基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２４日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年０１月０１日起至０６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．１．１ 目标基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．２．１ 目标基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

４、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

２、本基金业绩比较基准为：９５％×上证１８０ 价值指数收益率＋５％×银行同业存款利率。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（２０１０年４月２３日至２０１３年６月３０日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的３个月内达到规定的资产组合，截至２０１０年７月底，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是２００３ 年３ 月７ 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（２０１３年６月３０日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证１００ 基金、上证１８０价值ＥＴＦ、上证１８０价值ＥＴＦ 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证１８０成长ＥＴＦ、上证１８０成长ＥＴＦ联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝短融５０基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金和华宝兴业服务优选基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计３９，６１２，０３８，４８７．５６元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

２０１３年上半年基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法，确保了所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。公司内部制定的公平交易制度涉及的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，分析了公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异；并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（１日、３日、５日）同向交易的样本，对其进行９５％置信区间下的假设检验分析，同时结合各组合的成交金额，并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析结果未发现异常情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，国内经济延续了２０１２年下半年弱复苏的格局。一季度在基础建设投资和房地产投资的拉动下，国内宏观经济继续呈现缓慢复苏的态势；在２月份国务院出台了针对楼市的“新国五条”，３月份银监会出台的８号文和７１号文规范银行理财业务的新意见，打击了市场做多的信心，房地产、金融服务两大行业大幅下挫带动大盘指数向下；二季度国内经济复苏弱于预期，尤其６月份爆发的银行间资金危机使得市场对于流动性的担忧进一步加剧，导致沪深主板市场出现大幅下跌，而代表中国经济未来转型方向的部分行业和创业板表现异常出色。在本报告期内，沪深３００和上证１８０价值指数分别下跌１２．７８％和１５．５１％，而创业板和中小板指数分别上涨４１．７２％和５．１９％，创业板和中小盘股表现明显优于大盘蓝筹股。

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为０．８１０元，本报告期基金份额净值增长率为－１３．８３％，同期业绩比较基准收益率为－１４．７１％。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度的绝对值为０．０６％，年化跟踪误差为１．２１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，政府转型之路继续，习总书记强调“再也不能简单以国内生产总值增长率来论英雄”，表明政府将调结构放在更为重要的位置。除非出现快速迅猛的经济失速，否则不能排除经济增长逐渐回落的可能性，以短期的阵痛换取长期真正积极健康的可持续性发展。在经过了２０１２年至２０１３年上半年持续一年多的宽松货币环境之后，国内外都开始面临缓慢的流动性收紧趋势，同时ＩＰＯ重启的时点日益临近，压制Ａ股市场的负面因素在增加。但目前Ａ股主板市场的估值水平处于历史底部区间，市场总体具有较高的安全边际。在经济转型和深化改革的大背景下，资本市场改革的顶层设计可能是股市走出困境的关键因素。

作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对上证１８０价值指数的有效跟踪。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：

（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华宝兴业基金管理有限公司在华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华宝兴业基金管理有限公司编制和披露的华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．８１０元，基金份额总额２３５，５７３，３５５．６６份。

６．２ 利润表

会计主体：华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿黄小薏＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿向辉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿张幸骏＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］２２７号《关于核准上证１８０ 价值交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人华宝兴业基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业上证１８０ 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他有关法律法规负责向社会公开发行募集，首次设立募集金额总额为人民币５８６，６４０，４５３．１５元，业经安永华明（２０１０）验字第６０７３７３１８＿Ｂ０５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于２０１０年４月２３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５８６，６４０，４５３．１５份。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围为：本基金以目标ＥＴＦ、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ＥＴＦ 的资产比例不低于基金资产净值的９０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次公开发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准为：９５％×上证１８０价值指数收益率＋５％×银行同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于２０１３年８月２４日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、《证券投资基金参与股指期货交易指引》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年半年度的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

