基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年八月二十六日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏回报证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００３年９月５日至２０１３年６月３０日）

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批ＱＤＩＩ基金管理人、境内首只ＥＴＦ基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批ＲＱＦＩＩ基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

２０１３年上半年，市场大幅波动，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，公司旗下所有主动管理的股票和混合型基金收益均战胜沪深３００指数，货币型基金表现持续良好。

２０１３年上半年，在《证券时报》主办的“２０１２年度中国基金业明星基金奖”的评选中，华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获４个单项奖；在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中，华夏基金荣获“金基金十年·卓越公司奖”；在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”，所管理的基金荣获４个单项奖；在晨星（中国）举办的“晨星（中国）２０１３年度基金奖”评选中，华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。

在客户服务方面，上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高服务质量：（１）升级了货币基金的快速赎回业务：扩充了支持银行卡的范围，延长了业务办理时间；（２）推出了货币基金“还贷款”及信用卡还款业务，推出了直销网上交易“跨行随意取”业务，开通了支付宝交易渠道，方便投资者进行现金管理；（３）直销网上交易新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能，并增加多家银行卡的电子交易业务，提高投资者的交易效率；（４）开通了华夏基金微信公众服务平台，满足投资者服务渠道多样化的需求。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金出现１次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，为ＥＴＦ基金因被动跟踪标的指数和本基金发生的反向交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，国际方面，投资者对全球流动性的看法经历了从乐观到谨慎的转变，年初欧债危机的尾部风险排除，美联储和日本央行也保持了相对宽松的政策，而随着经济数据的好转，市场预期美联储将逐步退出刺激政策。国内方面，经济的复苏势头在２月受到巨大挑战，流动性也有收紧的迹象，非常宽松的流动性环境开始改变，不过政策制定者此时并没有重复刺激的老路，而是在转型上积极探索。在此背景下，沪深３００指数２月见顶后震荡下跌，创业板指数则一路上涨，投资者在经济转型的憧憬下对成长股的追逐几乎到了前所未有的程度。

报告期内，本基金１季度表现相对较好，２季度在传统经济部分的投资相对过大，对传媒、电子等行业的投资关注不够，未能取得更好的收益。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为１．３４３元，本报告期份额净值增长率为１１．０８％，同期业绩比较基准增长率为１．４９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一段时间，国内经济将开始逐步去杠杆，但目前去杠杆的外部环境并不好，这会给企业的盈利带来较多困难。国内经济是在原有优势发挥比较充分的情况下开始转型的，能否挖掘出新的潜能至关重要，预计“宏观政策要稳住、微观政策要放活、社会政策要托底”的基调会持续较长时间。“宏观政策要稳住”的情况下，传统产业会有阶段性的机会，但是很难有较大的持续机会；“微观政策要放活”会带来很多新的行业机会，一些行业好、有企业家精神的公司可能获得持续快速增长。

中国经济顺利打造出升级版，去产能是必经的阶段，便捷的市场化并购是重要的手段之一；在市场准入、户籍管理等束缚潜能的领域进行极大的开放才能搞活微观；在金融资源的配置上，利率市场化的推进、资产证券化的大规模规范开展对于盘活存量金融资源、缓释风险必不可少。我们期待这些领域的进展，这将显著降低系统性风险。

部分新兴行业的成本结构和传统行业的巨大差异决定了两类行业成长方式的不同，很多在原有成本结构下无法开发的市场，现在都成为可能。我们需要重新评估这些变化，在投资上继续关注传统行业的机会，同时也更多地去寻找新的机会，使组合更加贴近快速变化的现实。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三分之二的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配３次，符合相关法规及基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏回报证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：华夏回报证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．３４３元，基金份额总额７，９４９，９６２，５０５．０６份。

６．２ 利润表

会计主体：华夏回报证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏回报证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

王东明 崔雁巍 崔雁巍

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

６．４．２ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．３ 关联方关系

６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．４．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．４．１．２ 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．４．１．３ 债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．４．１．４ 债券回购交易

金额单位：人民币元

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６．４．４．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．４．２ 关联方报酬

６．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５％ ／ 当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

６．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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６．４．５ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：本基金持有的非公开发行股票宏源证券，于２０１３年６月１９日实施２０１２年度利润分配、转增股本方案，向全体股东按每１０股派送现金人民币６．００元（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，本基金新增４００，０００股。

６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．６ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

６．４．６．１金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级：

第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产／负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产／负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产／负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产／负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

