基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．１．１目标基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．２．１目标基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年３月３１日至２０１３年６月３０日）

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注：本基金的合同生效日为２０１１年３月３１日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 １９９８年３月５日，是经中国证监会证监基字［１９９８］５号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为１．１亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理１只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及３５只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克１００指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰信用债券型证券投资基金、国泰６个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证５年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克１００交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月１４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在１％数量级及以下，且大部分溢价率均值通过９５％置信度下等于０的ｔ检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取Ｔ＝３和Ｔ＝５作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥２０），溢价率均值大部分在１％数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的ｔ检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年Ａ股行情整体呈现冲高回落态势。受新领导层的改革预期推动，大盘延续去年１２月份以来的反弹行情，上证指数最高触及２４４４．８０点，个股出现普涨行情。后受持续低迷的经济指标的不利影响，尤其是受资金面紧张以及ＩＰＯ可能开闸等多重利空因素影响，６月份Ａ股市场大幅下挫，上证指数最低触及１８４９．６５点。个股行情出现分化，以ＴＭＴ为主的创业板股票屡创新高，而以传统行业为主的大盘股表现较差。受央行降杠杆等因素影响，金融股二季度表现稍弱于大盘。

本报告期内，我们根据对市场行情分析判断以及日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了合理安排；在交易策略上，我们严格根据基金合同约定，避免不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，实现了对标的指数的有效跟踪。截止报告日，本基金的年化跟踪误差为１．８７％，跟踪误差远低于基金合同规定的４％。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金在２０１３年上半年的净值增长率为－１１．２３％，同期业绩比较基准收益率为－１２．３３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年下半年随着美国经济的强劲复苏，预期美联储将逐步收紧货币宽松的政策，ＱＥ退出将只是时间问题，资金外流预期将对资金面形成不利影响。国内经济方面，在银行降杠杆的过程中预期难有明显改善。将于四季度召开的十八届三中全会，将是市场期盼的改革红利。１８０金融在前期大幅下挫后估值屡创新低，对于长期资金而言已非常具有吸引力，未来或有阶段性机会。

上证１８０金融指数由上证１８０指数中银行、保险、证券、信托等行业构成，基于长期投资、价值投资的理念，投资者可利用国泰上证１８０金融ＥＴＦ联接基金这一优良的资产配置工具，分享中国金融行业长期稳健增长的成果。在弱势震荡行情下，投资者可积极利用国泰上证１８０金融ＥＴＦ联接基金把握阶段性投资机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：２０１３年６月３０日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．８６２元，基金份额总额５７０，７０７，２２６．９２份。

６．２ 利润表

会计主体：国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：巴立康

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］２３９号《关于核准上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集９８３，６６６，７３１．０４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第１０９号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于２０１１年３月３１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为９８３，７６６，０４３．７０份基金份额，其中认购资金利息折合９９，３１２．６６份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金是上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标ＥＴＦ”）的联接基金。目标ＥＴＦ是主要采用完全复制法实现对上证１８０金融股指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ＥＴＦ实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将年化跟踪误差控制在４％以内。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标ＥＴＦ、标的指数即上证１８０金融股指数成份股和备选成份股，少量投资于非标的指数成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于目标ＥＴＦ的比例不低于基金资产净值的９０％；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的５％。本基金业绩比较基准为上证１８０金融股指数收益率Ｘ９５％＋银行活期存款税后利率Ｘ５％。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于２０１３年８月２０日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金管理人于２０１３年５月３１日发布《国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫资产管理有限公司的公告》，本基金管理人获批设立子公司国泰元鑫资产管理有限公司，注册资本为５０００万元人民币。本基金管理人持有５０％的股权，中投信托有限责任公司和上海津赞投资管理有限公司分别持有３０％和２０％的股权。国泰元鑫资产管理有限公司已在上海市工商行政管理局虹口分局完成工商注册登记，取得营业执照。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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注：本基金基金财产中投资于目标ＥＴＦ的部分不收取管理费，支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取０）的０．５％年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝（前一日基金资产净值–基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应的资产净值）× ０．５％ ／当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费单位：人民币元

