基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十九日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：

１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×５０％＋上证国债指数收益率×５０％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年５月２１日至２０１２年１２月３１日）

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１．本基金合同生效日为２００８年５月２１日，图示时间段为２００８年５月２１日至２０１２年１２月３１日。

２．本基金建仓期自２００８年５月２１日至２００８年１１月２０日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

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注：

１．图示２００８年是指本基金合同生效日２００８年５月２１日至２００８年１２月３１日。

２．合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１２年１２月底，公司管理的基金共有二十只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金和上投摩根核心优选股票型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、３日内、５日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合）参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：无。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济从２０１１年下半年开始调整，一直持续到２０１２年四季度，主要原因在于２００９年后形成的大量过剩产能由于缺乏有效需求造成盈利及资产周转的大幅下滑。同时，为控制物价及房价，货币政策一直保持紧缩的高压状态，尽管在２０１２年初略有放松，但经济运行的资金环境始终偏紧，股市也不例外。同时，和信托等金融产品相比，股市的风险收益比劣势明显，资金加速外流。１１月前，尽管市场曾出现短期机会，但市场运行的中长期趋势向下，只有部分成长股跑赢市场，取得正收益。１２月后，海外资金回流中国市场，经济出现企稳回升迹象，新一届领导班子发出了强烈的改革号召，市场在上述诸多利好因素下展开一轮急速上涨行情，与经济相关度高的金融、地产等周期股超额收益明显，并使得全年市场收益率取得正值。

本基金偏向于成长股投资，全年投资重点均为电子、医药、环保、能源装备等领域，前三季度领先优势明显，但在１２月份的周期股上涨行情中结构调整力度不够，使得优势有所减弱。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为６．８７％，同期业绩比较基准收益率为５．４５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年经济的各项支撑因素都出现一些积极的变化。在投资领域，今年是我国新一轮政治周期的起点，中央及地方各级政府陆续完成了换届，各项政府主导的经济工作开始启动，投资增速有望企稳并回升。与此同时在出口方面，美国经济已经明显走上上升通道，有望带动全球贸易量的全面恢复，中国出口形势向好。此外，我们判断，今年的货币环境会相对宽松，一方面由于发达国家货币的竞相贬值使得全球流动性宽松格局得以维持，另一方面的原因在于，由于通胀压力相比去年有所减弱，今年多数时候政策紧缩的压力较小。更重要的是，与以往相比，作为大类资产，股市的预期收益率在提升，投资吸引力已经比较明显。所以我们对２０１３年的行情持谨慎乐观的态度，认为股市为投资者带来正向收益的概率较大。

经济结构转型、经济增长模式优化是跨越中等收入陷阱的必由之路，我们继续看好此趋势的相关行业，包括医药、电子、环保、能源装备、军工、食品等。同时，部分周期类行业在经济增长的背景下其盈利及估值都有望得以恢复，值得重新重视，如汽车等。我们也积极关注白酒、新能源等拐点型的投资机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根双核平衡混合型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根双核平衡混合型证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金２０１２年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字（２０１３）第２０３３３号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．０３２３元，基金份额总额４２３，０６０，７８１．５２份。

７．２ 利润表

会计主体：上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：章硕麟 主管会计工作负责人：胡志强 会计机构负责人：张璐

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（２００８］第５０２号《关于核准上投摩根双核平衡混合型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，４２３，０５０，５４６．７７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第０６２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》于２００８年５月２１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，４２３，３１８，１３９．２０份基金份额，其中认购资金利息折合２６７，５９２．４３份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的４０％－７０％，债券及其它短期金融工具为２５％－５５％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是具备较高估值优势的上市公司股票等，８０％以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率Ｘ５０％＋上证国债指数收益率Ｘ５０％。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１３年３月２８日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ） 各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为３７６，３９０，６７９．５６元，属于第二层级的余额为３３，８３６，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级３７３，３６３，５９８．９７元，第二层级１０８，８５８，０００．００元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。（２０１１年１２月３１日：于期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具。本基金本期净转入／（转出）第三层级的金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元，涉及河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：截至２０１２年１２月３１日，上投摩根双核平衡混合型证券投资基金资产净值为４３６，７４３，０２７．５２元，基金份额净值为１．０３２３元，累计基金份额净值为１．１３３３元。

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ 网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

无。

基金托管人：

无。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。

报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为６５，０００元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限为５年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：

