基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信优势配置股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００７年８月２４日至２０１３年６月３０日）

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注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为２００７年８月２４日至２００８年２月２３日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于２００４年４月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币１．６亿元人民币，两家股东分别持有５５％和４５％的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至２０１３年６月３０日，光大保德信旗下管理着１４只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金和光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

在２０１３年上半年，虽然本基金认为市场面临更多的结构性机会而非周期性机会，但是，结构性行情的演绎确实超出了本基金的预期。尤其是随着五月下旬以来，影子银行中许多短借长投的不稳定的融资结构带来的相应信用风险的暴露和对资本市场的冲击，投资者却给与许多受益于结构转型的行业和公司持续上升的溢价。本基金从估值的角度考虑，并没有过多参与这一成长溢价的过程，使得上半年尤其是二季度的业绩受到较大影响。

展望今年下半年，本基金认为随着六月份以来的银行间流动性危机会逐步向实体经济扩散，使得全市场的边际融资成本上升。这会使经济继续增速继续下滑，上市公司盈利增速下滑，而影响估值的贴现率上升。成长溢价在这一过程中或会告一段落。相反，本基金认为，随着经济下滑和通胀／房价趋稳，下半年央行降息／降存准的概率在上升，毕竟盘活货币存量只有在一个相对宽松的货币环境中更容易。考虑到许多传统行业，包括金融、地产等行业的估值已反映了经济极其悲观的预期，任何在边际上政策的松动都会是它们估值修复的动力，所以，在二季度底，本基金还是坚持了较高的价值类投资的暴露，期待下半年有较好的回报。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为－０．１９％，业绩比较基准收益率为－９．１７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从更长远的角度看，本基金认为制约中国经济发展和股市估值的结构性因素还会在未来相当长的时间内存在。在中国经济增速趋缓但质量更加精细的坏境中，投资者会面对更多结构性的机会而非周期性的机会。我们已经看到，在经济剧烈波动的冲击下，一批优势企业在此轮经济危机调整和复苏过程中，持续扩大了其市场份额。我们有理由相信，在未来中国经济增速趋缓的过程中，这一批优势企业受益于其优于同业的竞争优势，成为行业的整合者，不断提高行业集中度，从而使得我国的各个行业的竞争效率提高，盈利能力也随之提高。相信经过未来几年的经济趋缓和行业整合，我们将迎来一批更高质量的具有全球竞争力的上市公司，这也是中国股市长期健康发展的基石。从战略导向上和财务指标看，这些公司通常都是能持续为股东创造价值的优质的成长企业，市场也会给他们更高的估值。

正是出于这样的判断，本基金会在平衡权重价值类股票投资的基础上，持续关注和加大对于能受益于未来行业整合的优势企业的投资，自下而上不断挖掘上述这一批能持续为股东创造价值的优势成长企业。当然，这是在估值合理的前提之下。

在２０１３年下半年，我们还会继续有风险和挑战。最大的风险可能来自于影子银行中许多短借长投的不稳定的融资结构带来的相应信用风险的暴露和相关的对实体经济和资本市场的冲击。本基金会密切关注国内政策的变化、全球其它经济体的复苏和货币政策的变化等，从而对组合的结构进行调整。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

报告期内，公司设立由公司分管高管、监察稽核部、运营部、投资研究部（包括基金经理、研究团队、数量分析小组）、ＩＴ部代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前， 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会三分之二以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，成员包括监察稽核代表１人、研究团队代表１人、基金经理代表１人、数量分析小组代表１人、基金会计代表３人、与估值相关的ＩＴ工程师１人、运营部主管１人、公司分管运营的高管１人。基金经理作为估值委员会成员参与讨论，仅享有一票表决权。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商，负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估，数量小组负责估值政策调整对投资绩效的评估；ＩＴ部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内不进行利润分配。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：光大保德信优势配置股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年０６月３０日，基金份额净值０．６４４７元，基金份额总额１２，５８３，１９４，９２５．８２份。

