基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２４日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围４０－８０％的中间值，即约６０％为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整，为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的中信标普３００ 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为中信标普３００指数×６０％＋中信标普全债指数×４０％。

２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例７７．８３％，权证投资占基金净值比例０％，债券投资占基金净值比例１０．５４％，现金和到期日不超过１年的政府债券占基金净值比例１９．２９％，符合基金合同的相关规定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称＂公司＂），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于２００２年６月１３日正式成立，注册资本１亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到４９％的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（ＵＢＳ ＡＧ）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以＂诚信、客户关注、包容性、社会责任＂作为公司的企业文化。截止２０１３年６月底，公司有员工１４１人，其中８６人具有硕士或博士学位；公司管理２０只基金，其中包括２只创新型分级基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、自２０１３年７月３１日起，朱红裕先生不再担任本基金基金经理，基金管理人增聘张弘先生担任基金经理，与马少章先生共同管理本基金。

２、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

Ａ股市场２０１３年上半年风格分化鲜明，沪深３００指数下跌１２．７８％，而创业板指则上涨４１．７２％；传统价值类股票跌跌不休，新兴成长类个股则迭创新高。行业方面，信息服务、电子和信息设备取得正收益，采掘、有色、黑色金属、交运等跌幅较大。

回顾上半年的行情，我们可以看出流动性一直保持着比较宽松的状态，直到６月中旬央行进行了一次收紧的＂测试＂，但也只是一次＂脉冲＂而并不一定代表收紧的趋势。经济方面，市场在去年底今年初还沉浸在对新政府马上启动改革、经济阶段性复苏的乐观情绪中，银行等板块受到追捧；但春节以后连续几个月经济数据不断走弱，以及对政府政策“去产能、去杠杆”特征的不断认识，传统价值股不断被抛弃，而以传媒、环保、医药、电子为代表的新兴产业股票虽然估值不低，但依然不断创出了新高，板块表现分化特征相当显著。

本基金２０１３年上半年维持了医药、家电等行业的配置，并增配了部分传媒股，取得一定的超额收益；但本基金整体配置依然以稳健品种为主。由于仓位较高，６月中旬的大跌对本基金带来一定损失。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为１．０３９元，本报告期份额净值增长率２．０６％，同期业绩比较基准收益率为－６．００％。基金净值增长率超过业绩比较基准，主要得益于报告期内行业配置带来了一定的超额收益。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为流动性依然不会太紧张，通胀也不会是大的问题，政府在上半年实施的“政治上反腐、经济上去过剩产能、金融上去杠杆”的大方向不会改变，本届政府对经济增速下降的容忍度明显加强，经济大幅好转的可能性不大。市场近期传言的房地产再融资有限度放开应该不是空穴来风，加之地产估值已经极低，将来如果对地产政策有任何调整，都会对地产股的估值起到提振作用；在周期股中，我们认为地产仍然具有持有的价值。而从一年的机会看，我们认为以食品饮料为代表的消费股目前业绩稳定，估值尚在合理范围，本基金将增加对食品饮料的配置，同时增配一些具有独家品种、不会受到降价影响的医药股。上半年表现亮眼的成长股从２－３年的周期看依然是投资的主要方向，但是短期估值较高存在调整的需要，安防、ＬＥＤ等需求向好的子行业是我们关注的方向，本基金将择机买入。

操作方面，本基金将维持现有地产配置，同时增加对以食品饮料、受降价影响较小的医药股的配置，择机增配一些需求前景确定的ＴＭＴ子行业股票。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为５３０，２４１，０２１．４１元，期末可供分配利润为１２５，３４０，４８８．３５元。

本基金本期未实施利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．０３９元，基金份额总额３，１７７，００３，８０４．７９份。

６．２ 利润表

会计主体：国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００８］４４９号文《关于同意国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２００８年６月１１日正式生效，首次设立募集规模为４６９，０２０，１１７．８５份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 （以下简称“中国工商银行”）。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例为４０％－８０％，债券投资占基金资产的比例为０－６０％，权证投资占基金资产净值的比例为０－３％，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金业绩比较基准为中信标普３００指数×６０％＋中信标普全债指数×４０％。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称 ＂企业会计准则＂） 编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

