基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

１重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年１１月１８日至２０１３年６月３０日）

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４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至２０１３年６月３０日，公司旗下共管理了华安安顺封闭１只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头企业ＥＴＦ、龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证３００指数基金（ＬＯＦ）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深３００指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利、华安安信消费等３８只开放式基金。管理资产规模达到７８２．６７亿元人民币。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（１） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（２） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（３） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的ｉｗｉｎｄ群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况共出现了２次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖单只股票的数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的５％。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

上半年宏观经济增速继续回落，短期补库存后经济总需求仍然低迷，尽管一季度社会融资总量增速较高，但对经济需求的推升作用并不大，说明经济仍需继续去杠杆、去过剩产能。监管层出台了包括治理非标业务、套利套汇、银行间期限错配等金融风险防范措施，并在利率市场化上继续改革。二季度里以创业板为代表的成长股逆势上涨，市场风格分化非常显著。在报告期内，本基金操作以跟踪标的指数为主。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为１．９４４元，本报告期份额净值增长率为－１６．４９％，同期业绩比较基准增长率为－１７．４５％，日均跟踪误差为０．０７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年宏观经济难言明显复苏，资金面上或面临美国量化宽松退出对新兴市场的冲击，预计中长期限的利率水平维持上升趋势。从７月份起宏观政策有所预调微调，政策红利开始体现，有利于稳定市场预期。关注业绩稳定增长板块与个股，以及受益于稳定经济政策出台的相关周期性板块。作为上证龙头ＥＴＦ基金的管理人，我们继续坚持拟合指数，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、估值政策及重大变化

无。

２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（１）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

尚志民，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

翁启森， 工业工程学硕士，曾在台湾ＪＰ证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，负责ＱＤＩＩ基金的投资管理工作。现任华安香港精选基金（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级基金（ＱＤＩＩ）的基金经理、全球投资部总监、基金投资部总监。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选基金经理、投资研究部总监。

黄勤， 固定收益部总监， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券、华安７日鑫短期理财的基金经理、固定收益部总监。

许之彦， 指数投资部总监， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，华安中国Ａ股增强指数。现任华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（２）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（３）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

４、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．９４４元，基金份额总额２７２，１５０，７９６．００份。

６．２ 利润表

会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］１２０３号《关于核准上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，１３０，３２３，２２３．００元（含募集股票市值），业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第２９３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于２０１０年１１月１８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１３０，３４５，８２３．００份基金份额，其中直销网下认购资金利息折合２２，６００．００份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

为了与上证龙头企业指数进行对比，根据《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安基金管理有限公司确定２０１０年１２月１７日为本基金的基金份额折算日。当日上证龙头企业指数收盘值为２，６２６．６８５点，本基金资产净值为１，１３７，７５２，５２３．５０元，折算前基金份额总额为１，１３０，３４５，８２３．００份，折算前基金份额净值为１．００７元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．３８３２０２６３，折算后基金份额总额为４３３，１５０，７９６．００份，折算后基金份额净值为２．６２７元。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司于２０１０年１２月１０日进行了变更登记。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证债字［２０１１］１号文审核同意，本基金４３３，１５０，７９６．００份基金份额于２０１１年１月１０日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数上证龙头企业指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的９０％，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于部分非成份股、新股、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：上证龙头企业指数。

本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标ＥＴＦ，于２０１０年１１月１８日募集成立了华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“上证龙头企业ＥＴＦ联接基金”）。上证龙头企业ＥＴＦ联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１３年８月２３日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

无。

６．４．８．１．２权证交易

无。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

７投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

７．２．１ 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．２．２ 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指数投资前十名股票投资明细

７．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

７．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极股票投资。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

无。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金投资的中国平安（６０１３１８）因子公司平安证券有限责任公司在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中存在违规行为，平安证券有限责任公司被中国证监会处以人民币５，１１０万元的罚款，并暂停其保荐机构资格３个月。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

７．１０．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３期末其他各项资产构成

■

７．１０．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

７．１０．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１０．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

８基金份额持有人信息

８．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．2 期末上市基金前十名持有人

■

８．3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

１０ 重大事件揭示

１０．1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本基金管理人重大人事变动如下：无。

２、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。

１０．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

１０．4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１０．5报告期内改聘会计师事务所情况

基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。

１０．6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

１０．7基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

２、券商专用交易单元选择程序：

（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（２） 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（４）协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华安基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

基金简称	华安上证龙头ＥＴＦ
基金主代码	５１０１９０
交易代码	５１０１９０
基金运作方式	交易型开放式（ＥＴＦ）
基金合同生效日	２０１０年１１月１８日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２７２，１５０，７９６份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２０１１年１月１０日