６．２ 利润表

会计主体：光大保德信优势配置股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：光大保德信优势配置股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：林昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

光大保德信优势配置股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００７］２２３号文《关于同意光大保德信优势配置股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００７年８月２４日正式生效，首次设立募集规模为９，９０５，９７３，６０４．８６份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产不少于６０％，最高可达基金资产的９０％，现金或者到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证不超过基金资产净值的３％。本基金的业绩比较基准为：７５％＊沪深３００指数＋２５％＊天相国债全价指数。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年０６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告相一致。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．６ 税项

１． 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．４债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人在收到计算结果当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付指令，基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年同期均未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方于本期期末和上年度可比期末均未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内未参与关联方承销证券。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末未有因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

报告期末本基金未有银行间市场债券正回购。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

报告期末本基金未有证券交易所债券正回购。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无需要说明的其他事项。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 网站的本基金半年度报告正文。

７．4 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：７．４．１项“买入金额”、７．４．２项“卖出金额”及７．４．３项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金无股指期货投资。

７．10投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

７．１０．２ 本报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

无其他需说明的重要事项。

８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末基金管理人的从业人员均未持有本基金的份额。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

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１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经光大保德信基金管理有限公司七届二十三次董事会会议审议通过，傅德修先生因个人原因自２０１３年１月２１日起不再担任本基金管理人总经理，由林昌先生代任本基金管理人总经理职务。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：（１）报告期内租用证券公司交易单元变更情况

证券公司交易单元无变更。

（２）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（３）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照（２）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

光大保德信基金管理有限公司

二〇一三年八月二十四日

基金简称	光大保德信优势配置股票
基金主代码	３６０００７
交易代码	３６０００７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年８月２４日
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１２，５８３，１９４，９２５．８２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金追求投资回报的实现，在严格管理风险的基础上，根据证券市场的变化进行行业配置，通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。
投资策略	本基金为追求绝对收益的基金，强调在敏锐把握证券市场和中国经济变化方向的基础上，适当配置资产在各类证券和行业之间的比重，通过收益管理和稳健的投资操作为基金份额持有人谋取超过业绩比较基准的稳定回报。在行业配置方面，本基金将主要投资于国家重点支柱型产业。在个股选择上，本基金将主要投资于目标行业内按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。
业绩比较基准	７５％×沪深３００指数＋２５％×天相国债全价指数。
风险收益特征	本基金为主动操作的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		光大保德信基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	徐蓉	张燕
	联系电话	０２１－３３０７４７００－３１１０	０７５５－８３１９９０８４
	电子邮箱	ｅｐｆｓｅｒｖｉｃｅ＠ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｊｉａｎｇｒａｎ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８２０－２８８８，０２１－５３５２４６２０	９５５５５

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	光大保德信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司的办公场所。

