基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２６日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富可转换债券Ａ

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汇添富可转换债券Ｃ

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注：本基金的《基金合同》生效日为２０１１年６月１７日，至本报告期末未满三年。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２０１１年６月１７日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（２００５）５号文批准，于２００５年２月３日正式成立，注册资本金为１亿元人民币。截止到２０１３年６月３０日，公司管理证券投资基金规模逾６５０ 亿元，基金份额持有人户数近２００万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理３３只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（Ａ级、Ｂ级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）、深证３００交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财３０天债券型证券投资基金、汇添富理财６０天债券型证券投资基金、汇添富理财１４天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财２８天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财７天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽３０股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的交易次数为２次，分别是由于基金流动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。

本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年的宏观经济数据和企业经营状况反映出经济持续偏弱的现实状况，市场憧憬的“弱复苏”随之落空，尽管如此，决策层并未再次启动惯常的总量刺激政策对经济政策进行强力托底，而是表现出坚定的结构调整决心以及对经济下滑较强的容忍度。在这一宏观经济环境和政策基调下，市场在上半年大部分时间震荡盘整，结构分化明显，只是进入６月份，央行公开市场零操作导致市场资金结构性短缺，加上美国量化宽松政策退出预期推动新兴市场资金撤离以及半年末的银行备付需要，多重因素的叠加导致市场流动性出现较大困难，债券和权益市场都出现了短期内被集中抛售的情况，在这一过程中，转债资产作为流动性较好的债券资产，更是在短期内遭遇了严重抛压，出现了短期内急剧下挫的极端情况。

回顾上半年各大类资产的累计表现，转债指数上行震荡后在６月急挫，期间回报１．９％，其中的股性品种大部分回落到年初价位以下，中债综合财富指数虽有震荡，但仍在孳息推动下小幅上涨了２．６９％，沪深３００指数则冲高回落，期间大幅下跌－１２．８％。

转债基金在上半年大部分时间维持偏高仓位水平，取得了较好的收益，并从５月下旬即在流动性收紧的预期下，着手对集中持仓品种进行了较大幅度减持，由此显著调低了组合的杠杆水平。通过这些前瞻性的操作，转债基金有效应对了组合的大额赎回，确保了组合的流动性和和合法合规运作。但受制于不利的市场环境，本基金在二季度组合净值出现显著回撤，回吐了年内绝大部分的收益。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１３年上半年本基金Ａ级净值收益率为０．７０％，Ｃ级净值收益率为０．５１％，同期业绩比较基准收益率为０．１３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

半年末的流动性挤兑导致市场出现了恐慌性杀跌的情况，短期内市场将较为确定地迎来修复性反弹。但后续仍难期待经济基本面数据出现令人惊喜的变化，银行监管升级、ＩＰＯ重启等因素悬而未决，美国量化宽松退出预期下外部流动性环境难有利好，加上欧洲债务问题，地缘政治风险等突发性事件制约，市场短期内仍旧面临着一定不确定性。

但着眼未来，一系列重要政治会议将在三中全会前的这一个季度里召开，改革思路也将随之逐步明晰，由此推进释放的政策红利将是中国经济和资本市场共同发展的最大红利。随着投资者恐慌情绪的解除，市场有望逐步摆脱目前绝对低估值的状况，而经济结构的转型也决定了市场结构性热点的层出不穷，这些因素都有利于转债投资环境的显著改善。而即便在小概率情形下，已经处于估值绝对低位的转债正股再度大幅下挫，主流转债品种贴近债底的绝对价位水平也确保了转债资产的下跌空间极为有限，转债攻守兼备的投资特性将得到更为突出显现。

有鉴于此，我们考虑在市场经历急剧调整后部分恢复转债和权益资产的配置力度，并在下半年保持较为灵活的配置策略。同时，在经济转型的大背景下，我们也将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下积极把握市场结构性热点。此外，下半年转债及股票一级市场都有望再度开放，我们也将努力通过这些新增渠道，通过博取一二级市场价差为投资者创造更多额外收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为６次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的１０％；若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过１５个工作日。

