基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于２０１３年３月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：１、本基金合同于２０１０年７月１６日生效。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

４、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数列示。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００ 指数收益率×７５％＋上证国债指数收益率×２５％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金合同于２０１０年７月１６日生效。

２、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证的投资比例不超过基金资产净值的３％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的２０％。

３、截止至２０１１年１月１５日建仓期满，本基金各项资产配置比例符合合同约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金合同于２０１０年７月１６日生效。

２、本项目按实际存续期计算，不按整个会计年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于２００２年６月１４日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理１只封闭式基金与１２只开放式证券投资基金，基本情况如下：

１、银丰证券投资基金

类型：契约型封闭式

成立日：２００２年８月１５日

投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

２、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日：２００３年８月４日

（１）银河稳健证券投资基金

投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（２）银河收益证券投资基金

投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。

３、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年３月３０日

基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

４、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年１２月２０日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报

５、银河银信添利债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００７年３月 １４日

基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

６、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００８年５月２６日

基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

７、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００９年４月２４日

基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

８、银河沪深３００价值指数证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００９年１２月２８日

基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

９、银河创新成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１０年１２月２９日

基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

１０、银河保本混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１１年５月３１日

基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。

１１、银河消费驱动股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１１年７月２９日

基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

１２、银河通利分级债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型

基金合同生效日：２０１２年４月２５日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

１３、银河主题策略股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１２年９月２１日

基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、上表中徐小勇任职日期为基金合同成立日；

２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算；

３．上表中徐小勇同志于２０１３年２月起不再担任银丰证券投资基金的基金经理，该事项于２０１３年２月８日在《证券时报》上对外公告。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、３日内、５日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的５％的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上证指数在１月开始上涨并在５月初见高点，一路下跌，在１２月初跌破２０００点后快速上涨，全年上涨３．１７％。金融地产领涨，其中房地产上涨３０％，金融服务上涨２０％，建材上涨１４％；医药和食品饮料表现良好，上涨均超过８％；下跌的行业主要是商贸、钢铁、信息设备、机械，超过５％。

２０１２年全球经济走向复苏，中国经济也在年中逐渐出现复苏苗头，尤其是９月以后，随着去库存的完成，经济复苏的迹象逐月明显。１１月随着十八大的闭幕，新一届领导集体形成，市场信心恢复，从而酝酿出１２月快速上涨的行情。周边股市在２０１２年的大部分时间强于国内，造成Ａ股的估值吸引力提升，外资流入明显，也提振了市场信心。

我们在２０１２年大部分时间的股票仓位比较高，没有进行仓位变化来应对市场的剧烈波动。在行业配置上也比较被动，没有给净值带来应有贡献。在交易上出现重大失误，地产和周期股交易在上半年造成比较大的损失，对净值造成难以弥补的影响。下半年，组合中加大了金融股的配置比例，在１２月市场的快速上涨中有比较好的收获，减少了净值损失，但全年仍然没有形成正回报。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本基金２０１２年净值增长率为－５．６７％，同期业绩比较基准增长率为６．８８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济复苏已经确立，但复苏强度和持续时间还难以把握，目前倾向弱复苏状态，经济进入低增长时期。同时中国经济发展积累的长期问题日益尖锐，转变经济增长方式，建立环境友好型社会，收入分配体制改革，新型城镇化，反腐倡廉等，这些焦点都决定着中国经济发展的模式、动力和持续性。我们抱有乐观预期，预计在全社会的参与下，新一届领导集体有智慧和能力实现中国经济和社会的新跨越，从而向中等收入国家迈进。

基于以上判断，我们预计Ａ股市场的宏观基本面是良好的。从市场估值看，经过长期下跌后，市场整体估值已经趋于合理，尤其是与海外市场比较有相对优势，这决定市场的风险仍处于比较低的水平。短期看，由于２０１２年１２月以来的市场快速上涨，短期涨幅度比较大，市场可能存在整巩固的要求。从行业看，低估值的金融行业可能仍然是今年的热点，但随着行情的展开，投资机会可能会比较丰富，尤其是围绕经济转型、环境友好、新型城镇化等将会形成更多商机和投资机会。

