基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

２．所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

３．期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准：５％×新华巴克莱资本中国国债指数＋１５％×新华巴克莱资本中国政府机构债指数＋１０％×新华巴克莱资本中国企业债指数＋２０％×富时中国Ａ２００指数＋５０％×税后一年期银行定期存款利率。

富时中国Ａ２００指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的２００只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。

新华巴克莱指数由巴克莱资本编制，覆盖了交易所以及银行间市场上市的国债、政策性机构债和企业债，为中国第一个全面的债券指数系列，具有良好的市场代表性。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于２００２年６月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司：４９％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金、泰达宏利中证５００指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金在内的十八只证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１． 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

２． 我公司已于２０１２年９月２４日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。沈毅先生自２０１２年９月２０日起不再担任本基金基金经理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、３日内、５日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

在本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的５％，没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年宏观经济继续表现疲弱，增速的最低点出现在三季度，随后四季度出现环比改善。Ａ股指数的表现也与之对应，先跌后涨，涨幅主要出现在四季度，由金融地产等权重板块带动。但从个股的表现来看，优质成长股的全年回报要远远高于金融地产和传统周期股，因此精选个股的策略在２０１２年依然是主流。

本基金在一季度配置相对均衡，二季度开始大幅增持了医药、电子和食品饮料等成长性行业，减持了金融和周期类股票。四季度随着ＧＤＰ触底回升，加之政治上的不确定性消除，市场的风险偏好有所回升，本基金增持了金融和一些周期类行业，因此从全年来看本基金的净值表现较为平稳，总体上波动不大。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为１．１０３０元，本报告期份额净值增长率为９．７４％，同期业绩比较基准增长率为５．２０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年的Ａ股市场表现预计将好于２０１２年，一是ＧＤＰ环比回升势头将延续一段时间，二是市场利率有所下降，有利于股票估值的抬升。按照目前的经济回升力度，我们预计周期性行业的盈利会有所回升，但总体上仍然处于微利的边缘，因此主要的投资机会还是会存在于优质成长股中，良好的行业竞争结构和经营效率的提升将使这些成长股充分受益于经济的温和回升，盈利预计会有超预期表现，因此本基金在２０１３年仍将坚持对优质成长股的深入挖掘，努力为投资者带来超额回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，２０１２年度应分配 ６，４６３，７１２．７５ 元。 本基金于２０１２年４月２４日发布公告对２０１１年收益进行分配，按每１０份基金份额派发０．１０００元，权益登记日、除息日为２０１２年４月２６日，红利发放日为２０１２年４月２７日，共分配２，３５８，７５６．１６元。根据本基金合同的规定，拟于２０１３年４月内对本基金２０１２年收益进行分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年度，基金托管人在泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年度，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利风险预算混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了１次收益分配，分配金额为２，３５８，７５６．１６元，符合基金合同的规定。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１２年度，由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：泰达宏利风险预算混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．１０３０元，基金份额总额１９２，５４１，３５７．６７份。

７．２ 利润表

会计主体：泰达宏利风险预算混合型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利风险预算混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿缪钧伟＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿傅国庆＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王泉＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

泰达宏利风险预算混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，原湘财荷银风险预算混合型证券投资基金，后更名为泰达荷银风险预算混合型证券投资基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字【２００４】第２１６号《关于同意湘财荷银风险预算混合型证券投资基金设立的批复》核准，由湘财荷银基金管理有限公司（于２００６年４月２７日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于２０１０年３月９日更名为泰达宏利基金管理有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集５４５，６７６，４５８．７７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第４５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》于２００５年４月５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５４５，８６３，９９１．５１份基金份额，其中认购资金利息折合１８７，５３２．７４份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。

经中国证监会同意，本基金于２００６年６月６日更名为泰达荷银风险预算混合型证券投资基金。根据本基金的基金管理人２０１０年３月１７日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利风险预算混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资比例范围为基金资产净值的０％－５０％，债券投资比例范围为基金资产净值的２０％－７０％，货币市场工具投资比例范围为基金资产净值的５％－８０％。本基金的业绩比较基准为：新华巴克莱资本中国国债指数×５％＋新华巴克莱资本中国政府机构债指数×１５％＋新华巴克莱资本中国企业债指数×１０％＋富时中国Ａ２００指数×２０％＋１年期银行定期存款利率（税后）×５０％。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于２０１３年３月２９日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的股票交易（２０１１年同）。

债券交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券交易（２０１１年同）。

债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券回购交易（２０１１年同）。

７．４．８．１．２ 权证交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的权证交易（２０１１年同）。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金（２０１１年同）。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．４％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．４％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易（２０１１年同）。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况（２０１１年同）。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况（２０１１年末同）。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于２０１２年４月５日之前，相关余额在“结算备付金”科目中列示，２０１２年４月５日后，该账户余额每日结转，于２０１２年１２月３１日的余额为零元（２０１１年１２月３１日：２８，７４５，６８６．２５元）。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况（２０１１年同）。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项（２０１１年同）。

