基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

１重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》。

２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益．

３． 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

４．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为６０％ × 沪深３００指数收益率 ＋ ４０％ × 中债国债总指数收益率（全价）。

沪深３００指数衡量股票投资部分的业绩，中债国债总指数（全价）衡量基金债券投资部分的业绩。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ６０％ ×（沪深３００指数ｔ／沪深３００指数ｔ－１－１）＋４０％ × （中债国债总指数（全价）ｔ／中债国债总指数（全价）ｔ－１－１）

其中，ｔ＝１，２，３，…， Ｔ，Ｔ表示时间截止日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年８月２日至２０１３年６月３０日）

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注：１、本基金的基金合同生效日为２０１１年８月２日。本基金在６个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

２、根据本基金合同，本基金投资组合的范围为“股票资产占基金资产的３０％－８０％；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的２０－７０％。其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；权证市值占基金资产净值的比例不超过３％”。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。

３、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本２．２亿元人民币，国海证券股份有限公司持有５１％的股份， 邓普顿国际股份有限公司持有４９％的股份。

国海证券股份有限公司是国内Ａ股市场第１６家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过６０年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从２００５年６月第一只基金成立到现在，已经成功管理了１３只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配，信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年Ａ股股票市场呈现出严重的结构性分化走势，以ＴＭＴ、医药、环保以及大众消费品为代表的成长股遥遥领先，而传统周期性行业则承受着持续下跌的压力。去年４季度投资者憧憬经济复苏，推动了周期性行业的大幅反弹；而今年年初以来宏观经济数据和微观企业盈利状况持续低于市场预期，经济下行趋势逐步成为市场共识，这导致占市场权重很大的周期性行业逐步被市场抛弃，而占市场权重较低的一小部分成长股被资金追捧，估值持续提升。本基金上半年维持了较高股票仓位，在医药、食品饮料、ＴＭＴ等行业的成长股配置比例较高，这些成长股表现较好是本报告期基金业绩战胜业绩基准的主要原因；而由于本基金行业配置相对同业仍较为均衡，部分周期性行业的配置表现不佳，对基金业绩造成了不利影响。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．８２５元，本报告期净值增长率为－１．４３％，同期业绩比较基准增长率为－７．５２％，本基金战胜业绩比较基准６．０９个百分点。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为中国经济增速逐步下行趋势已经形成，政府稳增长的努力仅仅在于使得经济下行更加平缓，而降低经济和金融风险，完成经济结构转型则是未来的主旋律。在这一大背景下，大部分传统制造业将因为需求不足面临严峻的产能过剩压力，而少部分成长股因其稀缺性必然会受到市场追捧，自下而上寻找能穿越经济下行周期的成长性股票是我们的核心投资策略。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由普华永道中天会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理（或其任命者）负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．８２５元，基金份额总额４２５，６１４，７８６．７５份。

６．２ 利润表

会计主体：富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李雄厚，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］第４９７号《关于核准富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，０１３，８７５，１２４．２５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第４２０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于２０１１年８月２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，０１４，０５６，６９３．１２份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入１８１，５６８．８７元。在本基金成立后，其中１８１，５６８．８７元折算为１８１，５６８．８７份基金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于国内依法公开发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票（包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、衍生工具（权证等）以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的３０％－８０％；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的２０－７０％。其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；权证市值占基金资产净值的比例不超过３％。本基金的业绩比较基准为：６０％ × 沪深３００指数收益率 ＋ ４０％ × 中债国债总指数收益率（全价）。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于２０１３年８月２３日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会基金部通知［２０１０］５号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》等问题的通知及相关修订、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注６．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》和中国证券登记结算有限责任公司《关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的规定，证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得实施差别化个人所得税政策，自２０１３年１月１日实施。

上市公司在向基金派发股息、红利时，统一暂按２５％计入应纳税所得额，计算税款。转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由托管银行从基金的资金账户中扣收并划付证券登记结算公司。股息、红利暂不征收企业所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

无。

６．４．８．１．３债券交易

无。

６．４．８．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

■

注：回购交易不计佣金。

６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ１．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

１．本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

２．本报告期末和上年度末（２０１２年１２月３１日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

无。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

无。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ） 各层级金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为２９９，６０９，０００．４０元，属于第二层级的余额为２９，５８６，３６４．２７元，无属于第三层级的余额（于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为３６２，７４１，５６１．１５元，属于第二层级的余额为７５，８６５，０００．００元，无属于第三层级的余额。）

