基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金鹰增长证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００２年５月８日至２０１３年６月３０日）

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注：本基金的合同生效日为２００２ 年５ 月８ 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 １９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理１只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及３５只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰６个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克１００交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在１％数量级及以下，且大部分溢价率均值通过９５％置信度下等于０的ｔ检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取Ｔ＝３和Ｔ＝５作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥２０），溢价率均值大部分在１％数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的ｔ检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

随着今年年初市场对经济复苏的预期在一季度末开始明显转弱，经济也逐步显示出疲态，这个过程一直延续到了整个上半年，特别是后期叠加了美国ＱＥ的退出预期等不利因素，使得中国股市在二季度末表现相对疲软。特别是与过往经济周期相关的投资拉动型行业，受到了明显的压力。同时，由于央行货币市场短期操作习惯的变化，使得临近二季度末的货币市场出现了历史上较为罕见的紧张状况。几个因素的叠加，使得上证综指在六月底创出了近４年多以来的新低，最终使得上证综指达到了１２．７８％的较大跌幅报收上半年。与此同时，经济结构转型受益的新兴产业、成长股的代表创业板指数，最终以４１．７２％的半年度涨幅收盘，两者之间超过了５４％的差异在Ａ股历史上较为罕见。

从本基金上半年的操作情况来看，我们年初判断宏观经济复苏机会较弱，投资机会更多的会出现在与经济结构转型相关的行业之中，因此我们把资产更多地配置了与转型、消费等相关的行业与个股，增持了受益于经济结构转型的消费电子、食品饮料等行业，同时减持了受经济与政策影响较大的化工等行业。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金２０１３年上半年净值增长率为８．４３％，同期业绩比较基准收益率为－１２．８３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从目前时点观察未来的宏观经济走势，我们认为宏观经济仍然将继续处于弱复苏局面。随着新一届政府不断深化改革，旧的增长模式在未来将受到较大的挑战，政府把更多地精力将投放在市场效率改善，民生、生活环境等的提高。过去投资人比较注重ＧＤＰ增速的预判，未来我们将看重ＧＤＰ的质量与效率。在未来的投资方向上，我们也将更多地侧重有利于经济结构转型的方向。

对于证券市场，目前市场主体对经济的增速预期已经有所调降，我们认为近期不太具备形成大的趋势性行情的条件，但未来一段时间内结构性行情仍将存在。我们将继续重点配置符合经济转型、技术创新、品牌消费等的方向与行业。短期来看这些行业中估值相对较高，我们将保持适度谨慎，仔细甄别，耐心寻找更好的买入时机。

在追求收益的同时，更加注重风险评估和风险控制，为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报将是我们不变的目标。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年度，基金托管人在国泰金鹰增长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年度，国泰基金管理有限公司在国泰金鹰增长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１３年上半年度，由国泰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国泰金鹰增长证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：国泰金鹰增长证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．８６２元，基金份额总额１，９９６，９７１，９６７．１１份。

６．２ 利润表

会计主体：国泰金鹰增长证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰金鹰增长证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：巴立康

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

国泰金鹰增长证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００２］第１２号《关于同意国泰金鹰增长证券投资基金设立的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《国泰金鹰增长证券投资基金基金契约》（后更名为《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》）发起，并于２００２年５月８日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２，２２６，３６６，４６１．６８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００２）第２９号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资重点是利润或收入具有良好增长潜力的增长型上市公司，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的８０％。根据最新公布的《国泰金鹰增长证券投资基金更新招募说明书》，本基金投资组合的基本范围为股票资产６０％－９５％；债券资产０％－３５％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于５％。本基金的业绩比较基准为上证Ａ股指数。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于２０１３年８月２０日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金管理人于２０１３年５月３１日发布《国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫资产管理有限公司的公告》，本基金管理人获批设立子公司国泰元鑫资产管理有限公司，注册资本为５０００万元人民币。本基金管理人持有５０％的股权，中投信托有限责任公司和上海津赞投资管理有限公司分别持有３０％和２０％的股权。国泰元鑫资产管理有限公司已在上海市工商行政管理局虹口分局完成工商注册登记，取得营业执照。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于２０１３年６月３０日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（２０１２年６月３０日：同）。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 １，４４４，６６６，９８３．７９元，属于第二层级的余额为 ２２１，０１０，８０５．１０元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级１，５９０，２１２，１５５．４４元，第二层级１４８，１１６，７７６．４９元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。”指数基金若兼具积极投资和指数投资的，两个表的注均需提示。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货

７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

７．１０．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间５０万份至１００万份（含）；

２、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为５０万份至１００万份（含）。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

