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2013年07月18日 星期四 上一期  下一期
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长城岁岁金理财债券型证券投资基金

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2013年7月18日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年04月01日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金合同规定本基金投资组合为:主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起3个月内或每个封闭期运作满3个月内,首个封闭期的建仓期为2013年1月23日至2013年4月23日。建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

③本基金合同于2013年1月23日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城岁岁金理财债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年2季度,国内经济增长保持稳定,但是进一步下滑的风险有所增大。PMI指数持续低于预期,新订单指数不尽理想,显示实体经济需求偏弱,煤炭、钢铁等上游行业盈利能力大幅下滑,外贸出口在加强监管的作用下,增速较1-4月显著回落到个位数水平。经济去杠杆和去产能将是一个漫长的过程。政府推进结构调整和转型的决心并没有因为增速回落而减弱,一方面,政府通过优化存量信贷资源,引导资金流入实体经济;另一方面,政府也在财政“节支”方面下文章,做好存量财政资源管理。稳健的货币政策和积极的财政政策赋予了新的内涵。

美国的汽车、地产等行业经历了相对完整的去泡沫化过程,在地产和就业数据改善的支持下,经济呈现持续复苏,预计下半年仍将保持这样的势头,美联储年内将消减QE3;虽然欧洲仍然没有完全摆脱欧债危机,但是从先行指标来看,欧洲经济有望在下半年走出衰退。

5月中旬开始,银行间市场资金面持续紧张,央行没有如市场预期大规模投放流动性,直至6月中下旬出现长时间的资金面紧张,一直延续到6月底。受此因素影响,债券收益率,尤其短端收益率大幅度上行,收益率曲线呈现熊市平坦化特征。

2季度,我们保持20%左右的杠杆率水平,获取相对稳定的息差收益。但是受到回购利率飙升影响,融资利率与票息之间出现短时间的倒挂,影响了组合的静态收益水平。我们通过优化融资期限结构、适当降低杠杆等方式减少资金面紧张的影响;同时,在资金面最紧张的阶段,通过投资中长期限逆回购实现息差套利,提高组合总体收益水平。

3季度,我们将通过降低融资成本、优化持仓结构、适当降低杠杆,在确保流动性和安全性的前提下获得相对较好的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为0.80%,本基金业绩比较基准收益率为0.82%.

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

5.8.2

基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.8.3 其他资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

7.1.1 本基金设立等相关批准文件

7.1.2 《长城岁岁金理财债券型证券投资基金基金合同》

7.1.3 《长城岁岁金理财债券型证券投资基金托管协议》

7.1.4 法律意见书

7.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照

7.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照

7.1.7 中国证监会规定的其他文件

7.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

7.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

基金简称长城岁岁金债券
基金主代码200017
交易代码200017
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年1月23日
报告期末基金份额总额571,097,443.89份
投资目标本基金主要采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,主要采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。
业绩比较基准每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1
风险收益特征本基金为债券型基金,为证券投资基金中的较低风险品种
基金管理人长城基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
史彦刚长城稳健增利债券基金、长城岁岁金理财债券基金和长城久利保本基金的基金经理2013年1月23日6年男,中国籍,中国人民大学经经济学硕士。曾就职于中国工商银行总行信贷评估部、中国银行业监督管理委员会监管一部、中信银行总行风险管理部,2007年9月至2009年3月任嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师,2009年3月至2011年6月任国泰基金管理有限公司固定收益投资经理。2011年6月进入长城基金管理有限公司基金管理部工作。

主要财务指标报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
1.本期已实现收益4,546,656.15
2.本期利润4,546,656.15
3.加权平均基金份额本期利润0.0080
4.期末基金资产净值573,701,450.96
5.期末基金份额净值1.005

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月0.80%0.03%0.82%0.01%-0.02%0.02%

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资
 其中:股票
固定收益投资682,540,504.8279.47
 其中:债券682,540,504.8279.47
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产148,700,703.0517.31
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计1,739,885.040.20
其他资产25,885,142.073.01
合计858,866,234.98100.00

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
国家债券
央行票据
金融债券
 其中:政策性金融债
企业债券201,493,399.4035.12
企业短期融资券401,006,430.7069.90
中期票据80,040,674.7213.95
可转债
其他
合计682,540,504.82118.97

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
04125906312镇城投CP002500,00050,156,431.548.74
108011910无锡城投债500,00050,138,721.098.74
04135900313杉杉CP001500,00050,038,089.568.72
108216310恒逸MTN1500,00049,989,271.948.71
12299708苏高新414,52041,662,658.947.26

序号名称金额(元)
存出保证金8,568.45
应收证券清算款9,580,312.25
应收股利
应收利息16,296,261.37
应收申购款
其他应收款
待摊费用
其他
合计25,885,142.07

本报告期期初基金份额总额571,097,443.89
本报告期基金总申购份额
减:本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额571,097,443.89

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