７．４．９ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发流通受限的证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

８．９．２

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．1 基金份额持有人大会决议

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１１．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。于２０１３年３月２０日，本基金管理人发布公告，聘任刘青山先生担任公司总经理，原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项，由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，已经中国证券监督管理委员会许可［２０１３］２５８号文核准批复。

２、基金托管人交通银行于２０１２年５月２８日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在２０１２年５月３０日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。

１１．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１１．4 基金投资策略的改变

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１１．5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１１．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１１．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．7．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：（一）２０１２年本基金撤销东北证券交易席位。

（二）交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（１）经营规范，有较完备的内控制度；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要

（３）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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11．8 其他重大事件

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泰达宏利基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	泰达宏利风险预算混合
基金主代码	１６２２０５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年４月５日
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１９２，５４１，３５７．６７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过风险预算的投资策略，力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报，分享市场向上带来的收益，控制市场向下的风险。
投资策略	本基金的投资管理全面引进一种全新的投资策略――风险预算。风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险，然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略，使未来的投资组合满足风险预算的要求，也就是说投资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。大量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。投资组合资产配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。
业绩比较基准	５％×新华巴克莱资本中国国债指数＋１５％×新华巴克莱资本中国政府机构债指数＋１０％×新华巴克莱资本中国企业债指数＋２０％×富时中国Ａ２００指数＋５０％×１年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金属于风险较低的证券投资基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰达宏利基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	曹桢桢	裴学敏
	联系电话	０１０－６６５７７７２８	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｉｒｍ＠ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ	ｚｈ＿ｊｊｂ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－６９－８８８８８	９５５５９
传真		０１０－６６５７７６６６	０２１－６２７０１２６２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	１２，９２７，４２５．５０	－７，８０１，１３６．１８	－４，２９５，８３９．５３
本期利润	２０，７４８，３１４．８７	－７，５７４，７４４．５６	－１０，５６０，７３７．６９
加权平均基金份额本期利润	０．０９４９	－０．０３４４	－０．０５９０
本期基金份额净值增长率	９．７４％	－３．４７％	－４．７３％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．１０３０	０．０１５０	０．２７３０
期末基金资产净值	２１２，３７９，３１９．９７	２６２，１７１，６１２．８４	２１９，４３４，０３８．７３
期末基金份额净值	１．１０３０	１．０１５０	１．２７３０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．２８％	０．４３％	２．８９％	０．２６％	－０．６１％	０．１７％
过去六个月	４．８７％	０．６０％	２．０５％	０．２４％	２．８２％	０．３６％
过去一年	９．７４％	０．５３％	５．２０％	０．２５％	４．５４％	０．２８％
过去三年	０．９２％	０．５２％	２．５２％	０．２７％	－１．６０％	０．２５％
过去五年	１７．２４％	０．６９％	３．５０％	０．３８％	１３．７４％	０．３１％
自基金合同生效起至今	２０７．５１％	０．７５％	５６．５１％	０．３９％	１５１．００％	０．３６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	０．１０００	１，００６，２９７．２５	１，３５２，４５８．９１	２，３５８，７５６．１６
２０１１	２．２０００	２８３，４９８，８５２．５６	１８，４９７，４８２．９８	３０１，９９６，３３５．５４
２０１０	２．００００	１８，１４４，７５４．３３	１７，６１６，３８２．１７	３５，７６１，１３６．５０
合计	４．３０００	３０２，６４９，９０４．１４	３７，４６６，３２４．０６	３４０，１１６，２２８．２０