１．上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

２．交易单元的选择标准：

１）资本金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

３．交易单元的选择程序：

１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

４．２０１２年度本基金无新增席位，无注销席位。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

上投摩根基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

投资目标	本基金深化价值投资理念，精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等，持续优化投资风险与收益的动态匹配，通过积极主动的组合管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	５、资产配置策略 资产配置是本基金资产管理的重要环节。本基金是一只注重价值投资的平衡型基金，资产配置策略依据对宏观经济、股市政策、市场趋势等因素的判断，对股票市场和债券市场的风险收益特征进行科学的评估后，在本基金投资范围内，将基金资产主要分配在权益类、固定收益类之间，并根据投资环境的实际变化情况，在各类金融资产之间进行实时动态配置，以期承受尽量小的投资风险，并取得尽可能大的主动管理回报。具体而言，在正常的市场环境下，本基金将保持不同类型资产配置比例的相对稳定。如果出现股票市场整体估值水平较大程度偏离企业基本面的情况，会对权益类和固定收益类资产的配置比例做出相应的调整，以减少投资风险。在股票市场安全边际降低，且综合考虑收益风险后投资吸引力低于固定收益资产时，本基金将降低权益类资产的配置比例；相反，在股票市场安全边际增厚时，本基金将相应增加权益类资产的配置比例。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×５０％＋上证国债指数收益率×５０％
风险收益特征	本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于中高风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券基金与货币市场基金。

基金简称	上投摩根双核平衡混合
基金主代码	３７３０２０
交易代码	３７３０２０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年５月２１日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４２３，０６０，７８１．５２份
基金合同存续期	不定期

项目		基金管理人	基金托管人
名称		上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	洪霞	赵会军
	联系电话	０２１－３８７９４９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｘｉａ．ｈｏｎｇ＠ｊｐｍｆ－ｓｉｔｉｃｏ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８９－４８８８	９５５８８
传真		０２１－６８８８１１７０	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－２９，８９５，６９５．０５	－７２，４７５，２７８．５０	６３，３３７，１５４．２７
本期利润	３０，３６０，２９５．４５	－１３９，５１６，１７７．６１	１８，２６０，５２２．１４
加权平均基金份额本期利润	０．０６６２	－０．２７１１	０．０２６９
本期基金份额净值增长率	６．８７％	－２１．８５％	４．６９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．００４２	－０．０３４１	０．２４９２
期末基金资产净值	４３６，７４３，０２７．５２	４９６，２７８，５１０．９５	６８２，２２１，８８０．４２
期末基金份额净值	１．０３２３	０．９６５９	１．２９００

３．１．１ 期间数据和指标

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

２．５０％

０．９３％

５．３８％

０．６４％

－２．８８％

０．２９％

过去六个月

０．６４％

０．９７％

２．０２％

０．６２％

－１．３８％

０．３５％

过去一年

６．８７％

０．９５％

５．４５％

０．６４％

１．４２％

０．３１％

过去三年

－１２．５６％

１．０１％

－９．２３％

０．６９％

－３．３３％

０．３２％

过去五年

－

－

－

－

－

－

自基金合同生效起至今

１２．１３％

１．０３％

－６．１０％

０．９２％

１８．２３％

０．１１％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２年	－	－	－	－	－
２０１１年	０．５１０	１６，２８３，５１６．６０	１０，５８２，０４５．５４	２６，８６５，５６２．１４	－
２０１０年	－	－	－	－	－
合计	０．５１０	１６，２８３，５１６．６０	１０，５８２，０４５．５４	２６，８６５，５６２．１４	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
罗建辉	本基金基金经理	２００９－１０－２４	－	１４年	南京大学管理学硕士，１９９９年７月至２００２年９月在东方证券有限责任公司资产管理部从事投资研究工作；２００２年１０月至２００５年５月在金鹰基金管理有限公司从事投资研究工作；２００５年５月至２００９年７月在平安资产管理有限责任公司从事成长股票组合的管理工作；２００９年７月加入上投摩根基金管理有限公司，主要从事股票市场及上市公司营运及相关产业投资研究的工作。２００９年１０月起任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理，２０１０年１２月起同时担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。

