基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

４、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中证７００指数×９０％ ＋ 同业存款利率×１０％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证７００指数，具有较强的代表性。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ９０％ ×（中证７００指数ｔ／中证７００指数ｔ－１－１） ＋ １０％ ×同业存款利率／３６０

其中，ｔ＝１，２，３，…， Ｔ，Ｔ表示时间截止日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年１１月２３日至２０１３年６月３０日）

■

注：１、本基金的基金合同生效日为２０１０年１１月２３日。本基金在６个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

２、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下：

股票投资的比例范围为基金资产的８０％－９５％；债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为５％－２０％。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。

３、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本２．２亿元人民币，国海证券股份有限公司持有５１％的股份， 邓普顿国际股份有限公司持有４９％的股份。

国海证券股份有限公司是国内Ａ股市场第１６家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过６０年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从２００５年６月第一只基金成立到现在，已经成功管理了１３只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配，信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，Ａ股市场在经历了阶段性反弹后出现单边下跌走势。上半年业绩基准中证７００指数下跌３．８７％。从宏观经济来看，国内经济复苏出现回调，经济数据低于市场预期，经济进入结构转型阶段。传统行业盈利呈现下滑的态势，特别是周期行业普遍存在产能过剩的现象，经济的内在动力不足；消费受到经济活动减弱和中央反腐的影响，消费数据出现低位增长；投资上，基础建设等投资项目也出现放缓的趋势，只有地产销售和投资还符合预期；进出口方面，如果剔除虚假贸易，也只有个位数的增长。流动性方面，除了６月份之外，上半年整体处于宽松的局面，社会融资总额增速处在较快阶段。经济的低位复苏和未来经济增长的不确定性，使得投资者更加钟爱成长股，因此医药、电子及新兴产业成为市场的热点，周期股等出现了持续回调的趋势。

上半年，本基金继续坚持长期投资的角度出发，较多地配置了白酒板块和估值优势明显的地产板块；持续减持部分涨幅过大的成长股。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为１．００３元，本报告期份额净值下跌４．５７％ ，同期业绩基准下跌３．３４％，跑输业绩基准１．２３个百分点。由于本基金行业配置较多的白酒和地产等蓝筹板块，是上半年跑输业绩标准和同类基金的主要原因。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观经济稳中趋缓是基调，“稳增长，调结构”是中央经济政策的出发点，全年经济增长达到７％的概率非常大。从经济增长的结构看，预计下半年投资仍然存在不达预期的可能，只要经济不过快下滑，刺激经济政策就不会出台；消费受到经济活动的影响，下半年仍然不会有好的起色，但平稳会成为下半年乃至明年的消费增长基调；在人民币升值和劳动力成本上升的背景下，进出口下半年如能保持上半年个位数的增长，全年出口就会维持了较好的状态。

股票市场在经历上半年大幅回调之后，市场的分化已经非常严重，成长的泡沫愈演愈烈，价值蓝筹等公司被越来越多投资者抛弃，但必须清醒地看到，在经济放缓的背景下，政府财政逐渐出现收支紧张的局面，很多依靠政府补贴和投资的行业前景也越来越不确定，成长泡沫危险越来越大。时间将逐渐检验成长的成色，稳定增长将成为市场关注甚至投资的主题，规避风险会成为下半年的主要投资方向。下半年，依然看好白酒，汽车等低估值蓝筹公司和行业，静待市场重新回归价值投资。同时将积极寻找政策变化给市场带来的机会，精心选股，适配行业，争取获得超额贡献。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为总经理（或其任命者）；投票成员：主席，投资总监，营运总监，风险管理经理，基金会计经理，监察稽核部负责人，法务主管；非投票成员（观察员，列席表达相关意见）：督察长，基金经理，交易室负责人。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

５ 托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．００３元，基金份额总额２，２２７，５６５，６４０．５９ 份。

６．２利润表

会计主体：富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 单位：人民币元

■

６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李雄厚，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］第１３５５号《关于核准富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集３，０５０，６７９，８７０．８７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第３３０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金合同》于２０１０年１１月２３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３，０５１，５２８，５５９．４８份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入８４８，６８８．６１元。在本基金成立后，其中８４８，６８８．６１元折算为８４８，６８８．６１份基金金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资具有良好流动性的金融工具，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金将保持较高股票投资比例，不做大幅度的资产配置调整。其中，股票投资的比例范围为基金资产的８０％－９５％；债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为５％－２０％。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。本基金的业绩比较基准为：中证７００指数收益率×９０％＋银行同业存款利率×１０％。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于２０１３年８月２３日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及相关修订、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》和中国证券登记结算有限责任公司《关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的规定，证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得实施差别化个人所得税政策，自２０１３年１月１日实施。

