基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：２０１３年３月２９日
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金的业绩比较基准为：中证１００指数收益率×９５％ ＋ 一年期银行储蓄存款利率（税后）×５％。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金基金合同于２００９年１０月２７日生效，２００９年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未进行利润分配。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
截至２０１２年１２月，本基金管理人共管理２４只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证１００指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（ＬＯＦ）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：①此处的任职日期和离任日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安中证１００指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证１００指数证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会２０１１年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
４．３．２ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、３日内、５日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为４，均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
从全球经济与流动性环境来看，２０１２年度是全球股市的美好时光，全球主要经济体的表现要好于投资者的预期。美国房地产市场开始复苏，由此带动美国就业与消费回暖，整体经济复苏态势比较强劲。在欧洲央行的鼎力救援之下，欧元区债务危机显著缓和。中国经济增长速度虽然创出多年新低，但是成功实现了“软着陆”。新兴经济体通胀警报基本消除。概而言之，全球宏观经济环境支持股市走强。
２０１２年度全球主要经济体的央行都推行宽松货币政策。尽管内部有分歧，美联储还是启动了ＱＥ３。欧洲央行为缓解欧元区债务危机，采取了ＬＴＲＯ和ＯＭＴ等非常宽松的货币政策措施。新兴经济体也开启货币宽松之旅，巴西央行连续８次降息，中国央行两度降息。概而言之，２０１２年全球流动性非常充裕，因此支持股市走强。
回顾２０１２年度，无论是欧美股市，还是新兴股市，都是丰收年。中国Ａ股市场尽管在２０１２年第二季度和第三季度非常低迷，但年底在大盘蓝筹股的带领之下，全年Ａ股市场仍然上涨。上证５０、中证１００以及上证１８０等大盘蓝筹指数年度涨幅均超过１０％。
本基金完全复制中证１００指数，因此分享中证１００指数上涨形成的收益。２０１２年度本基金的收益率超过１１％，为本基金持有人创造比较满意的投资回报。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为０．７３６元。本报告期基金份额净值增长率为１１．５２％，同期业绩比较基准收益率为１０．４８％，跟踪误差为１．０４％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
２０１３年从全球宏观经济环境来看，仍然支持股市向好。美国房地产市场将持续回暖，由此推动美国经济复苏。中国经济“软着陆”之后，从底部缓慢回升。整体而言，全球经济维持温和复苏态势。２０１３年全球通胀压力不大，仍处于可控范围。这些都为股市上行创造了比较有利的宏观环境。
但２０１３年全球股市面临的不确定因素也比较多。在美国经济强势复苏以及失业率快速下降的情形之下，美联储２０１３年有可能减少购买债券规模，甚至终止ＱＥ３。中国政府为抑制房价上涨，将会采取调控政策措施。这样会影响Ａ股市场乃至全球股市。欧元区德国政府要换届选举，有可能影响欧洲央行为缓和债务危机而付出的努力。意大利政府也要换届选举，有可能影响其财政政策的紧缩力度。这些都会导致债券市场波动，进而影响全球股市。概而言之，２０１３年全球股市的波动幅度会扩大。
中国Ａ股市场２０１３年也是如此，估计整体趋势向好，但是波动幅度会比较大。２０１３年政府换届。新一届政府上任以后，向外传递的改革决心和思路，以及对房地产市场的态度和政策措施，将会对Ａ股市场产生重大影响。
２０１３年度本基金继续复制中证１００指数，保持对该指数紧密跟踪。由此分享中证１００指数上涨形成的收益，力争为基金持有人创造比较满意的投资回报。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的２０％；若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１２年，本基金托管人在对诺安中证１００指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１２年，诺安中证１００指数证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安中证１００指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安中证１００指数证券投资基金未进行利润分配。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安中证１００指数证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６ 审计报告
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办注册会计师李英、胡立新于２０１３年３月１５日出具了国浩审字［２０１３］２２７Ａ００１６号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１ 资产负债表
会计主体：诺安中证１００指数证券投资基金
报告截止日： ２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．７３６元，基金份额总额１，３９５，００６，９８１．４８份。
７．２ 利润表
会计主体：诺安中证１００指数证券投资基金
本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证１００指数证券投资基金
本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿奥成文＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿薛有为＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿薛有为＿＿＿＿
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注
７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．２ 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
