基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇一三年八月二十四日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自２０１３年０１月０１日起至０６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、本基金基金合同生效日为２０１１年１０月２４日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金的业绩比较基准为：８０％×沪深３００指数收益率＋２０％×中债综合指数收益率，每日进行再平衡过程；

２、本基金基金合同生效日为２０１１年１０月２４日

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金基金合同于２０１１年１０月２４日生效。

２、按基金合同规定，本基金建仓期为６个月。本基金股票资产占基金资产的比例为６０％－９５％，债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比例为５％－４０％。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

３．３ 其他指标

无。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有公募基金、企业年金、ＱＤＩＩ、特定客户资产管理和全国社保基金投资管理人等多项业务资格。

截至２０１３年６月３０日，公司旗下管理３７只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深３００指数基金、上证中央企业５０交易型开放式指数基金、工银瑞信中小盘成长股票型基金、工银瑞信全球精选股票型基金、工银瑞信双利债券型基金、深证红利交易型开放式指数基金、工银瑞信深证红利ＥＴＦ联接基金、工银瑞信四季收益债券基金、工银瑞信消费服务行业股票型基金、工银瑞信添颐债券型基金、工银瑞信主题策略股票型基金、工银瑞信保本混合型基金、工银瑞信睿智中证５００指数分级基金、工银瑞信基本面量化策略股票型基金、工银瑞信纯债定期开放债券型基金、工银瑞信７天理财债券型基金、工银瑞信睿智深证１００指数分级基金、工银瑞信１４天理财债券型发起式基金、工银瑞信信用纯债债券型基金、工银瑞信６０天理财债券型基金、工银瑞信保本２号混合型发起式基金、工银瑞信增利分级债券型基金、工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金、工银瑞信产业债债券型基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型基金、工银瑞信标普全球自然资源指数基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型基金以及工银瑞信保本３号混合型基金，证券投资基金管理规模逾１０００亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合，资产管理总规模逾１７００亿元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期说明：

１） 曹冠业的任职日期为基金合同生效的日期；

２） 黄安乐的任职日期为公司执委会决议日期。

２、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

３、本基金无基金经理助理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，市场对宏观经济的预期经历了弱复苏、滞涨甚而通缩的过程，预期逐步趋于悲观，从市场的表现看，与传统经济增长模式关系密切的大盘蓝筹股表现非常低迷，而代表了新兴经济和转型方向的ＴＭＴ、节能环保、新能源等领域的中小盘成长股则异常活跃，部分个股涨幅惊人。

我们认为，中国传统的经济增长模式确实遭遇了瓶颈，依赖于投资、出口拉动的路径充满风险，传统行业的利润增长面临下调，同时充满更大的不确定性，估值水平可能维持在低位。而经济有转型的需求，转向消费、转向产业升级和技术进步；虽然我们也认为，转型短期内难以成功，但中短期内，因为政策的支持和市场的预期，中短期内会增加这些板块的估值，不应该忽略这些领域的投资机会。

基于对宏观经济变化方面的思考，本基金在上半年的中后期，大幅度降低了上游及其他强周期板块的配置比例，配置的重点集中在传媒、电子、环保、通信、光伏等板块；另外，从增长和估值的匹配角度考虑，我们在食品饮料、医药、家电和汽车上也进行了重点的配置。

在重仓股层面，根据投研团队的挖掘，我们在节能、电子、手机游戏、食品、环保等领域精选了部分个股进行重仓投资，总体获得了较好的投资回报。在２季度末，基于估值和基本面的变化，我们适当对部分重仓股进行了盈利的兑现，同时在ＬＮＧ、传媒等领域挖掘了新的个股补充到重仓股中进行置换。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为１２．３７％，业绩比较基准增长率为－９．７６％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前，我国宏观经济增长压力不小，前景并不明朗，之前预期ＧＤＰ全年增长７．５％～８％不容易实现，企业的盈利即便有好转也幅度微软，同时不确定性增大；流动性难以再主动放松，而且整体趋势为转头向下；ＣＰＩ上涨的压力得到缓解，但也不构成降低资金价格的主要推动力量；股票供给因ＩＰＯ即将重启而增加。从上述因素来看，股票市场的整体行情依然平淡，但对于结构性的投资机会，我们依然认为应该值得继续重视，尤其是新兴产业中部分细分行业、政府确定性投资的领域、海外需求复苏带动的产业、关系普通老百姓身心健康的食品及医疗、保健等泛消费品领域。

