基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

２．所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

３．期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准：６５％×富时Ａ６００成长行业指数＋３５％×上证国债指数。上证国债指数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种，样本国债的剩余期限分布均匀，收益率曲线较为完整、合理，而且参与主体丰富，竞价交易连续性更强，能反映出市场利率的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

富时中国Ａ６００成长行业指数是从富时中国Ａ６００行业指数中重新归类而成，成份股按照全球公认并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类，全面体现成长行业类别的风险收益特征。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金在报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于２００２年６月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司：４９％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利全球新格局基金、泰达宏利聚利分级债券基金、泰达宏利中证５００指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金在内的十八只证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、３日内、５日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并向管理层报告。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同时间窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，无明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间不存在利益输送或不公平对待不同组合的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

在本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的５％，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，Ａ股市场整体走势超出市场预期，尤其是最后１个月，全年指数收红。从整体表现来看，沪深３００明显强于中小板指数和创业板指数。一级市场新股发行停发，二级市场大股东增持与减持行为频现，Ａ股市场风险偏好水平明显回升。

全球主要消费市场去杠杆和产业链再平衡是２０１２年世界经济表现的基本特征。从区域来看，欧元区国家国债收益率普遍升高，主权信用评级面临大范围下调，银行业资本缺口不断扩大，欧债危机仍处于焦灼观望期。受益于低利率和量化宽松政策，美国经济复苏趋势仍在继续，房地产市场可供销售房产数量大幅减少，ＱＥ３－４将进一步助推房屋价格止跌回升。美国企业的盈利能力和资产负债表与前两轮衰退相比已有明显改善，若财政悬崖问题能得到较好解决，企业压抑的需求释放将有利美国产业经济的平衡增长。相比而言，中国经济受制于外部需求的持续低迷，地方融资平台债务压力和土地出让金萎缩等极大地限制了地方政府加杠杆空间，通过直接融资市场，整体企业负债率显著上升。在内外经济交困的背景下，中国经济结构转型的紧迫性越发显著。新型城镇化被视为下一个十年拉动中国经济增长的重要方向。随着新型城镇化的推进，基础设施、房地产及相关制造业投资企稳回升。从市场行业表现来看，证券、房地产、日用品、保险、建筑等行业涨幅居前。

报告期内，本基金坚持从景气行业中精选个股的投资方法进行组合配置，取得了较好的投资收益。在行业配置上以医药和电子板块为重点，维持对信息服务、家用电器的配置，较大程度上回避了中小盘和创业板个股估值和业绩双杀的投资风险。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为０．９５６０元，本报告期份额净值增长率为８．９０％，同期业绩比较基准增长率为１．１９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，我们认为中国经济已经处于底部回升的趋势中，期间可能具备三个特征：一是经济反弹力度较弱，严重依赖于资金：本轮复苏的动力是基建投资和地产投资，制造业投资由于产能普遍过剩，出口受到海外经济影响都不可能成为主要驱动力，而前两者对资金的需求很大，因而，资金可能成为本轮复苏的关键因素。二是经济上行与调结构并行：传统的周期股投资模式会因为需求的弱增长而减弱，表现为多数周期行业的利润弹性较低。三是通胀维持偏高水平，经济潜在增长速度下降，货币扩张向通涨转移的速度明显加快，这就使得经济的复苏期偏短，这会抑制市场的整体表现，同时也会使得投资结构上有所偏重。

从市场风险的角度来看，我们认为目前的经济上升有两个风险：其一是通胀：依照之前的判断，我们认为上半年通胀还比较温和，不构成市场的明显风险，到下半年还需要结合经济的实际情况在做判断。其二是流动性：由于目前的经济复苏与资金的相关性很高，而流动性又与影子银行的膨胀有密切关系，所以任何形式的对融资渠道的收紧都会对经济产生负面影响，进而影响市场。这部分风险目前很难评估，需要紧密跟踪政策的变化。