上市公司在向基金派发股息、红利时，统一暂按２５％计入应纳税所得额，计算税款。转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由托管银行从基金的资金账户中扣收并划付证券登记结算公司。股息、红利暂不征收企业所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

６．４．８．１．２权证交易

无。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元

■

注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

金额单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

金额单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

金额单位：人民币元

■

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

１．本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期末和上年度末（２０１２年１２月３１日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

金额单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

无。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

无。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１，８２７，８３３，３０５．７２元，无属于第二层级和第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级１，６４４，２１６，００１．０１元，第二层级４３，８３３，６１１．４８元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７ 投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元

■

７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

■

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

２．该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

１、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命徐荔蓉先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年５月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

２、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命张晓东先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年６月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

２０１３年６月１日，中国银行股份有限公司发布公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

１０．５ 报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 专用交易单元的选择标准和程序

（１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

（２）租用基金专用交易单元的程序

①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

Ａ 提供的研究报告质量和数量；

Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

Ｅ 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

２． 报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计２４个，其中国海证券、中金公司、申银万国证券、中信建投证券和东方证券各２个，光大证券、长江证券、中信证券、海通证券、银河证券、中银国际证券、齐鲁证券、招商证券、华泰证券、国信证券、瑞银证券、广发证券、东海证券和民生证券各１个。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

基金简称	国富中小盘股票
基金主代码	４５０００９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年１１月２３日
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，２２７，５６５，６４０．５９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下，获得基金资产的长期稳定增值。
投资策略	债券投资策略： 本基金的债券投资为股票投资不易实施预定投资策略时的防守性措施。债券投资策略主要包括利率预期策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略等。
业绩比较基准	中证７００指数收益率×９０％＋银行同业存款利率×１０％
风险收益特征	本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国海富兰克林基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	储丽莉	唐州徽
	联系电话	０２１－３８５５ ５５５５	９５５６６
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－４５１８、９５１０－５６８０和０２１－３８７８９５５５	９５５６６
传真		０２１－６８８８ ３０５０	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	３５３，９８３，１０７．８７
本期利润	－１１６，８９４，３７１．１５
加权平均基金份额本期利润	－０．０５７１
本期基金份额净值增长率	－４．５７％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．００２７
期末基金资产净值	２，２３３，５１２，６７５．９６
期末基金份额净值	１．００３