６．４．５ 会计差错更正的说明

本基金在本期无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于２０１３年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。

６．４．８．１ 关联方报酬

６．４．８．１．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：１）基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．８．１．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：１）基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

６．４．８．２ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．３ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．３．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．８．３．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金。

６．４．８．４ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行间同业利率计息。

６．４．８．５ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．６ 其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本期末２０１３年６月３０日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本期末２０１３年６月３０日，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中做为抵押的债券。

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６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１本基金投资的前十名证券中，包括＂中国平安＂７，１４９，８０３股，市值２４，８５３万元，占基金资产净值７．５３％；根据中国平安保险（集团）股份有限公司２０１３年５月２１日公告，该集团控股子公司＂平安证券有限责任公司＂收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，决定对平安证券有限责任公司给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币２，５５５万元，并处以人民币５，１１０万元的罚款，暂停其保荐机构资格３个月。２０１２年，平安证券投行业务承销佣金收入占该集团营业收入的０．１９％，投行业务利润占该集团净利润的０．６６％。基金管理人认为，本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响，未改变该集团基本面，本基金对该股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述股票外，本基金投资的其它前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

７．１０．２基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上。

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动如下：

１、自２０１３年２月２１日起包爱丽女士转任公司副总经理不再担任督察长，由刘凯先生担任公司督察长

２、自２０１３年３月２９日起路博先生不再担任公司副总经理，由王书鹏先生接任，指定媒体公告时间为２０１３年３月３０日。

３、自２０１３年５月２日起刘纯亮先生正式担任公司总经理。

上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

２、本基金本报告期未发生交易所权证交易。

３、除上表列示租用证券公司交易单元外，本基金本报告期继续租用东吴证券、西部证券、南京证券以及宏源证券各１个交易单元，上述租用证券公司交易单元本期均未发生交易量。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

投资目标	本基金通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风险的平衡，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	４、权证投资策略 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价（Ｖａｌｕｅ Ｐｒｉｃｅ）”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准	中信标普３００指数×６０％＋中信标普全债指数×４０％
风险收益特征	本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金简称	国投瑞银稳健增长混合
基金主代码	１２１００６
交易代码	前端：１２１００６	后端：１２８００６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年６月１１日
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，１７７，００３，８０４．７９份
基金合同存续期	不定期

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘凯	赵会军
	联系电话	４００－８８０－６８６８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８０－６８６８	９５５８８
传真		０７５５－８２９０４０４８	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	５３０，２４１，０２１．４１
本期利润	５４，６０２，０１４．７２
加权平均基金份额本期利润	０．０１８２
本期基金份额净值增长率	２．０６％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．０３９５
期末基金资产净值	３，３０２，３４４，２９３．１４
期末基金份额净值	１．０３９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－９．６５％	１．４５％	－９．３５％	１．１２％	－０．３０％	０．３３％
过去三个月	－２．６２％	０．９６％	－６．４２％	０．８６％	３．８０％	０．１０％
过去六个月	２．０６％	１．１１％	－６．００％	０．８９％	８．０６％	０．２２％
过去一年	１１．１２％	１．１６％	－３．９８％	０．８０％	１５．１０％	０．３６％
过去三年	２８．１２％	１．０８％	－３．５４％	０．８２％	３１．６６％	０．２６％
自基金合同生效日起至今	６９．６３％	１．０６％	－７．８５％	１．０７％	７７．４８％	－０．０１％

