基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２６日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、图示日期为２０１１年１月２６日至２０１３年６月３０日。

２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起３个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９５％。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司）。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于２００４年１１月１８日成立的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原ＡＩＧＧＩＣ）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为４９％、４９％和２％。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金。截至２０１３年６月３０日，公司公募基金管理规模为２９６．１６亿元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况：所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年Ａ股市场短暂延续了去年四季度末以来流动性、政策预期和经济企稳复苏推动的反弹行情，市场主要指数出现了普涨，但随着流动性、政策预期和经济复苏势头都出现了一定程度的弱化或者低于预期，春节后市场开始出现了持续近半年的分化行情，以创业板指数为代表的成长股估值持续提升，与传统行业股票的估值出现了极度分化，创业板股票获得了相对和绝对超额收益。随着新一届政府政策逐渐明晰，调整经济结构成为政策的出发点，政策对经济增速下降的容忍度在上升，调整当前经济不合理结构、去产能和去杠杆对传统周期股形成了巨大压力，而伴随去杠杆的过程，市场流动性出现了一定程度的紧张，利率水平快速上升，资金从风险资产撤离的迹象越发越明显。“用好增量、盘活存量”表明政府不会走依靠投资刺激经济的老路，增量资金主要用于医疗、环保等与民生相关的行业，而对投资高度依赖的传统周期股面临盘活资产、降低负债的结构调整，某些行业不得不走向盈利下降甚至淘汰的结局。股市伴随“调结构”政策的明晰出现了结构性分化也再所难免。

上半年，沪深３００指数下跌－１２．７８％，上证红利指数下跌－１３．０７％，上证中小盘指数下跌－７．４２％。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为＋０．３８％，日均跟踪偏离度的绝对值为０．０１９％，期间日跟踪误差为０．０２８％，较好地实现了本基金的投资目标。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为２．２５９元，还原后基金份额累计净值为０．６１７元，本报告期内基金份额净值下跌７．０４％，本基金的业绩比较基准下跌７．４２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年三季度，我们认为经济仍处于着陆的过程之中，政府对经济增速下降的容忍度提升预示着政策仍会延续目前的方向，“不走老路”已成为本届政府执政的标签，下半年降速控风险应该是政策的主基调。

对于Ａ股市场，我们延续二季度的观点，即认为在基本面无催化剂的背景下，更多的是结构性的机会，行业板块轮动的概率较大，存量资金的博弈将导致板块分化进一步演化，而在整个经济处于去杠杆的过程中，股市也同时面临来自其他各类资产对社会有限资金的争夺。而ＩＰＯ重启，是否会对目前极度演绎的风格分化给周期类股票带来短期修复性行情，需要关注。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到１％以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值２．２５９元，基金份额总额４０，２２９，１６１．００份。

６．２ 利润表

会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿韩勇＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿房伟力＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿陈培＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称＂本基金＂）经中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）证监基金字［２０１０］第１５３５号《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币３４８，４１８，３２７．００元（含募集股票市值），业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第０２２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于２０１１年１月２６日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３４８，４２７，４４７．００份基金份额，其中认购资金利息折合９，１２０．００份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于２０１１年３月１１日进行了基金份额折算，折算比例为０．２７３３１１９９，并于２０１１年３月１４日进行了变更登记。 经上海证券交易所（以下简称＂上交所＂）上证债字［２０１１］第５５号文审核同意，本基金９５，２２９，１６１．００份基金份额于２０１１年３月２８日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的９５％；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。本基金的业绩基准为上证中小盘指数。

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于２０１３年８月２６日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注６．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

无。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

无。

６．４．５．３ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时计入个人应纳税所得额。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

注：无。

６．４．８．１．２ 权证交易

注：无。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

注：无。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的０．５０％的年费率计提，计算方法如下： Ｈ ＝ Ｅ × ０．５０％ ÷ 当年天数 Ｈ为每日应支付的管理人报酬 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的０．１０％的年费率计提，计算方法如下： Ｈ ＝ Ｅ × ０．１０％ ÷ 当年天数 Ｈ为每日应支付的托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

