基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇一三年八月二十四日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自２０１３年０１月０１日起至０６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、本基金基金合同生效日为２００５年８月３１日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金的业绩比较基准为：７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率，每日进行再平衡过程；

２、本基金基金合同生效日为２００５年８月３１日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金基金合同于２００５年８月３１日生效。

２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（七）２、投资禁止行为与限制中规定的各项比例。本基金股票资产占基金资产净值的比例为６０％－９５％，债券及现金资产占基金资产净值的比例为５％－４０％。

３．３ 其他指标

无。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有公募基金、企业年金、ＱＤＩＩ、特定客户资产管理和全国社保基金投资管理人等多项业务资格。

截至２０１３年６月３０日，公司旗下管理３７只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深３００指数基金、上证中央企业５０交易型开放式指数基金、工银瑞信中小盘成长股票型基金、工银瑞信全球精选股票型基金、工银瑞信双利债券型基金、深证红利交易型开放式指数基金、工银瑞信深证红利ＥＴＦ联接基金、工银瑞信四季收益债券基金、工银瑞信消费服务行业股票型基金、工银瑞信添颐债券型基金、工银瑞信主题策略股票型基金、工银瑞信保本混合型基金、工银瑞信睿智中证５００指数分级基金、工银瑞信基本面量化策略股票型基金、工银瑞信纯债定期开放债券型基金、工银瑞信７天理财债券型基金、工银瑞信睿智深证１００指数分级基金、工银瑞信１４天理财债券型发起式基金、工银瑞信信用纯债债券型基金、工银瑞信６０天理财债券型基金、工银瑞信保本２号混合型发起式基金、工银瑞信增利分级债券型基金、工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金、工银瑞信产业债债券型基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型基金、工银瑞信标普全球自然资源指数基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型基金以及工银瑞信保本３号混合型基金，证券投资基金管理规模逾１０００亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合，资产管理总规模逾１７００亿元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期说明：何江旭的任职日期为公司执委会决议日期；

２、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等；

３、本基金无基金经理助理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，本基金保持了稳健运作以及平衡投资的风格，基于全年盈利增长以及估值底部区域的判断，大部分时间保持了较高的股票仓位，行业结构变化不大。行业配置以低估值的地产、金融和成长确定的日常消费、信息技术等行业为主。考虑经济结构的转型方向，在信息技术、电子、传媒、旅游以及军工等行业上也保持超配。与投资相关的强周期行业保持低配。对地产行业的超配以及医药行业的低配是影响净值的主要因素；而对中小成长股的相对低配是导致排名落后的主要因素。本基金将在上述行业配置基础上，加强个股研究和投资力度，争取继续取得较好的超越业绩基准的投资业绩。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为－４．０２％，业绩比较基准增长率为－８．１６％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年上半年国内经济增长仍然乏力，传统经济去产能、金融去杠杆的任务艰巨。年初市场对新政府组建之后的经济政策普遍有所预期，但２季度开始随着不佳的经济数据陆续公布，投资者明显降低了经济增长预期以及盈利预期。

我国经济存在的问题主要是体制性以及结构性问题，尽管传统经济增长的潜在增速在下降，但整体经济的增长空间以及结构性的机会仍然巨大。我们预计传统经济去产能过程仍将延续较长时间，与之伴随的是企业盈利的下滑以及估值空间的压制。而符合经济转型要求的行业，如高端装备制造、信息技术、休闲娱乐、医药医疗、健康护理等行业将进入快速成长阶段。房地产在较长时期内仍将在经济增长中扮演重要角色，地产行业政策将出现转机，有利于龙头公司的发展。

Ａ股市场整体上受制于盈利增速放缓以及经济改革的迟缓，难以走出趋势性的上升行情。随着融资融券业务的扩大，不受业绩支持的个股风险在加大。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１ 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

４．６．１．１ 职责分工

（１）参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（２）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

４．６．１．２ 专业胜任能力及相关工作经历

小组成员由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

４．６．３ 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４ 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：１．报告截止日２０１３年０６月３０日，基金份额净值０．２７４７元，基金份额总额２４，８８２，５８１，２７３．０９份。