今年上半年，市场风格的演绎走向了极致，创业板和大盘股的行情差异极大，而中小盘成长与大盘价值也走出了冰火两重天的走势。考虑到大盘股与传统经济增长模式密切相关，中短期内我们没有观察到能够促使这些行业向上的动力，因此，我们对市场风格的转换虽然保持警惕，但认为可能为时尚早。但创业板和中小板的估值已经很高，需要进一步精选个股，否则风险和收益难以匹配。

在行业层面，我们认为医药、通信、环保、传媒、食品饮料、家电、新能源（包括光伏、核电）等行业，存在投资的机会。短期内，我们仍对与传统投资相关的强周期板块保持谨慎态度。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１ 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

４．６．１．１ 职责分工

（１）参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（２）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

４．６．１．２ 专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

４．６．３ 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４ 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年度，基金托管人在工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年度，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１３年上半年度，由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：工银瑞信主题策略股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１３年０６月３０日，基金份额净值１．０９０元，基金份额总额１０６，６１７，１７５．９３份。

２、本基金基金合同生效日为２０１１年１０月２４日。

６．２ 利润表

会计主体：工银瑞信主题策略股票型证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金基金合同生效日为２０１１年１０月２４日。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信主题策略股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金基金合同生效日为２０１１年１０月２４日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿郭特华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿毕万英＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿朱辉毅＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

工银瑞信主题策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可？２０１１？１３４０号文《关于同意核准工银瑞信主题策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人于２０１１年９月１９日至２０１１年１０月２０日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具（２０１１）验字第６０８０２０５２＿Ａ０６号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于２０１１年１０月２４日正式生效，设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币６３１，７５６，９４３．８４元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币６９，５５４．９１元，以上实收基金（本息）合计为人民币６３１，８２６，４９８．７５元，折合６３１，８２６，４９８．７５份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、央票、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会相关规定。其中，股票资产占基金资产的比例为６０％－９５％，债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比例为５％－４０％。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。业绩比较基准：８０％×沪深３００指数收益率 ＋ ２０％×中债综合指数收益率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止会计期间内的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无需说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

（１）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（２）营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、证监会财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额，上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：１、本报告期本基金关联方未发生变化。

２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日基金资产净值的１．５０％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金基金合同生效日为２０１１年１０月２４日。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因新发／增发证券而于期末持有的流通受限的证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于２０１３年６月３０日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币－１９９，９２６．７４元。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、买入包括基金申购新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

２、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；

２．本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：１、“本期申购”中包含红利再投、转换入份额及金额；

２、“本期赎回”中包含转出份额及金额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人：

２０１３年２月２日，基金管理人发布公告，自２０１３年１月３１日起，聘任毕万英先生担任副总经理，原副总经理夏洪彬先生离任，转任指数投资总监。

２、基金托管人托管部门：

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

无。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期没有改聘会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１．券商的选择标准和程序

（１）选择标准：注重综合服务能力

ａ）券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

ｂ）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

ｃ）与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（２）选择程序

ａ）确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

ｂ）签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

２．券商的评估，保留和更换程序

（１）席位的租用期限暂定为一年，合同到期１５天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（２）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（３）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

证券公司席位的变更情况

在报告期内本基金新增天风证券股份有限公司的３９３３８６深圳交易单元，财富里昂证券有限责任公司的３９３００９深圳交易单元。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１１ 影响投资者决策的其他重要信息