７．４．３ 关联方关系
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注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．４．１．１ 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
７．４．４．１．２ 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
７．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
７．４．４．２ 关联方报酬
７．４．４．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：Ａ． 基金管理费按前一日的基金资产净值的０．７５％的年费率计提，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．７５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
Ｂ． 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
７．４．４．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：Ａ． 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
Ｂ． 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。
７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
７．４．５ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发而流通受限证券。
７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０．００元，无债券作为质押。
７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０．００元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合
８．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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８．２．２ 期末积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
８．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。
８．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．９ 投资组合报告附注
８．９．１ 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．９．２ 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
８．９．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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８．９．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为５０万份至１００万份（含）。
②本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）。
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
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１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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１１．４ 基金投资策略的改变
■
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
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１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：１、本报告期租用证券公司交易单元变更情况：
本期新增１家证券公司的１个交易单元：西部证券股份有限公司（１个交易单元）。
２、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
（１） 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。
（２） 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（３） 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（４） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（５） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（６） 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行权证投资。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：４００－８８８－８９９８，亦可至基金管理人网站 ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅详情。
诺安基金管理有限公司
２０１３年３月２９日
| 基金简称 | 诺安中证１００指数 |
| 基金主代码 | ３２００１０ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００９年１０月２７日 |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | １，３９５，００６，９８１．４８份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制策略，按照成份股在中证１００指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 |
| 业绩比较基准 | 中证１００指数收益率×９５％ ＋ 一年期银行储蓄存款利率（税后）×５％ |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 诺安基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 陈勇 | 赵会军 |
| 联系电话 | ０７５５－８３０２６６８８ | ０１０－６６１０５７９９ |
