基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰纳斯达克100指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年4月29日至2013年6月30日)
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注:(1)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
(2)同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在截止2013年6月30日的本报告期内,基金累计单位净值从1.31元上涨到1.327元,基金在报告期内的累计单位净值增长率为1.30%;基金份额从2.68亿份下降到2.61亿份。本基金在报告期内进行了成立以来的第三次分红,每10份基金份额分红0.2元,除权日为4月17日。
2013年第二季度美国股市经历了大幅震荡,最终小幅上涨。在二季度初期,美股仍然延续着今年以来的强劲涨势,但自5月下旬开始,随着美联储退出量化宽松政策的预期逐渐加强,美股开始了一波调整。同时,日本及新兴市场股市暴跌、中国意外收紧流动性等因素均让市场避险情绪上升,加大了美股的跌幅,主要指数回调逾6%,回吐了二季度前期的大部分涨幅。整个报告期内纳斯达克100全收益指数上涨3.61%。
本报告期内,如统一以美元资产计价计算,本基金日均跟踪误差为0.09%,对应年化跟踪误差为1.39%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.5%、年跟踪误差不超过5%的限制。跟踪误差主要来源为股票组合最高仓位限制以及申购赎回的冲击。本报告期内人民币对美元升值幅度较大,也导致了基金表现与业绩比较基准间的差异。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在2013年第二季度的净值增长率为1.40%,同期业绩比较基准收益率为3.61%。(注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应)。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
五月下旬以来,关于美联储可能提前退出量化宽松政策的言论引发了全球市场波动,让投资者担忧美股持续近三年的上涨趋势是否能够延续。我们对此并不担心,一方面,美联储反复强调量化宽松政策的退出将取决于经济复苏的态势,没有明确的时间点,这也是为了避免突然退出对市场造成的冲击,因此货币政策的调整将是一个长时间、平缓的过程,而且在2015年前加息的概率极小,低利率的环境在未来很长一段时间内仍将延续。另一方面,美联储退出量化宽松政策的前提,是就业数据和宏观经济指标持续良好、经济复苏态势已经非常明确,而美国经济一旦回到正轨,企业投资、个人消费意愿上升,对股市是非常有利的信号。
同时,新兴市场的增长普遍遇到瓶颈,资金流出新兴市场、流向美国等发达市场的趋势明显,从资金面的角度也有利于美国股市的表现,我们认为未来1-2年内,美国仍将是全球主要市场中表现较好的市场之一,对纳斯达克100指数的后续表现仍然持乐观的态度。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细
5.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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5.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.10.3 其他各项资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于核准国泰纳斯达克100指数证券投资基金募集的批复
2、国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金合同
3、国泰纳斯达克100指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
7.3 查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)38569000
公司网址:http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一三年七月十八日
基金简称 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) |
基金主代码 | 160213 |
交易代码 | 160213 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2010年4月29日 |
报告期末基金份额总额 | 261,197,489.56份 |
投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克100 指数(Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”)的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 |
投资策略 | 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%(注:以美元资产计价计算)。 |
业绩比较基准 | 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)(注:以美元计价计算)。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
境外资产托管人英文名称 | State Street Bank and Trust Company |
境外资产托管人中文名称 | 美国道富银行 |
主要财务指标 | 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日) |
1.本期已实现收益 | 7,193,999.93 |
2.本期利润 | 4,558,002.40 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0173 |
4.期末基金资产净值 | 320,469,406.83 |
5.期末基金份额净值 | 1.227 |
阶段 | 净值增
长率① | 净值增长率标准差
② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 1.40% | 0.94% | 3.61% | 0.97% | -2.21% | -0.03% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
崔涛 | 本基金的基金经理、国泰大宗商品(LOF)、国泰纳斯达克100ETF基金的基金经理、国际业务部总监助理 | 2011-5-11 | - | 9 | 硕士研究生。曾任职于Paloma Partners资产管理公司、富通银行(纽约)。2009年6月加入国泰基金管理有限公司,任高级经理(量化研究方向),从事量化及衍生品投资、指数基金和ETF的投资研究以及境外市场投资研究。2011年5月起任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理,2011年5月起任国际业务部总监助理,2012年5月起任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理,2013年4月任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 279,806,836.61 | 84.91 |
| 其中:普通股 | 279,806,836.61 | 84.91 |
| 存托凭证 | - | - |
| 优先股 | - | - |
| 房地产信托 | - | - |
2 | 基金投资 | 15,508,376.36 | 4.71 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中:远期 | - | - |
| 期货 | - | - |
| 期权 | - | - |
| 权证 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,204,561.53 | 10.08 |
8 | 其他各项资产 | 1,026,326.12 | 0.31 |
9 | 合计 | 329,546,100.62 | 100.00 |
国家(地区) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
美国 | 279,806,836.61 | 87.31 |
合计 | 279,806,836.61 | 87.31 |
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
信息技术 | 168,068,213.24 | 52.44 |
非必需消费品 | 50,963,402.24 | 15.90 |
保健 | 36,709,933.67 | 11.46 |
必需消费品 | 13,593,206.73 | 4.24 |
工业 | 6,106,033.86 | 1.91 |
电信服务 | 3,228,625.80 | 1.01 |
材料 | 1,137,421.07 | 0.35 |
合计 | 279,806,836.61 | 87.31 |
序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称(中文) | 证券
代码 | 所在证
券市场 | 所属国家
(地区) | 数量
(股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | APPLE INC | 苹果公司 | AAPL US | 纳斯达克 | 美国 | 12,146 | 29,758,184.76 | 9.29 |
2 | MICROSOFT CORP | 微软公司 | MSFT US | 纳斯达克 | 美国 | 109,135 | 23,294,122.74 | 7.27 |
3 | GOOGLE INC-CL A | 谷歌公司 | GOOG US | 纳斯达克 | 美国 | 3,411 | 18,554,278.17 | 5.79 |
4 | ORACLE CORP | 甲骨文公司 | ORCL US | 纳斯达克 | 美国 | 61,679 | 11,703,459.31 | 3.65 |
5 | CISCO SYSTEMS INC | 思科公司 | CSCO US | 纳斯达克 | 美国 | 69,446 | 10,441,807.81 | 3.26 |
6 | AMAZON.COM INC | 亚马逊公司 | AMZN US | 纳斯达克 | 美国 | 5,822 | 9,989,173.37 | 3.12 |
7 | INTEL CORP | 英特尔公司 | INTC US | 纳斯达克 | 美国 | 64,496 | 9,655,689.77 | 3.01 |
8 | QUALCOMM INC | 高通公司 | QCOM US | 纳斯达克 | 美国 | 22,337 | 8,431,252.16 | 2.63 |
9 | COMCAST CORP-CLASS A | 康卡斯特 | CMCSA US | 纳斯达克 | 美国 | 27,631 | 7,127,712.79 | 2.22 |
10 | GILEAD SCIENCES INC | 吉利德科学公司 | GILD US | 纳斯达克 | 美国 | 19,816 | 6,277,351.10 | 1.96 |
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值
(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | ETF基金 | 开放式 | Invesco PowerShares Capital Management,LLC | 10,832,756.35 | 3.38 |
2 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ | ETF基金 | 开放式 | ProShares Trust | 4,675,620.01 | 1.46 |
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 208,954.92 |
4 | 应收利息 | 5,537.36 |
5 | 应收申购款 | 765,438.60 |
6 | 其他应收款 | 46,395.24 |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,026,326.12 |
本报告期期初基金份额总额 | 267,757,062.11 |
本报告期基金总申购份额 | 41,916,245.16 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 48,475,817.71 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 261,197,489.56 |