６．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会于２０１２年１１月１６日联合发布财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（以下简称“通知”），要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。通知自２０１３年１月１日起施行。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：①本基金基金财产中目标ＥＴＦ的部分不收取管理费，在通常情况下，扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金管理费按前一日该部分基金资产净值的０．５％年费率计提。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值×０．５％／当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：①本基金基金财产中目标ＥＴＦ 的部分不收取托管费，在通常情况下，扣除基金财产中目标ＥＴＦ 份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金托管费按前一日该部分基金资产净值的０．１％年费率计提。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值×０．１％／当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人投资本基金适用的认（申）购／赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有８３，４２０，２０３份目标ＥＴＦ 基金份额，占其总份额的比例为２１．５３％。（２０１２年１２月３１日本基金持有的目标ＥＴＦ基金为１１２，５７５，９０３份，占其总份额的比例为２６．７７％。）

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为１８０，９３８，４２０．３１元，无第二层级和第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级２８５，１５４，７６２．３０ 元，无第二层级，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

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７．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

７．１０．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

７．１１ 投资组合报告附注

７．１１．１

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

本基金的目标基金——华宝兴业上证１８０价值ＥＴＦ有如下情况需要说明：

２０１３年５月２２日中国平安公告其控股子公司平安证券有限责任公司于近日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》。

华宝兴业上证１８０价值ＥＴＦ为交易型开放式指数证券投资基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在上证１８０价值指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

本报告期内，华宝兴业上证１８０价值ＥＴＦ投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

７．１１．２

本基金本报告期末未持有股票投资。

７．１１．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：（一）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：

１００万份以上

（二）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：

０至１０万份（含）

附：数量区间为０、０至１０万份（含）、１０万份至５０万份（含）、５０万份至１００万份（含）、１００万份以上。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人的重大人事变动

（１）２０１３年５月２８日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，常务副总经理谢文杰因工作变动，自２０１３年５月２４日起不再担任常务副总经理的职务。

（２）２０１３年８月８日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，公司总经理裴长江先生因个人原因，自２０１３年７月３１日起不再担任总经理职务，由黄小薏女士代任。

２、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（２０１０年４月２３日）起至本报告期末。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

１、基金管理人于２０１３年６月２８日收到证监会上海稽查局编号为沪调查通字［２０１３］－２－０２３号的调查通知书，该通知书内容为：“因调查需要，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你司所管理的基金在交易‘盛运股份’中涉嫌违反《证券法》的有关行为进行立案调查，请予以配合。”

据公司了解，该调查通知书所涉及的基金和行为为新兴产业基金于２０１１年２月期间的交易行为，该交易行为对该基金投资人利益未造成损失。

截至报告披露日，调查仍在进行中，尚无任何结论。

２、本报告期内，基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

３、本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（１）选择标准： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于５亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（２）选择程序：（ａ）服务评价；（ｂ）拟定备选交易单元；（ｃ）签约。

２、本期交易单元无变动。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华宝兴业基金管理有限公司

２０１３年８月２４日

基金名称	华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	华宝兴业上证１８０价值ＥＴＦ联接
基金主代码	２４００１６
交易代码	２４００１６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年４月２３日
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２３５，５７３，３５５．６６份
基金合同存续期	不定期

