基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:二〇一三年八月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2013年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、本基金基金合同生效日为2012年6月21日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金基金合同于2012年6月21日生效。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于2012年6月21日生效。
2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币,注册地在北京。公司目前拥有公募基金、企业年金、QDII、特定客户资产管理和全国社保基金投资管理人等多项业务资格。
截至2013年6月30日,公司旗下管理37只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数基金、工银瑞信中小盘成长股票型基金、工银瑞信全球精选股票型基金、工银瑞信双利债券型基金、深证红利交易型开放式指数基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券基金、工银瑞信消费服务行业股票型基金、工银瑞信添颐债券型基金、工银瑞信主题策略股票型基金、工银瑞信保本混合型基金、工银瑞信睿智中证500指数分级基金、工银瑞信基本面量化策略股票型基金、工银瑞信纯债定期开放债券型基金、工银瑞信7天理财债券型基金、工银瑞信睿智深证100指数分级基金、工银瑞信14天理财债券型发起式基金、工银瑞信信用纯债债券型基金、工银瑞信60天理财债券型基金、工银瑞信保本2号混合型发起式基金、工银瑞信增利分级债券型基金、工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金、工银瑞信产业债债券型基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型基金、工银瑞信标普全球自然资源指数基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型基金以及工银瑞信保本3号混合型基金,证券投资基金管理规模逾1000亿元人民币。同时,公司还管理多个专户组合和企业年金组合,资产管理总规模逾1700亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1、任职日期说明: 杜海涛的任职日期为基金合同生效的日期。
2、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,尽管外需在私人部门复苏、货币政策宽松的背景下逐步回暖,但内需中的政府消费、房地产和制造业投资收缩的更加明显。经济增速在需求不足、产能过剩的条件下持续回落,物价水平受低增长的抑制持续处于低位。在国内基本面偏弱的条件下,政府实施了一系列“控风险、降杠杆”政策,资金利率自报告期后半段开始收紧,表外融资明显回落。期间,风险偏好受QE退出预期的影响出现回落,债券收益率在前期受宽松的资金面带动持续下行,后期在一系列监管政策的影响下大幅震荡。具体来看:
期初,在基本面偏弱、外部流动性充裕的背景下,利率债出现了一波上涨行情;后期,随着监管政策的逐步推出,收益率大幅震荡。其中,政策性金融债受益于流动性的提高,表现好于国债。信用债的走势和利率债大体相似,其中低评级券种受券商、理财需求的推动,表现优于高评级。
工银纯债本报告期内根据宏观经济和通胀形势的变化,灵活调整了组合久期,有选择地减持了部分低资质的信用债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银纯债定期的净值增长率为4.32%,业绩比较基准增长率为2.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在需求不足、融资受限、资金成本高企的背景下,企业面临较大的去库存压力,国内经济可能进一步下行。随着增长的持续回落,劳动力价格有松动迹象,再加上CPI环比趋势已经见顶,CPI同比增速有望在年内看到拐点。依照“控风险、降杠杆”的大思路,3季度财政政策和货币政策难有大的动作。因为美国在海外的金融资产是日本的3倍,所以美联储的货币政策对全球流动性的影响更大。考虑到美联储可能在4季度缩减QE规模,未来外部流动性将开始收缩。在央行不主动投放货币的情况下,资金价格仍将处于较高位置。
经济的持续下行对利率债和高等级信用债有一定支撑。2013年3季度,本基金将维持中性久期策略,提升组合的信用质量。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
参与估值小组成员为4人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。
各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金已达到利润分配标准,本报告期内进行了一次利润分配。
2013年1月17日刊登了分红公告,每10份基金份额派发红利0.022元。共计派发红利10,579,390.60元,权益登记日为2013年1月21日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年上半年度,托管人在工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年上半年度,工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为10,579,390.60 元,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2013年上半年度,由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
报告截止日: 2013年6月30日
单位:人民币元
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注:1.报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.043元,基金份额总额4,808,809,476.50份。
2. 本基金基金合同生效日为2012年6月21日。
6.2 利润表
会计主体:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
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注:本基金基金合同生效日为2012年6月21日。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
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注:本基金基金合同生效日为2012年6月21日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______郭特华______ ______毕万英______ ____朱辉毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第625号《关于核准工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准,由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)三年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起三年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括改日)的三年,以此类推。本基金每个开放期最长不超过1个月,最短不少于5个工作日。
本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,806,410,110.28元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第194号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2012年6月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额为4,808,809,476.50份,其中对应场外基金份额4,805,788,226.50份和场内基金份额3,021,250.00份。其中认购资金利息折合2,399,366.22份基金份额,其中对应场外基金份额折合为2,399,116.22份,场内基金份额折合为250.00份。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(简称:“交通银行”)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]302号审核同意,工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金份额于2012年9月20日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场分离交易的纯债部分。本基金投资于债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为三年期银行定存款税后收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注:1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人工银瑞信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人中国交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
