基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年三月二十九日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：富时中国Ａ６００成长指数×８０％＋同业存款利率×２０％

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００６年９月２０日至２０１２年１２月３１日）

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注：１．本基金合同生效日为２００６年９月２０日，图示时间段为２００６年９月２０日至２０１２年１２月３１日。

２．本基金建仓期自２００６年９月２０日至２００７年３月１９日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１２年１２月底，公司管理的基金共有二十只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金和上投摩根核心优选股票型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１．任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别交易日基金股票持仓比例低于基金合同中相关规定的情形，但已在规定时间内调整完毕。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、３日内、５日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合）参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：无。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，Ａ股市场呈现出较大的波动。前五个月，市场以上行为主；五月至十一月底，市场单边下行；十一月开始，市场出现绝地反弹。

全年影响市场的因素一方面在于管理层对于股市的支持政策，包括发行制度改革以及停止ＩＰＯ等给予市场以憧憬；另一方面在于经济在年初略有复苏，但后续并没有期望中的放松政策，因此，经济出现了较低的增长水平，工业企业整体盈利持续下滑导致估值压力持续较大；但在十八大以后，货币投放出现明显放松，周边市场的热钱涌入推动了境内市场的火爆。终于在临近年底，在银行地产等权重股的带动下市场迎来较大的涨幅。

本基金全年坚持了防御性的组合。基金的核心配置以消费、医药、家电、电子信息等非周期股为主，并且对地产、金融等板块进行了阶段性的布局。整体来看，在仓位相对较低（７５－８５％）的前提下，取得了较好的效果。但在对十二月份市场反弹的把握上，并没有及时地参与，这是值得反思的一点。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为１４．２１％，同期业绩比较基准收益率为４．０５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

过去两年的经济持续下滑趋势在２０１２年四季度已经得到扭转。但经济回升的基础仍然是货币和投资推动，包括经济对于地产的依赖度仍然很高。在此背景下的复苏，通常伴随着通胀的内生性。近期，房价的快速上升已经将该风险暴露出来。未来，政策余地会越来越小。而就全球市场而言，美联储在下半年的ＱＥ收缩也是大概率事件。因此，Ａ股市场整体的投资机会不大。就行业而言，在总需求不足和结构转型的大背景下，医药、部分消费品、生活必需品和环保、产业升级等行业可能会有行业性机会。另一方面，公司治理的重要性越来越重要，而这类公司的分布可能出现在新兴产业，也可能出现在传统产业。长期表明，只有治理结构良好的公司才能为股东带来长期回报。目前，由于Ａ股中的这一类公司属于稀缺资源，必然在未来享受估值溢价。

本基金仍将维持稳健的投资风格，并将结合市场风格进行一定程度的灵活配置，希望能够给投资者带来中长期的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金实际运作情况，本基金以２０１２年１１月１６日为收益分配基准日，于２０１２年１１月２２日实施收益分配，每１０份基金份额派发红利１．８９０元，合计发放红利５９９，３７５，１２１．９４元，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。报告期内，本基金实施利润分配的金额为 ５９９，３７５，１２１．９４元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金２０１２年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字（２０１３）第２０３２２号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：上投摩根成长先锋股票型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．１６８０元，基金份额总额３，５０６，８９０，９０８．４１份。

７．２ 利润表

会计主体：上投摩根成长先锋股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根成长先锋股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］第１８２号《关于同意上投摩根成长先锋股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币５，４８０，６４３，１９１．０７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００６）第１３０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》于２００６年９月２０日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５，４８０，６９２，６１８．０４份基金份额，其中认购资金利息折合４９，４２６．９７份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的７０％－９５％，债券及其它短期金融工具为０－３０％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票，８０％以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向。本基金的业绩比较基准为：富时中国Ａ６００成长指数Ｘ８０％＋同业存款利率Ｘ２０％。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１３年３月２８日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

■

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１２年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ） 各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为３，４４１，６７３，５７０．１６元，属于第二层级的余额为２５７，７０４，０１３．８８元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级１，８１９，５０２，９５４．５５元，第二层级２２０，２１９，４８３．９１元，无第三层级）。

（ｉｉｉ） 公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级

（ｉｖ） 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。（于２０１１年１２月３１日，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具。２０１１年度：本基金净转入／（转出）第三层级的金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元，涉及河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票）