本基金本报告期内未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对汇添富可转换债券债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，汇添富可转换债券债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富可转换债券债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富可转换债券债券型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富可转换债券债券型证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：汇添富可转换债券债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额总额２３０，７２５，７５２．６５份，其中下属Ａ类基金份额净值１．０００元，份额总额１３１，５３３，２５０．７７份；下属Ｃ类基金份额净值０．９９２元，份额总额９９，１９２，５０１．８８份。

６．２ 利润表

会计主体：汇添富可转换债券债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富可转换债券债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿林利军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈灿辉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王小练＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

汇添富可转换债券债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］４９５号文《关于核准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人于２０１１年５月１６日至２０１１年６月１５日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（２０１１）验字第６０４６６９４１＿Ｂ０５号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于２０１１年６月１７日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币９２２，３８２，４１４．９３元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币３５８，５２６．４３元，以上实收基金（本息）合计人民币９２２，７４０，９４１．３６元，折合９２２，７４０，９４１．３６份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金坚持价值投资的理念，以宏观经济分析和深入的基本面研究为基础，根据经济发展不同阶段的特点，主要精选高质量的固定收益类产品进行组合投资，以谋取基金获得长期稳健的投资收益。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、短期融资券、次级债、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，也可直接从二级市场上买入股票和权证。

本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×７０％＋中债综合指数收益率×２０％＋沪深３００指数收益率×１０％

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．６ 税项

１． 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２． 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３． 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．３ 债券回购交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．４ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日基金资产净值的０．７５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

６．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．４０％。本基金销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的０．４０％年费率计提。 计算方法如下：Ｈ＝Ｅ×０．４０％÷当年天数

Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的销售服务费

Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．1 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发／增发而流通受限的证券。

６．４．９．2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。

６．４．９．3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．3．１ 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．3.２ 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ 网站的年度报告正文。

７．4 报告期内股票投资组合的重大变动

７．4．1 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

７．4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

７．4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

７．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

７．9投资组合报告附注

７．10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

７．10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

７．１0.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１0.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．１0.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§８ 基金份额持有人信息

８．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０。

２）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．1 基金份额持有人大会决议

■

１０.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１０．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１０．4基金投资策略的改变

■

１０．5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１０．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

注：１、专用交易单元的选择标准和程序：

（１）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（２）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（３）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的３０％。

（４）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（５）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（６）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（７）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

２、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：此３２个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金共用。本报告期新增１家证券公司的１个交易单元：信达证券（深交所交易单元）。

汇添富基金管理有限公司

２０１３年８月２６日

基金简称	汇添富可转换债券
基金主代码	４７００５８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年６月１７日
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２３０，７２５，７５２．６５份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	汇添富可转换债券Ａ	汇添富可转换债券Ｃ
下属分级基金的交易代码：	４７００５８	４７００５９
报告期末下属分级基金的份额总额	１３１，５３３，２５０．７７份	９９，１９２，５０１．８８份

投资目标	本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金８０％以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，适度参与权益类资产配置，适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类属债券利差水平研究，判断不同类属债券的相对投资价值，并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。
业绩比较基准	天相转债指数收益率×７０％＋中债综合指数收益率×２０％＋沪深３００指数收益率×１０％
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		汇添富基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李文	赵会军
	联系电话	０２１－２８９３２８８８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８８－９９１８	９５５８８
传真		０２１－２８９３２９９８	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市富城路９９号震旦国际大楼２１层汇添富基金管理有限公司