６．４．８．２．３ 销售服务费

注：无。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额０元，无债券作为质押

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额０元，无债券作为质押。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

７．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增（减）值。

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

７．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站（ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

７．９．２

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

７．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。

７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

８．１．１本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末上市基金前十名持有人

■

注：前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ联接基金之外的前十名持有人。

８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：１、本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

２、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０。

３、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人通过股东会决议，任命韩勇先生为公司董事、杨科先生为公司独立董事。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。

报告期内，基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议，任命陈培先生为公司监事。

本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

２０１３年６月１日，中国银行股份有限公司发布公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：１）具有相应的业务经营资格；２）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； ３）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；５）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。２、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。３、本报告期内，本基金未新增租用专用交易单元。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：无

华泰柏瑞基金管理有限公司

２０１３年８月２６日

基金简称	华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ
基金主代码	５１０２２０
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	２０１１年１月２６日
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４０，２２９，１６１．００份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２０１１－０３－２８

投资目标	紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准	上证中小盘指数
风险收益特征	本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为９５％，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈晖	唐州徽
	联系电话	０２１－３８６０１７７７	０１０－６６５９４８５５
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基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼１７层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	－４，９３０，３８０．２０
本期利润	－４，８６３，２４４．２１
加权平均基金份额本期利润	－０．１４３１
本期基金份额净值增长率	－７．０４％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－１．４００２
期末基金资产净值	９０，８６３，４０８．１０
期末基金份额净值	２．２５９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１４．８８％	１．７４％	－１５．２８％	１．７４％	０．４０％	０．００％
过去三个月	－８．９８％	１．３８％	－９．５５％	１．３８％	０．５７％	０．００％
过去六个月	－７．０４％	１．３５％	－７．４２％	１．３６％	０．３８％	－０．０１％
过去一年	－１０．７８％	１．３２％	－１１．０１％	１．３４％	０．２３％	－０．０２％
自基金合同生效日起至今	－３８．３０％	１．３５％	－２９．５１％	１．４０％	－８．７９％	－０．０５％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张娅	本基金的基金经理 、指数投资部总监	２０１１年１月２６日	－	９年	张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、ＭＢＡ，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Ｄａｎｚａｓ－ＡＥＩ公司、ＳｕｎＧａｒｄ Ｅｎｅｒｇｙ和联合证券工作，２００４年初加入本公司，从事投资研究和金融工程工作，２００６年１１月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。２０１０年１０月１日起任华泰柏瑞指数投资部总监。２０１１年１月起担任华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ及华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ联接基金基金经理。２０１２年５月起担任华泰柏瑞沪深３００ＥＴＦ及华泰柏瑞沪深３００ＥＴＦ联接基金基金经理。
柳军	本基金的基金经理、指数投资部副总监	２０１１年１月２６日	－	１２年	柳军，１２年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士，２０００年至２００１年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，２００１年至２００４年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，２００４年７月起加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。２００９年６月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。２０１０年１０月１日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。２０１１年１月起担任华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ及华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ联接基金基金经理。２０１２年５月起担任华泰柏瑞沪深３００ＥＴＦ及华泰柏瑞沪深３００ＥＴＦ联接基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		４，２４５，７０２．５６	１，４８２，９０２．１７
结算备付金		１，４７７．５４	４３３．３３
存出保证金		２，４４８．４０	－
交易性金融资产		８４，７８４，１２７．５９	８７，４８０，０７０．６３
其中：股票投资		８４，７８４，１２７．５９	８７，４８０，０７０．６３
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		２，３０８，０７８．０５	－
应收利息		３４０．２７	４２１．５８
应收股利		１６３，１２６．６０	－
应收申购款		－	－
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		９１，５０５，３０１．０１	８８，９６３，８２７．７１
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		２６４，５４６．８１	３３４，９６４．４７
应付赎回款		－	－
应付管理人报酬		３３，２２８．６４	３６，９０４．８８
应付托管费		６，６４５．７２	７，３８０．９７
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		８，３７５．８０	１１，０５８．２８
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		３２９，０９５．９４	５２０，０００．００
负债合计		６４１，８９２．９１	９１０，３０８．６０
所有者权益：
实收基金		１４７，１９１，７１８．５５	１３２，５５６，３９２．８３
未分配利润		－５６，３２８，３１０．４５	－４４，５０２，８７３．７２
所有者权益合计		９０，８６３，４０８．１０	８８，０５３，５１９．１１
负债和所有者权益总计		９１，５０５，３０１．０１	８８，９６３，８２７．７１

