系电话	０２１－２８９３２８８８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８８－９９１８	９５５８８
传真		０２１－２８９３２９９８	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市富城路９９号震旦国际大楼２１层汇添富基金管理有限公司

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	－１１３，３１５，５９４．０５
本期利润	－４６３，９９２，３７４．７４
加权平均基金份额本期利润	－０．０８４５
本期基金份额净值增长率	－１１．８４％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．３３０４
期末基金资产净值	３，９１１，５９７，１７４．３９
期末基金份额净值	０．６７０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１２．６５％	１．５３％	－１３．２７％	１．４６％	０．６２％	０．０７％
过去三个月	－１０．１９％	１．１７％	－１０．９３％	１．１４％	０．７４％	０．０３％
过去六个月	－１１．８４％	１．２２％	－１２．１３％	１．１８％	０．２９％	０．０４％
过去一年	－８．９７％	１．１１％	－１０．４９％	１．０９％	１．５２％	０．０２％
过去三年	－１４．３２％	１．１４％	－１６．５４％	１．１３％	２．２２％	０．０１％
自基金合同生效日起至今	－３３．００％	１．２９％	－３１．３８％	１．２８％	－１．６２％	０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
吴振翔	汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理，深证３００交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，金融工程部总监助理。	２０１０年２月５日	－	７年	国籍：中国。学历： 中国科学技术大学管理学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。２００８年３月加入汇添富基金管理有限公司任产品开发高级经理、数量投资高级分析师，现任金融工程部总监助理。２０１０年１月８日至２０１０年２月４日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理，２０１０年２月５日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理，２０１１年９月１６日至今任深证３００交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，２０１１年９月２８日至今任汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
赖中立	汇添富上证综合指数、深证３００ＥＴＦ、汇添富深证３００ＥＴＦ联接基金的基金经理助理，汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。	２０１２年２月１５日	－	５年	国籍：中国，学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。２０１０年８月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。２０１２年２月１５日至今任汇添富上证综合指数基金、深证３００交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理，２０１２年１１月１日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２１６，９７０，７５３．６９	２４９，９６４，８１２．８３
结算备付金	－	－
存出保证金	５４０，２５４．９５	３５０，０００．００
交易性金融资产	３，４９２，４６０，２４９．７７	４，３０７，０３９，２１２．６７
其中：股票投资	３，４９０，７２１，８１５．７７	４，３０４，７９６，２７８．６７
基金投资	－	－
债券投资	１，７３８，４３４．００	２，２４２，９３４．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	７８，４７４．３０	６１，６０５．６９
应收股利	２９，６６２，１２０．８６	－
应收申购款	２００，７６５，７５６．４７	５３５，２２２．２５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，９４０，４７７，６１０．０４	４，５５７，９５０，８５３．４４
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２３，５７９，８０２．９２	－
应付赎回款	１，９１３，８６４．８３	３，６３７，５６７．１２
应付管理人报酬	２，３９７，８４５．４０	２，７０３，０４０．３６
应付托管费	４７９，５６９．０９	５４０，６０８．０７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２９６，８８４．６７	３０７，８６８．４７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２１２，４６８．７４	２０２，０９９．１７
负债合计	２８，８８０，４３５．６５	７，３９１，１８３．１９
所有者权益：
实收基金	５，８４２，１２５，０１８．２７	５，９８９，４１５，０１０．０４
未分配利润	－１，９３０，５２７，８４３．８８	－１，４３８，８５５，３３９．７９
所有者权益合计	３，９１１，５９７，１７４．３９	４，５５０，５５９，６７０．２５
负债和所有者权益总计	３，９４０，４７７，６１０．０４	４，５５７，９５０，８５３．４４

资 产	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		－４４３，３９６，９４０．６１		１２７，８４０，７８４．０４
１．利息收入		９１２，８９４．７６		１，０９４，９３９．０７
其中：存款利息收入		８８６，９２２．５１		１，０８９，０６４．６７
债券利息收入		２５，９７２．２５		５，８７４．４０
资产支持证券利息收入		－		－
买入返售金融资产收入		－		－
其他利息收入		－		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－９４，４１３，９９４．０２		６１，１６７，９２７．７５
其中：股票投资收益		－１５４，１７５，６５８．２８		－７，４１４，３６４．３２
基金投资收益		－		－
债券投资收益		５０１，５４３．２０		６９２，９７１．８８
资产支持证券投资收益		－		－
衍生工具收益		－		－
股利收益		５９，２６０，１２１．０６		６７，８８９，３２０．１９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－３５０，６７６，７８０．６９		６５，４４７，６７０．６９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		７８０，９３９．３４		１３０，２４６．５３
减：二、费用		２０，５９５，４３４．１３		２１，５０６，８８６．２６
１．管理人报酬		１５，４６２，９１４．１０		１７，５５８，７８８．９１
２．托管费		３，０９２，５８２．８２		３，５１１，７５７．８１
３．销售服务费		－		－
４．交易费用		１，８２２，３８１．８２		２１８，２８０．７６
５．利息支出		－		－
其中：卖出回购金融资产支出		－		－
６．其他费用		２１７，５５５．３９		２１８，０５８．７８
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		－４６３，９９２，３７４．７４		１０６，３３３，８９７．７８