基金级别	汇添富可转换债券Ａ	汇添富可转换债券Ｃ
３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日）	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	６，２９６，０３９．１５	６，４１５，３０１．２８
本期利润	－７４８，００４．７５	８６５，８１７．２９
加权平均基金份额本期利润	－０．００５８	０．００６９
本期基金份额净值增长率	０．７０％	０．５１％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．００２１	－０．０１００
期末基金资产净值	１３１，５１４，８７８．７３	９８，４０２，２８１．８３
期末基金份额净值	１．０００	０．９９２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－９．７４％	１．３９％	－５．７６％	０．９６％	－３．９８％	０．４３％
过去三个月	－９．３２％	１．２３％	－３．６１％	０．６９％	－５．７１％	０．５４％
过去六个月	０．５１％	１．２０％	０．１３％	０．６６％	０．３８％	０．５４％
过去一年	０．８１％	０．８６％	０．７７％	０．５１％	０．０４％	０．３５％
自基金合同生效日起至今	－０．８０％	０．６７％	－６．０９％	０．５１％	５．２９％	０．１６％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－９．７４％	１．３９％	－５．７６％	０．９６％	－３．９８％	０．４３％
过去三个月	－９．３２％	１．２３％	－３．６１％	０．６９％	－５．７１％	０．５４％
过去六个月	０．５１％	１．２０％	０．１３％	０．６６％	０．３８％	０．５４％
过去一年	０．８１％	０．８６％	０．７７％	０．５１％	０．０４％	０．３５％
自基金合同生效日起至今	－０．８０％	０．６７％	－６．０９％	０．５１％	５．２９％	０．１６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
曾刚	汇添富理财３０天、理财６０天、理财２８天、理财２１天、理财７天的基金经理，汇添富理财１４天的基金经理助理，汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券的基金经理，固定收益投资副总监。	２０１３年２月７日	－	１２年	国籍：中国。学历：中国科技大学学士，清华大学ＭＢＡ。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金管理有限公司研究部负责宏观经济和债券的研究、上海电气集团财务有限责任公司资产管理部任经理助理，２００８年５月１５日至２０１０年２月５日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理、２００８年５月２８日至２０１１年１１月１日任华富收益增强债券基金的基金经理、２０１０年９月８日至２０１１年１１月１日任华富强化回报债券基金的基金经理。２０１１年１１月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部高级经理，现任固定收益投资副总监。２０１２年５月９日至今任汇添富理财３０天基金的基金经理，２０１２年６月１２日至今任汇添富理财６０天基金的基金经理，２０１２年７月１０日至今任汇添富理财１４天基金的基金经理助理，２０１２年９月１８日至今任汇添富多元收益基金的基金经理，２０１２年１０月１８日至今任汇添富理财２８天基金的基金经理，２０１３年１月２４日至今任汇添富理财２１天基金的基金经理，２０１３年２月７日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理，２０１３年５月２９日至今任汇添富理财７天基金的基金经理，２０１３年６月１４日至今任汇添富实业债基金的基金经理。
梁珂	汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。	２０１３年３月２８日	－	５年	国籍：中国。学历：北京大学概率论及数理统计学学士、硕士，经济学双学位。相关业务资格：证券投资基金从业资格，特许金融分析师（ＣＦＡ）。从业经历：曾任长盛基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。２０１２年１１月加入汇添富基金管理有限公司负责固定收益研究。２０１３年３月２８日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。
王珏池	汇添富货币市场基金的基金经理，汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。	２０１１年６月１７日	２０１３年２月７日	１９年	国籍：中国。学历：澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。２００５年４月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管。２００６年３月２３日至今任汇添富货币市场基金的基金经理，２００８年３月６日至２０１１年６月２１日任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，２０１１年６月１７日至２０１３年２月７日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，２０１１年１２月２０日至２０１３年２月７日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	７１２，８０４．１８	８，７３９，５１２．７３
结算备付金	１５，５０１，６８５．２４	３９９，５６３．３４
存出保证金	１７１，６９７．１９	３７１，２５８．７５
交易性金融资产	２５４，１５７，３６９．７１	３３２，４１６，８３８．６７
其中：股票投资	２９，４１６，９０３．０６	１３，９５６，９００．００
基金投资	－	－
债券投资	２２４，７４０，４６６．６５	３１８，４５９，９３８．６７
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	５９２，７６２．７７	－
应收利息	１，０４０，４８６．３１	１，３１２，８５１．６５
应收股利	－	－
应收申购款	３３９，４０４．１５	１１２，９８６．２５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２７２，５１６，２０９．５５	３４３，３５３，０１１．３９
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	４１，０００，０００．００	４５，０００，０００．００
应付证券清算款	６５０．００	６，０３１，３１７．５４
应付赎回款	９３５，８７３．７６	５２，０７２．７１
应付管理人报酬	１６１，４０３．８８	１７５，４２５．０８
应付托管费	４３，０４１．０３	４６，７８０．０５
应付销售服务费	４０，１５９．５０	４６，２２３．１９
应付交易费用	１９４，０１３．９５	１７，５７４．５５
应交税费	－	－
应付利息	１３，８７１．１０	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２１０，０３５．７７	２００，０２０．７３
负债合计	４２，５９９，０４８．９９	５１，５６９，４１３．８５
所有者权益：
实收基金	２３０，７２５，７５２．６５	２９４，７８５，５４８．７６
未分配利润	－８０８，５９２．０９	－３，００１，９５１．２２
所有者权益合计	２２９，９１７，１６０．５６	２９１，７８３，５９７．５４
负债和所有者权益总计	２７２，５１６，２０９．５５	３４３，３５３，０１１．３９