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２０１２年会计期间：同）。

（ｉｉｉ） 公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ） 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

7．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

无。

7．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

■

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。

7．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金本报告期内投资的前十名证券中，无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

２．该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

１、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命徐荔蓉先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年５月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

２、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命张晓东先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年６月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

本报告期末未发生基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10．４ 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10．５ 报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 专用交易单元的选择标准和程序

（１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

1 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

2 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

3 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

4 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

5 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

（２）租用基金专用交易单元的程序

1 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

2 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

Ａ 提供的研究报告质量和数量；

Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

Ｅ 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

3 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

２． 报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计２１个，其中国海证券、中信证券、中金公司和华泰证券各２个，兴业证券、申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、国信证券、高华证券、财富证券、国金证券和安信证券各１个。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

投资目标	本基金基于基本面研究和证券市场分析，采取灵活的资产配置策略，合理配置股票、债券和现金资产比重，以及各大类资产中不同子类资产占比，在有效控制风险前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	其他衍生工具投资策略： 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。
业绩比较基准	６０％ × 沪深３００指数收益率 ＋ ４０％ × 中债国债总指数收益率（全价）
风险收益特征	本基金是混合型基金，混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的品种。

基金简称	国富策略回报混合
基金主代码	４５００１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年８月２日
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４２５，６１４，７８６．７５份
基金合同存续期	不定期

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国海富兰克林基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	储丽莉	李芳菲
	联系电话	０２１－３８５５ ５５５５	０１０－６６０６ ００６９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－４５１８、９５１０－５６８０和０２１－３８７８９５５５	９５５９９
传真		０２１－６８８８ ３０５０	０１０－６３２０ １８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	－３８，７２９，４４２．９５
本期利润	－１，７８１，５７５．４６
加权平均基金份额本期利润	－０．００３８
本期基金份额净值增长率	－１．４３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．１８３９
期末基金资产净值	３５０，９４６，９４１．２７
期末基金份额净值	０．８２５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１０．４２％	１．５６％	－９．８４％	１．１６％	－０．５８％	０．４０％
过去三个月	－４．７３％	１．２７％	－７．０８％	０．８９％	２．３５％	０．３８％
过去六个月	－１．４３％	１．２８％	－７．５２％	０．９１％	６．０９％	０．３７％
过去一年	－２．９４％	１．１５％	－６．５２％	０．８２％	３．５８％	０．３３％
自基金成立起至今	－１７．５０％	１．０９％	－１４．４７％	０．８２％	－３．０３％	０．２７％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
朱国庆	公司权益投资总监，国富潜力组合股票基金和国富策略回报混合基金的基金经理	２０１１－０８－０２	－	１４年	朱国庆先生，ＣＦＡ，ＣＰＡ，复旦大学应用经济学硕士。历任上海浦东发展银行社会保险基金部投资经理，大鹏证券有限公司投资银行部项目经理，平安证券有限公司销售交易部门负责人，国海证券有限责任公司基金公司筹备组成员，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监，国富潜力组合股票基金和国富策略回报混合基金的基金经理。
王晓宁	公司行业研究主管，国富潜力组合股票基金和国富策略回报混合基金的基金经理助理	２０１１－０８－０２	－	９年	王晓宁先生，中央财经大学学士学位。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管，国富潜力组合股票基金和国富策略回报混合基金的基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	４，３０９，２０６．６９	３，９０６，２０３．６５
结算备付金	１３７，７２９．９７	１９，６４４．０１
存出保证金	１１８，７８６．９０	２５，９２３．８４
交易性金融资产	３２９，１９５，３６４．６７	４３８，６０６，５６１．１５
其中：股票投资	２４９，０１２，３３０．４７	３５０，５８６，６５３．６５
基金投资	－	－
债券投资	８０，１８３，０３４．２０	８８，０１９，９０７．５０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	１７，４００，０００．００	－
应收证券清算款	１１０，７６６．８５	１４，１１７，８１３．９０
应收利息	８２０，４３３．７８	１，２９９，２９７．５８
应收股利	７７，６７２．００	－
应收申购款	４９２．６１	１４，６８１．５５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３５２，１７０，４５３．４７	４５７，９９０，１２５．６８
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	２２１，２１９．４８	７０６，４４６．６７
应付管理人报酬	４５９，３０３．４３	５４４，５３０．４２
应付托管费	７６，５５０．５７	９０，７５５．０５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１６２，２７３．２７	９１，３２４．２８
应交税费	１１０，３５２．００	１１０，３５２．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１９３，８１３．４５	１３８，８３７．６４
负债合计	１，２２３，５１２．２０	１，６８２，２４６．０６
所有者权益：
实收基金	４２５，６１４，７８６．７５	５４４，９２４，０６７．９０
未分配利润	－７４，６６７，８４５．４８	－８８，６１６，１８８．２８
所有者权益合计	３５０，９４６，９４１．２７	４５６，３０７，８７９．６２
负债和所有者权益总计	３５２，１７０，４５３．４７	４５７，９９０，１２５．６８

