基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通中小盘股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年４月１４日至２０１３年６月３０日）

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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十一条（二）、（五）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００３］４８号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理ＢＥ控股公司 ”）于２００３年４月１日共同发起设立。本海富通中小盘股票型证券投资基金是基金管理人管理的第十二只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金、海富通国策导向股票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金二十二只公募基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会２０１１年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）同向交易的样本，对其进行了９５％置信区间，假设溢价率为０的Ｔ分布检验，检验结果表明，在Ｔ日、Ｔ＋３日和Ｔ＋５日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，Ａ股市场受事件影响震荡剧烈，调控房地产“国五条”，理财产品清理“８号文”，ＩＰＯ何时重启，“钱荒”等对市场造成较大冲击。同时我们看到，宏观经济背景仍不容乐观：传统企业复苏乏力，投资拉动增长模式难以为继，ＧＤＰ增速预期持续下滑。我们也看到新任领导人对于出台政策“治大国如烹小鲜”的谨慎态度，打消了以往经济不行靠政策的市场预期。而在传统行业萎靡不振的情况下，以传媒、电子、环保等为代表的新兴行业崛起，今年上半年上证指数虽然表现不佳，但以创业板为代表的成长股却一枝独秀，行业上分化也较为明显，其中信息服务、电子、医药生物等行业涨势喜人，有色、采掘等行业表现疲软。

本基金在第一季度大幅增加了股票资产配置比例，结构上增持了医药、食品等消费类资产以及电子、国防军工和环保等成长类资产，减持了地产化工建材等周期类行业；在第二季度小幅降低了股票资产配置比例，进入６月份后投资策略转向以减仓和防御为主，并根据业绩情况增减了个股。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

报告期本基金净值增长率为８．０２％，同期基金业绩比较基准收益率为－２．３９％，基金净值跑赢业绩比较基准１０．４１个百分点。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，美国方面，随着房地产的复苏和就业的持续好转使得美国家庭资产净值得到提升，居民的消费意愿也随之不断加强促进了消费的增长。随着美国经济复苏的加快，其对于货币政策正常化的讨论会逐步升级，ＱＥ退出仍是一个大的趋势。欧洲方面，５月以来欧洲经济景气小幅好转，其在衰退之中出现了企稳的迹象。

国内方面，下半年国内实体经济在去杠杆的背景下可能面临缓慢趋降的风险。虽然政府在“稳增长”与“调结构”并举的情况下，有可能向“稳增长”倾斜，出台一些定向的稳定增长措施，但力度尚不明晰。流动性方面，我们预计下半年社会融资总量余额增速会有所下降，资金价格将高于上半年。市场方面，在经历了前期流动性恐慌大幅调整之后，我们认为短期市场有望企稳。但在经济复苏力度较弱、资金面偏紧、ＩＰＯ开闸和限售股解禁减持依然处于高峰期的背景下，下半年Ａ股市场趋势性的机会不多。结构上，由于经济的疲软，上游原材料和中间制造业等传统周期行业的投资机会依然不大，机会依然来自于信息、消费和医药等增速快的行业。随着中报的公布，前期中小盘股普涨的行情也或将结束，但有业绩支撑、确定性高的成长股的表现可能依旧强劲。后续我们会关注中美货币政策的新举措、三中全会、社会融资总量增速、资金成本变化情况和ＩＰＯ启动对股市的影响等。

基于上述判断，本基金下半年维持对Ａ股市场谨慎乐观的判断，关注结构性机会和改革红利机会，聚焦成长股，深挖受益于经济转型的板块和公司，根据半年报情况以及草根调研，捕捉估值合理且成长性相对确定的成长股。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有３ 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配：无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年，本基金托管人在对海富通中小盘股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年，海富通中小盘股票型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通中小盘股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通中小盘股票型证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通中小盘股票型证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：海富通中小盘股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．９７０元，基金份额总额８０８，２９６，５９３．０９份。

６．２利润表

会计主体：海富通中小盘股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通中小盘股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