我们将保持基金股票仓位的灵活性，在整体高仓位的同时，根据市场的变化，进行比较大变动，争取符合市场节奏。在行业配置方面，将稳定金融股的持仓，根据行情的演变，适当更新各个行业的配置比例。在个股和投资机会方面，我们将采取积极的态度，寻找多种可能性，持有核心品种和尝试新领域并重。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于２０１０年７月１６日成立，根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配１２ 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的２０ ％”。截止２０１２年１２月３１日本基金可分配收益为－２１，２１４，０１５．３１，本年度未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：银河蓝筹精选股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．７８２元，基金份额总额９３，８６０，８３７．６２份。

７．２ 利润表

会计主体：银河蓝筹精选股票型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河蓝筹精选股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿尤象都＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈勇＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿董伯儒＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

银河蓝筹精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］６３２号文《关于核准银河蓝筹精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于２０１０年７月１６日正式生效，首次设立募集规模为６６０，６８２，６５７．７７份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资的股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证的投资比例不超过基金资产净值的３％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的２０％。

本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×７５％＋上证国债指数收益率×２５％。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．６ 税项

１、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

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７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易金额单位：人民币元

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债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

７．４．８．１．２ 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

７．４．８．２．２ 基金托管费单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

７．４．８．２．３ 销售服务费

注：无。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份

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注：期间申购／买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回／卖出总份额含转换出份额。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份

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７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

７．４．９ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元

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７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元

■

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截止２０１２年１２月３１日，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量为０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：

２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为５０，０００．００元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供３年的审计服务。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

■

注：选择证券公司专用席位的标准

（１）实力雄厚；

（２）信誉良好，经营行为规范；

（３）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（４）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（５）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（６）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序：

（１）资格考察；

（２）初步确定；

（３）签订协议。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

１、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

２、２０１２年１１月１５日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

银河基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	银河蓝筹股票
基金主代码	５１９６７２
前端交易代码	５１９６７２
后端交易代码	－
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年７月１６日
基金管理人	银河基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９３，８６０，８３７．６２份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。
投资策略	本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的股票选择相结合，精选具有中国经济代表性的蓝筹公司，相对集中投资，中长期持有，获取长期稳健的红利回报和资本增值。本基金的投资策略体现在资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略和其他品种投资策略等四个方面。
业绩比较基准	业绩基准收益率＝沪深３００ 指数收益率×７５％＋上证国债指数收益率×２５％。
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期风险及收益水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银河基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李立生	田青
	联系电话	０２１－３８５６８６９９	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｌｉｌｉｓｈｅｎｇ＠ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８２０－０８６０	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－３８５６８５６８	０１０－６６２７５８６５