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		－４，３８３，７９７．９７	６，５１０，８２０．８３
１．利息收入		２，３２０．３２	５，６１１．１９
其中：存款利息收入		２，３２０．３２	５，１４０．１６
债券利息收入		－	４７１．０３
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－４，４５２，５３９．４３	－８，２１８，９４２．９０
其中：股票投资收益		－５，２３２，７１４．９０	－９，０８６，６２１．１２
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－	２８，０５２．３１
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		７８０，１７５．４７	８３９，６２５．９１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		６７，１３５．９９	１４，７２２，９４１．８２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		－７１４．８５	１，２１０．７２
减：二、费用		４７９，４４６．２４	７０１，１０１．６０
１．管理人报酬		２１２，２３４．９７	３０３，７０６．６６
２．托管费		４２，４４７．０１	６０，７４１．２９
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１５，２９８．８２	４２，４３１．９２
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		２０９，４６５．４４	２９４，２２１．７３
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		－４，８６３，２４４．２１	５，８０９，７１９．２３
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－４，８６３，２４４．２１	５，８０９，７１９．２３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１３２，５５６，３９２．８３	－４４，５０２，８７３．７２	８８，０５３，５１９．１１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	－４，８６３，２４４．２１	－４，８６３，２４４．２１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１４，６３５，３２５．７２	－６，９６２，１９２．５２	７，６７３，１３３．２０
其中：１．基金申购款	２９，２７０，６５１．４３	－１１，２３４，３３６．５７	１８，０３６，３１４．８６
２．基金赎回款	－１４，６３５，３２５．７１	４，２７２，１４４．０５	－１０，３６３，１８１．６６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１４７，１９１，７１８．５５	－５６，３２８，３１０．４５	９０，８６３，４０８．１０
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１７６，４６２，３６９．９２	－５９，５９７，８６７．４８	１１６，８６４，５０２．４４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	５，８０９，７１９．２３	５，８０９，７１９．２３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１４，６３５，３２５．６９	３，９４８，８３４．３５	－１０，６８６，４９１．３４
其中：１．基金申购款	３，６５８，８３１．４３	－９５５，６６６．６５	２，７０３，１６４．７８
２．基金赎回款	－１８，２９４，１５７．１２	４，９０４，５０１．００	－１３，３８９，６５６．１２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１６１，８２７，０４４．２３	－４９，８３９，３１３．９０	１１１，９８７，７３０．３３

关联方名称	与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司	基金管理人
中国银行股份有限公司	基金托管人
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“上证中小盘ＥＴＦ联接基金”）	本基金的基金管理人管理的其他基金

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２１２，２３４．９７	３０３，７０６．６６
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４２，４４７．０１	６０，７４１．２９

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
上证中小盘ＥＴＦ联接基金	２６，０８５，４００．００	６４．８４％	２１，０８５，４００．００	５８．２０％
华泰证券	４，０６６．００	０．０１％	－	－

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	４，２４５，７０２．５６	２，２１５．７６	１，２０６，５１１．３４	５，０３０．３９