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：截至２０１２年１２月３１日，上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值４，０９６，１９７，５０６．６９元，基金份额净值为１．１６８０元，累计基金份额净值为２．０３７０元

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含）。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

无。

基金托管人：

２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１１．5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为１００，０００元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为７年。

１１．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

１１．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

２． 交易单元的选择标准：

１）资本金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

３． 交易单元的选择程序：

１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

４． ２０１２年本基金新增民生证券一个席位，无注销席位。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人：无。

基金托管人：

１、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

２、２０１２年１１月１５日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称	上投摩根成长先锋股票
基金主代码	３７８０１０
交易代码	３７８０１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年９月２０日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３，５０６，８９０，９０８．４１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票，积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会，努力实现基金资产长期稳健增值。
投资策略	本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流动性管理，本基金将适度防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
业绩比较基准	富时中国Ａ６００成长指数×８０％＋同业存款利率×２０％
风险收益特征	本基金是主动型股票基金，属于证券投资基金的高风险品种，预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	洪霞	田青
	联系电话	０２１－３８７９４９９９	（０１０） ６７５９ ５０９６
	电子邮箱	ｘｉａ．ｈｏｎｇ＠ｊｐｍｆ－ｓｉｔｉｃｏ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８９－４８８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６８８８１１７０	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	５，３０３，８５６．２６	－４４７，３８７，９４６．２５	－３，６３６，６７６．９８
本期利润	４４４，６０５，１０４．６４	－８９３，８１８，９０７．１７	－５５６，２５９，２０２．３４
加权平均基金份额本期利润	０．１７９７	－０．３７７９	－０．１８５１
本期基金份额净值增长率	１４．２１％	－２３．８４％	－９．８４％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．１６８０	０．２０２１	０．５７８４
期末基金资产净值	４，０９６，１９７，５０６．６９	２，７１０，４０１，７９４．５３	４，０５７，８４４，４５６．４８
期末基金份额净值	１．１６８０	１．２０２１	１．５７８４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	７．２４％	０．７９％	３．７７％	１．０８％	３．４７％	－０．２９％
过去六个月	７．７３％	０．７５％	－１．０４％	１．０９％	８．７７％	－０．３４％
过去一年	１４．２１％	０．８１％	４．０５％	１．１３％	１０．１６％	－０．３２％
过去三年	－２１．５８％	１．０８％	－２１．９３％	１．１７％	０．３５％	－０．０９％
过去五年	－４１．７１％	１．５２％	－４１．９４％	１．６１％	０．２３％	－０．０９％
自基金合同生效起至今	９１．８１％	１．６０％	５１．７３％	１．６２％	４０．０８％	－０．０２％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２年	１．８９０	２９７，６３９，２９８．２３	３０１，７３５，８２３．７１	５９９，３７５，１２１．９４	－
２０１１年	－	－	－	－	－
２０１０年	－	－	－	－	－
合计	１．８９０	２９７，６３９，２９８．２３	３０１，７３５，８２３．７１	５９９，３７５，１２１．９４	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
唐倩	本基金基金经理	２０１１－４－２８	－	１３年	华东师范大学金融学硕士，２０００年至２００４年在申银万国证券研究所任分析师；２００４年至２００６年在中银国际有限公司任分析师；２００６年至２００７年在香港雷曼兄弟证券公司任研究员；２００７年加入上投摩根基金管理有限公司，先后任行业专家、研究部副总监、总监，负责研究及部门管理工作。自２０１１年４月起担任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	１９６，２６４，８８１．３２	２４２，０４８，０７１．７９
结算备付金		６，３７１，０３７．８３	６，４５６，８７２．８９
存出保证金		１，８７８，８８６．１７	１，４４７，４４６．７４
交易性金融资产	７．４．７．２	３，６９９，３７７，５８４．０４	２，０３９，７２２，４３８．４６
其中：股票投资		３，４９１，４７９，９４５．５４	２，０１９，５９８，４３８．４６
基金投资		－	－
债券投资		２０７，８９７，６３８．５０	２０，１２４，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	２３１，０００，８６６．５０	４４４，４０１，１５６．６０
应收证券清算款		－	３１，２１８，３９５．７７
应收利息	７．４．７．５	９７１，２０２．０２	１，１１６，５１４．４１
应收股利		－	－
应收申购款		１０，５６５，００２．２８	１９，３５７．３９
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		４，１４６，４２９，４６０．１６	２，７６６，４３０，２５４．０５
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		３７，２９１，７９４．０５	４４，０９１，２１１．５３
应付赎回款		１，６４１，６３５．９４	３，３０６，６７９．９７
应付管理人报酬		４，９０６，８９４．９６	３，５３４，１４６．３８
应付托管费		８１７，８１５．８３	５８９，０２４．３９
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．７	３，５４５，９２６．６４	２，４６９，８２１．５５
应交税费		６２６，０００．００	６２６，０００．００
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	１，４０１，８８６．０５	１，４１１，５７５．７０
负债合计		５０，２３１，９５３．４７	５６，０２８，４５９．５２
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	３，５０６，８９０，９０８．４１	２，２５４，７１９，３２２．３１
未分配利润	７．４．７．１０	５８９，３０６，５９８．２８	４５５，６８２，４７２．２２
所有者权益合计		４，０９６，１９７，５０６．６９	２，７１０，４０１，７９４．５３
负债和所有者权益总计		４，１４６，４２９，４６０．１６	２，７６６，４３０，２５４．０５