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，３１５，４６８，４２８．８６	６０，５８６，７５１．７７	３，３７６，０５５，１８０．６３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５４，６０２，０１４．７２	５４，６０２，０１４．７２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１３８，４６４，６２４．０７	１０，１５１，７２１．８６	－１２８，３１２，９０２．２１
其中：１．基金申购款	１，７６７，７７１，０６９．３３	１４１，１５４，３６６．５８	１，９０８，９２５，４３５．９１
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－１，９０６，２３５，６９３．４０	－１３１，００２，６４４．７２	－２，０３７，２３８，３３８．１２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，１７７，００３，８０４．７９	１２５，３４０，４８８．３５	３，３０２，３４４，２９３．１４
项 目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，９３８，２０７，６６０．１４	－４２７，８０４，９９７．５７	３，５１０，４０２，６６２．５７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１３４，２３５，９２７．８７	１３４，２３５，９２７．８７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７１９，２５２，１３１．０６	８４，０５０，８３６．８１	－６３５，２０１，２９４．２５
其中：１．基金申购款	４６９，３３０，７４３．２６	－２５，６６１，２３８．７６	４４３，６６９，５０４．５０
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－１，１８８，５８２，８７４．３２	１０９，７１２，０７５．５７	－１，０７８，８７０，７９８．７５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，２１８，９５５，５２９．０８	－２０９，５１８，２３２．８９	３，００９，４３７，２９６．１９

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
马少章	本基金基金经理	２００９年４月８日	－	１５	中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于金信证券、东吴基金及红塔证券。２００８年４月加入国投瑞银。曾任国投瑞银沪深３００金融地产指数基金（ＬＯＦ）基金经理。现兼任国投瑞银景气行业基金和国投瑞银新兴产业基金（ＬＯＦ）基金经理。
朱红裕	本基金基金经理、研究部负责人	２０１１年５月２０日	－	８	中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职２于华夏证券、银河基金管理有限公司、华安基金管理有限公司，２０１０年６月加入国投瑞银。曾任国投瑞银瑞福深证１００指数分级基金基金经理。
张弘	本基金基金经理助理、高级研究员	２０１１年５月１１日	－	６	中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于华安基金管理有限公司。２０１０年７月加入国投瑞银。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		４３４，５４４，９８０．９６	４２２，９５０，８３６．４３
结算备付金		４２，４９０，０７２．０１	５，４６９，０８９．５３
存出保证金		２，６４９，５６７．２５	２，９９１，６４４．１８
交易性金融资产		２，９１８，２１７，９０３．４９	２，８７９，４５７，６６７．００
其中：股票投资		２，５７０，２７１，９５８．２９	２，４０８，４６５，２３９．５９
基金投资		－	－
债券投资		３４７，９４５，９４５．２０	４７０，９９２，４２７．４１
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		１６０，０００，０００．００	１４８，２８８，４６２．４４
应收证券清算款		－	－
应收利息		７，２９２，４４９．６０	２，４１９，１５２．７９
应收股利		－	－
应收申购款		８，１９５，７３８．９７	５８，２８５，９５６．６７
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		３，５７３，３９０，７１２．２８	３，５１９，８６２，８０９．０４
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		１４９，５３０，６８４．１２	１２８，９２２，１１５．２０
应付赎回款		１０９，７０４，１１０．６５	４，９７８，２４５．２３
应付管理人报酬		４，２２５，５７３．６４	３，８７６，８１４．２２
应付托管费		７０４，２６２．２９	６４６，１３５．７２
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		５，９６６，９１２．１３	４，７４５，０９５．７１
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		９１４，８７６．３１	６３９，２２２．３３
负债合计		２７１，０４６，４１９．１４	１４３，８０７，６２８．４１
所有者权益：
实收基金		３，１７７，００３，８０４．７９	３，３１５，４６８，４２８．８６
未分配利润		１２５，３４０，４８８．３５	６０，５８６，７５１．７７
所有者权益合计		３，３０２，３４４，２９３．１４	３，３７６，０５５，１８０．６３
负债和所有者权益总计		３，５７３，３９０，７１２．２８	３，５１９，８６２，８０９．０４