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	４，６７２，９３７．５５	１０，５８２，３０５．０６
１．利息收入	１，３９２，４７０．３９	２，６１３，５８６．９５
其中：存款利息收入	１０６，４１８．０５	５６，９５６．１７
债券利息收入	１，２３６，６７８．８６	２，５５６，６３０．７８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	４９，３７３．４８	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１５，７６６，３９４．４４	－７，５８４，５７９．４６
其中：股票投资收益	５６１，７９４．２７	－３，７３４，１８２．８７
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１４，９６３，８８３．３３	－４，０４３，５６５．２１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２４０，７１６．８４	１９３，１６８．６２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１２，５９３，５２７．８９	１５，４７３，２１４．０６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１０７，６００．６１	８０，０８３．５１
减：二、费用	４，５５５，１２５．０１	３，７８９，２７７．２１
１．管理人报酬	１，０１９，４０４．７０	１，９３３，８９９．７４
２．托管费	２７１，８４１．２７	５１５，７０６．５７
３．销售服务费	２６９，２３８．５８	４４４，８６７．０５
４．交易费用	６７８，０３０．０５	１３１，３１５．３８
５．利息支出	２，０９８，０５８．０２	５３９，８１３．５５
其中：卖出回购金融资产支出	２，０９８，０５８．０２	５３９，８１３．５５
６．其他费用	２１８，５５２．３９	２２３，６７４．９２
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）	１１７，８１２．５４	６，７９３，０２７．８５

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２９４，７８５，５４８．７６	－３，００１，９５１．２２	２９１，７８３，５９７．５４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１１７，８１２．５４	１１７，８１２．５４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－６４，０５９，７９６．１１	２，０７５，５４６．５９	－６１，９８４，２４９．５２
其中：１．基金申购款	２８０，５５２，６６６．６３	２３，７７６，３７１．４４	３０４，３２９，０３８．０７
２．基金赎回款	－３４４，６１２，４６２．７４	－２１，７００，８２４．８５	－３６６，３１３，２８７．５９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２３０，７２５，７５２．６５	－８０８，５９２．０９	２２９，９１７，１６０．５６
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６３３，４２７，９０１．１５	－１０，６９９，０９６．６１	６２２，７２８，８０４．５４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６，７９３，０２７．８５	６，７９３，０２７．８５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２６５，２３７，６９０．４４	－１，２０９，６１９．６６	－２６６，４４７，３１０．１０
其中：１．基金申购款	７０，６４７，３４０．９１	７４２，７４９．８２	７１，３９０，０９０．７３
２．基金赎回款	－３３５，８８５，０３１．３５	－１，９５２，３６９．４８	－３３７，８３７，４００．８３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３６８，１９０，２１０．７１	－５，１１５，６８８．４２	３６３，０７４，５２２．２９

