基金管理人：广发基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

　１ 重要提示及目录

　１．１重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

　２ 基金简介

　２．１基金基本情况

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　２．２基金产品说明

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　２．３基金管理人和基金托管人

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　２．４信息披露方式

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　３ 主要财务指标和基金净值表现

　３．１主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注：（１）自２００９年４月２０日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。详情请参阅相关公告。

　（２）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　（３）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　（４）本基金利润分配按月结转份额。

　３．２基金净值表现

　３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　１． 广发货币Ａ：

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　注：自２０１０年１０月２８日起，本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的税后利率：（１－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率：即（１－利息税率）×活期存款利率”。

　２． 广发货币Ｂ：

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　注：自２０１０年１０月２８日起，本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的税后利率：（１－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率：即（１－利息税率）×活期存款利率”。

　３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　广发货币市场基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（２００５年５月２０日至２０１３年６月３０日）

　１、广发货币Ａ

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　４ 管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人经中国证监会证监基金字［２００３］９１号文批准，于２００３年８月５日成立，注册资本１．２亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、企业年金投资管理人、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（ＱＤＩＩ）和特定客户资产管理等业务资格。

　本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和１９个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司以及北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心。

　截至２０１３年６月３０日，本基金管理人管理三十五只开放式基金－－－广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证１００指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克１００指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财３０天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证５００交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金和广发理财７天债券型证券投资基金，管理资产规模为１０１２．７亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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　注：１．基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　２．基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　３．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

　４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

　本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

　４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　６月底资金面的高度紧张把货币市场利率推到历史高点，直到央行出面承诺必要时向市场注入流动性之后，市场预期才稳定，大行联手向市场投放资金，资金利率逐渐回落。事后分析，这场流动性风暴是央行对市场参与者的一次警告，央行不会无条件无限量向市场提供资金，金融机构必须注意自身的资产配置，做好流动性管理。这个出发点本来是好的，但流动性的逆转不可能在那么短的时间发生，引发的后果也是出乎央行意外，央行只能出手安抚市场，采取窗口指导等方式引导货币市场利率下降，但央行压缩流动性的方向并没有发生改变，只是操作手法更注重渐进性和前瞻性，不会贸然在短时间内对市场造成重大冲击。在压缩流动性的预期下，虽然短期资金利率已经从历史高位回落，但参与机构的心态更为谨慎，资金利率仍有可能大幅波动。特别进入第三季度，传统上是银行备付下降较多的季节，再加上财政缴税等影响，资金面并不会宽裕，延续紧平衡状态，不排除个别试点特别紧张。下半年货币市场利率中枢将比上半年提升，７天回购利率可能在４％左右。货币市场利率上升对货币市场基金和短期理财基金来说是个正面消息，这两类基金主要投资于短期融资券、协议存款和回购等货币市场品种，基金收益率直接跟随货币市场利率上升而上升，预计下半年收益率会比上半年有所提高。

　报告期内组合以中高等级的短期融资券和协议存款为主，保持合理久期。下季度预计货币市场中枢高于上半年，组合不会有太大的调整。

　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　报告期内广发货币Ａ收益率为１．７４８３％，广发货币Ｂ收益率为１．８６９４％

　４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　上半年整体宏观经济疲弱，复苏乏力，ＰＭＩ在５０－５１之间波动，下半年跌破５０景气线的概率很大；物价水平稳定，二季度ＣＰＩ徘徊在２－３％附近，６月由于季节性因素ＣＰＩ反弹到２．７％。新增人民币贷款虽然高于去年同期，但结构上多为短期票据，而非实体企业投资依赖的长期贷款。 工业产出环比增速一路走低，货币条件收紧，但政府对经济增长放缓的容忍度降低，没有出台更多外部的周期性政策刺激经济，而是更倾向依靠市场内生动力、盘活信贷存量等政策支持实体经济发展。预计下半年货币供应量也不会有太大放松，更多通过盘活存量的方式，提高货币流通速度，维持合理的流动性。横向看，美国复苏明显，失业率降低经济增长加快，ＱＥ有可能提前退出，而日本在安倍经济下继续量化宽松，美元强势日元贬值的局面在一段时间内仍将持续，为维持国内资产价格，人民币币值会保持稳定、适度跟随美元的态势，决策上两难，更多可能谨慎行事。