项 目	附注号	本期２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日
一、收入		９９，９７３，３８２．０５	１７３，８０９，２７２．０３
１．利息收入		９，４３９，９２５．１３	４，４８９，８２３．６５
其中：存款利息收入		１，８７５，７９１．８０	８３８，５７１．９９
债券利息收入		２，０１６，９００．０４	３，２４４，３３７．８４
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		５，５４７，２３３．２９	４０６，９１３．８２
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		５６４，９６０，８３７．６４	－１６２，９２２，６８７．５３
其中：股票投资收益		５３８，０２４，８７０．２９	－１６８，６４２，２４１．２３
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１０，２９８，３６２．９３	－９，１１７，５５６．３７
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１６，６３７，６０４．４２	１４，８３７，１１０．０７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－４７５，６３９，００６．６９	３３１，１０７，３６７．８０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列		１，２１１，６２５．９７	１，１３４，７６８．１１
减：二、费用		４５，３７１，３６７．３３	３９，５７３，３４４．１６
１．管理人报酬		２４，０８７，７６７．７５	２２，５６７，２３２．３５
２．托管费		４，０１４，６２７．９４	３，７６１，２０５．３４
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１７，０３６，４７１．７９	１２，９６１，５２０．９９
５．利息支出		８６０．８６	５９，１２３．８６
其中：卖出回购金融资产支出		８６０．８６	５９，１２３．８６
６．其他费用		２３１，６３８．９９	２２４，２６１．６２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５４，６０２，０１４．７２	１３４，２３５，９２７．８７
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		５４，６０２，０１４．７２	１３４，２３５，９２７．８７

关联方名称	与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２４，０８７，７６７．７５	２２，５６７，２３２．３５
其中：支付销售机构的客户维护费	２，６３５，１４６．７０	２，０３５，９２４．４３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４，０１４，６２７．９４	３，７６１，２０５．３４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日
期初持有的基金份额	２０，００２，２００．００	２０，００２，２００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	２０，００２，２００．００	－
期末持有的基金份额	－	２０，００２，２００．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	－	０．６２％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	４３４，５４４，９８０．９６	１，６２４，３４７．８５	５３，６１７，２７２．５０	７４９，７１４．６４

持有人户数 （户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有 份额	占总份额比例	持有 份额	占总份额比例
９５，８２４	３３，１５４．５７	１，５０４，１０７，８７８．５９	４７．３４％	１，６７２，８９５，９２６．２０	５２．６６％

６．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
００２５２４	光正钢构	２０１３－０４－２４	２０１４－０４－２５	非公开发行	７．５０	４．４５	３，８００，０００	１５，０００，０００．００	１６，９１０，０００．００

