基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

２．所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

３．期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利集利债券Ａ

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泰达宏利集利债券Ｃ

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注：１、集利债券基金业绩比较基准：９０％×上证国债指数收益率＋１０％×中证红利指数收益率

本基金采用上证国债指数及中证红利指数衡量基金的投资业绩，其主要原因如下：

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加

权而成，具有良好的市场代表性。

中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市、现金股息率高、分红比较

稳定、具有一定规模及流动性的股票作为样本股，综合反映沪深证券市场高股息股票的整体

状况和走势。

２、集利债券基金合同生效日为２００８年９月２６日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金于２００８年９月２６日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第九条（三）投资范围、（四）投资策略和（八）投资限制中规定的各项比例。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为２００８年９月２６日，２００８年度净值增长率的计算期间为２００８年９月２６日至２００８年１２月３１日

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于２００２年６月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司：４９％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、泰达宏利中证５００指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金在内的十八只证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介■

注：１、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

２、我公司已于２０１２ 年９ 月２４ 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。沈毅先生自２０１２ 年９ 月２０ 日起不再担任本基金基金经理。

３、我公司已于２０１２ 年５ 月２４ 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告》。卓若伟先生自２０１２年５月２２日起担任本基金基金经理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、３日内、５日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

在本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的５％，没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年全球经济一波三折，上半年欧债危机恶化，希腊、西班牙国债收益率上行创新高，欧洲稳定机制虽然多次出手相救，但欧元仍在二季度大幅贬值。为扭转欧债危机蔓延和美国居高不下的失业率，欧洲央行进一步提升援救力度，而美联储则推出ＱＥ３和维持低利率至２０１５年中期，这些政策短期扭转了紧张的金融局势。四季度外围经济环境出现好转，美国经济先行指标释放温和复苏信号，欧债危机也出现明显缓和迹象，欧洲央行通过不设上限的直接货币操作计划（ＯＭＴ）竭力保护欧元，令市场信心明显回升。

国内经济方面呈前高后低，四季度有低位企稳迹象。上半年，由于投资逐步下滑、消费不振和物价回落，ＧＤＰ增长快速下降，随着食品和非食品价格增速降至近年来低点，使上半年ＣＰＩ连续回落，ＰＰＩ甚至降至负数区间。下半年尤其是进入四季度，主要宏观数据呈现低位企稳，经济放缓接近阶段性尾部，四季度ＧＤＰ增速在年内企稳回升至７．９％，环比上升０．５个百分点，ＣＰＩ在三季度见到年内低点后逐月上行至２．５％，ＰＰＩ也呈触底回升至－１．９％，整体通胀水平较低。

报告期内，股市方面，受欧债危机冲击、国内经济放缓等影响，上证指数持续震荡下行，在四季度创出年内新低后，受新股ＩＰＯ在四季度停止和政策面多次释放利好影响，上证指数在２０１２年最后一个月连续大涨，超越年初点位，全年上证指数上涨３．１７％。债券市场方面，在欧债危机恶化期间，全球风险偏好急剧下降，人民币兑美元由升值转贬值，外汇占款也相应下降，央行全年货币政策由稳健转向宽松，全年多次下调准备金率和调降存贷款基准利率，以公开市场大额逆回购维持市场流动性需求，市场资金面维持稳中偏紧，债券市场保持连续上涨态势，整体信用债收益率有所下降，尤其是中低等级信用债受市场追捧。

报告期内，由于预期到经济增速下降，货币政策支持债券市场向好，我们积极调整的债券投资策略，在一季度择机减持可转债，全年以信用债为主要投资方向，较好地抓住２０１２年债券市场机会，为本基金持有人获取相对稳定的投资收益。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

集利债券Ａ

截止报告期末，本基金份额净值为１．０６９５元，本报告期份额净值增长率为７．７１％，同期业绩比较基准增长率为３．８８％。

集利债券Ｃ

截止报告期末，本基金份额净值为１．０４８５元，本报告期份额净值增长率为７．２４％，同期业绩比较基准增长率为３．８８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，全球经济大环境依旧疲弱。虽然美国财政悬崖威胁暂时得到解除，从房地产角度看美国经济持续复苏有望保持，但从上市公司盈利和消费数据看，还很难说美国经济进入稳健复苏中，美国政府债务仍在飞涨，也没有见到解决居高不下的失业率的有效办法。受欧债危机产生的紧缩循环影响，欧元区内部需求微弱，投资者情绪低落，外部需求低迷，欧洲央行指出，欧洲经济的疲弱态势将会延续。

