基金管理人：国泰基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

　１重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

　２基金简介

　２．１ 基金基本情况

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　２．２ 基金产品说明

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　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　２．４ 境外资产托管人

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　２．５ 信息披露方式

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　３主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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　注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　国泰纳斯达克１００指数证券投资基金

　自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（２０１０年４月２９日至２０１３年６月３０日）

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　注：（１）本基金的合同生效日为２０１０年４月２９日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

　（２）同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

　４管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　国泰基金管理有限公司成立于 １９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

　截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理１只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及３５只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰６个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克１００交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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　注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

　２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

　本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

　（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

　根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在１％数量级及以下，且大部分溢价率均值通过９５％置信度下等于０的ｔ检验。

　（二）扩展时间窗口下的价差分析

　本基金管理人选取Ｔ＝３和Ｔ＝５作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥２０），溢价率均值大部分在１％数量级及以下。

　（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

　对于不能通过溢价率均值为零的ｔ检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　在截止２０１３年６月３０日的本报告期内，基金累计单位净值从１．２４８元上升到１．３２７元，并进行了成立以来的第三次分红，每１０份基金份额分红０．２元，除权日为４月１７日，基金在报告期内的净值增长率为６．７９％；基金份额从２．７８亿份下降到２．６１亿份，下降６．１２％。

　２０１３年一季度美国股市表现亮丽，是自１９９８年以来一季度表现最好的一年，持续复苏的宏观经济、强劲的公司盈利能力、宽松的货币政策刺激、市场风险偏好逐渐改善等多方面原因，共同促成了美股一季度的良好开局。一季度中尽管也出现过美国财政悬崖谈判、塞浦路斯银行业危机等风险事件，但对市场整体走势的影响较为有限，投资者对欧债危机、美国财政悬崖问题的恐慌情绪已经大为消散，不再担忧恶性风险事件的发生，注意力更多转向宏观经济基本面和公司盈利上来。市场情绪趋于乐观，也导致资金回流股票资产，促进了股市的上涨。

　在二季度初期，美股仍然延续着今年以来的强劲涨势，但自５月下旬开始，随着美联储退出量化宽松政策的预期逐渐加强，美股开始了一波调整。同时，日本及新兴市场股市暴跌、中国意外收紧流动性等因素均让市场避险情绪上升，加大了美股的跌幅，主要指数回调逾６％，回吐了前期的部分涨幅。整个报告期内纳斯达克１００全收益指数上涨１０．０９％。

　截至２０１３年６月３０日，如统一以美元资产计价计算，本基金日均跟踪误差为０．０９％，对应年化跟踪误差为１．３９％，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过０．５％、年跟踪误差不超过５％的限制。跟踪误差主要来源为股票组合最高仓位限制以及申购赎回的冲击。本报告期内人民币对美元升值幅度较大，也导致了基金表现与业绩比较基准间的差异。

　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　本基金在２０１３年上半年的净值增长率为６．７９％，同期业绩比较基准收益率为１０．０９％，差异主要由于美元兑人民币汇率变化所致（注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。

　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　我们认为未来１－２年内，美国仍将是全球主要市场中表现较好的市场之一，对纳斯达克１００指数的后续表现仍然持乐观的态度。

　首次，从宏观经济的角度来看，在目前所有主要经济体中，美国的宏观经济形势最好应是无可争议。金融危机以来，在超宽松货币政策的强力刺激下，美国各项经济数据持续好转，经济复苏势头确立已无疑问。市场现在担忧的反而是经济复苏过于强劲，可能导致美联储提前结束量化宽松刺激。

　其次，从公司基本面来看，我们也有理由保持乐观。经过２００９年的金融危机，美国企业借此机会进行了大量裁员、整合、削减成本，效率得到大幅提升，盈利能力非常强劲。２０１２年累计分红逾２８００亿美元，创历史新高，同时公司账面现金比例也为历史高点，资产负债表非常健康。纳指１００成分股目前平均估值在１７倍左右，也低于历史平均，处于较为合理的水平。

　最后，从资金流向的焦点也有利于美股。而过去两年在欧债危机的影响下，大量资金躲入美元避风港，美国国债收益率被压制至历史低位。今年以来，随着危机风险的褪去，资金开始逐步流出国债，流向美股等风险资产，同时新兴市场的增长普遍遇到瓶颈，资金流出新兴市场、流向美国等发达市场的趋势明显。我们认为这一趋势才刚刚开始，后市仍将延续。

　五月下旬以来，关于美联储可能提前退出量化宽松政策的言论引发了全球市场波动，让投资者担忧美股持续近三年的上涨趋势是否能够延续。我们对此并不担心，一方面，美联储反复强调量化宽松政策的退出将取决于经济复苏的态势，没有明确的时间点，这也是为了避免突然退出对市场造成的冲击，因此货币政策的调整将是一个长时间、平缓的过程，而且在２０１５年前加息的概率极小，低利率的环境在未来很长一段时间内仍将延续。另一方面，美联储退出量化宽松政策的前提，是就业数据和宏观经济指标持续良好、经济复苏态势已经非常明确，而美国经济一旦回到正轨，企业投资、个人消费意愿上升，对股市是非常有利的信号。