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	６０２，３２５，８０７．５１
本期利润	１６，９４０，４６２．２９
加权平均基金份额本期利润	０．００１３
本期基金份额净值增长率	－０．１９％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．３６８１
期末基金资产净值	８，１１２，０１１，０５５．０７
期末基金份额净值	０．６４４７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１１．４４％	１．７８％	－１１．７８％	１．４０％	０．３４％	０．３８％
过去三个月	－５．６２％	１．３３％	－８．７１％	１．０９％	３．０９％	０．２４％
过去六个月	－０．１９％	１．３５％	－９．１７％	１．１２％	８．９８％	０．２３％
过去一年	２．６３％	１．２２％	－７．０２％	１．０２％	９．６５％	０．２０％
过去三年	３．３２％	１．２２％	－７．７４％	１．０３％	１１．０６％	０．１９％
合同成立至今	－３５．５３％	１．６０％	－４１．４８％	１．４５％	５．９５％	０．１５％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
周炜炜	首席投资总监兼本基金基金经理	２０１１－０３－２６	－	１１年	周炜炜先生，ＣＦＡ，伦敦商学院金融学硕士、香港大学商学院－复旦大学管理学院工商管理硕士。１９９８年至２０００年任职于德意志银行上海分行，任助理副总裁；２０００年至２００１年任职于美国思腾思特管理咨询中国有限公司，任副总裁；２００２年至２００６年任职于招商基金管理有限公司，历任招商先锋证券投资基金基金经理、基金管理部副总监；２００６年至２０１０年１０月任职于交银施罗德基金管理有限公司，历任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理、权益投资部总经理、投资副总监；２０１０年１１月加入光大保德信基金管理有限公司，现任首席投资总监兼光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	５５１，１５４，２６１．８９	５４６，６１４，１１１．２８
结算备付金	１１，８０１，６７８．５６	６，６６５，９７５．９３
存出保证金	１，６１７，５５４．１４	５００，０００．００
交易性金融资产	７，３９８，４３９，７７９．０３	７，６９５，７７５，４０７．７５
其中：股票投资	７，１７８，５１２，７７９．０３	７，６０８，１１１，４０７．７５
基金投资	－	－
债券投资	２１９，９２７，０００．００	８７，６６４，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	１６３，７８０，６８５．６７	４１０，００１，０１５．００
应收证券清算款	３６，６８４，４１５．４８	１４，５５０，７７５．９９
应收利息	１，４２４，７１４．７６	７５１，３５９．９９
应收股利	－	－
应收申购款	１，１９７，８７９．０８	８０，６７５．０１
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	８，１６６，１００，９６８．６１	８，６７４，９３９，３２０．９５
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	３４，３２５，７５６．１４	３８，１９７，０６７．７０
应付赎回款	２，４０５，６７２．８６	３，０１５，１６２．９０
应付管理人报酬	１０，５５３，６２３．７７	１０，０９７，６４５．７１
应付托管费	１，７５８，９３７．３２	１，６８２，９４０．９３
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４，８４７，４０３．７６	２，９００，５０７．３２
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１９８，５１９．６９	９２０，３７２．９１
负债合计	５４，０８９，９１３．５４	５６，８１３，６９７．４７
所有者权益：
实收基金	１２，５８３，１９４，９２５．８２	１３，３４１，８７４，７６０．８１
未分配利润	－４，４７１，１８３，８７０．７５	－４，７２３，７４９，１３７．３３
所有者权益合计	８，１１２，０１１，０５５．０７	８，６１８，１２５，６２３．４８
负债和所有者权益总计	８，１６６，１００，９６８．６１	８，６７４，９３９，３２０．９５

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	１１０，５２２，７２６．０３	２９５，２２３，４５９．６８
１．利息收入	５，２４９，０９１．６６	３，９２０，３６５．６８
其中：存款利息收入	３，２８９，６８４．１８	３，０６３，８３９．９７
债券利息收入	３４４，４４１．０９	３６６，６１０．３６
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１，６１４，９６６．３９	４８９，９１５．３５
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	６９０，５７９，０２２．３２	－７４６，９３３，９６８．４４
其中：股票投资收益	５９４，９４１，８５２．３９	－８３５，４３８，６９１．３５
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１，１６７，４８０．８２	－２，７９７，８１２．０７
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	９４，４６９，６８９．１１	９１，３０２，５３４．９８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－５８５，３８５，３４５．２２	１，０３８，２２５，０１３．３７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７９，９５７．２７	１２，０４９．０７
减：二、费用	９３，５８２，２６３．７４	９１，１３５，５７３．７２
１．管理人报酬	６５，９０６，２１０．２３	６４，７６０，５３７．６７
２．托管费	１０，９８４，３６８．４５	１０，７９３，４２３．０１
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１６，４７３，６８３．３６	１５，３５６，９９１．４３
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２１８，００１．７０	２２４，６２１．６１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１６，９４０，４６２．２９	２０４，０８７，８８５．９６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１６，９４０，４６２．２９	２０４，０８７，８８５．９６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１３，３４１，８７４，７６０．８１	－４，７２３，７４９，１３７．３３	８，６１８，１２５，６２３．４８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１６，９４０，４６２．２９	１６，９４０，４６２．２９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７５８，６７９，８３４．９９	２３５，６２４，８０４．２９	－５２３，０５５，０３０．７０
其中：１．基金申购款	３６，１５８，２２４．９８	－１１，５４２，２０８．１６	２４，６１６，０１６．８２
２．基金赎回款	－７９４，８３８，０５９．９７	２４７，１６７，０１２．４５	－５４７，６７１，０４７．５２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１２，５８３，１９４，９２５．８２	－４，４７１，１８３，８７０．７５	８，１１２，０１１，０５５．０７
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１３，８７０，２８３，５８０．０２	－５，３５６，９７２，７４５．８５	８，５１３，３１０，８３４．１７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２０４，０８７，８８５．９６	２０４，０８７，８８５．９６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３８７，７５８，４３４．８１	１３９，５９４，６４１．４８	－２４８，１６３，７９３．３３
其中：１．基金申购款	２４，９６７，６２９．１０	－９，２１５，７７１．０１	１５，７５１，８５８．０９
２．基金赎回款	－４１２，７２６，０６３．９１	１４８，８１０，４１２．４９	－２６３，９１５，６５１．４２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１３，４８２，５２５，１４５．２１	－５，０１３，２９０，２１８．４１	８，４６９，２３４，９２６．８０

