基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年6月12日至2013年6月30日）

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注：本基金的合同生效日为２００８年６月１２日，本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 １９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理１只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及３５只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰６个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克１００交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在１％数量级及以下，且大部分溢价率均值通过９５％置信度下等于０的ｔ检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取Ｔ＝３和Ｔ＝５作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥２０），溢价率均值大部分在１％数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的ｔ检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，股市在经历了上扬后，进入二季度就快速回落，沪深３００指数半年跌幅达１２．７８％。现在回顾证券市场的下跌，原因可以归结为经济复苏进程低于预期，投资者此前对改革和稳增长政策预期过高，流动性由松至紧，以及美国拉开了退出ＱＥ的帷幕。

权益市场的主要下跌是在二季度。该季中经济数据持续走低，并没有出现部分乐观投资者所预期的复苏，而且政府并未出台强有力的经济扶持政策。同时美联储意外释放出退出ＱＥ的信号，引起全球资金回流美国，这从外部施加了压力。央行在六月份对流动性的意外表态，亦让投资者意外。多重利空下，最终是股市在六月份的急剧下跌。

从经济深层次的原因看，由人口老龄化引起的通胀、劳动力不足是长期问题，无法在短期（三年左右）内解决。而房价在上半年持续上涨，也给政策空间带来很大压力。低增长与高房价的组合，对经济是相当不利的。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金在２０１３年上半年净值增长率为０．５７％，同期业绩比较基准收益率为１．８６％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

正如我们在二季报中所说，２０１３年下半年将会面临更为复杂的环境，两个大的风险因素分别是美联储退出ＱＥ的进程，以及新一届政府在政治、经济上的总体思路。

如果美国经济持续目前的复苏势头，那么三季度时美国就有可能开始收紧流动性，在２０１４年有退出ＱＥ的可能性。美联储收紧流动性，会引起资金从全球回流美国。从全球资产配置的角度看，当前首选是美国。这对中国显然是不利的。

从国内看，我国经济所面临的问题很多都是深层次且中长期存在的问题。包括通胀的刚性上升、劳动力不足、社会保障需求等。但是目前的高房价，使政府相应的政策空间受到压缩。从长期来看，这些问题必须从调整经济结构上解决，短期内刺激经济，只会使长期问题更加恶化。

新一届政府在政治和经济上的总体思路仍然有待明晰。就目前来看，政府调结构、促转型的决心已经非常明确。在整个下半年，股市将会缺乏整体性机会，市场的风险将会大于机遇。指数可能在较窄的区间内震荡，并且有下行的压力。在经济弱衰退的环境，传统的周期类股票将会继续面临较大压力，没有多少投资机会。

相对而言，我们更加看好经济转型类的股票，包括环保、医疗、传媒、安防等，行业的高景气度使龙头个股业绩增长有保障，能够经受住中报和三季报的业绩窗口考验。下半年，业绩达不到预期的个股，无论周期还是成长，都会面临较大的风险。

债券市场上，随着流动性进入紧平衡的阶段，投资者对收益的预期将会有所下调。但目前债券市场整体风险还没有释放完毕，随着经济增速的下降，债券市场的信用风险正在积累，有可能会有超出预期的信用违约事件发生。当流动性和信用风险释放完毕后，债券市场的收益率将会回到正常水准。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为２２２，８６９，１４９．９３元，可供分配的份额利润为０．３２５７元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于２０１３年１月２１日进行利润分配，每１０ 份基金份额派发红利０．２６ 元。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．００６元，基金份额总额６８４，２０１，９２０．１２份。

６．２ 利润表

会计主体：国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：巴立康

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期） （以下简称“本基金”）是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］５８３号文《关于核准国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）募集的批复》核准，由原国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（以下简称“原国泰金鹿保本基金”）转型而来。根据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》，原国泰金鹿保本基金为契约型开放式，存续期限不定，自基金合同生效之日（即２００６年４月２８日）起至两年后对应日（即２００８年４月２８日）止为基金保本期，由上海国有资产经营有限公司担任担保人，为原国泰金鹿保本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。

根据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》的有关规定，原国泰金鹿保本基金上一个保本期期满后，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，转入下一个保本期，下一个保本期的基金名称同时变更为“国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）”。

本基金于原国泰金鹿保本基金保本期到期后自２００８年４月２９日至２００８年６月５日止期间内向社会公开募集，不包括认购资金利息共募集人民币２，５４０，６０６，３１９．５１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第０８２号验资报告予以验证。上述认购募集资金已按２００８年６月１０日基金份额折算后的基金份额净值人民币１．０００元折合为２，５４０，６０６，３１９．５１份基金份额。