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
沈毅	本基金基金经理，固定收益部总经理。	２００８年３月６日	２０１２年９月２０日	１０	工商管理硕士、计量金融硕士。２００２年９月至２００４年２月任职嘉实基金投资部，担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。２００４年４月至２００７年９月任职光大保德信基金管理公司，先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。自２００６年１月至２００７年９月担任光大保德信货币市场基金基金经理。２００７年１０月至２００８年１月任职长江养老保险股份有限公司，担任投资部总经理职务。２００８年２月起任职于泰达宏利基金管理公司，担任固定收益部总经理。１０年基金投资从业经验，具有基金从业资格。
吴俊峰	本基金基金经理	２０１１年９月３０日	－	８	硕士。２００５年５月至２００５年８月期间就职于国信证券经济研究所，任研究员。２００５年８月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管等职务。８年基金从业经验，具有基金从业资格。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	４３，７２１，０７８．４７	５５，８０４，０４４．１９
结算备付金	５８２，２０１．１８	２９，３９４，１３５．５９
存出保证金	５００，０００．００	６０３，９１３．６３
交易性金融资产	１６７，７９７，５９５．４３	１７６，２７８，３４３．２６
其中：股票投资	９１，６１８，６１５．４３	６４，１５４，５００．５６
基金投资	－	－
债券投资	７６，１７８，９８０．００	１１２，１２３，８４２．７０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	１０，０００，０００．００	－
应收证券清算款	－	２４６，１００．１５
应收利息	１，２７９，７９７．２２	１，５８５，７１２．１０
应收股利	－	－
应收申购款	１０４，３３８．４７	１０７，８０１．１９
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２２３，９８５，０１０．７７	２６４，０２０，０５０．１１
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１０，０００，０００．００	－
应付赎回款	２６０，１０１．５４	９６，３１４．３９
应付管理人报酬	２４７，６９５．７３	２９７，２３９．９４
应付托管费	４４，２３１．３７	５３，０７８．５７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２４６，３７６．１５	３０４，６８９．３４
应交税费	２４６，４６１．６８	２４６，４６１．６８
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	５６０，８２４．３３	８５０，６５３．３５
负债合计	１１，６０５，６９０．８０	１，８４８，４３７．２７
所有者权益：
实收基金	１９２，５４１，３５７．６７	２５８，２９６，７４６．９４
未分配利润	１９，８３７，９６２．３０	３，８７４，８６５．９０
所有者权益合计	２１２，３７９，３１９．９７	２６２，１７１，６１２．８４
负债和所有者权益总计	２２３，９８５，０１０．７７	２６４，０２０，０５０．１１

资 产	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		２６，６８５，９９６．７６		－１，５４０，７５３．８２
１．利息收入		３，９２０，５２９．１８		５，１８７，４３２．２４
其中：存款利息收入		３４８，４０４．０６		７３１，７３１．０１
债券利息收入		３，５０３，３１８．４３		２，００８，９９６．５１
资产支持证券利息收入		－		－
买入返售金融资产收入		６８，８０６．６９		２，４４６，７０４．７２
其他利息收入		－		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１４，８０１，７２７．１７		－８，５８６，４４７．２２
其中：股票投资收益		１３，８２１，６３１．３９		－７，７１３，５８８．３４
基金投资收益		－		－
债券投资收益		３５０，６２９．１７		－１，１５１，４７３．９５
资产支持证券投资收益		－		－
衍生工具收益		－		－
股利收益		６２９，４６６．６１		２７８，６１５．０７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		７，８２０，８８９．３７		２２６，３９１．６２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		１４２，８５１．０４		１，６３１，８６９．５４
减：二、费用		５，９３７，６８１．８９		６，０３３，９９０．７４
１．管理人报酬		３，２１９，９１２．６４		３，４２６，５２６．０４
２．托管费		５７４，９８４．３９		６１１，８７９．５８
３．销售服务费		－		－
４．交易费用		１，７５７，１２７．２８		１，６２３，６７３．１２
５．利息支出		－		－
其中：卖出回购金融资产支出		－		－
６．其他费用		３８５，６５７．５８		３７１，９１２．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２０，７４８，３１４．８７		－７，５７４，７４４．５６
减：所得税费用		－		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２０，７４８，３１４．８７		－７，５７４，７４４．５６

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２５８，２９６，７４６．９４	３，８７４，８６５．９０	２６２，１７１，６１２．８４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２０，７４８，３１４．８７	２０，７４８，３１４．８７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－６５，７５５，３８９．２７	－２，４２６，４６２．３１	－６８，１８１，８５１．５８
其中：１．基金申购款	６５，８４７，８４８．２６	３，８５８，１２１．２９	６９，７０５，９６９．５５
２．基金赎回款	－１３１，６０３，２３７．５３	－６，２８４，５８３．６０	－１３７，８８７，８２１．１３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２，３５８，７５６．１６	－２，３５８，７５６．１６
五、期末所有者权益（基金净值）	１９２，５４１，３５７．６７	１９，８３７，９６２．３０	２１２，３７９，３１９．９７
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１７２，３７９，２６８．０３	４７，０５４，７７０．７０	２１９，４３４，０３８．７３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７，５７４，７４４．５６	－７，５７４，７４４．５６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	８５，９１７，４７８．９１	２６６，３９１，１７５．３０	３５２，３０８，６５４．２１
其中：１．基金申购款	１，３５５，４１９，９９８．５８	３３０，１６４，６６５．４１	１，６８５，５８４，６６３．９９
２．基金赎回款	－１，２６９，５０２，５１９．６７	－６３，７７３，４９０．１１	－１，３３３，２７６，００９．７８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３０１，９９６，３３５．５４	－３０１，９９６，３３５．５４
五、期末所有者权益（基金净值）	２５８，２９６，７４６．９４	３，８７４，８６５．９０	２６２，１７１，６１２．８４

