基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：２０１３年３月２９日
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：① 本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③ 自２０１２年２月２１日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，详情请参阅相关公告。
３．２ 基金表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安货币Ａ
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诺安货币Ｂ
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注：① 本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。
② 本基金的业绩比较基准为：当期银行个人活期储蓄利率（税后）。
③ 自２０１２年２月２１日起，本基金分设为两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额；其中Ｂ级基金份额的指标计算自分级实施日（２０１２年２月２１日）算起。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺安货币Ａ
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诺安货币Ｂ
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注：自２０１２年２月２１日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，详情请参阅相关公告。
３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安货币Ａ
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诺安货币Ｂ
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注：自２０１２年２月２１日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，２０１２年诺安货币Ｂ净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本分级基金实际存续期计算。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
截至２０１２年１２月，本基金管理人共管理２４只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证１００指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（ＬＯＦ）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》及其他有关法律法规，遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会２０１１年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
４．３．２ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、３日内、５日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为４，均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
纵观２０１２年全年，经济增速逐步回落，通胀压力大幅缓解。前三个季度，通胀水平逐月回落至低位，ＧＤＰ增速逐季走弱，稳增长是宏观调控的主要目标。第四季度，物价出现季节性温和反弹，经济基本面出现好转迹象。２０１２年，货币政策稳中转松的步伐较为谨慎，放松的频率和程度均不及市场预期。全年中，央行分别于２月份和５月份降准两次，于６月份和７月份降息两次。货币政策的宽松期主要集中在上半年，下半年处于政策真空期。央行在２０１２年更加依赖公开市场的回购操作来调节市场流动性，一再推迟了再度降准降息的时间窗口。
在频繁的公开市场回购操作的调节下，２０１２年的市场资金面整体较２０１１年更为平稳，回购利率波动不大。诺安货币市场基金把握资金利率波动的时点，灵活运用逆回购和定期存款操作进行流动性管理，合理地安排资金的到期和债券的兑付，有效地满足了投资者日常的申购、赎回要求，完成了作为“现金管理工具”的职能。
２０１２年前两个季度，债市呈慢牛行情，收益率震荡下行。一级市场的发行利率不断走低，二级市场的行情从利率产品传导至高评级信用产品再传导至中低评级信用产品。第三季度，随着信用产品供给压力的上升，且货币政策的出台力度低于预期，市场“获利了结”的防御情绪加重，一级市场发行利率大幅上调，二级市场的收益率加速调整向上。第四季度，利率债收益率继续震荡上行，但信用产品却出现了供销两旺的局面，收益率重现下行。诺安货币市场基金紧跟市场变化，积极参与一级市场短期融资券的投资。对于短融的选择，始终坚持兼顾外部评级和内部评级的原则，把关发债机构的地域和行业，严防信用“黑天鹅事件＂。针对中低评级的债券，更加注重企业的盈利和所处行业的未来发展，精选出资质优良的债券作为投资标的。
诺安货币市场基金取得的投资回报远超出业绩比较基准，为持有人取得了较为满意的收益。诺安货币市场基金始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的投资目标，把资产的流动性和投资的安全性摆在首位，在此基础上，追求更好的收益。在投资管理过程中，严格控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。
在投资组合方面，诺安货币市场基金以逆回购、定期存款、短期央行票据、短期政策性金融债及资质优良的短期融资券为主要投资品种，坚持对各投资品种进行分散投资。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金基金投资组合的剩余期限为１５９天，影子定价偏离度为正的０．１３％。本报告期基金份额净值收益率为３．７９６７％，同期业绩比较基准收益率为０．４２６０％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１３年，国内外经济环境较２０１２年会有所好转，考虑到２０１３年猪肉价格等因素，通货膨胀可能在下半年重新抬头。在美元走强、外汇占款因素的影响下，银行间的流动性存在一定的压力。央行可能继续通过公开市场的滚动回购操作进行调节，也可能进行对冲式的政策放松。但整体来讲，鉴于对下半年通胀压力的担忧，放松幅度不会很大，资金面将维持紧平衡的状态。对货币市场基金的操作仍需注重流动性风险的管理。虽然整体经济向好，在信用产品的投资上仍需注重部分行业的信用风险的释放。考虑到社会融资总量规模的增大、信用产品供给量的上升、下半年的通胀抬头以及资产转移带来的债市系统性风险，２０１３年的投资要把握好波段操作。
在下一阶段，诺安货币市场基金将继续跟踪宏观经济的变化，分析货币政策的走向，留意资金面的变化。根据债市走势，积极研究投资品种，努力寻找投资机会，在保证基金资产流动性和安全性的基础上，力争为广大基金持有人获取更好的投资回报，完成其“现金管理工具”的职能。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定，本基金收益“每日分配、按月支付”。本基金本报告期实现收益为１５１，４３４，２６５．４７元，应分配利润１５１，４３４，２６５．４７元，已实施利润分配１５１，４３４，２６５．４７元，符合本基金合同约定。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１２年，本基金托管人在对诺安货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１２年，诺安货币市场基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安货币市场基金２０１２年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６ 审计报告