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注:本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:其中期末余额16,708,934.81元为交通银行股份有限公司保管的活期存款,其余部分为定期存款投资。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末( 2013年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额441,348,857.92是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,855,997,556.30元,于2013年7月1日、2013年7月2日、2013年7月4日、2013年7月5日、2013年7月11日先后到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.3 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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8.2 期末上市基金前十名持有人
■
注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;
2.本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
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注:1、“本期申购”中包含红利再投、转换入份额及金额;
2、“本期赎回”中包含转出份额及金额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期,本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人:
2013年2月2日,基金管理人发布公告,自2013年1月31日起,聘任毕万英先生担任副总经理,原副总经理夏洪彬先生离任,转任指数投资总监。
2、基金托管人托管部门:
本报告期,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:1.券商的选择标准和程序
(1)选择标准:注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供专门研究报告;具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
(2)选择程序
a)确定券商数量:根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门(权益投资部,固定收益部,专户投资部,研究部和中央交易室)根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量,每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商,选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式五份,协议双方及证券主管机关各留存一份,工银瑞信法律合规部留存备案,并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估,保留和更换程序
(1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况,进行评估。
(2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约;对于不能达到标准的券商,不与其续约,并根据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。
(3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
基金简称 | 工银纯债定期开放债券(场内简称:工银纯债) |
基金主代码 | 164810 |
基金运作方式 | 上市契约型开放式(LOF) |
基金合同生效日 | 2012年6月21日 |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
报告期末基金份额总额 | 4,808,809,476.50份 |
基金合同存续期 | 不定期 |
基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
上市日期 | 2012年9月20日 |
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
投资策略 | 本产品的主要投资策略包括:期限配置策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合资产的增值。 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。三年期定期存款利率是指每年的第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 |
信息披露负责人 | 姓名 | 朱碧艳 | 裴学敏 |
联系电话 | 400-811-9999 | 95559 |
电子邮箱 | customerservice@icbccs.com.cn | peixm@bankcomm.com |
客户服务电话 | 400-811-9999 | 95559 |
传真 | 010-66583158 | 021-62701216 |
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.icbccs.com.cn |
基金半年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
3.1.1 期间数据和指标 | 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 ) |
本期已实现收益 | 113,489,027.74 |
本期利润 | 205,551,678.69 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0427 |
本期基金份额净值增长率 | 4.32% |
3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2013年6月30日 ) |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0327 |
期末基金资产净值 | 5,014,955,759.11 |
期末基金份额净值 | 1.043 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去一个月 | -0.48% | 0.15% | 0.35% | 0.02% | -0.83% | 0.13% |
过去三个月 | 1.36% | 0.12% | 1.06% | 0.01% | 0.30% | 0.11% |
过去六个月 | 4.32% | 0.10% | 2.11% | 0.02% | 2.21% | 0.08% |
过去一年 | 4.42% | 0.09% | 4.63% | 0.01% | -0.21% | 0.08% |
自基金合同生效起至今 | 4.53% | 0.09% | 4.77% | 0.01% | -0.24% | 0.08% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
杜海涛 | 固定收益投资总监,本基金的基金经理。 | 2012年6月21日 | - | 16 | 先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;
