基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年７月１８日

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年７月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年４月１日起至６月３０日止。

§２基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于２００３年８月２６日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时裕富沪深３００指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

４．３公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年二季度伊始，Ａ股市场对新政府经济政策方向还处于观望阶段，在这过程中，国内ＰＭＩ等经济数据不断探底，却迟迟不见新政府对经济政策明显的表态，市场整体情绪低迷。与此同时，美国经济复苏前景逐渐明朗，ＱＥ即将退出的情绪在市场蔓延，随着美联储月度会议的召开，退出时间表逐渐明朗，资本市场的流动性开始紧张。国内市场恰逢季度末资金紧张，大量银行理财产品到期，央行一反常态，未见流动性放松，严格限制银行理财产品的发行，并着手处理影子银行问题，从严对待。随之债券基金降杠杆，金融杠杆较高的商业银行暴跌，拉动股指创下新低。二季度中小板，创业板指数表现对较好，大消费品板块相对抗跌。在投资策略上我们依靠在各行业内精选个股的量化策略，以多方位的估值和基本面逻辑为主，结合个股短期表现，精选估值水平低，公司盈利持续性好、成长性好的个股，进行沪深３００指数增强运作。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为０．６１３１元，累计份额净值为２．５９３１元，报告期内净值增长率为－１０．５０％，同期业绩基准涨幅为－１１．２１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为以结构性行情为主，不确定性因素仍然较多，随着美国经济的复苏，全球资本向美国流动的趋势不可避免，随着ＱＥ政策退出步伐逐渐清晰，大宗商品价格将进一步承压。国内市场建议关注新政府的城镇化政策，和十八届三中全会前后政府对经济政策的表态。从指数看，市场对悲观的经济前景有了充分的预期，不过在预期还未明朗前，市场还是以结构行情为主，多空双方均有机会，看好交运设备，医药，ＴＭＴ，电力，公用事业板块。

§５投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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５．２报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓股指期货。

５．９投资组合报告附注

５．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．９．３其他各项资产构成

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５．９．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．９．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６开放式基金份额变动

单位：份

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§７影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１３年６月３０日，博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１０６５．６９亿元人民币，累计分红６０２．９２亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，２０１３年二季度，股票型基金中，截至６月２８日，博时医疗保健今年以来净值增长率在３２８只标准型股票基金中排名前１／３。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在７１只同类基金中排名第８。

固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在１７只长期标准债券型基金中排名第１；博时裕祥分级债券Ａ今年以来收益率在１９只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第２。

海外投资方面，博时标普５００今年以来净值增长率在１５只ＱＤＩＩ指数股票型基金中排名第２，该基金成立以来的涨幅达到１５．９４％。

２、客户服务

２０１３年二季度，博时基金共举办各类渠道培训活动逾４５０场，参加人数近１．２万人。

３、其他大事件

１）２０１３年４月，在股市动态分析杂志主办的“２０１２基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中，博时标普５００指数基金获得“２０１２年基金新产品营销策划案例奖”。

２）２０１３年４月１０日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金“基金十年？卓越公司奖”，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年？投资回报奖”，博时主题行业基金荣获“金基金？股票型基金奖５年期奖”，博时裕阳封闭荣获“金基金？分红基金奖３年期奖”。

３）２０１３年４月２７日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的２０１３中国网？普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获２０１３金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

４）２０１３年６月２６日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１３年度（第十届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以８１．６５亿的品牌价值位列第２１６名，品牌价值一年内提升了近２０亿元，排名逐年上升。

§８备查文件目录

８．１备查文件目录

８．１．１中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深３００指数证券投资基金设立的文件

８．１．２《博时裕富沪深３００指数证券投资基金基金合同》

８．１．３《博时裕富沪深３００指数证券投资基金托管协议》

８．１．４基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

８．１．５博时裕富沪深３００指数证券投资基金各年度审计报告正本

８．１．６报告期内博时裕富沪深３００指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

８．２存放地点：

基金管理人、基金托管人处

８．３查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）

博时基金管理有限公司

２０１３年７月１８日

基金简称	博时沪深３００指数
基金主代码	０５０００２
交易代码	０５０００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年８月２６日
报告期末基金份额总额	１３，９３３，２１９，１１７．９３份
投资目标	分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在９５％以上，并保持年跟踪误差在４％以下。
投资策略	本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为９５％以内，现金和短期债券资产比例不低于５％。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为９５％的沪深３００指数加５％的银行同业存款利率。
风险收益特征	由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１３年４月１日－２０１３年６月３０日）
１．本期已实现收益	－１４６，６０１，８４１．６１
２．本期利润	－９４４，９２８，１７９．３８
３．加权平均基金份额本期利润	－０．０７０９
４．期末基金资产净值	８，５４２，９２５，８１７．１６
５．期末基金份额净值	０．６１３１