对于行业走势，结合２０１２年中央经济工作会议的内容，我们认为２０１３年投资要重点关注的行业包括：１）创新驱动发展新动力的行业，如高端装备制造、电子科技、生物医药产业等；２）提高城镇化质量，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路相关的智慧城市、智能交通、医疗保障、环境保护、再生资源、生态农业等行业。３）培育拉动力强的消费增长点，提升服务消费、信用消费、网络消费、文化消费等。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金报告期内未达到利润分配的条件，未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年度，基金托管人在泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年度，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１２年度，由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．９５６０元，基金份额总额 １，５５３，２２４，５０３．８５份。

７．２ 利润表

会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿缪钧伟＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿傅国庆＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王泉＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

泰达宏利价值优化型行业类别系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”，原湘财合丰价值优化型系列行业类别开放式证券投资基金，后更名为泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字【２００３】第２１号《关于同意湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人湘财合丰基金管理有限公司（于２００４年１月９日更名为湘财荷银基金管理有限公司，于２００６年４月２７日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于２０１０年３月９日更名为泰达宏利基金管理有限公司）依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金契约》发起，并于２００３年４月２５日募集成立。

本系列基金的基金名称于２００４年１０月１３日改为湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。于２００６年６月６日改为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。根据本系列基金的基金管理人２０１０年３月１７日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本系列基金自公告发布之日起更名为泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金。

本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金，以下简称“本基金”）、泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金和泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集２，６３０，１１９，０５０．７７元，其中包括本基金１，０２１，６２８，７４９．９８元、泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金６２７，１３５，４１０．１６元和泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金９８１，３５４，８９０．６３元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００３）第５０号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》的有关规定，本系列基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依据市净率和市盈率与每股预期收益增长率之比所确定的具有增长潜力的价值优化型股票。每只行业类别基金投资于股票、债券的比重不低于该基金资产总值的８０％，投资于国债的比重不低于该基金资产净值的２０％。本基金的业绩比较基准为：富时中国Ａ６００成长行业指数×６５％＋上证国债指数×３５％。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于２０１３年３月２９日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的股票交易（２０１１年同）。

债券交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券交易（２０１１年同）。

债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券回购交易（２０１１年同）。

７．４．８．１．２ 权证交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的权证交易（２０１１年同）。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金（２０１１年同）。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易（２０１１年同）。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况（２０１１年同）。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况（２０１１年末同）。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于２０１２年４月５日之前，相关余额在“结算备付金”科目中列示，２０１２年４月５日后，该账户余额每日结转，于２０１２年１２月３１日的余额为零元（２０１１年１２月３１日：８５，２１７，３０６．４８元）。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况（２０１１年同）。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项（２０１１年同）。

７．４．９ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

８．９．２

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。于２０１３年３月２０日，本基金管理人发布公告，聘任刘青山先生担任公司总经理，原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项，由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，已经中国证券监督管理委员会许可［２０１３］２５８号文核准批复。

２、基金托管人交通银行于２０１２年５月２８日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在２０１２年５月３０日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４ 基金投资策略的改变

■

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（一） ２０１２年本基金增加东兴证券、中银国际、华鑫证券席位。

（二） 交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（１）经营规范，有较完备的内控制度；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要