国内经济方面，基本面的一系列数据表明经济企稳回升，实体经济出现回暖迹象，由于２０１３年整体经济仍在去产能过程中，在经济增速放缓格局下，ＣＰＩ呈前低后高走势，通胀预期略有上升但仍将维持较低水平，宏观调控延续稳健货币政策和积极的财政政策，流动性环境较当前变化不大，基建等固定资产投资作为逆周期的平衡手段有望继续加强。

综上，在当前宏观经济低位企稳的背景下，２０１３年股市表现有望好于去年，同时债券市场基本面继续向好，信用债投资价值相对较高，因此我们将采取积极稳健的投资策略，以信用债为主要投资品种，并关注可转债和股票等投资机会，在攻守平衡基础上，适度提升组合弹性。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金报告期内未达到利润分配的条件，未进行利润分配。根据本基金合同的规定，拟于２０１３年４月内对本基金２０１２年收益进行分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利集利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额总额２，６０３，２８７，４７７．５８份，其中下属Ａ类基金份额１，１７１，０９１，３９０．２９份，Ｃ类基金份额１，４３２，１９６，０８７．２９份。下属Ａ类基金份额净值１．０６９５元，Ｃ类基金份额净值１．０４８５元。

７．２ 利润表

会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利集利债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿缪钧伟＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿傅国庆＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王泉＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

泰达宏利集利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，原泰达荷银集利债券型证券投资基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【２００８】第９５５号《关于核准泰达荷银集利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达荷银基金管理有限公司（于２０１０年３月９日更名为泰达宏利基金管理有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集２，２９３，７９７，８９４．３５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１４０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》于２００８年９月２６日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，２９４，１２６，３４０．９０份基金份额，其中认购资金利息折合３２８，４４６．５５份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

根据本基金的基金管理人２０１０年３月１７日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利集利债券型证券投资基金。

根据《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利集利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为Ａ类；新增不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为Ｃ类。本基金Ａ类、Ｃ类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，在基金管理人认为合适的情况下，基金管理人可以根据相关法律法规的规定，提供本基金不同基金份额类别之间的转换服务。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、资产支持证券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、债券回购等固定收益类金融工具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的８０％，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业（公司）债、金融债、可转换债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的２０％，其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：上证国债指数收益率×９０％＋中证红利指数收益率×１０％。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于２０１３年３月２９日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的股票交易（２０１１年同）。

７．４．８．１．２ 债券交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券交易（２０１１年同）。

７．４．８．１．３ 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券回购交易（２０１１年同）。

７．４．８．１．４ 权证交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的权证交易（２０１１年同）。

７．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金（２０１１年同）。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６０％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ０．２０％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按Ｃ类基金份额前一日基金资产净值０．４０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日Ｃ类基金份额销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额基金资产净值 Ｘ ０．４０％ ／ 当年天数。７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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■

注：１． 期间申购／买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回／卖出总份额含转换出份额；

２． 本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率；

３． 本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资泰达宏利集利债券基金Ｃ 类基金份额。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况（２０１１年末同）。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况（２０１１年同）。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项（２０１１年同）。

７．４．９ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．３ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．９．４ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．５ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．５．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额４０７，７９８，８６８．００元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

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７．４．９．５．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额４８０，７１４，９３８．８０元，于２０１３年２月６日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票资产。

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票资产。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．８ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．９ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．１０ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．８

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

８．９．９

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．１０ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．１１ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．１２ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票资产。

８．９．１３ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

９．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．４ 基金份额持有人大会决议

■

１１．５ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．６ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．７ 基金投资策略的改变

■

１１．８ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．９ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．１０ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．１０．８ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（一）２０１２年本基金无交易席位增减情况。

（二） 交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（１）经营规范，有较完备的内控制度；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要

（３）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

１１．１０．９ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

泰达宏利基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	泰达宏利集利债券
基金主代码	１６２２１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年９月２６日
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，６０３，２８７，４７７．５８份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ
下属分级基金的交易代码：	１６２２１０	１６２２９９
报告期末下属分级基金的份额总额	１，１７１，０９１，３９０．２９份	１，４３２，１９６，０８７．２９份