６．４．６．２各层级金融工具公允价值

截至２０１３年６月３０日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为６，４６２，３２７，５６３．２８元，第二层级的余额为３，１８８，７３１，１２１．４５元，第三层级的余额为０元。（截至２０１２年１２月３１日止：第一层级的余额为５，７８５，０６６，６３３．４４元，第二层级的余额为３，２２１，９０４，０００．００元，第三层级的余额为０元。）

６．４．６．３公允价值所属层级间的重大变动

对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。

６．４．６．４第三层级公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

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７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额；本基金的基金经理未持有本基金份额。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于２０１３年５月２５日发布公告，刘文动先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。中国银行股份有限公司发布公告，根据国家金融工作需要，自２０１３年３月１７日起，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务；自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了东方证券、南京证券、西南证券、兴业证券、安信证券和瑞银证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，国都证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华夏基金管理有限公司

二〇一三年八月二十六日

基金简称	华夏回报混合
基金主代码	００２００１
交易代码	００２００１	００２００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年９月５日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	７，９４９，９６２，５０５．０６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。
投资策略	正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。
风险收益特征	本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	崔雁巍	唐州徽
	联系电话	４００－８１８－６６６６	９５５６６
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８１８－６６６６	９５５６６
传真		０１０－６３１３６７００	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	８５８，９７３，８３４．５５
本期利润	１，１３２，６６３，０８１．５６
加权平均基金份额本期利润	０．１４３３
本期基金份额净值增长率	１１．０８％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．０１０８
期末基金资产净值	１０，６７８，２９９，８５４．２８
期末基金份额净值	１．３４３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－４．８２％	１．１１％	０．２５％	０．００％	－５．０７％	１．１１％
过去三个月	－０．５７％	０．８７％	０．７５％	０．００％	－１．３２％	０．８７％
过去六个月	１１．０８％	０．８８％	１．４９％	０．００％	９．５９％	０．８８％
过去一年	１４．７３％	０．７５％	３．００％	０．００％	１１．７３％	０．７５％
过去三年	２３．４９％	０．７８％	９．１９％	０．００％	１４．３０％	０．７８％
自基金合同生效起至今	５１９．７１％	１．０５％	２８．０７％	０．００％	４９１．６４％	１．０５％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业 年限	说明
		任职日期	离任日期
胡建平	本基金的基金经理、股票投资部副总经理	２００７－０７－３１	－	１５年	硕士。曾任鹏华基金研究员、基金经理，浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理，原浙江证券研究员、投资经理等。２００７年４月加入华夏基金管理有限公司。
张剑	本基金的基金经理	２０１１－０２－２２	－	９年	清华大学工学硕士。曾任中信建投证券行业研究员、原泰达荷银基金（现泰达宏利基金）行业研究员等。２００７年９月加入华夏基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理等。

资产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资产：
银行存款		９３３，９１２，５９４．８７	５９９，７９４，２５６．９６
结算备付金		３３，９９８，７８２．１１	３，２３７，９８１．５０
存出保证金		１，２５７，４８９．７７	１，８５０，０１３．５６
交易性金融资产		９，６５１，０５８，６８４．７３	９，００６，９７０，６３３．４４
其中：股票投资		６，４３２，８９５，５２５．１８	５，５３０，８１２，１６３．８２
基金投资		－	－
债券投资		３，２０３，１６３，１５９．５５	３，４７６，１５８，４６９．６２
资产支持证券投资		１５，０００，０００．００	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		４１，０４９，９６４．３８	－
应收证券清算款		１８，０９１，３２８．６６	５５９，７００，６７３．５１
应收利息		５１，１８８，４２２．５４	５３，６２０，１６８．９３
应收股利		３，９７４，９１７．９５	－
应收申购款		６，２９９，５２４．８８	１３，６６９，７９２．０６
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		１０，７４０，８３１，７０９．８９	１０，２３８，８４３，５１９．９６
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	９，４０９，８８５．１０
应付赎回款		１４，６８５，１８７．６６	４８，６０７，８６２．４０
应付管理人报酬		１３，４７０，３０６．５６	１２，３５３，５３３．０１
应付托管费		２，２４５，０５１．０８	２，０５８，９２２．１８
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		３０，３１９，７５４．７６	２５，２２３，７２２．５８
应交税费		７８，４９８．１６	７８，４９８．１６
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		１，７３３，０５７．３９	２，０３２，２９３．７１
负债合计		６２，５３１，８５５．６１	９９，７６４，７１７．１４
所有者权益：
实收基金		７，９４９，９６２，５０５．０６	７，８６３，２３２，０３８．００
未分配利润		２，７２８，３３７，３４９．２２	２，２７５，８４６，７６４．８２
所有者权益合计		１０，６７８，２９９，８５４．２８	１０，１３９，０７８，８０２．８２
负债和所有者权益总计		１０，７４０，８３１，７０９．８９	１０，２３８，８４３，５１９．９６