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００４３６	片仔癀	２０１３年６月２１日	重大事项	１３６．８２	２０１３年７月１日	１１８．７３	２，１９４	１５８，９３５．１３	３００，１８３．０８	－
６００５９８	北大荒	２０１３年５月２７日	重大事项	８．３５	２０１３年７月１９日	８．３５	２３，５６９	３４５，３５４．０３	１９６，８０１．１５	－
６０１９１８	国投新集	２０１３年５月１６日	重大事项	７．５５	－	－	１９，３８５	２６０，９９５．９８	１４６，３５６．７５	－
６０１８８６	江河创建	２０１３年６月２０日	重大事项	１３．２２	２０１３年７月１６日	１３．７８	１０，５００	１０１，４５７．５１	１３８，８１０．００	－
６００２９２	九龙电力	２０１３年６月５日	重大事项	１９．３７	２０１３年７月１日	１７．５０	６，７９２	９９，０２６．９８	１３１，５６１．０４	－
６００２８４	浦东建设	２０１３年６月２４日	重大事项	９．５０	－	－	１３，６８１	１９１，０６３．４３	１２９，９６９．５０	－
６００９８３	合肥三洋	２０１３年５月１４日	重大事项	９．９６	２０１３年８月１４日	１０．９０	７，５０３	９９，２２８．７９	７４，７２９．８８	－
６０００８８	中视传媒	２０１３年５月３０日	重大事项	１４．２９	－	－	５，２００	７７，４５６．９９	７４，３０８．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８４，７８４，１２７．５９	９２．６５
	其中：股票	８４，７８４，１２７．５９	９２．６５
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４，２４７，１８０．１０	４．６４
６	其他各项资产	２，４７３，９９３．３２	２．７０
７	合计	９１，５０５，３０１．０１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	８５９，２０１．８３	０．９５
Ｂ	采矿业	４，６２１，１２６．５６	５．０９
Ｃ	制造业	４１，８４８，０４０．４１	４６．０６
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	７，５２３，４２５．１３	８．２８
Ｅ	建筑业	３，９６４，３８４．１１	４．３６
Ｆ	批发和零售业	５，３３０，２１９．０５	５．８７
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	４，８１３，３７９．５７	５．３０
Ｈ	住宿和餐饮业	９４，２７５．００	０．１０
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	３，６１１，００４．９１	３．９７
Ｊ	金融业	４，９１６，２１５．６６	５．４１
Ｋ	房地产业	３，７９２，２８２．９０	４．１７
Ｌ	租赁和商务服务业	９３５，６６１．４８	１．０３
Ｍ	科学研究和技术服务业	２７２，０５２．００	０．３０
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	３７７，５１９．２８	０．４２
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	０．００
Ｐ	教育	－	０．００
Ｑ	卫生和社会工作	－	０．００
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１，３００，０６１．０４	１．４３
Ｓ	综合	５１３，００３．８６	０．５６
	合计	８４，７７１，８５２．７９	９３．３０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１９３９	建设银行	３７７，３７９	１，５６６，１２２．８５	１．７２
２	６００９００	长江电力	１８３，５００	１，２６９，８２０．００	１．４０
３	６００５３５	天士力	２５，０５４	９８０，８６４．１０	１．０８
４	６０００１１	华能国际	１７３，１００	９２４，３５４．００	１．０２
５	６０００８９	特变电工	１０８，６３６	８７４，５１９．８０	０．９６
６	６０１１１７	中国化学	８１，１７３	７７２，７６６．９６	０．８５
７	６００７９５	国电电力	３３０，７４９	７５４，１０７．７２	０．８３
８	６００３１５	上海家化	１６，５２０	７４３，２３４．８０	０．８２
９	６００２７６	恒瑞医药	２７，８３９	７３３，８３６．０４	０．８１
１０	６００３３２	广州药业	２１，０６６	７２１，７２１．１６	０．７９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００３３２	广州药业	３８９，７９６．７６	０．４４
２	６０１８００	中国交建	３３９，２５５．００	０．３９
３	６０１８９８	中煤能源	３２２，５９６．４１	０．３７
４	６００４２２	昆明制药	２０５，７６４．１７	０．２３
５	６００１８８	兖州煤业	１９９，３７７．４７	０．２３
６	６０１１７９	中国西电	１９６，７２８．００	０．２２
７	６０００１１	华能国际	１８９，８７０．００	０．２２
８	６０００５８	五矿发展	１６７，１６５．００	０．１９
９	６０１２３８	广汽集团	１６５，２５８．００	０．１９
１０	６０１８６６	中海集运	１６３，３１３．００	０．１９
１１	６００８６８	梅雁吉祥	１４２，７９６．００	０．１６
１２	６０００６４	南京高科	１２５，１９２．６０	０．１４
１３	６００４９０	鹏欣资源	１１７，６６６．５０	０．１３
１４	６００５７８	京能热电	１１５，１４４．００	０．１３
１５	６００９９３	马应龙	１１１，５１９．００	０．１３
１６	６００８６３	内蒙华电	１０４，１６７．６１	０．１２
１７	６００２０９	罗顿发展	９８，６１９．００	０．１１
１８	６００８００	天津磁卡	８７，２８０．００	０．１０
１９	６００６６７	太极实业	８１，７１９．００	０．０９
２０	６０００３９	四川路桥	７９，８２７．００	０．０９

