基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月25日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金于2013年4月25日成立,报告期未满一季度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:比较基准=中国债券综合全价指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、比较基准=中国债券综合全价指数。
2、本基金于2013年4月25日成立,基金合同生效起至披露时点不满一年。按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。
3.3 其他指标
单位:人民币元
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注:鼎利优先约定年收益率=一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、丁蕙为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日,其他日期均指公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年2季度债市遭遇了“债市监管”和“钱荒风暴”。尽管基本面依然有利,经济数据进一步下滑,通胀无忧。但社会融资总量增速加快,出现了“金融热、经济冷”的矛盾症状。“资金空转”、“资本套利”成为热点。套利行为和银行同业负债过高使得央行加强理财的清理。4月债市监管带来第一次大幅调整,之后反弹。但5月对境外资本套利的监管加强后,外汇占款增长出现下滑趋势。同时美国QE的退出预期开始上升。各种流动性负面因素在6月底集中爆发,带来债市第二次大幅调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.006元,累计净值1.006元;本报告期份额净值增长率0.6%,同期业绩比较基准收益率为-0.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
近期的同步指标和领先指标显示,未来一段时间宏观经济增速仍将保持在较低水平,新一届政府对经济下行的容忍度较高,经济刺激政策不在备选项内。于此同时,伴随着美元升值大宗商品价格下行,国内通缩预期强于通胀预期,市场风险偏好程度降低。这为债券市场提供良好的宏观背景。近期对市场影响的主要因素是市场的流动性,我们将对此密切关注。
基于我们的基本判断,结合当前债券的收益率水平,我们将继续加大高收益信用债的配置。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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注:组合持仓中小企业私募债情况
代码 名称 持仓数量 票面利率(%) 期限(年)
125052 12徐水务 100000 8 1
125108 13松鹤楼 100000 8.9 2
118056 12润百债 50000 9.5 3
118057 12冠耀集 55000 9.8 2
118066 12盛水债 100000 8.6 2
125123 13瑞水02 50000 8.1 3
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他资产构成
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴鼎利分级债券型证券投资基金设立的文件;
2、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》;
3、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内东吴鼎利分级债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2013年7月18日