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办注册会计师李英、胡立新于２０１３年３月１５日出具了国浩审字［２０１３］２２７Ａ０００９号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１ 资产负债表
会计主体：诺安货币市场基金
报告截止日： ２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额２，３００，０８９，８６７．０９份，其中，诺安货币Ａ基金份额净值１．００００元，基金份额总额４９０，７９４，４５９．８３份；诺安货币Ｂ基金份额净值１．００００元，基金份额总额１，８０９，２９５，４０７．２６份。
７．２ 利润表
会计主体：诺安货币市场基金
本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安货币市场基金
本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿奥成文＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿薛有为＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿薛有为＿＿＿＿
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注
７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．２ 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
７．４．３ 关联方关系
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注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．４．１．１ 股票交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
７．４．４．１．２ 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
７．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
７．４．４．２ 关联方报酬
７．４．４．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：Ａ．基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３３％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
Ｂ．基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
７．４．４．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：Ａ．基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１０％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
Ｂ．基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
７．４．４．２．３ 销售服务费
单位：人民币元
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注：Ａ． 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金销售服务费
Ｅ为前一日的基金资产净值
Ｂ． 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构。
Ｃ． 自２０１２年２月２１日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，Ａ级基金份额销售服务费年费率为０．２５％，Ｂ级基金份额销售服务费年费率为０．０１％。详情请参阅相关公告。
７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
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７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
诺安货币Ｂ
份额单位：份
■
注：①自２０１２年２月２１日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。
②上年度末上述关联方持有本基金（分级前）基金份额为２０３，７５９，２４８．５６份，占基金总份额的比例为６．８６％。
７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
７．４．５ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券
７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。
７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０．００元，无债券作为质押。
７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０．００元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
８．２ 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
■
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
８．３ 基金投资组合平均剩余期限
８．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
８．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
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８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 投资组合报告附注
８．８．１ 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。
８．８．２ 本报告期内不存在“持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券”的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
８．８．３ 基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．８．４ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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８．８．５ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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注：① 分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
