基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十九日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根纯债债券Ａ：

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上投摩根纯债债券Ｂ：

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注：本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根纯债债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年６月２４日至２０１２年１２月３１日）

上投摩根纯债债券Ａ

（２００９年６月２４日至２０１２年１２月３１日）

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上投摩根纯债债券Ｂ

（２００９年６月２４日至２０１２年１２月３１日）

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注：１、本基金合同生效日为２００９年６月２４日，图示时间段为２００９年６月２４日至２０１２年１２月３１日。

２、本基金建仓期自２００９年６月２４日至２００９年１２月２３日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根纯债债券型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

上投摩根纯债债券Ａ

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上投摩根纯债债券Ｂ

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注：１、图示２００９年是指本基金合同生效日２００９年６月２４日至２００９年１２月３１日。

２、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１２年１２月底，公司管理的基金共有二十只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金和上投摩根核心优选股票型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２、王亚南先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、３日内、５日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合）参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：无。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年国内经济逐步下滑，三季度触底，四个季度ＧＤＰ分别增长８．１％、７．６％、７．４％和７．９％，全年增长７．８％；物价指数也呈现逐步下滑走势，亦于三季度触及底部区域，１０月份达到年内最低点１．７％后，四季度开始逐步爬升。

由于宏观经济和通胀水平双双走低，央行适度放松了货币政策。上半年两度 降低存款准备金率，并于６月和７月两次下调了存贷款基准利率。经济和物价双双走低，同时货币政策放松等因素叠加，推动债券市场走出一轮牛市，债券收益率大幅下行。由于收益率下行较快，７月份降息后债券市场反而出现了较大幅度的调整，经过三季度的调整，四季度债券市场重新获得资金青睐，并在国庆节后走出了一小波上涨行情。同时，年底前股票市场出现强劲上升，带动可转债市场出现上涨。

２０１２年，纯债基金对利率品种采取了低仓位策略，主要以信用债为投资品种，特别是三季度后加大了信用债投资比例，以中等评级、中等期限债券为投资重点，同时，维持了可转债的较高持仓比例，在四季度中取得了较好的效果。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金Ａ类份额净值增长率为２．８１％；Ｂ类份额净值增长率为２．３５％，同期业绩比较基准收益率为－０．６７％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，我们认为经济增速可能继续缓步回升，通胀压力可能在下半年有所上升，上半年总体维持较低水平。货币政策维持中性偏稳健，继续放松的空间并不大。债券市场的投资机会主要体现在持有行情，特别是上半年机会较为明确。未来仍将以信用债为主要投资品种，同时，对信用风险重点把控，规避信用风险较高的品种。２０１２年四季度以来资金面的宽松推动债券市场上涨，目前债券市场的收益率水平处于一个相对均衡的位置，未来市场走向更多受到货币政策、通胀水平以及资金面波动的综合影响。因此，相比２０１２年，２０１３年的债券市场更可能呈现波动走势，资金面状况的变化是尤其值得关注的因素。转债方面，虽然股市出现强劲上涨，但持续性依然需要关注，因此，随着股市上涨拟逐步降低转债仓位，同时，也可关注一些具有债券价值保护的品种以及新发品种，一些具备博弈条款的品种也可关注。长期利率品种表现预计相对稳定，继续维持偏低配置。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施利润分配。

§５ 托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对上投摩根纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，上投摩根纯债债券型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根纯债债券型证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

上投摩根纯债债券型证券投资基金２０１２年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字（２０１３）第２０３３８号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额总额８３，２７５，２９１．２６份，其中Ａ类份额３３，４３５，０７７．８５份，Ｂ类份额４９，８４０，２１３．４１份。Ａ类份额净值１．０６２元，Ｂ类份额净值１．０４６元。

７．２利润表

会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告从７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

上投摩根纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］３６１号《关于核准上投摩根纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为２００９年５月２５日至２００９年６月１９日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，８００，９１８，５６２．２４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第１１５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根纯债证券投资基金基金合同》于２００９年６月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，８０１，２３７，４１８．７８份基金份额，其中认购资金利息折合３１８，８５６．５４份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》和《上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用的，称为Ａ类；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为Ｂ类。本基金Ａ类、Ｂ类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和更新的《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券（包括分离交易的可转换公司债券）、债券回购，央行票据、短期融资券、资产支持证券等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的８０％，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１３年３月２８日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

