基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鑫证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
(1999年10月21日至2013年3月31日)
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注:本基金的合同生效日为1999年10月21日。本基金在三个月建仓结束时,各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
两会后,系列政策的出台对市场形成压力,加上经济数据显示经济复苏乏力,3月市场调整幅度较大。但是从1949点以来行情的主要驱动因素是对改革红利释放的预期,其本质是期待效率的提升。十八大、两会以来,不论是转变工作方式、反腐倡廉、政府机构调整、对房地产和理财产品、通道业务的调控政策等清楚表明新一届政府的决策力和执行力,因此对深化改革的决心和动力预期不是削弱而是增强了。信心提升风险偏好,对市场估值形成支撑。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在2013年第一季度的净值增长率为16.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度,从宏观数据和实体调研反馈来看,经济增长的内生动力偏弱,表现在制造业投资和消费的下滑。海外方面,美国平稳复苏而欧洲仍有反复。相应地,我国的出口仅是小幅恢复,并没有海关数据显示的那么乐观。总之,经济增长对地产和基建的依赖程度仍然很深,而地产调控又增加了经济增长的不确定性。因此,在增长动能不足和政策放松受到制约的情况下,我们认为周期股短期难有大的机会,预计二季度初仍将延续3月底的回调以消化短期诸多利空因素,但结构上,由于经济数据、政策扰动以及禽流感等突发事件都使得市场风格切换、板块轮动或均值回归的节奏放缓,周期类和转型受益行业走势差异可能延续到二季度末,这时的板块轮动也可能只发生在大消费和TMT行业内部,前期涨幅过大的行业可能面临短期调整。
从近期新领导层的多次表态来看,稳中求进,即在保持经济不出现大幅下滑的前提下推进改革和转型,是新一届政府的工作重点。因此除非经济出现超预期下滑可能倒逼政策刺激,进而带来周期股的行情,较大概率还是遵循转型和改革受益的投资主线:大众品牌消费品、油气设备和服务、医疗器械和服务、安防监控和电子传媒等高景气度行业仍是我们重点配置的行业。此外,我们也重点关注估值便宜,行业竞争格局发生变化的家电、汽车等行业中竞争优势得到强化企业的投资机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.9.3 其他各项资产构成
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于同意设立金鑫证券投资基金的批复
2、金鑫证券投资基金合同
3、金鑫证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。
7.3 查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)38569000
公司网址:http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一三年四月二十二日
基金简称 | 国泰金鑫封闭 |
基金主代码 | 500011 |
交易代码 | 500011 |
基金运作方式 | 契约型封闭式 |
基金合同生效日 | 1999年10月21日 |
报告期末基金份额总额 | 3,000,000,000份 |
投资目标 | 本基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的成长型基金;所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期稳定增值。 |
投资策略 | 快速成长型股票的判断标准为:成长性来自于因企业的重大实质性变化而带来的公司业绩的高速增长潜力。本基金的快速成长国企股部分将侧重于具有资产重组题材股票的投资。
在遵循以上投资组合目标和范围的基础上,基金管理人将根据具体情况变化,适时调整投资组合。 |
业绩比较基准 | 无。 |
风险收益特征 | 承担中等风险,获取中等的超额收益。 |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 107,240,915.93 |
2.本期利润 | 508,723,147.49 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1696 |
4.期末基金资产净值 | 3,563,543,141.34 |
5.期末基金份额净值 | 1.1878 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 16.65% | 2.26% | - | - | - | - |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
王航 | 本基金的基金经理、国泰事件驱动策略的基金经理 | 2010-4-7 | - | 12 | 硕士研究生,CFA,曾任职于南方证券有限公司;2003年1月加盟国泰基金管理有限公司;历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健混合的基金经理助理、国泰金牛创新股票的基金经理助理;2008年5月至2012年1月任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理;2010年4月起兼任金鑫证券投资基金的基金经理;2011年8月起兼任国泰事件驱动策略股票型证券投资基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,793,287,837.09 | 77.30 |
| 其中:股票 | 2,793,287,837.09 | 77.30 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 777,221,800.00 | 21.51 |
| 其中:债券 | 777,221,800.00 | 21.51 |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,308,169.16 | 0.26 |
7 | 其他各项资产 | 33,597,179.68 | 0.93 |
8 | 合计 | 3,613,414,985.93 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 35,481,986.10 | 1.00 |
C | 制造业 | 1,723,089,885.15 | 48.35 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,324,930.70 | 4.78 |
E | 建筑业 | 20,415,712.32 | 0.57 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,858,591.90 | 2.72 |
J | 金融业 | 360,968,299.21 | 10.13 |
K | 房地产业 | 46,267,300.60 | 1.30 |
L | 租赁和商务服务业 | 220,767,185.00 | 6.20 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 17,363,946.11 | 0.49 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 101,750,000.00 | 2.86 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 2,793,287,837.09 | 78.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600315 | 上海家化 | 4,558,008 | 319,607,520.96 | 8.97 |
2 | 600587 | 新华医疗 | 7,051,960 | 264,589,539.20 | 7.42 |
3 | 002353 | 杰瑞股份 | 3,216,294 | 251,031,746.70 | 7.04 |
4 | 002236 | 大华股份 | 3,368,844 | 234,134,658.00 | 6.57 |
5 | 002400 | 省广股份 | 4,846,700 | 220,767,185.00 | 6.20 |
6 | 600597 | 光明乳业 | 13,268,402 | 183,243,992.42 | 5.14 |
7 | 000651 | 格力电器 | 4,773,711 | 136,384,923.27 | 3.83 |
8 | 600011 | 华能国际 | 15,000,000 | 103,500,000.00 | 2.90 |
9 | 600763 | 通策医疗 | 5,000,000 | 101,750,000.00 | 2.86 |
10 | 601633 | 长城汽车 | 3,132,392 | 101,677,444.32 | 2.85 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 506,850,800.00 | 14.22 |
2 | 央行票据 | 159,953,000.00 | 4.49 |
3 | 金融债券 | 60,170,000.00 | 1.69 |
| 其中:政策性金融债 | 60,170,000.00 | 1.69 |
4 | 企业债券 | 19,796,000.00 | 0.56 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | 30,452,000.00 | 0.85 |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 777,221,800.00 | 21.81 |
序号 | 债券
代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 019302 | 13国债02 | 1,100,000 | 110,286,000.00 | 3.09 |
2 | 1001042 | 10央行票据42 | 1,000,000 | 99,970,000.00 | 2.81 |
3 | 010701 | 07国债01 | 900,000 | 90,162,000.00 | 2.53 |
4 | 019219 | 12国债19 | 860,000 | 86,197,800.00 | 2.42 |
5 | 010308 | 03国债⑻ | 800,000 | 80,256,000.00 | 2.25 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 464,311.25 |
2 | 应收证券清算款 | 20,870,676.82 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 12,262,191.61 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 33,597,179.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 600597 | 光明乳业 | 23,120,000.00 | 0.65 | 非公开发行 |
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 | 7,500,000 |
报告期期间买入总份额 | - |
报告期期间卖出总份额 | - |
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 | 7,500,000 |
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) | 0.25 |