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司	基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团	基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司	基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会	与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司	汇添富资本管理有限公司

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
东方证券股份有限公司	４２１，１１０，９３６．２８	９６．２７％	７６，８３３，７３２．５１	９８．５３％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
东方证券股份有限公司	７５９，７９７，１７８．９４	９５．６８％	１８３，４９０，４２９．３０	９４．８６％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
东方证券股份有限公司	１１，４７８，６００，０００．００	９４．４０％	３６６，３００，０００．００	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司	３７８，８７７．９５	９６．２８％	１７９，３８９．４５	９２．４６％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司	６５，６２０．０９	９８．５４％	５７，２８６．７８	１００．００％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１，０１９，４０４．７０	１，９３３，８９９．７４
其中：支付销售机构的客户维护费	２４４，１７６．１３	３８３，４８８．７８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２７１，８４１．２７	５１５，７０６．５７

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	汇添富可转换债券Ａ	汇添富可转换债券Ｃ	合计
汇添富基金管理有限公司	－	２８，４２７．８３	２８，４２７．８３
中国工商银行股份有限公司	－	１９３，１８３．３５	１９３，１８３．３５
东方证券股份有限公司	－	１，５４９．１９	１，５４９．１９
合计	－	２２３，１６０．３７	２２３，１６０．３７
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	汇添富可转换债券Ａ	汇添富可转换债券Ｃ	合计
汇添富基金管理有限公司	－	２，５５３．８１	２，５５３．８１
中国工商银行股份有限公司	－	４０７，５７６．１４	４０７，５７６．１４
东方证券股份有限公司	－	３，１２５．０６	３，１２５．０６
合计	－	４１３，２５５．０１	４１３，２５５．０１

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	７１２，８０４．１８	１９，９６１．２９	４０８，８２７．８８	５３，７３７．０６

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２９，４１６，９０３．０６	１０．７９
	其中：股票	２９，４１６，９０３．０６	１０．７９
２	固定收益投资	２２４，７４０，４６６．６５	８２．４７
	其中：债券	２２４，７４０，４６６．６５	８２．４７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１６，２１４，４８９．４２	５．９５
６	其他各项资产	２，１４４，３５０．４２	０．７９
７	合计	２７２，５１６，２０９．５５	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	３，４５８，１８３．７０	１．５０
Ｃ	制造业	１４，０２５，１８４．９９	６．１０
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	４，５６０，０００．００	１．９８
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１３４．３７	０．００
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	７，３７３，４００．００	３．２１
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	２９，４１６，９０３．０６	１２．７９