无。

基金简称	工银主题策略股票
基金主代码	４８１０１５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１０月２４日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１０６，６１７，１７５．９３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	结合宏观经济转型方向，通过分析社会经济热点动向，把握相关主题投资机会，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在控制投资风险的同时，力争持续实现超越业绩基准的收益。
投资策略	类别资产配置上，本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场，依据定量和定性相结合的方法，考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在股票投资方面，本基金主要采取主题投资策略，在宏观经济发展的不同阶段，关注经济发展热点，深入挖掘潜在的主题投资机会，寻找实质受益的上市公司，并综合考虑其基本面情况，选择具备投资价值的股票，构建投资组合，并不断优化组合，争取获得超越业绩基准的收益水平。本基金还将在法规允许的范围内，基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理，为基金收益提供增加价值。
业绩比较基准	８０％×沪深３００指数收益率＋２０％×中债综合指数收益率
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		工银瑞信基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱碧艳	裴学敏
	联系电话	４００－８１１－９９９９	９５５５９
	电子邮箱	ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｐｅｉｘｍ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８１１－９９９９	９５５５９
传真		０１０－６６５８３１５８	０２１－６２７０１２１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	２６，５５１，３１８．７３
本期利润	２１，６１６，４３０．５２
加权平均基金份额本期利润	０．１３５１
本期基金份额净值增长率	１２．３７％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	０．０９００
期末基金资产净值	１１６，２０８，６８４．３５
期末基金份额净值	１．０９０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－７．０８％	１．８９％	－１２．６６％	１．５０％	５．５８％	０．３９％
过去三个月	８．５７％	１．６４％	－９．３０％	１．１６％	１７．８７％	０．４８％
过去六个月	１２．３７％	１．５１％	－９．７６％	１．２０％	２２．１３％	０．３１％
过去一年	１１．００％	１．３３％	－７．７１％	１．０９％	１８．７１％	０．２４％
自基金合同生效起至今	９．００％	１．２１％	－７．８７％	１．０８％	１６．８７％	０．１３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
黄安乐	本基金的基金经理	２０１１年１１月２３日	－	１０	先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；２０１０年加入工银瑞信，曾任高级研究员兼专户投资顾问，２０１１年１１月２３日至今担任工银主题策略股票基金基金经理。
曹冠业	权益投资部总监，本基金的基金经理。	２０１１年１０月２４日	－	１２	ＣＦＡ、ＦＲＭ；先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理，香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和ＱＦＩＩ基金投资经理； ２００７年加入工银瑞信，现任权益投资部总监；２００７年１１月２９日至２００９年５月１７日，担任工银核心价值基金基金经理；２００８年２月１４日至２００９年１２月２５日，担任工银全球基金基金经理；２００９年５月１８日至今，担任工银成长基金基金经理；２０１１年１０月２４日至今，担任工银主题策略股票基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		６，４４４，０２７．４４	８，４２３，８１０．６８
结算备付金		４９７，９０４．４９	９４３，２７３．１０
存出保证金		１１４，６６１．４４	３６７，９５１．９６
交易性金融资产		１０９，９３５，４０８．４５	１８３，４７５，６３５．４５
其中：股票投资		９９，９９０，４０８．４５	１６３，４６７，６３５．４５
基金投资		－	－
债券投资		９，９４５，０００．００	２０，００８，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		６４０，５３６．５３	５，０２１，３８１．３５
应收利息		１５８，１６８．１３	４７８，１９８．５０
应收股利		－	－
应收申购款		２５７，８６２．４８	４，２４９．０１
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		１１８，０４８，５６８．９６	１９８，７１４，５００．０５
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		２１９，３６６．０５	４，３９８，９４０．２５
应付赎回款		６６５，９６９．５９	２８７，１５１．７３
应付管理人报酬		１５１，６１７．４１	２２９，３３２．２８
应付托管费		２５，２６９．５９	３８，２２２．０５
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		３３３，４０１．９０	５６４，４２１．４１
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		４４４，２６０．０７	６３５，０４８．２６
负债合计		１，８３９，８８４．６１	６，１５３，１１５．９８
所有者权益：
实收基金		１０６，６１７，１７５．９３	１９８，５８５，４６１．５２
未分配利润		９，５９１，５０８．４２	－６，０２４，０７７．４５
所有者权益合计		１１６，２０８，６８４．３５	１９２，５６１，３８４．０７
负债和所有者权益总计		１１８，０４８，５６８．９６	１９８，７１４，５００．０５