2006年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监; 2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理; 2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债券型基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2012年6月21日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经理;2013年1月7日至今,担任工银货币基金基金经理。 |
资 产 | 附注号 | 本期末
2013年6月30日 | 上年度末
2012年12月31日 |
资 产: | | | |
银行存款 | | 1,506,708,934.81 | 1,028,970,044.98 |
结算备付金 | | 125,661,907.38 | 65,102,750.35 |
存出保证金 | | 89,947.34 | 104,890.28 |
交易性金融资产 | | 6,123,603,175.32 | 7,527,109,651.97 |
其中:股票投资 | | - | - |
基金投资 | | - | - |
债券投资 | | 6,123,603,175.32 | 7,527,109,651.97 |
资产支持证券投资 | | - | - |
衍生金融资产 | | - | - |
买入返售金融资产 | | - | 498,000,987.00 |
应收证券清算款 | | 417,019,672.48 | 76,894,908.56 |
应收利息 | | 147,704,138.82 | 116,841,388.47 |
应收股利 | | - | - |
应收申购款 | | - | - |
递延所得税资产 | | - | - |
其他资产 | | - | - |
资产总计 | | 8,320,787,776.15 | 9,313,024,621.61 |
负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末
2013年6月30日 | 上年度末
2012年12月31日 |
负 债: | | | |
短期借款 | | - | - |
交易性金融负债 | | - | - |
衍生金融负债 | | - | - |
卖出回购金融资产款 | | 3,297,346,414.22 | 4,409,569,024.50 |
应付证券清算款 | | - | 77,122,516.69 |
应付赎回款 | | - | - |
应付管理人报酬 | | 2,481,577.35 | 2,447,366.87 |
应付托管费 | | 827,192.43 | 815,788.98 |
应付销售服务费 | | - | - |
应付交易费用 | | 18,225.89 | 21,546.25 |
应交税费 | | - | - |
应付利息 | | 2,488,715.48 | 2,784,627.30 |
应付利润 | | - | - |
递延所得税负债 | | - | - |
其他负债 | | 2,669,891.67 | 280,280.00 |
负债合计 | | 3,305,832,017.04 | 4,493,041,150.59 |
所有者权益: | | | |
实收基金 | | 4,808,809,476.50 | 4,808,809,476.50 |
未分配利润 | | 206,146,282.61 | 11,173,994.52 |
所有者权益合计 | | 5,014,955,759.11 | 4,819,983,471.02 |
负债和所有者权益总计 | | 8,320,787,776.15 | 9,313,024,621.61 |
项 目 | 附注号 | 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间
2012年6月21日至2012年6月30日 |
一、收入 | | 286,645,182.65 | 7,919,238.93 |
1.利息收入 | | 174,285,691.34 | 4,704,745.34 |
其中:存款利息收入 | | 22,969,090.89 | 1,229,920.92 |
债券利息收入 | | 150,355,746.59 | 1,118,411.24 |
资产支持证券利息收入 | | - | - |
买入返售金融资产收入 | | 960,853.86 | 2,356,413.18 |
其他利息收入 | | - | - |
2.投资收益(损失以“-”填列) | | 20,296,840.36 | - |
其中:股票投资收益 | | - | - |
基金投资收益 | | - | - |
债券投资收益 | | 20,296,840.36 | - |
资产支持证券投资收益 | | - | - |
衍生工具收益 | | - | - |
股利收益 | | - | - |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 92,062,650.95 | 3,214,493.59 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | | - | - |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | | - | - |
减:二、费用 | | 81,093,503.96 | 1,333,896.35 |
1.管理人报酬 | | 14,727,054.87 | 709,828.32 |
2.托管费 | | 4,909,018.26 | 236,609.43 |
3.销售服务费 | | - | - |
4.交易费用 | | 48,306.89 | 11,843.59 |
5.利息支出 | | 61,156,578.58 | 360,653.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | | 61,156,578.58 | 360,653.91 |
6.其他费用 | | 252,545.36 | 14,961.10 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 205,551,678.69 | 6,585,342.58 |
减:所得税费用 | | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 205,551,678.69 | 6,585,342.58 |
项目 | 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 |
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、期初所有者权益(基金净值) | 4,808,809,476.50 | 11,173,994.52 | 4,819,983,471.02 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 205,551,678.69 | 205,551,678.69 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
其中:1.基金申购款 | - | - | - |
2.基金赎回款 | - | - | - |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | -10,579,390.60 | -10,579,390.60 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 4,808,809,476.50 | 206,146,282.61 | 5,014,955,759.11 |
项目 | 上年度可比期间
2012年6月21日至2012年6月30日 |
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、期初所有者权益(基金净值) | 4,808,809,476.50 | - | 4,808,809,476.50 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 6,585,342.58 | 6,585,342.58 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
其中:1.基金申购款 | - | - | - |
2.基金赎回款 | - | - | - |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 4,808,809,476.50 | 6,585,342.58 | 4,815,394,819.08 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
交通银行股份有限公司 | 基金托管人、基金销售机构 |
中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人股东、基金销售机构 |
项目 | 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间