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注：本基金基金财产中投资于目标ＥＴＦ的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取０）的０．１％年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝（前一日基金资产净值–基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应的资产净值）× ０．１％ ／当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份

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６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有１５４，２３０，２６８．００份目标ＥＴＦ基金份额，占其总份额的比例为４６．１４％。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为４６７，３２４，１２６．３３元，无属于第二层级和第三层级的余额。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

７投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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７．２ 期末投资目标基金明细金额单位：人民币元

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７．３ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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７．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

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注：：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

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7．5 报告期内股票投资组合的重大变动

７．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．6 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．１０．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．１０．２本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7．11投资组合报告附注

７．１１．１ 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中国平安”公告其子公司情况外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

根据２０１３年５月２１日中国平安发布的相关公告，该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币２，５５５万元，并处以人民币５，１１０万元的罚款，暂停其保荐机构资格３个月。

本基金管理人此前投资中国平安股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。

该情况发生后，本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为平安证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

７．１１．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

７．１１．３期末其他各项资产构成

■

７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上；

２、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含）。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

２０１３年３月６日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意梁之平先生因工作需要离职。

２０１３年６月２５日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意李志坚先生出任公司副总经理。

报告期内基金托管人重大人事变动如下：

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

２０１３年６月１日，中国银行股份有限公司发布公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10．４ 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

（１）资力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

基金简称	国泰上证１８０金融ＥＴＦ联接
基金主代码	０２００２１
交易代码	０２００２１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年３月３１日
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５７０，７０７，２２６．９２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过投资于目标ＥＴＦ，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合，在一定的风险度下能提供最大的预期收益，或者在确定收益率上承担最小的风险。
业绩比较基准	上证１８０金融股指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％
风险收益特征	本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金名称	上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	５１０２３０
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	２０１１年３月３１日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２０１１年５月２３日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	１、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组 合进行优化，尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．２％，年跟踪误差不超过２％。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 ２、债券投资策略 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
业绩比较基准	上证１８０金融股指数
风险收益特征	本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	林海中	唐州徽
	联系电话	０２１－３８５６１６００转	９５５６６
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		（０２１）３８５６９０００，４００－８８８－８６８８	９５５６６
传真		０２１－３８５６１８００	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	１９，７２４，４４３．３１
本期利润	－７９，４１７，１５２．１５
加权平均基金份额本期利润	－０．１３２３
本期基金份额净值增长率	－１１．２３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．１３７７
期末基金资产净值	４９２，１３６，８８９．２１
期末基金份额净值	０．８６２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１３．８９％	２．１０％	－１５．６８％	２．１１％	１．７９％	－０．０１％
过去三个月	－１０．０２％	１．６２％	－１１．７３％	１．６４％	１．７１％	－０．０２％
过去六个月	－１１．２３％	１．９０％	－１２．３３％	１．９４％	１．１０％	－０．０４％
过去一年	－１．８２％	１．５７％	－２．４６％	１．６３％	０．６４％	－０．０６％
自基金合同生效起至今	－１３．８０％	１．３６％	－１４．９９％	１．４３％	１．１９％	－０．０７％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
章赟	本基金的基金经理、国泰上证１８０金融ＥＴＦ、国泰沪深３００指数、国泰中小板３００成长ＥＴＦ、国泰中小板３００成长ＥＴＦ联接、国泰国证房地产行业指数分级的基金经理	２０１１－０３－３１	－	７	博士。曾任职于平安资产管理公司。２００８年５月加盟国泰基金管理有限公司，任数量金融分析师，２０１０年３月至２０１１年５月任国泰沪深３００指数基金的基金经理助理；２０１１年３月起担任上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；２０１１年５月起兼任国泰沪深３００指数证券投资基金的基金经理；２０１２年３月起兼任中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，２０１３年２月起兼任国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。
徐皓	本基金的基金经理助理、国泰金融ＥＴＦ基金的基金经理助理、国泰沪深３００指数基金的基金经理助理、中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理	２０１１－０６－０３	－	６	硕士，ＦＲＭ，中级经济师，注册黄金投资分析师。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。２０１０年５月加盟国泰基金，任高级风控经理。２０１１年６月起担任上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深３００指数证券投资基金的基金经理助理；２０１２年３月起兼任中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板３００成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。公司创新ＥＴＦ运作工作小组成员。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	２５，７３５，７６５．３８	３７，０７３，７４６．２９
结算备付金	１１４，９４７．４７	－
存出保证金	１１２，３００．７４	－
交易性金融资产	４６７，３２４，１２６．３３	４９４，６５１，９９９．３６
其中：股票投资	３，７０７，９４０．７２	６２６，３９０．８４
基金投资	４６３，６１６，１８５．６１	４９４，０２５，６０８．５２
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	５，１５５．４７	９，４０１．３７
应收股利	３６，６１７．８８	－
应收申购款	１，０２１，００１．４１	９１０，１１１．６１
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４９４，３４９，９１４．６８	５３２，６４５，２５８．６３
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	１，８２６，２０８．０８	４，２５９，５８４．１２
应付管理人报酬	１６，５８９．６９	１７，４７８．７７
应付托管费	３，３１７．９３	３，４９５．７６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１５７，６７２．８８	２４８，８０２．１６
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２０９，２３６．８９	４１２，５４５．６０
负债合计	２，２１３，０２５．４７	４，９４１，９０６．４１
所有者权益：
实收基金	５７０，７０７，２２６．９２	５４３，５１９，９０８．０９
未分配利润	－７８，５７０，３３７．７１	－１５，８１６，５５５．８７
所有者权益合计	４９２，１３６，８８９．２１	５２７，７０３，３５２．２２
负债和所有者权益总计	４９４，３４９，９１４．６８	５３２，６４５，２５８．６３