项目	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	２６，２２３，６３３．２１	１６，２９９，３３５．７９
结算备付金		１，３１８，３４８．６６	１，２７５，４９３．７１
存出保证金		５１４，９４０．４９	６０９，５２０．３９
交易性金融资产	７．４．７．２	４１０，２２６，６７９．５６	４８２，２２１，５９８．９７
其中：股票投资		２９８，１３６，２２４．２８	３３６，７９３，１２１．０９
基金投资		－	－
债券投资		１１２，０９０，４５５．２８	１４５，４２８，４７７．８８
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	－
应收证券清算款		４，１２５，５２２．９５	－
应收利息	７．４．７．５	１，４８６，９６２．５０	２，７４３，１６８．６５
应收股利		－	－
应收申购款		２２，８４７．８４	１５，３８８．５４
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		４４３，９１８，９３５．２１	５０３，１６４，５０６．０５
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		３，３５５，７２３．１５	４，３２６，１５４．７７
应付赎回款		１，３２８，２７６．９９	１３０，１５７．７６
应付管理人报酬		５２９，０６２．４３	６４９，０１４．１０
应付托管费		８８，１７７．０７	１０８，１６９．０１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．７	５９１，８３４．６９	７１７，１１１．３０
应交税费		６６７，７３６．２８	３３０，０９５．２８
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	６１５，０９７．０８	６２５，２９２．８８
负债合计		７，１７５，９０７．６９	６，８８５，９９５．１０
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	４２３，０６０，７８１．５２	５１３，８０１，５５６．８２
未分配利润	７．４．７．１０	１３，６８２，２４６．００	－１７，５２３，０４５．８７
所有者权益合计		４３６，７４３，０２７．５２	４９６，２７８，５１０．９５
负债和所有者权益总计		４４３，９１８，９３５．２１	５０３，１６４，５０６．０５

项目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		４３，０１６，８６２．２６	－１２３，１６０，１８４．８５
１．利息收入		４，９７３，３９８．１６	６，６７７，６４７．４０
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	２１２，５３９．０３	２６６，１６７．６０
债券利息收入		４，７６０，８５９．１３	６，４１１，４７９．８０
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－２２，２２６，７０３．２０	－６２，８２９，５１０．７９
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	－２２，６０７，９４２．９５	－６４，０８６，６５５．７７
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	－１，８５９，７８２．３４	－１，８８４，８０７．４８
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－	－
股利收益	７．４．７．１５	２，２４１，０２２．０９	３，１４１，９５２．４６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	６０，２５５，９９０．５０	－６７，０４０，８９９．１１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	１４，１７６．８０	３２，５７７．６５
减：二、费用		１２，６５６，５６６．８１	１６，３５５，９９２．７６
１．管理人报酬		６，８６２，０９２．６７	８，６２７，８２３．６５
２．托管费		１，１４３，６８２．１０	１，４３７，９７０．５７
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	７．４．７．１８	４，１９１，３７３．１６	５，８９０，８３９．５５
５．利息支出		６１，６３８．０２	２，０３３．９９
其中：卖出回购金融资产支出		６１，６３８．０２	２，０３３．９９
６．其他费用	７．４．７．１９	３９７，７８０．８６	３９７，３２５．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３０，３６０，２９５．４５	－１３９，５１６，１７７．６１
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		３０，３６０，２９５．４５	－１３９，５１６，１７７．６１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５１３，８０１，５５６．８２	－１７，５２３，０４５．８７	４９６，２７８，５１０．９５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３０，３６０，２９５．４５	３０，３６０，２９５．４５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－９０，７４０，７７５．３０	８４４，９９６．４２	－８９，８９５，７７８．８８
其中：１．基金申购款	１４，６９９，９３５．１１	４５，１７５．００	１４，７４５，１１０．１１
２．基金赎回款	－１０５，４４０，７１０．４１	７９９，８２１．４２	－１０４，６４０，８８８．９９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４２３，０６０，７８１．５２	１３，６８２，２４６．００	４３６，７４３，０２７．５２
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５２８，８３５，１７４．１７	１５３，３８６，７０６．２５	６８２，２２１，８８０．４２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１３９，５１６，１７７．６１	－１３９，５１６，１７７．６１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１５，０３３，６１７．３５	－４，５２８，０１２．３７	－１９，５６１，６２９．７２
其中：１．基金申购款	９６，０１６，９０７．８９	１３，５８７，８８９．２５	１０９，６０４，７９７．１４
２．基金赎回款	－１１１，０５０，５２５．２４	－１８，１１５，９０１．６２	－１２９，１６６，４２６．８６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２６，８６５，５６２．１４	－２６，８６５，５６２．１４
五、期末所有者权益（基金净值）	５１３，８０１，５５６．８２	－１７，５２３，０４５．８７	４９６，２７８，５１０．９５