投资目标	在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资策略	（３）股票投资策略：新股申购策略根据股票市场整体估值水平，发行定价水平及一级市场资金供求及资金成本关系，制定相应的新股认购策略；二级市场股票投资策略主要关注具有持续分红能力特征的优质上市企业，在符合基金整体资产配置及本基金整体投资风格的前提下，采用“自下而上”的个股精选策略。 （４）权证投资策略：依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分析，评估权证投资价值。
业绩比较基准	９０％×上证国债指数收益率＋１０％×中证红利指数收益率。
风险收益特征	属于具有较低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ
下属分级基金的风险收益特征	属于具有较低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。	属于具有较低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	曹桢桢	唐州徽
	联系电话	０１０－６６５７７７２８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｉｒｍ＠ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－６９－８８８８８	９５５６６
传真		０１０－６６５７７６６６	０１０－６６５９４９４２

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年		２０１１年		２０１０年
	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ
本期已实现收益	３２，５８２，４７３．９２	３３，２４０，７５９．３８	－４２１，６３８．８８	－６６８，２１０．３３	１，５６６，５３５．０２	１，２６１，７８３．６３
本期利润	３５，０７１，７２４．９７	３９，３５９，７８８．３１	－９２３，８４７．０２	－２，０３７，０３１．１０	２，２５６，４１０．３６	９９９，８４２．８４
加权平均基金份额本期利润	０．０５９３	０．０５６３	－０．０３３４	－０．０５８３	０．０４３１	０．０３７０
本期基金份额净值增长率	７．７１％	７．２４％	－４．４７％	－４．９８％	３．９４％	３．４７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末		２０１１年末		２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．０５３８	０．０３３１	－０．００７１	－０．０２２３	０．０５４５	０．０４４１
期末基金资产净值	１，２５２，５３８，５０４．９６	１，５０１，６６５，８５１．６６	２４，０２３，２３４．４９	４０，３２８，９１８．７３	２４０，２１７，１５４．８３	１３４，８６７，１６２．７８
期末基金份额净值	１．０６９５	１．０４８５	０．９９２９	０．９７７７	１．０５４５	１．０４４１

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

１．４５％

０．０３％

１．９２％

０．１３％

－０．４７％

－０．１０％

过去六个月

１．４９％

０．０８％

２．０４％

０．１２％

－０．５５％

－０．０４％

过去一年

７．７１％

０．１２％

３．８８％

０．１２％

３．８３％

０．００％

过去三年

６．９５％

０．２４％

６．７６％

０．１４％

０．１９％

０．１０％

自基金合同生效起至今

１１．５２％

０．２２％

１８．５４％

０．１８％

－７．０２％

０．０４％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．３３％	０．０３％	１．９２％	０．１３％	－０．５９％	－０．１０％
过去六个月	１．２７％	０．０８％	２．０４％	０．１２％	－０．７７％	－０．０４％
过去一年	７．２４％	０．１２％	３．８８％	０．１２％	３．３６％	０．００％
过去三年	５．４３％	０．２４％	６．７６％	０．１４％	－１．３３％	０．１０％
自基金合同生效起至今	９．３６％	０．２２％	１８．５４％	０．１８％	－９．１８％	０．０４％

泰达宏利集利债券Ａ
年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	－	－	－	－
２０１１	０．１５００	２６９，４０４．８９	１１５，２９１．２６	３８４，６９６．１５
２０１０	０．１０００	５１５，４４３．３９	８０，８３５．６５	５９６，２７９．０４
合计	０．２５００	７８４，８４８．２８	１９６，１２６．９１	９８０，９７５．１９

泰达宏利集利债券Ｃ
年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	－	－	－	－
２０１１	０．１５００	２９０，４４５．３５	２７３，３０２．１１	５６３，７４７．４６
２０１０	０．１０００	２０４，６３７．５２	５５，０３１．２２	２５９，６６８．７４
合计	０．２５００	４９５，０８２．８７	３２８，３３３．３３	８２３，４１６．２０