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６０１９８９	中国重工	２０１３年５月１７日	重大事项停牌	４．５２	－	－	３，５４７，４４９	１８，１４９，１２８．４８	１６，０３４，４６９．４８	－
６００５４７	山东黄金	２０１３年４月３日	重组停牌	３２．１３	２０１３年７月１日	２８．７７	３４４，０８６	１２，３５８，８９７．８９	１１，０５５，４８３．１８	－
６００６８８	Ｓ上石化	２０１３年６月２８日	重大事项停牌	８．１９	２０１３年８月２０日	４．９０	１，１７６，０１６	９，６４０，１３８．０５	９，６３１，５７１．０４	－
６００８７１	Ｓ仪化	２０１３年６月２８日	重大事项停牌	８．４７	２０１３年８月２０日	５．６０	６２７，８２３	４，６３２，２６２．３４	５，３１７，６６０．８１	－
６０００８７	＊ＳＴ长油	２０１３年４月２２日	重大事项停牌	１．６３	－	－	２，６３５，２７３	８，７８６，７３１．８９	４，２９５，４９４．９９	－
６００５９８	北大荒	２０１３年５月２７日	重组停牌	８．３５	２０１３年７月１９日	８．３５	４２９，８５８	５，６１６，１８３．０５	３，５８９，３１４．３０	－
６０１９１８	国投新集	２０１３年５月１６日	重大事项停牌	７．５５	－	－	４４７，４７３	７，１１９，７９８．０４	３，３７８，４２１．１５	－
６０１８８６	江河创建	２０１３年６月２０日	重大事项停牌	１３．２２	２０１３年７月１６日	１３．７８	１４３，７５０	１，８８５，０７７．３４	１，９００，３７５．００	－
６００２８４	浦东建设	２０１３年６月２４日	重组停牌	９．５０	－	－	１６６，９５７	１，２０９，３８９．５９	１，５８６，０９１．５０	－
６００８０７	天业股份	２０１３年１月７日	重组停牌	７．０３	２０１３年７月１７日	７．７３	１３７，１７２	９６２，６５０．９８	９６４，３１９．１６	－
６００１７５	美都控股	２０１３年５月２９日	重大事项停牌	２．７８	２０１３年７月１２日	３．０６	２９５，８８０	８４８，５３０．７３	８２２，５４６．４０	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，９８９，４１５，０１０．０４	－１，４３８，８５５，３３９．７９	４，５５０，５５９，６７０．２５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－４６３，９９２，３７４．７４	－４６３，９９２，３７４．７４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１４７，２８９，９９１．７７	－２７，６８０，１２９．３５	－１７４，９７０，１２１．１２
其中：１．基金申购款	１，１８５，７４０，４８０．５２	－３２９，９２４，７０７．６０	８５５，８１５，７７２．９２
２．基金赎回款	－１，３３３，０３０，４７２．２９	３０２，２４４，５７８．２５	－１，０３０，７８５，８９４．０４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５，８４２，１２５，０１８．２７	－１，９３０，５２７，８４３．８８	３，９１１，５９７，１７４．３９
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，１７３，２８４，６７９．６５	－１，７３４，８８０，４２５．５８	４，４３８，４０４，２５４．０７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１０６，３３３，８９７．７８	１０６，３３３，８９７．７８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	５５，６００，６２１．１９	－１４，８４７，８０８．６６	４０，７５２，８１２．５３
其中：１．基金申购款	４１２，０５５，７４０．４９	－９９，４５２，８８３．３７	３１２，６０２，８５７．１２
２．基金赎回款	－３５６，４５５，１１９．３０	８４，６０５，０７４．７１	－２７１，８５０，０４４．５９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６，２２８，８８５，３００．８４	－１，６４３，３９４，３３６．４６	４，５８５，４９０，９６４．３８

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司	基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团	基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司	基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会	与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司	基金管理人的子公司

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
东方证券股份有限公司	７０７，０９０，３０２．２１	６５．６７％	１７７，０８３，８９２．８４	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
东方证券股份有限公司	３９０，６６０．００	３．９５％	１０，８５５，００７．００	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司	６４３，７３３．３４	６５．６７％	２０８，６６３．３９	７０．２８％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司	１５３，２１１．６３	１００．００％	１２９，９７７．４５	１００．００％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１５，４６２，９１４．１０	１７，５５８，７８８．９１
其中：支付销售机构的客户维护费	３，２８８，７３８．４２	３，３４９，１２４．５７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	３，０９２，５８２．８２	３，５１１，７５７．８１