■

注：１． 基金销售服务费仅对Ｂ类基金份额收取。２． 支付基金销售机构的销售服务费按前一日Ｂ类基金份额资产净值０．３５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给上投摩根基金管理有限公司，再由上投摩根基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日Ｂ类基金份额资产净值 Ｘ ０．３５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

无。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额６，０００，０００．００元，于２０１３年１月７日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

以公允价值计量的金融工具

金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为７７，９７４，３６５．８０元，属于第二层级的余额为１４，３３５，８００．００元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级７６，３３２，７８８．９８元，第二层级７０，６０４，０００．００元，无第三层级）。

公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：截至２０１２年１２月３１日，上投摩根纯债债券型证券投资基金资产净值为８７，６１７，１７７．９７元，上投摩根纯债Ａ类基金份额净值为１．０６２元，累计基金份额净值为１．０６２元；上投摩根纯债Ｂ类基金份额净值为１．０４６元，累计基金份额净值为１．０４６元。

８．２期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本公司于２０１２年１０月１３日发布了《关于上投摩根纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，对本基金投资范围的部分内容进行修改，修改后的表述为：“本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的８０％。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。”

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：无。

基金托管人：无。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为６０，０００元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为４年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

２． 交易单元的选择标准：

１）资本金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

３． 交易单元的选择程序：

１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

４． ２０１２年度本基金无新增席位，无注销席位。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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上投摩根基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称	上投摩根纯债债券
基金主代码	３７１０２０
交易代码	３７１０２０／３７１１２０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年６月２４日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８３，２７５，２９１．２６份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	上投摩根纯债债券Ａ	上投摩根纯债债券Ｂ
下属分级基金的交易代码	３７１０２０	３７１１２０
报告期末下属分级基金的份额总额	３３，４３５，０７７．８５份	４９，８４０，２１３．４１份