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１０ 重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１３年３月６日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意梁之平先生因工作需要离职。

２０１３年６月２５日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意李志坚先生出任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称	国泰金鹰增长股票
基金主代码	０２０００１
交易代码	０２０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００２年５月８日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，９９６，９７１，９６７．１１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在保证基金资产安全前提下，主要通过投资增长型上市公司，分享中国经济增长成果，实现基金资产的中长期增值，同时确保基金资产必要的流动性，将投资风险控制在较低的水平。
投资策略	债券投资方面，本基金可投资于国债、金融债和企业债等（包括可转换债）。按照基金总体资产配置计划，以满足流动性需求为前提，提高基金的收益水平。 本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响水平、各品种的收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。通过宏观经济分析、相对价值分析建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。
业绩比较基准	本基金以上证Ａ股指数作为衡量基金业绩的比较基准。
风险收益特征	本基金追求中性偏低的风险收益，通过组合投资于增长型股票，力争实现基金单位资产净值在大盘上涨时增幅不低于比较基准上涨幅度的６５％，大盘下跌时基金单位资产净值跌幅不高于比较基准跌幅的６０％；年度内基金单位资产净值的标准差小于比较基准的标准差。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	林海中	裴学敏
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	９５５５９
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｐｅｉｘｍ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	９５５５９
传真		０２１－３８５６１８００	０２１－６２７０１２１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	７３，６３８，７４９．２８
本期利润	１７５，４１８，７３８．９７
加权平均基金份额本期利润	０．０７９６
本期基金份额净值增长率	８．４３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．１３７９
期末基金资产净值	１，７２１，６４４，１４４．９８
期末基金份额净值	０．８６２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１２．４０％	１．７５％	－１３．９９％	１．５４％	１．５９％	０．２１％
过去三个月	－２．０５％	１．４５％	－１１．５２％	１．２０％	９．４７％	０．２５％
过去六个月	８．４３％	１．３８％	－１２．８３％	１．２４％	２１．２６％	０．１４％
过去一年	１２．２４％	１．２３％	－１１．１２％	１．１５％	２３．３６％	０．０８％
过去三年	９．６７％	１．２４％	－１７．６２％	１．１９％	２７．２９％	０．０５％
自基金成立起至今	３９７．４０％	１．３７％	１８．９０％	１．６４％	３７８．５０％	－０．２７％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张玮	本基金的基金经理、国泰中小盘成长股票（ＬＯＦ）、国泰成长优选股票的基金经理、公司投资总监兼研究部总监	２００８－０５－１７	－	１３	硕士研究生。２０００年１１月至２００４年６月就职于申银万国证券研究所，任行业研究员。２００４年７月至２００７年３月就职于银河基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理。２００７年３月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹰增长基金的基金经理助理，２００８年５月起担任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理，２００９年４月至２００９年１０月兼任国泰金盛封闭的基金经理，２００９年１０月起兼任国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，２０１２年３月起兼任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。２０１０年７月至２０１１年６月任研究部副总监，２０１１年６月起任研究部总监。２０１１年６月至２０１２年２月任公司投资副总监，２０１２年２月起任公司投资总监。
周伟锋	本基金的基金经理助理，国泰中小盘基金的基金经理	２０１２－０１－０１	２０１３－０６－１３	５	硕士研究生，２００２年７月至２００６年８月在中国航天科技集团西安航天发动机厂担任技术员，２００６年９月至２００８年６月在上海财经大学学习，获应用经济学硕士学位，２００８年７月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理，２０１２年１月至２０１３年６月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理助理，２０１３年６月１３日起任国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	９５，２２０，９５８．０３	９５，６２８，７６８．０１
结算备付金	２，２１５，７６３．５１	８９２，３０２．９２
存出保证金	３９２，９９０．２０	７５０，０００．００
交易性金融资产	１，６６５，６７７，７８８．８９	１，７３８，３２８，９３１．９３
其中：股票投资	１，５３３，７０４，２２１．０５	１，６０６，３７１，２４７．０５
基金投资	－	－
债券投资	１３１，９７３，５６７．８４	１３１，９５７，６８４．８８
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	１１６，１９０，６１４．２９
应收证券清算款	－	１１，２８４，４１０．３７
应收利息	２，２０１，１１９．１８	２，４７２，３４７．１０
应收股利	－	－
应收申购款	２，５０２，０７２．５０	８７４，６４８．２３
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，７６８，２１０，６９２．３１	１，９６６，４２２，０２２．８５
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	３９，０３６，７５３．６７	－
应付赎回款	２，８８６，７４３．７７	３，１８１，５８５．５０
应付管理人报酬	２，２６６，５９５．１３	２，３２８，４５６．５２
应付托管费	３７７，７６５．８３	３８８，０７６．１０
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	６６９，１４７．２６	５６４，４５３．８９
应交税费	１，０１１，８８７．２１	７５９，０８７．２１
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３１７，６５４．４６	５５６，９８１．６９
负债合计	４６，５６６，５４７．３３	７，７７８，６４０．９１
所有者权益：
实收基金	１，９９６，９７１，９６７．１１	２，４６２，３０３，８５１．１８
未分配利润	－２７５，３２７，８２２．１３	－５０３，６６０，４６９．２４
所有者权益合计	１，７２１，６４４，１４４．９８	１，９５８，６４３，３８１．９４
负债和所有者权益总计	１，７６８，２１０，６９２．３１	１，９６６，４２２，０２２．８５