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９０％。
业绩比较基准	上证龙头企业指数
风险收益特征	本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯颖	赵会军
	联系电话	０２１－３８９６９９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００８８５００９９	９５５８８
传真		０２１－６８８６３４１４	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	上海市世纪大道８号上海国金中心二期３１层、３２层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	－１１，９５９，３４４．１３
本期利润	－１０２，４１５，８８３．００
加权平均基金份额本期利润	－０．３５２２
本期基金份额净值增长率	－１６．４９％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．６６６１
期末基金资产净值	５２８，９３１，９５０．９９
期末基金份额净值	１．９４４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１３．３７％	１．７６％	－１４．５４％	１．７７％	１．１７％	－０．０１％
过去三个月	－１１．３９％	１．４０％	－１２．７４％	１．４０％	１．３５％	０．００％
过去六个月	－１６．４９％	１．４７％	－１７．４５％	１．４５％	０．９６％	０．０２％
过去一年	－１０．００％	１．３１％	－１１．８３％	１．２９％	１．８３％	０．０２％
自基金合同生效起至今	－２５．５２％	１．２４％	－２７．５６％	１．２５％	２．０４％	－０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
牛勇	本基金的基金经理	２０１０－１１－１８	－	８年	复旦大学经济学硕士，ＦＲＭ（金融风险管理师），８年证券金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。２００８年５月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师，２００９年７月至２０１０年８月担任华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的基金经理助理，２０１０年６月至２０１２年１２月担任上证１８０交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。２０１０年９月起同时担任华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的基金经理。２０１０年１１月起同时担任本基金及其联接基金的基金经理。２０１２年６月起同时担任华安沪深３００指数分级证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１３，６００，７８９．３１	４，９０１，１１５．５０
结算备付金	８２．４５	５５．７０
存出保证金	３，２２４．２２	－
交易性金融资产	５０１，８３９，７８１．６１	７０３，７２１，６４８．６２
其中：股票投资	５０１，８３９，７８１．６１	７０３，６３９，７７６．６２
基金投资	－	－
债券投资	－	８１，８７２．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１２，１５３，２９２．８８	５７９，１５０．９１
应收利息	１，９８５．１１	１，１１３．２５
应收股利	１，９０５，６０６．５９	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	５２９，５０４，７６２．１７	７０９，２０３，０８３．９８
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１０，５９６．２１	１，５８２，６６６．２４
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	２３５，３４５．２７	２８９，２９７．２２
应付托管费	４７，０６９．０４	５７，８５９．４４
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４２，３５５．２５	３３，５０２．６８
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２３７，４４５．４１	３６９，０７９．４６
负债合计	５７２，８１１．１８	２，３３２，４０５．０４
所有者权益：
实收基金	７１０，２０１，８９３．６５	７９２，４０３，９６６．７７
未分配利润	－１８１，２６９，９４２．６６	－８５，５３３，２８７．８３
所有者权益合计	５２８，９３１，９５０．９９	７０６，８７０，６７８．９４
负债和所有者权益总计	５２９，５０４，７６２．１７	７０９，２０３，０８３．９８