原国泰金鹿保本基金于２００８年６月１０日（“到期转换日”）的基金资产净值为人民币６４５，４１９，８４２．８９元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）基金份额发售公告》和《关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金份额到期转换比例的公告》的有关规定，本基金于到期转换日对由原国泰金鹿保本基金第一个保本期默认转入到第二个保本期的基金份额持有人在到期转换日登记在册的基金份额实施了到期转换，到期转换比例为１： １．４８３４２３３１２，并于２００８年６月１１日进行了变更登记。

经向中国证监会备案，《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）基金合同》于２００８年６月１２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３，１８６，９０８，５６６．５３份基金份额，其中由原国泰金鹿保本基金默认转入的资本即原国泰金鹿保本基金基金份额对应的基金资产净值折合６４５，４１９，８４２．８９份基金份额，募集期内公开发售所募集的资本折合 ２，５４０，６０６，３１９．５１份基金份额，认购资金利息折合８８２，４０４．１３份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。自基金合同生效之日起至两年后对应日（即２０１０年６月１２日）止为基金保本期，由中国建银投资有限责任公司担任担保人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，依据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）基金合同》约定的基金合同变更程序，经与基金托管人协商一致，本基金管理人对《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）基金合同》进行了修改，同时基金名称变更为“国泰金鹿保本增值混合证券投资基金”，并于２０１０年５月２５日刊登了变更后的基金合同等法律文件。前述修改变更事项均报中国证监会备案。

２０１０年６月１７日国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）到期（鉴于２０１０年６月１２日至６月１６日为非工作日，故到期日顺延至２０１０年６月１７日）。２０１０ 年６ 月１８日（含）至２０１０ 年７月１ 日（含）为本基金第二个保本期转至第三个保本期的过渡期。其中，２０１０年６月２４日（含）至２０１０年６月３０日（含）原定为过渡期申购，但截至２０１０年６月２４日，本基金的基金资产净值和当日的申购申请金额之和已超过原定的规模上限，故对２０１０年６月２４日当日的有效申购申请采用“末日比例配售原则”，确认有效申购申请金额为１，８４３，００２，８９２．９７元，确认有效申购申请比例为７９．９８２２７３％。

本基金第三个保本期自２０１０年７月２日起至２０１２年７月２日止。本基金第三个保本期期满后，在符合基金合同规定的保本基金存续要求的条件下，本基金转入第四个保本期。本基金第四个保本期由重庆市三峡担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证。针对本基金第四个保本期担保人的变更，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，依据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》约定的基金合同变更程序，经与基金托管人协商一致，基金管理人对《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》进行了修改，并于２０１２年６月１１日刊登了修订后的基金合同全文。前述修改变更事项已报中国证监会备案。

２０１２年７月２日国泰金鹿保本增值混合证券投资基金第三个保本期到期。２０１２年７月３日（含）至２０１２年７月２６日（含）为本基金第三个保本期转至第四个保本期的过渡期。其中，过渡期的最后一个工作日２０１２年７月２６日为折算日，本基金于２０１２年７月２６日进行了折算。经基金管理人计算，并经本基金托管人中国银行股份有限公司复核，２０１２年７月２６日本基金折算前的基金份额净值为１．０１５元，折算比例为１．０１５２５３４１９。折算后本基金的总份额由１，０４５，９５７，０２２．７９份调整为１，０６１，９１１，４４３．８７份，基金份额净值调整为１．０００元。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和修订后的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的６０％，投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的３０％，其中权证投资比例不高于基金资产净值的３％，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为２年期银行定期存款税后收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于２０１３年 ８月２０日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修订后的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金管理人于２０１３年５月３１日发布《国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫资产管理有限公司的公告》，本基金管理人获批设立子公司国泰元鑫资产管理有限公司，注册资本为５０００万元人民币。本基金管理人持有５０％的股权，中投信托有限责任公司和上海津赞投资管理有限公司分别持有３０％和２０％的股权。国泰元鑫资产管理有限公司已在上海市工商行政管理局虹口分局完成工商注册登记，取得营业执照。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．１％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，本基金第四个保本期由重庆市三峡担保集团有限公司为担保人。

保证人承担保证责任的金额即保证范围为：在保本期到期日，保证受益人在第四个保本期持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积（即“可赎回金额”）加上其在第四个保本期持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于其保本金额的差额部分（该差额部分即为保本赔付差额）。