６．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股 ）	期末成本总额	期末估值总额	备注
００２０５１	中工国际	２０１２－１２－２６	２０１３－１２－２８	非公开发行	２０．２２	２３．８０	１，１３８，４７７	２３，０２０，００４．９４	２７，０９５，７５２．６０	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
６００３３５	国机汽车	２０１３－０３－２５	重大资产重组	１１．５５	２０１３－０７－０１	１３．９９	１０，６０４，７８３	１３４，９２４，６２２．４４	１２２，４８５，２４３．６５	－
３０００２７	华谊兄弟	２０１３－０６－０５	披露重大事项	２８．５５	２０１３－０７－２４	３１．４１	７５１，５８７	１，１２２，０４５．５８	２１，４５７，８０８．８５

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	１９５，６５３，３５５．２９	８０，０８８，８３６．８４
１．利息收入	３，２０９，４４４．９２	６，４４８，０７８．３６
其中：存款利息收入	５１５，６０４．２５	８３４，７５４．１３
债券利息收入	２，４７３，６８２．７２	４，８１３，９１１．４８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２２０，１５７．９５	７９９，４１２．７５
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	９０，４０１，９４９．４４	－３６７，３７１，３１４．２８
其中：股票投资收益	７１，６１３，１８３．３２	－３９４，３７３，９０８．８６
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－２６，９８５．５２	２，９５０，２４５．５４
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１８，８１５，７５１．６４	２４，０５２，３４９．０４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１０１，７７９，９８９．６９	４４０，２１０，１０８．２２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２６１，９７１．２４	８０１，９６４．５４
减：二、费用	２０，２３４，６１６．３２	２６，６４５，０２０．１４
１．管理人报酬	１４，３７６，５７６．４２	１９，７９８，６４３．８２
２．托管费	２，３９６，０９６．１１	３，２９９，７７３．９７
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３，１２５，８２８．２８	３，２８１，２９６．５５
５．利息支出	６６，５４６．６６	１，７７２．３４
其中：卖出回购金融资产支出	６６，５４６．６６	１，７７２．３４
６．其他费用	２６９，５６８．８５	２６３，５３３．４６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１７５，４１８，７３８．９７	５３，４４３，８１６．７０
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１７５，４１８，７３８．９７	５３，４４３，８１６．７０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，４６２，３０３，８５１．１８	－５０３，６６０，４６９．２４	１，９５８，６４３，３８１．９４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１７５，４１８，７３８．９７	１７５，４１８，７３８．９７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４６５，３３１，８８４．０７	５２，９１３，９０８．１４	－４１２，４１７，９７５．９３
其中：１．基金申购款	２１０，３５５，８７１．５８	－２４，０５７，３４８．６３	１８６，２９８，５２２．９５
２．基金赎回款	－６７５，６８７，７５５．６５	７６，９７１，２５６．７７	－５９８，７１６，４９８．８８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，９９６，９７１，９６７．１１	－２７５，３２７，８２２．１３	１，７２１，６４４，１４４．９８
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，０９７，４３４，４６４．９１	－９７１，４０８，２４５．８２	３，１２６，０２６，２１９．０９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５３，４４３，８１６．７０	５３，４４３，８１６．７０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，１６５，５８４，９４７．２６	２３８，８８１，８７５．０２	－９２６，７０３，０７２．２４
其中：１．基金申购款	２３２，８８４，２７０．２９	－５０，６６０，９４２．７５	１８２，２２３，３２７．５４
２．基金赎回款	－１，３９８，４６９，２１７．５５	２８９，５４２，８１７．７７	－１，１０８，９２６，３９９．７８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，９３１，８４９，５１７．６５	－６７９，０８２，５５４．１０	２，２５２，７６６，９６３．５５