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
沈毅	本基金基金经理，固定收益部总经理。	２００８年９月２６日	２０１２年９月２０日	１０	工商管理硕士、计量金融硕士。２００２年９月至２００４年２月任职嘉实基金投资部，担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。２００４年４月至２００７年９月任职光大保德信基金管理公司，先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。自２００６年１月至２００７年９月担任光大保德信货币市场基金基金经理。２００７年１０月至２００８年１月任职长江养老保险股份有限公司，担任投资部总经理职务。２００８年２月起任职于泰达宏利基金管理公司，担任固定收益部总经理。１０年基金投资从业经验，具有基金从业资格。
卓若伟	本基金基金经理，固定收益部副总经理	２０１２年５月２２日	－	７	经济学硕士，毕业于厦门大学计统系。２００４ 年７ 月至２００６ 年９ 月任职于厦门
市商业银行资金营运部，从事债券交易与研究工作；２００６ 年１０ 月至２００９年５ 月就职于建信基金管理有限公司专户投资部任投资经理；２００９ 年５ 月起就职于诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，２００９ 年９ 月至２０１１ 年１２月任诺安增利债券型证券投资基金基金经理；２０１１年１２ 月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任固定收益部副总经理。具有７年基金从业经验，具有基金从业资格。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	１０７，７１６，９６５．８５	６，９７５，３５９．９３
结算备付金	２５，３４３，４９３．７６	１５４，３８７．８４
存出保证金	２５０，０００．００	２５０，０００．００
交易性金融资产	３，４０６，２１８，９２６．２１	６０，３１７，３８７．８０
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	３，４０６，２１８，９２６．２１	６０，３１７，３８７．８０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	５７，９３６，４９５．４８	－
应收利息	７３，２９６，３０４．７７	４３０，７２３．８７
应收股利	－	－
应收申购款	２０５，０６８，６８２．３２	５，００５，７３８．６９
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，８７５，８３０，８６８．３９	７３，１３３，５９８．１３
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	８８８，５１３，８０６．８０	６００，０００．００
应付证券清算款	２２４，５１１，５５４．１１	５０４，６３１．３６
应付赎回款	４，９７４，４７０．７７	６，３６４，５４４．７９
应付管理人报酬	１，２９４，６２２．３１	３３，８４３．３８
应付托管费	４３１，５４０．７９	１１，２８１．１０
应付销售服务费	５２０，４４９．８６	１４，４１６．７４
应付交易费用	２４，８６１．３４	４９９．４１
应交税费	７０２，７４６．００	６８１，７０６．００
应付利息	３１５，９１７．４５	３８８．５０
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３３６，５４２．３４	５７０，１３３．６３
负债合计	１，１２１，６２６，５１１．７７	８，７８１，４４４．９１
所有者权益：
实收基金	２，６０３，２８７，４７７．５８	６５，４４３，９３４．７２
未分配利润	１５０，９１６，８７９．０４	－１，０９１，７８１．５０
所有者权益合计	２，７５４，２０４，３５６．６２	６４，３５２，１５３．２２
负债和所有者权益总计	３，８７５，８３０，８６８．３９	７３，１３３，５９８．１３