2012年6月21日(基金合同生效日)至2012年6月30日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 14,727,054.87 | 709,828.32 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | 4,329,797.42 | 210,013.09 |
项目 | 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间
2012年6月21日(基金合同生效日)至2012年6月30日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 4,909,018.26 | 236,609.43 |
本期
2013年1月1日至2013年6月30日 |
银行间市场交易的
各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
交通银行股份有限公司 | - | 51,697,830.82 | - | - | - | - |
关联方
名称 | 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 | 上年度可比期间
2012年6月21日(基金合同生效日)至2012年6月30日 |
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
交通银行股份有限公司 | 16,708,934.81 | 300,837.38 | 439,940,821.67 | 438,366.67 |
中国工商银行股份有限公司 | 1,490,000,000.00 | 21,964,722.46 | 1,400,000,000.00 | 791,513.32 |
债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量(张) | 期末估值总额 |
1280359 | 12西矿集团债 | 2013年7月1日 | 102.93 | 200,000 | 20,586,000.00 |
1280456 | 12鹰投债 | 2013年7月1日 | 103.31 | 300,000 | 30,993,000.00 |
1282373 | 12汉城投MTN1 | 2013年7月1日 | 102.15 | 500,000 | 51,075,000.00 |
1282418 | 12锡新区MTN2 | 2013年7月1日 | 102.33 | 210,000 | 21,489,300.00 |
1282557 | 12成交投MTN1 | 2013年7月1日 | 102.43 | 500,000 | 51,215,000.00 |
1280352 | 12湘高速债 | 2013年7月2日 | 103.39 | 400,000 | 41,356,000.00 |
1282333 | 12湘高速MTN1 | 2013年7月2日 | 102.73 | 500,000 | 51,365,000.00 |
1282380 | 12豫交投MTN3 | 2013年7月2日 | 103.06 | 500,000 | 51,530,000.00 |
1282421 | 12湘高速MTN2 | 2013年7月2日 | 102.84 | 700,000 | 71,988,000.00 |
1282285 | 12中石油MTN3 | 2013年7月4日 | 99.79 | 800,000 | 79,832,000.00 |
合计 | | | | 4,610,000 | 471,429,300.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:股票 | - | - |
2 | 固定收益投资 | 6,123,603,175.32 | 73.59 |
| 其中:债券 | 6,123,603,175.32 | 73.59 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,632,370,842.19 | 19.62 |
6 | 其他各项资产 | 564,813,758.64 | 6.79 |
7 | 合计 | 8,320,787,776.15 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
| 其中:政策性金融债 | - | - |
4 | 企业债券 | 4,912,275,175.32 | 97.95 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | 1,211,328,000.00 | 24.15 |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 6,123,603,175.32 | 122.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 112090 | 12中兴01 | 5,900,000 | 582,802,000.00 | 11.62 |
2 | 122149 | 12石化01 | 5,315,000 | 526,131,850.00 | 10.49 |
3 | 112093 | 11亚迪01 | 3,000,000 | 296,370,000.00 | 5.91 |
4 | 122165 | 12国电03 | 3,000,000 | 295,500,000.00 | 5.89 |
5 | 122157 | 12广控01 | 2,300,000 | 230,000,000.00 | 4.59 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 89,947.34 |
2 | 应收证券清算款 | 417,019,672.48 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 147,704,138.82 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 564,813,758.64 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
机构投资者 | 个人投资者 |
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
32,223 | 149,235.31 | 1,285,114,347.10 | 26.72% | 3,523,695,129.40 | 73.28% |
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占上市总份额比例 |
1 | 全国社保基金二零八组合 | 5,071,941.00 | 11.64% |
2 | 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 4,446,535.00 | 10.21% |
3 | 彭剑 | 1,992,751.00 | 4.57% |
4 | 中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 1,866,094.00 | 4.28% |
5 | 长江证券-农行-长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划 | 1,687,840.00 | 3.87% |
6 | 中信证券-中信-中信证券基金精选集合资产管理计划 | 1,500,000.00 | 3.44% |
7 | 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 | 1,276,936.00 | 2.93% |
8 | 长春轨道客车股份有限公司企业年金计划-光大银行 | 1,137,700.00 | 2.61% |
9 | 马希云 | 1,111,400.00 | 2.55% |
10 | 长江证券-建行-长江证券超越理财主题精选集合资产管理计划 | 1,097,997.00 | 2.52% |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 995.34 | 0.00% |
基金合同生效日( 2012年6月21日)基金份额总额 | 4,808,809,476.50 |
本报告期期初基金份额总额 | 4,808,809,476.50 |
本报告期基金总申购份额 | - |
减:本报告期基金总赎回份额 | - |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 4,808,809,476.50 |
券商名称 |
交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 |
备注 |
成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - |
券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 |
成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 |
国信证券 | 4,300,408,266.91 | 100.00% | 94,845,051,000.00 | 100.00% | - | - |