海富通中小盘股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］第８３号《关于核准海富通中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，２３６，５８６，８７０．５８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 （２０１０）第０８０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同》于２０１０年４月１４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，２３６，８８７，３６２．６０份基金份额，其中认购资金利息折合３００，４９２．０２份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合中股票资产占基金资产的６０％－９５％，其中将不低于８０％的股票资产投资于中小盘股票，权证投资占基金资产净值的０％－３％，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的５％－４０％，其中，基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：中证７００ 指数×８０％＋上证国债指数×２０％。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于２０１３年８月２２日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６ 月３０ 日的财务状况以及２０１３年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５差错更正的说明

本基金报告期内无重大会计差错。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

６．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的半年度报告正文。

7．4 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

7．10 投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内本基金投资的隆平高科（０００９９８）于２０１２年９月２６日收到深圳证券交易所《关于对湖南新大新股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》，该决定书中涉及本公司股东湖南新大新股份有限公司存在违规行为。

对该股票的投资决策程序的说明：在中国作为农业大国亟需向农业强国发展的远景下，看好种子行业的未来发展前景。隆平高科作为行业龙头企业，拥有“袁隆平”强大的品牌背书，及国内领先的研发资源平台，品种储备丰富、营销能力相对优秀，系种子行业股票投资的优良标的。

报告期内本基金投资的盛运股份（３０００９０）２０１３年６月９日发布《关于公司高管收到中国证监会立案调查通知的公告》，因公司高管刘玉斌涉嫌泄露内幕信息被中国证券监督管理委员会上海稽查局立案调查。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人看好盛运股份在垃圾焚烧行业的品牌实力，按照内部严格的投资决策流程，将该股票被纳入本基金的实际投资组合。

其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３期末其他各项资产构成

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

２、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

２０１３年３月２１日，海富通基金管理有限公司发布公告，公司股东会增聘高勇前先生担任本公司职工监事。

２０１３年４月１０日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会审议通过，聘请陶网雄先生担任公司副总经理。

２０１３年５月９日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司２０１３年第一次股东会及第四届董事会第一次会议审议并通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１３】６２８号文核准批复，公司聘请张文伟先生担任公司董事长，邵国有先生因退休转任本公司董事。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１、本基金本报告期退租第一创业一个交易单元。

２、（１）交易单元的选择标准本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

（２）交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

＜１＞ 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的２００％。

＜２＞ 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业务管理委员会核准。

＜３＞ 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理委员会核准。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

１1 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于２００３年４月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从２００３年８月开始，海富通先后募集成立了２３只公募基金。截至２０１３年６月３０日，海富通管理的公募基金资产规模超过２２５亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至２０１３年６月３０日，海富通为近８０家企业超过２８５亿元的企业年金基金和养老金产品担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至２０１３年６月３０日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过４６亿元。２０１０年１２月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。２０１２ 年９ 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。

２００４年末开始，海富通为ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至２０１３年６月３０日，投资咨询及海外业务规模超过１９８亿元人民币。

２０１０年１１月２５日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正式开业，注册资本为６０００万港元。

２０１１年１２月，海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复ＲＱＦＩＩ（人民币合格境外机构投资者）业务资格，准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场，并首批获得国家外汇管理局批准的１１亿元人民币ＲＱＦＩＩ（人民币合格境外机构投资者）投资额度。２０１２年２月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只ＲＱＦＩＩ产品。２０１３年５月，海富通资产管理（香港）有限公司再度获得证监会核准批复ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）资格。

２０１２年３月，海富通在由中国证券报社主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等协办的“２０１１年度中国基金业金牛奖”评选中荣获 “２０１１年十大金牛基金管理公司”； ２０１２年３月，在《证券时报》社主办的“中国基金业明星奖”评选中，《证券时报》授予海富通精选混合基金“２０１１年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。 ２０１３年４月，“海富通精选混合基金”荣获《上海证券报》社主办的“金基金”奖之“分红基金奖”。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自２００８年启动“绿色与希望－橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