| 电子邮箱 | ｉｎｆｏ＠ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ４００－８８８－８９９８ | ９５５８８ |
| 传真 | ０７５５－８３０２６６７７ | ０１０－６６１０５７９８ |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金年度报告备置地点 | 深圳市深南大道４０１３号兴业银行大厦１９－２０层诺安基金管理有限公司 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 本期已实现收益 | －１４４，８７１，４０５．２１ | －１１３，７２９，３７６．２２ | －１３１，２７９，１６３．２９ |
| 本期利润 | １１６，９０３，６５９．１７ | －２４７，５２８，６７５．６０ | －３２２，９９８，７１２．７６ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．０６７５ | －０．１４５６ | －０．１６１６ |
| 本期基金份额净值增长率 | １１．５２％ | －１９．１２％ | －１８．４８％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | ２０１２年末 | ２０１１年末 | ２０１０年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | －０．２６３６ | －０．３４０１ | －０．１８４５ |
| 期末基金资产净值 | １，０２７，２７０，７８６．２１ | １，０８１，８６０，２３８．７９ | １，４３０，９８７，２０１．２０ |
| 期末基金份额净值 | ０．７３６ | ０．６６０ | ０．８１６ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | １１．６８％ | １．２１％ | １１．９６％ | １．２０％ | －０．２８％ | ０．０１％ |
| 过去六个月 | ５．２９％ | １．１４％ | ４．７９％ | １．１４％ | ０．５０％ | ０．００％ |
| 过去一年 | １１．５２％ | １．１５％ | １０．４８％ | １．１６％ | １．０４％ | －０．０１％ |
| 过去三年 | －２６．４７％ | １．２９％ | －２７．４６％ | １．２９％ | ０．９９％ | ０．００％ |
| 自基金合同生效起至今 | －２６．４０％ | １．２７％ | －２４．９０％ | １．３２％ | －１．５０％ | －０．０５％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 梅律吾 | 指数投资组副总监、诺安油气能源股票证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理、诺安中证１００指数证券投资基金基金经理、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理 | ２０１２年７月２８日 | － | １５ | 硕士，具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司；２００５年３月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。曾于２００７年１１月至２００９年１０月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理，２００９年３月至２０１０年１０月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理，２０１１年１月至２０１２年７月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，２０１１年９月起任诺安油气能源股票证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，２０１２年７月起任诺安中证１００指数证券投资基金及诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。 |
| 王坚 | 诺安中证１００指数证券投资基金基金经理、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理 | ２００９年１０月２７日 | ２０１２年１１月２４日 | １０ | 硕士，ＣＦＡ，具有基金从业资格。曾任长城证券研究所研究员、太平资产管理公司投资经理；２００８年３月加入诺安基金管理有限公司，历任诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理，２００９年１０月至２０１２年１１月任诺安中证１００指数证券投资基金基金经理，２０１２年３月至２０１２年１１月担任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 本期末
２０１２年１２月３１日 | 上年度末
２０１１年１２月３１日 |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ５８，０９４，４８７．１３ | ６９，９８８，４０２．５３ |
| 结算备付金 | ３９，４８６．２８ | ５４８，２５２．１８ |
| 存出保证金 | ７５０，０００．００ | ７５０，０００．００ |
| 交易性金融资产 | ９７４，６０４，０６０．１２ | １，０１２，１３１，３０２．８７ |
| 其中：股票投资 | ９７４，６０４，０６０．１２ | １，０１１，１８１，６３２．４７ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | － | ９４９，６７０．４０ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | － | － |
| 应收利息 | １１，９７８．７９ | １０，１１８．５６ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | １５５，８９５．６１ | ６６，６８６．６６ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | １，０３３，６５５，９０７．９３ | １，０８３，４９４，７６２．８０ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
２０１２年１２月３１日 | 上年度末
２０１１年１２月３１日 |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | － | － |
| 应付赎回款 | ５，００５，７２８．５９ | １０９，９４５．２３ |
| 应付管理人报酬 | ６３１，４３８．１９ | ７０７，９７６．２４ |
| 应付托管费 | １２６，２８７．６３ | １４１，５９５．２４ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | １５６，４９４．１７ | ３２４，７９８．２５ |
| 应交税费 | － | － |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ４６５，１７３．１４ | ３５０，２０９．０５ |