项目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		１，２４４，７０１，３４７．６３	５０６，１２２，８４０．９３
１．利息收入		７０，５１８，３８７．９６	７４，８６４，９４２．５２
其中：存款利息收入		４，４４４，４８３．０９	３，７９９，１０３．３０
债券利息收入		６３，７７４，７５４．６８	６７，５２８，９６７．９７
资产支持证券利息收入		８６，９９５．０７	－
买入返售金融资产收入		２，２１２，１５５．１２	３，５３６，８７１．２５
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		８９８，１８３，７９９．７７	－２９，４０１，４９８．００
其中：股票投资收益		８３０，３７３，７９７．４７	－８３，７２０，９３８．３１
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１１，３５１，８２０．２４	１７，１０１，２４５．５１
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		５６，４５８，１８２．０６	３７，２１８，１９４．８０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		２７３，６８９，２４７．０１	４５９，７０７，８６３．１７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２，３０９，９１２．８９	９５１，５３３．２４
减：二、费用		１１２，０３８，２６６．０７	９９，１５３，８５２．０８
１．管理人报酬		８２，３１０，４５１．５４	７４，９４０，８２２．８５
２．托管费		１３，７１８，４０８．６１	１２，４９０，１３７．１２
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１４，９１７，１５９．５７	１１，５０８，２７６．１４
５．利息支出		８６２，３３１．６５	－
其中：卖出回购金融资产支出		８６２，３３１．６５	－
６．其他费用		２２９，９１４．７０	２１４，６１５．９７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１，１３２，６６３，０８１．５６	４０６，９６８，９８８．８５
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１，１３２，６６３，０８１．５６	４０６，９６８，９８８．８５

６．４．５．１．１受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本 总额	期末 估值总额	备注
０００５６２	宏源证券	２０１２－０６－２８	２０１３－０７－０４	非公开发行流通受限	１３．２２	８．７９	４００，０００	５，２８８，０００．００	３，５１６，０００．００	－
０００５６２	宏源证券	－	２０１３－０７－０４	非公开发行转增	－	８．７９	４００，０００	－	３，５１６，０００．００	－
００２１０６	莱宝高科	２０１３－０３－１８	２０１４－０３－１９	非公开发行流通受限	１６．５２	１５．３５	４，０００，０００	６６，０８０，０００．００	６１，４００，０００．００	－
０００７６７	漳泽电力	２０１３－０４－２２	２０１４－０４－２３	非公开发行流通受限	３．２０	３．０２	１３，０００，０００	４１，６００，０００．００	３９，２６０，０００．００	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７，８６３，２３２，０３８．００	２，２７５，８４６，７６４．８２	１０，１３９，０７８，８０２．８２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１，１３２，６６３，０８１．５６	１，１３２，６６３，０８１．５６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	８６，７３０，４６７．０６	３２，３８６，５７３．４４	１１９，１１７，０４０．５０
其中：１．基金申购款	１，３９１，５６８，９９０．５５	５６７，３８０，２０１．３７	１，９５８，９４９，１９１．９２
２．基金赎回款	－１，３０４，８３８，５２３．４９	－５３４，９９３，６２７．９３	－１，８３９，８３２，１５１．４２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－７１２，５５９，０７０．６０	－７１２，５５９，０７０．６０
五、期末所有者权益（基金净值）	７，９４９，９６２，５０５．０６	２，７２８，３３７，３４９．２２	１０，６７８，２９９，８５４．２８
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，２３６，５７０，７６２．２５	１，６３６，３３４，４３３．４２	９，８７２，９０５，１９５．６７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４０６，９６８，９８８．８５	４０６，９６８，９８８．８５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２６０，４９５，１３４．４１	－６６，４２４，７６９．０６	－３２６，９１９，９０３．４７
其中：１．基金申购款	３５３，７２４，９５８．１２	８０，５１８，９１５．６５	４３４，２４３，８７３．７７
２．基金赎回款	－６１４，２２０，０９２．５３	－１４６，９４３，６８４．７１	－７６１，１６３，７７７．２４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７，９７６，０７５，６２７．８４	１，９７６，８７８，６５３．２１	９，９５２，９５４，２８１．０５

