基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年八月二十四日

１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．１．１目标基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．２．１目标基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１） 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３） 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：上证１８０指数收益率＊９５％＋商业银行活期存款利率（税后）＊５％，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

根据基金合同的规定：本基金将主要投资于华安上证１８０ＥＴＦ、上证１８０指数成份股和备选成份股，其中华安上证１８０ＥＴＦ投资比例不低于９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年９月２９日至２０１３年６月３０日）

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４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至２０１３年６月３０日，公司旗下共管理了华安安顺封闭１只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头企业ＥＴＦ、龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证３００指数基金（ＬＯＦ）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深３００指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利、华安安信消费等３８只开放式基金。管理资产规模达到７８２．６７亿元人民币。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１）此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（１） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（２） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（３） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的ｉｗｉｎｄ群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况共出现了２次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖单只股票的数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的５％。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度末及二季度初，在经济弱复苏的背景下，市场初现风格分化的走势。尤其是在６月间银行间资金价格飙升，并至票据市场和信贷层面后，风格分化愈演愈烈，主板指数出现了恐慌性下跌，上证１８０指数仅在６月份就下跌了１６．５４％，而创业板指数在短暂的下跌后继续创出了新高。风格分化同样体现在行业差异上，表现最好的信息服务和最差的采掘年初至今收益率相差了近９５％。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为０．７３９ 元，本报告期份额净值增长率为－１１．６０％，同期业绩比较基准增长率为－１３．０２％。２０１３上半年，联接基金的跟踪偏离度为１．４２％，日均跟踪误差为０．１０％，年化跟踪误差为１．５８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，市场对６月份银行间资金利率飙升的恐慌性解读已经初步告一段落。二季度初在外汇占款流入下资金充裕所造成低利率环境，所造就的仅仅是资产价格的上涨，而非实体经济融资成本的降低。不能让需要资金的实体获得资金，使得经济持续处于低迷的状态。这使得通缩去杠杆，成为未来必然的选择。而市场亦对此在自上而下层面有了充分的认识。我们判断，在下半年新股重启、债券市场供给增加的背景下，资本市场的流动性将持续维持较为紧张的状态，风格分化而随着一轮轮资金成本的高企和回落而不断加剧和收缩，但最终将反映企业经营状况的基本面情况。作为上证 １８０ＥＴＦ 联接基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、估值政策及重大变化

无。

２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（１）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

尚志民，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

翁启森， 工业工程学硕士，曾在台湾ＪＰ证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，负责ＱＤＩＩ基金的投资管理工作。现任华安香港精选基金（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级基金（ＱＤＩＩ）的基金经理、全球投资部总监、基金投资部总监。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选基金经理、投资研究部总监。

黄勤， 固定收益部总监， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券、华安７日鑫短期理财的基金经理、固定收益部总监。

许之彦， 指数投资部总监， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，华安中国Ａ股增强指数。现任华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（２）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（３）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

４、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．７３９元，基金份额总额９１８，３８７，７４６．１６份。

６．２ 利润表

会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可？２００９？第７９４号《关于核准华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，１２４，４２１，６４１．６１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第１８９号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于２００９年９月２９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１２４，５３３，９７８．５６份基金份额，其中认购资金利息折合１１２，３３６．９５份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金为上证１８０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标ＥＴＦ”）的联接基金。目标ＥＴＦ是采用完全复制法实现对上证１８０指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ＥＴＦ实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以上证１８０交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“目标ＥＴＦ”）、上证１８０指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ＥＴＦ的资产比例不低于基金资产净值的９０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：９５％×上证１８０指数收益率＋５％×商业银行税后活期存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１３年８月２３日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

无。

６．４．８．１．２权证交易

无。

６．４．８．１．３债券交易

无。

６．４．８．１．４债券回购交易

无。

６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

无。

６．４．１０．２关联方报酬

６．４．１０．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：本基金投资于目标ＥＴＦ的部分豁免管理费。支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝（前一日基金资产净值－基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应的资产净值）Ｘ ０．５％ ／ 当年天数。

６．４．１０．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：本基金投资于目标ＥＴＦ的部分豁免托管费。支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应资产净值后剩余部分０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝（前一日基金资产净值－基金财产中目标ＥＴＦ份额所对应的资产净值） Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有１，２９５，２８９，６２５份目标ＥＴＦ基金份额，占其总份额的比例为５．２０％。２０１２年１２月３１日，本基金持有３，２４８，０３６，０２５份目标ＥＴＦ基金份额，占其总份额的比例为２０．２３％。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动