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５１８	康美药业	９９３，２３０．００	１．１３
２	６００３８３	金地集团	９２７，３０２．５１	１．０５
３	６００９９９	招商证券	７８０，７１５．１０	０．８９
４	６０１７８８	光大证券	４４６，４９０．００	０．５１
５	６０１６１８	中国中冶	２６９，３２２．２３	０．３１
６	６００１６９	太原重工	１３６，９３７．６８	０．１６
７	６００３３１	宏达股份	１１８，９８５．４４	０．１４
８	６００１２７	金健米业	１１２，７６２．００	０．１３
９	６０００７２	中船股份	９８，７９４．７０	０．１１
１０	６００６４２	申能股份	８９，０１５．３８	０．１０
１１	６００３０８	华泰股份	７３，４６２．６８	０．０８
１２	６００２２７	赤天化	７０，２３５．９５	０．０８
１３	６００６６２	强生控股	６９，８５２．８４	０．０８
１４	６００５０５	西昌电力	６８，８８０．００	０．０８
１５	６００９９５	文山电力	６５，０４５．３６	０．０７
１６	６００８６６	星湖科技	５８，３１２．７０	０．０７
１７	６００３８２	广东明珠	５３，８２０．００	０．０６
１８	６００４８０	凌云股份	５３，２１９．４３	０．０６
１９	６００９６１	＊ＳＴ株冶	５０，１１２．３９	０．０６
２０	６００２９０	华仪电气	４９，４３８．７０	０．０６

买入股票成本（成交）总额	４，７６３，６６５．４２
卖出股票收入（成交）总额	５，０９３，５８５．４０

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，４４８．４０
２	应收证券清算款	２，３０８，０７８．０５
３	应收股利	１６３，１２６．６０
４	应收利息	３４０．２７
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，４７３，９９３．３２

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者		本基金的联接基金
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１，３４６	２９，８８７．９４	１２６，３３７．００	０．３１４％	１４，０１７，４２４．００	３４．８４４％	２６，０８５，４００．００	６４．８４２％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	林伟群	８１５，６２０．００	２．０３％
２	赵全仁	５４６，６２４．００	１．３６％
３	李爱松	２８９，３１５．００	０．７２％
４	张淄良	２７３，３１２．００	０．６８％
５	姚婷	２６３，８００．００	０．６６％
６	陈遐	１８２，０２５．００	０．４５％
７	李建伟	１７３，３１２．００	０．４３％
８	潘柯	１６４，３３６．００	０．４１％
９	卢瑛	１６０，０００．００	０．４０％
１０	李道瀛	１３６，６５６．００	０．３４％

本报告期期初基金份额总额	３６，２２９，１６１．００
本报告期基金总申购份额	８，０００，０００．００
减：本报告期基金总赎回份额	４，０００，０００．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４０，２２９，１６１．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国泰君安	２	９，７０７，１８８．１３	１００．００％	８，８３７．１３	１００．００％	－