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１４，３７６，５７６．４２	１９，７９８，６４３．８２
其中：支付销售机构的客户维护费	２，７８８，２７１．１４	２，６４９，８６６．９１

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２，３９６，０９６．１１	３，２９９，７７３．９７

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	９５，２２０，９５８．０３	４９９，２６４．１０	１４１，０２７，４４７．８１	４８６，８５４．６７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，５３３，７０４，２２１．０５	８６．７４
	其中：股票	１，５３３，７０４，２２１．０５	８６．７４
２	固定收益投资	１３１，９７３，５６７．８４	７．４６
	其中：债券	１３１，９７３，５６７．８４	７．４６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	９７，４３６，７２１．５４	５．５１
６	其他各项资产	５，０９６，１８１．８８	０．２９
７	合计	１，７６８，２１０，６９２．３１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	７８１，３２３，９６９．３６	４５．３８
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	２８，８４５，３５６．３２	１．６８
Ｅ	建筑业	２６４，３３０，８７４．７６	１５．３５
Ｆ	批发和零售业	１２２，４８５，２４３．６５	７．１１
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２２，５７９．６０	０．００
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	４８，９２７，９４２．０５	２．８４
Ｌ	租赁和商务服务业	２１７，３９０，０６１．６０	１２．６３
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１２，６７１，９６３．２０	０．７４
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	５７，７０４，２８６．５１	３．３５
Ｓ	综合	１，９４４．００	０．００
	合计	１，５３３，７０４，２２１．０５	８９．０８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３０００５８	蓝色光标	３，９８７，３００	１６６，２７０，４１０．００	９．６６
２	６００６６０	福耀玻璃	２０，０４８，７９１	１４４，１５０，８０７．２９	８．３７
３	３００１４７	香雪制药	７，６８４，３８３	１２８，９４３，９４６．７４	７．４９
４	６００３３５	国机汽车	１０，６０４，７８３	１２２，４８５，２４３．６５	７．１１
５	００２１４０	东华科技	４，８６１，０５２	１２０，６０２，７００．１２	７．０１
６	６００５７２	康恩贝	８，００５，８７７	８８，７８５，１７５．９３	５．１６
７	６０１１１７	中国化学	９，２０１，３６８	８７，５９７，０２３．３６	５．０９
８	３０００４３	星辉车模	８，２２１，３６１	８７，４７５，２８１．０４	５．０８
９	００２０２２	科华生物	３，５４３，８４９	５２，４８４，４０３．６９	３．０５
１０	６０１８８８	中国国旅	１，７５０，６７３	５１，１１９，６５１．６０	２．９７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１１７	中国化学	８４，４５０，３６９．４７	４．３１
２	０００７２５	京东方Ａ	５４，６０１，７３６．２８	２．７９
３	００２０２２	科华生物	５０，８８２，５７１．５７	２．６０
４	６００８８７	伊利股份	４１，１４６，３６７．０８	２．１０
５	６０１９２８	凤凰传媒	３７，７８０，１７１．１０	１．９３
６	６０００７３	上海梅林	３５，８４４，７７０．７１	１．８３
７	００２１０６	莱宝高科	３１，３４１，６５３．５９	１．６０
８	０００７３１	四川美丰	３１，３０６，７６８．２７	１．６０
９	００２４７９	富春环保	３０，７３５，０６９．０２	１．５７
１０	６０１２８８	农业银行	３０，６１９，６１２．００	１．５６
１１	００００６３	中兴通讯	２４，５２５，８６１．２８	１．２５
１２	０００８３０	鲁西化工	２２，９２７，４３４．８６	１．１７
１３	００２００５	德豪润达	２１，９９０，０３８．１０	１．１２
１４	６００７０３	三安光电	２０，４４７，０９９．３０	１．０４
１５	６００３４５	长江通信	２０，３７０，５１２．９７	１．０４
１６	００２２７５	桂林三金	２０，０９１，０２１．６２	１．０３
１７	６０１１６６	兴业银行	１９，４１０，７０１．２５	０．９９
１８	６００９００	长江电力	１８，４８３，５２１．２０	０．９４
１９	６０００１６	民生银行	１７，６２６，２５９．２７	０．９０
２０	０００００２	万 科Ａ	１６，８８７，６６４．０６	０．８６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３０００５８	蓝色光标	１４６，７５８，６６３．８０	７．４９
２	００００６９	华侨城Ａ	６４，０４１，８７５．５６	３．２７
３	００２４３０	杭氧股份	５３，２０２，３６６．２４	２．７２
４	６００４８９	中金黄金	４４，８１０，２４７．５２	２．２９
５	００２５６７	唐人神	３６，０５０，７７３．２８	１．８４
６	００２４７９	富春环保	３５，５１４，５３４．５２	１．８１
７	６０００３６	招商银行	３４，８９８，４６３．５３	１．７８
８	６０１１１７	中国化学	３０，６８４，４１２．４０	１．５７
９	００２１０６	莱宝高科	３０，５５７，２６８．４５	１．５６
１０	６０１６６９	中国水电	２９，９８４，１５０．８４	１．５３
１１	００２３９８	建研集团	２９，４０４，５９４．４０	１．５０
１２	６０１２８８	农业银行	２９，０２７，０００．００	１．４８
１３	６００１４１	兴发集团	２８，７０３，８８９．３６	１．４７
１４	６００９７６	武汉健民	２８，４２９，２０８．５５	１．４５
１５	６００５４７	山东黄金	２８，３１６，４２２．７８	１．４５
１６	００００６３	中兴通讯	２６，６２９，２６２．１４	１．３６
１７	３００２０３	聚光科技	２６，１３５，４１４．８３	１．３３
１８	６０１１６６	兴业银行	２５，０４８，８０７．２０	１．２８
１９	００２２７１	东方雨虹	２２，１９２，８２１．９０	１．１３
２０	６０００１６	民生银行	２２，０１６，８１８．２９	１．１２