（３）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

泰达宏利基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	泰达宏利成长股票
基金主代码	１６２２０１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年４月２５日
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，５５３，２２４，５０３．８５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金主要投资于成长行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略	采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。
业绩比较基准	６５％×富时中国Ａ６００成长行业指数＋３５％×上证国债指数
风险收益特征	本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	曹桢桢	裴学敏
	联系电话	０１０－６６５７７７２８	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｉｒｍ＠ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ	ｚｈ＿ｊｊｂ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－６９－８８８８８	９５５５９
传真		０１０－６６５７７６６６	０２１－６２７０１２６２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－１２５，９２５，５８６．２７	－３５０，０８６，１３８．３３	２０６，３０９，８４６．３２
本期利润	１００，２７１，１１２．６２	－６７１，６３７，９４０．１９	２９７，９９４，１００．７１
加权平均基金份额本期利润	０．０６１８	－０．３２６６	０．２２９５
本期基金份额净值增长率	８．９０％	－２７．１７％	２２．３２％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０４４０	－０．１２２１	０．３１６９
期末基金资产净值	１，４８４，８０６，３６３．６４	１，６７０，３５８，１４４．１１	２，３１８，２４０，５０７．２８
期末基金份额净值	０．９５６０	０．８７７９	１．３１６９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－０．０５％	１．０１％	０．２９％	０．７８％	－０．３４％	０．２３％
过去六个月	６．３５％	１．１９％	－１．９２％	０．８１％	８．２７％	０．３８％
过去一年	８．９０％	１．１５％	１．１９％	０．８８％	７．７１％	０．２７％
过去三年	－２．９８％	１．１９％	－１４．５２％	０．９７％	１１．５４％	０．２２％
过去五年	０．９４％	１．３７％	－１５．０８％	１．２７％	１６．０２％	０．１０％
自基金合同生效起至今	３９６．４６％	１．２８％	８７．１０％	１．２１％	３０９．３６％	０．０７％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	－	－	－	－
２０１１	１．００００	１０４，４６１，５１７．１７	８７，５１１，６９２．４９	１９１，９７３，２０９．６６
２０１０	１．０５００	９６，１６１，３００．５８	４８，６８９，２６４．９２	１４４，８５０，５６５．５０
合计	２．０５００	２００，６２２，８１７．７５	１３６，２００，９５７．４１	３３６，８２３，７７５．１６

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
梁辉	本基金基金经理，基金投资部总经理	２０１１年４月２１日	－	１１	硕士。２００２年３月起任职于泰达宏利基金管理有限公司，曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、金融工程部总经理，现担任基金投资部总经理。１１年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。
邓艺颖	本基金基金经理	２０１１年６月３日	－	８	金融学硕士。２００４年５月至２００５年４月就职于中国工商银行广东省分行公司业务部职员；２００５年４月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部总监业务助理兼研究员。８年基金从业经验，具有基金从业资格。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	８２，３９５，８１４．３１	２，３９８，４８８．８１
结算备付金	３，４６０，５６２．０９	８９，３６２，０９８．９６
存出保证金	２，０００，０００．００	３，２０４，４２６．２４
交易性金融资产	１，４２２，６３４，９８０．７０	１，４３６，７７３，３４０．２１
其中：股票投资	１，１１４，９２２，１７７．２０	１，０６８，２６４，２５６．２１
基金投资	－	－
债券投资	３０７，７１２，８０３．５０	３６８，５０９，０８４．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	１４０，１００，４５０．１５
应收证券清算款	－	－
应收利息	６，９４４，９８２．４２	７，７１３，７４９．０４
应收股利	－	－
应收申购款	４８０，８７３．６２	２１３，４３７．７９
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，５１７，９１７，２１３．１４	１，６７９，７６５，９９１．２０
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２５，４８３，６０７．６４	２，８４７，８８９．７１
应付赎回款	１，３１３，９５２．４４	１４８，２４２．３２
应付管理人报酬	１，８０６，０６１．７２	２，２９７，５４１．４０
应付托管费	３０１，０１０．２８	３８２，９２３．５６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２，１０２，７０５．９６	２，０３０，７５４．２４
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２，１０３，５１１．４６	１，７００，４９５．８６
负债合计	３３，１１０，８４９．５０	９，４０７，８４７．０９
所有者权益：
实收基金	１，５５３，２２４，５０３．８５	１，９０２，６６２，９７２．８２
未分配利润	－６８，４１８，１４０．２１	－２３２，３０４，８２８．７１
所有者权益合计	１，４８４，８０６，３６３．６４	１，６７０，３５８，１４４．１１
负债和所有者权益总计	１，５１７，９１７，２１３．１４	１，６７９，７６５，９９１．２０