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌 原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本 总额	期末估值 总额	备注
０００９９９	华润三九	２０１３－０６－０３	筹划重大资产重组事项	２６．５５	２０１３－０８－１９	２６．５１	３，４０８，１５９	８０，９８４，６９５．０３	９０，４８６，６２１．４５	－
３０００２７	华谊兄弟	２０１３－０６－０５	拟披露重大事项	２８．５５	２０１３－０７－２４	３１．４１	１３４，０００	２，６７４，１５７．７３	３，８２５，７００．００	－
３００１３３	华策影视	２０１３－０５－２８	筹划重大资产重组事项	２４．４３	２０１３－０７－３０	２６．８７	１，５０１，４７９	１６，５４０，３６５．５８	３６，６８１，１３１．９７	－
６０００８８	中视传媒	２０１３－０５－３０	筹划重大资产重组事项	１４．２９	－	－	１，８２２，６１３	２２，６９６，５６４．７７	２６，０４５，１３９．７７	－

关联方名称	与本基金的关系
华夏基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司（“中信证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
中信证券	２，８９２，３６６，０１６．５７	２９．８１％	１３０，４１１，５２１．５５	１．８５％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
中信证券	４７，５５０，９２６．８０	１７．１６％	－	－

关联方名称	２０１３年１月１日至 ２０１３年６月３０日		２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
中信证券	１４，９２０，０００，０００．００	９７．３９％	４，１６０，０００，０００．００	２２．９６％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期佣金	占当期佣金 总量的比例		期末应付佣金 余额		占期末应付佣金 总额的比例
中信证券	２，６３３，２０４．０７	３０．１１％		２，６３３，２０４．０７		８．６９％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期佣金		占当期佣金 总量的比例		期末应付佣金 余额	占期末应付佣金 总额的比例
中信证券	１１３，８４９．５６		１．９７％		１１３，８４９．５６	０．４７％

项目	２０１３年１月１日至 ２０１３年６月３０日	２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	８２，３１０，４５１．５４	７４，９４０，８２２．８５
其中：支付销售机构的客户维护费	６，７２０，６７５．９７	６，３６４，７３８．４９

项目	２０１３年１月１日至 ２０１３年６月３０日	２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１３，７１８，４０８．６１	１２，４９０，１３７．１２

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	１００，４１９，７３４．２５	－		－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入		基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	－		－	－	－	－	－

关联方名称	２０１３年１月１日至 ２０１３年６月３０日		２０１２年１月１日至 ２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	９３３，９１２，５９４．８７	４，２５４，０８９．５６	３５６，２１３，６９０．８６	３，６９４，３９９．４８