海富通基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

基金简称	海富通中小盘股票
基金主代码	５１９０２６
交易代码	５１９０２６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年４月１４日
基金管理人	海富通基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８０８，２９６，５９３．０９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。
投资策略	本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等，对证券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动态监控，在投资范围内确定相应大类资产配置比例；其次通过对行业及个股进行定量与定性相结合的分析，精选具有良好基本面和成长潜力的中小盘上市公司进行投资。
业绩比较基准	基金业绩比较基准＝中证７００指数×８０％＋上证国债指数×２０％
风险收益特征	本基金是股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。其预期收益、预期风险高于货币型基金和债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		海富通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	奚万荣	赵会军
	联系电话	０２１－３８６５０８９１	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｗｒｘｉ＠ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００８８－４００９９	９５５８８
传真		０２１－３３８３０１６６	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	６０，７２８，２８１．２７
本期利润	７０，６１４，４４２．２４
加权平均基金份额本期利润	０．０７８８
本期基金份额净值增长率	８．０２％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．２２７４
期末基金资产净值	７８４，０７６，３６５．７０
期末基金份额净值	０．９７０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－７．０９％	１．９３％	－１２．３３％	１．５２％	５．２４％	０．４１％
过去三个月	２．８６％	１．６６％	－５．６３％	１．１９％	８．４９％	０．４７％
过去六个月	８．０２％	１．５６％	－２．３９％	１．１７％	１０．４１％	０．３９％
过去一年	５．６６％	１．３９％	－４．８０％	１．１４％	１０．４６％	０．２５％
过去三年	４．３０％	１．４１％	－６．６６％	１．２２％	１０．９６％	０．１９％
自基金合同生效起至今	－３．００％	１．３８％	－２６．２６％	１．２６％	２３．２６％	０．１２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
程岽	本基金的基金经理，海富通养老收益混合基金经理	２０１０－０４－１４	－	１０年	中国国籍，硕士，特许金融分析师（ＣＦＡ），持有基金从业人员资格证书。历任金信管理研究公司研究所研究员，国金证券研究所研究员，曾当选《新财富》２００５年度最佳行业分析师。２００６年 ７月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、非公募股票组合投资经理。２０１０年４月起任海富通中小盘股票基金经理，２０１３年５月起兼任海富通养老收益混合基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	７８，５５５，６８３．７９	６０，０８０，７５２．０８
结算备付金	４，２２４，２７８．１９	１，２８２，４８３．４８
存出保证金	８５１，８２２．０７	１，５９３，６５４．４９
交易性金融资产	７０１，７９８，７７８．４７	７６１，７２２，０１９．５５
其中：股票投资	６６１，７９４，７７８．４７	７２１，４１８，０１９．５５
基金投资	－	－
债券投资	４０，００４，０００．００	４０，３０４，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	７０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
应收证券清算款	－	５１，５３３，４０４．５３
应收利息	１，９５３，２８１．８５	９５７，６９８．６７
应收股利	－	－
应收申购款	１５７，１６５．０２	８０，７１１．９０
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	８５７，５４１，００９．３９	９２７，２５０，７２４．７０
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	７０，０００，０００．００	５７，５５０，５９２．７０
应付赎回款	４７７，７１７．７９	９０２，６４４．４０
应付管理人报酬	９９８，６３９．９３	１，０２７，５９２．４５
应付托管费	１６６，４３９．９９	１７１，２６５．４２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，６２３，３３４．９１	１，３３８，１５８．８８
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１９８，５１１．０７	４００，４２８．３４
负债合计	７３，４６４，６４３．６９	６１，３９０，６８２．１９
所有者权益：
实收基金	８０８，２９６，５９３．０９	９６４，７１５，２２０．３３
未分配利润	－２４，２２０，２２７．３９	－９８，８５５，１７７．８２
所有者权益合计	７８４，０７６，３６５．７０	８６５，８６０，０４２．５１
负债和所有者权益总计	８５７，５４１，００９．３９	９２７，２５０，７２４．７０