代码		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	００２３４４		海宁皮城		３４０，０００		６，４９７，４００．００		２．８３
２	００２２４１		歌尔声学		１３０，０００		４，７１７，７００．００		２．０５
３	６００７９５		国电电力		２，０００，０００		４，５６０，０００．００		１．９８
４	３００１５７		恒泰艾普		１００，０００		３，４５８，０００．００		１．５０
５	６００３１５		上海家化		７５，０００		３，３７４，２５０．００		１．４７
６	６００８６７		通化东宝		２０６，５９１		３，０７６，１３９．９９		１．３４
７	６００４２２		昆明制药		９０，０００		２，３８５，０００．００		１．０４
８	６０１８８８		中国国旅		３０，０００		８７６，０００．００		０．３８
９	６００５９７		光明乳业		２４，０００		３２３，７６０．００		０．１４
１０	３００３０３		聚飞光电		９，３００		１４８，３３５．００		０．０６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８８６	国投电力	２８，１１３，５６６．８９	９．６４
２	６００７９５	国电电力	１７，９０９，７５６．５２	６．１４
３	０００６５１	格力电器	１４，７５６，１５９．２２	５．０６
４	６０００１６	民生银行	８，３８５，６００．００	２．８７
５	６０１１６６	兴业银行	７，９２５，４００．００	２．７２
６	６００４０６	国电南瑞	７，９１７，７７５．６１	２．７１
７	３０００７２	三聚环保	７，１９２，５０７．５４	２．４７
８	００２０３１	巨轮股份	６，６６６，６８０．８６	２．２８
９	６０００２８	中国石化	６，５３８，０００．００	２．２４
１０	０００４２６	兴业矿业	６，１７８，１５１．６６	２．１２
１１	００２３４４	海宁皮城	６，１３８，９２０．３４	２．１０
１２	００２２５８	利尔化学	５，６２３，２０７．８５	１．９３
１３	００２４５０	康得新	５，２６５，７３９．００	１．８０
１４	００２２４１	歌尔声学	５，００４，７９６．０２	１．７２
１５	００２１５９	三特索道	４，７０７，１９０．１１	１．６１
１６	６００８３７	海通证券	４，６７６，８９０．８８	１．６０
１７	００２３２５	洪涛股份	４，５６４，１７２．４５	１．５６
１８	６００８６７	通化东宝	４，１９９，５９５．５９	１．４４
１９	６０００００	浦发银行	３，６３９，０００．００	１．２５
２０	００２２５０	联化科技	３，５８７，１７５．４６	１．２３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８８６	国投电力	２８，６９４，６８４．０９	９．８３
２	６００７９５	国电电力	１５，３３８，５２０．７５	５．２６
３	０００６５１	格力电器	１３，９５７，５３５．８７	４．７８
４	６００４０６	国电南瑞	８，４９４，７９５．８８	２．９１
５	６０００１６	民生银行	７，９７３，８６０．００	２．７３
６	６０１１６６	兴业银行	７，７６０，０６１．１２	２．６６
７	３０００７２	三聚环保	７，４９０，３２０．４５	２．５７
８	６０００００	浦发银行	６，９０７，０１３．４８	２．３７
９	００２０３１	巨轮股份	６，６５２，７２４．４６	２．２８
１０	６０００２８	中国石化	６，４５３，０００．００	２．２１
１１	００２４５０	康得新	６，０９７，７７２．５９	２．０９
１２	００２２５８	利尔化学	５，９４４，４８４．５６	２．０４
１３	００２１５９	三特索道	５，１１４，２７６．５８	１．７５
１４	００２３２５	洪涛股份	４，７４９，１８３．４０	１．６３
１５	６００８３７	海通证券	４，７３１，２３１．０５	１．６２
１６	０００４２６	兴业矿业	４，７２９，５１４．７５	１．６２
１７	６００５２１	华海药业	３，５４１，４１３．００	１．２１
１８	６０１２８８	农业银行	３，４６８，０００．００	１．１９
１９	３０００７５	数字政通	３，４１３，７１８．０２	１．１７
２０	００２２５０	联化科技	３，３７０，５４５．６８	１．１６

买入股票成本（成交）总额	２４０，５５２，７３９．５５
卖出股票收入（成交）总额	２２６，２７３，６４４．００

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１９，８９４，０００．００	８．６５
	其中：政策性金融债	１９，８９４，０００．００	８．６５
４	企业债券	３，１９８，７９２．６０	１．３９
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	２０１，６４７，６７４．０５	８７．７０
８	其他	－	－
９	合计	２２４，７４０，４６６．６５	９７．７５

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	１１００１８		国电转债		７６２，１２０		８１，９１２，６５７．６０		３５．６３
２	１１００１５		石化转债		２８４，９１０		２８，４３９，７１６．２０		１２．３７
３	１１３００３		重工转债		２１９，１８０		２３，９６０，７５７．６０		１０．４２
４	１２０２４５		１２国开４５		２００，０００		１９，８９４，０００．００		８．６５
５	１１００１６		川投转债		１０４，７７０		１２，６５６，２１６．００		５．５０

序号	名称	金额
１	存出保证金	１７１，６９７．１９
２	应收证券清算款	５９２，７６２．７７
３	应收股利	－
４	应收利息	１，０４０，４８６．３１
５	应收申购款	３３９，４０４．１５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，１４４，３５０．４２