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	１４１，３６９，３２１．１６	－６１１，２５０，２２４．２４
１．利息收入	１３，８５６，２５７．２０	２０，６４０，５８２．０６
其中：存款利息收入	７２６，５９２．８５	２，００５，８３２．２３
债券利息收入	１２，２３２，１８５．２１	１６，６８６，８２０．９９
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	８９７，４７９．１４	１，９４７，９２８．８４
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－９９，０４７，１２４．１５	－３１１，４１４，５１０．００
其中：股票投资收益	－１０７，３０３，９１０．０３	－３１５，１５５，１１０．０７
基金投资收益	－	－
债券投资收益	８７１，０６０．９５	－２，９９４，１４４．８９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	７，３８５，７２４．９３	６，７３４，７４４．９６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	２２６，１９６，６９８．８９	－３２１，５５１，８０１．８６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	３６３，４８９．２２	１，０７５，５０５．５６
减：二、费用	４１，０９８，２０８．５４	６０，３８７，７１５．９５
１．管理人报酬	２１，７８２，５３５．７５	３２，８１８，９５４．９６
２．托管费	３，６３０，４２２．６８	５，４６９，８２５．８７
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１５，３３８，００８．１０	２１，６２５，４９１．１５
５．利息支出	１０５，５８５．０６	２３９，１１２．６５
其中：卖出回购金融资产支出	１０５，５８５．０６	２３９，１１２．６５
６．其他费用	２４１，６５６．９５	２３４，３３１．３２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１００，２７１，１１２．６２	－６７１，６３７，９４０．１９
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１００，２７１，１１２．６２	－６７１，６３７，９４０．１９

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，９０２，６６２，９７２．８２	－２３２，３０４，８２８．７１	１，６７０，３５８，１４４．１１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１００，２７１，１１２．６２	１００，２７１，１１２．６２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３４９，４３８，４６８．９７	６３，６１５，５７５．８８	－２８５，８２２，８９３．０９
其中：１．基金申购款	３２３，３７３，３４０．５８	－２３，７６９，４１５．７１	２９９，６０３，９２４．８７
２．基金赎回款	－６７２，８１１，８０９．５５	８７，３８４，９９１．５９	－５８５，４２６，８１７．９６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，５５３，２２４，５０３．８５	－６８，４１８，１４０．２１	１，４８４，８０６，３６３．６４
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，７６０，４１７，９５４．８８	５５７，８２２，５５２．４０	２，３１８，２４０，５０７．２８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６７１，６３７，９４０．１９	－６７１，６３７，９４０．１９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１４２，２４５，０１７．９４	７３，４８３，７６８．７４	２１５，７２８，７８６．６８
其中：１．基金申购款	１，１５２，６８１，００５．５６	１４９，９８９，７２９．９４	１，３０２，６７０，７３５．５０
２．基金赎回款	－１，０１０，４３５，９８７．６２	－７６，５０５，９６１．２０	－１，０８６，９４１，９４８．８２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１９１，９７３，２０９．６６	－１９１，９７３，２０９．６６
五、期末所有者权益（基金净值）	１，９０２，６６２，９７２．８２	－２３２，３０４，８２８．７１	１，６７０，３５８，１４４．１１

关联方名称	与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司	基金管理人的股东
宏利资产管理（香港）有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２１，７８２，５３５．７５	３２，８１８，９５４．９６
其中：支付销售机构的客户维护费	３，７３０，５５０．１０	４，７７０，０６５．５３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	３，６３０，４２２．６８	５，４６９，８２５．８７

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	８２，３９５，８１４．３１	４５７，８６２．８３	２，３９８，４８８．８１	４８８，７６８．３０