投资目标	本基金将根据对利率趋势的预判，适时规划与调整组合目标久期，结合主动性资产配置，在严格控制组合投资风险的同时，提高基金资产流动性与收益性水平，以追求超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略	目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基金严格遵循投资流程，对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究，通过审慎把握利率期限结构的变动趋势，适时制定目标久期管理计划，通过合理的资产配置及组合目标久期管理，控制投资风险，追求可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
风险收益特征	本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	洪霞	赵会军
	联系电话	０２１－３８７９４９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｘｉａ．ｈｏｎｇ＠ｊｐｍｆ－ｓｉｔｉｃｏ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８９－４８８８	９５５８８
传真		０２１－６８８８１１７０	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年		２０１１年		２０１０年
	上投摩根纯债债券Ａ	上投摩根纯债债券Ｂ	上投摩根纯债债券Ａ	上投摩根纯债债券Ｂ	上投摩根纯债债券Ａ	上投摩根纯债债券Ｂ
本期已实现收益	１，１４４，３０４．９０	１，４８１，０６６．２７	－５５５，６４０．０８	－８５８，１８４．７１	７，３８９，７９６．２４	８，２０８，３４５．４６
本期利润	１，２８３，７７９．８７	１，７５９，７７６．５４	－２，３１０，６６４．６０	－４５５，２６４．１７	５，２８４，５５２．４７	７，３０９，３１７．３３
加权平均基金份额本期利润	０．０２８４	０．０２４７	－０．０２０３	－０．００５２	０．０２５７	０．０２６５
本期基金份额净值增长率	２．８１％	２．３５％	－０．２９％	－０．６８％	２．３７％	１．９８％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末		２０１１年末		２０１０年末
	上投摩根纯债债券Ａ	上投摩根纯债债券Ｂ	上投摩根纯债债券Ａ	上投摩根纯债债券Ｂ	上投摩根纯债债券Ａ	上投摩根纯债债券Ｂ
期末可供分配基金份额利润	０．０５７５	０．０４１２	０．０３１２	０．０１９６	０．０３６３	０．０２９２
期末基金资产净值	３５，５０３，７１４．０９	５２，１１３，４６３．８８	６４，７０２，１１０．９１	９１，６６６，７０７．６５	１０３，５９６，７２２．７６	１２６，４９４，６０９．１９
期末基金份额净值	１．０６２	１．０４６	１．０３３	１．０２２	１．０３６	１．０２９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．６６％	０．０９％	－０．２９％	０．０４％	０．９５％	０．０５％
过去六个月	０．３８％	０．０９％	－１．４５％	０．０５％	１．８３％	０．０４％
过去一年	２．８１％	０．１１％	－０．６７％	０．０７％	３．４８％	０．０４％
过去三年	４．９４％	０．１２％	０．９５％	０．１０％	３．９９％	０．０２％
过去五年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	６．２０％	０．１１％	－０．６５％	０．０９％	６．８５％	０．０２％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．５８％	０．０９％	－０．２９％	０．０４％	０．８７％	０．０５％
过去六个月	０．１９％	０．０９％	－１．４５％	０．０５％	１．６４％	０．０４％
过去一年	２．３５％	０．１１％	－０．６７％	０．０７％	３．０２％	０．０４％
过去三年	３．６７％	０．１２％	０．９５％	０．１０％	２．７２％	０．０２％
过去五年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	４．６０％	０．１１％	－０．６５％	０．０９％	５．２５％	０．０２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王亚南	本基金基金经理	２００９－０６－２４	－	１０年	复旦大学金融工程专业硕士。２００３ 年至２００７年，就职于海通证券股份有限公司研究所，任固定收益研究员。２００７年６月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹿保本基金基金经理助理。２００８年６月加入上投摩根基金管理有限公司，自２００８年１１月起任上投摩根货币市场基金基金经理，自２００９年６月起同时任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	２７７，３９１．０２	９，７９７，２２４．１３
结算备付金		１５６，９４０．６８	１０１，３２４．０７
存出保证金		２５０，０００．００	２５０，０００．００
交易性金融资产	７．４．７．２	９２，３１０，１６５．８０	１４６，９３６，７８８．９８
其中：股票投资		－	－
基金投资		－	－
债券投资		９２，３１０，１６５．８０	１４６，９３６，７８８．９８
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	－
应收证券清算款		６，０００，０００．００	－
应收利息	７．４．７．５	１，４８３，３８５．５１	１，８９０，３７８．８３
应收股利		－	－
应收申购款		１，０５２，６４４．５７	１１０，０７５．０８
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		１０１，５３０，５２７．５８	１５９，０８５，７９１．０９
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		６，０００，０００．００	－
应付证券清算款		６，００４，４３０．６６	５４０，８２７．０４
应付赎回款		１５９，２２４．１３	４５５，９３６．２７
应付管理人报酬		４４，６１４．０１	８０，８１５．０３
应付托管费		１４，８７１．３３	２６，９３８．３５
应付销售服务费		１５，５３５．３３	２７，８９６．４２
应付交易费用	７．４．７．７	１４，２５１．９４	２４，６７２．１９
应交税费		１，１１０，３５４．９０	１，００９，７８４．９０
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	５５０，０６７．３１	５５０，１０２．３３
负债合计		１３，９１３，３４９．６１	２，７１６，９７２．５３
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	８３，２７５，２９１．２６	１５２，３５８，５７１．０１
未分配利润	７．４．７．１０	４，３４１，８８６．７１	４，０１０，２４７．５５
所有者权益合计		８７，６１７，１７７．９７	１５６，３６８，８１８．５６
负债和所有者权益总计		１０１，５３０，５２７．５８	１５９，０８５，７９１．０９