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	１、上海市世纪大道１５６８号中建大厦１５楼 ２、北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年７月１６日（基金合同生效日）－２０１０年１２月３１日
本期已实现收益	－１６，７０１，６０９．６３	－９，９７３，２１４．４８	４，８２１，４６０．４７
本期利润	－５，１５０，９６９．５２	－２７，８７３，１６３．７２	１６，５９３，７４９．６５
加权平均基金份额本期利润	－０．０５００	－０．１７９８	０．０４０１
本期基金份额净值增长率	－５．６７％	－１９．９８％	３．６０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２２６０	－０．１７１０	０．０１５３
期末基金资产净值	７３，３９１，７２４．３０	８９，４９４，５４７．３３	２４１，５５８，４７４．６４
期末基金份额净值	０．７８２	０．８２９	１．０３６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	３．５８％	１．２６％	７．７２％	０．９６％	－４．１４％	０．３０％
过去六个月	－２．９８％	１．２８％	２．４４％	０．９３％	－５．４２％	０．３５％
过去一年	－５．６７％	１．３６％	６．８８％	０．９６％	－１２．５５％	０．４０％
自基金合同生效起至今	－２１．８０％	１．２２％	０．３７％	１．０１％	－２２．１７％	０．２１％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	－	－	－	－
２０１１	－	－	－	－
２０１０	－	－	－	－
合计	－	－	－	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
徐小勇	银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理、银丰证券投资基金的基金经理	２０１０年７月１６日	－	１８	硕士研究生学历，曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。２００２年６月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理等职务，２０１０年４月起兼任银丰证券投资基金的基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款		１０，０３６，６４２．６４	８，４５７，８０５．４８
结算备付金		２１９，０２７．６９	４５５，５７４．８９
存出保证金		４３０．８８	３１，９４５．６１
交易性金融资产		６４，０８４，９４１．１９	８１，２８１，９２６．２８
其中：股票投资		６４，０８４，９４１．１９	８１，２８１，９２６．２８
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		－	－
应收利息		２，２３８．１９	２，７３８．７９
应收股利		－	－
应收申购款		１７，６８８．２１	１６，０５９．１２
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		７４，３６０，９６８．８０	９０，２４６，０５０．１７
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		８３，２０９．６１	－
应付赎回款		２８１，９０６．１６	６，６４０．４６
应付管理人报酬		８５，７１６．０６	１３５，２２６．４６
应付托管费		１４，２８６．０１	２２，５３７．７５
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		１３３，９７９．４５	２０７，０７３．１８
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		３７０，１４７．２１	３８０，０２４．９９
负债合计		９６９，２４４．５０	７５１，５０２．８４
所有者权益：
实收基金		９３，８６０，８３７．６２	１０７，９５７，４３５．１５
未分配利润		－２０，４６９，１１３．３２	－１８，４６２，８８７．８２
所有者权益合计		７３，３９１，７２４．３０	８９，４９４，５４７．３３
负债和所有者权益总计		７４，３６０，９６８．８０	９０，２４６，０５０．１７

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		－２，５１８，９２２．９６	－２３，０８６，７３４．７０
１．利息收入		６７，００７．６２	２５９，９０６．７１
其中：存款利息收入		６７，００７．６２	２５３，２７０．３５
债券利息收入		－	６，６３６．３６
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－１４，１５０，５０５．９０	－５，６４４，０９７．５８
其中：股票投资收益		－１５，０８６，５９５．５７	－６，２６９，２３０．０５
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－	－５１７，７５２．７６
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		９３６，０８９．６７	１，１４２，８８５．２３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１１，５５０，６４０．１１	－１７，８９９，９４９．２４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１３，９３５．２１	１９７，４０５．４１
减：二、费用		２，６３２，０４６．５６	４，７８６，４２９．０２
１．管理人报酬		１，２１３，４２８．２６	２，２９０，８１７．０２
２．托管费		２０２，２３７．９８	３８１，８０２．８７
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		８２６，４６２．８２	１，７０９，７２０．６７
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		３８９，９１７．５０	４０４，０８８．４６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－５，１５０，９６９．５２	－２７，８７３，１６３．７２
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－５，１５０，９６９．５２	－２７，８７３，１６３．７２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１０７，９５７，４３５．１５	－１８，４６２，８８７．８２	８９，４９４，５４７．３３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	－５，１５０，９６９．５２	－５，１５０，９６９．５２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１４，０９６，５９７．５３	３，１４４，７４４．０２	－１０，９５１，８５３．５１
其中：１．基金申购款	１５，７４７，２３１．６２	－４，３２０，３６５．９３	１１，４２６，８６５．６９
２．基金赎回款	－２９，８４３，８２９．１５	７，４６５，１０９．９５	－２２，３７８，７１９．２０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９３，８６０，８３７．６２	－２０，４６９，１１３．３２	７３，３９１，７２４．３０
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２３３，２１１，５５２．０４	８，３４６，９２２．６０	２４１，５５８，４７４．６４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	－２７，８７３，１６３．７２	－２７，８７３，１６３．７２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１２５，２５４，１１６．８９	１，０６３，３５３．３０	－１２４，１９０，７６３．５９
其中：１．基金申购款	５３，３２２，０１５．１３	５４３，４８０．１７	５３，８６５，４９５．３０
２．基金赎回款	－１７８，５７６，１３２．０２	５１９，８７３．１３	－１７８，０５６，２５８．８９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１０７，９５７，４３５．１５	－１８，４６２，８８７．８２	８９，４９４，５４７．３３