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００８８３	湖北能源	２０１２年９月２７日	２０１３年９月３０日	非公开发行流通受限	５．２０	５．６６	８，６００，０００	４４，７２０，０００．００	４８，６７６，０００．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，１１４，９２２，１７７．２０	７３．４５
	其中：股票	１，１１４，９２２，１７７．２０	７３．４５
２	固定收益投资	３０７，７１２，８０３．５０	２０．２７
	其中：债券	３０７，７１２，８０３．５０	２０．２７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	８５，８５６，３７６．４０	５．６６
６	其他各项资产	９，４２５，８５６．０４	０．６２
７	合计	１，５１７，９１７，２１３．１４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	４４，９８１，２５９．０３	３．０３
Ｃ	制造业	８５５，６１０，８７０．０９	５７．６２
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	３９８，４３８，０２５．００	２６．８３
Ｃ６	金属、非金属	６９，３５４，５９５．４６	４．６７
Ｃ７	机械、设备、仪表	２６５，０１９，１１５．１１	１７．８５
Ｃ８	医药、生物制品	１２２，７９９，１３４．５２	８．２７
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４８，６７６，０００．００	３．２８
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１２１，００８，８９１．９６	８．１５
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	２３，０５２，１２６．５２	１．５５
Ｊ	房地产业	２１，５９３，０２９．６０	１．４５
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１，１１４，９２２，１７７．２０	７５．０９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２４７５	立讯精密	３，１８９，３６２	８８，２８１，５４０．１６	５．９５
２	３００２１２	易华录	２，６５２，３８６	８０，６８５，５８２．１２	５．４３
３	０００６５１	格力电器	３，０１３，５３２	７６，８４５，０６６．００	５．１８
４	６０００３１	三一重工	６，４２８，５６０	６８，０７８，４５０．４０	４．５９
５	６０００６０	海信电器	６，７００，１６１	６７，７３８，６２７．７１	４．５６
６	６００５３５	天士力	１，０１２，１６６	５５，９４２，４１４．８２	３．７７
７	００２２３６	大华股份	１，０７６，５３５	４９，８９７，３９７．２５	３．３６
８	０００８８３	湖北能源	８，６００，０００	４８，６７６，０００．００	３．２８
９	０００４１８	小天鹅Ａ	４，８８５，４２６	４６，０２０，７１２．９２	３．１０
１０	０００９３７	冀中能源	３，２５２，４４１	４４，９８１，２５９．０３	３．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００６５１	格力电器	２１８，２７７，９５０．８４	１３．０７
２	０００１００	ＴＣＬ 集团	１４５，４３５，１３７．１８	８．７１
３	００２４７５	立讯精密	１３０，３８９，４１７．０４	７．８１
４	０００７２５	京东方Ａ	１１２，１８８，４３２．０３	６．７２
５	０００９９８	隆平高科	１０６，７７５，７０４．９１	６．３９
６	００２１０６	莱宝高科	１０６，３４０，５２５．８６	６．３７
７	００２２３６	大华股份	１０３，９８５，８９１．０９	６．２３
８	６００５３５	天士力	１０３，９２５，５８２．４９	６．２２