２． 本基金基金合同日为２００５年８月３１日。

６．２ 利润表

会计主体：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金基金合同日为２００５年８月３１日。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：本基金基金合同日为２００５年８月３１日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿郭特华 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿毕万英＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿朱辉毅＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］１２２号文《关于同意工银瑞信核心价值股票型证券投资基金募集申请的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２００５年８月３１日正式生效，首次设立募集规模为４，３４６，６２８，８７５．４１份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，以实现有效控制投资组合风险，基金资产长期稳定增值的目标。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为 ６０％－９５％，债券及现金资产占基金资产净值的比例为 ５％－４０％。本基金的业绩比较基准为：中信标普３００指数收益率×７５％＋中信标普全债指数收益率×２５％。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年０６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。

６．４．６ 税项

（１）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（２）营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

（３）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额，上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：１、本报告期本基金关联方未发生变化。

２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立．

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注： １、基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年实际天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金管理费每日计提，按月支付。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注： １、基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年实际天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金托管费每日计提，按月支付。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：１、本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

２、基金管理人于２０１２年５月２２日通过销售机构赎回本基金７２，６０６，４９０．５１份，赎回费率为零；截止２０１３年６月３０日，基金管理人未持有本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于２０１３年６月３０日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币－８，７５９，２１５．２７元。

６．５ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．５．９．２．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额５０，３９９，８０４．４０是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

６．５．９．２．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．５．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．1 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

２、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．2 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注： １、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。．

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．９．2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§８ 基金份额持有人信息

８．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．５ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上；

２．本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：１、“报告期期间基金总申购份额”含红利再投、转换入份额；

２、“报告期期间基金总赎回份额”含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．1 基金份额持有人大会决议

■

１０．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１０．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．4 基金投资策略的改变

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１０．5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１０．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．7．1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１．券商的选择标准和程序

（１）选择标准：注重综合服务能力

ａ）券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、

在最近一年内无重大违规行为。

ｂ）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、

资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

ｃ）与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（２）选择程序

ａ）确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权

益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

ｂ）签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、

委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

２．券商的评估，保留和更换程序

（１）席位的租用期限暂定为一年，合同到期１５天内，投资研究部门将根据各券商研究在

服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（２）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续

约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（３）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

证券公司席位的变更情况

在报告期内本基金新增中国建银投资证券有限责任公司的３９２３９９深圳交易单元。

１０．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■§１１ 影响投资者决策的其他重要信息

■

基金简称	工银核心价值股票
基金主代码	４８１００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年８月３１日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２４，８８２，５８１，２７３．０９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。
业绩比较基准	７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金．