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	－７８，３５１，３６５．１９	８５，３０３，６７５．７０
１．利息收入	１８３，６７０．３４	２１８，０８７．２６
其中：存款利息收入	１８３，６４１．３４	２１８，０８７．２６
债券利息收入	２９．００	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１９，８２１，２０９．１０	１１，６５３，８８５．４８
其中：股票投资收益	１，４３２，８１９．８８	３１６，８３３．１５
基金投资收益	１８，２６０，４５８．２９	１１，０７１，８１２．０１
债券投资收益	６，２９２．００	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１２１，６３８．９３	２６５，２４０．３２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－９９，１４１，５９５．４６	７２，６７４，４７５．８７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７８５，３５０．８３	７５７，２２７．０９
减：二、费用	１，０６５，７８６．９６	１，５７４，８２５．７７
１．管理人报酬	１２７，１４１．２２	１５３，７５１．７２
２．托管费	２５，４２８．２１	３０，７５０．４４
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	８１７，２４６．３４	１，２８７，９４９．９０
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	９５，９７１．１９	１０２，３７３．７１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－７９，４１７，１５２．１５	８３，７２８，８４９．９３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－７９，４１７，１５２．１５	８３，７２８，８４９．９３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５４３，５１９，９０８．０９	－１５，８１６，５５５．８７	５２７，７０３，３５２．２２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７９，４１７，１５２．１５	－７９，４１７，１５２．１５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２７，１８７，３１８．８３	１６，６６３，３７０．３１	４３，８５０，６８９．１４
其中：１．基金申购款	７５３，９５７，１９５．０５	１６，９８８，２４８．０７	７７０，９４５，４４３．１２
２．基金赎回款	－７２６，７６９，８７６．２２	－３２４，８７７．７６	－７２７，０９４，７５３．９８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５７０，７０７，２２６．９２	－７８，５７０，３３７．７１	４９２，１３６，８８９．２１
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１４９，９４７，６３７．１４	－２１２，９１８，９４９．２５	９３７，０２８，６８７．８９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８３，７２８，８４９．９３	８３，７２８，８４９．９３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５７４，６２９，７０３．２７	５８，７９６，１５０．６５	－５１５，８３３，５５２．６２
其中：１．基金申购款	１６４，７８０，４９３．５５	－１６，７９９，２２９．３２	１４７，９８１，２６４．２３
２．基金赎回款	－７３９，４１０，１９６．８２	７５，５９５，３７９．９７	－６６３，８１４，８１６．８５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５７５，３１７，９３３．８７	－７０，３９３，９４８．６７	５０４，９２３，９８５．２０

