基金管理人：华安基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一三年八月二十四日

　１重要提示及目录

　１．１ 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

　２基金简介

　２．１ 基金基本情况

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　２．２ 基金产品说明

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　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　２．４ 信息披露方式

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　３主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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　注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００ 指数收益率×８０％＋中信标普国债指数收益率×２０％

　根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的６０－９５％，其中以沪深３００指数成份股为核心资产的核心组合的投资比例不低于股票资产的６０％；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５－４０％，基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　华安核心优选股票型证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（２００８年１０月２２日至２０１３年６月３０日）

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　４管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

　截至２０１３年６月３０日，公司旗下共管理了华安安顺封闭１只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头企业ＥＴＦ、龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证３００指数基金（ＬＯＦ）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深３００指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利、华安安信消费等３８只开放式基金。管理资产规模达到７８２．６７亿元人民币。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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　注：１． 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

　２． 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》、《华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（１） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（２） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（３） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的ｉｗｉｎｄ群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

　本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况共出现了２次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖单只股票的数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的５％。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。

　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　上半年股票市场呈现出流动性主导的特殊格局，沪深３００指数下跌１２．８％，但创业板综指上涨达到３０．６％，风格的偏差幅度达到近年来少见的程度。本基金年初以来基于对宏观经济企稳复苏的判断，一直保持了较为积极的仓位水平。但从结果来看，在市场方向判断以及配置结构上则出现了较严重的失误，低配了新兴产业，我们对传统产业估值水平的进一步下修也没有充分的认识和预期，最终导致上半年业绩表现落后。

　持仓与操作方面，年初以来整体上保持了以低估值周期蓝筹为主，辅以部分新兴成长类个股的持仓结构。二季度后期，在地产股的反弹周期中进行了逐步减持，增加了部分中游先进制造业的个股配置。组合的负向收益主要来自于年初以来周期类个股的下跌，另一方面则是由于对新兴成长行业的低配所致。对于上半年的策略失误导致业绩落后，我们将认真反思，努力在下半年提升对市场风格的把握能力。

　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为０．８４２８元，本报告期份额净值增长率为－８．８０％，同期业绩比较基准增长率为－９．８５％。

　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　上半年宏观经济基本上保持了平稳复苏的态势，二季度在部分工程项目推迟的影响下略有回落，季度末资金面的紧张则是在心理上对投资者产生了一定的负面预期。从目前时点来看，政策面对经济的态度开始逐步倾向于稳增长，７．５％作为经济增长下限将逐步被市场接受，国内外经济环境也有利于年内经济增长目标的实现。考虑到市场整体估值处在低位，因此预计下半年市场依然存在较多投资机会，受益于产业政策调整以及经济复苏趋势的行业与个股将是我们重点研究和投资的方向。

　结构层面，年初以来的市场风格演绎已经进入了较为极端的区域，成长风格对周期风格的优势空前显著。从长期来看，成长性行业的确具备持续关注的理由，但短期的估值水平也确实需要时间来消化。而周期性行业在经济转型升级的过程中既不会全面繁荣，也不至于全面萎缩。行业供需结构一旦出现趋势性转好，投资机会也不容忽视。综合考虑，我们将在合理估值的基础上进行平衡配置，以长期投资为目标，致力于在尽可能降低风险的前提下为投资者创造理想的收益。

　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　１、估值政策及重大变化

　无。

　２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

　无。

　３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

　（１）公司方面

　公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

　主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

　相关人员专业胜任能力及工作经历：

　尚志民，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

　翁启森， 工业工程学硕士，曾在台湾ＪＰ证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，负责ＱＤＩＩ基金的投资管理工作。现任华安香港精选基金（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级基金（ＱＤＩＩ）的基金经理、全球投资部总监、基金投资部总监。

　杨明，投资研究部总监，研究生学历，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选基金经理、投资研究部总监。

　黄勤， 固定收益部总监， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券、华安７日鑫短期理财的基金经理、固定收益部总监。

　许之彦， 指数投资部总监， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，华安中国Ａ股增强指数。现任华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

　陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

　（２）托管银行

　托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

　（３）会计师事务所

　对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

　４、基金经理参与或决定估值的程度

　本基金的基金经理未参与基金的估值。

　５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

　参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

　６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

　无。

　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本报告期不进行收益分配。

　５托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　报告期内，本基金未实施利润分配。

　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　６半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１ 资产负债表

　会计主体：华安核心优选股票型证券投资基金

　报告截止日：２０１３年６月３０日单位：人民币元

　■

　注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．８４２８元，基金份额总额２１５，０８０，８１３．４０份。

　６．２ 利润表

　会计主体：华安核心优选股票型证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日单位：人民币元

　■

　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：华安核心优选股票型证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日单位：人民币元

　■

　报告附注为财务报表的组成部分。

　本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

　６．４ 报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　华安核心优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可［２００８］８３９号《关于核准华安核心优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币８１３，３６４，９７５．２１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１４９号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》于２００８年１０月２２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为８１３，４４６，７２０．６５份基金份额，其中认购资金利息折合８１，７４５．４４份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的６０－９５％；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５－４０％，基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００ 指数收益率×８０％＋中信标普国债指数收益率×２０％。

　本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１３年８月２３日批准报出。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　６．４．４ 重要会计政策和会计估计

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　６．４．５ 差错更正的说明

　本会计期间不存在差错更正。

　６．４．６ 税项

　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

　（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期关联方关系未发生变化。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　６．４．８．１．１股票交易

　本基金本报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）和上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

　６．４．８．１．２权证交易

　本基金本报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）和上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

　本基金本报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）和上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）均无应支付关联方的佣金。

　６．４．８．２关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％ ／ 当年天数。

　６．４．８．２．２基金托管费单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ×０．２５％ ／ 当年天数。

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　本基金本报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）和上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份

　■

　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（２０１３年６月３０日）和上年度末（２０１２年１２月３１日）均无投资本基金的情况。

　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期内（２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日）和上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日）均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　６．４．８．７其他关联交易事项的说明

　无。

　６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　截止报告期末２０１３年６ 月３０ 日止，本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的股票。

　６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　截止报告期末２０１３年６ 月３０ 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　截至报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　截至报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　无。

　７投资组合报告

　７．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

　■

　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

　■

　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

　■

　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

　7．4 报告期内股票投资组合的重大变动

　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

　■

　注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

　■

　注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位：人民币元

　■

　注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　7．9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期没有投资股指期货。

　７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

　无。

　7．10投资组合报告附注

　７．１０．１本基金投资的中国平安（６０１３１８）因子公司平安证券有限责任公司在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中存在违规行为，平安证券有限责任公司被中国证监会处以人民币５，１１０万元的罚款，并暂停其保荐机构资格３个月。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　７．１０．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　７．１０．３期末其他各项资产构成

　■

　７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　8基金份额持有人信息

　8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

　■

　8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为１００万份以上；

　本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

　9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　10 重大事件揭示

　10．１ 基金份额持有人大会决议

　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　１． 报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

　２０１３年５月２４日，关于基金行业高级管理人员变更公告，吴丰树先生不再担任本基金的基金经理，陈俏宇女士继续担任本基金的基金经理。

　２０１３年６月５日，关于基金行业高级管理人员变更公告，聘任杨鑫鑫先生担任本基金的基金经理，与陈俏宇女士共同管理本基金。

　２． 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

　10．４ 基金投资策略的改变

　报告期内无基金投资策略的改变。

　10.５报告期内改聘会计师事务所情况

　报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

　10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

　10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

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　注：１、本报告期内，本基金变更交易单元如下：

　新增光大证券股份有限公司深圳交易单元１个；

　新增长城证券有限责任公司上海交易单元１个；

　２、券商专用交易单元选择标准：

　基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

　（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

　（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

　（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

　３、券商专用交易单元选择程序：

　（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

　由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

　（２） 填写《新增交易单元申请审核表》

　牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

　（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

　公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

　（４）协议签署及通知托管人

　基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

　１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

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　华安基金管理有限公司

　二〇一三年八月二十四日