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2013年07月18日 星期四 上一期  下一期
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深证红利交易型开放式指数证券投资基金

 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

 报告送出日期:二〇一三年七月十八日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

 ■

 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益”

 3、所列数据截止到2013年6月30日。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 注:1、本基金基金合同于2010年11月5日生效。

 2、根据基金合同规定,本基金建仓期为3个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

 3.3其他指标

 无。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 ■

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 本报告期内,本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.03%,偏离度年化标准差为0.97%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整;等。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 本报告期本基金净值增长率为-10.07%,业绩比较基准收益率为-10.69%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

 ■

 注:股票投资项含可退替代款估值增值。

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

 ■

 注:1、合计项不含可退替代款估值增值;

 2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

 无。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 ■

 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

 无。

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

 5.9 投资组合报告附注

 5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 5.9.3 其他资产构成

 ■

 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 5.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

 5.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 无。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 影响投资者决策的其他重要信息

 无。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、中国证监会批准深证红利交易型开放式指数证券投资基金设立的文件;

 2、《深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

 3、《深证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

 4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

 5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

 8.2 存放地点

 基金管理人或基金托管人的办公场所。

 8.3 查阅方式

 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。

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