项目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		２４，９７６，３１０．６９	１９，８２１，９１１．４９
１．利息收入		２３９，４１４．９３	１，３６１，７５６．７１
其中：存款利息收入		４０，０５６．０４	２４８，４３９．７５
债券利息收入		１９１，８６０．２８	４３０，８９５．５２
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		７，４９８．６１	６８２，４２１．４４
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		２９，６０１，７４２．４０	－１，７５７，６６０．７２
其中：股票投资收益		２８，６５３，６０４．３４	－３，３６５，０１７．３７
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１７，１５０．００	１０７，５８２．６１
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		９３０，９８８．０６	１，４９９，７７４．０４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－４，９３４，８８８．２１	１９，６９３，４２８．９９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		７０，０４１．５７	５２４，３８６．５１
减：二、费用		３，３５９，８８０．１７	５，４６２，０７８．３２
１．管理人报酬		１，２２５，０３６．２１	２，６６３，４６０．８４
２．托管费		２０４，１７２．７４	４４３，９１０．１７
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１，７３０，００６．０７	２，１５１，２２４．５２
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		２００，６６５．１５	２０３，４８２．７９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２１，６１６，４３０．５２	１４，３５９，８３３．１７
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２１，６１６，４３０．５２	１４，３５９，８３３．１７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１９８，５８５，４６１．５２	－６，０２４，０７７．４５	１９２，５６１，３８４．０７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２１，６１６，４３０．５２	２１，６１６，４３０．５２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－９１，９６８，２８５．５９	－６，０００，８４４．６５	－９７，９６９，１３０．２４
其中：１．基金申购款	７，９０６，５１３．２２	６７３，３１２．０６	８，５７９，８２５．２８
２．基金赎回款	－９９，８７４，７９８．８１	－６，６７４，１５６．７１	－１０６，５４８，９５５．５２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１０６，６１７，１７５．９３	９，５９１，５０８．４２	１１６，２０８，６８４．３５
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６３１，８２６，４９８．７５	－１５，８７５，１３３．９９	６１５，９５１，３６４．７６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１４，３５９，８３３．１７	１４，３５９，８３３．１７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４０９，９３４，１１４．２６	－２，４９７，１５６．６２	－４１２，４３１，２７０．８８
其中：１．基金申购款	７，０００，９１４．３７	４４，０８０．９５	７，０４４，９９５．３２
２．基金赎回款	－４１６，９３５，０２８．６３	－２，５４１，２３７．５７	－４１９，４７６，２６６．２０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２２１，８９２，３８４．４９	－４，０１２，４５７．４４	２１７，８７９，９２７．０５

关联方名称	与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
交通银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东、基金销售机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１，２２５，０３６．２１	２，６６３，４６０．８４
其中：支付销售机构的客户维护费	４７９，９８０．６９	９４３，９５３．６６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２０４，１７２．７４	４４３，９１０．１７

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行股份有限公司	６，４４４，０２７．４４	３０，４７３．７７	５，９７３，８５８．２６	２２９，６９４．４１