② 户均持有的基金份额合计＝期末基金份额总额／期末持有人户数合计。
９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为１００万份以上。
②本基金基金经理未持有该只基金。
③分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：① 总申购含红利再投、转换入、级别调整调入份额，总赎回含转换出、级别调整调出份额。
② 自２０１２年２月１２日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，详情请参阅相关公告。
§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
■
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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１１．４ 基金投资策略的改变
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１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
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１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：１、 本基金租用证券公司交易单元没有进行股票投资。
２、 本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。
３、 专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（１） 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。
（２） 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（３） 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（４） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（５） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（６） 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用的证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资交易。
１１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况
本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过０．５％的情况。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：４００－８８８－８９９８，亦可至基金管理人网站 ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅详情。
诺安基金管理有限公司
２０１３年３月２９日
| 基金简称 | 诺安货币 |
| 基金主代码 | ３２０００２ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００４年１２月６日 |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ２，３００，０８９，８６７．０９份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 下属分级基金的基金简称： | 诺安货币Ａ | 诺安货币Ｂ |
| 下属分级基金的交易代码： | ３２０００２ | ３２００１９ |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | ４９０，７９４，４５９．８３份 | １，８０９，２９５，４０７．２６份 |
| 投资目标 | 确保本金的安全性和资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况，判断短期利率的走势，进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置；同时，根据定量和定性方法，在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。 |
| 业绩比较基准 | 以当期银行个人活期储蓄利率（税后）作为衡量本基金操作水平的比较基准。 |
| 风险收益特征 | 本基金流动性高，风险低并且收益稳定。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 诺安基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 陈勇 | 赵会军 |
| 联系电话 | ０７５５－８３０２６６８８ | ０１０－６６１０５７９９ |
| 电子邮箱 | ｉｎｆｏ＠ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ４００－８８８－８９９８ | ９５５８８ |
| 传真 | ０７５５－８３０２６６７７ | ０１０－６６１０５７９８ |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金年度报告报告备置地点 | 深圳市深南大道４０１３号兴业银行大厦１９－２０层诺安基金管理有限公司 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 诺安货币Ａ | 诺安货币Ｂ | 诺安货币Ａ | 诺安货币Ａ |
| 本期已实现收益 | ４６，３４９，０９０．２３ | １０５，０８５，１７５．２４ | ６７，４１２，０４５．８５ | ２１，０３９，７９２．１６ |
| 本期利润 | ４６，３４９，０９０．２３ | １０５，０８５，１７５．２４ | ６７，４１２，０４５．８５ | ２１，０３９，７９２．１６ |
| 本期净值收益率 | ３．７９６７％ | ３．３４７９％ | ３．７５４０％ | １．８２７９％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | ２０１２年末 | ２０１１年末 | ２０１０年末 |
| 期末基金资产净值 | ４９０，７９４，４５９．８３ | １，８０９，２９５，４０７．２６ | ２，９６９，８１１，７１３．６４ | １，４２７，２０７，０５１．４７ |
| 期末基金份额净值 | １．００００ | １．００００ | １．００００ | １．００００ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ０．８０４３％ | ０．００２８％ | ０．０８９４％ | ０．００００％ | ０．７１４９％ | ０．００２８％ |
| 过去六个月 | １．６７５７％ | ０．００３２％ | ０．１７９６％ | ０．００００％ | １．４９６１％ | ０．００３２％ |
| 过去一年 | ３．７９６７％ | ０．００３６％ | ０．４２６０％ | ０．０００２％ | ３．３７０７％ | ０．００３４％ |
| 过去三年 | ９．６６１０％ | ０．００４６％ | １．２５９２％ | ０．０００２％ | ８．４０１８％ | ０．００４４％ |
| 过去五年 | １４．７４０８％ | ０．００５９％ | ２．２７８８％ | ０．０００３％ | １２．４６２０％ | ０．００５６％ |
