基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　送出日期：２０１３年０８月２４日

　§１ 重要提示及目录

　１．１ 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

　§２ 基金简介

　２．１ 基金基本情况

　■

　２．２ 基金产品说明

　■

　２．３ 基金管理人和基金托管人

　■

　２．４ 信息披露方式

　■

　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：人民币元

　■

　注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　２、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　３、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：１、本基金业绩比较基准：９５％×沪深３００ 指数收益率＋５％×银行同业存款利率。本基金是以沪深３００ 指数为标的指数的被动式、指数型基金，对沪深３００ 指数成份股的配置基准为９５％，故以此为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。

　２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例９３．７６％，权证投资占基金净值比例０％，债券投资占基金净值比例０％，现金和到期日不超过１年的政府债券占基金净值比例６．０８％，符合基金合同的相关规定。

　§４ 管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　国投瑞银基金管理有限公司（简称＂公司＂），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于２００２年６月１３日正式成立，注册资本１亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到４９％的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（ＵＢＳ ＡＧ）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以＂诚信、客户关注、包容性、社会责任＂作为公司的企业文化。截止２０１３年６月底，公司有员工１４１人，其中８６人具有硕士或博士学位；公司管理２０只基金，其中包括２只创新型分级基金。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

　基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的情况。

　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　２０１３年上半年，经济增速回落的趋势成为市场的普遍共识，与此同时，流动性由宽松到紧缩在短期内即完成切换，６月份以来，受贷款增长较快、企业所得税集中清缴、端午节假期现金需求、外汇市场变化、补缴法定准备金等多重因素叠加影响，货币市场利率出现大幅波动，流动性压力显著加大，给证券市场带来巨大冲击。Ａ股市场呈现趋势性回落和结构性分化并存的格局

　基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股替代停牌等机会成本，同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会成本。

　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　截止报告期末，本基金份额净值为０．９４４元，本报告期份额净值增长率为－１３．０８％，同期业绩比较基准收益率为－１２．１１％，基金净值增长率低于业绩基准收益率，主要受报告期内基金遭遇巨额赎回、期间指数成份股停牌导致的估值调整、以及指数成份股的调整等综合因素的影响。申购赎回是期间影响基金跟踪误差的一个主要因素。报告期内，日均跟踪误差为０．０９％，年化跟踪误差为１．４６％，符合基金合同约定的跟踪误差不超过０．３５％以及４．０％的限制。

　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　受中国央行政策变化以及海外央行政策变化的综合影响，我们预计流动性较为宽松的局面或已过去，下半年的流动性环境将不如上半年宽松。如果如市场预期，中国经济就此进入去杠杆阶段，中国经济增长将面临下行风险。前期跌幅较大的早周期行业中，基本面明确向好的龙头股值得关注。

　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进 行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以 及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策， 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应 的专业胜任能力和相关工作经历。

　本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果， 并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基 金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职 业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的 证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据《基金合同》的约定，在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内，本基金（包括瑞和３００份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额）不进行收益分配。

　§５ 托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

　本报告期内，国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金未进行利润分配。

　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１ 资产负债表

　会计主体：国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金

　报告截止日：２０１３年０６月３０日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日２０１３年６月３０日，国投瑞银瑞和沪深３００指数份额净值０．９４４元，国投瑞银瑞和小康沪深３００指数份额净值０．９４４元，国投瑞银瑞和远见沪深３００指数份额净值０．９４４元；基金份额总额３５６，９７９，６８５．１１份，其中国投瑞银瑞和沪深３００指数份额１５５，３２６，７４９．１１份，国投瑞银瑞和小康沪深３００指数份额１００，８２６，４６８．００份，国投瑞银瑞和远见沪深３００指数份额１００，８２６，４６８．００份。

　６．２ 利润表

　会计主体：国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金

　本报告期：２０１３年０１月０１日－２０１３年０６月３０日

　单位：人民币元

　■

　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金

　本报告期：２０１３年０１月０１日－２０１３年０６月３０日

　单位：人民币元

　■

　６．４ 报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金（以下简称＂本基金＂）经中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）证监许可［２００９］８６５号《关于核准国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集３，２１５，０７５，５５３．３０元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第２０４号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》于２００９年１０月１４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３，２１５，９２３，２０６．９９份基金份额，其中认购资金利息折合８４７，６５３．６９份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　根据《国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额包括国投瑞银瑞和沪深３００指数证券投资基金之基础份额（以下简称＂瑞和沪深３００指数份额＂）、国投瑞银瑞和沪深３００指数证券投资基金之小康份额（以下简称＂瑞和小康份额＂）及国投瑞银瑞和沪深３００指数证券投资基金之远见份额（以下简称＂瑞和远见份额＂）。本基金一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额构成一对份额组合，一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合的净值之和将等于两份瑞和沪深３００指数份额的净值。在任一运作周年内，如果瑞和沪深３００指数份额的基金份额净值大于１．０００元，则在每份瑞和小康份额与每份瑞和远见份额各自获得１．０００元净值的基础上，本基金将以年阀值（１０％）为基准，将瑞和沪深３００指数份额的基金份额净值超出１．０００元的部分划分成年阀值以内和年阀值以外的两个部分，与此相对应，对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值以内的部分，由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按８∶２的比例分成；对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值以外的部分，由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按２∶８的比例分成。在任一运作周年内，如果瑞和沪深３００指数份额的基金份额净值小于或等于１．０００元，则瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额净值相等，且等于瑞和沪深３００指数份额的基金份额净值。