资 产	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	８５，１９２，３３９．３１	６４，９４３，７７０．２９
１．利息收入	１，５５１，９６７．００	１，４６１，５２１．２０
其中：存款利息收入	１８６，５５０．４５	４８２，００３．８４
债券利息收入	１，１７７，０１０．４２	４４３，９７９．４６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１８８，４０６．１３	５３５，５３７．９０
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	７３，７２７，９１１．４２	－３４，２９７，０４４．２３
其中：股票投资收益	７１，３９７，４２７．９１	－３６，７７４，６５６．３４
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２２，１４６．２９	－３５８，７６０．８３
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２，３０８，３３７．２２	２，８３６，３７２．９４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	９，８８６，１６０．９７	９７，４６１，８７４．７４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２６，２９９．９２	３１７，４１８．５８
减：二、费用	１４，５７７，８９７．０７	１７，０１２，６５０．９６
１．管理人报酬	６，４１８，２３７．６４	７，７１０，３５７．１９
２．托管费	１，０６９，７０６．３６	１，２８５，０５９．４８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	６，８８０，７６７．５６	７，８０６，６２４．７８
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２０９，１８５．５１	２１０，６０９．５１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７０，６１４，４４２．２４	４７，９３１，１１９．３３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	７０，６１４，４４２．２４	４７，９３１，１１９．３３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９６４，７１５，２２０．３３	－９８，８５５，１７７．８２	８６５，８６０，０４２．５１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７０，６１４，４４２．２４	７０，６１４，４４２．２４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１５６，４１８，６２７．２４	４，０２０，５０８．１９	－１５２，３９８，１１９．０５
其中：１．基金申购款	２８，７９６，４４４．４７	－８２８，９４０．７６	２７，９６７，５０３．７１
２．基金赎回款	－１８５，２１５，０７１．７１	４，８４９，４４８．９５	－１８０，３６５，６２２．７６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８０８，２９６，５９３．０９	－２４，２２０，２２７．３９	７８４，０７６，３６５．７０
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３２０，５２５，５３３．９７	－１６１，７６８，６３８．１７	１，１５８，７５６，８９５．８０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４７，９３１，１１９．３３	４７，９３１，１１９．３３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３０９，３４０，４６１．３０	３１，１７０，５３１．０２	－２７８，１６９，９３０．２８
其中：１．基金申购款	３７，５０３，５０５．２５	－３，１７３，３１６．３７	３４，３３０，１８８．８８
２．基金赎回款	－３４６，８４３，９６６．５５	３４，３４３，８４７．３９	－３１２，５００，１１９．１６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０１１，１８５，０７２．６７	－８２，６６６，９８７．８２	９２８，５１８，０８４．８５

关联方名称	与本基金的关系
海富通基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金销售机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	６，４１８，２３７．６４	７，７１０，３５７．１９
其中：支付销售机构的客户维护费	２，５７６，１８７．９６	２，７８４，０４７．５８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１，０６９，７０６．３６	１，２８５，０５９．４８

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
工商银行	７８，５５５，６８３．７９	１４５，７５４．６２	３１，４９５，６２３．３３	４４５，１３４．７７