关联方名称	与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司（“上国投”）	基金管理人的股东
摩根资产管理（英国）有限公司	基金管理人的股东
上信资产管理有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
上海国利货币经纪有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根资产管理（英国）有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ ８ＣＳ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ （ＧＰ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根资产管理（英国）有限公司控制的公司

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	６，８６２，０９２．６７	８，６２７，８２３．６５
其中：支付销售机构的客户维护费	８３９，７０１．５６	１，０１５，６１０．３４

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，１４３，６８２．１０	１，４３７，９７０．５７

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	２６，２２３，６３３．２１	１９１，５１２．００	１６，２９９，３３５．７９	２３５，２６３．１７

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限 类型	认购 价格	期末估值 单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２０２９	七 匹 狼	１２／０６／２６	１３／０６／２７	非公开发行	２３．００	１８．８８	２００，０００	４，６００，０００．００	３，７７６，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２９８，１３６，２２４．２８	６７．１６
	其中：股票	２９８，１３６，２２４．２８	６７．１６
２	固定收益投资	１１２，０９０，４５５．２８	２５．２５
	其中：债券	１１２，０９０，４５５．２８	２５．２５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２７，５４１，９８１．８７	６．２０
６	其他各项资产	６，１５０，２７３．７８	１．３９
７	合计	４４３，９１８，９３５．２１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２，７４４，６８０．００	０．６３
Ｂ	采掘业	３０，３４９，８９６．１０	６．９５
Ｃ	制造业	１７７，７５６，４７６．９０	４０．７０
Ｃ０	食品、饮料	１０，９５１，８５７．６４	２．５１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１３，９９２，９９３．９２	３．２０
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１２，７７４，１１４．１５	２．９２
Ｃ５	电子	５０，２０６，２７３．４０	１１．５０
Ｃ６	金属、非金属	２１，１６５，１７５．５７	４．８５
Ｃ７	机械、设备、仪表	５３，０６９，１５８．８７	１２．１５
Ｃ８	医药、生物制品	１５，５９６，９０３．３５	３．５７
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１３，３４９，９１４．９９	３．０６
Ｆ	交通运输、仓储业	２，１７９，８００．００	０．５０
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	９，００５，６６３．５８	２．０６
Ｉ	金融、保险业	２０，０８３，０３８．２１	４．６０
Ｊ	房地产业	１５，５７４，５３３．７２	３．５７
Ｋ	社会服务业	２４，９３６，７１６．７８	５．７１
Ｌ	传播与文化产业	２，１５５，５０４．００	０．４９
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２９８，１３６，２２４．２８	６８．２６