| 自基金合同生效起至今 | ２３．４１６８％ | ０．００５２％ | ４．１２３９％ | ０．０００３％ | １９．２９２９％ | ０．００４９％ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ０．８６５４％ | ０．００２８％ | ０．０８９４％ | ０．００００％ | ０．７７６０％ | ０．００２８％ |
| 过去六个月 | １．７９８５％ | ０．００３２％ | ０．１７９６％ | ０．００００％ | １．６１８９％ | ０．００３２％ |
| 自基金合同生效起至今 | ３．３４７９％ | ０．００３６％ | ０．３５５１％ | ０．０００２％ | ２．９９２８％ | ０．００３４％ |
| 诺安货币Ａ |
| 年度 | 已按再投资形式
转实收基金 | 直接通过应付
赎回款转出金额 | 应付利润
本年变动 | 年度利润
分配合计 | 备注 |
| ２０１２年 | ３６，１４１，３１２．３６ | ５，３４７，５１５．１９ | ４，８６０，２６２．６８ | ４６，３４９，０９０．２３ | |
| ２０１１年 | ５８，７８７，０６８．９６ | ６，４４０，２０３．１０ | ２，１８４，７７３．７９ | ６７，４１２，０４５．８５ | |
| ２０１０年 | １８，０３６，９３９．８３ | ２，３９３，４０３．２４ | ６０９，４４９．０９ | ２１，０３９，７９２．１６ | |
| 合计 | １１２，９６５，３２１．１５ | １４，１８１，１２１．５３ | ７，６５４，４８５．５６ | １３４，８００，９２８．２４ | |
| 诺安货币Ｂ |
| 年度 | 已按再投资形式
转实收基金 | 直接通过应付
赎回款转出金额 | 应付利润
本年变动 | 年度利润
分配合计 | 备注 |
| ２０１２年 | １０２，２９２，３０２．９０ | ９，２７１，７９４．０２ | －６，４７８，９２１．６８ | １０５，０８５，１７５．２４ | |
| 合计 | １０２，２９２，３０２．９０ | ９，２７１，７９４．０２ | －６，４７８，９２１．６８ | １０５，０８５，１７５．２４ | |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 张乐赛 | 固定收益部总监、诺安货币市场基金基金经理、诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理 | ２００６年８月１９日 | － | ８ | 硕士，具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心；２００４年１２月加入诺安基金管理有限公司，现任固定收益部总监。曾于２００９年８月至２０１２年１月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。２００６年８月起担任诺安货币市场基金的基金经理，２０１１年５月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理，２０１２年５月起担任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 资 产 | 本期末
２０１２年１２月３１日 | 上年度末
２０１１年１２月３１日 |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | １８，１９５，２９０．８０ | １，１７４，２６８，５９１．２７ |
| 结算备付金 | － | － |
| 存出保证金 | － | － |
| 交易性金融资产 | １，９７２，４５６，５１３．６８ | １，１３２，１３３，０９８．５３ |
| 其中：股票投资 | － | － |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | １，９７２，４５６，５１３．６８ | １，１３２，１３３，０９８．５３ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | ２７９，２２１，０５８．８３ | ６４６，６８７，３４１．３１ |
| 应收证券清算款 | － | － |
| 应收利息 | ３３，６４０，９１７．１５ | ２２，１９３，２０５．１７ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | ５０，９３３．００ | １，４４０．００ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ２，３０３，５６４，７１３．４６ | ２，９７５，２８３，６７６．２８ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
２０１２年１２月３１日 | 上年度末
２０１１年１２月３１日 |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | － | － |
| 应付赎回款 | ２，７５３．８２ | ３８０，９３５．８７ |
| 应付管理人报酬 | ８０５，８１５．７４ | ６２４，０４１．３０ |
| 应付托管费 | ２４４，１８６．５７ | １８９，１０３．４１ |
| 应付销售服务费 | １２９，２５９．３３ | ４７２，７５８．５５ |
| 应付交易费用 | ３９，９７５．１３ | ３１，２５３．９５ |
| 应交税费 | ４１７，６００．００ | ４１７，６００．００ |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | １，６２６，２３９．６０ | ３，２４４，８９８．６０ |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ２０９，０１６．１８ | １１１，３７０．９６ |
| 负债合计 | ３，４７４，８４６．３７ | ５，４７１，９６２．６４ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ２，３００，０８９，８６７．０９ | ２，９６９，８１１，７１３．６４ |
| 未分配利润 | － | － |
| 所有者权益合计 | ２，３００，０８９，８６７．０９ | ２，９６９，８１１，７１３．６４ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，３０３，５６４，７１３．４６ | ２，９７５，２８３，６７６．２８ |
| 项 目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 一、收入 | １７３，５１５，５７３．５３ | ８０，６１０，０２５．５３ |
| １．利息收入 | １６１，９１３，９０９．７９ | ７６，４６２，３７２．９２ |
| 其中：存款利息收入 | ５２，０１６，１００．１１ | １８，９８４，８０５．５１ |
| 债券利息收入 | ６５，５７６，５４８．６９ | ３３，５２６，９２３．５５ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | ４４，３２１，２６０．９９ | ２３，９５０，６４３．８６ |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | １１，５９５，５１３．１８ | ４，０７７，６５２．６１ |
| 其中：股票投资收益 | － | － |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | １１，５９５，５１３．１８ | ４，０７７，６５２．６１ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具收益 | － | － |
| 股利收益 | － | － |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ４． 汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ６，１５０．５６ | ７０，０００．００ |
| 减：二、费用 | ２２，０８１，３０８．０６ | １３，１９７，９７９．６８ |
| １．管理人报酬 | １２，９７３，１９５．７０ | ５，９７８，８２８．１３ |