关联方名称	与本基金的关系
银河基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司	基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司	基金管理人的股东
首都机场集团公司	基金管理人的股东
上海市城市建设投资开发总公司	基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司	基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司	受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司	１５，３４４，８２７．０３	２．８６％	３６３，１３６，６６２．２５	３３．２１％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中国银河证券股份有限公司	１２，９４４．２１	２．８０％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
中国银河证券股份有限公司	２９５，０５０．９０	３２．３６％	４８，７４３．１３	２３．５４％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１，２１３，４２８．２６	２，２９０，８１７．０２
其中：支付销售机构的客户维护费	３０６，９２７．２５	４７１，６８８．９４

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２０２，２３７．９８	３８１，８０２．８７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
基金合同生效日（ ２０１０年７月１６日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	１０，０００，７５０．００	１０，０００，７５０．００
期间申购／买入总份额	８，８４８，０８２．６０	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１８，８４８，８３２．６０	１０，０００，７５０．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	２０．０８％	９．２６％

关联方名称	本期末 ２０１２年１２月３１日		上年度末 ２０１１年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
中国银河金融控股有限责任公司	－	－	１５，６２４，０２３．４４	１４．４７％

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	１０，０３６，６４２．６４	６３，３３４．６０	８，４５７，８０５．４８	２４６，０５９．７８