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		４，７２８，６４７．９３	－３２１，５８９．７３
１．利息收入		３，５２３，５１６．２８	６，８４０，１６７．２５
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	５９，２４８．７２	９６，２４９．０８
债券利息收入		３，４１０，９１４．９３	６，７４３，９１８．１７
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		５３，３５２．６３	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		７４６，４１９．４１	－５，８９７，０８６．６０
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	１２６．３８	－
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	７４６，２９３．０３	－５，８９７，０８６．６０
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－	－
股利收益	７．４．７．１５	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	４１８，１８５．２４	－１，３５２，１０３．９８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	４０，５２７．００	８７，４３３．６０
减：二、费用		１，６８５，０９１．５２	２，４４４，３３９．０４
１．管理人报酬		７３０，１１０．２５	１，２５１，７６６．１９
２．托管费		２４３，３７０．０４	４１７，２５５．４６
３．销售服务费		２５８，８１１．９０	３１５，４４８．６７
４．交易费用	７．４．７．１８	６１，０１３．９７	６０，８５１．５８
５．利息支出		３９，２０８．５７	７４，９７９．４８
其中：卖出回购金融资产支出		３９，２０８．５７	７４，９７９．４８
６．其他费用	７．４．７．１９	３５２，５７６．７９	３２４，０３７．６６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３，０４３，５５６．４１	－２，７６５，９２８．７７
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		３，０４３，５５６．４１	－２，７６５，９２８．７７

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	１０，８２３，０３２．４６	－	－	－	－	－

７．４．９．１．１ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
１２４０１７	１２伊犁债	２０１２－１１－２２	未知	新债分销	１００．００	１００．００	５０，０００	５，０００，０００．００	５，０００，０００．００	－
１１２１３３	１２亚夏债	２０１２－１１－１９	２０１３－０１－０９	新债网上申购	１００．００	１００．００	２０，０００	２，０００，０００．００	２，０００，０００．００	－
１１２１３０	１２华包债	２０１２－１１－２６	２０１３－０１－０９	新债网上申购	１００．００	１００．００	１４，９００	１，４９０，０００．００	１，４９０，０００．００	－
１２７００１	海直转债	２０１２－１２－２４	２０１３－０１－０７	新债网下申购	１００．００	１００．００	２，４７０	２４７，０００．００	２４７，０００．００	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１５２，３５８，５７１．０１	４，０１０，２４７．５５	１５６，３６８，８１８．５６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３，０４３，５５６．４１	３，０４３，５５６．４１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－６９，０８３，２７９．７５	－２，７１１，９１７．２５	－７１，７９５，１９７．００
其中：１．基金申购款	２３５，３６４，２３４．０８	１１，８３３，５１４．５２	２４７，１９７，７４８．６０
２．基金赎回款	－３０４，４４７，５１３．８３	－１４，５４５，４３１．７７	－３１８，９９２，９４５．６０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８３，２７５，２９１．２６	４，３４１，８８６．７１	８７，６１７，１７７．９７
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２２２，８７２，９６２．９５	７，２１８，３６９．００	２３０，０９１，３３１．９５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２，７６５，９２８．７７	－２，７６５，９２８．７７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７０，５１４，３９１．９４	－４４２，１９２．６８	－７０，９５６，５８４．６２
其中：１．基金申购款	３８４，７４４，９５０．４４	１３，０１７，４７７．５０	３９７，７６２，４２７．９４
２．基金赎回款	－４５５，２５９，３４２．３８	－１３，４５９，６７０．１８	－４６８，７１９，０１２．５６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１５２，３５８，５７１．０１	４，０１０，２４７．５５	１５６，３６８，８１８．５６

关联方名称	与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（＂中国工商银行＂）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司（＂上国投＂）	基金管理人的股东
摩根资产管理（英国）有限公司	基金管理人的股东
上信资产管理有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
上海国利货币经纪有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根资产管理（英国）有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ ８ＣＳ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ （ＧＰ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根资产管理（英国）有限公司控制的公司

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	７３０，１１０．２５	１，２５１，７６６．１９
其中：支付销售机构的客户维护费	１１８，８９０．７３	１９６，２６８．９０

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
上投摩根纯债债券Ａ	１，９５８	１７，０７６．１４	２１２，８７０．９９	０．６４％	３３，２２２，２０６．８６	９９．３６％
上投摩根纯债债券Ｂ	１，８０２	２７，６５８．２８	１８，５７３，１２９．００	３７．２７％	３１，２６７，０８４．４１	６２．７３％
合计	３，７６０	２２，１４７．６８	１８，７８５，９９９．９９	２２．５６％	６４，４８９，２９１．２７	７７．４４％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２４３，３７０．０４	４１７，２５５．４６