　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为２，３４１，６２８．１８元，可供分配的份额利润为０．００９０元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于２０１３年４月１７日进行利润分配，每１０份基金份额派发红利０．２０元。

　５托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　报告期内，本基金实施利润分配的金额为５，２８８，１２９．８３元。

　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　６半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１ 资产负债表

　会计主体：国泰纳斯达克１００指数证券投资基金

　报告截止日：２０１３年６月３０日单位：人民币元

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　注：报告截止日２０１３ 年６ 月３０ 日，基金份额净值１．２２７元，基金份额总额２６１，１９７，４８９．５６份。

　６．２ 利润表

　会计主体：国泰纳斯达克１００指数证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日单位：人民币元

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　６．３所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：国泰纳斯达克１００指数证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日单位：人民币元

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　报告附注为财务报表的组成部分。

　本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：巴立康

　６．４ 报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　国泰纳斯达克１００指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］第２０８号《关于核准国泰纳斯达克１００指数证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《国泰纳斯达克１００指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币５５５，７９８，５０７．７０元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第０９８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰纳斯达克１００指数证券投资基金基金合同》于２０１０年４月２９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５５５，９８２，５４５．４６份基金份额，其中认购资金利息折合１８４，０３７．７６份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《国泰纳斯达克１００指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括Ｎａｓｄａｑ－１００指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以Ｎａｓｄａｑ－１００指数为投资标的的指数型公募基金（包括ＥＴＦ）（以下简称“目标基金”）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％；本基金至少８０％的资产投资于Ｎａｓｄａｑ－１００指数的成份股和目标基金，其中，本基金持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的１０％。本基金的业绩比较基准为：纳斯达克１００指数（Ｎａｓｄａｑ－１００ Ｉｎｄｅｘ）收益率（总收益指数收益率）。

　本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于２０１３年８月２０日批准报出。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰纳斯达克１００指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　６．４．５ 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　６．４．６ 税项

　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　（２）目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

　（３）目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本基金管理人于２０１３年５月３１日发布《国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫资产管理有限公司的公告》，本基金管理人获批设立子公司国泰元鑫资产管理有限公司，注册资本为５０００万元人民币。本基金管理人持有５０％的股权，中投信托有限责任公司和上海津赞投资管理有限公司分别持有３０％和２０％的股权。国泰元鑫资产管理有限公司已在上海市工商行政管理局虹口分局完成工商注册登记，取得营业执照。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。

　６．４．８．２关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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　注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．８％ ／ 当年天数。

　６．４．８．２．２基金托管费单位：人民币元

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　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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　注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率计息。

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

　６．４．８．７其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

　６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

　６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　（１） 公允价值

　（ａ）不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　（ｂ）以公允价值计量的金融工具

　（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

　第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

　（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

　于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为２９５，３１５，２１２．９７ 元，无属于第二层级和第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级３０２，２７６，６７９．３５元，无第二层级和无第三层）。

　（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

　本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

　（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

　无。

　（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　７投资组合报告

　７．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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　７．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布金额单位：人民币元

　■

　７．３ 期末按行业分类的权益投资组合

　７．３．１ 指数投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合金额单位：人民币元

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　注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

　７．３．２ 积极投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

　本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。

　7．4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

　７．４．１指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：１、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

　２、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

　７．４．２积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

　本基金本报告期末未持有积极权益投资。

　7．5 报告期内股票投资组合的重大变动

　７．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细金额单位：人民币元

　■

　注：１．此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

　２．买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细金额单位：人民币元

　■

　注：１．此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

　２．卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7．6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7．9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　7．10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细金额单位：人民币元

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　7.11投资组合报告附注

　７．１１．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　７．１１．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　７．１１．３ 其他资产构成金额单位：人民币元

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　７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　７．１１．５ 期末持有的股票中存在流通受限情况的说明

　７．１１．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

　７．１１．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

　8基金份额持有人信息

　8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

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　8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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　注：１、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为５０万份至１００万份（含）；

　２、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含）。

　9 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：如果本报告期间发生红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。

　10 重大事件揭示

　10．１ 基金份额持有人大会决议

　报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

　10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　报告期内基金管理人重大人事变动如下：

　２０１３年３月６日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意梁之平先生因工作需要离职。

　２０１３年６月２５日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意李志坚先生出任公司副总经理。

　本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　10．４ 基金投资策略的改变

　报告期内，本基金投资策略无改变。

　10．５报告期内改聘会计师事务所情况

　报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

　10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

　10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

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　注：基金租用席位的选择标准是：

　（１）资力雄厚，信誉良好；

　（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

　（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

　选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

　１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

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