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	１１１，３１０，２２６．６６	－１，７４１，６６５．０８
１．利息收入	８５，３８１，６６５．８７	１，１９９，８３２．５３
其中：存款利息收入	６４８，４０１．１０	６５，１８０．６３
债券利息收入	８４，０１５，４９６．５９	１，１３４，６５１．９０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	７１７，７６８．１８	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１６，３４７，５７４．００	－１，１８５，６９０．４４
其中：股票投资收益	２９，３５８．７５	－１，０２５，００２．７５
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１６，３１８，２１５．２５	－３５３，０８２．８１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	－	１９２，３９５．１２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	８，６０８，２７９．９８	－１，８７１，０２８．９１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	９７２，７０６．８１	１１５，２２１．７４
减：二、费用	３６，８７８，７１３．３８	１，２１９，２１３．０４
１．管理人报酬	７，９６４，９６５．２８	３９２，４９２．４７
２．托管费	２，６５４，９８８．４１	１３０，８３０．８２
３．销售服务费	２，８６４，６６７．１７	１４２，３９４．４０
４．交易费用	７７，４８０．１４	１６８，０２８．６２
５．利息支出	２２，８６３，４１６．６５	３８，６８１．７９
其中：卖出回购金融资产支出	２２，８６３，４１６．６５	３８，６８１．７９
６．其他费用	４５３，１９５．７３	３４６，７８４．９４
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）	７４，４３１，５１３．２８	－２，９６０，８７８．１２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	７４，４３１，５１３．２８	－２，９６０，８７８．１２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６５，４４３，９３４．７２	－１，０９１，７８１．５０	６４，３５２，１５３．２２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７４，４３１，５１３．２８	７４，４３１，５１３．２８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	２，５３７，８４３，５４２．８６	７７，５７７，１４７．２６	２，６１５，４２０，６９０．１２
其中：１．基金申购款	６，８１４，３９３，５７２．２３	２７１，７４２，７０７．８３	７，０８６，１３６，２８０．０６
２．基金赎回款	－４，２７６，５５０，０２９．３７	－１９４，１６５，５６０．５７	－４，４７０，７１５，５８９．９４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，６０３，２８７，４７７．５８	１５０，９１６，８７９．０４	２，７５４，２０４，３５６．６２
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３５６，９７９，７５８．１３	１８，１０４，５５９．４８	３７５，０８４，３１７．６１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２，９６０，８７８．１２	－２，９６０，８７８．１２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２９１，５３５，８２３．４１	－１５，２８７，０１９．２５	－３０６，８２２，８４２．６６
其中：１．基金申购款	２１１，６８５，７２０．３６	１，２４５，５４７．５７	２１２，９３１，２６７．９３
２．基金赎回款	－５０３，２２１，５４３．７７	－１６，５３２，５６６．８２	－５１９，７５４，１１０．５９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－９４８，４４３．６１	－９４８，４４３．６１
五、期末所有者权益（基金净值）	６５，４４３，９３４．７２	－１，０９１，７８１．５０	６４，３５２，１５３．２２

关联方名称	与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司	基金管理人的股东
宏利资产管理（香港）有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	７，９６４，９６５．２８	３９２，４９２．４７
其中：支付销售机构的客户维护费	５７７，１３４．３２	５２，５６３．８８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２，６５４，９８８．４１	１３０，８３０．８２

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ	合计
泰达宏利基金管理有限公司	－	１，８１７，４４１．４６	１，８１７，４４１．４６
中国银行	－	３１３，３２２．２２	３１３，３２２．２２
合计	－	２，１３０，７６３．６８	２，１３０，７６３．６８
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ	合计
泰达宏利基金管理有限公司	－	５２，７３２．３４	５２，７３２．３４
中国银行	－	４９，１７５．７７	４９，１７５．７７
合计	－	１０１，９０８．１１	１０１，９０８．１１

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	１０，０２６，８６１．５１	－	－	－	１，５９７，４２０，０００．００	７６７，７１９．８１
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	－	２０，０２２，４００．２７	－	－	９，８００，０００．００	１２，１４４．４０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ
基金合同生效日（ ２００８年９月２６日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	９，９８７，０１５．５８	－
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	９，９８７，０１５．５８	－
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．８５％	－

项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ
基金合同生效日（ ２００８年９月２６日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	－	－
期间申购／买入总份额	９，９８７，０１５．５８	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	９，９８７，０１５．５８	－
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	４１．２８％	－

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	１０７，７１６，９６５．８５	２９３，５１７．８０	６，９７５，３５９．９３	５１，９５６．３９

７．４．９．１．１ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
１２８０４８９	１２德阳建投债	２０１２年１２月２７日	２０１３年１月７日	新债未上市	１００．００	１００．００	３００，０００	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	－

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
０４１２５２０４７	１２中铝ＣＰ００２	２０１３年１月４日	１００．０３	３００，０００	３０，００９，０００．００
０４１２６３００９	１２深燃气ＣＰ００２	２０１３年１月４日	１００．２２	５００，０００	５０，１１０，０００．００
１２０２３８	１２国开３８	２０１３年１月４日	９９．８６	１，９００，０００	１８９，７３４，０００．００
０４１２５４０５３	１２华能ＣＰ００２	２０１３年１月７日	１００．０８	１，０００，０００	１００，０８０，０００．００
１２８０１７７	１２锦城投债	２０１３年１月８日	１０２．１０	４００，０００	４０，８４０，０００．００
合计				４，１００，０００	４１０，７７３，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	３，４０６，２１８，９２６．２１	８７．８８
	其中：债券	３，４０６，２１８，９２６．２１	８７．８８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１３３，０６０，４５９．６１	３．４３
６	其他各项资产	３３６，５５１，４８２．５７	８．６８
７	合计	３，８７５，８３０，８６８．３９	１００．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３００２９１	华录百纳	４５，０００．００	０．０７
２	６０１９２９	吉视传媒	２８，０００．００	０．０４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３００２９１	华录百纳	５５，０３８．７５	０．０９
２	６０１９２９	吉视传媒	４７，３２０．００	０．０７