关联方名称	与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金销售机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
光大证券	７５１，６３９，３６５．３２	７．０３％	１，９８８，６００，１１７．９９	２０．０３％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
光大证券	－	－	４３，８２６，９８３．００	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	６８４，２９０．７０	７．１１％	１８８，５０７．３９	３．８９％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	１，６９７，４６３．０９	２０．２７％	９２７，７１２．０１	２０．００％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	６５，９０６，２１０．２３	６４，７６０，５３７．６７
其中：支付销售机构的客户维护费	１８，５３０，２８７．６３	１９，８１５，１２２．２４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１０，９８４，３６８．４５	１０，７９３，４２３．０１

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	５５１，１５４，２６１．８９	３，２１２，８８９．３８	９０８，５２１，８５６．８２	３，００７，６１０．４８

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
０００９９９	华润三九	２０１３－０６－０３	重大事项	２６．５５	２０１３－０８－１９	２６．５１	１１，３１１，１５８	２３５，５２９，４１８．２５	３００，３１１，２４４．９０
６０１８８６	江河创建	２０１３－０６－２０	重大事项	１３．２２	２０１３－０７－１６	１３．７８	８００，０００	１１，３８４，９３８．２０	１０，５７６，０００．００
６００２９２	中电远达	２０１３－０６－０５	重大事项	１９．３７	２０１３－０７－０１	１７．５０	２，６９９，９７４	４３，７７８，６８４．４５	５２，２９８，４９６．３８