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	２，８９７，０６３．２６	－４，３３８，２４３．１２
１．利息收入	７８６，１７９．９０	２，９７５，１６２．６４
其中：存款利息收入	５５，３３１．９４	１４０，９８２．５７
债券利息收入	６７１，１７５．４３	２，７４７，７１７．２７
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	５９，６７２．５３	８６，４６２．８０
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－３４，９１８，７３４．８６	－４８，８２８，３５９．９８
其中：股票投资收益	－３９，１０５，４７７．６５	－５４，１７８，３１４．４３
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１，０８８，４７１．５８	１，５８５，０５７．９４
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３，０９８，２７１．２１	３，７６４，８９６．５１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	３６，９４７，８６７．４９	４１，３４８，３３８．９５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	８１，７５０．７３	１６６，６１５．２７
减：二、费用	４，６７８，６３８．７２	６，０３７，６７２．７１
１．管理人报酬	３，０５９，１８１．９４	４，３２５，３３０．０９
２．托管费	５０９，８６３．６４	７２０，８８８．２９
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	８９４，８２１．２８	７７７，５７８．８４
５．利息支出	２４７．０３	－
其中：卖出回购金融资产支出	２４７．０３	－
６．其他费用	２１４，５２４．８３	２１３，８７５．４９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１，７８１，５７５．４６	－１０，３７５，９１５．８３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－１，７８１，５７５．４６	－１０，３７５，９１５．８３

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
３０００８６	康芝药业	２０１３－０５－２３	对媒体报道进行停牌核查	１４．７３	２０１３－０７－２３	１４．００	６５２，２９９	８，３４８，３４５．９９	９，６０８，３６４．２７	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５４４，９２４，０６７．９０	－８８，６１６，１８８．２８	４５６，３０７，８７９．６２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，７８１，５７５．４６	－１，７８１，５７５．４６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１１９，３０９，２８１．１５	１５，７２９，９１８．２６	－１０３，５７９，３６２．８９
其中：１．基金申购款	４，２９２，７８７．５２	－４５２，１４１．９３	３，８４０，６４５．５９
２．基金赎回款	－１２３，６０２，０６８．６７	１６，１８２，０６０．１９	－１０７，４２０，００８．４８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４２５，６１４，７８６．７５	－７４，６６７，８４５．４８	３５０，９４６，９４１．２７
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７７１，１８３，５１０．８９	－１０６，８６２，６０６．１３	６６４，３２０，９０４．７６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１０，３７５，９１５．８３	－１０，３７５，９１５．８３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１５５，８６２，１３６．７３	２４，９５７，８４１．５６	－１３０，９０４，２９５．１７
其中：１．基金申购款	２，７７３，８８６．２３	－３８９，４４７．０４	２，３８４，４３９．１９
２．基金赎回款	－１５８，６３６，０２２．９６	２５，３４７，２８８．６０	－１３３，２８８，７３４．３６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６１５，３２１，３７４．１６	－９２，２８０，６８０．４０	５２３，０４０，６９３．７６