７．４．１０．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００８２６	桑德环境	２０１２年１２月３１日	２０１３年１月９日	认购配售证券	１２．７１	２２．９９	５５，２００	７０１，５９２．００	１，２６９，０４８．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６４，０８４，９４１．１９	８６．１８
	其中：股票	６４，０８４，９４１．１９	８６．１８
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１０，２５５，６７０．３３	１３．７９
６	其他各项资产	２０，３５７．２８	０．０３
７	合计	７４，３６０，９６８．８０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	５，９００，０００．００	８．０４
Ｂ	采掘业	２，９０６，０００．００	３．９６
Ｃ	制造业	２５，５７５，７３３．１９	３４．８５
Ｃ０	食品、饮料	７，５５５，１７８．１９	１０．２９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６，５４０，０００．００	８．９１
Ｃ５	电子	２，７５５，１７０．００	３．７５
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	６，７０４，８８５．００	９．１４
Ｃ８	医药、生物制品	２，０２０，５００．００	２．７５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	３，４５０，０００．００	４．７０
Ｉ	金融、保险业	２０，７５４，０００．００	２８．２８
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	５，４９９，２０８．００	７．４９
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	６４，０８４，９４１．１９	８７．３２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２０４１	登海种业	２５０，０００	５，９００，０００．００	８．０４
２	０００８２６	桑德环境	２３９，２００	５，４９９，２０８．００	７．４９
３	６００８３７	海通证券	３８０，０００	３，８９５，０００．００	５．３１
４	６００４１８	江淮汽车	５５０，０００	３，７５６，５００．００	５．１２
５	６０００３６	招商银行	２６４，０００	３，６３０，０００．００	４．９５
６	０００５２５	红 太 阳	３００，０００	３，５２５，０００．００	４．８０
７	０００５０１	鄂武商Ａ	３００，０００	３，４５０，０００．００	４．７０
８	６０１６０１	中国太保	１５０，０００	３，３７５，０００．００	４．６０
９	００２５７０	贝因美	１４５，１０６	３，２０３，９４０．４８	４．３７
１０	６００７３１	湖南海利	５００，０００	３，０１５，０００．００	４．１１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８３７	海通证券	１１，９７７，７６３．２５	１３．３８
２	６０１３１８	中国平安	６，８９３，９３３．４１	７．７０
３	６００３４８	阳泉煤业	６，３８１，３０３．４７	７．１３
４	０００６３０	铜陵有色	５，８４６，９３２．６８	６．５３
５	００２０４１	登海种业	５，７６１，４０８．６２	６．４４
６	６０１７８８	光大证券	５，６４２，０１６．９９	６．３０
７	６００５１９	贵州茅台	５，３５９，７１１．１１	５．９９
８	６００３３７	美克股份	５，１２５，３０２．００	５．７３
９	６０１９１８	国投新集	４，５４８，４１２．３７	５．０８
１０	６００８０９	山西汾酒	４，４５１，６１４．３９	４．９７
１１	６０００４８	保利地产	４，３７４，０８１．８２	４．８９
１２	００２０２４	苏宁电器	４，２９８，３９２．８６	４．８０
１３	６０００３０	中信证券	４，２４６，９５５．００	４．７５
１４	００２０８１	金 螳 螂	４，２３７，４６６．６４	４．７３
１５	６００５００	中化国际	４，２１６，０７７．７２	４．７１
１６	６０１３３３	广深铁路	４，２１２，７０１．００	４．７１
１７	６０１３９８	工商银行	４，２０２，８００．００	４．７０
１８	０００８７６	新 希 望	４，１９７，６０７．３６	４．６９
１９	６００３９５	盘江股份	４，１４７，１８２．００	４．６３
２０	６００４１８	江淮汽车	４，１０７，４８４．００	４．５９
２１	０００５０１	鄂武商Ａ	４，０４１，９１２．３５	４．５２
２２	６００２６６	北京城建	３，９３６，７６７．９１	４．４０
２３	６０１００９	南京银行	３，６６２，８０８．００	４．０９
２４	６０１０８８	中国神华	３，５４０，３５９．４６	３．９６
２５	６０００３６	招商银行	３，３５１，２４１．００	３．７４
２６	６００４８９	中金黄金	３，３４５，７５９．８０	３．７４
２７	６０００６６	宇通客车	３，３３０，４５１．８０	３．７２
２８	６００７０３	三安光电	３，１８７，４９２．００	３．５６
２９	０００５２５	红 太 阳	３，１０３，５６３．００	３．４７
