基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

　基金托管人：交通银行股份有限公司

　送出日期： 二〇一三年八月二十六日

　１重要提示及目录

　１．１ 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

　２基金简介

　２．１ 基金基本情况

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　２．２ 基金产品说明

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　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　２．４ 信息披露方式

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　３主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

　③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（２００９年６月２４日至２０１３年６月３０日）

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　注：１． 按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的８５％－９５％，其中，本基金将不低于８０％的股票资产投资于国内Ａ 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的５％－１５％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过６个月内完成建仓，截止２００９年１２月２４日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

　２． 报告期内本基金的业绩比较基准 ＝ 沪深３００ 指数＊９０％ ＋ 同业存款利率＊１０％。

　３． 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深３００指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

　４管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００５年１１月１６日正式成立。公司由山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２亿元人民币，注册地在上海。截止２０１３年６月３０日，公司共管理１２只开放式基金：汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金（２００６年５月２３日成立）、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金（２００６年９月２７日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（２００７年４月９日成立）、汇丰晋信２０２６生命周期证券投资基金（２００８年７月２３日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（２００８年１２月３日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（２００９年６月２４日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（２００９年１２月１１日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（２０１０年６月８日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（２０１０年１２月８日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（２０１１年７月２７日成立）、汇丰晋信货币市场基金（２０１１年１１月２日成立）和汇丰晋信恒生Ａ股行业龙头指数证券投资基金（２０１２年８月１日成立）。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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　注：１．任职日期为本基金基金合同生效日；

　２．证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限；

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

　《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

　报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。

　报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

　２０１３年上半年度，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

　报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　２０１３年上半年经济增长数据逐月回落，ＰＭＩ指数的变动连续低于历史数据，工业生产需求疲弱，ＰＰＩ指数回落幅度加深，企业再库存动力不足，经济运行形势不佳；从需求端来看，消费维持较为低迷的状况，受外管局监管强化的影响，虚高的出口增速也大幅度回落，投资增速出现稳中有降的情形，整体经济下行的压力加大。在流动性方面，上半年流动性由宽松转向紧张，随着银监会关于规范银行非标准化债权资产投资的“８号文”出台，市场资金流动性有所收紧，尤其进入６月份，季节性与海外资金市场的波动进一步加剧了市场资金的紧张程度，市场利率也出现大幅度飚升。在此背景下，沪深３００指数在２０１３年上半年下跌了１２．７８％，但市场风格分化严重，创业板指数逆势上涨了４１．７２％。

　自年初以来，我们对于市场始终持谨慎态度，对于与经济增长相关性较强的周期性板块，如银行、交通运输、非银行金融等板块我们进行了减持，同时有感于消费需求恢复程度低于预期，我们也大幅度减持了商贸零售、农林牧渔等板块的投资配置，而考虑到我国目前正处于经济结构转型的过程中，我们增持了一些新兴产业相关板块，如医药、传媒、通信等板块。

　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　本基金报告期内基金净值增长率为０．０４％，同期业绩比较基准为－１１．４６％，本基金领先业绩比较基准１１．５０％。

　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　结合ＰＭＩ、通胀、信贷数据及国外经济情况，我们预计三季度经济下行的压力将进一步显现，三大需求中消费与出口保持低迷的态势，受基数影响，投资增速预计也将小幅下滑；大宗商品价格的下跌及较弱的需求将导致企业再库存的动力减弱；二季度末期市场利率的快速上升也将对经济增速产生负面影响；尽管经济基本面目前运行状况不佳，但近期政府部门关于经济增长的底限论使我们相信，未来半年经济将运行于合理的区间内。从流动性来看，受外汇占款减少、信托理财产品偿付高峰到来、社会融资总额环比减少的影响，市场流动性在三季度将趋于紧张。因此，我们预计三季度Ａ股市场可能出现区间震荡走势。在投资策略方面，我们认为目前部分新兴产业中的中小盘股估值已较高，对此，我们将持审慎态度，同时把眼光放长，寻找未来二年内景气度良好、盈利仍能稳定增长的板块与个股的投资机会，从目前来看，医药、大众消费品、传媒、移动通信、环保行业具备这样的特质，我们将对这些板块进行积极的投资布局。

　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会２００７年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字［２００７］２１号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。

　根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：

　１． 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。

　２． 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：

　一、基金运营部

　１． 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。

　２． 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。

　３． 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。

　二、基金投资部

　基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

　三、产品开发部

　产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。

　四、风险控制部

　根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。

　五、督察长

　监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。

　１． 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。

　２． 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。

　本基金的基金管理人目前没有进行与估值相关的任何定价服务方面的签约。

　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。

　５托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　２０１３年上半年度，基金托管人在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　２０１３年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

　本报告期内本基金未进行收益分配。

　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　２０１３年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　６半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１ 资产负债表

　会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

　报告截止日：２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

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　注：报告截止日２０１３年６ 月３０ 日，基金份额净值１．０１３７元，基金份额总额９１６，４７４，８８８．８６份。

　６．２ 利润表

　会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

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　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

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　报告附注为财务报表的组成部分。

　本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：杨小勇，主管会计工作负责人：王栋，会计机构负责人：杨洋

　６．４ 报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会《关于核准汇丰晋信大盘股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可［２００９］３４３ 号文）批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于２００９ 年６ 月２４ 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为２，８８５，５５４，２４１．４１ 份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的８５％－９５％，权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的５％－１５％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金将不低于８０％的股票资产投资于国内Ａ 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金业绩比较基准为沪深３００ 指数＊９０％＋同业存款利率＊１０％。