资 产	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	－１００，０８２，９８４．４０		５９，８３４，５８７．４２
１．利息收入	１７，０９９．８２		１８，２９４．６１
其中：存款利息收入	１６，９８０．９２		１７，４８０．１８
债券利息收入	１１８．９０		８１４．４３
资产支持证券利息收入	－		－
买入返售金融资产收入	－		－
其他利息收入	－		－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－９，６４３，７６１．１７		－７，９６３，２２０．９２
其中：股票投资收益	－１９，７８７，６９５．４３		－１９，４５０，５６２．８２
基金投资收益	－		－
债券投资收益	２８，０１４．０２		１２３，６９９．５８
资产支持证券投资收益	－		－
衍生工具收益	－		－
股利收益	１０，１１５，９２０．２４		１１，３６３，６４２．３２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－９０，４５６，５３８．８７		６７，７７９，５１３．７３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２１５．８２		－
减：二、费用	２，３３２，８９８．６０		２，９９４，３８８．０８
１．管理人报酬	１，６２４，５１４．９７		２，０１５，５２２．３０
２．托管费	３２４，９０２．９３		４０３，１０４．４６
３．销售服务费	－		－
４．交易费用	９４，６９６．１２		２５４，２４２．５６
５．利息支出	－		－
其中：卖出回购金融资产支出	－		－
６．其他费用	２８８，７８４．５８		３２１，５１８．７６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１０２，４１５，８８３．００		５６，８４０，１９９．３４
减：所得税费用	－		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－１０２，４１５，８８３．００		５６，８４０，１９９．３４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７９２，４０３，９６６．７７	－８５，５３３，２８７．８３	７０６，８７０，６７８．９４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１０２，４１５，８８３．００	－１０２，４１５，８８３．００
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８２，２０２，０７３．１２	６，６７９，２２８．１７	－７５，５２２，８４４．９５
其中：１．基金申购款	１１６，１２６，７３８．１９	－２０，０２５，４８１．５３	９６，１０１，２５６．６６
２．基金赎回款	－１９８，３２８，８１１．３１	２６，７０４，７０９．７０	－１７１，６２４，１０１．６１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７１０，２０１，８９３．６５	－１８１，２６９，９４２．６６	５２８，９３１，９５０．９９
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，００１，１７１，１３６．５７	－２２７，０１７，１３４．３６	７７４，１５４，００２．２１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５６，８４０，１９９．３４	５６，８４０，１９９．３４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－９７，８５９，６１０．７９	１４，４２９，７１１．４１	－８３，４２９，８９９．３８
其中：１．基金申购款	１，３０４，７９４．８１	－１６４，９９１．３０	１，１３９，８０３．５１
２．基金赎回款	－９９，１６４，４０５．６０	１４，５９４，７０２．７１	－８４，５６９，７０２．８９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９０３，３１１，５２５．７８	－１５５，７４７，２２３．６１	７４７，５６４，３０２．１７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５０１，８３９，７８１．６１	９４．７８
	其中：股票	５０１，８３９，７８１．６１	９４．７８
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１３，６００，８７１．７６	２．５７
６	其他各项资产	１４，０６４，１０８．８０	２．６６
７	合计	５２９，５０４，７６２．１７	１００．００

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金”）	基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“华安上证龙头ＥＴＦ联接”）	本基金的基金管理人管理的其他基金

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１，６２４，５１４．９７	２，０１５，５２２．３０
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	３２４，９０２．９３	４０３，１０４．４６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者		本基金的联接基金
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２，６４１	１０３，０４８．３９	８，６９４，４６３．００	３．１９％	３３，２０３，２６５．００	１２．２０％	２３０，２５３，０６８．００	８４．６０％

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
华安上证龙头ＥＴＦ联接	２３０，２５３，０６８．００	８４．６０％	２５２，９０１，９６７．００	８３．２９％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	１３，６００，７８９．３１	１６，５４４．５４	７，４５３，５８２．６９	１５，７７２．９０