９	００２２４１	歌尔声学	１００，６５０，０７４．０７	６．０３
１０	６０００３１	三一重工	９５，８１６，３６４．４９	５．７４
１１	００００６３	中兴通讯	９４，５３６，４７７．０９	５．６６
１２	００２２７３	水晶光电	９２，１９５，９７３．７８	５．５２
１３	００２６３５	安洁科技	８９，０４５，１４６．４６	５．３３
１４	０００５２７	美的电器	８８，５１９，２３６．３６	５．３０
１５	６０００６０	海信电器	８７，９６７，４２１．１２	５．２７
１６	０００１５７	中联重科	８６，８９２，８９５．８２	５．２０
１７	３００２１２	易华录	８４，６９１，６１５．４１	５．０７
１８	００２００８	大族激光	７９，１１５，７２９．２３	４．７４
１９	６００１１１	包钢稀土	７９，１１１，４２３．２９	４．７４
２０	６０００６６	宇通客车	７８，２４８，０４８．４６	４．６８
２１	００２６５３	海思科	７７，１１１，３４１．４０	４．６２
２２	６００３１２	平高电气	７６，６８６，１８９．２４	４．５９
２３	６０００５０	中国联通	７４，３３４，９４０．１４	４．４５
２４	６００５５７	康缘药业	７４，０５６，４９５．７７	４．４３
２５	００００４９	德赛电池	６６，９６５，２８５．６９	４．０１
２６	６００６３７	百视通	６５，１７０，２９８．１６	３．９０
２７	０００９８９	九 芝 堂	６３，５２０，７１０．１４	３．８０
２８	００００２８	国药一致	６０，０１８，５４９．３７	３．５９
２９	６０００６２	华润双鹤	５８，９７５，１７４．９９	３．５３
３０	００２０２４	苏宁电器	５１，８０２，８９３．４９	３．１０
３１	６０１６２８	中国人寿	５１，３８２，０６７．０５	３．０８
３２	６００６８６	金龙汽车	４７，３７０，０３４．９１	２．８４
３３	６００８８７	伊利股份	４４，８６３，４４５．７８	２．６９
３４	３００１３６	信维通信	４４，７６９，３９７．８４	２．６８
３５	０００８８３	湖北能源	４４，７２０，０００．００	２．６８
３６	３０００８８	长信科技	４３，７７９，７９９．２５	２．６２
３７	０００５２８	柳 工	４３，２０８，３５５．３２	２．５９
３８	６００２３９	云南城投	４２，７８４，６８８．９１	２．５６
３９	０００９３７	冀中能源	４２，１３７，３４９．３５	２．５２
４０	００２４５６	欧菲光	４２，０００，４３０．６２	２．５１
４１	３００２０７	欣旺达	４１，９５５，２０４．８０	２．５１
４２	００２４２９	兆驰股份	４１，５１０，３７３．８８	２．４９
４３	０００３３８	潍柴动力	３９，５６９，０８２．２０	２．３７
４４	６０１６９９	潞安环能	３９，４８１，４３３．５４	２．３６
４５	０００４１８	小天鹅Ａ	３９，４７４，７７１．６１	２．３６
４６	６００５４９	厦门钨业	３９，１７３，９９２．６５	２．３５
４７	３０００５８	蓝色光标	３６，４５２，０９５．１７	２．１８
４８	３００２７３	和佳股份	３５，８３６，１９２．５２	２．１５
４９	００２６３８	勤上光电	３５，８２９，３１５．２６	２．１５
５０	６００５８８	用友软件	３５，７７９，４４５．８７	２．１４
５１	０００６６１	长春高新	３５，７５５，７３４．５７	２．１４
５２	００２６３０	华西能源	３４，６４７，９６２．２２	２．０７
５３	６００２３７	铜峰电子	３４，１０９，６５４．４１	２．０４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２１０６	莱宝高科	２１４，３５２，１０９．９９	１２．８３
２	０００６５１	格力电器	１６２，４２０，３２０．１０	９．７２
３	６００４９８	烽火通信	１３３，９０４，９２８．５０	８．０２
４	００２２４１	歌尔声学	１２６，９４３，３７６．１７	７．６０
５	０００１００	ＴＣＬ 集团	１１４，８８６，０３５．５７	６．８８
６	０００９９８	隆平高科	１０７，６３７，７８１．９２	６．４４
