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2013年07月18日 星期四 上一期  下一期
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国投瑞银核心企业股票型证券投资基金

 2013年6月30日

 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期:2013年7月18日

 §1 重要提示

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 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 注:1、本基金业绩比较基准为5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率,其中:同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率;中信标普300指数是中信证券股份有限公司和标准普尔(Standard & Poor's)共同开发的中国A 股市场指数,由深沪股市具有行业代表性的上市公司组成,其样本股票经过了流动性和财务稳健性的审慎检查,能较全面地描述A 股市场的总体趋势。

 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注: 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例73.39%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例9.78%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例15.15%,符合基金合同的相关规定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

 2013年2季度,A股市场呈现趋势性回落和结构性分化并存的格局。个中原因在于,经济增速回落的趋势成为市场的普遍共识,与此同时,流动性由宽松到紧缩在短期内即完成切换,6月份以来,受贷款增长较快、企业所得税集中清缴、端午节假期现金需求、外汇市场变化、补缴法定准备金等多重因素叠加影响,货币市场利率出现大幅波动,流动性压力显著加大,给证券市场带来巨大冲击。

 二季度以来,消费成长为主导的市场风格进一步扩张:基于经济疲弱、流动性宽松、新兴产业高景气的背景,市场格局有利于中小市值成长股的表现;6月份流动性趋于紧张,成长股相对于周期股仍然具有相对收益。从行业表现上看,军工、医药、TMT、环保等成长股集中的行业涨幅居前,受经济增速趋势性放缓的预期,以煤炭、有色为代表的中上游周期品出现显著调整。

 基金运作方面,本基金2季度保持中性偏高股票仓位,主要超配了地产、医药、传媒、机械等行业,并阶段性参与了周期性股票,但由于对以TMT为代表的成长股配置偏低,拖累了整体业绩。

 4.5 报告期内基金的业绩表现

 截至报告期末,本基金份额净值为0.6994元,本报告期份额净值增长率-4.69%,同期业绩比较基准收益率为-10.69%。基金净值增长率领先于业绩比较基准6.00%,主要原因在于资产配置与个股选择上获得一定超额收益。

 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2013年3季度,我们认为,流动性趋紧的背景下,宏观经济将延续放缓的趋势。金融行业的去杠杆过程将使得房地产和基建投资融资活动承压,导致总需求增长乏力,通胀维持低水平。宏观经济的上行风险可能来自于出口,美国房地产行业的加速则将有助于中国出口改善。我们认为,下半年A股市场仍存在结构性机会,以TMT、医药等新兴产业为代表的成长股中,增长确定且估值有提升空间的个股,有望继续获得超额收益;金融地产等前期跌幅巨大的早周期行业中,基本面明确向好的龙头股同样值得关注。

 操作方面,本基金将继续保持较高仓位,并适时调整仓位和持仓,业绩确定的成长股及基本面明确向好且估值便宜的早周期行业龙头股,仍将是本基金的配置重点。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

 金额单位:人民币元

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 金额单位:人民币元

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 金额单位:人民币元

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 金额单位:人民币元

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

 金额单位:人民币元

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证资产。

 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 本基金本报告期末未投资股指期货。

 5.9 投资组合报告附注

 5.9.1 本基金投资的前十名证券中,包括"中国平安"3,588,572股,市值12,474万元,占基金资产净值3.23%;根据中国平安保险(集团)股份有限公司2013年5月21日公告,该集团控股子公司"平安证券有限责任公司"收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》,决定对平安证券有限责任公司给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。2012年,平安证券投行业务承销佣金收入占该集团营业收入的0.19%,投行业务利润占该集团净利润的0.66%。基金管理人认为,本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响,未改变该集团基本面,本基金对该股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

 除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

 5.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

 5.9.3 期末其他各项资产构成

 单位:人民币元

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 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 金额单位:人民币元

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 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 影响投资者决策的其他重要信息

 1、报告期内基金管理人自2013年5月3日起开通本基金的通联支付基金直销网上交易业务并进行费率优惠,指定媒体公告时间为2013年5月3日。

 2、报告期内基金管理人高级管理人员发生变更,自2013年5月2日起刘纯亮先生正式担任公司总经理,指定媒体公告时间为2013年5月4日。

 3、报告期内基金管理人变更本基金的基金经理,指定媒体公告时间为2013年5月11日。

 4、报告期内基金管理人对本基金持有的英特集团(证券代码:000411)进行估值调整,指定媒体公告时间为2013年6月26日。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金设立的批复》(证监基金[2006]38号)

 《关于国投瑞银核心企业股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2006]84号)

 《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》

 《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金托管协议》

 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2013年第二季度报告原文

 8.2 存放地点

 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

 存放网址:http://www.ubssdic.com

 8.3 查阅方式

 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

 咨询电话:400-880-6868

 国投瑞银基金管理有限公司

 二〇一三年七月十八日

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