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７，１７８，５１２，７７９．０３	８７．９１
	其中：股票	７，１７８，５１２，７７９．０３	８７．９１
２	固定收益投资	２１９，９２７，０００．００	２．６９
	其中：债券	２１９，９２７，０００．００	２．６９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１６３，７８０，６８５．６７	２．０１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５６２，９５５，９４０．４５	６．８９
６	其他各项资产	４０，９２４，５６３．４６	０．５０
７	合计	８，１６６，１００，９６８．６１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	１１０，０５７，３９８．６１	１．３６
Ｃ	制造业	３，６７８，９１３，３９７．１２	４５．３５
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１０５，３１７，６５４．７５	１．３０
Ｅ	建筑业	９９，５４８，３５６．６９	１．２３
Ｆ	批发和零售业	３５８，２６４，１２８．５０	４．４２
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	７６８，２９６，５３６．５６	９．４７
Ｊ	金融业	９８４，２６３，４３８．８３	１２．１３
Ｋ	房地产业	８１３，０７１，５１９．８１	１０．０２
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	１５７，３０７，３７０．２４	１．９４
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１０３，４７２，９７７．９２	１．２８
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	７，１７８，５１２，７７９．０３	８８．４９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００００６３	中兴通讯	３７，０００，０００	４７１，７５０，０００．００	５．８２
２	６０１８７７	正泰电器	１９，８０１，７１２	３９２，８６５，９６６．０８	４．８４
３	６００３８３	金地集团	５６，４７１，３１２	３８７，３９３，２００．３２	４．７８
４	６０００００	浦发银行	４６，４０９，２１７	３８４，２６８，３１６．７６	４．７４
５	６００６９０	青岛海尔	３３，２９９，８５３	３６３，３０１，３９６．２３	４．４８
６	６０１１６６	兴业银行	２４，３９９，９４５	３６０，３８７，１８７．６５	４．４４
７	０００９９９	华润三九	１１，３１１，１５８	３００，３１１，２４４．９０	３．７０
８	００００３９	中集集团	２７，７６２，４９６	２８６，７８６，５８３．６８	３．５４
９	６００４０６	国电南瑞	１８，９８８，７１４	２８３，５０１，５００．０２	３．４９
１０	６００６４９	城投控股	４０，９５３，９６７	２８３，４０１，４５１．６４	３．４９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	４７４，８１８，１６１．１３	５．５１
２	００００３９	中集集团	３６７，８１６，６５５．０４	４．２７
３	６００４０６	国电南瑞	２８４，５２４，９１３．４８	３．３０
４	６００６４９	城投控股	２７０，１４９，１０３．７３	３．１３
５	６０００２９	南方航空	２５５，２５９，０４９．３７	２．９６
６	０００００２	万 科Ａ	２２８，２４３，６４０．３０	２．６５
７	６０００１５	华夏银行	２１８，５０９，３３３．４９	２．５４
８	００２２０２	金风科技	１５０，８１９，４８８．８９	１．７５
９	００２０２８	思源电气	１３７，３７１，０８７．７７	１．５９
１０	０００５８１	威孚高科	１３６，４７３，９１６．８３	１．５８
１１	６０１６０１	中国太保	１２７，２３７，１７５．００	１．４８
１２	６００３８３	金地集团	１２４，４０４，９０４．２６	１．４４
１３	００２６７２	东江环保	１２３，０３１，７５０．８０	１．４３
１４	００２３７６	新北洋	１１８，２６９，２５９．７３	１．３７
１５	３０００１２	华测检测	１１４，４４２，２２０．２７	１．３３
１６	００２１４０	东华科技	１０９，６３８，６５９．３７	１．２７
１７	６００４２８	中远航运	１０８，３７６，３５６．３６	１．２６
１８	６００２６７	海正药业	９８，７０４，４８９．２４	１．１５
１９	００２３１１	海大集团	８８，６０７，３２２．３３	１．０３
２０	００２４３９	启明星辰	７８，８０１，４１０．３１	０．９１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	５６５，４５３，０６５．７６	６．５６
２	００００６３	中兴通讯	３４２，６０５，１５２．００	３．９８
３	６０１６０１	中国太保	３０７，２０６，６７４．８５	３．５６
４	６０１３１８	中国平安	２９９，１０３，６９３．７８	３．４７
５	０００００２	万 科Ａ	２９１，４５６，１１１．８９	３．３８
６	６００１０４	上汽集团	２６０，３０８，９９１．０２	３．０２
７	６０００２９	南方航空	２４５，５９４，４９３．５３	２．８５
８	００００６９	华侨城Ａ	２３７，６０３，６００．７０	２．７６
９	６００３２５	华发股份	１７０，１３９，７００．２３	１．９７
１０	６０１３２８	交通银行	１６１，６９３，７３０．９２	１．８８
１１	６００５８５	海螺水泥	１５９，１１０，４９８．２６	１．８５
１２	３００２５７	开山股份	１５２，３７２，２１１．６１	１．７７
１３	６００８０４	鹏博士	１４４，３９４，９２７．１５	１．６８
１４	６００３８３	金地集团	１３７，４９０，８２５．７４	１．６０
１５	０００９６３	华东医药	１３０，３９０，８６９．２４	１．５１
１６	６００５５７	康缘药业	１０３，０２１，３６９．６８	１．２０
１７	０００５２７	美的电器	１００，５３８，１２４．０７	１．１７
１８	６００４２８	中远航运	９８，５４５，４８４．５５	１．１４
１９	００２３７６	新北洋	９６，３５０，１６８．３０	１．１２
２０	００２３６８	太极股份	９０，９４３，５８７．９７	１．０６