本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
中信证券	７１３０６００４	１３安信ＣＰ００４	新债发行	２００，０００	２０，０００，０００．００
上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
中信证券	－	－	－	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６，４３２，８９５，５２５．１８	５９．８９
	其中：股票	６，４３２，８９５，５２５．１８	５９．８９
２	固定收益投资	３，２１８，１６３，１５９．５５	２９．９６
	其中：债券	３，２０３，１６３，１５９．５５	２９．８２
	资产支持证券	１５，０００，０００．００	０．１４
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	４１，０４９，９６４．３８	０．３８
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	４１，０４９，９６４．３８	０．３８
５	银行存款和结算备付金合计	９６７，９１１，３７６．９８	９．０１
６	其他各项资产	８０，８１１，６８３．８０	０．７５
７	合计	１０，７４０，８３１，７０９．８９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值 比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１４７，３０５，０４９．７６	１．３８
Ｂ	采矿业	５９，５０９，８１４．８０	０．５６
Ｃ	制造业	４，２６６，４６４，９０２．８６	３９．９５
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	３４４，８１５，１２６．５０	３．２３
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	４２，３０８，８１１．８７	０．４０
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	１，１７３，８４９．４５	０．０１
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	５２５，８６４，６１６．６７	４．９２
Ｊ	金融业	４６８，７１７，３６８．２４	４．３９
Ｋ	房地产业	２７２，５０６，７２４．０１	２．５５
Ｌ	租赁和商务服务业	３４，４９２，８７３．５０	０．３２
Ｍ	科学研究和技术服务业	１，９９６，２３６．００	０．０２
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１２２，７６６，３４２．２４	１．１５
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１２１，７５１，１１１．６４	１．１４
Ｓ	综合	２３，２２２，６９７．６４	０．２２
	合计	６，４３２，８９５，５２５．１８	６０．２４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００８８７	伊利股份	３２，３８１，９４７	１，０１２，９０７，３０２．１６	９．４９
２	６００５１８	康美药业	１５，２９７，４８８	２９４，１７０，６９４．２４	２．７５
３	６０００１６	民生银行	２７，３２３，９９５	２３４，１６６，６３７．１５	２．１９
４	６００４０６	国电南瑞	１２，６８３，２２６	１８９，３６０，５６４．１８	１．７７
５	６０１１６６	兴业银行	１２，０８５，４９７	１７８，５０２，７９０．６９	１．６７
６	０００００２	万科Ａ	１８，０９１，２４４	１７８，１９８，７５３．４０	１．６７
７	００２３８５	大北农	１５，６０５，１４８	１６１，０４５，１２７．３６	１．５１
８	０００８９５	双汇发展	４，０９７，０９０	１５７，４９２，１３９．６０	１．４７
９	６００２５２	中恒集团	１０，８１５，４９５	１５０，１１９，０７０．６０	１．４１
１０	６０００７９	人福医药	５，２５７，２７０	１３７，１０９，６０１．６０	１．２８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	３２１，４２４，７２４．６９	３．１７
２	６０１１６６	兴业银行	２８３，７８３，０８８．３８	２．８０
３	６００２５２	中恒集团	１６５，５７２，１４１．３６	１．６３
４	６００４０６	国电南瑞	１６３，５８３，０２３．９７	１．６１
５	０００００２	万科Ａ	１５３，８７０，３４６．９３	１．５２
６	６００１０８	亚盛集团	１４５，２５３，７６２．４０	１．４３
７	６００３３２	广州药业	１３９，１２３，８１５．９７	１．３７
８	６０００８９	特变电工	１３３，７９５，５６７．１０	１．３２
９	６００９００	长江电力	１２８，４９３，２８２．９５	１．２７
１０	６００５５７	康缘药业	１１６，７７８，４４２．７４	１．１５
１１	６００６９０	青岛海尔	１０５，２３８，４５３．４３	１．０４
１２	００２４２２	科伦药业	９８，０９６，０３９．０７	０．９７
１３	６０１８７７	正泰电器	９４，８１４，７８３．７５	０．９４
１４	６００６４９	城投控股	９１，８１１，１５２．４７	０．９１
１５	６００８０５	悦达投资	８９，３３５，１２０．８９	０．８８
１６	６００３７６	首开股份	８３，５４８，６９８．５９	０．８２
１７	６００８３７	海通证券	８１，４４４，５８９．９２	０．８０
１８	００２３８５	大北农	８１，３１９，５２５．１１	０．８０
１９	６００８６３	内蒙华电	８０，０１８，０７１．４９	０．７９
２０	６００３５２	浙江龙盛	７５，７９７，６４１．７８	０．７５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	５８３，１８１，５６２．６９	５．７５
２	０００００２	万科Ａ	４２４，６０６，７０５．１６	４．１９
３	６０００１６	民生银行	３８５，５６４，６００．５４	３．８０
４	６０００４８	保利地产	３８２，６８８，００８．９２	３．７７
５	０００８００	一汽轿车	１８１，６５０，５２８．４６	１．７９
６	０００６５１	格力电器	１５８，５１０，０３５．６１	１．５６
７	００００６３	中兴通讯	１４１，１９５，３００．５７	１．３９
８	０００６２５	长安汽车	１２９，１７２，５２７．２８	１．２７
９	６００３３２	广州药业	１２０，９０５，９３０．４３	１．１９
１０	００２１０６	莱宝高科	１０９，５１１，９０６．１５	１．０８
１１	６００８６３	内蒙华电	１０６，１１１，１５５．６３	１．０５
１２	０００５８１	威孚高科	１０５，４７１，２８８．５７	１．０４
１３	６００８６７	通化东宝	１００，４７６，２２８．２８	０．９９
１４	００２４１５	海康威视	９７，１０９，４０２．０７	０．９６
１５	６０１３９８	工商银行	９１，７１４，５０５．１９	０．９０
１６	６０００２８	中国石化	９０，２４８，５７１．２９	０．８９
１７	６００３７６	首开股份	８０，７２５，６３３．０１	０．８０
１８	６００５５７	康缘药业	７６，４１４，７６４．６４	０．７５
１９	０００５２２	白云山Ａ	７３，６７８，４６４．８０	０．７３
２０	６００５８５	海螺水泥	７１，２３３，０６１．７７	０．７０