买入股票成本（成交）总额	７３，０００．００
卖出股票收入（成交）总额	１０２，３５８．７５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	３４９，５１０，０００．００	１２．６９
	其中：政策性金融债	３４９，５１０，０００．００	１２．６９
４	企业债券	２，１４４，９５５，９２６．２１	７７．８８
５	企业短期融资券	７４０，５８８，０００．００	２６．８９
６	中期票据	１７１，１６５，０００．００	６．２１
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	３，４０６，２１８，９２６．２１	１２３．６７

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	１２０２３８		１２国开３８		３，５００，０００		３４９，５１０，０００．００		１２．６９
２	１２８０４００		１２国网债０４		１，３００，０００		１２９，２２０，０００．００		４．６９
３	０４１２５３０５６		１２电网ＣＰ００４		１，１００，０００		１１０，０９９，０００．００		４．００
４	０４１２５８０６１		１２浙小商ＣＰ００１		１，０００，０００		１００，１６０，０００．００		３．６４
５	０４１２５４０５３		１２华能ＣＰ００２		１，０００，０００		１００，０８０，０００．００		３．６３

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	５７，９３６，４９５．４８
３	应收股利	－
４	应收利息	７３，２９６，３０４．７７
５	应收申购款	２０５，０６８，６８２．３２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３３６，５５１，４８２．５７

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
泰达宏利集利债券Ａ	３，１４５	３７２，３６６．１０	８１０，３４０，８１０．３１	６９．２０％	３６０，７５０，５７９．９８	３０．８０％
泰达宏利集利债券Ｃ	２，０７７	６８９，５５０．３５	１，３２８，１５４，４８９．７４	９２．７４％	１０４，０４１，５９７．５５	７．２６％
合计	５，２２２	４９８，５２３．０７	２，１３８，４９５，３００．０５	８２．１５％	４６４，７９２，１７７．５３	１７．８５％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	泰达宏利集利债券Ａ	０．００	０．００００％
	泰达宏利集利债券Ｃ	３０，１５２．０４	０．００２１％
	合计	３０，１５２．０４	０．００１２％

项目	泰达宏利集利债券Ａ	泰达宏利集利债券Ｃ
基金合同生效日（２００８年９月２６日）基金份额总额	１，６２０，０６７，５２８．７０	６７４，０５８，８１２．２０
本报告期期初基金份额总额	２４，１９５，３１２．１６	４１，２４８，６２２．５６
本报告期基金总申购份额	３，４９４，８８４，１９０．９１	３，３１９，５０９，３８１．３２
减：本报告期基金总赎回份额	２，３４７，９８８，１１２．７８	１，９２８，５６１，９１６．５９
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	１，１７１，０９１，３９０．２９	１，４３２，１９６，０８７．２９

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

１．报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。于２０１３年３月２０日，本基金管理人发布公告，聘任刘青山先生担任公司总经理，原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项，由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，已经中国证券监督管理委员会许可［２０１３］２５８号文核准批复。 ２．２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

本年度本基金无投资策略的变化。

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为８．３０万元，该审计机构对本基金已提供审计服务的年限为５年。

报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
齐鲁证券	１	５５，０３８．７５	５３．７７％	４４．７２	５２．６４％	－
广发华福	１	４７，３２０．００	４６．２３％	４０．２３	４７．３６％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
齐鲁证券	１，１６９，３９２，６２５．７０	３２．８２％	１６，９５６，９２９，０００．００	４５．３０％	－	－
广发华福	２，３９３，８４８，８７７．６４	６７．１８％	２０，４７８，８００，０００．００	５４．７０％	－	－