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	上投摩根纯债债券Ａ	上投摩根纯债债券Ｂ	合计
上投摩根基金管理有限公司	－	１４４，５２６．００	１４４，５２６．００
中国工商银行	－	５４，３６９．８２	５４，３６９．８２
合计	－	１９８，８９５．８２	１９８，８９５．８２
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	上投摩根纯债债券Ａ	上投摩根纯债债券Ｂ	合计
上投摩根基金管理有限公司	－	１１２，２０７．６３	１１２，２０７．６３
中国工商银行	－	９６，１３８．９３	９６，１３８．９３
合计	－	２０８，３４６．５６	２０８，３４６．５６

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	２７７，３９１．０２	５４，８８２．３２	９，７９７，２２４．１３	９３，８１６．５５

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	９２，３１０，１６５．８０	９０．９２
	其中：债券	９２，３１０，１６５．８０	９０．９２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４３４，３３１．７０	０．４３
６	其他各项资产	８，７８６，０３０．０８	８．６５
７	合计	１０１，５３０，５２７．５８	１００．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００２８	中国石化	１，０６４，５５５．５０	０．６８

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００２８	中国石化	１，０６４，６８１．８８	０．６８

买入股票的成本（成交）总额	１，０６４，５５５．５０
卖出股票的收入（成交）总额	１，０６４，６８１．８８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	４，９１８，１６０．００	５．６１
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１０，３２９，０００．００	１１．７９
	其中：政策性金融债	１０，３２９，０００．００	１１．７９
４	企业债券	６０，７１６，９８４．００	６９．３０
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１６，３４６，０２１．８０	１８．６６
８	其他	－	－
９	合计	９２，３１０，１６５．８０	１０５．３６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０２０５	０８国开０５	１００，０００	１０，３２９，０００．００	１１．７９
２	１２４０１７	１２伊犁债	５０，０００	５，０００，０００．００	５．７１
３	０１９０３５	１０国债３５	４４，２００	４，４１１，１６０．００	５．０３
４	１１３００１	中行转债	４５，０００	４，３３５，７５０．００	４．９５
５	１２２２１４	１２大秦债	４２，０００	４，２０３，７８０．００	４．８０

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	６，０００，０００．００
３	应收股利	－
４	应收利息	１，４８３，３８５．５１
５	应收申购款	１，０５２，６４４．５７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８，７８６，０３０．０８

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	４，３３５，７５０．００	４．９５
２	１１００１９	恒丰转债	３，２７９，３８９．８０	３．７４
３	１１００１５	石化转债	３，０８７，３００．００	３．５２
４	１２５７３１	美丰转债	１，７８５，５７２．８０	２．０４
５	１２６７２９	燕京转债	１，１７１，１１４．００	１．３４
６	１１００１７	中海转债	８８７，８５５．６０	１．０１
７	１２９０３１	巨轮转２	８１６，４５２．００	０．９３
８	１２５０８９	深机转债	９，１４５．１０	０．０１

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	上投摩根纯债债券Ａ	－	－
	上投摩根纯债债券Ｂ	－	－
	合计	－	－

项目	上投摩根纯债债券Ａ	上投摩根纯债债券Ｂ
基金合同生效日（２００９年６月２４日）基金份额总额	４２３，０４７，１９４．３０	１，３７８，１９０，２２４．４８
本报告期期初基金份额总额	６２，６２４，３１７．４６	８９，７３４，２５３．５５
本报告期基金总申购份额	１４８，６３６，６９３．２１	８６，７２７，５４０．８７
减：本报告期基金总赎回份额	１７７，８２５，９３２．８２	１２６，６２１，５８１．０１
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	３３，４３５，０７７．８５	４９，８４０，２１３．４１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	１	１，０６４，６８１．８８	１００．００％	３４，８４０．１４	６４．２７％	－
中信证券	１	－	－	１９，３６５．１８	３５．７３％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安	１７５，０５０，５２０．２１	６２．２０％	１６５，９００，０００．００	９５．４０％	－	－
中信证券	１０６，３９２，０２４．８９	３７．８０％	８，０００，０００．００	４．６０％	－	－