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００２９２	九龙电力	２０１３年６月５日	重大事项	１６．９０	２０１３年７月１日	１７．５０	８０，９４２	１，６６６，８８２．６０	１，３６７，９１９．８０	指数收益法
６００４３６	片仔癀	２０１３年６月２１日	重大事项	１３６．８２	２０１３年７月１日	１１８．７３	２３，８０７	２，７３８，２９９．７４	３，２５７，２７３．７４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９９，９９０，４０８．４５	８４．７０
	其中：股票	９９，９９０，４０８．４５	８４．７０
２	固定收益投资	９，９４５，０００．００	８．４２
	其中：债券	９，９４５，０００．００	８．４２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６，９４１，９３１．９３	５．８８
６	其他各项资产	１，１７１，２２８．５８	０．９９
７	合计	１１８，０４８，５６８．９６	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	４，２７４，７００．００	３．６８
Ｃ	制造业	７０，８２２，２７２．６５	６０．９４
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１，３６７，９１９．８０	１．１８
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１４，３１１，８００．００	１２．３２
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	２，２０５，２４０．００	１．９０
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	７，００８，４７６．００	６．０３
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	９９，９９０，４０８．４５	８６．０４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２０８０	中材科技	７００，０００	１０，０５２，０００．００	８．６５
２	３００２５７	开山股份	２９６，１４６	９，８１７，２３９．９０	８．４５
３	３００１１３	顺网科技	１３４，０００	５，７０１，７００．００	４．９１
４	０００８２６	桑德环境	１５８，８００	５，１２４，４７６．００	４．４１
５	００００６３	中兴通讯	４００，９９９	５，１１２，７３７．２５	４．４０
６	６００８８７	伊利股份	１５６，０００	４，８７９，６８０．００	４．２０
７	００２４７５	立讯精密	２１７，５００	４，５６７，５００．００	３．９３
８	０００８９５	双汇发展	１１０，０００	４，２２８，４００．００	３．６４
９	０００９１７	电广传媒	３３０，０００	３，８８４，１００．００	３．３４
１０	００２２７３	水晶光电	１９８，２９２	３，６４６，５８９．８８	３．１４