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
基金合同生效日（ ２００９年７月１日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	０．００	４３，４９６，６２５．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	４３，４９６，６２５．００
期末持有的基金份额	０．００	０．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．００％	０．００％

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	２１６，９７０，７５３．６９	８７８，９７４．９３	２７４，７２７，８４１．７１	１，０８３，７９２．８２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，４９０，７２１，８１５．７７	８８．５９
	其中：股票	３，４９０，７２１，８１５．７７	８８．５９
２	固定收益投资	１，７３８，４３４．００	０．０４
	其中：债券	１，７３８，４３４．００	０．０４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２１６，９７０，７５３．６９	５．５１
６	其他各项资产	２３１，０４６，６０６．５８	５．８６
７	合计	３，９４０，４７７，６１０．０４	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１９，８００，３７１．７５	０．５１
Ｂ	采矿业	６１７，２５７，０９５．４４	１５．７８
Ｃ	制造业	９１９，０５２，７７２．７７	２３．５０
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１３９，３９１，１１９．２７	３．５６
Ｅ	建筑业	１１２，４８２，６８２．６２	２．８８
Ｆ	批发和零售业	９９，９０２，１２８．４４	２．５５
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	１４７，５４７，２２０．６６	３．７７
Ｈ	住宿和餐饮业	４，４４３，２６８．７４	０．１１
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	６１，７９６，９７７．２０	１．５８
Ｊ	金融业	１，１８２，８４４，７４３．０１	３０．２４
Ｋ	房地产业	１１６，５８１，５３１．７０	２．９８
Ｌ	租赁和商务服务业	１２，０３２，４２９．６８	０．３１
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	７，６２３，７２１．８６	０．１９
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	２６，１８９，２２８．４３	０．６７
Ｓ	综合	２３，７７６，５２４．２０	０．６１
	合计	３，４９０，７２１，８１５．７７	８９．２４

代码		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	６０１８５７		中国石油		４１，３８１，１６０		３１４，９１０，６２７．６０		８．０５
２	６０１２８８		ＸＤ农业银		７９，９６８，４４３		１９６，７２２，３６９．７８		５．０３
３	６０１９８８		中国银行		５８，３１８，１９７		１５８，０４２，３１３．８７		４．０４
４	６０００３６		招商银行		８，９４６，８２１		１０３，７８３，１２３．６０		２．６５
５	６０００２８		中国石化		２３，５５６，７０６		９８，４６７，０３１．０８		２．５２
６	６０００１６		民生银行		１０，４２５，００８		８９，３４２，３１８．５６		２．２８
７	６０１３２８		交通银行		２１，６３７，０５９		８８，０６２，８３０．１３		２．２５
８	６０１６２８		中国人寿		５，１４７，０６０		７０，４６３，２５１．４０		１．８０
９	６０１１６６		兴业银行		４，７２７，１２０		６９，８１９，５６２．４０		１．７８
１０	６０１０８８		中国神华		４，０７６，１０３		６９，０４９，１８４．８２		１．７７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１８５７	中国石油	５５，５３７，６８０．２６	１．２２
２	６０１９８８	中国银行	４２，５９１，１５９．９０	０．９４
３	６０１２８８	农业银行	３６，１０９，８３８．９６	０．７９
４	６０００２８	中国石化	２７，７１５，４１３．７３	０．６１
５	６０００３６	招商银行	２６，０２０，３１３．２０	０．５７
６	６０００１６	民生银行	２５，２９９，３１１．７８	０．５６
７	６０１９３９	建设银行	１３，０４１，１５３．２６	０．２９
８	６０１３２８	交通银行	１０，１３９，６７１．００	０．２２
９	６０１１６６	兴业银行	６，４９３，７３５．４９	０．１４
１０	６０００００	浦发银行	６，２２０，６２４．３６	０．１４
１１	６００３３２	广州药业	４，７５６，５５６．２０	０．１０
１２	６００６９１	阳煤化工	４，１８２，１９３．３０	０．０９
１３	６０３９９３	洛阳钼业	４，１４７，０４５．９９	０．０９
１４	６０１６２８	中国人寿	３，８６０，６０５．０９	０．０８
１５	６０１０８８	中国神华	３，７６９，９８４．１０	０．０８
１６	６００３４０	华夏幸福	２，９３８，３１８．６０	０．０６
１７	６０１６０８	中信重工	２，６７４，８３１．００	０．０６
１８	６０１３１８	中国平安	２，２１５，８４３．５０	０．０５
１９	６００５１９	贵州茅台	２，１７３，１９５．３７	０．０５
２０	６０１８８６	江河创建	１，８８５，０７７．３４	０．０４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１８５７	中国石油	８２，４１４，２０１．１３	１．８１
２	６０１９８８	中国银行	６０，６５６，５３４．７２	１．３３
３	６０１２８８	农业银行	３７，８９２，８３７．９４	０．８３
４	６０００３６	招商银行	３６，４７９，８４３．６１	０．８０
５	６０００２８	中国石化	３６，４６３，４５４．７０	０．８０
６	６０００１６	民生银行	２２，９４２，８６０．５０	０．５０
７	６０１９３９	建设银行	２１，５３２，４９０．７７	０．４７
８	６０１３２８	交通银行	１９，１６３，８１１．６６	０．４２
９	６０００００	浦发银行	１５，８９５，３６７．３８	０．３５
１０	６０１６２８	中国人寿	１４，６０２，４９７．７７	０．３２
１１	６０１０８８	中国神华	１４，０９０，０５４．９２	０．３１
１２	６００３１５	上海家化	１２，２４０，１９９．０１	０．２７
１３	６０１１６６	兴业银行	８，３７６，５２８．７９	０．１８
１４	６０１３１８	中国平安	８，０８２，７４７．９６	０．１８
１５	６００５１９	贵州茅台	６，６１６，２８４．３７	０．１５
１６	６００１０４	上汽集团	６，５４９，８９３．３７	０．１４
１７	６０１９９８	中信银行	５，４０４，０６２．９６	０．１２
１８	６０００３０	中信证券	４，９４１，８８３．１４	０．１１
１９	６０１８１８	光大银行	４，８６５，７８５．４７	０．１１
２０	６０１６０１	中国太保	４，７６１，３２５．００	０．１０