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
３０００２７	华谊兄弟	２０１３－０６－０５	重大事项	２８．５５	２０１３－０７－２４	３１．４１	８９４，０９８	２６，２２０，０４３．６３	２５，５２６，４９７．９０	－
３００１３３	华策影视	２０１３－０５－２８	重大资产重组	２４．４３	２０１３－０７－３０	２６．８７	１５０，０００	３，５６８，７４７．３２	３，６６４，５００．００	－
３００２５６	星星科技	２０１３－０５－１７	重大资产重组	１３．０１	２０１３－０８－０９	１４．３１	１，３５０，６８９	１７，９１７，３７３．３８	１７，５７２，４６３．８９	－
０００９９８	隆平高科	２０１３－０５－０３	重大资产重组	１８．４６	２０１３－０７－０８	２０．５０	１，２９９，７８１	２６，５３５，５１１．００	２３，９９３，９５７．２６	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６６１，７９４，７７８．４７	７７．１７
	其中：股票	６６１，７９４，７７８．４７	７７．１７
２	固定收益投资	４０，００４，０００．００	４．６６
	其中：债券	４０，００４，０００．００	４．６６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	７０，０００，０００．００	８．１６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	８２，７７９，９６１．９８	９．６５
６	其他各项资产	２，９６２，２６８．９４	０．３５
７	合计	８５７，５４１，００９．３９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２３，９９３，９５７．２６	３．０６
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	４８３，５０３，３６６．１９	６１．６７
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	２３，６１６，７５２．４０	３．０１
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	１４，３０３，０５８．３２	１．８２
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	６６，５１０，８１８．８８	８．４８
Ｊ	金融业	１２，６０８，３２７．５２	１．６１
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	８，０６７，５００．００	１．０３
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	２９，１９０，９９７．９０	３．７２
Ｓ	综合	－	－
	合计	６６１，７９４，７７８．４７	８４．４０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００００１	平安银行	４７，２４２，０７７．１５	５．４６
２	３０００９０	盛运股份	４１，５５４，９３３．５３	４．８０
３	００２３５３	杰瑞股份	３９，７８６，４９９．６３	４．６０
４	６００３９１	成发科技	３９，１２１，６３３．７１	４．５２
５	００２２４１	歌尔声学	３８，６２８，９７２．７３	４．４６
６	６０１１６９	北京银行	３６，４７４，３５２．５９	４．２１
７	０００７６８	中航飞机	３６，１９８，７８９．８６	４．１８
８	６００３３２	广州药业	３４，３３９，１１８．８８	３．９７
９	０００００２	万 科Ａ	３４，３２８，９７５．２７	３．９６
１０	６００５２３	贵航股份	３３，４２４，１２０．７７	３．８６
１１	３００１０４	乐视网	３２，５７３，３２５．６８	３．７６
１２	００２２３６	大华股份	３２，５０１，１２３．８４	３．７５
１３	００２５７０	贝因美	３０，９７２，８２３．３６	３．５８
１４	３００３１５	掌趣科技	２９，６７５，６１８．２７	３．４３
１５	０００４００	许继电气	２８，９９６，３３４．１９	３．３５
１６	６００７０５	中航投资	２７，６７５，３００．５６	３．２０
１７	０００９９８	隆平高科	２６，５３５，５１１．００	３．０６
１８	３０００２７	华谊兄弟	２６，２２０，０４３．６３	３．０３
１９	６００３７２	中航电子	２５，０７７，０４８．６０	２．９０
２０	０００６２５	长安汽车	２３，９１９，２４６．７９	２．７６
２１	６００１８７	国中水务	２３，７０５，２３２．７４	２．７４
２２	００２２７３	水晶光电	２３，６８２，６３１．１０	２．７４
２３	６００７６５	中航重机	２３，００６，２１３．３０	２．６６
２４	００２４５６	欧菲光	２２，３６０，７７９．３０	２．５８
２５	６００００９	上海机场	２１，５９９，０１３．５１	２．４９
２６	３００１６８	万达信息	２１，２５４，１８３．０２	２．４５
２７	００２２５５	海陆重工	２０，０３９，０５４．１０	２．３１
２８	６０００６６	宇通客车	１９，５８３，９２４．９５	２．２６
２９	６０００３１	三一重工	１９，３４３，６８６．４３	２．２３
３０	６０００３８	哈飞股份	１８，９７２，６０７．５６	２．１９
３１	６０００５９	古越龙山	１８，３４７，２８４．５３	２．１２
３２	３００１３６	信维通信	１８，２８０，９１２．９４	２．１１
３３	００２５５７	洽洽食品	１８，１７１，１８８．１３	２．１０
３４	６００７５０	江中药业	１８，０１５，４１３．３９	２．０８
３５	００２５４９	凯美特气	１８，００７，６９２．０４	２．０８
３６	３００２５６	星星科技	１７，９１７，３７３．３８	２．０７
３７	３００１１３	顺网科技	１７，８８７，４１１．７３	２．０７
３８	００２４３７	誉衡药业	１７，８７６，４６１．３０	２．０６
３９	００２１８５	华天科技	１７，８７５，０４６．３９	２．０６
４０	６００３８８	龙净环保	１７，７７２，５６２．７３	２．０５
４１	０００５８１	威孚高科	１７，６９２，４７４．６８	２．０４
４２	００２６３５	安洁科技	１７，５７７，５３４．１３	２．０３
４３	００００２４	招商地产	１７，５０７，５１１．１４	２．０２
４４	６００１１８	中国卫星	１７，４９１，４６８．８６	２．０２
４５	３００２０７	欣旺达	１７，４４３，０７３．８４	２．０１
４６	０００８２６	桑德环境	１７，４１７，８４６．５２	２．０１
４７	００２０９１	江苏国泰	１７，３５９，８６５．４９	２．００