关联方名称	与本基金的关系
国泰基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金（“目标ＥＴＦ”）	本基金的基金管理人管理的其他基金

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１２７，１４１．２２	１５３，７５１．７２
其中：支付销售机构的客户维护费	４６６，３６２．４８	４２９，０３４．０３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２５，４２８．２１	３０，７５０．４４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
期初持有的基金份额	５０，０００，４００．００	５０，０００，４００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	５０，０００，４００．００	５０，０００，４００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	８．７６％	８．６９％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	２５，７３５，７６５．３８	１７３，０９２．６１	３３，６７２，８４１．９０	２１０，００７．９４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，７０７，９４０．７２	０．７５
	其中：股票	３，７０７，９４０．７２	０．７５
２	基金投资	４６３，６１６，１８５．６１	９３．７８
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	２５，８５０，７１２．８５	５．２３
７	其他各项资产	１，１７５，０７５．５０	０．２４
８	合计	４９４，３４９，９１４．６８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	－	－
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	３，７０７，９４０．７２	０．７５
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	３，７０７，９４０．７２	０．７５

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式	国泰基金管理有限公司	４６３，６１６，１８５．６１	９４．２０

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		基金交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
光大证券	１５３，３２１．００	１００．００％	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	５９，６８２	５１１，４７４．７４	０．１０
２	６０００３６	招商银行	３６，８１８	４２７，０８８．８０	０．０９
３	６０１３１８	中国平安	８，８６０	３０７，９７３．６０	０．０６
４	６０１１６６	兴业银行	１９，７５４	２９１，７６６．５８	０．０６
５	６０００００	浦发银行	２８，８５４	２３８，９１１．１２	０．０５
６	６０１３２８	交通银行	５１，０９０	２０７，９３６．３０	０．０４
７	６００８３７	海通证券	２１，０７４	１９７，６７４．１２	０．０４
８	６０１３９８	工商银行	４８，８２９	１９６，２９２．５８	０．０４
９	６０００３０	中信证券	１８，３４５	１８５，８３４．８５	０．０４
１０	６０１２８８	农业银行	６５，５３２	１６１，２０８．７２	０．０３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	５９，６８２	５１１，４７４．７４	０．１０
２	６０００３６	招商银行	３６，８１８	４２７，０８８．８０	０．０９
３	６０１３１８	中国平安	８，８６０	３０７，９７３．６０	０．０６
４	６０１１６６	兴业银行	１９，７５４	２９１，７６６．５８	０．０６
５	６０００００	浦发银行	２８，８５４	２３８，９１１．１２	０．０５
６	６０１３２８	交通银行	５１，０９０	２０７，９３６．３０	０．０４
７	６００８３７	海通证券	２１，０７４	１９７，６７４．１２	０．０４
８	６０１３９８	工商银行	４８，８２９	１９６，２９２．５８	０．０４
９	６０００３０	中信证券	１８，３４５	１８５，８３４．８５	０．０４
１０	６０１２８８	农业银行	６５，５３２	１６１，２０８．７２	０．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	３９，２０１，３８９．８０	７．４３