项目		基金管理人	基金托管人
名称		工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱碧艳	唐州徽
	联系电话	４００－８１１－９９９９	９５５６６
	电子邮箱	ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８１１－９９９９	９５５６６
传真		０１０－６６５８３１５８	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	２３９，１１６，９９９．２０
本期利润	－２６４，０９４，３２３．５９
加权平均基金份额本期利润	－０．００９４
本期基金份额净值增长率	－４．０２％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．０３５６
期末基金资产净值	６，８３５，５０３，２６３．６４
期末基金份额净值	０．２７４７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１１．４４％	１．９３％	－１１．５２％	１．３９％	０．０８％	０．５４％
过去三个月	－１．８６％	１．４６％	－８．２４％	１．０７％	６．３８％	０．３９％
过去六个月	－４．０２％	１．４４％	－８．１６％	１．１０％	４．１４％	０．３４％
过去一年	－２．００％	１．３２％	－６．０５％	１．００％	４．０５％	０．３２％
过去三年	－２．２６％	１．３２％	－７．３０％	１．０２％	５．０４％	０．３０％
自基金合同生效起至今	２６８．０７％	１．５１％	１２７．０１％	１．４２％	１４１．０６％	０．０９％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
何江旭	权益投资总监，本基金的基金经理。	２０１０年４月１２日	－	１６	曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理，基金管理部总监兼权益投资副总监；２００９年加入工银瑞信，现任权益投资总监；２０１０年４月１２日至今，担任工银核心价值基金基金经理；２０１１年４月２１日至今，担任工银消费服务行业基金的基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		１２１，１２４，６７８．６５	４０８，０２８，３３７．６４
结算备付金		７，６２９，３３７．９１	８，４８４，６６１．７５
存出保证金		２，４８４，８００．２８	２，３１８，３０６．６５
交易性金融资产		６，２５３，３０６，６５１．２３	８，２３９，４１０，４８４．９７
其中：股票投资		５，９６４，１６８，７５３．２３	７，８２９，３８６，４８４．９７
基金投资		－	－
债券投资		２８９，１３７，８９８．００	４１０，０２４，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		４９３，８０１，３４０．７０	３５５，５００，３２８．２５
应收证券清算款		２１，２７８，０２１．７８	３３，０２１，０３３．７７
应收利息		６，１７２，１０４．７３	８，５５８，３４２．７９
应收股利		－	－
应收申购款		２，９１１，８１０．３６	２，７１７，９１７．６７
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		６，９０８，７０８，７４５．６４	９，０５８，０３９，４１３．４９
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		５０，３９９，８０４．４０	－
应付证券清算款		－	３２８，０８８，６６５．５０
应付赎回款		４，３００，０８２．３７	１０，４８５，８５１．６４
应付管理人报酬		９，１８４，８８６．９３	１０，０８０，５４４．２０
应付托管费		１，５３０，８１４．４７	１，６８０，０９０．７３
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		５，９６５，６９８．７１	４，６９１，１２１．７０
应交税费		７９，６００．００	７９，６００．００
应付利息		３７，３５７．３６	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		１，７０７，２３７．７６	１，９２４，５４９．２８
负债合计		７３，２０５，４８２．００	３５７，０３０，４２３．０５
所有者权益：
实收基金		６，８５３，９３１，８３７．８５	８，３７４，７９７，３８６．５６
未分配利润		－１８，４２８，５７４．２１	３２６，２１１，６０３．８８
所有者权益合计		６，８３５，５０３，２６３．６４	８，７０１，００８，９９０．４４
负债和所有者权益总计		６，９０８，７０８，７４５．６４	９，０５８，０３９，４１３．４９

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		－１６９，７６８，６５７．９５	２４３，３１６，４２２．８７
１．利息收入		１０，３６５，９８８．０３	１４，０５５，７９５．４６
其中：存款利息收入		９７３，９９４．４３	４，７７６，０９３．３５
债券利息收入		６，３６２，０７６．０２	９，１１１，７３１．８０
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		３，０２９，９１７．５８	１６７，９７０．３１
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		３２１，９４７，２１９．８４	－５１５，０４７，４００．８２
其中：股票投资收益		２４２，２７０，５２８．３０	－５８１，０２８，０９２．４０
基金投资收益		－	－
债券投资收益		３３２，７７０．０１	１，１６３，５６３．３３
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		７９，３４３，９２１．５３	６４，８１７，１２８．２５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－５０３，２１１，３２２．７９	７４３，７４５，６５３．８１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１，１２９，４５６．９７	５６２，３７４．４２
减：二、费用		９４，３２５，６６５．６４	９１，０５２，８４６．４１
１．管理人报酬		６０，９１１，０９２．２３	６６，１４４，４３８．３１
２．托管费		１０，１５１，８４８．７０	１１，０２４，０７３．０４
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		２２，７４６，３１７．１７	１３，６０１，１６０．４９
５．利息支出		２８３，６３２．４７	６２，１９１．７１
其中：卖出回购金融资产支出		２８３，６３２．４７	６２，１９１．７１
６．其他费用		２３２，７７５．０７	２２０，９８２．８６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－２６４，０９４，３２３．５９	１５２，２６３，５７６．４６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－２６４，０９４，３２３．５９	１５２，２６３，５７６．４６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，３７４，７９７，３８６．５６	３２６，２１１，６０３．８８	８，７０１，００８，９９０．４４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２６４，０９４，３２３．５９	－２６４，０９４，３２３．５９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，５２０，８６５，５４８．７１	－８０，５４５，８５４．５０	－１，６０１，４１１，４０３．２１
其中：１．基金申购款	３５６，４０５，０７５．１６	２０，２２８，９６２．８１	３７６，６３４，０３７．９７
２．基金赎回款	－１，８７７，２７０，６２３．８７	－１００，７７４，８１７．３１	－１，９７８，０４５，４４１．１８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６，８５３，９３１，８３７．８５	－１８，４２８，５７４．２１	６，８３５，５０３，２６３．６４
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，４９７，６１８，０８７．２７	１５，９７１，２００．１６	８，５１３，５８９，２８７．４３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１５２，２６３，５７６．４６	１５２，２６３，５７６．４６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１５９，２８３，３０４．９７	－２１，６９０，３４４．３０	－１８０，９７３，６４９．２７
其中：１．基金申购款	６５０，６０５，６９８．９６	２４，４１８，７９９．４４	６７５，０２４，４９８．４０
２．基金赎回款	－８０９，８８９，００３．９３	－４６，１０９，１４３．７４	－８５５，９９８，１４７．６７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８，３３８，３３４，７８２．３０	１４６，５４４，４３２．３２	８，４８４，８７９，２１４．６２