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００５９７	光明乳业	２０１２－０９－０５	２０１３－０９－０３	非公开发行	８．０８	８．６６	６，７００，０００	５４，１３６，０００．００	５８，０２２，０００．００	－

７．４．９．１．２ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
１２７００１	海直转债	２０１２－１２－２４	２０１３－０１－０７	新债网下申购	１００．００	１００．００	３０，８８０	３，０８８，０００．００	３，０８８，０００．００	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００００２	万科Ａ	２０１２－１２－２６	重大事项未公告	１０．１２	２０１３－０１－２１	１１．１３	１９９	１，５８８．２５	２，０１３．８８	－

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		５１５，３１６，１７５．７８	－８０７，７０７，５８１．４８
１．利息收入		１３，９５６，４８４．７４	１１，５１８，８６９．２２
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	２，９７８，１７３．５５	３，０７８，１９７．５２
债券利息收入		４，４７８，８３６．７１	５，０１１，７９２．０６
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		６，４９９，４７４．４８	３，４２８，８７９．６４
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		６１，９２７，０５１．６３	－３７２，９６９，３１９．４９
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	３２，８５４，８３７．９１	－３９２，６７７，１４２．９７
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	３１２，８３４．４９	－２，４６０，４２８．８７
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－	－
股利收益	７．４．７．１５	２８，７５９，３７９．２３	２２，１６８，２５２．３５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	４３９，３０１，２４８．３８	－４４６，４３０，９６０．９２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	１３１，３９１．０３	１７３，８２９．７１
减：二、费用		７０，７１１，０７１．１４	８６，１１１，３２５．６９
１．管理人报酬		４５，８５３，７８６．５５	４８，９６１，６５０．４５
２．托管费		７，６４２，２９７．７２	８，１６０，２７５．１４
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	７．４．７．１８	１６，７８８，６４９．４０	２８，５４５，１８３．１１
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	７．４．７．１９	４２６，３３７．４７	４４４，２１６．９９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４４４，６０５，１０４．６４	－８９３，８１８，９０７．１７
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		４４４，６０５，１０４．６４	－８９３，８１８，９０７．１７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，２５４，７１９，３２２．３１	４５５，６８２，４７２．２２	２，７１０，４０１，７９４．５３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４４４，６０５，１０４．６４	４４４，６０５，１０４．６４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，２５２，１７１，５８６．１０	２８８，３９４，１４３．３６	１，５４０，５６５，７２９．４６
其中：１．基金申购款	１，４５０，７３５，０４６．７５	３３６，８０２，４５９．８４	１，７８７，５３７，５０６．５９
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－１９８，５６３，４６０．６５	－４８，４０８，３１６．４８	－２４６，９７１，７７７．１３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５９９，３７５，１２１．９４	－５９９，３７５，１２１．９４
五、期末所有者权益（基金净值）	３，５０６，８９０，９０８．４１	５８９，３０６，５９８．２８	４，０９６，１９７，５０６．６９
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，５７０，８１２，５６９．６４	１，４８７，０３１，８８６．８４	４，０５７，８４４，４５６．４８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－８９３，８１８，９０７．１７	－８９３，８１８，９０７．１７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３１６，０９３，２４７．３３	－１３７，５３０，５０７．４５	－４５３，６２３，７５４．７８
其中：１．基金申购款	７６，５５９，８１３．７０	２９，４２３，９９７．１４	１０５，９８３，８１０．８４
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－３９２，６５３，０６１．０３	－１６６，９５４，５０４．５９	－５５９，６０７，５６５．６２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，２５４，７１９，３２２．３１	４５５，６８２，４７２．２２	２，７１０，４０１，７９４．５３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００３１５	上海家化	６，３２２，２５７	３２２，３７１，８８４．４３	７．８７
２	６００８８７	伊利股份	５，５８６，６８３	１２２，７９５，２９２．３４	３．００
３	６０１３９８	工商银行	２９，５５３，９７６	１２２，６４９，０００．４０	２．９９
４	６００８０９	山西汾酒	２，６３４，５３８	１０９，７５４，８５３．０８	２．６８
５	６０１２９９	中国北车	２４，２０７，９９１	１０９，１７８，０３９．４１	２．６７
６	０００６５１	格力电器	４，２６８，３９８	１０８，８４４，１４９．００	２．６６
７	６００００９	上海机场	８，６２３，１３０	１０７，４４４，１９９．８０	２．６２
８	６０１２８８	农业银行	３８，１１１，９６８	１０６，７１３，５１０．４０	２．６１
９	６００５１９	贵州茅台	５０８，５８２	１０６，３０３，８０９．６４	２．６０
１０	６００６９０	青岛海尔	６，７５９，００３	９０，５７０，６４０．２０	２．２１