代码		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	００２２３６		大华股份		３７９，８８４		１７，６０７，６２３．４０		４．０３
２	００２２４１		歌尔声学		４０２，７０６		１５，１８２，０１６．２０		３．４８
３	６０１６３３		长城汽车		５６１，１９８		１３，３００，３９２．６０		３．０５
４	００２３５３		杰瑞股份		２７６，７６８		１３，１８５，２２７．５２		３．０２
５	３０００７０		碧水源		３０９，２２０		１２，３９９，７２２．００		２．８４
６	６００５３５		天士力		１６０，２４７		８，８５６，８５１．６９		２．０３
７	００２６１２		朗姿股份		３１５，２２７		８，６６８，７４２．５０		１．９８
８	００００４９		德赛电池		２６８，８３５		８，２１８，２８５．９５		１．８８
９	３０００５４		鼎龙股份		３０６，３８９		８，２１１，２２５．２０		１．８８
１０	００２４８２		广田股份		３９１，９９７		８，０９４，７３８．０５		１．８５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２４１	歌尔声学	２８，３３４，９１２．２０	５．７１
２	６０００１６	民生银行	２３，１５９，１５８．００	４．６７
３	６０１７８８	光大证券	２１，０４７，７６９．１７	４．２４
４	６００５１９	贵州茅台	２０，９３１，９８８．３１	４．２２
５	６００８９３	航空动力	１８，７９３，２６２．１２	３．７９
６	０００１５７	中联重科	１８，２２０，０９４．４２	３．６７
７	６０１６９９	潞安环能	１７，７３２，８８６．６１	３．５７
８	００００２４	招商地产	１６，３０８，２１８．８１	３．２９
９	３０００８８	长信科技	１５，８３９，４５０．２５	３．１９
１０	６００５１８	康美药业	１５，４２５，０７３．８０	３．１１
１１	３０００７０	碧水源	１５，３９２，５０２．６４	３．１０
１２	６００５３５	天士力	１５，２３５，９３０．２２	３．０７
１３	００２６１２	朗姿股份	１４，９７２，３８９．５６	３．０２
１４	６００８３７	海通证券	１４，３８６，００１．９５	２．９０
１５	０００７９９	酒鬼酒	１４，２９４，３４５．０４	２．８８
１６	６０００１１	华能国际	１３，９６１，２０８．４２	２．８１
１７	３００１１５	长盈精密	１２，９０７，０８０．０２	２．６０
１８	６０１６３３	长城汽车	１２，６０３，５０７．８８	２．５４
１９	６００１０４	上汽集团	１２，２６９，８１９．５０	２．４７
２０	６０００４８	保利地产	１２，１１２，２７２．３６	２．４４
２１	００００４９	德赛电池	１２，１１０，０６８．３０	２．４４
２２	００２０８１	金螳螂	１１，６２９，８１１．５５	２．３４
２３	０００６５１	格力电器	１１，５５９，３９１．４６	２．３３
２４	００２０２４	苏宁电器	１１，０６３，８８７．５６	２．２３
２５	０００４２３	东阿阿胶	１０，９９３，４２４．２６	２．２２
２６	００２６３５	安洁科技	１０，８２５，２３４．８４	２．１８
２７	０００４０１	冀东水泥	１０，７１４，６７６．２７	２．１６
２８	６００２５６	广汇能源	１０，４７１，８９７．９９	２．１１
２９	６００８５８	银座股份	１０，４１１，８３２．０１	２．１０
３０	６００８０９	山西汾酒	１０，４１１，４８７．４３	２．１０
３１	６００１０１	明星电力	１０，１８０，９９２．２０	２．０５
３２	６００３８３	金地集团	１０，１７３，０６９．２４	２．０５
３３	６００１９９	金种子酒	１０，１２３，０９３．２９	２．０４
３４	００２４７５	立讯精密	１０，０６３，７１３．５１	２．０３
３５	３００２４１	瑞丰光电	９，９５３，５１４．３７	２．０１

序号		股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２４１		歌尔声学		２８，８４０，７１０．５７		５．８１
２	０００４２３		东阿阿胶		２７，８４４，４０６．８１		５．６１
３	６０００４８		保利地产		２６，８２５，３５８．０８		５．４１
４	００００２４		招商地产		２４，７３１，５１７．６８		４．９８
５	６００５１９		贵州茅台		２３，８３６，５０４．７１		４．８０
６	３００１１５		长盈精密		２２，２１２，６４２．８６		４．４８
７	６０００１６		民生银行		２１，３９４，７４４．０５		４．３１
８	６００１０４		上汽集团		１８，２３３，９０６．０４		３．６７
９	６００８９３		航空动力		１７，８６８，１９８．５２		３．６０
１０	０００７９９		酒鬼酒		１７，２８３，０３６．２４		３．４８
１１	０００１５７		中联重科		１７，１８２，１１７．０６		３．４６
１２	６００８３７		海通证券		１５，９２９，８０４．４６		３．２１
１３	６００２５６		广汇能源		１５，１３６，５９１．９７		３．０５
１４	６０１７８８		光大证券		１４，８７３，５７５．２２		３．００
１５	６０００３０		中信证券		１４，１２２，３４７．４３		２．８５
１６	６０００３６		招商银行		１３，９３０，０８２．３９		２．８１
１７	６０００１１		华能国际		１３，７２０，９２０．３２		２．７６
１８	０００８９５		双汇发展		１３，４８１，６０９．４５		２．７２
１９	００２６３５		安洁科技		１３，２３５，４１２．５３		２．６７
２０	０００４０１		冀东水泥		１３，０６１，６９３．１９		２．６３
２１	６００４０６		国电南瑞		１３，０５１，８８２．４０		２．６３
２２	０００６５１		格力电器		１２，５６８，９６４．８１		２．５３
２３	６００５１８		康美药业		１２，４６６，６９６．００		２．５１
２４	６０１８９８		中煤能源		１２，２０８，３８４．８９		２．４６
２５	００２０８１		金螳螂		１２，１２８，０８４．０２		２．４４
２６	６０１６９９		潞安环能		１１，６６４，８０２．３２		２．３５
２７	００２００７		华兰生物		１１，４７８，６６７．０１		２．３１
２８	６０１６０１		中国太保		１１，３９６，８１７．３３		２．３０
２９	３０００８８		长信科技		１０，６２５，９７８．１２		２．１４
３０	６０１３１８		中国平安		１０，３０５，３４８．１１		２．０８
３１	０００００２		万科Ａ		１０，２７７，８６４．０５		２．０７
３２	６００１０１		明星电力		１０，１７５，６８７．４６		２．０５
３３	６００１９９		金种子酒		１０，１５９，９２２．９１		２．０５
３４	６０１３２８		交通银行		９，９４９，８７０．２４		２．００
３５	００２４７５		立讯精密		９，９３７，５４７．３６		２．００