买入股票的成本（成交）总额	５，１２２，７６５，４７５．９８
卖出股票的收入（成交）总额	５，５６６，７９８，４４９．５４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	２１９，９２７，０００．００	２．７１
８	其他	－	－
９	合计	２１９，９２７，０００．００	２．７１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	１，６００，０００	１７５，００８，０００．００	２．１６
２	１１００１５	石化转债	４５０，０００	４４，９１９，０００．００	０．５５

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，６１７，５５４．１４
２	应收证券清算款	３６，６８４，４１５．４８
３	应收股利	－
４	应收利息	１，４２４，７１４．７６
５	应收申购款	１，１９７，８７９．０８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４０，９２４，５６３．４６

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	１７５，００８，０００．００	２．１６
２	１１００１５	石化转债	４４，９１９，０００．００	０．５５

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００９９９	华润三九	３００，３１１，２４４．９０	３．７０	重大资产重组

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
６２２，９８５	２０，１９８．２３	３６３，５６０，７９６．０５	２．８９％	１２，２１９，６３４，１２９．７７	９７．１１％

基金合同生效日（２００７年８月２４日）基金份额总额	９，９０５，９７３，６０４．８６
本报告期期初基金份额总额	１３，３４１，８７４，７６０．８１
本报告期基金总申购份额	３６，１５８，２２４．９８
减：本报告期基金总赎回份额	７９４，８３８，０５９．９７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１２，５８３，１９４，９２５．８２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	１	１，４３７，１３１，６２３．２９	１３．４４％	１，２７１，７１９．４２	１３．２２％	－
海通证券	１	１，２１０，１９２，６３３．０５	１１．３２％	１，１０１，７５６．６５	１１．４５％	－
中信证券	１	１，１５１，２６４，７９６．５７	１０．７７％	１，０４８，１０７．９２	１０．９０％	－
东方证券	２	１，１１７，７７９，４０３．１７	１０．４６％	９９４，８８４．７２	１０．３４％	－
兴业证券	１	１，０６５，０８９，３７１．４３	９．９６％	９６９，６５６．２４	１０．０８％	－
国金证券	２	１，０１７，７５４，５９１．２４	９．５２％	９０１，３０２．７９	９．３７％	－
光大证券	１	７５１，６３９，３６５．３２	７．０３％	６８４，２９０．７０	７．１１％	－
华泰证券	３	６６０，４０７，５９９．５９	６．１８％	５９７，９２２．３２	６．２２％	－
中金公司	１	６２９，０４０，８９１．０６	５．８８％	５５６，６３９．１２	５．７９％	－
招商证券	１	４８２，０７１，００５．２３	４．５１％	４３８，８７２．８２	４．５６％	－
瑞银证券	１	３９９，２９９，３１６．３０	３．７４％	３６３，５２２．０８	３．７８％	－
申银万国	１	２４３，３１３，８３７．６８	２．２８％	２１５，３０９．２２	２．２４％	－
安信证券	１	２１３，６６９，５９８．４２	２．００％	１９４，５２４．４４	２．０２％	－
中信建投	２	１８９，６６０，０８４．２２	１．７７％	１７２，６６５．０３	１．８０％	－
财富里昂证券	１	１２１，２４９，８０８．９５	１．１３％	１０７，２９４．０９	１．１２％	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
中银国际	１	－	－	－	－	－
东兴证券	１	－	－	－	－	－
广发证券	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安	－	－	－	－	－	－
海通证券	４４，８５５，８５８．９０	２７．８６％	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	１１６，１３３，３６３．７０	７２．１４％	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
财富里昂证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－