| 负债合计 | ６，３８５，１２１．７２ | １，６３４，５２４．０１ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | １，３９５，００６，９８１．４８ | １，６３９，３５０，８５４．５３ |
| 未分配利润 | －３６７，７３６，１９５．２７ | －５５７，４９０，６１５．７４ |
| 所有者权益合计 | １，０２７，２７０，７８６．２１ | １，０８１，８６０，２３８．７９ |
| 负债和所有者权益总计 | １，０３３，６５５，９０７．９３ | １，０８３，４９４，７６２．８０ |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末
估值单价 | 复牌日期 | 复牌
开盘单价 | 数量（股） | 期末
成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| ０００００２ | 万 科Ａ | ２０１２年１２月２６日 | 重大事项 | １０．１２ | ２０１３年１月２１日 | １１．１３ | ２，８０４，２１６ | ２５，３１１，２７２．５８ | ２８，３７８，６６５．９２ | － |
| ０００５２７ | 美的电器 | ２０１２年８月２７日 | 重大资产重组 | ９．１８ | － | － | ７０８，５４０ | ９，９０７，２５０．８３ | ６，５０４，３９７．２０ | － |
| ６０１６１８ | 中国中冶 | ２０１２年１２月２８日 | 重大事项 | ２．２６ | ２０１３年１月４日 | ２．３３ | １，３９３，４７２ | ４，９０２，８３５．３７ | ３，１４９，２４６．７２ | － |
| 资 产 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 一、收入 | １３１，４４６，５５８．０１ | －２３２，７６１，２６９．６４ |
| １．利息收入 | ６２３，３９７．５５ | １，４１８，４４８．５２ |
| 其中：存款利息收入 | ５９４，８００．６３ | ５８３，１４８．２５ |
| 债券利息收入 | １，７９６．９１ | ８，６４６．７１ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | ２６，８００．０１ | ８２６，６５３．５６ |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | －１３１，９５７，６３２．２６ | －１０１，１８３，０３９．３３ |
| 其中：股票投资收益 | －１５８，８８５，０５２．０１ | －１１９，９０８，５４９．０９ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | １０９，３３１．６０ | ３９０，０８８．３８ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具收益 | － | － |
| 股利收益 | ２６，８１８，０８８．１５ | １８，３３５，４２１．３８ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ２６１，７７５，０６４．３８ | －１３３，７９９，２９９．３８ |
| ４． 汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | １，００５，７２８．３４ | ８０２，６２０．５５ |
| 二、费用 | １４，５４２，８９８．８４ | １４，７６７，４０５．９６ |
| １．管理人报酬 | ８，９９７，２０６．３８ | ９，９７１，９９９．２３ |
| ２．托管费 | １，７９９，４４１．２８ | １，９９４，３９９．８８ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | ３，３２７，７９５．６８ | ２，３８１，７４９．８５ |
| ５．利息支出 | － | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － | － |
| ６．其他费用 | ４１８，４５５．５０ | ４１９，２５７．００ |
| 三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列） | １１６，９０３，６５９．１７ | －２４７，５２８，６７５．６０ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | １１６，９０３，６５９．１７ | －２４７，５２８，６７５．６０ |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １，６３９，３５０，８５４．５３ | －５５７，４９０，６１５．７４ | １，０８１，８６０，２３８．７９ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １１６，９０３，６５９．１７ | １１６，９０３，６５９．１７ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －２４４，３４３，８７３．０５ | ７２，８５０，７６１．３０ | －１７１，４９３，１１１．７５ |
| 其中：１．基金申购款 | １，０７３，８６８，９９１．２９ | －３１４，４２７，９０１．４７ | ７５９，４４１，０８９．８２ |
| ２．基金赎回款 | －１，３１８，２１２，８６４．３４ | ３８７，２７８，６６２．７７ | －９３０，９３４，２０１．５７ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，３９５，００６，９８１．４８ | －３６７，７３６，１９５．２７ | １，０２７，２７０，７８６．２１ |
| 项目 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １，７５４，６３７，７２４．３９ | －３２３，６５０，５２３．１９ | １，４３０，９８７，２０１．２０ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －２４７，５２８，６７５．６０ | －２４７，５２８，６７５．６０ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －１１５，２８６，８６９．８６ | １３，６８８，５８３．０５ | －１０１，５９８，２８６．８１ |
| 其中：１．基金申购款 | ６９５，９０４，３９５．３５ | －１５１，１６９，０６０．２９ | ５４４，７３５，３３５．０６ |
| ２．基金赎回款 | －８１１，１９１，２６５．２１ | １６４，８５７，６４３．３４ | －６４６，３３３，６２１．８７ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，６３９，３５０，８５４．５３ | －５５７，４９０，６１５．７４ | １，０８１，８６０，２３８．７９ |
| 项目 | 与本基金的关系 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 管理人股东 |
| 深圳市捷隆投资有限公司 | 管理人股东 |
| 大恒新纪元科技股份有限公司 | 管理人股东 |
| 诺安基金管理有限公司 | 发起人、管理人、注册登记机构、销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 托管人 |
| 中国中化股份有限公司 | 管理人股东母公司 |
