基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年四月二十二日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年４月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至３月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）所列数据截止到２０１３年３月３１日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金基金合同生效日为２００８年８月４日。

２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项投资符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：股票资产占基金资产净值的比例为６０％－９５％，债券及现金资产占基金资产净值的比例为５％－４０％。

３．３ 其他指标

无。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年１季度，Ａ股市场走势结构分化十分明显。创业板指数上涨２１．４％，沪深３００指数则下跌了１．１％。风格来看，成长型股票大幅跑赢价值型股票。行业表现分化也很大，医药、国防军工、电子元器件三个行业分别上涨２２．４％、２１．８％和１６．３％，而煤炭，有色，非银行金融三个行业则下跌了１０．７％、７．６％和６．４％。

因为配置了较多的大盘蓝筹股，本组合及时抓住了去年１２月初的反弹行情，但进入今年２月后，成长股持续大幅跑赢价值股，本组合未能跟上市场风格的变化，净值表现较差。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为－１．２０％，业绩比较基准收益率为－０．６１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２季度，我们预计宏观经济有一定的下行风险，但幅度有限；基建投资和房地产销售增速有可能面临拐点；流动性收紧的风险不大，但与去年年底以及今年１季度的宽松状态相比，２季度流动性将趋于中性。通胀压力较低。

经过１季度的大幅调整，从风险收益比来看，大盘蓝筹股相对小盘成长股而言，已经具有较好的投资价值。我们将坚持价值投资的风格，从行业趋势、公司核心竞争力、业绩、估值等多方面进行考量，寻找投资机会，进行稳健投资。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．９ 投资组合报告附注

５．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．９．２ 无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

５．９．３ 其他资产构成

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５．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

５．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１．中国证监会批准工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件；

２．《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》；

３．《工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》；

４．基金管理人业务资格批件和营业执照；

５．基金托管人业务资格批件和营业执照；

６．报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

８．２ 存放地点

基金管理人或基金托管人住所。

８．３ 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。

基金简称	工银大盘蓝筹股票
交易代码	４８１００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年８月４日
报告期末基金份额总额	５３７，８０２，０３４．９７份
投资目标	通过投资大盘蓝筹型股票，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在合理风险限度内，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略	本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票，投资于大盘蓝筹股票的资产占股票投资资产的比例不低于８０％。蓝筹股票是指那些经营稳健、财务状况良好、公司在所属行业处于领导地位的公司股票。蓝筹股票一般具有较好的分红记录，在投资者心中形象良好。本基金建立系统化、纪律化的投资流程，遵循初选投资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程，选择具有投资价值的大盘蓝筹股票，构造投资组合。
业绩比较基准	８０％×沪深３００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率
风险收益特征	预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金，在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１３年１月１日 － ２０１３年３月３１日 ）
１．本期已实现收益	７，２３０，２２７．９７
２．本期利润	－４，１７１，２４５．５３
３．加权平均基金份额本期利润	－０．００７６
４．期末基金资产净值	３９９，７４６，５１４．３７
５．期末基金份额净值	０．７４３