| ２．托管费 | ３，９３１，２７１．３５ | １，８１１，７６６．１５ |
| ３．销售服务费 | ３，２１０，１１６．５６ | ４，５２９，４１５．２３ |
| ４．交易费用 | － | － |
| ５．利息支出 | １，４１６，４９１．２０ | ４０２，８５７．３７ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － | － |
| ６．其他费用 | ５５０，２３３．２５ | ４７５，１１２．８０ |
| 三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列） | １５１，４３４，２６５．４７ | ６７，４１２，０４５．８５ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | １５１，４３４，２６５．４７ | ６７，４１２，０４５．８５ |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，９６９，８１１，７１３．６４ | － | ２，９６９，８１１，７１３．６４ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １５１，４３４，２６５．４７ | １５１，４３４，２６５．４７ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －６６９，７２１，８４６．５５ | － | －６６９，７２１，８４６．５５ |
| 其中：１．基金申购款 | ２７，０３６，７４２，０１８．９４ | － | ２７，０３６，７４２，０１８．９４ |
| ２．基金赎回款 | －２７，７０６，４６３，８６５．４９ | － | －２７，７０６，４６３，８６５．４９ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －１５１，４３４，２６５．４７ | －１５１，４３４，２６５．４７ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２，３００，０８９，８６７．０９ | － | ２，３００，０８９，８６７．０９ |
| 项目 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １，４２７，２０７，０５１．４７ | － | １，４２７，２０７，０５１．４７ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ６７，４１２，０４５．８５ | ６７，４１２，０４５．８５ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | １，５４２，６０４，６６２．１７ | － | １，５４２，６０４，６６２．１７ |
| 其中：１．基金申购款 | １０，７７４，３８７，２７９．４９ | － | １０，７７４，３８７，２７９．４９ |
| ２．基金赎回款 | －９，２３１，７８２，６１７．３２ | － | －９，２３１，７８２，６１７．３２ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －６７，４１２，０４５．８５ | －６７，４１２，０４５．８５ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２，９６９，８１１，７１３．６４ | － | ２，９６９，８１１，７１３．６４ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 管理人股东 |
| 深圳市捷隆投资有限公司 | 管理人股东 |
| 大恒新纪元科技股份有限公司 | 管理人股东 |
| 诺安基金管理有限公司 | 发起人、管理人、注册登记机构、销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 托管人 |
| 中国中化股份有限公司 | 管理人股东母公司 |
| 中国中化集团公司 | 管理人股东最终控制方 |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | １２，９７３，１９５．７０ | ５，９７８，８２８．１３ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ９２８，２８９．７９ | ３９３，２４７．７９ |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ３，９３１，２７１．３５ | １，８１１，７６６．１５ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| 诺安货币Ａ | 诺安货币Ｂ | 合计 |
| 诺安基金管理有限公司（管理人） | １，５８９，７６８．２６ | ９，１７９．２１ | １，５９８，９４７．４７ |
| 中国工商银行股份有限公司（托管人） | ８９７，９２６．８５ | ２３５，１７１．３４ | １，１３３，０９８．１９ |
| 合计 | ２，４８７，６９５．１１ | ２４４，３５０．５５ | ２，７３２，０４５．６６ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| 诺安货币Ａ | 诺安货币Ｂ | 合计 |
| 诺安基金管理有限公司（管理人） | ３，２８３，１４５．４６ | － | ３，２８３，１４５．４６ |
| 中国工商银行股份有限公司（托管人） | ５３０，０６３．２３ | － | ５３０，０６３．２３ |
| 合计 | ３，８１３，２０８．６９ | － | ３，８１３，２０８．６９ |
本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 |
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 中国工商银行股份有限公司 | － | － | － | － | ２７１，５００，０００．００ | ３２，７２５．０２ |
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 中国工商银行股份有限公司 | ４０，０１２，９３４．４３ | ６０，８７９，４０６．７２ | － | － | － | － |
| 关联方名称 | 本期末
２０１２年１２月３１日 | 上年度末
２０１１年１２月３１日 |
持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 |
| 深圳市捷隆投资有限公司 | ２１４，８６１，０４５．２０ | ９．３４％ | － | － |
关联方
名称 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国工商银行股份有限公司 | １８，１９５，２９０．８０ | １１３，３４５．３９ | ４，２６８，５９１．２７ | １１２，４４７．３６ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 固定收益投资 | １，９７２，４５６，５１３．６８ | ８５．６３ |
| | 其中：债券 | １，９７２，４５６，５１３．６８ | ８５．６３ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ２ | 买入返售金融资产 | ２７９，２２１，０５８．８３ | １２．１２ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ３ | 银行存款和结算备付金合计 | １８，１９５，２９０．８０ | ０．７９ |
| ４ | 其他各项资产 | ３３，６９１，８５０．１５ | １．４６ |
| ５ | 合计 | ２，３０３，５６４，７１３．４６ | １００．００ |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） |
| １ | 报告期内债券回购融资余额 | １．１７ |