　根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金按照财政部颁布的企业会计准则（２００６）、中国证券业协会２００７ 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会基金部通知［２０１０］５号文《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ 模版第３号年度报告和半年度报告》以及中国证监会允许的如会计报表附注６．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金的财务报告符合企业会计准则（２００６）的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６ 月３０ 日的财务状况以及２０１３年１ 月１ 日至２０１３年６ 月３０ 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与２０１２年年度财务报告相一致。

　６．４．５ 差错更正的说明

　本报告期内，本基金无重大会计差错发生。

　６．４．６ 税项

　根据财税字［１９９８］５５ 号文、财税字［２００２］１２８ 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８ 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２ 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７ 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字［２００８］１６ 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于２００８ 年９ 月１８ 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税［２００８］１ 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

　（ａ） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　（ｂ） 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

　（ｃ） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

　（ｄ） 对基金取得的债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

　对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，自２００５ 年６ 月１３ 日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按５０％计算个人所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从上市公司取得的股息、红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂按２５％计入应纳税所得额，上述股息红利所得适用２０％的税率计征。

　（ｅ）自２００５ 年１ 月２４ 日起，基金买卖Ａ 股、Ｂ 股股权所书立的股权转让书据按照０．１％的税率征收证券（股票）交易印花税。自２００７ 年５ 月３０ 日起，该税率上调至０．３％。自２００８ 年４ 月２４ 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券（股票）交易印花税税率，由０．３％降至０．１％。自２００８ 年９ 月１９ 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出Ａ 股、Ｂ 股和股权按０．１％的税率征收。

　（ｆ） 对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资（集团）公司控制。

　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　６．４．８．１．１股票交易

　金额单位：人民币元

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　６．４．８．１．２权证交易

　本报告期间与上年度可比期间，本基金均未通过关联方进行权证交易。

　６．４．８．１．３债券交易

　本报告期间与上年度可比期间，本基金均未通过关联方进行债券交易。

　６．４．８．１．４债券回购交易

　本报告期间与上年度可比期间，本基金均未通过关联方进行债券回购交易。

　６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：股票交易佣金计提标准如下：

　深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－清算库中买（卖）经手费

　上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费

　上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

　根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用山西证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券和权证交易的同时，还从山西证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

　６．４．８．２关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

　日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数

　６．４．８．２．２基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

　日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　本报告期间与上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券（含回购）交易。

　６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本报告期及上年度可比期间，本基金管理人均未投资本基金。

　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本报告期期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。

　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和结算保证金，于２０１３ 年０６ 月３０ 日的余额为人民币９２，２２７，７７３．５８ 元 （２０１２年０６ 月３０ 日：人民币 ９７，９４４，１５２．７４元）。

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本报告期间与上年度可比期间，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

　６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本报告期内本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有流通受限证券。

　６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

　６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　公允价值

　（ａ） 以公允价值计量的金融工具

　下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于 ２０１３ 年０６ 月３０ 日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下：

　第一层级： 相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价；

　第二层级： 直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；

　第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

　于资产负债表日，本基金的金融工具公允价值列示如下：

　２０１３ 年０６ 月３０ 日

　第一层级 第二层级 第三层级 合计

　人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

　资产

　交易性金融资产

　股票投资 ８１６，７５３，９２１．０８ １６，８０６，１５０．００ － ８３３，５６０，０７１．０８

　债券投资 － － － －

　合计 ８１６，７５３，９２１．０８ １６，８０６，１５０．００ － ８３３，５６０，０７１．０８

　２０１２年１２ 月３１ 日

　第一层级 第二层级 第三层级 合计

　人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

　资产

　交易性金融资产

　股票投资 ９６０，６２１，４４７．７８ ３６，１５７，１９０．２７ － ９９６，７７８，６３８．０５

　债券投资 － － － －

　合计 ９６０，６２１，４４７．７８ ３６，１５７，１９０．２７ － ９９６，７７８，６３８．０５

　根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。

　（ｂ） 其他金融工具的公允价值（非以公允价值计量账面价值）

　除 ６．４．１４（ａ）披露的以公允价值计量的金融工具外，本基金０６ 月３０ 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

　７投资组合报告

　７．１ 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　１．１ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　７．９ 投资组合报告附注

　７．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　７．１０．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　７．１０．３期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　８基金份额持有人信息

　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间０至１０万份（含），本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为１０万份至５０万份（含）。

　９ 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

　１０ 重大事件揭示

　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　２０１３年３月２７日，基金管理人发布公告，经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，聘任赵琳女士为公司副总经理。

　本报告期内，本公司高级管理人员和基金经理未发生不能正常履行职责的情况。

　本报告期内基金托管人的专门基金托管部门在报告期内无重大人事变动。

　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　１０．４ 基金投资策略的改变

　本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。

　１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

　本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。自本基金募集以来，毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提供审计服务。

　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

　本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

　本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

　１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

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　注：①本报告期内本基金新增交易单元兴业证券、华泰联合、中信证券。

　②专用交易单元的选择标准和程序

　１） 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

　ａ．实力雄厚，信誉良好；

　ｂ．公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好，过去三年未有任何违规经营记录；

　ｃ．公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

　ｄ．公司内部管理规范，研究流程严谨清晰，能满足基金操作的高度保密要求；

　ｅ．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。

　２） 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

　基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：

　ａ．研究报告的数量和质量；

　ｂ．提供研究服务的主动性；

　ｃ．资讯提供的及时性及便利性；

　ｄ．其他可评价的考核标准。

　１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　注：本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

　汇丰晋信基金管理有限公司

　二〇一三年八月二十六日