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００２９２	九龙电力	２０１３年６月５日	重大事项	１６．９０	２０１３年７月１日	１７．５０	３，５４６，２４１	５２，６１１，３４３．０５	５９，９３１，４７２．９０	－

关联方名称	与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东、基金销售机构
瑞士信贷银行股份有限公司	基金管理人股东

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	６０，９１１，０９２．２３	６６，１４４，４３８．３１
其中：支付销售机构的客户维护费	１２，４１８，７６８．３９	１３，３１０，７４１．４７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１０，１５１，８４８．７０	１１，０２４，０７３．０４

上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	－	９０，９５０，９６２．３５	－	－	－	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
基金合同生效日（ ２００５年８月３１日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	－	７２，６０６，４９０．５１
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	７２，６０６，４９０．５１
期末持有的基金份额	－	０．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	－	０．００％

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
瑞士信贷	５０，３５５，４９３．６７	０．２０％	５０，３５５，４９３．６７	０．１９％

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	１２１，１２４，６７８．６５	８２１，１６７．５４	２２８，４３３，７１４．５０	７８０，８２５．９５

６．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００５６２	宏源证券	２０１２年６月２８日	２０１３年７月４日	非公开发行流通受限	１３．２２	８．７９	１２，０００，０００	７９，３２０，０００．００	１０５，４８０，０００．００	－
００２３７９	鲁丰股份	２０１２年１１月２９日	２０１３年１１月３０日	非公开发行流通受限	１０．１４	４．８３	１６，０００，０００	８１，１２０，０００．００	７７，２８０，０００．００	－
００２０４９	同方国芯	２０１３年２月２２日	２０１４年２月２５日	非公开发行流通受限	２０．１０	２２．５２	２，７１７，６６１	５４，６２４，９８６．１０	６１，２０１，７２５．７２	－