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００３３２	广州药业	２，２５０，０００	７７，０８５，０００．００	９．８３
２	００２２４１	歌尔声学	１，２００，０００	４３，５４８，０００．００	５．５５
３	３０００９０	盛运股份	１，１９９，９６４	３７，０５４，８８８．３２	４．７３
４	００２３５３	杰瑞股份	５００，０００	３４，５００，０００．００	４．４０
５	６００５５７	康缘药业	１，１９９，８９２	３１，８５７，１３２．６０	４．０６
６	３０００２７	华谊兄弟	８９４，０９８	２５，５２６，４９７．９０	３．２６
７	００２２３６	大华股份	６５０，０００	２４，８４９，５００．００	３．１７
８	０００９９８	隆平高科	１，２９９，７８１	２３，９９３，９５７．２６	３．０６
９	６００１８７	国中水务	１，８３０，７５６	２３，６１６，７５２．４０	３．０１
１０	６００８９３	航空动力	１，３０４，１８５	２１，４９２，９６８．８０	２．７４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２４５０	康得新	５３，２０５，５４７．４８	６．１４
２	３００２８９	利德曼	４４，６０１，０９４．７９	５．１５
３	０００００１	平安银行	４２，２８９，０６７．３５	４．８８
４	０００７６８	中航飞机	３８，６６０，８２２．４９	４．４７
５	６００３９１	成发科技	３６，１７９，０９７．４８	４．１８
６	３００１０４	乐视网	３５，３２７，８４７．７３	４．０８
７	０００５２２	白云山Ａ	３４，３３９，１１８．８８	３．９７
８	６０１１６９	北京银行	３３，３２９，５１８．６１	３．８５
９	６００５２３	贵航股份	３３，１２０，７７８．０６	３．８３
１０	０００６５６	金科股份	３２，６９９，８３１．３６	３．７８
１１	００２５７０	贝因美	３２，５８８，８８４．６６	３．７６
１２	６０００３８	哈飞股份	３２，３３８，４３４．０３	３．７３
１３	０００５１３	丽珠集团	３１，７９２，８６５．７１	３．６７
１４	０００００２	万 科Ａ	３１，３７８，５９０．３５	３．６２
１５	３００１３６	信维通信	３０，３８９，４９９．８８	３．５１
１６	６００３３２	广州药业	２９，７１３，３２５．６７	３．４３
１７	００２０１３	中航精机	２８，１９６，８０３．１６	３．２６
１８	６００１８７	国中水务	２６，８０５，４４９．４５	３．１０
１９	００２４５６	欧菲光	２５，３９３，４７５．７６	２．９３
２０	０００４００	许继电气	２５，２１８，８４６．６４	２．９１
２１	６００７６５	中航重机	２３，８９２，８２２．０９	２．７６
２２	０００６２５	长安汽车	２３，２６８，８６４．５５	２．６９
２３	００２２７３	水晶光电	２２，８８２，０７０．７０	２．６４
２４	３００３１５	掌趣科技	２２，２８７，５１２．５４	２．５７
２５	００２１４６	荣盛发展	２１，７１７，９３０．４３	２．５１
２６	６００５７２	康恩贝	２１，６７８，６１６．８０	２．５０
２７	００２０９１	江苏国泰	２０，７２１，８３３．７６	２．３９
２８	３００１４７	香雪制药	２０，４４０，７１２．６３	２．３６
２９	０００４３０	张家界	２０，１０９，６８１．４５	２．３２
３０	００２２９２	奥飞动漫	１９，９７０，０８１．５３	２．３１
３１	６０００６２	华润双鹤	１９，７９５，２４１．０４	２．２９
３２	６００２８５	羚锐制药	１９，４９５，９３７．６８	２．２５
３３	６００３８８	龙净环保	１９，２８８，７６１．８８	２．２３
３４	６０００６６	宇通客车	１９，２７１，０４１．３０	２．２３
３５	００２６３５	安洁科技	１９，０７３，３９６．８４	２．２０
３６	３００１４２	沃森生物	１９，０１１，７６０．１０	２．２０
３７	６０００６７	冠城大通	１８，５８９，８５３．７０	２．１５
３８	６０００３１	三一重工	１８，４９１，０５７．８４	２．１４
３９	６０００８６	东方金钰	１８，４５０，６４８．５４	２．１３
４０	００２１８５	华天科技	１８，３４９，６４７．６０	２．１２
４１	００２４４４	巨星科技	１７，８５０，５４６．５３	２．０６
４２	００００４９	德赛电池	１７，３６８，３４４．２２	２．０１
４３	６００４４９	宁夏建材	１７，３６８，２３９．４０	２．０１