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，５７０，２７１，９５８．２９	７１．９３
	其中：股票	２，５７０，２７１，９５８．２９	７１．９３
２	固定收益投资	３４７，９４５，９４５．２０	９．７４
	其中：债券	３４７，９４５，９４５．２０	９．７４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１６０，０００，０００．００	４．４８
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４７７，０３５，０５２．９７	１３．３５
６	其他资产	１８，１３７，７５５．８２	０．５１
７	合计	３，５７３，３９０，７１２．２８	１００．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
海通证券	２	１，０３８，４７７，９７８．１０	９．２５％	９３６，７９５．１５	９．２２％
中信证券	２	８７８，７８７，４８１．８９	７．８３％	８００，０４９．５９	７．８８％
广发证券	１	８６８，２８４，０３９．６０	７．７３％	７７４，７６６．４８	７．６３％
中金公司	１	８４０，０３５，７２０．３１	７．４８％	７６４，７６９．３７	７．５３％
安信证券	３	７６１，７６９，６９３．４４	６．７９％	６９０，８２３．３７	６．８０％
广州证券	２	５７９，６６２，９１３．２１	５．１６％	５２７，７２７．７０	５．２０％	新增１个
招商证券	１	５３８，７４５，４５６．０１	４．８０％	４８７，１２６．３６	４．８０％
中信建投	３	４８９，８９６，７６７．４２	４．３６％	４３９，６２５．５８	４．３３％
东方证券	１	４１１，１２７，５８４．０８	３．６６％	３７４，２７５．６４	３．６８％
浙商证券	１	３６８，０９０，４８０．３４	３．２８％	３３０，１８１．４２	３．２５％
瑞银证券	２	３５４，０７８，６７９．９７	３．１５％	３２１，３２８．０４	３．１６％
兴业证券	１	３３９，５５０，２０９．２５	３．０２％	３０９，１２６．６４	３．０４％
齐鲁证券	１	３１２，１９９，１４９．４５	２．７８％	２８４，２２５．９７	２．８０％
长江证券	１	２６７，０３４，０２３．３６	２．３８％	２４３，１０６．８０	２．３９％
中银国际	２	２６０，４４７，２６２．６５	２．３２％	２３７，１０９．９１	２．３３％
东北证券	１	２５２，８５０，３３１．３３	２．２５％	２２５，７７４．２０	２．２２％
东海证券	１	２４５，７４３，３４３．９１	２．１９％	２２３，７２４．１８	２．２０％
信达证券	１	２２２，４１９，３０２．０６	１．９８％	２００，５３０．１２	１．９７％
平安证券	１	２１８，９５４，０５５．９２	１．９５％	１９９，３３４．２５	１．９６％
华创证券	１	２１０，８１６，５９８．８６	１．８８％	１８９，５７２．９５	１．８７％
国元证券	２	２１０，２７７，８７３．８８	１．８７％	１９１，４３６．２６	１．８８％
中投证券	１	１４６，７８２，３２１．２５	１．３１％	１３２，９３８．８３	１．３１％
山西证券	１	１４６，６５０，８４６．５５	１．３１％	１３１，５８７．３６	１．３０％
东兴证券	１	１３９，１２８，９５６．７９	１．２４％	１２５，４０９．２４	１．２３％
民生证券	１	１３２，４７５，３３５．４８	１．１８％	１２０，６０４．６２	１．１９％
国海证券	１	１２６，８４１，６８９．１２	１．１３％	１１３，４１３．６８	１．１２％
中原证券	１	１１８，７２１，４０１．９０	１．０６％	１０８，０８３．９４	１．０６％	新增
方正证券	１	１０９，７０６，３５５．３０	０．９８％	９９，８７６．７０	０．９８％	新增
高华证券	１	９０，２０９，１０６．９６	０．８０％	８２，１２６．２８	０．８１％
国信证券	１	８９，５１２，９５４．２１	０．８０％	７９，７７６．９０	０．７９％
德邦证券	１	８９，４４９，５４６．９７	０．８０％	８１，４３４．４０	０．８０％
申银万国	１	８７，３２３，０８８．５４	０．７８％	７７，２７２．１９	０．７６％
华融证券	１	８１，６７５，５４３．０４	０．７３％	７４，３５６．９８	０．７３％
国金证券	１	７７，７５４，５２２．５９	０．６９％	６８，８０５．２４	０．６８％
长城证券	１	４５，４１０，１１７．１９	０．４０％	４１，３４０．９５	０．４１％
银河证券	２	３９，６２４，７８８．４１	０．３５％	３６，０７４．３１	０．３６％
华泰证券	２	３６，０６４，６３６．２１	０．３２％	３２，８３４．１２	０．３２％	退租１个