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	５３，３３８，８３４．２６	１０．０８
Ｃ	制造业	１０６，９２０，２３７．９０	２０．２１
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１５，３１３，１０２．４４	２．９０
Ｅ	建筑业	６１，８３２，２１３．９１	１１．６９
Ｆ	批发和零售业	１６，７０９，９１９．４４	３．１６
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	２１，９１４，６８３．７４	４．１４
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１４，７９４，３０１．５４	２．８０
Ｊ	金融业	１８１，７８８，９５８．３２	３４．３７
Ｋ	房地产业	２３，３４４，６８２．１０	４．４１
Ｌ	租赁和商务服务业	３，０３５，１５３．１５	０．５７
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	６３２，４２１．２７	０．１２
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	２，２１５，２７３．５４	０．４２
Ｓ	综合	－	－
	合计	５０１，８３９，７８１．６１	９４．８８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	５，９９３，９７８	６９，５３０，１４４．８０	１３．１５
２	６０１６６８	中国建筑	１６，２４３，８３３	５３，１１７，３３３．９１	１０．０４
３	６０１３１８	中国平安	１，２３４，６９８	４２，９１８，１０２．４８	８．１１
４	６０１２８８	农业银行	１１，７１９，４００	２８，８２９，７２４．００	５．４５
５	６０００２８	中国石化	６，１９０，６６６	２５，８７６，９８３．８８	４．８９
６	６００１０４	上汽集团	１，８４０，２２６	２４，３０９，３８５．４６	４．６０
７	６０１０８８	中国神华	１，０３７，８９４	１７，５８１，９２４．３６	３．３２
８	６０１６０１	中国太保	８９１，７１１	１４，２０４，９５６．２３	２．６９
９	６０００３０	中信证券	１，３０９，９５２	１３，２６９，８１３．７６	２．５１
１０	６０００５０	中国联通	４，１０８，９８２	１２，８２０，０２３．８４	２．４２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６６９	中国水电	８，５０７，６８８．００	１．２０
２	６００１０４	上汽集团	３，１２７，４９０．４３	０．４４
３	６０１６３３	长城汽车	２，７１４，６２５．００	０．３８
４	６００５１９	贵州茅台	１，６９４，９５３．０８	０．２４
５	６００８５９	王府井	１，６２３，７８５．７６	０．２３
６	６００５３５	天士力	１，３１１，４８６．２８	０．１９
７	６０００３１	三一重工	１，０４２，４０９．００	０．１５
８	６００８０９	山西汾酒	８４０，４５５．００	０．１２
９	６００８２７	友谊股份	８２５，６３４．２０	０．１２
１０	６００２７１	航天信息	５８１，５３５．９６	０．０８
１１	６００６６７	太极实业	４８１，９８４．００	０．０７
１２	６００６３７	百视通	４７８，２９４．００	０．０７
１３	６００４９８	烽火通信	３０２，９４５．０４	０．０４
１４	６０１６８８	华泰证券	２８８，８１９．２８	０．０４
１５	６００４１０	华胜天成	２５１，２４７．７１	０．０４
１６	６００５８８	用友软件	１９５，０００．００	０．０３
１７	６０３０００	人民网	１９０，２４２．００	０．０３
１８	６００４０１	海润光伏	１８８，４１５．００	０．０３
１９	６００５３７	亿晶光电	１８３，０００．００	０．０３
２０	６００３７３	中文传媒	１４７，０３８．００	０．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１９	宝钢股份	１２，４１０，５８１．３１	１．７６
２	６０１２８８	农业银行	５，４２０，０００．００	０．７７
３	６０１８００	中国交建	５，１３０，４９９．９１	０．７３
４	６００１６６	福田汽车	３，６８６，０９４．１６	０．５２
５	６００６００	青岛啤酒	２，８４２，２７３．２４	０．４０
６	６００１９６	复星医药	２，０４２，１７８．９８	０．２９
７	６０１２５８	庞大集团	１，７３２，５５６．５３	０．２５
８	６０００２８	中国石化	１，３９０，０００．００	０．２０
９	６００７４１	华域汽车	１，０８１，２７９．３０	０．１５
１０	６００８０４	鹏博士	１，０１５，５０９．０１	０．１４
１１	６００４１０	华胜天成	７４４，００５．４５	０．１１
１２	６００５８４	长电科技	６８５，１８４．４１	０．１０
１３	６００３７３	中文传媒	６１８，４７８．２７	０．０９
１４	６００５３７	亿晶光电	３２８，８１９．００	０．０５
１５	６０１６０７	上海医药	２３１，５８１．００	０．０３
１６	６００５３５	天士力	９，６７５．００	０．００
１７	６０１６３３	长城汽车	１，６４９．８０	０．００
１８	６０１６６９	中国水电	６８４．００	０．００
１９	６０００５７	象屿股份	４４７．４８	０．００
２０	６００７０４	物产中大	５０．８９	０．００

买入股票的成本（成交）总额	２５，０７３，５１８．７４
卖出股票的收入（成交）总额	３９，３７１，５４７．７４

序号	名称	金额
１	存出保证金	３，２２４．２２
２	应收证券清算款	１２，１５３，２９２．８８
３	应收股利	１，９０５，６０６．５９
４	应收利息	１，９８５．１１
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１４，０６４，１０８．８０

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例（％）
１	中国石化财务有限责任公司	７，６６４，９７２．００	２．８２％
２	国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	７６０，０００．００	０．２８％
３	杨美轮	４５９，８４３．００	０．１７％
４	谭玉成	４１４，１７９．００	０．１５％
５	刘新月	４１０，０００．００	０．１５％
６	黄翠珍	３８０，０００．００	０．１４％
７	韩建富	３７９，３７１．００	０．１４％
８	吴裔聪	３２８，８００．００	０．１２％
９	郭美英	３００，０００．００	０．１１％
１０	曾旭	２２５，８０４．００	０．０８％
１１	中国工商银行－华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	２３０，２５３，０６８．００	８４．６０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１００．００	０．００００％

基金合同生效日（２０１０年１１月１８日）基金份额总额	１，１３０，３４５，８２３．００
本报告期期初基金份额总额	３０３，６５０，７９６．００
本报告期基金总申购份额	４４，５００，０００．００
减：本报告期基金总赎回份额	７６，０００，０００．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２７２，１５０，７９６．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例（％）	佣金	占当期佣金总量的比例（％）
国泰君安证券股份有限公司	２	６４，４４５，０６６．４８	１００．００％	４５，７８１．４３	１００．００％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例（％）	成交金额	占当期回购成交总额的比例（％）	成交金额	占当期权证成交总额的比例（％）
国泰君安证券股份有限公司	９８，１５４．４０	１００．００％	－	－	－	－