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	－９１，０９７，１１０．０９	２１２，９９９，５６５．８４
１．利息收入	２，０７９，９２２．７２	１，２４３，３７３．１２
其中：存款利息收入	８０７，７８４．４８	３８３，５３０．６４
债券利息收入	６５，７０９．５９	８５５，７１９．７４
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１，２０６，４２８．６５	４，１２２．７４
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	３７６，６０４，９３０．８４	－６３，５９５，６７８．４２
其中：股票投资收益	３４８，３３７，７０４．１７	－７４，２９４，８０５．５３
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２０６，２０１．９３	１５，９９５．９３
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２８，０６１，０２４．７４	１０，６８３，１３１．１８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－４７０，８７７，４７９．０２	２７５，２２８，８８２．８３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，０９５，５１５．３７	１２２，９８８．３１
减：二、费用	２５，７９７，２６１．０６	１７，５２４，０８２．７９
１．管理人报酬	１６，４４２，３１７．２３	１１，０５８，８６１．４９
２．托管费	２，７４０，３８６．２１	１，８４３，１４３．５１
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	６，３６９，６６４．６９	４，４０９，７００．６１
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２４４，８９２．９３	２１２，３７７．１８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１１６，８９４，３７１．１５	１９５，４７５，４８３．０５
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－１１６，８９４，３７１．１５	１９５，４７５，４８３．０５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－９．４８％	１．３６％	－１４．０３％	１．７４％	４．５５％	－０．３８％
过去三个月	－３．９３％	１．２３％	－６．７７％	１．３６％	２．８４％	－０．１３％
过去六个月	－４．５７％	１．２６％	－３．３４％	１．３２％	－１．２３％	－０．０６％
过去一年	４．８１％	１．２０％	－６．５７％	１．２９％	１１．３８％	－０．０９％
自基金成立起至今	０．３０％	１．２４％	－３３．３８％	１．３３％	３３．６８％	－０．０９％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
赵晓东	国富沪深３００指数增强基金，国富中小盘股票基金和国富焦点驱动混合基金的基金经理	２０１０－１１－２３	－	９年	赵晓东先生，香港大学ＭＢＡ。历任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理，国海证券有限责任公司行业研究员，国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金和国富潜力组合股票基金的基金经理助理。现任国富沪深３００指数增强基金、国富中小盘股票基金和国富焦点驱动混合基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２１９，５９６，７３２．５２	２１０，４７６，５９９．１０
结算备付金	４，１３８，９３０．０１	１，７８６，８５６．９７
存出保证金	４９２，６２８．２３	９０，２７３．２０
交易性金融资产	１，８２７，８３３，３０５．７２	１，６８８，０４９，６１２．４９
其中：股票投资	１，８２７，８３３，３０５．７２	１，６４７，９１１，６１２．４９
基金投资	－	－
债券投资	－	４０，１３８，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	７２，０００，３０８．００	－
应收证券清算款	－	３，８５４，４９７．７７
应收利息	１７５，６０８．６１	４７７，４７２．３４
应收股利	４，２８９，１９２．７５	－
应收申购款	２０１，４４９，１２５．９０	６，３９５，５２４．１７
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２，３２９，９７５，８３１．７４	１，９１１，１３０，８３６．０４
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	８９，７３６，６７５．３４	－
应付赎回款	２，０４７，８３０．１７	４４，６００，１４８．９７
应付管理人报酬	２，６６４，２４１．４３	２，１８０，５４０．３０
应付托管费	４４４，０４０．２３	３６３，４２３．４０
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，３０９，７１８．７９	１，２３１，５８０．５９
应交税费	５２，２６８．００	５２，２６８．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２０８，３８１．８２	１８６，７９５．７１
负债合计	９６，４６３，１５５．７８	４８，６１４，７５６．９７
所有者权益：
实收基金	２，２２７，５６５，６４０．５９	１，７７２，６６６，４１２．６２
未分配利润	５，９４７，０３５．３７	８９，８４９，６６６．４５
所有者权益合计	２，２３３，５１２，６７５．９６	１，８６２，５１６，０７９．０７
负债和所有者权益总计	２，３２９，９７５，８３１．７４	１，９１１，１３０，８３６．０４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，７７２，６６６，４１２．６２	８９，８４９，６６６．４５	１，８６２，５１６，０７９．０７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１１６，８９４，３７１．１５	－１１６，８９４，３７１．１５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	４５４，８９９，２２７．９７	３２，９９１，７４０．０７	４８７，８９０，９６８．０４
其中：１．基金申购款	１，９０６，３３６，７６１．４６	１５７，７３２，１２２．５１	２，０６４，０６８，８８３．９７
２．基金赎回款	－１，４５１，４３７，５３３．４９	－１２４，７４０，３８２．４４	－１，５７６，１７７，９１５．９３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，２２７，５６５，６４０．５９	５，９４７，０３５．３７	２，２３３，５１２，６７５．９６
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，７１４，４６４，１２７．６２	－２７２，５７５，０４４．２７	１，４４１，８８９，０８３．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１９５，４７５，４８３．０５	１９５，４７５，４８３．０５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－９９，０１５，３９４．３７	７，４７８，９１９．０５	－９１，５３６，４７５．３２
其中：１．基金申购款	１０８，６８１，０９９．１２	－１１，６３７，６２２．１８	９７，０４３，４７６．９４
２．基金赎回款	－２０７，６９６，４９３．４９	１９，１１６，５４１．２３	－１８８，５７９，９５２．２６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，６１５，４４８，７３３．２５	－６９，６２０，６４２．１７	１，５４５，８２８，０９１．０８

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国海证券	０．００	０．００％	４８０，５３０，３９９．７３	１６．７１％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	０．００	０．００％	０．００	０．００％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	３９７，２４９．３９	１６．５８％	１６３，３２８．５２	１２．５０％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１６，４４２，３１７．２３	１１，０５８，８６１．４９
其中：支付销售机构的客户维护费	３，４０２，５１７．２１	３，４４６，９５４．２８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２，７４０，３８６．２１	１，８４３，１４３．５１