基金名称	华宝兴业上证１８０价值ＥＴＦ
基金主代码	５１００３０
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	２０１０年４月２３日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２０１０年５月２８日
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金为目标ＥＴＦ 的联接基金，主要通过投资于目标ＥＴＦ 以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ＥＴＦ，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在１０ 个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准	９５％×上证１８０ 价值指数收益率＋５％×银行同业存款利率。
风险收益特征	本基金为ＥＴＦ联接基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
业绩比较基准	上证 １８０ 价值指数
风险收益特征	本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华宝兴业基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘月华	赵会军
	联系电话	０２１－３８５０５８８８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－７００－５５８８、０２１－３８９２４５５８	９５５８８
传真		０２１－３８５０５７７７	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	６，０８５，７８６．９７
本期利润	－２７，５２８，６９１．００
加权平均基金份额本期利润	－０．１０３１
本期加权平均净值利润率	－１０．９９％
本期基金份额净值增长率	－１３．８３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配利润	－４４，７０４，５６３．４０
期末可供分配基金份额利润	－０．１８９８
期末基金资产净值	１９０，８６８，７９２．２６
期末基金份额净值	０．８１０
３．１．３ 累计期末指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
基金份额累计净值增长率	－１６．７７％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１３．９２％	１．９１％	－１４．８９％	１．８８％	０．９７％	０．０３％
过去三个月	－１１．５７％	１．４７％	－１２．４９％	１．４５％	０．９２％	０．０２％
过去六个月	－１３．８３％	１．６３％	－１４．７１％	１．６１％	０．８８％	０．０２％
过去一年	－４．１４％	１．３８％	－５．５７％	１．３６％	１．４３％	０．０２％
过去三年	－１０．８９％	１．３０％	－１３．２１％	１．２９％	２．３２％	０．０１％
自基金合同生效日起至今	－１６．７７％	１．２８％	－２６．５６％	１．３３％	９．７９％	－０．０５％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
徐林明	本基金基金经理、华宝兴业中证１００指数基金经理、华宝兴业上证１８０价值ＥＴＦ基金经理、量化投资部总经理	２０１０年４月２３日	－	１１年	复旦大学经济学硕士，ＦＲＭ，曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。２００５年８月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理。２００９年９月起任华宝兴业中证１００指数型证券投资基金基金经理，２０１０年２月起任量化投资部总经理，２０１０年４月起兼任华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		１０，５１７，４０１．６７	１６，７８５，６００．８９
结算备付金		２，６８３．５５	１４，５０７．８４
存出保证金		１５５，０９１．５３	－
交易性金融资产		１８０，９３８，４２０．３１	２８５，１５４，７６２．３０
其中：股票投资		－	－
基金投资		１８０，９３８，４２０．３１	２８５，１５４，７６２．３０
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		２１５，９９０．２８	－
应收利息		２，２２６．１２	７，１９２．５２
应收股利		－	－
应收申购款		２２７，８７７．１０	２，２３９，１２０．７９
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		１９２，０５９，６９０．５６	３０４，２０１，１８４．３４
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	９０５，２４８．１４
应付赎回款		５２２，２３１．７９	４６４，６４４．８２
应付管理人报酬		４，４１８．２１	９，０７５．７０
应付托管费		８８３．６５	１，８１５．１４
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		５３０，５５９．４２	４０２，３８２．４４
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		１３２，８０５．２３	２７１，０１１．２８
负债合计		１，１９０，８９８．３０	２，０５４，１７７．５２
所有者权益：
实收基金		２３５，５７３，３５５．６６	３２１，５８６，１３５．４１
未分配利润		－４４，７０４，５６３．４０	－１９，４３９，１２８．５９
所有者权益合计		１９０，８６８，７９２．２６	３０２，１４７，００６．８２
负债和所有者权益总计		１９２，０５９，６９０．５６	３０４，２０１，１８４．３４