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国海证券	１４８，８０４，５８７．９８	２６．６３％	６８，０１６，８５９．１９	１４．０６％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
国海证券	－	－	１６５，０００，０００．００	３４．９１％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	１３１，６７７．４５	２６．３１％	８６，８２４．７４	５３．６３％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国海证券	５６，０７１．２７	１３．８２％	１７，０９４．６７	１２．１０％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	３，０５９，１８１．９４	４，３２５，３３０．０９
其中：支付销售机构的客户维护费	１，３４３，１８８．７３	１，７７１，１４９．３３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	５０９，８６３．６４	７２０，８８８．２９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
期初持有的基金份额	２２，９９９，４６０．００	２２，９９９，４６０．００
期间申购／买入总份额	０．００	０．００
期间因拆分变动份额	０．００	０．００
减：期间赎回／卖出总份额	０．００	０．００
期末持有的基金份额	２２，９９９，４６０．００	２２，９９９，４６０．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	５．４０％	３．７４％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	４，３０９，２０６．６９	５０，６９１．６５	８，８０８，３５６．３０	１３４，５７７．３２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２４９，０１２，３３０．４７	７０．７１
	其中：股票	２４９，０１２，３３０．４７	７０．７１
２	固定收益投资	８０，１８３，０３４．２０	２２．７７
	其中：债券	８０，１８３，０３４．２０	２２．７７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１７，４００，０００．００	４．９４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４，４４６，９３６．６６	１．２６
６	其他各项资产	１，１２８，１５２．１４	０．３２
７	合计	３５２，１７０，４５３．４７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	２１１，７９１，６６４．４２	６０．３５
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１０，３９１，１９０．０４	２．９６
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	９，４３３，５３９．７２	２．６９
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	８，０７０，４５６．２９	２．３０
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	９，３２５，４８０．００	２．６６
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	２４９，０１２，３３０．４７	７０．９５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００００６３	中兴通讯	１，９２６，４２３	２４，５６１，８９３．２５	７．００
２	６００２７６	恒瑞医药	５６６，２３１	１４，９２５，８４９．１６	４．２５
３	００２３８５	大北农	１，３１４，０６４	１３，５６１，１４０．４８	３．８６
４	６００４１８	江淮汽车	１，７９４，５１１	１２，６１５，４１２．３３	３．５９
５	３００１１９	瑞普生物	５７８，６８２	１２，１６９，６８２．４６	３．４７
６	０００４０１	冀东水泥	１，４７７，９４４	１２，１４８，６９９．６８	３．４６
７	６００５８５	海螺水泥	７７５，８１７	１０，３８０，４３１．４６	２．９６
８	０００７２６	鲁 泰Ａ	１，１７１，１９８	９，８８４，９１１．１２	２．８２
９	３０００８６	康芝药业	６５２，２９９	９，６０８，３６４．２７	２．７４
１０	６０１００６	大秦铁路	１，５８８，１３８	９，４３３，５３９．７２	２．６９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００４０１	冀东水泥	２１，４７１，１４１．０５	４．７１
２	００２３８５	大北农	１４，３９２，８５０．３６	３．１５
３	６００５８５	海螺水泥	１３，９１４，９３０．８９	３．０５
４	０００００２	万 科Ａ	１３，４４４，９６４．００	２．９５
５	６００４１８	江淮汽车	１３，２０８，６６０．９１	２．８９
６	３０００８６	康芝药业	８，３４８，３４５．９９	１．８３
７	００２６６３	普邦园林	８，２７３，１９７．５４	１．８１
８	０００７２６	鲁 泰Ａ	８，１９９，１１７．９８	１．８０
９	３０００４８	合康变频	７，８５１，２１３．０２	１．７２
１０	６００４０６	国电南瑞	７，７１７，４９３．７５	１．６９
１１	６０１７８８	光大证券	７，４５９，８７３．４０	１．６３
１２	０００７１８	苏宁环球	６，９７０，１５１．００	１．５３
１３	００００６３	中兴通讯	６，４８８，１６５．０３	１．４２
１４	３００３０３	聚飞光电	６，３８０，５７６．９７	１．４０
１５	００００２４	招商地产	６，２８８，０８５．００	１．３８
１６	６００３１２	平高电气	６，０２６，９８４．１１	１．３２
１７	３００１２８	锦富新材	５，４９５，１８５．７９	１．２０
１８	６０１６９９	潞安环能	４，９５４，９９３．０７	１．０９
１９	００２１４０	东华科技	４，５８２，３４９．１５	１．００
２０	００２０３５	华帝股份	４，４９３，２３３．８４	０．９８