７	００００６３	中兴通讯	９３，１５７，４１３．５９	５．５８
８	０００５２７	美的电器	８８，４２８，６９０．４９	５．２９
９	００２２７３	水晶光电	８７，５４３，８１９．８６	５．２４
１０	００２００８	大族激光	８７，０５５，５５５．７７	５．２１
１１	００２２３６	大华股份	８６，５０５，６９５．３６	５．１８
１２	００００４９	德赛电池	８０，２９３，０２４．１１	４．８１
１３	０００７２５	京东方Ａ	７９，６００，９０８．０２	４．７７
１４	００２６５３	海思科	７９，０１６，２１２．００	４．７３
１５	６０００６６	宇通客车	７６，７０９，５９４．２３	４．５９
１６	６００３１２	平高电气	７６，００６，８９０．９１	４．５５
１７	００２４１５	海康威视	７１，８４７，８６０．６２	４．３０
１８	６０００５０	中国联通	６９，８１０，７３５．５５	４．１８
１９	００００２８	国药一致	６８，７５５，０９８．０２	４．１２
２０	０００８９５	双汇发展	６８，１６０，２６８．１４	４．０８
２１	００２４７４	榕基软件	６８，０４７，９３２．６８	４．０７
２２	６００５３５	天士力	６７，７８５，９０９．８４	４．０６
２３	６００６３７	百视通	６４，９３５，２９２．３８	３．８９
２４	００２６３５	安洁科技	６２，０１１，５６２．１７	３．７１
２５	３０００８８	长信科技	５９，４３０，５７６．５６	３．５６
２６	６０００６２	华润双鹤	５７，０２３，５８１．４６	３．４１
２７	３０００５８	蓝色光标	５６，４６０，５４９．６１	３．３８
２８	６００１１１	包钢稀土	５５，８６６，７８４．５８	３．３４
２９	６００５５７	康缘药业	５５，４０７，１７４．３２	３．３２
３０	６０１６２８	中国人寿	５３，４０３，８１８．０７	３．２０
３１	００２０２４	苏宁电器	５０，７１８，４３９．４０	３．０４
３２	０００１５７	中联重科	４７，５１４，８１８．３２	２．８４
３３	００２４２９	兆驰股份	４７，５０６，４８６．０５	２．８４
３４	６００２７１	航天信息	４７，１００，４３３．９５	２．８２
３５	０００５２８	柳 工	４５，２０６，１９２．２１	２．７１
３６	００２０５５	得润电子	４４，４０７，５７４．０５	２．６６
３７	０００９８９	九 芝 堂	４４，３１９，２５８．７６	２．６５
３８	６００８８７	伊利股份	４４，０６０，７７６．２４	２．６４
３９	００２４５６	欧菲光	４２，４８８，８６０．６７	２．５４
４０	６００５８７	新华医疗	４２，２４３，５８７．５０	２．５３
４１	６００６８６	金龙汽车	４１，５７７，２０５．１１	２．４９
４２	６０１６９９	潞安环能	４１，０４１，１４３．５３	２．４６
４３	０００３３８	潍柴动力	４０，９２５，３２６．８１	２．４５
４４	３０００２６	红日药业	３９，８６６，１４１．５８	２．３９
４５	３００１２２	智飞生物	３９，８０１，７５７．０９	２．３８
４６	３００２４５	天玑科技	３８，９４９，７１８．６９	２．３３
４７	３００００６	莱美药业	３８，８１３，９４５．１１	２．３２
４８	６０１１６６	兴业银行	３７，５４２，９４８．２６	２．２５
４９	００２６３８	勤上光电	３７，５３３，６１０．１６	２．２５
５０	０００４２３	东阿阿胶	３６，８７５，６４３．１９	２．２１
５１	６０００６０	海信电器	３６，８１４，４４６．９２	２．２０
５２	０００６６１	长春高新	３６，７５６，１７５．５６	２．２０
５３	００２４７５	立讯精密	３６，５７０，８８０．９４	２．１９
５４	３００１３６	信维通信	３６，３７８，７６０．４０	２．１８
５５	６００１０４	上汽集团	３５，８６４，５８４．０４	２．１５
５６	３００２７３	和佳股份	３５，６７２，７２３．１２	２．１４
５７	６００７５０	江中药业	３５，４１５，１３６．１９	２．１２
５８	００２２６２	恩华药业	３４，２２１，４７１．１０	２．０５
５９	６００４８７	亨通光电	３３，６１４，７３８．３８	２．０１