３０	６０１６０１	中国太保	３，０６２，９８０．００	３．４２
３１	６００７３１	湖南海利	３，０４４，８４１．０８	３．４０
３２	６０１９２８	凤凰传媒	２，８５２，２５７．００	３．１９
３３	００２５７０	贝因美	２，７６８，２６４．４０	３．０９
３４	３００１２４	汇川技术	２，７３７，８８１．３３	３．０６
３５	６０１６９９	潞安环能	２，６５３，５７２．７０	２．９７
３６	００２２４１	歌尔声学	２，６４４，２６５．４０	２．９５
３７	０００４２３	东阿阿胶	２，６２７，６７７．００	２．９４
３８	６００９００	长江电力	２，６０４，１３６．００	２．９１
３９	６００７０７	彩虹股份	２，６０１，８２１．２０	２．９１
４０	６０１８７７	正泰电器	２，４４３，９３３．８８	２．７３
４１	６０１６８８	华泰证券	２，３６１，８３８．００	２．６４
４２	６００１８３	生益科技	２，３６０，０６１．７０	２．６４
４３	６０１０３８	一拖股份	２，３３０，７３７．００	２．６０
４４	６００１０９	国金证券	２，２９１，３５４．００	２．５６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２０４１	登海种业	８，８６８，３３１．７１	９．９１
２	６００８３７	海通证券	８，１５４，４０７．８５	９．１１
３	０００９９８	隆平高科	６，８９１，１０３．３８	７．７０
４	６０１００９	南京银行	６，５６４，２９５．９６	７．３３
５	００２３２０	海峡股份	６，４０９，９３３．２６	７．１６
６	６０１３１８	中国平安	６，２６１，８６４．８３	７．００
７	０００８５８	五 粮 液	６，０５０，０１６．１０	６．７６
８	０００６３０	铜陵有色	６，００６，２１９．０９	６．７１
９	０００４２３	东阿阿胶	５，８４５，００４．６９	６．５３
１０	６００８０９	山西汾酒	５，７６４，５２４．４９	６．４４
１１	６００７６３	通策医疗	５，７０１，３８７．２２	６．３７
１２	６００５１９	贵州茅台	５，２２４，５１６．００	５．８４
１３	６００３１５	上海家化	４，８８２，５６９．８５	５．４６
１４	０００９３９	凯迪电力	４，６７１，０９８．１５	５．２２
１５	６００３９５	盘江股份	４，５１１，２７０．７８	５．０４
１６	６００３３７	美克股份	４，４９８，３８９．９２	５．０３
１７	６０１９１８	国投新集	４，４１３，３３４．０５	４．９３
１８	６０００４８	保利地产	４，３９５，０８０．００	４．９１
１９	６００５００	中化国际	４，３７９，５７４．７５	４．８９
２０	６０１３９８	工商银行	４，１５１，６００．００	４．６４
２１	６０１３３３	广深铁路	４，１４５，７００．００	４．６３
２２	００２０８１	金 螳 螂	４，０９２，４４７．３５	４．５７
２３	００００６３	中兴通讯	４，００６，８５３．７５	４．４８
２４	００２０２４	苏宁电器	３，９８２，４８２．５４	４．４５
２５	６００３４８	阳泉煤业	３，５９３，２５６．６２	４．０２
２６	６０１０８８	中国神华	３，５４８，２１８．８０	３．９６
２７	００２２４１	歌尔声学	３，４７７，６５０．９０	３．８９
２８	０００５６８	泸州老窖	３，４６８，７７２．７５	３．８８
２９	６００４８９	中金黄金	３，１９７，１６４．１３	３．５７
３０	６００７０３	三安光电	３，１９５，６４２．５６	３．５７
３１	３００１２４	汇川技术	３，１６０，９１８．３８	３．５３
３２	６０００６６	宇通客车	３，１４８，７３１．７４	３．５２
３３	６０１１３９	深圳燃气	３，１０９，０７２．２６	３．４７
３４	０００８２６	桑德环境	３，０２５，６４１．５４	３．３８
３５	６０１９２８	凤凰传媒	２，９４９，３２６．５２	３．３０
３６	６００２６６	北京城建	２，８９７，３６７．９５	３．２４
３７	６０１０３８	一拖股份	２，８９６，４６２．０２	３．２４
３８	６０１６９９	潞安环能	２，８９０，１６０．３２	３．２３
３９	６０１７８８	光大证券	２，６４６，９７１．７５	２．９６
４０	６００９００	长江电力	２，５２４，３００．００	２．８２
４１	６００１８３	生益科技	２，４０９，７４５．４２	２．６９
４２	０００８８７	中鼎股份	２，３５６，９７９．０５	２．６３
４３	００２３５３	杰瑞股份	２，３２８，３９６．００	２．６０
４４	０００８７６	新 希 望	２，２５８，１８０．００	２．５２
４５	６００６９４	大商股份	２，１２９，８１５．０２	２．３８
４６	６００５１８	康美药业	２，０１５，７０８．５３	２．２５
４７	０００９３７	冀中能源	１，９７０，３５０．００	２．２０
４８	００２２３６	大华股份	１，９６９，２９８．３２	２．２０
４９	０００３３８	潍柴动力	１，９６４，５０８．１１	２．２０
５０	６００５８５	海螺水泥	１，９６１，１００．００	２．１９
５１	６００４０３	大有能源	１，９３８，６５５．００	２．１７
５２	０００９６３	华东医药	１，８９８，１４３．７７	２．１２
５３	６００１０４	上汽集团	１，８９６，０８７．３１	２．１２
５４	００２４７４	榕基软件	１，８８８，２２５．００	２．１１
５５	６０１６８８	华泰证券	１，８８７，６１３．９９	２．１１
５６	６００１０９	国金证券	１，８５５，６３５．７２	２．０７
５７	６００１５７	永泰能源	１，８３２，５０４．６１	２．０５