每日保证费计算公式＝保证费计提日前一日的基金资产净值×０．２％÷当年天数

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

无。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截止本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额７０，０００，０００．００元，分别于２０１３年６月２０日和２０１３年６月２８日到期。该类交易要求本基金在回购期限内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为３０６，９８４，２５９．３６元，属于第二层级的余额为２４５，４８８，９３３．０８元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级４１５，１４６，５０６．１７元，第二层级３００，３０４，１４７．１５元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

１．１ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7．10 投资组合报告附注

７．１０．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

７．１０．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为５０万份至１００万份（含）；

２、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１３年３月６日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意梁之平先生因工作需要离职。

２０１３年６月２５日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意李志坚先生出任公司副总经理。

报告期内基金托管人重大人事变动如下：

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

２０１３年６月１日，中国银行股份有限公司发布公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称	国泰金鹿保本混合
基金主代码	０２００１８
交易代码	０２００１８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年６月１２日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６８４，２０１，９２０．１２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金财产的增值。
投资策略	本基金采用固定比例组合保险（ＣＰＰＩ，Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）技术和基于期权的组合保险（ＯＢＰＩ，Ｏｐｔｉｏｎ－Ｂａｓｅｄ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
业绩比较基准	本基金以２年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的低风险品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	林海中	唐州徽
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	９５５６６
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	９５５６６
传真		０２１－３８５６１８００	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	１１，０８８，９８８．４４
本期利润	６，４９８，８８４．５８
加权平均基金份额本期利润	０．００８５
本期基金份额净值增长率	０．５７％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．３２５７
期末基金资产净值	６８８，２１５，６９４．７９
期末基金份额净值	１．００６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－２．５２％	０．３２％	０．３１％	０．００％	－２．８３％	０．３２％
过去三个月	－０．９８％	０．２５％	０．９３％	０．００％	－１．９１％	０．２５％
过去六个月	０．５７％	０．２３％	１．８６％	０．００％	－１．２９％	０．２３％
过去一年	３．２２％	０．１７％	３．７５％	０．００％	－０．５３％	０．１７％
过去三年	４．７９％	０．１４％	１１．５９％	０．００％	－６．８０％	０．１４％
自基金成立起至今	１２．９４％	０．１４％	１８．０７％	０．００％	－５．１３％	０．１４％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
沙骎	本基金的基金经理、国泰保本混合的基金经理、公司投资总监	２０１１－０６－１５	－	１５	硕士研究生。曾任职于国泰君安证券、平安保险集团、宝盈基金管理有限公司。２００８年２月加入国泰基金管理有限公司；２００８年２月至２００９年８月任交易部总监；２００９年９月至２０１１年６月任研究部总监；２０１１年１月至２０１２年２月兼任公司投资副总监，２０１２年２月起任公司投资总监。２０１１年４月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；２０１１年６月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。
邱晓华	本基金的基金经理、国泰保本混合的基金经理	２０１１－０６－１５	－	１２	硕士研究生。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。２００７年４月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理；２０１１年４月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；２０１１年６月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。
徐佳	本基金的基金经理、国泰保本混合的基金经理	２０１２－０６－１３	２０１３－０８－０１	６	学士。曾任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部、中诚信证券评估有限公司。２００９年３月加盟国泰基金，任固定收益部高级信用分析师。２０１１年４月至２０１２年６月担任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理助理，２０１１年６月至２０１２年６月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理助理。２０１２年６月至２０１３年８月担任国泰保本混合型证券投资基金和国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	３，１０６，２８８．０７	１０，４１９，１２０．７５
结算备付金	３，０３２，８５６．０８	３，３３１，６７８．３８
存出保证金	２４３，７０３．１７	５００，０００．００
交易性金融资产	５５２，４７３，１９２．４４	７１５，４５０，６５３．３２
其中：股票投资	３９，０６０，１５８．６９	８３，８１２，９１５．５２
基金投资	－	－
债券投资	５１３，４１３，０３３．７５	６３１，６３７，７３７．８０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	１８８，５００，７４０．２５	１０７，８９４，６０６．８４
应收证券清算款	６，１７９，４８９．０４	２９，２２０，０６６．８４
应收利息	１４，１９０，８９０．０３	８，６５９，６１３．５７
应收股利	－	－
应收申购款	－	１９，６４２．３３
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	７６７，７２７，１５９．０８	８７５，４９５，３８２．０３
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	７０，０００，０００．００	－
应付证券清算款	－	３，７３７，７４３．０８
应付赎回款	３，９８９，４３６．２６	１，０７７，７７１．８０
应付管理人报酬	６４２，５７９．７８	８１０，７９８．７２
应付托管费	１１６，８３２．６９	１４７，４１７．９５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	５１６，１５４．３４	１１８，５７５．８１
应交税费	３，４５９，５３９．１７	３，１２３，５３９．１７
应付利息	１１７，２７６．８４	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	６６９，６４５．２１	６９７，８０８．９１
负债合计	７９，５１１，４６４．２９	９，７１３，６５５．４４
所有者权益：
实收基金	４６５，３４６，５４４．８６	５７３，８３１，３１３．０４
未分配利润	２２２，８６９，１４９．９３	２９１，９５０，４１３．５５
所有者权益合计	６８８，２１５，６９４．７９	８６５，７８１，７２６．５９
负债和所有者权益总计	７６７，７２７，１５９．０８	８７５，４９５，３８２．０３