买入股票成本（成交）总额	５，０３７，２０４，７３８．５２
卖出股票收入（成交）总额	５，１１５，２２７，２１１．１２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	８８，３０５，８０３．５０	５．９５
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２１９，４０７，０００．００	１４．７８
	其中：政策性金融债	２１９，４０７，０００．００	１４．７８
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	３０７，７１２，８０３．５０	２０．７２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０４１０	１１农发１０	５００，０００	５０，３１０，０００．００	３．３９
２	１１０２３５	１１国开３５	５００，０００	５０，２９０，０００．００	３．３９
３	０２００５２	１２贴债０２	５００，０００	４９，０００，０００．００	３．３０
４	１１０２３８	１１国开３８	３００，０００	３０，３０９，０００．００	２．０４
５	１２０２２８	１２国开２８	３００，０００	２９，９３１，０００．００	２．０２

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，０００，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	６，９４４，９８２．４２
５	应收申购款	４８０，８７３．６２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９，４２５，８５６．０４

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００８８３	湖北能源	４８，６７６，０００．００	３．２８	非公开发行

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
８４，３５１	１８，４１３．８２	３１２，９４２，９３１．１０	２０．１５％	１，２４０，２８１，５７２．７５	７９．８５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	６８，９２６．０６	０．００４４％

基金合同生效日（ ２００３年４月２５日 ）基金份额总额	１，０２１，６９０，０７１．８０
本报告期期初基金份额总额	１，９０２，６６２，９７２．８２
本报告期基金总申购份额	３２３，３７３，３４０．５８
减：本报告期基金总赎回份额	６７２，８１１，８０９．５５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，５５３，２２４，５０３．８５

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本年度本基金无投资策略的变化。

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为１０万元，该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为１０年。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券	１	１，６２４，７１４，８８８．８２	１６．０９％	１，３４５，３６８．１９	１５．６７％	－
平安证券	１	１，４７１，１８８，３４５．７９	１４．５７％	１，２３９，６８０．４２	１４．４４％	－
财富证券	１	１，２４７，８５６，９７４．１２	１２．３６％	１，０４９，３２３．４８	１２．２２％	－
兴业证券	２	１，１５３，２７０，６９１．６４	１１．４２％	９９８，８５６．１１	１１．６３％	－
红塔证券	１	１，１４１，５２７，４０３．８９	１１．３０％	９８８，２１６．８６	１１．５１％	－
国联证券	１	６２４，７０７，４４７．７１	６．１９％	５１４，７８４．０１	５．９９％	－
国金证券	１	６１６，０６６，１７６．８４	６．１０％	５２８，７９０．５０	６．１６％	－
海通证券	１	４２１，０４７，１２２．８５	４．１７％	３６１，１０８．００	４．２１％	－
中银国际	１	２９１，９６９，３０３．３６	２．８９％	２５８，３６４．１８	３．０１％	－
齐鲁证券	１	２８３，４０６，４５８．９７	２．８１％	２５３，４３８．８１	２．９５％	－
东兴证券	１	２６８，２０５，２４５．０７	２．６６％	２３７，３３６．２３	２．７６％	－
湘财证券	１	２６２，３７９，７１１．１０	２．６０％	２１３，１８５．３８	２．４８％	－
申银万国	１	２４０，１３４，３９７．６４	２．３８％	２０５，９２３．５５	２．４０％	－
国泰君安	１	２３９，４６０，４４１．９１	２．３７％	２０９，５３１．９２	２．４４％	－
西藏同信	１	２１３，２５５，１５６．８７	２．１１％	１８３，０４６．２５	２．１３％	－
华鑫证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－

本年度基金管理人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	９７１，２００．００	１．０６％	－	－	－	－
财富证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	５０，０００，０００．００	７．９４％	－	－
红塔证券	１１，６６９，３００．００	１２．７０％	２１０，０００，０００．００	３３．３３％	－	－
国联证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	２２，９１８，５７５．００	２４．９５％	１２０，０００，０００．００	１９．０５％	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	４２，２５０，４８６．４０	４５．９９％	－	－	－	－
东兴证券	９７０，０００．００	１．０６％	－	－	－	－
湘财证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	１３，０８４，７１５．００	１４．２４％	４０，０００，０００．００	６．３５％	－	－
国泰君安	－	－	１８５，０００，０００．００	２９．３７％	－	－
西藏同信	－	－	２５，０００，０００．００	３．９７％	－	－
华鑫证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－