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		－２７，１０１，５７４．５６	１７，１９７，４５６．２３
１．利息收入		６３，３２７．２２	１１５，０６７．２５
其中：存款利息收入		６３，３２７．２２	１１５，０６７．２５
债券利息收入		－	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		６，２７８，８５６．３１	－３６，６６７，０４６．８３
其中：股票投资收益		－４７２，８２８．１８	６３８，８０４．８５
基金投资收益		６，７５１，６８４．４９	－３７，３０７，２３６．３８
债券投资收益		－	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		－	１，３８４．７０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－３３，６１４，４７７．９７	５３，４７６，７１５．７５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１７０，７１９．８８	２７２，７２０．０６
减：二、费用		４２７，１１６．４４	９３３，４３２．０１
１．管理人报酬		３２，８７７．４９	７０，５１５．０２
２．托管费		６，５７５．５１	１４，１０２．９９
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		２５３，５６１．８５	７１１，７８８．６１
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		１３４，１０１．５９	１３７，０２５．３９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－２７，５２８，６９１．００	１６，２６４，０２４．２２
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－２７，５２８，６９１．００	１６，２６４，０２４．２２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３２１，５８６，１３５．４１	－１９，４３９，１２８．５９	３０２，１４７，００６．８２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２７，５２８，６９１．００	－２７，５２８，６９１．００
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－８６，０１２，７７９．７５	２，２６３，２５６．１９	－８３，７４９，５２３．５６
其中：１．基金申购款	８９，９５８，４２７．５３	－３，９３９，８８５．０１	８６，０１８，５４２．５２
２．基金赎回款	－１７５，９７１，２０７．２８	６，２０３，１４１．２０	－１６９，７６８，０６６．０８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２３５，５７３，３５５．６６	－４４，７０４，５６３．４０	１９０，８６８，７９２．２６
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５７２，３９６，３２５．７１	－１０６，１４３，４３２．４９	４６６，２５２，８９３．２２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１６，２６４，０２４．２２	１６，２６４，０２４．２２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２２９，７８５，８７２．５８	３６，６５６，４１１．２９	－１９３，１２９，４６１．２９
其中：１．基金申购款	１５８，０５７，４９９．４０	－２２，２２１，９７２．８０	１３５，８３５，５２６．６０
２．基金赎回款	－３８７，８４３，３７１．９８	５８，８７８，３８４．０９	－３２８，９６４，９８７．８９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３４２，６１０，４５３．１３	－５３，２２２，９９６．９８	２８９，３８７，４５６．１５

关联方名称	与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司（“华宝兴业”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”）	基金管理人的股东
领先资产管理有限公司（Ｌｙｘｏｒ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．）	基金管理人的股东
宝钢集团有限公司（“宝钢集团”）	华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”）	受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司（“华宝投资”）	受宝钢集团控制的公司
华宝兴业上证１８０价值交易型开放式指数证券投资基金（“目标ＥＴＦ”）	本基金的基金管理人管理的其他基金

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	３２，８７７．４９	７０，５１５．０２
其中：支付销售机构的客户维护费	２１２，０００．６４	２１０，７６１．４６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	６，５７５．５１	１４，１０２．９９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
期初持有的基金份额	４，０６１，６３２．１０	３，７６３，８４６．２７
期间申购／买入总份额	－	１１７，４６１．８８
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	６１１，６１０．３２	－
期末持有的基金份额	３，４５０，０２１．７８	３，８８１，３０８．１５
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	１．４６％	１．１３％

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	１０，５１７，４０１．６７	６１，１９５．８６	１１０，１９７，４１１．８３	１１３，７３２．８３