　我们的策略是在保持流动性的基础上做好大类资产配置，赚取资本利得和利息收入。

　具体而言，我们将坚持货币市场基金流动性管理工具的投资目标，保持合理的组合平均剩余到期期限，在合规基础上进行组合管理，根据对利率和信用市场变化的规律的深入研究来提高组合收益。

　４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

　４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据本基金合同第十五部分“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按月支付。本基金报告期内累计分配收益６５４，３２１，１３３．０１元。

　５ 托管人报告

　５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　２０１３年上半年，本托管人在对广发货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　２０１３年上半年，广发货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。

　５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发货币基金２０１３年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１资产负债表

　会计主体：广发货币市场基金

　报告截止日：２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日２０１３年６月３０日，广发货币Ａ基金份额净值１．００００元，基金份额总额８，９６６，７９３，３３２．１２份；广发货币Ｂ基金份额净值１．００００元，基金份额总额４，５８９，３５３，９７９．６４份。

　６．２利润表

　会计主体：广发货币市场基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　６．３所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：广发货币市场基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

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　报告附注为财务报表的组成部分。

　本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

　６．４报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　广发货币市场基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（＂中国证监会＂）证监基金字［２００５］６０号文《关于同意广发货币市场基金募集的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作为发起人，于２００５年４月２６日向社会公开发行募集并于２００５年５月２０日正式成立。本基金为契约型开放式货币市场基金，存续期限不定，首次设立募集规模为２，６３６，６３０，８６５．７７份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　本基金募集期间为２００５年４月２６日至２００５年５月１７日，募集资金总额为人民币２，６３６，６３０，８６５．７７元，其中募集资金的银行存款利息为人民币１９２，２６３．７７元，上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发货币市场基金基金合同》（“基金合同”）的有关规定，本基金的投资范围为：现金，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　本基金于２００９年４月２０日实施分级，基金分级后，在任何一个开放日，若Ａ级基金份额持有人在单个基金账户中保留的基金份额达到或超过５００万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的Ａ级基金份额升级为Ｂ级基金份额，若Ｂ级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于５００万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的Ｂ级基金份额降级为Ａ级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

　本基金的财务报表于２０１３年８月２２日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金执行企业会计准则、中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板３号＜年度报告和半年度报告＞》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日的经营成果和基金净值变动情况。

　６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　６．４．５．１ 会计政策变更的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

　６．４．５．２ 会计估计变更的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

　６．４．５．３ 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　６．４．６ 税项

　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函［２００８］８７０号文《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　１、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

　２、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

　３、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本基金本报告期新增关联方瑞元资本管理有限公司，为基金管理人的控股子公司。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　６．４．８．１．１股票交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

　６．４．８．１．２权证交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　６．４．８．１．３债券交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。

　６．４．８．１．４债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

　６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。

　６．４．８．２关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提。计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数

　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　Ｅ为前一日的基金资产净值

　６．４．８．２．２基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１％的年费率计提。计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　Ｅ为前一日的基金资产净值

　６．４．８．２．３销售服务费

　单位：人民币元

　■

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　单位：人民币元

　■

　６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　广发货币Ａ

　本报告期末及上期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况（一级）。

　广发货币Ｂ

　份额单位：份

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　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

　６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金未持有因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金未持有暂时停牌股票。

　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２，４８１，１２５，６５８．５２元。

　金额单位：人民币元

　■

　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　截至报告期末２０１３年６月３０日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

　7 投资组合报告

　7．１期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7．２债券回购融资情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　7．３债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

　注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

　7．４基金投资组合平均剩余期限

　７．４．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

　注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

　７．４．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　7．５期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7．６期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7．７“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　7．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7．９投资组合报告附注

　７．９．１ 基金计价方法说明

　本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

　７．９．２本报告期内本基金未持有剩余期限超过３９７的浮动利率债券。

　７．９．３根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　７．９．４期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8 基金份额持有人信息

　8．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　8．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　■

　注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上；

　本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含）。

　9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　10 重大事件揭示

　10．１ 基金份额持有人大会决议

　本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门托管业务部门无重大人事变动。

　10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

　10．４ 基金投资策略的改变

　本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。

　10．５报告期内改聘会计师事务所情况

　本报告期内，因业务发展需要，本基金改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金审计事务。

　10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

　本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。

　10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：注：

　（１）交易席位选择标准：

　（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

　（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

　（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

　（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

　（２）交易席位选择流程：

　（一）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

　（二）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

　１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　10．８偏离度绝对值超过０．５％的情况

　广发基金管理有限公司

　二〇一三年八月二十四日