买入股票的成本（成交）总额	２，２６６，４６３，３６５．７１
卖出股票的收入（成交）总额	２，４０７，６７０，１９５．６７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	４０，００４，０００．００	５．１０
	其中：政策性金融债	４０，００４，０００．００	５．１０
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	４０，００４，０００．００	５．１０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０２１０	０８国开１０	４００，０００	４０，００４，０００．００	５．１０

序号	名称	金额
１	存出保证金	８５１，８２２．０７
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，９５３，２８１．８５
５	应收申购款	１５７，１６５．０２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，９６２，２６８．９４

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	３０００２７	华谊兄弟	２５，５２６，４９７．９０	３．２６	重大事项
２	０００９９８	隆平高科	２３，９９３，９５７．２６	３．０６	重大资产重组

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
３６，８４６	２１，９３７．１６	５，２７８，８８１．９５	０．６５％	８０３，０１７，７１１．１４	９９．３５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	９７１，９５２．１５	０．１２０２％

基金合同生效日（２０１０年４月１４日）基金份额总额	１，２３６，８８７，３６２．６０
本报告期期初基金份额总额	９６４，７１５，２２０．３３
本报告期基金总申购份额	２８，７９６，４４４．４７
减：本报告期基金总赎回份额	１８５，２１５，０７１．７１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	８０８，２９６，５９３．０９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
方正证券	１	９１３，４１８，３７７．４６	１９．８４％	８０８，２８６．７０	２０．３１％	－
日信证券	１	７４２，０３４，２５１．７６	１６．１１％	６７５，５４９．１２	１６．９７％	－
中信建投	１	７３４，１９５，５１２．７５	１５．９４％	６４９，６８９．０６	１６．３２％	－
财通证券	１	５５９，６７０，９８１．７５	１２．１５％	３８３，３１８．４７	９．６３％	－
民族证券	１	５４１，８１７，９５５．３７	１１．７７％	４９３，２６９．８６	１２．３９％	－
国金证券	１	４１３，８５９，４２７．６７	８．９９％	３６６，２２５．１１	９．２０％	－
东兴证券	１	２０１，１４２，５４４．２９	４．３７％	１８３，１２０．８４	４．６０％	－
兴业证券	２	１９７，１１７，２３５．５３	４．２８％	１７４，４２９．６１	４．３８％	－
齐鲁证券	２	１２４，４４４，９９８．３９	２．７０％	８８，４０５．４３	２．２２％	－
中金公司	２	１２３，７４３，３８５．６５	２．６９％	１０９，５００．３８	２．７５％	－
东方证券	１	５３，４９０，０４０．２５	１．１６％	４８，６９７．１１	１．２２％	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
方正证券	－	－	－	－	－	－
日信证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
财通证券	－	－	－	－	－	－
民族证券	－	－	２０，０００，０００．００	８．５１％	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	１４５，０００，０００．００	６１．７０％	－	－
兴业证券	－	－	７０，０００，０００．００	２９．７９％	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－