关联方名称	与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司（“上国投”）	基金管理人的股东
摩根资产管理（英国）有限公司	基金管理人的股东
上信资产管理有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
上海国利货币经纪有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根资产管理（英国）有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ ８ＣＳ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ （ＧＰ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根资产管理（英国）有限公司控制的公司

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４５，８５３，７８６．５５	４８，９６１，６５０．４５
其中：支付销售机构的客户维护费	４，９０５，２６１．２７	５，７９１，４７１．０３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	７，６４２，２９７．７２	８，１６０，２７５．１４

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１９６，２６４，８８１．３２	２，８７３，１８３．２１	２４２，０４８，０７１．７９	２，９４５，９７６．１５

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，４９１，４７９，９４５．５４	８４．２０
	其中：股票	３，４９１，４７９，９４５．５４	８４．２０
２	固定收益投资	２０７，８９７，６３８．５０	５．０１
	其中：债券	２０７，８９７，６３８．５０	５．０１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２３１，０００，８６６．５０	５．５７
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２０２，６３５，９１９．１５	４．８９
６	其他各项资产	１３，４１５，０９０．４７	０．３２
７	合计	４，１４６，４２９，４６０．１６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，６０９．８７	０．００
Ｂ	采掘业	２０３，０３８，３１９．３３	４．９６
Ｃ	制造业	２，２０３，８１０，７２１．９０	５３．８０
Ｃ０	食品、饮料	４８３，４７１，５９０．８５	１１．８０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１９．７７	０．００
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	４６４，０５２，１０７．８８	１１．３３
Ｃ５	电子	１６５，４３２，１４５．３１	４．０４
Ｃ６	金属、非金属	１４１，７９５，５６２．２１	３．４６
Ｃ７	机械、设备、仪表	５９２，３７９，７８３．５２	１４．４６
Ｃ８	医药、生物制品	３５６，６７９，５１２．３６	８．７１
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３４，５２７，４４２．５８	０．８４
Ｅ	建筑业	１０３，７４６，１２９．１０	２．５３
Ｆ	交通运输、仓储业	１３７，９５６，１６１．５３	３．３７
Ｇ	信息技术业	１５６，４４１，６５５．５０	３．８２
Ｈ	批发和零售贸易	２９，６４３，４９７．７４	０．７２
Ｉ	金融、保险业	５１７，０８６，５４６．２７	１２．６２
Ｊ	房地产业	１８，６１４．０１	０．００
Ｋ	社会服务业	１０５，１１４，０００．７１	２．５７
Ｌ	传播与文化产业	９５，２４７．００	０．００
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３，４９１，４７９，９４５．５４	８５．２４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００６５１	格力电器	１９９，２４６，２８４．０５	７．３５
２	６００８８７	伊利股份	１９８，７０４，２４８．８４	７．３３
３	６０００２８	中国石化	１７８，４７３，５２４．６７	６．５８
４	６００５１９	贵州茅台	１６６，１６８，４２７．７３	６．１３
５	６０００１１	华能国际	１３４，１１５，７７３．７９	４．９５
６	００２３０４	洋河股份	１２９，７５９，３５５．１３	４．７９
７	６００８０９	山西汾酒	１２９，５２５，６１６．９７	４．７８
８	６０００３０	中信证券	１２７，９３２，９９０．２８	４．７２
９	６００５８５	海螺水泥	１１９，６９２，６８６．４６	４．４２