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	１３，７９１，６２５．６５	４３，２２５，６９４．１０
１．利息收入	１５，７６７，７５６．８７	２８，８６０，９１４．０５
其中：存款利息收入	１２５，６０７．６３	１９７，３７７．７６
债券利息收入	１４，１７６，３３０．８１	２４，４６１，２７１．４３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１，４６５，８１８．４３	４，２０２，２６４．８６
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２，４９３，９９７．９０	１２，３６４，４７０．６８
其中：股票投资收益	－４，０９０，１４４．１０	－２，３１０，８１０．７４
基金投资收益	－	－
债券投资收益	６，２６３，８１５．９２	１４，３８６，８１３．５１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３２０，３２６．０８	２８８，４６７．９１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－４，５９０，１０３．８６	１，７７０，８０５．１８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１１９，９７４．７４	２２９，５０４．１９
减：二、费用	７，２９２，７４１．０７	１１，０５９，２６６．４５
１．管理人报酬	４，２６３，３２４．０４	８，７０２，０７６．６１
２．托管费	７７５，１４９．７７	１，５８２，１９５．６６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１，７１１，９８０．４０	５９５，３５２．６０
５．利息支出	３６３，４０３．９０	－
其中：卖出回购金融资产支出	３６３，４０３．９０	－
６．其他费用	１７８，８８２．９６	１７９，６４１．５８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	６，４９８，８８４．５８	３２，１６６，４２７．６５
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	６，４９８，８８４．５８	３２，１６６，４２７．６５

６．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００５９７	光明乳业	２０１２－０９－０５	２０１３－０９－０３	非公开发行	８．０８	１２．４１	４００，０００	３，２３２，０００．００	４，９６４，０００．００	－
００２０５１	中工国际	２０１２－１２－２６	２０１３－１２－２８	非公开发行	２０．２２	２３．８	２２７，６９５	４，６０３，９９２．９０	５，４１９，１４１．００	－

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６０１９８９	中国重工	２０１３－０５－１７	重大事项未公告	４．５２	－	－	８９９，９５４	４，２５４，６６０．１７	４，０６７，７９２．０８	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５７３，８３１，３１３．０４	２９１，９５０，４１３．５５	８６５，７８１，７２６．５９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６，４９８，８８４．５８	６，４９８，８８４．５８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１０８，４８４，７６８．１８	－５４，００４，９２８．７４	－１６２，４８９，６９６．９２
其中：１．基金申购款	３，０９９，３３７．４３	１，５３７，４０６．９３	４，６３６，７４４．３６
２．基金赎回款	－１１１，５８４，１０５．６１	－５５，５４２，３３５．６７	－１６７，１２６，４４１．２８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２１，５７５，２１９．４６	－２１，５７５，２１９．４６
五、期末所有者权益（基金净值）	４６５，３４６，５４４．８６	２２２，８６９，１４９．９３	６８８，２１５，６９４．７９
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１４５，６９５，８０３．５６	５０４，９４４，５３５．１４	１，６５０，６４０，３３８．７０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３２，１６６，４２７．６５	３２，１６６，４２７．６５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１３７，５９１，５０５．３９	－６３，３８４，５７２．４７	－２００，９７６，０７７．８６
其中：１．基金申购款	２，１４７，８６０．２４	９７９，１０６．９７	３，１２６，９６７．２１
２．基金赎回款	－１３９，７３９，３６５．６３	－６４，３６３，６７９．４４	－２０４，１０３，０４５．０７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，００８，１０４，２９８．１７	４７３，７２６，３９０．３２	１，４８１，８３０，６８８．４９

