长盛中证１００指数证券投资基金

２０１３年第２季度报告

２０１３年６月３０日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年７月１８日

§１ 重要提示

基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年７月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年４月１日起至２０１３年６月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、所列数据截止到２０１３年６月３０日。

３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；

２、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等，下同。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中证１００指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去４ 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边９０％置信水平对１ 日、３ 日、５ 日的交易片段进行Ｔ 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２季度股票市场震荡下行，网络游戏、大数据和文化传媒等概念板块大幅上涨，黄金珠宝、煤层气和核能核电概念板块大幅下跌。行业上，传媒、通信和计算机等行业涨幅靠前，采掘、有色和钢铁持续下跌。风格上，小盘成长股２季度大幅跑赢大盘价值股。

在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为０．６５１１元，本报告期份额净值增长率为－１１．６３％，同期业绩比较基准增长率为－１２．５７％。本报告期内日均跟踪误差为０．０６６％，年度化跟踪误差为１．０５％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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注：本基金本报告期末仅持有４只积极投资股票。

５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。

５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。

５．９ 投资组合报告附注

５．９．１

（一）根据中国平安股份有限公司２０１３ 年５ 月２２ 日发布的《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示，中国平安集团的控股子公司平安证券收到证监会的处罚通知书。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科发行上市项目中的业务收入人民币２，５５５万元，并处以人民币５，１１０万元的罚款，暂停其保荐机构资格３个月。

本基金做出以下说明：

１、中国平安是中国最优秀的综合金融公司，寿险业务最具竞争力，基本面良好。本公司研究员一直保持跟踪，并有相关的跟踪报告。

２、基于相关研究，本基金判断，旗下平安证券受到处罚，对中国平安的影响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低，平安证券对中国平安的收入贡献１％，利润贡献不足５％。

３、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其风险控制机制和经营情况。

（二）根据贵州茅台酒股份有限公司２０１３年２月２３日的公告显示，公司于２０１３年２月２２日收到贵州物价局《行政处罚决定书》，该决定书认为：贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚，限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。对此，本基金做出如下说明：

１、对于白酒行业及贵州茅台，本公司研究员自２０１２年三季度以来一直给予风险提示，建议中短期（１年－２年）回避行业周期风险和政策风险，并有相关的研究报告。但基于更长期（２年以上），我们认为白酒板块和贵州茅台仍有投资价值。

２、基于相关研究，本基金判断，尽管在短期我国白酒行业面临较多风险因素，但随着我国国民收入的提高、城镇化的快速推进，从更长期来看（２年以上）白酒行业仍将继续维持快速增长，作为国内白酒行业的龙头公司，高端白酒中的代表性企业之一，贵州茅台公司的长期投资价值会得到提升，对于该公司被物价部门处罚的事件，本基金经过认真研究，做出如下判断：公司对前期的违法违规行为进行了深刻反思，并完全接受物价部门的处罚，并表示在未来的经营中，严格守法经营，保持稳健发展。因此，我们审慎地将贵州茅台在配置上作为组合的长期性重要投资品种。

３、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合法合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．９．２ 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

５．９．３ 其他资产构成

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５．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

５．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．９．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

５．９．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。

５．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

（一）关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛中证１００指数证券投资基金的批复；

（二）《长盛中证１００指数证券投资基金基金合同》；

（三）《长盛中证１００指数证券投资基金托管协议》；

（四）《长盛中证１００指数证券投资基金招募说明书》；

（五）法律意见书；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。

７．２ 存放地点

备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

７．３ 查阅方式

投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所及／或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：４００－８８８－２６６６、０１０－６２３５００８８。