序号	股票代码		股票名称		本期累计买入金额		占期初基金资产净值比例（％）
１		００２０８０		中材科技		１４，１５９，６０８．６４		７．３５
２		００２４７５		立讯精密		９，５８１，５３８．３５		４．９８
３		０００６２５		长安汽车		９，１９４，３８８．７１		４．７７
４		６００５１９		贵州茅台		８，５９０，７４４．９６		４．４６
５		００００６３		中兴通讯		８，５６８，１４４．９８		４．４５
６		６００５９７		光明乳业		７，８６０，９０１．３４		４．０８
７		６００８８７		伊利股份		７，６３０，６４０．０９		３．９６
８		３００１１３		顺网科技		７，４９８，４７０．６５		３．８９
９		０００６３９		西王食品		７，３６７，７５５．４２		３．８３
１０		６０００３８		哈飞股份		６，５７０，５０２．４６		３．４１
１１		０００５９６		古井贡酒		６，２９５，９０４．４３		３．２７
１２		０００５８１		威孚高科		６，２７０，９８３．８９		３．２６
１３		００００１２		南 玻Ａ		６，１８６，３３７．８３		３．２１
１４		６００５１８		康美药业		６，１８４，８８７．１０		３．２１
１５		０００８９５		双汇发展		６，１４５，９６０．９９		３．１９
１６		６００３６２		江西铜业		６，０７２，５８８．００		３．１５
１７		００２６８３		宏大爆破		６，０６８，５８８．１６		３．１５
１８		３０００４３		星辉车模		６，００３，１４８．８７		３．１２
１９		０００９７９		中弘股份		５，８４３，００２．７０		３．０３
２０		０００８２６		桑德环境		５，５４５，９９３．２２		２．８８
２１		３０００９０		盛运股份		５，４２５，５５８．３７		２．８２
２２		６０１１１７		中国化学		５，３１５，９００．２４		２．７６
２３		６００４９８		烽火通信		５，２７９，７８８．６５		２．７４
２４		６０００３０		中信证券		５，０３５，１４２．００		２．６１
２５		６００４８６		扬农化工		４，９８９，９８１．１１		２．５９
２６		３００１８２		捷成股份		４，９８２，０９７．７０		２．５９
２７		６０００６６		宇通客车		４，９０３，０２７．１６		２．５５
２８		６０００８５		同仁堂		４，８８８，８０９．２９		２．５４
２９		３００３１５		掌趣科技		４，８３７，８０１．６０		２．５１
３０		６００４３６		片仔癀		４，８２５，５７２．７３		２．５１
３１		６００８０１		华新水泥		４，７９７，９０８．１７		２．４９
３２		０００９１７		电广传媒		４，７８９，１９３．５０		２．４９
３３		６００３６６		宁波韵升		４，７５９，９９６．５７		２．４７
３４		００２２８５		世联地产		４，７５７，７２８．０６		２．４７
３５		３０００５４		鼎龙股份		４，７１８，４４９．７０		２．４５
３６		０００６５１		格力电器		４，６９８，４２９．３６		２．４４
３７		６０１２０８		东材科技		４，６９０，６１６．９２		２．４４
３８		０００９７０		中科三环		４，５６７，３８１．２０		２．３７
３９		６０１９３３		永辉超市		４，４１５，５７３．０３		２．２９
４０		６００１５１		航天机电		４，１５０，１３０．６８		２．１６
４１		６００１１８		中国卫星		４，１０２，６１８．９４		２．１３
４２		０００８８８		峨眉山Ａ		４，０９９，０７５．００		２．１３
４３		００２５６８		百润股份		４，０１５，５５２．３１		２．０９
４４		６００８０９		山西汾酒		３，９８７，７９０．１５		２．０７
４５		６００３２９		中新药业		３，９４２，６２８．２９		２．０５
４６		０００４０１		冀东水泥		３，９０７，９６１．３６		２．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２７３	水晶光电	１６，６２０，０２０．１３	８．６３
２	３００３１５	掌趣科技	１５，０８４，３１５．０２	７．８３
３	０００６２５	长安汽车	１２，４０１，３５９．６７	６．４４
４	６０００６６	宇通客车	１２，１５８，６２８．９０	６．３１
５	０００５６６	海南海药	１０，８４６，６９８．３４	５．６３
６	６００５４９	厦门钨业	９，０９２，３２２．６６	４．７２
７	６０３０００	人民网	８，９１２，６８２．２２	４．６３
８	６００３６６	宁波韵升	８，６４６，３４２．０３	４．４９
９	６００５１９	贵州茅台	８，５０４，２５９．６６	４．４２
１０	６００５９７	光明乳业	８，３４１，２４７．６６	４．３３
１１	０００９７０	中科三环	８，２０１，７１３．１６	４．２６
１２	６００１７６	中国玻纤	７，７４９，４３４．４０	４．０２
１３	０００６５１	格力电器	７，６９２，３０３．８２	３．９９
１４	０００９７９	中弘股份	７，４９１，３９８．２５	３．８９
１５	００２３１１	海大集团	７，４８２，５７７．９４	３．８９
１６	３００２５７	开山股份	７，３６５，２４１．０４	３．８２
１７	００２６８３	宏大爆破	７，１４３，４３５．１１	３．７１
１８	６０００３１	三一重工	７，０８７，２４７．５３	３．６８
１９	００２１５５	辰州矿业	６，８８５，０５４．５８	３．５８
２０	０００６３９	西王食品	６，６９４，５７９．８２	３．４８
２１	０００５８１	威孚高科	６，６６７，５７１．６２	３．４６
２２	０００１５７	中联重科	６，６５５，６８２．６５	３．４６
２３	６０００３８	哈飞股份	６，４９９，９２０．９０	３．３８
２４	６０００３０	中信证券	６，４６８，２００．００	３．３６
２５	６００５１８	康美药业	６，４０２，６５６．６９	３．３２
２６	６００８０９	山西汾酒	６，２３８，９８９．０３	３．２４
２７	６０１１１７	中国化学	６，２２４，２５０．４３	３．２３
２８	３０００４３	星辉车模	６，１６２，３３２．５７	３．２０
２９	０００５９６	古井贡酒	６，１２８，０１２．６６	３．１８
３０	６００３６２	江西铜业	６，０２８，５２０．３７	３．１３
３１	００００１２	南 玻Ａ	５，９８８，３２０．６２	３．１１
３２	３００１８２	捷成股份	５，８７１，３９８．２８	３．０５
３３	００００６０	中金岭南	５，２４０，９１０．３６	２．７２
３４	６０００８５	同仁堂	５，１４９，５６８．１２	２．６７
３５	３０００５４	鼎龙股份	５，０４９，６７７．８６	２．６２
３６	００２４７５	立讯精密	５，０１６，６５２．８０	２．６１
３７	００２２８５	世联地产	４，９２３，００３．３９	２．５６
３８	００２２２１	东华能源	４，８４３，１９３．９４	２．５２
３９	６００８０１	华新水泥	４，７７５，７３６．０９	２．４８
４０	６０１２０８	东材科技	４，７４６，６４３．２３	２．４７
４１	３０００９０	盛运股份	４，６９９，９０８．００	２．４４
４２	００２５６８	百润股份	４，６９２，１７３．５３	２．４４
４３	００２５５４	惠博普	４，５６７，６９８．２４	２．３７
４４	６００６９０	青岛海尔	４，５５２，６８７．９３	２．３６
４５	００２０８０	中材科技	４，４６１，７２７．５１	２．３２
４６	６００８８７	伊利股份	４，３４９，０５５．６７	２．２６
４７	６０１９３３	永辉超市	４，３１５，２０４．３２	２．２４
４８	６００３４０	华夏幸福	４，３０９，８４７．４２	２．２４
４９	００００２４	招商地产	４，１０４，４９４．８０	２．１３
５０	６００４８６	扬农化工	３，９９６，６９２．２９	２．０８
５１	６００１１８	中国卫星	３，９５５，７４７．４７	２．０５
５２	６００３２９	中新药业	３，８６２，３６２．０１	２．０１