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	４，２６３，３２４．０４	８，７０２，０７６．６１
其中：支付销售机构的客户维护费	１，１４５，３０６．１６	１，２４７，９４６．４７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	７７５，１４９．７７	１，５８２，１９５．６６

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	３，１０６，２８８．０７	９６，６１０．６６	２３３，２３５，１６７．４４	１８８，１７６．３７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３９，０６０，１５８．６９	５．０９
	其中：股票	３９，０６０，１５８．６９	５．０９
２	固定收益投资	５１３，４１３，０３３．７５	６６．８７
	其中：债券	５１３，４１３，０３３．７５	６６．８７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１８８，５００，７４０．２５	２４．５５
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６，１３９，１４４．１５	０．８０
６	其他各项资产	２０，６１４，０８２．２４	２．６９
７	合计	７６７，７２７，１５９．０８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	１，０３７．４０	０．００
Ｃ	制造业	１５，３７３，６５２．４０	２．２３
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１５，６１６．００	０．００
Ｅ	建筑业	１５，５１７，８０６．５１	２．２５
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	４，６８７，２４９．５４	０．６８
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	６，８９５．００	０．００
Ｌ	租赁和商务服务业	７６８，３３９．６０	０．１１
Ｍ	科学研究和技术服务业	１５，３７３．２０	０．００
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	２，６７４，１８９．０４	０．３９
Ｓ	综合	－	－
	合计	３９，０６０，１５８．６９	５．６８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３００１９７	铁汉生态	３２８，４７５	８，３０７，１３２．７５	１．２１
２	００２０５１	中工国际	２２７，６９５	５，４１９，１４１．００	０．７９
３	６００５９７	光明乳业	４００，０００	４，９６４，０００．００	０．７２
４	６００７２８	佳都新太	３８９，３６２	４，６７６，２３７．６２	０．６８
５	６０１９８９	中国重工	８９９，９５４	４，０６７，７９２．０８	０．５９
６	００２５８３	海能达	１６１，２６０	３，１４４，５７０．００	０．４６
７	６００８８０	博瑞传播	１５０，５７８	２，６５４，６９０．１４	０．３９
８	００２３２５	洪涛股份	１４９，９１１	１，７８３，９４０．９０	０．２６
９	００２３６４	中恒电气	１０７，３０９	１，３７３，５５５．２０	０．２０
１０	３００１２８	锦富新材	５７，８４７	１，１５６，９４０．００	０．１７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００９９９	华润三九	２６，０６０，０９４．３８	３．０１
２	３００１２８	锦富新材	２６，０５７，６６４．１６	３．０１
３	３００１９７	铁汉生态	２３，２１６，４３１．２７	２．６８
４	３０００３４	钢研高纳	２０，２６８，３９６．５６	２．３４
５	００２４７７	雏鹰农牧	１６，７３０，９９６．１０	１．９３
６	６００７２８	佳都新太	１６，６０９，２２２．０７	１．９２
７	００２４７５	立讯精密	１５，９４１，９６５．２９	１．８４
８	００２４６６	天齐锂业	１４，８８５，１１４．１６	１．７２
９	０００６５６	金科股份	１３，０８３，５５７．６３	１．５１
１０	３００２９１	华录百纳	１３，０４４，９４２．４３	１．５１
１１	６０００６７	冠城大通	１２，９４６，５５１．０８	１．５０
１２	０００００２	万 科Ａ	１２，３５２，７１４．０６	１．４３
１３	００２２４４	滨江集团	１２，１７７，７９７．２４	１．４１
１４	３００２５１	光线传媒	１１，８０３，０３２．６８	１．３６
１５	６０１８８６	江河创建	１１，７３７，２８９．６５	１．３６
１６	６００５１６	方大炭素	１０，６６６，３９９．５６	１．２３
１７	６００６３７	百视通	１０，４６８，８５９．９６	１．２１
１８	６００３４０	华夏幸福	９，９７８，５６８．１８	１．１５
１９	６００８８０	博瑞传播	９，４２５，８８６．８０	１．０９
２０	６００８９４	广日股份	９，４１２，６１７．６１	１．０９