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－１．２０％	１．４２％	－０．６１％	１．２４％	－０．５９％	０．１８％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
胡文彪	本基金的基金经理	２０１１年３月１６日	－	１２	先后在国泰君安证券股份有限公司担任研究员，华林证券有限公司担任研究员； ２００６年加入工银瑞信基金管理有限公司，历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理；２００９年３月５日至２０１１年２月１０日，担任工银沪深３００基金基金经理；２００９年８月２６日至２０１１年２月１０日，担任工银上证央企ＥＴＦ基金基金经理；２０１０年２月１０日至２０１１年３月１６日，担任工银中小盘基金基金经理；２０１１年２月１０日２０１３年１月１８日，担任工银双利债券基金基金经理；２０１１年３月１６日至今，担任工银大盘蓝筹基金基金经理；２０１２年１１月２０日至今担任工银中小盘基金基金经理。
王筱苓	本基金基金经理	２０１２年１２月５日	－	１６	曾任中国银行全球金融市场部首席交易员。 ２００５年加入工银瑞信，曾任工银核心价值基金、工银精选平衡混合型基金、工银稳健成长股票型基金基金经理、专户投资部专户投资经理，２０１１年１０月１１日至今，担任工银中小盘基金基金经理；２０１２年１２月５日至今，担任工银大盘蓝筹基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３０９，９８７，３６０．１９	７７．１０
	其中：股票	３０９，９８７，３６０．１９	７７．１０
２	固定收益投资	６９，２８０，７３１．２０	１７．２３
	其中：债券	６９，２８０，７３１．２０	１７．２３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１８，７００，０００．００	４．６５
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２，５９３，５９４．９９	０．６５
６	其他资产	１，４８４，２７６．９７	０．３７
７	合计	４０２，０４５，９６３．３５	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	１８，７８１，０００．００	４．７０
Ｃ	制造业	１３３，６０６，７３４．０６	３３．４２
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	４，４５８，０００．００	１．１２
Ｅ	建筑业	５，３９７，０００．００	１．３５
Ｆ	批发和零售业	７，０７７，５００．００	１．７７
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	６０８，０００．００	０．１５
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１１，５６８，５００．００	２．８９
Ｊ	金融业	９５，６０５，２９７．２７	２３．９２
Ｋ	房地产业	２４，５１７，５５８．０４	６．１３
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２，７０５，４７２．３３	０．６８
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	５，６６２，２９８．４９	１．４２
Ｓ	综合	－	－
	合计	３０９，９８７，３６０．１９	７７．５５

序号		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６		民生银行		１，７００，０００		１６，３８８，０００．００		４．１０
２	６０１１６６		兴业银行		８００，０００		１３，８４０，０００．００		３．４６
３	６０１３１８		中国平安		３０９，８７３		１２，９４３，３９５．２１		３．２４
４	６０００３６		招商银行		１，０００，０００		１２，６３０，０００．００		３．１６
５	６０００３０		中信证券		９６９，９１８		１１，８０３，９０２．０６		２．９５
６	００２０３８		双鹭药业		１６８，７３９		１０，５４６，１８７．５０		２．６４
７	００００６３		中兴通讯		８９４，７６４		１０，０２１，３５６．８０		２．５１
８	６０００００		浦发银行		８００，０００		８，１０４，０００．００		２．０３
９	６００５８３		海油工程		１，２１５，０００		７，９９４，７００．００		２．００
１０	０００００２		万 科Ａ		７３８，３７９		７，９４４，９５８．０４		１．９９

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１，１０３，５２０．００	０．２８
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２０，００６，０００．００	５．００
	其中：政策性金融债	２０，００６，０００．００	５．００
４	企业债券	４６，１８７，３２９．６０	１１．５５
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１，９８３，８８１．６０	０．５０
８	其他	－	－
９	合计	６９，２８０，７３１．２０	１７．３３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１２０３０５	１２进出０５	２００，０００	２０，００６，０００．００	５．００
２	１２６０１６	０８宝钢债	１２８，３３０	１２，３４０，２１２．８０	３．０９
３	１２６０１１	０８石化债	１０４，８８０	１０，２１１，１１６．８０	２．５５
４	１２６０１９	０９长虹债	１００，０００	９，１２０，０００．００	２．２８
５	１２２０８９	１１马钢０１	５０，０００	５，０６５，０００．００	１．２７

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	９４，９８１．９２
２	应收证券清算款	１１３，１２３．７５
３	应收股利	－
４	应收利息	１，１１３，５８５．９８
５	应收申购款	１６２，５８５．３２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，４８４，２７６．９７

本报告期期初基金份额总额	５５６，０７０，００８．７１
本报告期基金总申购份额	１１，２９８，７８３．６３
减：本报告期基金总赎回份额	２９，５６６，７５７．３７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５３７，８０２，０３４．９７