１０	６０１２９９	中国北车	１１８，２１９，５０１．４４	４．３６
１１	６０１３９８	工商银行	１１２，６７５，０３３．７１	４．１６
１２	６００５１８	康美药业	１０３，５１０，９９３．６４	３．８２
１３	６０００１６	民生银行	９７，５６３，５２０．８１	３．６０
１４	６０００４８	保利地产	９５，５８７，４１０．５７	３．５３
１５	００２０８１	金螳螂	９０，０６５，０４３．６９	３．３２
１６	６０１３２８	交通银行	８６，９１０，６９１．２８	３．２１
１７	０００００２	万科Ａ	８５，７８５，２２３．６８	３．１７
１８	６００７９５	国电电力	８４，０３３，０９１．２７	３．１０
１９	６０１００６	大秦铁路	８３，１０１，２８０．１９	３．０７
２０	００２２３６	大华股份	８２，６１３，２２５．１１	３．０５
２１	６０１１１７	中国化学	７７，２７６，１６３．９８	２．８５
２２	６０００７９	人福医药	７５，９９０，４９８．３５	２．８０
２３	６０００００	浦发银行	７３，６７７，６７６．３７	２．７２
２４	６００６９０	青岛海尔	７３，４２８，８６３．７９	２．７１
２５	６００３１５	上海家化	７３，２７１，９４０．１８	２．７０
２６	６０１８８８	中国国旅	７１，８２９，８７９．４３	２．６５
２７	６００８３７	海通证券	７１，２９９，５０１．９６	２．６３
２８	００２３５３	杰瑞股份	７０，７４３，３９４．８２	２．６１
２９	６００４０６	国电南瑞	６４，４０２，２６４．４５	２．３８
３０	０００４２３	东阿阿胶	６４，０５０，００４．９３	２．３６
３１	３０００９０	盛运股份	６３，４７８，４１６．８７	２．３４
３２	６０１６３３	长城汽车	６２，６５３，７９０．６１	２．３１
３３	６０１２８８	农业银行	６１，５１７，４１９．６４	２．２７
３４	６０１１６６	兴业银行	６０，７０５，７４９．２１	２．２４
３５	６００３１２	平高电气	６０，５５５，６７０．０８	２．２３
３６	００２２４１	歌尔声学	６０，４５２，１６８．０４	２．２３
３７	６００２７６	恒瑞医药	５８，８８０，３７４．７９	２．１７
３８	３０００２７	华谊兄弟	５７，６５０，４４０．５４	２．１３
３９	００２４２２	科伦药业	５７，４４３，８８８．０３	２．１２
４０	００２０３７	久联发展	５６，６０９，４８６．２３	２．０９
４１	００２４５０	康得新	５５，６３０，１８７．５６	２．０５
４２	３００２９１	华录百纳	５５，５５９，６４５．１８	２．０５
４３	００２４１５	海康威视	５５，２９６，３８２．８７	２．０４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００６０	海信电器	１６９，６６９，１７８．７８	６．２６
２	６０００４８	保利地产	１５４，４４９，３８３．８５	５．７０
３	６００５１９	贵州茅台	１５０，１８５，９０８．１１	５．５４
４	６００５１８	康美药业	１４８，０３２，０１６．０４	５．４６
５	６０００１１	华能国际	１４６，８３８，４１７．１１	５．４２
６	６００８８７	伊利股份	１４４，７４２，７３０．６４	５．３４
７	６０００１６	民生银行	１４３，６２８，７４０．９４	５．３０
８	０００００２	万科Ａ	１２３，６８１，１４９．３４	４．５６
９	００２３０４	洋河股份	１２０，６５０，６１８．２６	４．４５
１０	６０１３１８	中国平安	１２０，０３３，７４８．１０	４．４３
１１	６００７９５	国电电力	１１３，０９２，１６１．５１	４．１７
１２	０００６５１	格力电器	１１２，５７５，０６３．３３	４．１５
１３	６０００５０	中国联通	１１０，２４９，５７１．６３	４．０７
１４	６０００２８	中国石化	１０７，２１０，６４７．７９	３．９６
１５	０００８５８	五粮液	１０３，９７２，０５４．０８	３．８４
１６	６０１００９	南京银行	９５，０３８，０８０．９４	３．５１
１７	６０００３０	中信证券	８８，８８１，９１７．５７	３．２８
１８	６００３７６	首开股份	８３，５７１，７６５．４４	３．０８
１９	６０１００６	大秦铁路	７７，３０５，３６５．２５	２．８５
２０	００００２４	招商地产	７４，３３１，２３８．５７	２．７４
２１	６０１８８８	中国国旅	７１，４６１，３４８．３１	２．６４
２２	００２２３６	大华股份	７０，９５６，４９４．４７	２．６２
２３	００２４５０	康得新	６７，７４６，４４８．９５	２．５０
２４	００２３８５	大北农	６６，５５０，１１８．１４	２．４６
２５	０００８９５	双汇发展	６４，３９８，０８３．１８	２．３８
２６	０００５３８	云南白药	６０，０９０，９７５．０４	２．２２
２７	３００２９１	华录百纳	５７，４４０，７３３．９１	２．１２
２８	００２２４１	歌尔声学	５６，６６８，０４０．１５	２．０９
２９	３０００２７	华谊兄弟	５６，５５８，４３８．７６	２．０９