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３００１９７	铁汉生态	２９，２４６，２７７．９５	３．３８
２	００２４７７	雏鹰农牧	２８，９４０，８７６．５９	３．３４
３	３０００３４	钢研高纳	２８，６７９，７０９．２７	３．３１
４	０００９９９	华润三九	２５，６８６，９８７．３１	２．９７
５	３００１２８	锦富新材	２２，０２１，６３３．０２	２．５４
６	０００６５６	金科股份	１８，６３７，１８０．２６	２．１５
７	００２４６６	天齐锂业	１５，５０６，９６４．３７	１．７９
８	００２４７５	立讯精密	１４，８９３，３３３．６２	１．７２
９	３００２９１	华录百纳	１４，１８１，０５１．９５	１．６４
１０	０００９９８	隆平高科	１３，９０６，０１８．００	１．６１
１１	６０００６７	冠城大通	１３，８８２，８０９．９０	１．６０
１２	００２４８２	广田股份	１２，１７７，６３０．５８	１．４１
１３	００２２４４	滨江集团	１２，０１６，９７１．３１	１．３９
１４	６００３４０	华夏幸福	１１，６６６，０３８．２１	１．３５
１５	３００２５１	光线传媒	１１，４４２，９８７．５３	１．３２
１６	６０１８８６	江河创建	１１，１１１，５３８．６７	１．２８
１７	６００５１６	方大炭素	１０，７２４，１７５．７５	１．２４
１８	０００００２	万 科Ａ	１０，７１１，５２８．２１	１．２４
１９	６００７２８	佳都新太	１０，１９４，０１２．２８	１．１８
２０	６００６３７	百视通	１０，１４４，４４０．０８	１．１７

买入股票的成本（成交）总额	５３８，０８８，４９９．６６
卖出股票的收入（成交）总额	５７５，５１５，００１．０２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１９，９８０，０００．００	２．９０
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１９，８９４，０００．００	２．８９
	其中：政策性金融债	１９，８９４，０００．００	２．８９
４	企业债券	３６０，３１５，４５３．７５	５２．３６
５	企业短期融资券	７５，２３８，５００．００	１０．９３
６	中期票据	３０，４４２，０００．００	４．４２
７	可转债	７，５４３，０８０．００	１．１０
８	其他	－	－
９	合计	５１３，４１３，０３３．７５	７４．６０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０９８０５５	０９豫投债	５００，０００	４９，７５５，０００．００	７．２３
２	１２２９３２	０９宜城债	３００，０００	３１，５７２，０００．００	４．５９
３	１２２９５８	０９长经开	２９９，９９０	３１，１８９，９６０．３０	４．５３
４	１２２９９１	０８海航债	３０１，６５０	３０，９１６，１０８．５０	４．４９
５	０９８０３５	０９闽交控债	３００，０００	２９，９９１，０００．００	４．３６

序号	名称	金额
１	存出保证金	２４３，７０３．１７
２	应收证券清算款	６，１７９，４８９．０４
３	应收股利	－
４	应收利息	１４，１９０，８９０．０３
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２０，６１４，０８２．２４

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００３	重工转债	７，５４３，０８０．００	１．１０

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２０５１	中工国际	５，４１９，１４１．００	０．７９	非公开发行
２	６００５９７	光明乳业	４，９６４，０００．００	０．７２	非公开发行
３	６０１９８９	中国重工	４，０６７，７９２．０８	０．５９	重大事项未公布

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
１０，６８２	６４，０５１．８６	５３，５９２，３５９．６６	７．８３％	６３０，６０９，５６０．４６	９２．１７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	１，９０６，２０２．３３	０．２８％

基金合同生效日（２００８年６月１２日）基金份额总额	３，１８６，９０８，５６６．５３
本报告期期初基金份额总额	８４３，７１１，０３６．９１
本报告期基金总申购份额	４，５５６，５１４．９６
减：本报告期基金总赎回份额	１６４，０６５，６３１．７５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６８４，２０１，９２０．１２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	３	４５９，９８５，３４９．２４	４１．３１％	４１８，７６９．２８	４１．７２％	－
齐鲁证券	１	５０４，２５７，７８２．６５	４５．２８％	４４９，０９８．７１	４４．７４％	－
中投证券	１	１４９，３６０，３６８．７９	１３．４１％	１３５，９７７．９２	１３．５５％	本期增加

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安	３５３，０４３，９４２．２６	８１．５５％	２，５１９，１００，０００．００	９８．８２％	－	－
齐鲁证券	７５，８４７，０２８．５２	１７．５２％	３０，０００，０００．００	１．１８％	－	－
中投证券	４，００５，３０２．５５	０．９３％	－	－	－	－