７．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

７．１０．２ 本基金投资股指期货的投资政策

无。

7.11投资组合报告附注

７．１１．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

７．１１．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１１．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：申购含红利再投资、转换转入份额，赎回含转换转出份额。

10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10．４ 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

４．５ 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

２、券商专用交易单元选择程序：

（１）对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（２）填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

（３）候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（４）协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

３、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华安基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

基金简称	华安上证１８０ＥＴＦ联接
基金主代码	０４０１８０
交易代码	０４０１８０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年９月２９日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９１８，３８７，７４６．１６份
基金合同存续期	不定期

基金名称	华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	５１０１８０
基金运作方式	交易型开放式（ＥＴＦ）
基金合同生效日	２００６年４月１３日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２００６年５月１８日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司

投资目标	通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，并在谋求基金资产长期增值的基础上择机实现一定的收益和分配。
投资策略	本基金主要通过投资于华安上证１８０ＥＴＦ以求达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖华安上证１８０ＥＴＦ或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准	９５％×上证１８０指数收益率＋５％×商业银行税后活期存款利率。
风险收益特征	基金为华安上证１８０ＥＴＦ的联接基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况）导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准	上证１８０指数
风险收益特征	本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证１８０指数，是股票基金中风险中等、收益中等的产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯颖	田青
	联系电话	０２１－３８９６９９９９	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８５００９９	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６８８６３４１４	０１０－６６２７５８３３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	上海市世纪大道８号上海国金中心二期３１、３２层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	５，５１２，７８７．１２
本期利润	－２７，０３０，６８７．８７
加权平均基金份额本期利润	－０．０２２７
本期基金份额净值增长率	－１１．６０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．２６１０
期末基金资产净值	６７８，７１２，３２９．５３
期末基金份额净值	０．７３９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１３．０６％	１．７６％	－１４．４８％	１．７５％	１．４２％	０．０１％
过去三个月	－９．５５％	１．３７％	－１１．０８％	１．３８％	１．５３％	－０．０１％
过去六个月	－１１．６０％	１．４６％	－１３．０２％	１．４７％	１．４２％	－０．０１％
过去一年	－７．６３％	１．３０％	－８．８２％	１．３２％	１．１９％	－０．０２％
过去三年	－１０．４２％	１．２９％	－１３．３２％	１．３０％	２．９０％	－０．０１％
自基金成立起至今	－２６．１０％	１．３４％	－２５．２１％	１．３６％	－０．８９％	－０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
许之彦	本基金的基金经理，指数投资部高级总监	２００９－０９－２９	－	９年	理学博士，９年证券、基金从业经验，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，２００８年４月至２０１２年１２月担任华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的基金经理，２００９年９月起同时担任上证１８０ＥＴＦ及本基金的基金经理。２０１０年１１月至２０１２年１２月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。２０１１年９月起同时担任华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。２０１３年６月起担任指数投资部高级总监。
章海默	本基金的基金经理、指数投资部助理总监	２０１２－１２－２２	－	９年	复旦大学管理学院工商管理硕士， 复旦大学经济学学士， ９年基金从业经历。曾在安永华明会计师事务所工作，２００３年９月加入华安基金管理有限公司，任基金运营部基金核算主管，２００９年１２月至２０１２年１２月担任本基金的基金经理助理。２０１１年９月至２０１２年１２月担任华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理。２０１２年１２月起担任上证１８０交易型开放式指数证券投资基金及本基金的基金经理。２０１３年６月起担任指数投资部助理总监。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１７，０７１，３７３．１３	１１９，７１３，２２１．３５
结算备付金	７，５８１．４５	５２８，７６２．５８
存出保证金	４２９，７１０．５７	－
交易性金融资产	６６１，０９９，７５７．７５	１，８５４，９１６，３９８．５０
其中：股票投资	１１，６２０，０００．００	５２，２５６，４０４．６２
基金投资	６２９，５１０，７５７．７５	１，８０２，６５９，９９３．８８
债券投资	１９，９６９，０００．００	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	５７５，４８７．１９	２４，８３１．４７
应收股利	－	－
应收申购款	４７５，６２９．５２	６０５，６２８．５１
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	６７９，６５９，５３９．６１	１，９７５，７８８，８４２．４１
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	７５８，５４６．４７	２３，２９４，６５１．９８
应付管理人报酬	２６，５１４．９３	８２，９８１．６４
应付托管费	５，３０３．０１	１６，５９６．３４
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	７，８９４．５３	７８，４３０．７３
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１４８，９５１．１４	３８１，８９４．７５
负债合计	９４７，２１０．０８	２３，８５４，５５５．４４
所有者权益：
实收基金	９１８，３８７，７４６．１６	２，３３４，９２６，４７０．８８
未分配利润	－２３９，６７５，４１６．６３	－３８２，９９２，１８３．９１
所有者权益合计	６７８，７１２，３２９．５３	１，９５１，９３４，２８６．９７
负债和所有者权益总计	６７９，６５９，５３９．６１	１，９７５，７８８，８４２．４１