| 中国中化集团公司 | 管理人股东最终控制方 |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ８，９９７，２０６．３８ | ９，９７１，９９９．２３ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | １，１６０，５８３．１１ | １，５３４，６３２．８６ |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | １，７９９，４４１．２８ | １，９９４，３９９．８８ |
关联方
名称 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国工商银行股份有限公司 | ５８，０９４，４８７．１３ | ５７２，６７０．７２ | ６９，９８８，４０２．５３ | ５４４，２９６．５５ |
| 股票代码 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ９７４，６０４，０６０．１２ | ９４．２９ |
| | 其中：股票 | ９７４，６０４，０６０．１２ | ９４．２９ |
| ２ | 固定收益投资 | － | － |
| | 其中：债券 | － | － |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ５８，１３３，９７３．４１ | ５．６２ |
| ６ | 其他各项资产 | ９１７，８７４．４０ | ０．０９ |
| ７ | 合计 | １，０３３，６５５，９０７．９３ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | １，９７１，９５９．６８ | ０．１９ |
| Ｂ | 采掘业 | １０４，３３０，０３３．９９ | １０．１６ |
| Ｃ | 制造业 | ２３６，６６７，９１０．０１ | ２３．０４ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ６７，０５８，３５０．９４ | ６．５３ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ４，８３５，５２５．３１ | ０．４７ |
| Ｃ５ | 电子 | ３，５９１，８３６．１６ | ０．３５ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ５７，７０４，４４５．００ | ５．６２ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ９３，２０１，２３６．８０ | ９．０７ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ９，８０６，８７８．５０ | ０．９５ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ４６９，６３７．３０ | ０．０５ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ２５，７５５，８９５．１４ | ２．５１ |
| Ｅ | 建筑业 | ３３，６０２，２６６．６６ | ３．２７ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ２７，７９３，０７１．９６ | ２．７１ |
| Ｇ | 信息技术业 | １３，９８８，１９０．５０ | １．３６ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ８，４４３，２８５．５５ | ０．８２ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ４５９，６０５，９２８．１７ | ４４．７４ |
| Ｊ | 房地产业 | ５４，８３７，９３８．４６ | ５．３４ |
| Ｋ | 社会服务业 | ７，６０７，５８０．００ | ０．７４ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | ９７４，６０４，０６０．１２ | ９４．８７ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００１６ | 民生银行 | ６，４５０，７４６ | ５０，７０２，８６３．５６ | ４．９４ |
| ２ | ６０００３６ | 招商银行 | ３，５２８，８４９ | ４８，５２１，６７３．７５ | ４．７２ |
| ３ | ６０１３１８ | 中国平安 | ９６２，６００ | ４３，５９６，１５４．００ | ４．２４ |
| ４ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ２，１５７，８１７ | ３６，０１３，９６５．７３ | ３．５１ |
| ５ | ６０１３２８ | 交通银行 | ６，７０６，３３９ | ３３，１２９，３１４．６６ | ３．２２ |
| ６ | ６０００００ | 浦发银行 | ３，１８３，４３９ | ３１，５７９，７１４．８８ | ３．０７ |
| ７ | ６０１９３９ | 建设银行 | ６，７０５，２１９ | ３０，８４４，００７．４０ | ３．００ |
| ８ | ０００００２ | 万 科Ａ | ２，８０４，２１６ | ２８，３７８，６６５．９２ | ２．７６ |
| ９ | ６０００３０ | 中信证券 | １，９７８，２３６ | ２６，４２９，２３２．９６ | ２．５７ |
| １０ | ６００５１９ | 贵州茅台 | １１４，７８９ | ２３，９９３，１９６．７８ | ２．３４ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３１８ | 中国平安 | １３６，０２５，６０９．６０ | １２．５７ |
| ２ | ６０００３６ | 招商银行 | ５８，０６５，１２９．４７ | ５．３７ |
| ３ | ６０００００ | 浦发银行 | ３８，６１１，６６３．１９ | ３．５７ |
| ４ | ６０００１６ | 民生银行 | ３２，４７４，７２９．５０ | ３．００ |
| ５ | ６０１９３９ | 建设银行 | ２９，１２５，６１８．４５ | ２．６９ |
| ６ | ６０１３２８ | 交通银行 | ２７，３３４，８２１．５９ | ２．５３ |
| ７ | ６０１２８８ | 农业银行 | ２３，４２７，８１１．００ | ２．１７ |
| ８ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ２３，３０４，６１３．１１ | ２．１５ |
| ９ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ２１，４０８，２８４．７０ | １．９８ |
| １０ | ６０１０８８ | 中国神华 | １８，９０７，３８０．１７ | １．７５ |
| １１ | ６０００３０ | 中信证券 | １７，４４０，４６０．７２ | １．６１ |
| １２ | ０００８５８ | 五 粮 液 | １６，８０９，９５３．６７ | １．５５ |
| １３ | ６００８３７ | 海通证券 | １６，７５６，３５８．０２ | １．５５ |
| １４ | ６０１８１８ | 光大银行 | １６，３１５，５９６．００ | １．５１ |
| １５ | ０００００２ | 万 科Ａ | １６，１２２，５９０．１７ | １．４９ |
| １６ | ６０１６０１ | 中国太保 | １３，９２９，３５５．３３ | １．２９ |