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８３７	海通证券	１８，８４６，８００．８７	４．１３
２	００２０２２	科华生物	１７，１４４，０４８．７５	３．７６
３	３００１７１	东富龙	１６，０３７，０３２．６３	３．５１
４	６０１３１８	中国平安	１３，９０７，２２８．４０	３．０５
５	６００５８２	天地科技	１３，０６０，３０８．６７	２．８６
６	６０１８８８	中国国旅	１２，７４８，６９１．７９	２．７９
７	０００９２６	福星股份	１２，１２５，１８４．６６	２．６６
８	３００１２８	锦富新材	１１，８７０，７５９．７３	２．６０
９	６０１７９９	星宇股份	１１，５８８，４３４．２１	２．５４
１０	００２１４０	东华科技	１１，０６８，４１９．６６	２．４３
１１	００００１２	南 玻Ａ	１０，０６４，６９８．２８	２．２１
１２	０００００２	万 科Ａ	９，１０１，６１０．８８	１．９９
１３	００００６３	中兴通讯	９，０７０，６０７．１４	１．９９
１４	００２２９１	星期六	８，８１２，６０３．５０	１．９３
１５	６００７４１	华域汽车	８，１７４，５０８．７８	１．７９
１６	００２４０５	四维图新	７，８４４，８９０．０６	１．７２
１７	００２５６３	森马服饰	７，６２４，４４７．５１	１．６７
１８	００２０２８	思源电气	７，１３３，６０７．２９	１．５６
１９	６００６９７	欧亚集团	７，０５４，７８８．５６	１．５５
２０	６００８８７	伊利股份	６，６１８，７３５．１７	１．４５

买入股票的成本（成交）总额	２２９，００２，２０５．７２
卖出股票的收入（成交）总额	３２９，８１１，７６７．２３

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１９，９７８，０００．００	５．６９
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	６０，２０５，０３４．２０	１７．１６
８	其他	－	－
９	合计	８０，１８３，０３４．２０	２２．８５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	２０９，６３０	２０，９８６，０５９．３０	５．９８
２	１００１０６０	１０央行票据６０	２００，０００	１９，９７８，０００．００	５．６９
３	１１０００７	博汇转债	１８４，５５０	１９，２４１，１８３．００	５．４８
４	１１００１５	石化转债	１７９，９７０	１７，９６４，６０５．４０	５．１２
５	１１００２０	南山转债	２０，１５０	２，０１３，１８６．５０	０．５７

公允价值变动总额合计（元）	０．００
股指期货投资本期收益（元）	０．００
股指期货投资本期公允价值变动（元）	０．００

序号	名称	金额
１	存出保证金	１１８，７８６．９０
２	应收证券清算款	１１０，７６６．８５
３	应收股利	７７，６７２．００
４	应收利息	８２０，４３３．７８
５	应收申购款	４９２．６１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，１２８，１５２．１４

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	２０，９８６，０５９．３０	５．９８
２	１１０００７	博汇转债	１９，２４１，１８３．００	５．４８
３	１１００１５	石化转债	１７，９６４，６０５．４０	５．１２
４	１１００２０	南山转债	２，０１３，１８６．５０	０．５７

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	３０００８６	康芝药业	９，６０８，３６４．２７	２．７４	对媒体报道进行停牌核查

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
１３，６０４	３１，２８６．００	６１，９１３，８７０．８７	１４．５５％	３６３，７００，９１５．８８	８５．４５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	３６４，１２７．０５	０．０８５５５３％

基金合同生效日（２０１１年８月２日）基金份额总额	１，０１４，０５６，６９３．１２
本报告期期初基金份额总额	５４４，９２４，０６７．９０
本报告期基金总申购份额	４，２９２，７８７．５２
减：本报告期基金总赎回份额	１２３，６０２，０６８．６７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４２５，６１４，７８６．７５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国海证券	２	１４８，８０４，５８７．９８	２６．６３％	１３１，６７７．４５	２６．３１％	－
国信证券	１	８６，６１６，８２２．１５	１５．５０％	７８，８５４．５８	１５．７６％	－
中信证券	２	７９，４６７，９３３．７７	１４．２２％	７０，３２１．１０	１４．０５％	－
国金证券	１	６７，３３８，１０２．３２	１２．０５％	６１，３０４．７６	１２．２５％	－
海通证券	１	６３，７６８，５３８．２６	１１．４１％	５８，０５４．５２	１１．６０％	－
中金公司	２	６０，４０９，８９７．９２	１０．８１％	５３，４５６．９０	１０．６８％	－
国泰君安	１	３６，４６４，１０４．１０	６．５３％	３２，２６７．０３	６．４５％	－
北京高华	１	９，１３４，６４６．６３	１．６３％	８，３１６．３９	１．６６％	－
银河证券	１	６，８０９，３３９．８２	１．２２％	６，１９９．２５	１．２４％	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	２	－	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
安信证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
财富证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国海证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	１１３，８００，０００．００	１００．００％	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	５８，８４３，１０９．３０	８５．３５％	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
北京高华	１０，０９８，４９８．０８	１４．６５％	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
财富证券	－	－	－	－	－	－