资 产	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	－２４，８０１，１８９．４７	４８，１６５，９４９．３７
１．利息收入	３５５，３１５．３０	３８５，７７５．７７
其中：存款利息收入	２００，３７６．９７	２１６，４７５．２３
债券利息收入	１５４，９３８．３３	１６９，３００．５４
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	５，９４２，３６１．２３	－６３０，５５４．５８
其中：股票投资收益	４，１３０，５２３．０３	２，６３７，４８２．４６
基金投资收益	１，４８５，４２３．７３	－３，５１８，２１５．９８
债券投资收益	１７，９５１．７７	３１，７８０．００
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３０８，４６２．７０	２１８，３９８．９４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－３２，５４３，４７４．９９	４８，３２０，４０１．４９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，４４４，６０８．９９	９０，３２６．６９
减：二、费用	２，２２９，４９８．４０	８８８，８６２．２１
１．管理人报酬	２１６，０５１．５０	２５６，４７５．４２
２．托管费	４３，２１０．３３	５１，２９５．０８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１，８１４，０４１．１２	４２４，４４９．７１
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	１５６，１９５．４５	１５６，６４２．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２７，０３０，６８７．８７	４７，２７７，０８７．１６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－２７，０３０，６８７．８７	４７，２７７，０８７．１６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金		未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，３３４，９２６，４７０．８８		－３８２，９９２，１８３．９１	１，９５１，９３４，２８６．９７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－		－２７，０３０，６８７．８７	－２７，０３０，６８７．８７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，４１６，５３８，７２４．７２		１７０，３４７，４５５．１５	－１，２４６，１９１，２６９．５７
其中：１．基金申购款	８５，０４０，８３３．４５		－１２，４６２，０３３．６３	７２，５７８，７９９．８２
２．基金赎回款	－１，５０１，５７９，５５８．１７		１８２，８０９，４８８．７８	－１，３１８，７７０，０６９．３９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－		－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９１８，３８７，７４６．１６		－２３９，６７５，４１６．６３	６７８，７１２，３２９．５３
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润			所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１７４，３９８，８２８．６３	－２９３，６４７，１３７．５４			８８０，７５１，６９１．０９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４７，２７７，０８７．１６			４７，２７７，０８７．１６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	４５４，５３１，１０８．２９	－７８，８６５，７５２．５１			３７５，６６５，３５５．７８
其中：１．基金申购款	５７３，２９３，１２６．９９	－１０１，６５５，５０５．２８			４７１，６３７，６２１．７１
２．基金赎回款	－１１８，７６２，０１８．７０	２２，７８９，７５２．７７			－９５，９７２，２６５．９３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－			－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，６２８，９２９，９３６．９２	－３２５，２３５，８０２．８９			１，３０３，６９４，１３４．０３

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司 （以下简称“华安基金公司”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （以下简称“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
上证１８０交易型开放式指数证券投资基金 （“目标ＥＴＦ”）	本基金的基金管理人管理的其他基金

项目	２０１３年１月１日 至２０１３年６月３０日	２０１２年１月１日 至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２１６，０５１．５０	２５６，４７５．４２
其中：支付销售机构的客户维护费	５６４，１２６．９２	５５９，６１５．１９

项目	２０１３年１月１日 至２０１３年６月３０日	２０１２年１月１日 至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４３，２１０．３３	５１，２９５．０８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
期初持有的基金份额	９，９９９，１００．００	９，９９９，１００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	９，９９９，１００．００	９，９９９，１００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	１．０９％	０．６１％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１７，０７１，３７３．１３	１９２，８９７．３２	４７，０６４，５７９．７７	１９６，５２０．７４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	２	１，２６９，２９６，４８８．６０	１００．００％	３９３，９９０．９７	１００．００％	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１１，６２０，０００．００	１．７１
	其中：股票	１１，６２０，０００．００	１．７１
２	基金投资	６２９，５１０，７５７．７５	９２．６２
３	固定收益投资	１９，９６９，０００．００	２．９４
	其中：债券	１９，９６９，０００．００	２．９４
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	１７，０７８，９５４．５８	２．５１
７	其他各项资产	１，４８０，８２７．２８	０．２２
８	合计	６７９，６５９，５３９．６１	１００．００