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

长盛基金管理有限公司

２０１３年７月１８日

基金简称	长盛中证１００指数
基金主代码	５１９１００
交易代码	５１９１００
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年１１月２２日
报告期末基金份额总额	１，０９８，９１５，６８４．２７份
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在４％以下，以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略	本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。
业绩比较基准	中证１００指数收益率×９５％＋一年期银行储蓄存款利率（税后）×５％
风险收益特征	本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。
基金管理人	长盛基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１３年４月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
１．本期已实现收益	－１０，５５１，３２４．５１
２．本期利润	－９５，４７９，４１６．９６
３．加权平均基金份额本期利润	－０．０８５６
４．期末基金资产净值	７１５，４５１，８３７．９４
５．期末基金份额净值	０．６５１１

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－１１．６３％	１．４０％	－１２．５７％	１．４０％	０．９４％	０．００％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
冯雨生	本基金基金经理，长盛沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。	２０１１年７月１１日	－	６年	男， １９８３年１１月出生，中国国籍。北京大学金融学硕士。２００７年７月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员。现任长盛中证１００指数证券投资基金（本基金）基金经理，长盛沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６６７，７１３，４１１．１７	９２．９６
	其中：股票	６６７，７１３，４１１．１７	９２．９６
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４７，６５６，３６６．５６	６．６３
６	其他资产	２，９１８，６６５．７０	０．４１
７	合计	７１８，２８８，４４３．４３	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	５４，２５７，６６５．１６	７．５８
Ｃ	制造业	１６８，１０３，４８７．４０	２３．５０
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１８，１１９，１６７．５８	２．５３
Ｅ	建筑业	２６，９４７，７１９．２５	３．７７
Ｆ	批发和零售业	５，０６６，７９３．３６	０．７１
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	１５，８９６，０１１．５８	２．２２
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１０，５６８，５０２．０８	１．４８
Ｊ	金融业	３１８，３５５，７６９．４９	４４．５０
Ｋ	房地产业	３２，６７５，７３５．９３	４．５７
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	４，２９８，６５８．５４	０．６０
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	９，３３５，７７４．８８	１．３０
	合计	６６３，６２５，２８５．２５	９２．７６

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	１，８４７，０００．００	０．２６
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１，０２８，０００．００	０．１４
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	１，２１３，１２５．９２	０．１７
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	４，０８８，１２５．９２	０．５７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	５，３６７，００１	４５，９９５，１９８．５７	６．４３
２	６０００３６	招商银行	３，６６４，０４４	４２，５０２，９１０．４０	５．９４
３	６０１３１８	中国平安	７６６，４０１	２６，６４０，０９８．７６	３．７２
４	６０１１６６	兴业银行	１，７４２，６７４	２５，７３９，２９４．９８	３．６０
５	０００００２	万 科Ａ	２，３３１，１９０	２２，９６２，２２１．５０	３．２１
６	６０００００	浦发银行	２，５５８，３３９	２１，１８３，０４６．９２	２．９６
７	６０１３２８	交通银行	４，６８２，２４９	１９，０５６，７５３．４３	２．６６
８	６００５１９	贵州茅台	９５，６５７	１８，４０１，５３７．０９	２．５７
９	６００８３７	海通证券	１，８６５，１７５	１７，４９５，３４１．５０	２．４５
１０	６０００３０	中信证券	１，５８９，３６６	１６，１００，２７７．５８	２．２５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	００００２４	招商地产	４９，９６４	１，２１３，１２５．９２	０．１７
２	６０１９９１	大唐发电	２００，０００	１，０２８，０００．００	０．１４
３	６００５１８	康美药业	５０，０００	９６１，５００．００	０．１３
４	６０１６３３	长城汽车	２５，０００	８８５，５００．００	０．１２

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	３４７，３２４．９３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	２，４８２，６６３．２３
４	应收利息	２１，１５４．３３
５	应收申购款	６７，５２３．２１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，９１８，６６５．７０

本报告期期初基金份额总额	１，１６３，８５５，５７６．７４
本报告期基金总申购份额	７７，５２７，６７９．９３
减：本报告期基金总赎回份额	１４２，４６７，５７２．４０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，０９８，９１５，６８４．２７