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	８８６，０５８，２１９．４０	２６．８３
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	５６，９４９，５１９．９４	１．７２
Ｅ	建筑业	６０，９５７，３３０．２６	１．８５
Ｆ	批发和零售业	８５，５２８，９２８．７０	２．５９
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	１４５，１８１，２１９．７２	４．４０
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２０，２６１，５１６．０６	０．６１
Ｊ	金融业	５９３，５２１，６８２．０２	１７．９７
Ｋ	房地产业	５０５，４４９，２０６．９５	１５．３１
Ｌ	租赁和商务服务业	１００，０８６，６４８．７３	３．０３
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２８，１３７，０２７．０５	０．８５
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	８８，１４０，６５９．４６	２．６７
Ｓ	综合	－	－
	合计	２，５７０，２７１，９５８．２９	７７．８３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００００２	万 科Ａ	２５，５４２，１３３	２５１，５９０，０１０．０５	７．６２
２	６０１３１８	中国平安	７，１４９，８０３	２４８，５２７，１５２．２８	７．５３
３	００００２４	招商地产	７，５２０，０７５	１８２，５８７，４２１．００	５．５３
４	６００８３７	海通证券	１８，４３７，１１５	１７２，９４０，１３８．７０	５．２４
５	６００５１７	置信电气	１１，３５９，２７５	１６０，１６５，７７７．５０	４．８５
６	０００１５７	中联重科	２６，１７７，４１９	１４２，１４３，３８５．１７	４．３０
７	６０１６０１	中国太保	８，５０９，１０８	１３５，５５０，０９０．４４	４．１０
８	００２５５７	洽洽食品	７，９７７，８４０	１３５，５４３，５０１．６０	４．１０
９	６００１３８	中青旅	７，６５７，７３９	１００，０８６，６４８．７３	３．０３
１０	０００７９３	华闻传媒	８，７９６，４７３	８８，１４０，６５９．４６	２．６７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	５３７，６０５，９６４．７３	１５．９２
２	００００２４	招商地产	４２６，５５１，８７０．２２	１２．６３
３	０００００２	万 科Ａ	３９９，９６６，２３７．９３	１１．８５
４	６００３７６	首开股份	２５９，４９４，７３４．９３	７．６９
５	０００１５７	中联重科	２１９，０６７，７１７．５０	６．４９
６	６０１６０１	中国太保	２１４，０３５，１６７．０４	６．３４
７	０００５３８	云南白药	２０２，０８３，４８３．２３	５．９９
８	６００８３７	海通证券	１９７，７５３，８４７．３８	５．８６
９	０００７９３	华闻传媒	１６８，２８２，２４６．７８	４．９８
１０	６００５１７	置信电气	１６５，０２８，５９４．４９	４．８９
１１	６００３８３	金地集团	１６２，４２６，７０８．８０	４．８１
１２	００２５５７	洽洽食品	１５９，０４４，９４４．４１	４．７１
１３	６０００４８	保利地产	１４１，６７６，２２５．２６	４．２０
１４	００００６９	华侨城Ａ	１２６，２２９，１５６．８１	３．７４
１５	６００１３８	中青旅	１１５，５２７，９７２．８７	３．４２
１６	６０００６６	宇通客车	１１５，４９１，９０７．２５	３．４２
１７	０００６５０	仁和药业	９５，８８９，４１６．０４	２．８４
１８	６０１７８８	光大证券	９５，８６１，１２０．５１	２．８４
１９	６０１００６	大秦铁路	９４，６７９，２３１．４６	２．８０
２０	０００９６１	中南建设	８８，７１３，９１９．５０	２．６３
２１	６００８５８	银座股份	８５，５９４，８０６．４２	２．５４
２２	６０１３３３	广深铁路	７９，１５８，６４７．５２	２．３４
２３	０００５２８	柳 工	７２，２０２，９８１．３５	２．１４
２４	００２５６７	唐人神	６８，０５７，５８０．９３	２．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００２７６	恒瑞医药	３７３，２１３，５３８．６４	１１．０５
２	００００６９	华侨城Ａ	３６８，２７６，０３１．６６	１０．９１
３	０００００２	万 科Ａ	３６７，８７８，０６８．３０	１０．９０
４	０００５２７	美的电器	３２７，９６３，２１２．３８	９．７１
５	６０１３１８	中国平安	２７９，４１５，４９１．５８	８．２８
６	６００８６７	通化东宝	２７３，５００，８８０．４７	８．１０
７	００００２４	招商地产	２６７，３１６，６４３．１２	７．９２
８	６００３７６	首开股份	２４４，９２２，０３２．７５	７．２５
９	６００３８３	金地集团	１８７，５９３，３２１．３２	５．５６
１０	０００５３８	云南白药	１８０，２６２，４８０．０２	５．３４
１１	００００２８	国药一致	１７８，０７２，１９４．１０	５．２７
１２	６０００２８	中国石化	１６４，７２６，７９４．０４	４．８８
１３	６０００６６	宇通客车	１６２，７３５，０４８．２９	４．８２
１４	６０００４８	保利地产	１５６，３８１，６１０．９８	４．６３
１５	０００７９３	华闻传媒	１３０，５８７，３９６．７４	３．８７
１６	６００２６６	北京城建	１２８，８１１，９４７．１８	３．８２
１７	６００５２５	长园集团	１２１，８１７，８７８．６２	３．６１
１８	００２０７３	软控股份	１２０，７１９，１７３．９８	３．５８
１９	０００９６１	中南建设	１０２，７８８，２７８．９２	３．０４
２０	３０００１６	北陆药业	９９，０２１，６１７．４９	２．９３
２１	６０００７９	人福医药	９０，５９０，３２６．９２	２．６８
２２	０００９２６	福星股份	８６，９４２，０９７．１４	２．５８