买入股票的成本（成交）总额	８６４，２８３，６９２．０４
卖出股票的收入（成交）总额	１，１１０，２０６，３３２．５７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	４９，９１０，０００．００	２．９０
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１９，７６１，０００．００	１．１５
	其中：政策性金融债	１９，７６１，０００．００	１．１５
４	企业债券	４１，３７９，０００．００	２．４０
５	企业短期融资券	２０，１２２，０００．００	１．１７
６	中期票据	－	－
７	可转债	８０１，５６７．８４	０．０５
８	其他	－	－
９	合计	１３１，９７３，５６７．８４	７．６７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０１９３０７	１３国债０７	５００，０００	４９，９１０，０００．００	２．９０
２	１１２０５１	１１报喜０２	３００，０００	３１，２９０，０００．００	１．８２
３	０４１２５３０４２	１２深茂业ＣＰ００２	２００，０００	２０，１２２，０００．００	１．１７
４	１１８０１１３	１１渭南债０２	１００，０００	１０，０８９，０００．００	０．５９
５	１１０２２１	１１国开２１	１００，０００	９，９３０，０００．００	０．５８

序号	名称	金额
１	存出保证金	３９２，９９０．２０
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，２０１，１１９．１８
５	应收申购款	２，５０２，０７２．５０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５，０９６，１８１．８８

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１６	川投转债	６７７，６８８．００	０．０４
２	１２５８８７	中鼎转债	１２３，８７９．８４	０．０１

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００３３５	国机汽车	１２２，４８５，２４３．６５	７．１１	重大资产重组

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
９２，１３５	２１，６７４．４１	３７７，８４９，７７５．７０	１８．９２％	１，６１９，１２２，１９１．４１	８１．０８％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１，７１３，９４４．３４	０．０９％

基金合同生效日（２００２年５月８日）基金份额总额	２，２２６，３６６，４６１．６８
本报告期期初基金份额总额	２，４６２，３０３，８５１．１８
本报告期基金总申购份额	２１０，３５５，８７１．５８
减：本报告期基金总赎回份额	６７５，６８７，７５５．６５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，９９６，９７１，９６７．１１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
申银万国	１	５０１，６２５，７０９．３７	２５．４１％	４４７，５１３．３５	２５．１１％	－
兴业证券	１	５４７，５２３，５８０．３６	２７．７３％	４９２，６０８．１４	２７．６３％	－
银河证券	１	１７９，７２１，２８８．９７	９．１０％	１６３，６１８．３２	９．１８％	－
中银国际	１	５０１，０９８，７４９．４６	２５．３８％	４５６，２００．７０	２５．５９％	－
中金公司	１	２４４，５２０，６９６．４５	１２．３８％	２２２，６１２．１４	１２．４９％	－
广州证券	１	－	－	－	－	新增
国泰君安	２	－	－	－	－	－
华融证券	１	－	－	－	－	－
平安证券	１	－	－	－	－	－
信达证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
申银万国	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	５７，０００，０００．００	１００．００％	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
广州证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
华融证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
信达证券	－	－	－	－	－	－