４５	０００８８７	中鼎股份	２，２８３，６８１．７２	２．５５
４６	００２３５３	杰瑞股份	２，２７２，３３５．００	２．５４
４７	６００５８５	海螺水泥	２，１４７，０９９．００	２．４０
４８	６００６３７	百视通	２，０９１，０２８．６２	２．３４
４９	０００３３８	潍柴动力	２，０９０，８１５．２０	２．３４
５０	６００５１８	康美药业	１，９９４，６５５．００	２．２３
５１	６００３８３	金地集团	１，９６３，９０９．２３	２．１９
５２	６００４０３	大有能源	１，９０４，１２７．８０	２．１３
５３	６００１０４	上汽集团	１，８９６，５１７．８７	２．１２
５４	６００６９４	大商股份	１，８７２，３７７．００	２．０９
５５	０００９３７	冀中能源	１，８５０，７９８．００	２．０７
５６	６０００２８	中国石化	１，８３９，７００．００	２．０６

买入股票成本（成交）总额	２６２，２００，５０１．５５
卖出股票收入（成交）总额	２７５，８６１，５３１．１８

序号	名称	金额
１	存出保证金	４３０．８８
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，２３８．１９
５	应收申购款	１７，６８８．２１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２０，３５７．２８

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００８２６	桑德环境	１，２６９，０４８．００	１．７３	配股流通受限

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４，０５１	２３，１６９．７９	１９，１５５，２１５．９２	２０．４１％	７４，７０５，６２１．７０	７９．５９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	３９８，２３３．７１	０．４２４３％

基金合同生效日（ ２０１０年７月１６日 ）基金份额总额	６６０，６８２，６５７．７７
本报告期期初基金份额总额	１０７，９５７，４３５．１５
本报告期基金总申购份额	１５，７４７，２３１．６２
减：本报告期基金总赎回份额	２９，８４３，８２９．１５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	９３，８６０，８３７．６２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券	２	９２，０７０，０７７．９５	１７．１３％	８１，７７３．７１	１７．６６％	新增１
兴业证券	２	８７，９５８，２１４．８９	１６．３７％	７５，６２８．８９	１６．３３％	新增１
民生证券	１	８５，５７８，８６４．２０	１５．９３％	７０，３１３．２８	１５．１９％	－
宏源证券	１	５４，７９１，８９２．５１	１０．２０％	４９，５６３．１４	１０．７０％	新增
浙商证券	１	４８，６２０，９０７．９４	９．０５％	４１，３２７．７１	８．９３％	－
安信证券	３	４４，１６２，６３０．４５	８．２２％	３９，０７９．７１	８．４４％	－
申银万国	１	３１，９９０，３３２．３６	５．９５％	２６，３９２．９１	５．７０％	－
东兴证券	１	２０，３６９，０００．４２	３．７９％	１７，２６２．７０	３．７３％	－
国泰君安	２	１９，９０２，８１５．７９	３．７０％	１６，９１６．８４	３．６５％	－
银河证券	２	１５，３４４，８２７．０３	２．８６％	１２，９４４．２１	２．８０％	－
广发证券	１	１２，２３２，４９３．７２	２．２８％	９，９３８．８６	２．１５％	－
东吴证券	１	７，４２９，１４９．０１	１．３８％	６，７６３．４８	１．４６％	－
中银国际	２	６，４０５，０４７．００	１．１９％	５，６６７．８７	１．２２％	－
海通证券	１	５，３４３，２６９．０８	０．９９％	４，８６４．５１	１．０５％	新增
国金证券	１	５，１６０，９１８．３８	０．９６％	４，５６６．８８	０．９９％	新增
国海证券	１	－	－	－	－	新增
东北证券	１	－	－	－	－	新增
国信证券	１	－	－	－	－	－
东方证券	１	－	－	－	－	新增
中信建投	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
浙商证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
东吴证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
国海证券	－	－	－	－	－	－
东北证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－