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
１３０２０１	１３国开０１	２０１３年７月３日	９９．４５	５６０，０００	５５，６９２，０００．００
合计				５６０，０００	５５，６９２，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５，９６４，１６８，７５３．２３	８６．３３
	其中：股票	５，９６４，１６８，７５３．２３	８６．３３
２	固定收益投资	２８９，１３７，８９８．００	４．１９
	其中：债券	２８９，１３７，８９８．００	４．１９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	４９３，８０１，３４０．７０	７．１５
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１２８，７５４，０１６．５６	１．８６
６	其他各项资产	３２，８４６，７３７．１５	０．４８
７	合计	６，９０８，７０８，７４５．６４	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１３，５３１，５６４．４２	０．２０
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	２，５０９，５１７，３５０．５８	３６．７１
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１５３，７０５，６４７．３１	２．２５
Ｅ	建筑业	７０，０７４，５８３．１１	１．０３
Ｆ	批发和零售业	３４，３７２，７２１．１８	０．５０
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	５６，０４６，１４７．３６	０．８２
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	５１４，９１０，８８９．７１	７．５３
Ｊ	金融业	６９３，９００，１７９．１４	１０．１５
Ｋ	房地产业	１，６２４，２４６，８２１．８２	２３．７６
Ｌ	租赁和商务服务业	５，９９４，７２７．２０	０．０９
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２２５，５５３，５２０．４４	３．３０
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	５６，１８４，７７５．２０	０．８２
Ｓ	综合	６，１２９，８２５．７６	０．０９
	合计	５，９６４，１６８，７５３．２３	８７．２５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００１００	同方股份	６９，６３８，７６８	４７７，７２１，９４８．４８	６．９９
２	０００００２	万 科Ａ	４３，９６５，６８６	４３３，０６２，００７．１０	６．３４
３	６００２６６	北京城建	３６，７２７，４６８	３７５，７２１，９９７．６４	５．５０
４	６０１１６６	兴业银行	１８，５３４，９８１	２７３，７６１，６６９．３７	４．００
５	０００５２７	美的电器	２０，５５４，２７３	２５５，２８４，０７０．６６	３．７３
６	６０１３１８	中国平安	７，１３７，３４８	２４８，０９４，２１６．４８	３．６３
７	００２０４９	同方国芯	７，５９７，９８６	１９３，６５３，７４６．２２	２．８３
８	３００１４４	宋城股份	１４，５５０，４４６	１９３，５２０，９３１．８０	２．８３
９	００２４３９	启明星辰	９，２４１，８０４	１８１，８７８，７０２．７２	２．６６
１０	０００９１７	电广传媒	１４，７９８，６８５	１７４，１８０，５２２．４５	２．５５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	２８２，０９３，５８８．１２	３．２４
２	０００００２	万 科Ａ	２７５，６０８，９９３．０６	３．１７
３	６０１３１８	中国平安	２６５，７５９，６６５．３２	３．０５
４	６００２６６	北京城建	２５４，５３２，２１３．９４	２．９３
５	６００１００	同方股份	１９６，３７６，４５５．６０	２．２６
６	００２４３９	启明星辰	１８４，７７０，１４０．２９	２．１２
７	０００９１７	电广传媒	１６１，３１０，０７０．１９	１．８５
８	００２０６８	黑猫股份	１４３，２４９，６３８．８９	１．６５
９	００２６１４	蒙发利	１３９，５５８，８４９．８７	１．６０
１０	６０１１６６	兴业银行	１３０，０３８，３９５．３５	１．４９
１１	６００８３５	上海机电	１１６，５４８，６３４．９８	１．３４
１２	００２０４９	同方国芯	１１５，３００，３８４．２２	１．３３
１３	６００７２４	宁波富达	１１１，７６１，５９５．１６	１．２８
１４	６００３０３	曙光股份	１０９，９５７，３８４．９０	１．２６
１５	００２３６７	康力电梯	１０８，４１０，７５２．３０	１．２５
１６	６００１２６	杭钢股份	１０５，８７３，６１１．６８	１．２２
１７	６００２９２	九龙电力	９９，５２１，５０６．６０	１．１４
１８	０００５２７	美的电器	９０，７１６，７０９．６７	１．０４
１９	６００３６２	江西铜业	８９，９１４，０３２．４８	１．０３
２０	３０００６８	南都电源	８２，１０９，１６０．８８	０．９４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	２７６，７９８，６２３．１８	３．１８
２	６００１００	同方股份	２７４，７９３，８３５．６３	３．１６
３	６０１１６６	兴业银行	２３９，５３３，８５３．２２	２．７５
４	０００９７９	中弘股份	２３８，７９１，６３１．７２	２．７４
５	６００２６６	北京城建	２３３，５４２，６６４．４５	２．６８
６	６００１１８	中国卫星	２１２，７１６，９１５．９６	２．４４
７	６００３８３	金地集团	２１０，３０１，８５６．９５	２．４２
８	６００５１９	贵州茅台	２０６，１１４，９１２．０５	２．３７
９	００２４３９	启明星辰	１９１，６６４，８１０．５２	２．２０
１０	００００２４	招商地产	１６７，４０６，９８３．０８	１．９２
１１	３００３１５	掌趣科技	１６６，５５２，２５３．３１	１．９１
１２	００２０４９	同方国芯	１４７，８０７，２４５．３８	１．７０
１３	６０１３１８	中国平安	１３９，５０５，７４０．５９	１．６０
１４	３００１６８	万达信息	１３７，３４５，９９４．００	１．５８
１５	３００２４１	瑞丰光电	１２４，１５０，１３７．３４	１．４３
１６	３００１４４	宋城股份	１１３，７８５，４３０．６３	１．３１
１７	０００００２	万 科Ａ	１１３，００４，７９６．６１	１．３０
１８	６０１６６８	中国建筑	１１１，２５９，８８０．０８	１．２８
１９	６０００００	浦发银行	１０７，４２８，５３６．３７	１．２３
２０	０００７７６	广发证券	１０２，４８７，３７０．１８	１．１８