买入股票成本（成交）总额	５４１，４３８，３５９．９０
卖出股票收入（成交）总额	６２８，７１１，１２３．０３

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	９，９４５，０００．００	８．５６
	其中：政策性金融债	９，９４５，０００．００	８．５６
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	９，９４５，０００．００	８．５６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１３０２０１	１３国开０１	１００，０００	９，９４５，０００．００	８．５６

序号	名称	金额
１	存出保证金	１１４，６６１．４４
２	应收证券清算款	６４０，５３６．５３
３	应收股利	－
４	应收利息	１５８，１６８．１３
５	应收申购款	２５７，８６２．４８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，１７１，２２８．５８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４，５０５	２３，６６６．４１	４９，４１３．１１	０．０５％	１０６，５６７，７６２．８２	９９．９５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	１６，７９９．８７	０．０２％

基金合同生效日（ ２０１１年１０月２４日 ）基金份额总额	６３１，８２６，４９８．７５
本报告期期初基金份额总额	１９８，５８５，４６１．５２
本报告期基金总申购份额	７，９０６，５１３．２２
减：本报告期基金总赎回份额	９９，８７４，７９８．８１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１０６，６１７，１７５．９３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
齐鲁证券	１	６７７，６５５，３１０．４６	５７．９１％	５９９，６５７．０５	６１．９２％	－
航天证券	１	３２６，７４０，８６１．５０	２７．９２％	２３２，１１５．７８	２３．９７％	－
中信证券	１	９４，３１１，８３６．７４	８．０６％	８５，８６０．６６	８．８７％	－
方正证券	１	７１，４４１，４７４．２３	６．１１％	５０，７５１．７２	５．２４％	－
天风证券	１	－	－	－	－	－
首创证券	１	－	－	－	－	－
财富里昂	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
航天证券	－	－	１０，０００，０００．００	１００．００％	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
方正证券	－	－	－	－	－	－
天风证券	－	－	－	－	－	－
首创证券	－	－	－	－	－	－
财富里昂	－	－	－	－	－	－