买入股票的成本（成交）总额	５，６６８，３４１，０６２．９０
卖出股票的收入（成交）总额	５，５７３，２３９，０９２．６５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１５９，８３０，０００．００	４．８４
	其中：政策性金融债	１５９，８３０，０００．００	４．８４
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	１５９，６００，０００．００	４．８３
６	中期票据	－	－
７	可转债	２８，５１５，９４５．２０	０．８６
８	其他	－	－
９	合计	３４７，９４５，９４５．２０	１０．５４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２２８	１２国开２８	１，０００，０００	９９，９５０，０００．００	３．０３
２	０８０３０７	０８进出０７	６００，０００	５９，８８０，０００．００	１．８１
３	０４１３５８０２３	１３扬农ＣＰ００１	５００，０００	４９，７６０，０００．００	１．５１
４	０４１３５４０１０	１３厦国贸ＣＰ００１	５００，０００	４９，７５０，０００．００	１．５１
５	１１００１５	石化转债	２７５，６６０	２７，５１６，３８１．２０	０．８３

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，６４９，５６７．２５
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	７，２９２，４４９．６０
５	应收申购款	８，１９５，７３８．９７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１８，１３７，７５５．８２

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	２７，５１６，３８１．２０	０．８３
２	１１００１８	国电转债	９９９，５６４．００	０．０３

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	２，１７５，７３９．９０	０．０７％

基金合同生效日（２００８年６月１１日）基金份额总额	４６９，０２０，１１７．８５
本报告期期初基金份额总额	３，３１５，４６８，４２８．８６
本报告期基金总申购份额	１，７６７，７７１，０６９．３３
减：本报告期基金总赎回份额	１，９０６，２３５，６９３．４０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，１７７，００３，８０４．７９

券商名称	债券交易		债券回购交易
	成交金额	占当期债券 成交总额比例	成交金额	占当期债券回购成交总额比例
海通证券	１５，９０９，６９８．９０	１．４４％	３，１３０，０００，０００．００	２５．９１％
中信证券	４９，０８３，２９７．５０	４．４６％	５００，０００，０００．００	４．１４％
中金公司	３３９，４９１，６２５．７０	３０．８２％	１，１５０，０００，０００．００	９．５２％
安信证券	１１，１８２，４１１．０３	１．０２％	１１０，０００，０００．００	０．９１％
招商证券	１６，５５８，５２５．３３	１．５０％	－	－
中信建投	１７４，７９９，５６８．１０	１５．８７％	－	－
东方证券	８０，５７２，４４７．６０	７．３２％	９００，０００，０００．００	７．４５％
浙商证券	１，１０５，５４３．４３	０．１０％	－	－
瑞银证券	１２４，３４２，２８５．１０	１１．２９％	－	－
兴业证券	１６８，７７５，５８１．００	１５．３２％	１，１００，０００，０００．００	９．１１％
长江证券	２５６，７１２．１０	０．０２％	５００，０００，０００．００	４．１４％
中银国际	９５，６４３，９０８．２０	８．６８％	１，８００，０００，０００．００	１４．９０％
平安证券	－	－	６００，０００，０００．００	４．９７％
国元证券	２０，７７１，４９２．００	１．８９％	－	－
中投证券	２，８９６，６６４．００	０．２６％	－	－
民生证券	－	－	１３０，０００，０００．００	１．０８％
中原证券	－	－	１，６００，０００，０００．００	１３．２５％
长城证券	－	－	４００，０００，０００．００	３．３１％
华泰证券	－	－	１６０，０００，０００．００	１．３２％