买入股票成本（成交）总额	３８４，１８６，６５２．８９
卖出股票收入（成交）总额	６９３，５７３，１７６．８２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１，７３８，４３４．００	０．０４
８	其他	－	－
９	合计	１，７３８，４３４．００	０．０４

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	１１００２０		南山转债		１７，４００		１，７３８，４３４．００		０．０４

序号	名称	金额
１	存出保证金	５４０，２５４．９５
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	２９，６６２，１２０．８６
４	应收利息	７８，４７４．３０
５	应收申购款	２００，７６５，７５６．４７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２３１，０４６，６０６．５８

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００２０	南山转债	１，７３８，４３４．００	０．０４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１０７，２９６．００	５４，４４８．６７	１，０７３，６４８，８９８．９５	１８．３８％	４，７６８，４７６，１１９．３２	８１．６２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	１９８，６４０．２９	０．００％

１３、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于２０１３年６月２７日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 １４、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

基金合同生效日（２００９年７月１日）基金份额总额	９，０９７，７５８，６５１．４７
本报告期期初基金份额总额	５，９８９，４１５，０１０．０４
本报告期基金总申购份额	１，１８５，７４０，４８０．５２
减：本报告期基金总赎回份额	１，３３３，０３０，４７２．２９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５，８４２，１２５，０１８．２７

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

１３、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于２０１３年６月２７日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 １４、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
东方证券	２	７０７，０９０，３０２．２１	６５．６７％	６４３，７３３．３４	６５．６７％	－
兴业证券	１	２０３，４７８，１７０．５７	１８．９０％	１８５，２４６．４３	１８．９０％	－
东吴证券	１	９６，９０３，６９３．９１	９．００％	８８，２２１．２８	９．００％	－
中投证券	１	６９，３３９，０６４．０２	６．４４％	６３，１２５．４４	６．４４％	－
长城证券	１	－	－	－	－	－
中金公司	２	－	－	－	－	－
平安证券	１	－	－	－	－	－
国金证券	２	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
恒泰证券	２	－	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
华宝证券	１	－	－	－	－	－
联合证券	１	－	－	－	－	－
中银国际	１	－	－	－	－	－
长江证券	１	－	－	－	－	－
东北证券	２	－	－	－	－	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
海通证券	１	－	－	－	－	－
信达证券	１	－	－	－	－	－
中信证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	２	－	－	－	－	－
广发证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
国海证券	２	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
湘财证券	１	－	－	－	－	－
江海证券	１	－	－	－	－	－

本基金投资策略未发生改变。

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
东方证券	３９０，６６０．００	３．９５％	－	－	－	－
兴业证券	９，５０８，８００．００	９６．０５％	－	－	－	－
东吴证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
长城证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
恒泰证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－
联合证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
东北证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
信达证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
国海证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
湘财证券	－	－	－	－	－	－
江海证券	－	－	－	－	－	－