| | 其中：买断式回购融资 | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| ２ | 报告期末债券回购融资余额 | － | － |
| | 其中：买断式回购融资 | － | － |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | １５９ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | １７５ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | ７０ |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| １ | ３０天以内 | １７．３０ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ４．３７ | － |
| ２ | ３０天（含）—６０天 | ３．９２ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ３ | ６０天（含）—９０天 | ９．２１ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ２．２５ | － |
| ４ | ９０天（含）—１８０天 | １８．２７ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ５ | １８０天（含）—３９７天（含） | ４９．９９ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| 合计 | ９８．６９ | － |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ５４９，６９２，４２６．０５ | ２３．９０ |
| | 其中：政策性金融债 | ５４９，６９２，４２６．０５ | ２３．９０ |
| ４ | 企业债券 | １０２，３６４，５９７．１１ | ４．４５ |
| ５ | 企业短期融资券 | １，３２０，３９９，４９０．５２ | ５７．４１ |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | １，９７２，４５６，５１３．６８ | ８５．７６ |
| ９ | 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 | １５２，３１４，０９６．３７ | ６．６２ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １２０３１４ | １２进出１４ | １，５００，０００ | １４９，９０３，３７５．９６ | ６．５２ |
| ２ | １２０２２８ | １２国开２８ | １，５００，０００ | １４９，８８５，９２０．５７ | ６．５２ |
| ３ | １２０４０５ | １２农发０５ | １，０００，０００ | ９９，９８１，５４２．８７ | ４．３５ |
| ４ | ０４１２６４００３ | １２青国投ＣＰ００１ | ９００，０００ | ９０，１４９，３１２．４６ | ３．９２ |
| ５ | ０７８０５８ | ０７华谊债 | ５００，０００ | ５１，８０７，０８４．９９ | ２．２５ |
| ６ | ０５８０１７ | ０５首都机场债 | ５００，０００ | ５０，５５７，５１２．１２ | ２．２０ |
| ７ | ０４１２６１０１３ | １２津城建ＣＰ００１ | ５００，０００ | ５０，０７８，９２８．５７ | ２．１８ |
| ８ | １２０２１１ | １２国开１１ | ５００，０００ | ４９，９９７，０４０．３３ | ２．１７ |
| ９ | １２０２３８ | １２国开３８ | ５００，０００ | ４９，９７５，０４７．０６ | ２．１７ |
| １０ | １１０２２１ | １１国开２１ | ５００，０００ | ４９，９４９，４９９．２６ | ２．１７ |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 | ４４ |
| 报告期内偏离度的最高值 | ０．４０６１％ |
| 报告期内偏离度的最低值 | －０．００４７％ |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | ０．１５１９％ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | － |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收利息 | ３３，６４０，９１７．１５ |
| ４ | 应收申购款 | ５０，９３３．００ |
| ５ | 其他应收款 | － |
| ６ | 待摊费用 | － |
| ７ | 其他 | － |
| ８ | 合计 | ３３，６９１，８５０．１５ |
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| 诺安货币Ａ | ９，９００ | ４９，５７５．２０ | １８１，２２５，３５２．６４ | ３６．９２％ | ３０９，５６９，１０７．１９ | ６３．０８％ |
| 诺安货币Ｂ | ４５ | ４０，２０６，５６４．６１ | １，６６２，０４２，６８９．６７ | ９１．８６％ | １４７，２５２，７１７．５９ | ８．１４％ |
| 合计 | ９，９４５ | ２３１，２８１．０３ | １，８４３，２６８，０４２．３１ | ８０．１４％ | ４５６，８２１，８２４．７８ | １９．８６％ |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 诺安货币Ａ | ３，９８７，９０５．６１ | ０．８１２５％ |
| 诺安货币Ｂ | － | － |
| 合计 | ３，９８７，９０５．６１ | ０．１７３４％ |
| | 诺安货币Ａ | 诺安货币Ｂ |
| 基金合同生效日（２００４年１２月６日）基金份额总额 | １，５７３，５９８，０４０．６２ | － |
| 本报告期期初基金份额总额 | ２，９６９，８１１，７１３．６４ | － |
| 本报告期基金总申购份额 | ８，８０９，３５６，９５２．８３ | １８，２２７，３８５，０６６．１１ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | １１，２８８，３７４，２０６．６４ | １６，４１８，０８９，６５８．８５ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ４９０，７９４，４５９．８３ | １，８０９，２９５，４０７．２６ |
| 本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 |
２０１２年２月２５日，大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的本公司２０％股权，原股东北京中关村科学城建设股份有限公司的代表江彪先生离任本公司董事，新股东大恒新纪元科技股份有限公司的代表张家林任本公司董事。
除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。 |
| 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
本报告期内本基金聘请的利安达会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后名称变更为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）”，其他无变化。
本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为１０万元，其已提供审计服务的连续年限：８年。 |
| 本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 |
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