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
期初持有的基金份额	５１，９８７，０７１．５７	５１，９８７，０７１．５７
期间申购／买入总份额	０．００	０．００
期间因拆分变动份额	０．００	０．００
减：期间赎回／卖出总份额	０．００	０．００
期末持有的基金份额	５１，９８７，０７１．５７	５１，９８７，０７１．５７
期末持有的基金份额占基金总份额比例	２．３３％	３．２２％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	２１９，５９６，７３２．５２	７２６，２４５．６７	７９，４５１，４２５．１５	３６５，７１０．８３

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，８２７，８３３，３０５．７２	７８．４５
	其中：股票	１，８２７，８３３，３０５．７２	７８．４５
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	７２，０００，３０８．００	３．０９
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２２３，７３５，６６２．５３	９．６０
６	其他各项资产	２０６，４０６，５５５．４９	８．８６
７	合计	２，３２９，９７５，８３１．７４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１１，０６９，６５８．３４	０．５０
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１，３８４，７２９，００３．１２	６２．００
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	３４，５９９，４６０．２４	１．５５
Ｅ	建筑业	８８，６１０，１９２．７４	３．９７
Ｆ	批发和零售业	３，３２５，２３３．６６	０．１５
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	４４，７９８，９９２．００	２．０１
Ｊ	金融业	５９，５９８，７１３．８８	２．６７
Ｋ	房地产业	２０１，１０２，０５１．７４	９．００
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	１，８２７，８３３，３０５．７２	８１．８４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００５６８	泸州老窖	６，５４０，６３７	１５５，５３６，３４７．８６	６．９６
２	６００５１９	贵州茅台	８００，３９０	１５３，９７１，０２４．３０	６．８９
３	０００８５８	五 粮 液	７，５４４，９１２	１５１，２００，０３６．４８	６．７７
４	００２３０４	洋河股份	２，５１６，３２２	１３６，６３６，２８４．６０	６．１２
５	６００８０９	山西汾酒	５，４４６，８８０	１３３，４４８，５６０．００	５．９７
６	０００００２	万 科Ａ	７，４４１，４０８	７３，２９７，８６８．８０	３．２８
７	６００３０９	万华化学	４，５１５，２０９	７２，３３３，６４８．１８	３．２４
８	６００５５９	老白干酒	２，４２６，４７１	６４，５４４，１２８．６０	２．８９
９	６００１０４	上汽集团	４，７０４，１４８	６２，１４１，７９５．０８	２．７８
１０	６０００８９	特变电工	７，４９９，８３５	６０，３７３，６７１．７５	２．７０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８０９	山西汾酒	２０８，６４９，８１２．５０	１１．２０
２	０００５６８	泸州老窖	１９６，４９５，９５９．５４	１０．５５
３	０００８５８	五 粮 液	１８１，１２４，４０６．９５	９．７２
４	６００５１９	贵州茅台	１５３，９３２，７３０．８７	８．２６
５	００２３０４	洋河股份	１０４，５０１，３５０．４９	５．６１
６	６００５５９	老白干酒	１００，６９８，２８９．２６	５．４１
７	００００２４	招商地产	９８，５３７，６２１．４６	５．２９
８	６０００４８	保利地产	８６，５５２，６３９．７７	４．６５
９	０００６５１	格力电器	８５，８５８，３３６．６４	４．６１
１０	０００００２	万 科Ａ	８３，５９７，０５２．９８	４．４９
１１	６００３０９	万华化学	８２，６８６，６３３．０１	４．４４
１２	６００１０４	上汽集团	７８，８２２，８７７．５５	４．２３
１３	６０００８９	特变电工	６４，４０３，３２５．７０	３．４６
１４	６００９７０	中材国际	５６，６３８，０２５．３０	３．０４
１５	６００７０２	沱牌舍得	５１，１０５，４５８．９０	２．７４
１６	６００６００	青岛啤酒	４８，３７２，９４６．４２	２．６０
１７	０００６３０	铜陵有色	４７，８４１，９０８．６４	２．５７
１８	６００１９９	金种子酒	４６，８８０，６５５．４５	２．５２
１９	６００１９７	伊力特	４６，６１８，０９７．４５	２．５０
２０	６００２６７	海正药业	４２，８２１，５５２．２４	２．３０
２１	６０１３１８	中国平安	３８，０５９，３８５．３０	２．０４
２２	６００９００	长江电力	３７，９９４，３９４．８３	２．０４
２３	３００２５７	开山股份	３７，９０５，３８９．８３	２．０４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２３５３	杰瑞股份	１５６，５２６，１４８．００	８．４０
２	６０１１６６	兴业银行	１２６，１２９，９９５．４７	６．７７
３	６０００１６	民生银行	１１９，９９６，４９０．９８	６．４４
４	６０００００	浦发银行	１０８，５６４，３０４．５５	５．８３
５	００２２５０	联化科技	９９，３５６，５９７．３０	５．３３
６	３０００７０	碧水源	９４，９８５，４７３．８１	５．１０
７	６００７７８	友好集团	９３，９９１，８１０．８８	５．０５
８	３００１２４	汇川技术	９２，０５７，４９２．２４	４．９４
９	００２４２２	科伦药业	７９，９３５，７３６．４５	４．２９
１０	６００４９８	烽火通信	７０，２５２，８１０．９６	３．７７
１１	３０００９０	盛运股份	６６，２０８，９２６．９５	３．５５
１２	６０１９９８	中信银行	５４，０５０，５８３．７４	２．９０
１３	６００８３７	海通证券	４９，２３８，３３５．０７	２．６４
１４	００００２４	招商地产	４３，２９７，９６４．４６	２．３２
１５	６００５５９	老白干酒	４２，７２８，６３７．８０	２．２９
１６	０００５２８	柳 工	４１，６８８，１１７．２４	２．２４
１７	０００５０１	鄂武商Ａ	４１，５３１，５０６．５６	２．２３
１８	３００３０３	聚飞光电	３８，９８５，８２７．１８	２．０９
１９	０００７３１	四川美丰	３８，７８０，５８４．９３	２．０８
２０	６００７０２	沱牌舍得	３８，１５３，９１３．８５	２．０５