买入股票的成本（成交）总额	１，３３０，７１４，１７７．８３
卖出股票的收入（成交）总额	１，４０４，７５４，１４９．０８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	５，２９０，４４６．９０	１．２１
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１９，９９２，０００．００	４．５８
	其中：政策性金融债	１９，９９２，０００．００	４．５８
４	企业债券	５３，１８０，７０４．４０	１２．１８
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	３３，６２７，３０３．９８	７．７０
８	其他	－	－
９	合计	１１２，０９０，４５５．２８	２５．６７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０３１４	１２进出１４	２００，０００	１９，９９２，０００．００	４．５８
２	１１００１８	国电转债	１１５，４８０	１３，００７，６６７．２０	２．９８
３	１１００１３	国投转债	１００，０００	１２，１９９，０００．００	２．７９
４	１２２８３６	１１盘锦债	１００，０００	１０，２３０，０００．００	２．３４
５	１０８０１３９	１０开磷集团债	１００，０００	１０，０６８，０００．００	２．３１

序号	名称	金额
１	存出保证金	５１４，９４０．４９
２	应收证券清算款	４，１２５，５２２．９５
３	应收股利	－
４	应收利息	１，４８６，９６２．５０
５	应收申购款	２２，８４７．８４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６，１５０，２７３．７８

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１８	国电转债	１３，００７，６６７．２０	２．９８
２	１１００１３	国投转债	１２，１９９，０００．００	２．７９
３	１２９０３１	巨轮转２	６，２９７，６４４．１８	１．４４
４	１１００１５	石化转债	１，０２９．１０	０．００
５	１１３００１	中行转债	９６３．５０	０．００

序号	户均持有的基金份额		持有人结构
			机构投资者				个人投资者
			持有份额		占总份额比例		持有份额		占总份额比例
１３，４９２	３１，３５６．４２		１１１，５７６，００９．１４		２６．３７％		３１１，４８４，７７２．３８		７３．６３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	－	－

基金合同生效日（２００８年５月２１日）基金份额总额	１，４２３，３１８，１３９．２０
本报告期期初基金份额总额	５１３，８０１，５５６．８２
本报告期基金总申购份额	１４，６９９，９３５．１１
减：本报告期基金总赎回份额	１０５，４４０，７１０．４１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４２３，０６０，７８１．５２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
海通证券	１	１，２６０，４０４，７９４．６４	４６．１６％	１，０６０，４０２．５５	４５．３３％
东方证券	１	７１９，７７４，５７０．５４	２６．３６％	６３５，０６１．３１	２７．１４％
中银国际	１	５８１，９３９，７１４．３５	２１．３１％	４９８，４０４．９３	２１．３０％
安信证券	１	１６８，４３３，４４５．３４	６．１７％	１４５，６６４．３０	６．２３％

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
海通证券	３４，２６０，０４９．９４	１０．１９％	－	－	－	－
东方证券	１５５，６４７，８１５．８７	４６．２９％	８０，０００，０００．００	９０．９１％	－	－
中银国际	１３０，１２５，５８１．０５	３８．７０％	８，０００，０００．００	９．０９％	－	－
安信证券	１６，２０７，９７５．０４	４．８２％	－	－	－	－