| １７ | ００２３０４ | 洋河股份 | １１，７５５，５０４．１６ | １．０９ |
| １８ | ６０００１５ | 华夏银行 | １１，６３４，６４８．７１ | １．０８ |
| １９ | ６０００４８ | 保利地产 | １１，４２３，２５１．１７ | １．０６ |
| ２０ | ０００９３７ | 冀中能源 | １１，１４３，９９８．２５ | １．０３ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３１８ | 中国平安 | １５３，６２７，２２７．９０ | １４．２０ |
| ２ | ６０００３６ | 招商银行 | ６４，８３７，８９１．５５ | ５．９９ |
| ３ | ６０００００ | 浦发银行 | ４４，５６６，７３６．３６ | ４．１２ |
| ４ | ６０００１６ | 民生银行 | ４０，８３４，１４４．２１ | ３．７７ |
| ５ | ６０１９３９ | 建设银行 | ３４，５８６，８７１．９５ | ３．２０ |
| ６ | ６０１３２８ | 交通银行 | ３２，０２０，３０１．８４ | ２．９６ |
| ７ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ２８，３９２，６３２．４８ | ２．６２ |
| ８ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ２７，８５１，２９５．５１ | ２．５７ |
| ９ | ６０００３０ | 中信证券 | ２２，６０４，７６３．２０ | ２．０９ |
| １０ | ６０１０８８ | 中国神华 | ２２，３４１，９９９．７９ | ２．０７ |
| １１ | ０００００２ | 万 科Ａ | ２１，１１３，３５０．５８ | １．９５ |
| １２ | ６００８３７ | 海通证券 | ２１，１０２，６９５．４８ | １．９５ |
| １３ | ０００８５８ | 五 粮 液 | ２０，４１１，４９２．１２ | １．８９ |
| １４ | ６０１２８８ | 农业银行 | １８，０１５，９５８．９４ | １．６７ |
| １５ | ６０１６０１ | 中国太保 | １６，９５５，１９３．８３ | １．５７ |
| １６ | ６０００４８ | 保利地产 | １４，８０７，０７６．８３ | １．３７ |
| １７ | ００２３０４ | 洋河股份 | １４，１４８，７２６．９８ | １．３１ |
| １８ | ６００１１１ | 包钢稀土 | １３，３９０，１５６．２８ | １．２４ |
| １９ | ６０１１６９ | 北京银行 | １３，１３１，７４１．２９ | １．２１ |
| ２０ | ０００６５１ | 格力电器 | １２，８０９，１８８．４９ | １．１８ |
| 买入股票收入（成交）总额 | ９８６，６６７，７８０．２２ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | １，１２６，１８９，０３５．３４ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ７５０，０００．００ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | １１，９７８．７９ |
| ５ | 应收申购款 | １５５，８９５．６１ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ９１７，８７４．４０ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ０００００２ | 万 科Ａ | ２８，３７８，６６５．９２ | ２．７６ | 重大事项 |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| １７，０５２ | ８１，８０８．９９ | ５０８，０５４，７９３．９３ | ３６．４２％ | ８８６，９５２，１８７．５５ | ６３．５８％ |
| 持有人户数（户） | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | １，２４０，３２７．２７ | ０．０８８９％ |
| 基金合同生效日（２００９年１０月２７日）基金份额总额 | ２，１０９，７３５，６２６．３３ |
| 本报告期期初基金份额总额 | １，６３９，３５０，８５４．５３ |
| 本报告期基金总申购份额 | １，０７３，８６８，９９１．２９ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | １，３１８，２１２，８６４．３４ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | １，３９５，００６，９８１．４８ |
| 本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 |
２０１２年２月２５日，大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的本公司２０％股权，原股东北京中关村科学城建设股份有限公司的代表江彪先生离任本公司董事，新股东大恒新纪元科技股份有限公司的代表张家林任本公司董事。
除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。 |
| 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
本报告期内本基金聘请的利安达会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后名称变更为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）”，其他无变化。
本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为１０万元，其已提供审计服务的连续年限：４年。 |
| 本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 国元证券 | １ | ３９３，９８１，９９８．５６ | １８．６６％ | ３２７，１７７．２５ | １８．１２％ | － |
| 日信证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 国都证券 | １ | １，２９７，０２３，３６６．９３ | ６１．４３％ | １，１０６，８８７．１６ | ６１．３０％ | － |
| 西部证券 | １ | ４２０，４０１，４９２．０５ | １９．９１％ | ３７１，６６５．１２ | ２０．５８％ | － |
| 东海证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 |
| 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 |
| 国元证券 | － | － | － | － |
| 日信证券 | － | － | － | － |
| 国都证券 | － | － | １５０，０００，０００．００ | １００．００％ |
| 西部证券 | １，００８，４５４．１０ | １００．００％ | － | － |
| 东海证券 | － | － | － | － |
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