买入股票成本（成交）总额	６，４６６，８０２，０６６．７５
卖出股票收入（成交）总额	８，０７２，５５０，２５６．０１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２７８，６１４，０００．００	４．０８
	其中：政策性金融债	２７８，６１４，０００．００	４．０８
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１０，５２３，８９８．００	０．１５
８	其他	－	－
９	合计	２８９，１３７，８９８．００	４．２３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１３０２０１	１３国开０１	１，９００，０００	１８８，９５５，０００．００	２．７６
２	１２０２４５	１２国开４５	７００，０００	６９，６２９，０００．００	１．０２
３	１３０２１０	１３国开１０	２００，０００	２０，０３０，０００．００	０．２９
４	１１００２３	民生转债	１０１，２４０	１０，５２３，８９８．００	０．１５

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，４８４，８００．２８
２	应收证券清算款	２１，２７８，０２１．７８
３	应收股利	－
４	应收利息	６，１７２，１０４．７３
５	应收申购款	２，９１１，８１０．３６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３２，８４６，７３７．１５

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２０４９	同方国芯	６１，２０１，７２５．７２	０．９０	非公开发行

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４５０，６１５	５５，２１９．１６	１，６２８，９２６，２３１．１４	６．５５％	２３，２５３，６５５，０４１．９５	９３．４５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	１２，２２４，８２４．８０	０．０５％

基金合同生效日（ ２００５年８月３１日 ）基金份额总额	４，３４６，６２８，８７５．４１
本报告期期初基金份额总额	３０，４０４，３２０，５９６．３５
本报告期基金总申购份额	１，２９３，９０６，２６５．４７
减：本报告期基金总赎回份额	６，８１５，６４５，５８８．７３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２４，８８２，５８１，２７３．０９

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。 ２０１３年６月１日，中国银行股份有限公司发布公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

本报告期，本基金未召开持有人大会。

无。

本报告期内基金投资策略未有改变。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
长城证券	１	２，９７８，６９０，７５０．９２	２０．５６％	２，７１１，７８７．８９	２０．９４％	－
中金	２	２，１３７，６５４，９２７．７４	１４．７６％	１，８８０，８５８．０５	１４．５３％	－
中信证券	３	１，６６０，４８３，４７７．０３	１１．４６％	１，４６５，６０２．９６	１１．３２％	－
光大证券	１	１，６４３，７３９，３９６．８９	１１．３５％	１，４５４，５４４．７１	１１．２３％	－
国开证券	１	１，０４９，２０５，５６９．６１	７．２４％	９２８，４４３．６８	７．１７％	－
国泰君安	２	７７９，２２９，６１４．８４	５．３８％	７０９，４０８．３２	５．４８％	－
银河证券	１	７６７，７３０，３５０．６４	５．３０％	６９８，９４１．０８	５．４０％	－
宏源证券	１	７２６，６６４，８３４．４８	５．０２％	６４３，０２５．４８	４．９７％	－
民生证券	１	６８３，４４６，５７０．２８	４．７２％	６０４，７８２．６９	４．６７％	－
申银万国	１	６２３，４４０，６３６．００	４．３０％	５６７，５８１．５３	４．３８％	－
中投证券	２	５９０，２９０，０８４．９３	４．０８％	５２８，２６９．２９	４．０８％	－
招商证券	１	５３７，６４２，３８３．１４	３．７１％	４７５，７５９．８４	３．６７％	－
兴业证券	２	３０６，５０８，７４０．１６	２．１２％	２７９，０４５．０１	２．１６％	－
国信证券	１	－	－	－	－	－

本基金本报告期没有改聘会计师事务所。

本报告期，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或行政处罚。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
长城证券	－	－	１，５８０，０００，０００．００	２５．４８％	－	－
中金	－	－	２，６００，０００，０００．００	４１．９４％	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
国开证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	１，５８０，０００，０００．００	２５．４８％	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	４４０，０００，０００．００	７．１０％	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－

无。