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－１０．５０％	１．３９％	－１１．２１％	１．３８％	０．７１％	０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
胡俊敏	基金经理	２０１２－１１－２２	－	６	１９９６年起先后在哈佛大学、惠普安捷伦科技、汤姆森金融公司、贝莱德全球金融公司工作， ２０１１年２月加入博时基金管理有限公司，现任博时特许价值基金、博时上证自然资源ＥＴＦ基金及其联接基金、博时沪深３００指数基金、博时标普５００指数基金的基金经理。
王红欣	基金经理／ＥＴＦ及量化投资组投资总监	２０１３－１－９	－	１９	１９９４年起先后在ＲＸＲ期货管理公司、Ａｅｌｔｕｓ投资管理公司、Ｐｕｔｎａｍ投资公司、Ａｃａｄｉａｎ资产管理公司、易方达资产管理（香港）有限公司工作。２０１２年１０月加入博时基金管理有限公司，担任股票投资部ＥＴＦ及量化投资组投资总监、博时标普５００指数型证券投资基金、博时裕富沪深３００指数证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８，０７４，６０７，５６０．７５	９４．０４
	其中：股票	８，０７４，６０７，５６０．７５	９４．０４
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４７６，４４９，２３２．６４	５．５５
６	其他各项资产	３５，３８５，６５１．５１	０．４１
７	合计	８，５８６，４４２，４４４．９０	１００．００

代码	行业类别		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
Ａ		农、林、牧、渔业		２３，５１５，５５７．３０		０．２８
Ｂ		采矿业		６３１，１６９，９７０．２８		７．３９
Ｃ		制造业		２，７８５，４９２，３４０．４４		３２．６１
Ｄ		电力、热力、燃气及水生产和供应业		２９５，５０５，７９２．７８		３．４６
Ｅ		建筑业		３９５，７３８，３６８．９３		４．６３
Ｆ		批发和零售业		２９４，１４２，０５６．５６		３．４４
Ｇ		交通运输、仓储和邮政业		１６２，４３２，０１４．０４		１．９０
Ｈ		住宿和餐饮业		－		－
Ｉ		信息传输、软件和信息技术服务业		１１９，８３５，８５０．９８		１．４０
Ｊ		金融业		２，７１９，８５４，３３５．５０		３１．８４
Ｋ		房地产业		４７３，３５１，０８９．１５		５．５４
Ｌ		租赁和商务服务业		２０，２９４，９０１．０１		０．２４
Ｍ		科学研究和技术服务业		－		－
Ｎ		水利、环境和公共设施管理业		７１，５７４，０５３．８７		０．８４
Ｏ		居民服务、修理和其他服务业		－		－
Ｐ		教育		－		－
Ｑ		卫生和社会工作		－		－
Ｒ		文化、体育和娱乐业		３０，６３６，５５３．９９		０．３６
Ｓ		综合		５１，０６４，６７５．９２		０．６０
		合计		８，０７４，６０７，５６０．７５		９４．５２

序号	股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１		６０００１６		民生银行		３７，６０８，８６５		３２２，３０７，９７３．０５		３．７７
２		６０００３６		招商银行		２４，２４０，０００		２８１，１８４，０００．００		３．２９
３		６０１１６６		兴业银行		１７，９３１，５４６		２６４，８４８，９３４．４２		３．１０
４		６０１３１８		中国平安		５，８３９，７１４		２０２，９８８，４５８．６４		２．３８
５		６０１０８８		中国神华		９，９４２，２７０		１６８，４２２，０５３．８０		１．９７
６		６００５１９		贵州茅台		８４２，０１２		１６１，９７７，８４８．４４		１．９０
７		０００００２		万 科Ａ		１６，３５０，４６２		１６１，０５２，０５０．７０		１．８９
８		６０００００		浦发银行		１９，２０１，００１		１５８，９８４，２８８．２８		１．８６
９		６００８３７		海通证券		１５，２１５，１４６		１４２，７１８，０６９．４８		１．６７
１０		６０００３０		中信证券		１３，２５５，９８３		１３４，２８３，１０７．７９		１．５７

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	７６６，８０３．７９
２	应收证券清算款	１０，３５１，４６５．９１
３	应收股利	２０，９７１，９５５．８９
４	应收利息	１１２，８７７．９９
５	应收申购款	３，１８２，５４７．９３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３５，３８５，６５１．５１

本报告期期初基金份额总额	１３，２９３，１７０，９３６．２９
本报告期基金总申购份额	１，２１５，０９９，０１９．８８
减：本报告期基金总赎回份额	５７５，０５０，８３８．２４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１３，９３３，２１９，１１７．９３