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	基金投资	１８０，９３８，４２０．３１	９４．２１
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	１０，５２０，０８５．２２	５．４８
７	其他各项资产	６０１，１８５．０３	０．３１
８	合计	１９２，０５９，６９０．５６	１００．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	３，４１２，９５８．８６	１．１３
２	６０００１６	民生银行	３，３００，０１６．６５	１．０９
３	６０１３１８	中国平安	２，７６８，８４３．８６	０．９２
４	６０００００	浦发银行	２，５９２，５６９．０４	０．８６
５	６０１３２８	交通银行	２，３１９，５４８．００	０．７７
６	６０１１６６	兴业银行	２，２６５，９０８．７３	０．７５
７	６０００３０	中信证券	１，６０６，８２１．９２	０．５３
８	６０１０８８	中国神华	１，４７１，６３０．２５	０．４９
９	６０１２８８	农业银行	１，２７３，７４０．００	０．４２
１０	６０１６０１	中国太保	１，２４５，８３４．６０	０．４１
１１	６０００４８	保利地产	１，０３２，０２７．７８	０．３４
１２	６０１６６８	中国建筑	１，０１１，６１２．００	０．３３
１３	６００１０４	上汽集团	１，００４，８２６．５２	０．３３
１４	６０１１６９	北京银行	８８１，２１３．８２	０．２９
１５	６０１９３９	建设银行	７９０，３９８．００	０．２６
１６	６０１００６	大秦铁路	７０１，１７６．００	０．２３
１７	６００５８５	海螺水泥	６５７，１２９．００	０．２２
１８	６００６４２	申能股份	６５３，６２０．６５	０．２２
１９	６０１８１８	光大银行	６４９，６７２．００	０．２２
２０	６０００１５	华夏银行	６１７，８１１．００	０．２０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	９，２９８，７７７．８３	３．０８
２	６０００３６	招商银行	８，３８５，５３０．５８	２．７８
３	６０１３１８	中国平安	６，８９５，１３２．９５	２．２８
４	６０００００	浦发银行	６，５６１，１７０．７０	２．１７
５	６０１１６６	ＤＲ兴业银	５，９６５，７７０．１１	１．９７
６	６０１３２８	交通银行	５，７０２，４２２．３６	１．８９
７	６０００３０	中信证券	４，１６０，２２６．０１	１．３８
８	６０１０８８	中国神华	３，５５７，３８６．２１	１．１８
９	６０１２８８	农业银行	３，２０７，３５２．００	１．０６
１０	６０１６０１	中国太保	２，９８４，４７９．２２	０．９９
１１	６０１６６８	中国建筑	２，５０６，３０４．００	０．８３
１２	６００１０４	上汽集团	２，４６２，７２５．２４	０．８２
１３	６０００４８	保利地产	２，４３８，１０１．００	０．８１
１４	６０１１６９	北京银行	２，１６０，４２８．３８	０．７２
１５	６０１９３９	建设银行	１，９７３，０３６．００	０．６５
１６	６０１００６	大秦铁路	１，７７０，７６２．００	０．５９
１７	６０１８１８	光大银行	１，７１２，８５２．００	０．５７
１８	６００５８５	海螺水泥	１，６５０，８７０．６４	０．５５
１９	６００６４２	申能股份	１，６２５，５７０．９２	０．５４
２０	６０００１５	华夏银行	１，５８１，０８３．００	０．５２

买入股票成本（成交）总额	３９，９３１，２６４．３０
卖出股票收入（成交）总额	１００，８６０，４２５．８３

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	上证１８０价值ＥＴＦ	指数型	交易型开放式	华宝兴业基金管理有限公司	１８０，９３８，４２０．３１	９４．８０

序号	名称	金额
１	存出保证金	１５５，０９１．５３
２	应收证券清算款	２１５，９９０．２８
３	应收股利	－
４	应收利息	２，２２６．１２
５	应收申购款	２２７，８７７．１０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６０１，１８５．０３

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７，８３１	３０，０８２．１５	２２，０９２，５７１．９２	９．３８％	２１３，４８０，７８３．７４	９０．６２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	４，５４４，７１６．７０	１．９２９２％

基金合同生效日（２０１０年４月２３日）基金份额总额	５８６，６４０，４５３．１５
本报告期期初基金份额总额	３２１，５８６，１３５．４１
本报告期基金总申购份额	８９，９５８，４２７．５３
减：本报告期基金总赎回份额	１７５，９７１，２０７．２８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２３５，５７３，３５５．６６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
华泰联合	１	１４０，７９１，６９０．１３	１００．００％	１２８，１７６．９８	１００．００％	－
海通证券	１	－	－	－	－	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期基金 成交总额的比例
华泰联合	－	－	－	－	－	－	４０，３２６，５８３．４０	１００．００％
海通证券	－	－	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－	－	－