２	６０００３６	招商银行	３２，０４９，５６６．１３	６．０７
３	６０１３１８	中国平安	２６，３５０，６６４．７１	４．９９
４	６０１１６６	兴业银行	２４，６４１，６４０．８３	４．６７
５	６０００００	浦发银行	２０，２００，８０３．３０	３．８３
６	６０１３２８	交通银行	１６，６３０，６５５．９６	３．１５
７	６０００３０	中信证券	１６，５０２，８５１．９３	３．１３
８	６００８３７	海通证券	１６，１８７，１３３．８４	３．０７
９	６０１３９８	工商银行	１３，１７０，１９２．７５	２．５０
１０	６０１２８８	农业银行	１２，５３９，８６２．９５	２．３８
１１	６０１６０１	中国太保	１０，９４０，０３４．６９	２．０７
１２	６０１９３９	建设银行	８，５１５，１２１．５０	１．６１
１３	６０１１６９	北京银行	８，５１１，１６７．２０	１．６１
１４	６０１８１８	光大银行	６，９２４，３９６．００	１．３１
１５	６０００１５	华夏银行	６，４５６，３６０．０３	１．２２
１６	６００９９９	招商证券	５，１３３，０１９．７０	０．９７
１７	６０１６２８	中国人寿	４，９００，７２４．１５	０．９３
１８	６０１６８８	华泰证券	４，０１０，１５９．４７	０．７６
１９	６０１００９	南京银行	３，５０２，３４２．４６	０．６６
２０	６０１７８８	光大证券	３，３４２，１２７．２５	０．６３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	３１，４８５，１３１．１１	５．９７
２	６０００３６	招商银行	２７，１５４，６７６．０３	５．１５
３	６０１３１８	中国平安	２１，６９３，９０９．４５	４．１１
４	６０１１６６	兴业银行	１９，９１８，６２７．２１	３．７７
５	６０００００	浦发银行	１６，４９８，３８２．３６	３．１３
６	６０１３２８	交通银行	１３，９５６，５９２．５７	２．６４
７	６０００３０	中信证券	１３，１７７，４７８．０３	２．５０
８	６００８３７	海通证券	１２，６８０，７５５．３２	２．４０
９	６０１３９８	工商银行	１１，３７９，２９９．２８	２．１６
１０	６０１２８８	农业银行	１０，４１６，７８６．００	１．９７
１１	６０１６０１	中国太保	９，７１５，６６３．２０	１．８４
１２	６０１９３９	建设银行	７，４７７，１５３．２１	１．４２
１３	６０１１６９	北京银行	６，９８６，９２６．４８	１．３２
１４	６０１８１８	光大银行	５，５６３，４７６．４７	１．０５
１５	６０００１５	华夏银行	５，３３５，７１０．６６	１．０１
１６	６０１６２８	中国人寿	４，２８０，５３０．３４	０．８１
１７	６００９９９	招商证券	３，９６０，０４９．１４	０．７５
１８	６０１６８８	华泰证券	３，２１３，１８９．７３	０．６１
１９	６０１９０１	方正证券	３，０２２，７５７．９８	０．５７
２０	６０１００９	南京银行	２，９０１，６７９．５３	０．５５

买入股票的成本（成交）总额	２９６，０８６，５３２．２１
卖出股票的收入（成交）总额	２４４，２７８，８３７．３９

序号	名称	金额
１	存出保证金	１１２，３００．７４
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	３６，６１７．８８
４	应收利息	５，１５５．４７
５	应收申购款	１，０２１，００１．４１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，１７５，０７５．５０

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
９，１４８	６２，３８６．０１	２１２，７５５，７１９．０３	３７．２８％	３５７，９５１，５０７．８９	６２．７２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	２，５４２，６９３．４１	０．４５％

基金合同生效日（２０１１年３月３１日）基金份额总额	９８３，７６６，０４３．７０
本报告期期初基金份额总额	５４３，５１９，９０８．０９
本报告期基金总申购份额	７５３，９５７，１９５．０５
减：本报告期基金总赎回份额	７２６，７６９，８７６．２２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５７０，７０７，２２６．９２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
光大证券	１	５４０，３６５，３６９．６０	１００．００％	４９１，９４９．１２	１００．００％	－
中银国际	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－