基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年７月１８日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年７月１２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年４月１日起至６月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

３．２基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金每日分配收益，按月结转份额。

３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东方金账簿货币市场证券投资基金

累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００６年８月２日至２０１３年６月３０日）

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注：本基金建仓期为６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§４ 管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（２０１１年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年２季度，日本通过扩大量化宽松规模、欧元区和印度等国家通过降息来刺激经济增长，而美国房地产市场明显恢复，失业率进一步下降，美联储在６月的议息会议上宣布将在２０１３年晚些时候逐步减少购债规模，引起全球股市下跌，对新兴市场的股市和债市冲击尤其强烈。国内方面，经济数据持续低于市场预期，ＰＰＩ同比降幅持续扩大，ＣＰＩ同比增速反弹乏力，为遏制日益突出的跨境贸易套利，外管局于５月初宣布２０号文，最终引发了６月份资金面紧张的全面升级，出口增速也大幅下降。

二季度债市波动率大幅上升。总体来讲，经济基本面偏弱，对债市形成有利的影响，也是促使收益率上升后回调的驱动力。而促使收益率上升的因素主要是４月份的债市监管风暴和６月份资金面空前紧张引发部分机构去杠杆的行为，也由于基本面疲弱，央行在两次市场动荡时及时出面传递积极信号，因此，收益率在短期内呈现大起大落的变化。整个二季度来看，收益率曲线呈现短端上行的平坦化走势，中长端收益率虽然也有起伏，但由于基本面的利好因素，整体回落至季度初的水平。

报告期内，本基金规模在５月份创历史新高，为应对６月份通常带来的资金面紧张，将５０％以上的资产安排在６月份到期，取得了较好的再投资收益，组合剩余期限提高，偏离度受债市下跌影响有所下降。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１３年４月１日至６月３０日，本基金净值增长率为０．９６４７％，业绩比较基准收益率为０．０８７３％，高于业绩比较基准０．８７７５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年三季度，国内经济有利的因素在于房地产销售、投资的平稳对经济形成支撑，不利的因素在于欧洲债务问题有所反复、美联储减少购债规模进程的不确定性，总体来看，在无政策引导和刺激的情况下，经济增长依然面临向下的压力。而资金面由于离岸市场人民币贬值预期走强，资金趋势性流出新兴市场的影响，整体较上半年有所趋紧。由于经济走弱，信用风险的暴露将会增加，我们继续把组合流动性管理放在首位，调整持券结构，进一步提高组合的信用等级，并维持久期的合理稳定。

“诚信是基，回报为金”，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，谋求长期、稳定的回报。

§５ 投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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５．２报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值的２０％的情况。

５．３基金投资组合平均剩余期限

５．３．１投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。

５．３．２报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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５．４报告期末按券种品种分类的债券投资组合

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５．５报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８投资组合报告附注

５．８．１基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。

５．８．２本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。

５．８．３本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．８．４其他各项资产构成

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§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１备查文件目录

一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》

二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

７．２存放地点：

上述备查文本存放在基金管理人办公场所。

７．３查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在基金管理人网站（ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅。

东方基金管理有限责任公司

２０１３年７月１８日

基金简称	东方金账簿货币
基金主代码	４００００５
交易代码	４００００５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年８月２日
报告期末基金份额总额	１，３０４，５７０，０３８．４０份
投资目标	在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略	本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准	银行税后活期利率
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１３年４月１日－２０１３年６月３０日）
１．本期已实现收益	１５，９７５，００９．９２
２．本期利润	１５，９７５，００９．９２
３．期末基金资产净值	１，３０４，５７０，０３８．４０

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．９６４７％	０．００４９％	０．０８７３％	０．００００％	０．８７７５％	０．００４９％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王丹丹（女士）	本基金基金经理、投资决策委员会委员	２０１０－９－１６	－	７年	中国人民银行研究生部金融学硕士，７年基金从业经历。２００６年６月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券研究员、债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。现任投资决策委员会委员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	７２０，１６８，１０８．３６	５４．７７
	其中：债券	７２０，１６８，１０８．３６	５４．７７
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	４２０，００１，５１０．００	３１．９４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	１３０，５０１，１５２．４３	９．９２
４	其他各项资产	４４，２７３，１７２．６２	３．３７
５	合计	１，３１４，９４３，９４３．４１	１００．００

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	８．２９
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	４，９９９，８７７．５０	０．３８
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	１４４
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１４６
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	７９

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	２４．６２	０．３８
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	３．８３	－
２	３０天（含）—６０天	１３．８０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	１１．５０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	９．２０	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	３９．８８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
	合计	９９．００	０．３８

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１１９，６４５，９０６．４９	９．１７
	其中：政策性金融债	１１９，６４５，９０６．４９	９．１７
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	６００，５２２，２０１．８７	４６．０３
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	７２０，１６８，１０８．３６	５５．２０
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	４９，９２１，２３９．１６	３．８３

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（％）
１	０４１３６５００３	１３中城建ＣＰ００１	５００，０００	５０，００１，１６６．９５	３．８３
２	０４１３５９０４５	１３京热力ＣＰ００１	５００，０００	５０，０００，２７８．１４	３．８３
３	１１０４０２	１１农发０２	５００，０００	４９，９２１，２３９．１６	３．８３
４	０４１３５１０１８	１３华海药业ＣＰ００１	３００，０００	３０，０７９，９５４．５５	２．３１
５	０４１３５９００２	１３苏豪ＣＰ００１	３００，０００	３０，０６１，３７４．６９	２．３０
６	０４１３５９０３３	１３苏豪ＣＰ００２	３００，０００	３０，０５７，４０３．３３	２．３０
７	０４１３５１０１９	１３连云港ＣＰ００１	３００，０００	３０，０５７，０９２．３７	２．３０
８	０４１３５８００６	１３华谊兄弟ＣＰ００１	３００，０００	３０，０４８，９４４．６８	２．３０
９	０４１３６２０１３	１３天士力集ＣＰ００１	３００，０００	３０，０４０，７５８．９６	２．３０
１０	０４１３６９０１８	１３京粮ＣＰ００１	３００，０００	３０，０１７，９８０．２３	２．３０

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５％（含）－０．５％间的次数	１０次
报告期内偏离度的最高值	０．２５５５％
报告期内偏离度的最低值	－０．３５９８％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	０．１７６８％

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	２０，７３４，６９３．４２
３	应收利息	１０，１７０，０５６．２５
４	应收申购款	１３，３６８，４２２．９５
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	４４，２７３，１７２．６２

本报告期期初基金份额总额	１，３２６，８６６，９２５．７２
本报告期基金总申购份额	１，６２２，３３１，９２０．６８
减：本报告期基金总赎回份额	１，６４４，６２８，８０８．００
本报告期期末基金份额总额	１，３０４，５７０，０３８．４０