买入股票的成本（成交）总额	２，３０７，３８２，８７９．４２
卖出股票的收入（成交）总额	２，００５，０６２，０９４．６４

公允价值变动总额合计（元）	０．００
股指期货投资本期收益（元）	０．００
股指期货投资本期公允价值变动（元）	０．００

序号	名称	金额
１	存出保证金	４９２，６２８．２３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	４，２８９，１９２．７５
４	应收利息	１７５，６０８．６１
５	应收申购款	２０１，４４９，１２５．９０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２０６，４０６，５５５．４９

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
２３，２０６	９５，９９０．９４	１，１２７，３０３，１５０．８０	５０．６１％	１，１００，２６２，４８９．７９	４９．３９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	９７４，８０３．２３	０．０４３７６１％

基金合同生效日（２０１０年１１月２３日）基金份额总额	３，０５１，５２８，５５９．４８
本报告期期初基金份额总额	１，７７２，６６６，４１２．６２
本报告期基金总申购份额	１，９０６，３３６，７６１．４６
减：本报告期基金总赎回份额	１，４５１，４３７，５３３．４９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２，２２７，５６５，６４０．５９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中银国际	１	６６８，７４８，７３２．５４	１５．５１％	５９１，７７６．２７	１５．２６％	－
广发证券	１	５５４，５４４，９４６．７４	１２．８６％	５０４，８５８．２９	１３．０２％	－
民生证券	１	５１９，７９１，８５４．３４	１２．０５％	４７３，２１７．５９	１２．２１％	－
申银万国	２	４８５，１９２，８００．６０	１１．２５％	４２９，３４７．０３	１１．０７％	－
长江证券	１	４４２，１１１，６７３．７６	１０．２５％	４０２，４９５．６０	１０．３８％	－
招商证券	１	３４３，０４８，１４７．８０	７．９５％	３０３，５６４．４３	７．８３％	－
光大证券	１	３０２，３７４，８６０．６０	７．０１％	２７５，２８０．３５	７．１０％	－
东方证券	２	２４３，７５８，９９７．１７	５．６５％	２１５，７０２．７２	５．５６％	－
齐鲁证券	１	２４２，５１３，３６４．３０	５．６２％	２２０，７８６．４０	５．６９％	－
海通证券	１	２０２，７６８，７３３．０４	４．７０％	１８４，６００．８２	４．７６％	－
中金公司	２	１７７，２５９，４７３．９６	４．１１％	１５６，８５６．９７	４．０５％	－
东海证券	１	１３０，３３１，３８９．２１	３．０２％	１１８，６５４．２５	３．０６％	－
国海证券	２	－	－	－	－	－
中信建投	２	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
中信证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－
瑞银证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中银国际	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	３０８，０００，０００．００	３７．８８％	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	５０５，０００，０００．００	６２．１２％	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
东海证券	－	－	－	－	－	－
国海证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－