　在瑞和小康份额、瑞和远见份额存续期内的每一个运作周年的最后一个工作日，本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对本基金所有份额进行基金份额折算，将本基金所有份额的基金份额净值调整为１．０００元。其中，如果瑞和沪深３００指数份额折算前的基金份额净值大于１．０００元，基金份额折算后，基金份额持有人持有的瑞和沪深３００指数份额的份额数按照折算比例相应增加，瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成基金份额持有人持有的瑞和沪深３００指数份额；如果瑞和沪深３００指数份额折算前的基金份额净值小于或等于１．０００元，基金份额折算后，基金份额持有人持有的瑞和沪深３００指数份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的份额数按照折算比例相应缩减。

　瑞和沪深３００指数份额接受场外与场内申购和赎回，瑞和小康份额、瑞和远见份额只上市交易但不接受申购和赎回，并可与瑞和沪深３００指数份额相互间进行配对转换。经深圳证券交易所（以下简称＂深交所＂）深证上［２００９］１５０号文核准，瑞和小康份额、瑞和远见份额于２００９年１１月１９日在深交所挂牌交易。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资的标的指数为沪深３００指数，股票投资占基金资产的比例为８５％－９５％，原则上投资于沪深３００指数成份股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于８０％；除股票以外的其他资产投资占基金资产的比例为５％－１５％，权证投资占基金资产净值的比例为０－３％，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深３００指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在０．３５％以内，年跟踪误差控制在４％以内。本基金的业绩比较基准为：９５％×沪深３００指数收益率＋５％×银行同业存款利率。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金２０１３半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至６月３０日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　６．４．５ 会计差错更正的说明

　本基金在本期无须说明的会计差错更正。

　６．４．６ 税项

　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　（３） 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

　（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　于２０１３年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

　６．４．８．２ 关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值１．００％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．００％ ／ 当年天数。

　６．４．８．２．２ 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人 中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日托管费＝前一日基金资产净值×０．２２％ ／ 当年天数。

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

　６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

　本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

　６．４．９ 期末（２０１３年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本期末无因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

　６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

　６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　§７ 投资组合报告

　７．１ 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　７．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

　７．２．１ 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　７．２．２ 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　７．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。

　７．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券资产。

　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券资产。

　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　本基金本期末未持有资产支持证券。

　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本期末未持有权证。

　７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

　７．１０ 投资组合报告附注

　７．１０．１ 本基金投资的前十名证券中，包括＂中国平安＂２３４，２３０股，市值８１４万元，占基金资产净值２．４２％；根据中国平安保险（集团）股份有限公司２０１３年５月２１日公告，该集团控股子公司＂平安证券有限责任公司＂收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，决定对平安证券有限责任公司给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币２，５５５万元，并处以人民币５，１１０万元的罚款，暂停其保荐机构资格３个月。２０１２年，平安证券投行业务承销佣金收入占该集团营业收入的０．１９％，投行业务利润占该集团净利润的０．６６％。基金管理人认为，本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响，未改变该集团基本面。

　本基金投资的前十名证券中，包括＂贵州茅台＂２９，０６５股，市值５５９万元，占基金资产净值１．６６％；根据贵州茅台股份有限公司２０１３年２月２３日公告，由于该公司控股子公司＂贵州茅台酒销售有限公司＂违反《中华人民共和国反垄断法》，收到贵州省物价局《行政处罚决定书》并对该公司进行了罚款处理。基金管理人认为，本处罚有利于该公司改进销售工作管理，处罚对公司经营活动没有产生实质性影响，未改变公司基本面。

　本基金对上述股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

　除上述股票外，本基金投资的其它前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　７．１０．２ 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

　７．１０．３ 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本期末未持有可转换债券。

　７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　７．１０．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　７．１０．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

　§８ 基金份额持有人信息

　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

　８．２ 期末上市基金前十名持有人

　国投瑞银瑞和小康沪深３００指数

　■

　注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

　国投瑞银瑞和远见沪深３００指数

　■

　注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

　８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：１、以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

　２、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０。

　３、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

　§９ 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：总申购份额含配对转换转入份额，总赎回份额含配对转换转出份额。

　§１０ 重大事件揭示

　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　基金管理人重大人事变动如下：

　１、自２０１３年２月２１日起包爱丽女士转任公司副总经理不再担任督察长，由刘凯先生担任公司督察长

　２、自２０１３年３月２９日起路博先生不再担任公司副总经理，由王书鹏先生接任，指定媒体公告时间为２０１３年３月３０日。

　３、自２０１３年５月２日起刘纯亮先生正式担任公司总经理。

　上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

　基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　１０．４ 基金投资策略的改变

　报告期内基金投资策略未发生变化。

　１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

　报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　１０．７ 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：１、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。２、本基金本报告期未发生交易所回购及权证交易。

　３、除上表列示租用证券公司交易单元外，本基金本报告期退租华泰证券１个交易单元。本基金本报告期新增租用广州证券和中原证券各１个交易单元，并延续租用中信建投证券３个交易单元，延续租用海通证券、瑞银证券各２个交易单元，延续租用中金公司、华融证券、西部证券、山西证券、华宝证券、平安证券、东方证券、齐鲁证券、东吴证券、国信证券、申银万国证券、招商证券、国金证券、华创证券、南京证券、东海证券、高华证券、长江证券、东北证券、国海证券、长城证券、德邦证券、华泰证券、广州证券以及宏源证券各１个交易单元，上述租用证券公司交易单元本期均未发生交易量。

　１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　国投瑞银基金管理有限公司

　二〇一三年八月二十四日