买入股票的成本（成交）总额	６，１９６，５０８，６７８．８４
卖出股票的收入（成交）总额	５，１９６，７８３，６３７．４８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１９９，６８０，０００．００	４．８７
	其中：政策性金融债	１９９，６８０，０００．００	４．８７
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	８，２１７，６３８．５０	０．２０
８	其他	－	－
９	合计	２０７，８９７，６３８．５０	５．０８

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２４５	１２国开４５	２，０００，０００	１９９，６８０，０００．００	４．８７
２	１１００２０	南山转债	４８，３７０	５，１２９，６３８．５０	０．１３
３	１２７００１	海直转债	３０，８８０	３，０８８，０００．００	０．０８

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，８７８，８８６．１７
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	９７１，２０２．０２
５	应收申购款	１０，５６５，００２．２８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１３，４１５，０９０．４７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
９５，７３２	３６，６３２．３８	１，１４９，９１３，４１２．３８	３２．７９％	２，３５６，９７７，４９６．０３	６７．２１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	６２，０３５．９８	０．００１８％

基金合同生效日（２００６年９月２０日）基金份额总额	５，４８０，６９２，６１８．０４
本报告期期初基金份额总额	２，２５４，７１９，３２２．３１
本报告期基金总申购份额	１，４５０，７３５，０４６．７５
减：本报告期基金总赎回份额	１９８，５６３，４６０．６５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３，５０６，８９０，９０８．４１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
民生证券	１	２，９２６，５２５，７１５．５９	２５．９１％	２，５８５，０７９．７０	２６．２８％	－
国开证券	１	２，３１６，８７９，５７２．７８	２０．５１％	２，０５１，４２３．９３	２０．８６％	－
高华证券	１	１，８８７，４４１，６１４．８１	１６．７１％	１，６１５，０５５．５３	１６．４２％	－
国泰君安	２	１，６３１，８６１，３２２．９５	１４．４５％	１，４１９，７７９．８５	１４．４４％	－
兴业证券	１	８０４，１９４，７０５．６４	７．１２％	６６３，８０１．０３	６．７５％	－
国金证券	１	５５３，９９９，７２０．７５	４．９０％	４６９，０７７．４１	４．７７％	－
中信证券	１	４２９，２４０，９２７．３４	３．８０％	３９０，７８３．０８	３．９７％	－
中金公司	１	３７６，４４１，９１２．２３	３．３３％	３１９，９７５．１９	３．２５％	－
平安证券	１	３６８，２４１，８２４．２３	３．２６％	３２０，０１７．２１	３．２５％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
民生证券	－	－	２００，０００，０００．００	５２．６３％	－	－
国开证券	２，５７５，７６２．２０	７１．７２％	１８０，０００，０００．００	４７．３７％	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	１，０１５，８５４．００	２８．２８％	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－