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１８	国电转债	８１，９１２，６５７．６０	３５．６３
２	１１００１５	石化转债	２８，４３９，７１６．２０	１２．３７
３	１１３００３	重工转债	２３，９６０，７５７．６０	１０．４２
４	１１００１６	川投转债	１２，６５６，２１６．００	５．５０
５	１１００２２	同仁转债	９，８６３，５４６．７０	４．２９
６	１１００１９	恒丰转债	９，５９４，７４９．００	４．１７
７	１２７００１	海直转债	８，９８１，６０３．３５	３．９１
８	１２５８８７	中鼎转债	５，７２７，００９．２５	２．４９
９	１１００２０	南山转债	３，９９６，４００．００	１．７４
１０	１１００１２	海运转债	２，８８３，３２７．２０	１．２５

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
汇添富可转换债券Ａ	２，７０９．００	４８，５５４．１７	５３，８４９，６８２．０４	４０．９４％	７７，６８３，５６８．７３	５９．０６％
汇添富可转换债券Ｃ	２，４３７．００	４０，７０２．７１	－	－	９９，１９２，５０１．８８	１００．００％
合计	５，１４６．００	４４，８３５．９４	５３，８４９，６８２．０４	２３．３４％	１７６，８７６，０７０．６１	７６．６６％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	汇添富可转换债券Ａ	５．００	０．００％
	汇添富可转换债券Ｃ	３０，０００．００	０．０３％
	合计	３０，００５．００	０．０３％

项目	汇添富可转换债券Ａ	汇添富可转换债券Ｃ
基金合同生效日（２０１１年６月１７日）基金份额总额	５３４，７０５，５１７．３６	３８８，０３５，４２４．００
本报告期期初基金份额总额	１５３，９６０，１８４．４６	１４０，８２５，３６４．３０
本报告期基金总申购份额	１２５，３２０，９８２．０１	１５５，２３１，６８４．６２
减：本报告期基金总赎回份额	１４７，７４７，９１５．７０	１９６，８６４，５４７．０４
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	１３１，５３３，２５０．７７	９９，１９２，５０１．８８

１３、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于２０１３年６月２７日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 １４、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
东方证券	３	４２１，１１０，９２６．５６	９６．２７％	３７８，８７７．９５	９６．２８％	－
平安证券	１	９，３６９，９１４．１９	２．１４％	８，２９１．４５	２．１１％	－
长城证券	１	３，７３６，２９５．０５	０．８５％	３，４０１．４６	０．８６％	－
国海证券	２	３，２２０，０００．００	０．７４％	２，９３１．５９	０．７４％	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－
中金公司	２	－	－	－	－	－
国金证券	２	－	－	－	－	－
东吴证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
中投证券	１	－	－	－	－	－
恒泰证券	１	－	－	－	－	－
东海证券	２	－	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
华宝证券	１	－	－	－	－	－
联合证券	２	－	－	－	－	－
中银国际	１	－	－	－	－	－
长江证券	１	－	－	－	－	－
东北证券	２	－	－	－	－	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
海通证券	１	－	－	－	－	－
信达证券	１	－	－	－	－	－
中信证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	２	－	－	－	－	－
广发证券	２	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
银河证券	２	－	－	－	－	－
湘财证券	２	－	－	－	－	－
江海证券	１	－	－	－	－	－

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本基金投资策略未发生改变。

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
东方证券	７５９，７９７，１７８．９４	９５．６８％	１１，４７８，６００，０００．００	９４．４０％	－	－
平安证券	－	－	６，２００，０００．００	０．０５％	－	－
长城证券	７，０３５，６５７．２０	０．８９％	１６５，０００，０００．００	１．３６％	－	－
国海证券	－	－	４８０，０００，０００．００	３．９５％	－	－
兴业证券	２７，２８８，８７５．２０	３．４４％	３０，０００，０００．００	０．２５％	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
东吴证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
恒泰证券	－	－	－	－	－	－
东海证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－
联合证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
东北证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
信达证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
湘财证券	－	－	－	－	－	－
江海证券	－	－	－	－	－	－