买入股票成本（成交）总额	４，９１７，２２２，５４８．４４
卖出股票收入（成交）总额	５，１１３，３３８，３６７．９４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１７０，２２０，０００．００	１．５９
２	央行票据	３０，０７５，０００．００	０．２８
３	金融债券	２，２８４，６２９，５００．００	２１．４０
	其中：政策性金融债	２，２８４，６２９，５００．００	２１．４０
４	企业债券	１２２，５５９，５２６．５５	１．１５
５	企业短期融资券	２０９，２１２，０００．００	１．９６
６	中期票据	３４５，６０６，０００．００	３．２４
７	可转债	４０，８６１，１３３．００	０．３８
８	其他	－	－
９	合计	３，２０３，１６３，１５９．５５	３０．００

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值 比例（％）
１	１２０２４５	１２国开４５	３，５００，０００	３４８，１４５，０００．００	３．２６
２	０９０２０５	０９国开０５	２，６００，０００	２６１，０１４，０００．００	２．４４
３	１１０２２１	１１国开２１	２，６００，０００	２５８，１８０，０００．００	２．４２
４	１００２３６	１０国开３６	２，０００，０００	１９９，３００，０００．００	１．８７
５	１１０２１６	１１国开１６	１，６００，０００	１６１，４２４，０００．００	１．５１

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值 比例（％）
１	１２３５０１	１３隧道０２	１５０，０００	１５，０００，０００．００	０．１４
２	－	－	－	－	－
３	－	－	－	－	－
４	－	－	－	－	－
５	－	－	－	－	－
６	－	－	－	－	－
７	－	－	－	－	－
８	－	－	－	－	－
９	－	－	－	－	－
１０	－	－	－	－	－

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，２５７，４８９．７７
２	应收证券清算款	１８，０９１，３２８．６６
３	应收股利	３，９７４，９１７．９５
４	应收利息	５１，１８８，４２２．５４
５	应收申购款	６，２９９，５２４．８８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８０，８１１，６８３．８０

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１８	国电转债	２３，４０３，７７０．００	０．２２

持有人户数（户）	户均持有的	持有人结构
	基金份额	机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４６４，０７２	１７，１３０．８８	３２２，７２５，３３９．２９	４．０６％	７，６２７，２３７，１６５．７７	９５．９４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	１，３８９，２７０．１５	０．０２％

基金合同生效日（２００３年９月５日）基金份额总额	３，７９６，８８５，８２３．４０
本报告期期初基金份额总额	７，８６３，２３２，０３８．００
本报告期基金总申购份额	１，３９１，５６８，９９０．５５
减：本报告期基金总赎回份额	１，３０４，８３８，５２３．４９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	７，９４９，９６２，５０５．０６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中信证券	１	２，８９２，３６６，０１６．５７	２９．８１％	２，６３３，２０４．０７	３０．１１％	－
国泰君安证券	２	１，６４２，５４０，９１０．８２	１６．９３％	１，４６４，６５５．４１	１６．７５％	－
中国银河证券	１	１，５５６，５３２，６３０．１０	１６．０４％	１，４０９，９７４．９０	１６．１２％	－
广发证券	１	１，１０６，３５１，２６０．３９	１１．４０％	１，００７，２２３．８１	１１．５２％	－
申银万国证券	１	８７７，８２４，３８２．９９	９．０５％	７９９，１６７．１５	９．１４％	－
中金公司	１	６０２，１７９，６９７．２８	６．２１％	５４８，２２５．１３	６．２７％	－
长江证券	１	４６４，９９５，１３９．８５	４．７９％	４２３，３３１．３２	４．８４％	－
海通证券	１	２２２，１８６，４１５．１１	２．２９％	１９６，６１２．０９	２．２５％	－
国都证券	１	２１２，７８１，１９５．７２	２．１９％	１５１，１５９．７７	１．７３％	－
中银国际证券	１	１２４，０７０，８５５．２９	１．２８％	１１２，９５３．７９	１．２９％	－

券商名称	债券交易		回购交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例
中信证券	４７，５５０，９２６．８０	１７．１６％	１４，９２０，０００，０００．００	９７．３９％
广发证券	－	－	２００，０００，０００．００	１．３１％
申银万国证券	１８９，２７８，５００．００	６８．３０％	２００，０００，０００．００	１．３１％
长江证券	４０，２８７，４０５．６０	１４．５４％	－	－