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		基金交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－	－	－
中国银河证券股份有限公司	３６８，３０１．６０	１００．００％	－	－	－	－	１１９，９９７，４９５．９６	１００．００％

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	４，６８３，０００．００	０．６９
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	６，９３７，０００．００	１．０２
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	１１，６２０，０００．００	１．７１

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式（ＥＴＦ）	华安基金管理有限公司	６２９，５１０，７５７．７５	９２．７５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	７００，０００	６，９３７，０００．００	１．０２
２	６００５８５	海螺水泥	３５０，０００	４，６８３，０００．００	０．６９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	２９，６５４，０８９．２９	１．５２
２	６００５８５	海螺水泥	８，２０５，０６１．１１	０．４２
３	６００１６６	福田汽车	５，８２８，４３６．２７	０．３０
４	６０００１６	民生银行	４，８４６，６５４．０４	０．２５
５	６０１９８８	中国银行	４，４２０，０１３．１０	０．２３
６	６００６３７	百视通	４，０３９，４４２．４０	０．２１
７	６０１２９９	中国北车	３，９２４，５００．００	０．２０
８	６０１１６６	兴业银行	３，７０６，８００．００	０．１９
９	６０１６０１	中国太保	２，８５４，５３８．５２	０．１５
１０	６００２５２	中恒集团	８３３，９５９．００	０．０４
１１	６００２７６	恒瑞医药	４６８，６５０．００	０．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	７０，１９２，８５６．０６	３．６０
２	６０００３６	招商银行	５６，８９２，１０６．００	２．９１
３	６０００４８	保利地产	５６，１３１，８７２．７８	２．８８
４	６０１１６６	兴业银行	４６，２９６，８０８．４６	２．３７
５	６０１３１８	中国平安	４５，２５６，９８３．４２	２．３２
６	６０００００	浦发银行	３５，８３１，６８４．４６	１．８４
７	６０００３０	中信证券	２９，１０４，５００．８４	１．４９
８	６００３０９	万华化学	２９，１０４，４３３．６９	１．４９
９	６０１３２８	交通银行	２８，８４４，７８６．０３	１．４８
１０	６００８３７	海通证券	２７，４８３，７０５．９９	１．４１
１１	６００５１９	贵州茅台	２２，７７２，０１６．０１	１．１７
１２	６０１０８８	中国神华	２２，６５４，５５３．６５	１．１６
１３	６０１６０１	中国太保	２１，５８６，１４０．３８	１．１１
１４	６０１２８８	农业银行	２１，０６６，３０４．００	１．０８
１５	６０１３９８	工商银行	１８，９９２，７２５．８１	０．９７
１６	６００１０４	上汽集团	１６，０５１，３０２．８６	０．８２
１７	６０１６６８	中国建筑	１５，９６６，２４６．３４	０．８２
１８	６００１１１	包钢稀土	１５，４３３，４９９．３４	０．７９
１９	６０１１６９	北京银行	１５，０５７，３５９．９７	０．７７
２０	６００１２３	兰花科创	１３，７４７，０２８．７０	０．７０

序号	６８，７８２，１４３．７３
卖出股票的收入（成交）总额		１，２００，５１４，３４４．８７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	９，９８９，０００．００	１．４７
３	金融债券	９，９８０，０００．００	１．４７
	其中：政策性金融债	９，９８０，０００．００	１．４７
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	１９，９６９，０００．００	２．９４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０６０	１０央票６０	１００，０００	９，９８９，０００．００	１．４７
２	０８０３０７	０８进出０７	１００，０００	９，９８０，０００．００	１．４７

序号	名称	金额
１	存出保证金	４２９，７１０．５７
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	５７５，４８７．１９
５	应收申购款	４７５，６２９．５２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，４８０，８２７．２８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
３３，８７１	２７，１１４．２８	６９，８３８，３３２．９１	７．６０％	８４８，５４９，４１３．２５	９２．４０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	３６９，８２９．６３	０．０４％

基金合同生效日（２００９年９月２９日）基金份额总额	１，１２４，５３３，９７８．５６
本报告期期初基金份额总额	２，３３４，９２６，４７０．８８
本报告期基金总申购份额	８５，０４０，８３３．４５
减：本报告期基金总赎回份额	１，５０１，５７９，５５８．１７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	９１８，３８７，７４６．１６