项目	与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司		基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）		基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司		基金管理人的股东
宏利资产管理（香港）有限公司		基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３，２１９，９１２．６４	３，４２６，５２６．０４
其中：支付销售机构的客户维护费	６０９，７０３．２２	６２９，０７５．７３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	５７４，９８４．３９	６１１，８７９．５８

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	４３，７２１，０７８．４７	２４１，６７９．７１	５５，８０４，０４４．１９	３９１，５６３．７７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９１，６１８，６１５．４３	４０．９０
	其中：股票	９１，６１８，６１５．４３	４０．９０
２	固定收益投资	７６，１７８，９８０．００	３４．０１
	其中：债券	７６，１７８，９８０．００	３４．０１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１０，０００，０００．００	４．４６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４４，３０３，２７９．６５	１９．７８
６	其他各项资产	１，８８４，１３５．６９	０．８４
７	合计	２２３，９８５，０１０．７７	１００．００

序号		行业类别		公允价值		占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业		－		－
Ｂ	采掘业		５，１４７，５００．００		２．４２
Ｃ	制造业		５６，４３４，８２０．６８		２６．５７
Ｃ０	食品、饮料		－		－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛		－		－
Ｃ２	木材、家具		－		－
Ｃ３	造纸、印刷		－		－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料		４，８６０，０００．００		２．２９
Ｃ５	电子		９，７３５，１６９．８２		４．５８
Ｃ６	金属、非金属		－		－
Ｃ７	机械、设备、仪表		４１，８３９，６５０．８６		１９．７０
Ｃ８	医药、生物制品		－		－
Ｃ９９	其他制造业		－		－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业		－		－
Ｅ	建筑业		－		－
Ｆ	交通运输、仓储业		－		－
Ｇ	信息技术业		５，０５１，３２６．４０		２．３８
Ｈ	批发和零售贸易		－		－
Ｉ	金融、保险业		２４，９８４，９６８．３５		１１．７６
Ｊ	房地产业		－		－
Ｋ	社会服务业		－		－
Ｌ	传播与文化产业		－		－
Ｍ	综合类		－		－
	合计		９１，６１８，６１５．４３		４３．１４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００１５７	中联重科	２１，７６１，４３７．６１	８．３０
２	６００８８７	伊利股份	２０，６９８，７２１．８４	７．９０
３	６００５１９	贵州茅台	１８，９１６，４６８．７９	７．２２
４	６０００６６	宇通客车	１８，２８６，８５０．３４	６．９８
５	６０１６０１	中国太保	１７，５４３，３７６．８０	６．６９
６	００２４５６	欧菲光	１４，９４５，１３３．７９	５．７０
７	００２２４１	歌尔声学	１４，６９３，４２３．６６	５．６０
８	６００３１５	上海家化	１３，７１５，００４．１７	５．２３
９	０００３３８	潍柴动力	１２，３７７，７４０．２２	４．７２
１０	０００８５８	五 粮 液	１２，３２８，５４６．０２	４．７０
１１	０００６５１	格力电器	１１，２６９，０１２．８１	４．３０
１２	３０００８８	长信科技	１１，０９７，５１２．２９	４．２３
１３	０００４０１	冀东水泥	１１，０５０，９５７．３２	４．２２
１４	６０１７８８	光大证券	１０，８７８，８５２．８９	４．１５
１５	０００５６２	宏源证券	１０，６７３，８３７．０５	４．０７
１６	００２４３０	杭氧股份	１０，０６２，９１２．７２	３．８４
１７	６００５３５	天士力	９，７１８，２５８．１３	３．７１
１８	６００５５７	康缘药业	９，６６１，３４１．７８	３．６９
１９	００００４９	德赛电池	９，５１９，３２３．４３	３．６３
２０	００２６３５	安洁科技	９，４５５，５６１．９１	３．６１
２１	００２１０６	莱宝高科	９，４５３，４１９．６６	３．６１
２２	６０００６０	海信电器	９，４３１，５９２．９８	３．６０
２３	３００２１２	易华录	９，３６０，５６３．２１	３．５７
２４	０００１００	ＴＣＬ 集团	９，３１４，５８７．００	３．５５
２５	０００７９９	酒 鬼 酒	８，６４６，８０３．８２	３．３０
２６	６０１３１８	中国平安	８，３０３，４３７．８３	３．１７
２７	６０１１２６	四方股份	８，０７６，７７４．３５	３．０８
２８	０００９９８	隆平高科	８，０５４，００４．８０	３．０７
２９	０００５３８	云南白药	７，９５０，７７４．３９	３．０３
３０	６０００６２	华润双鹤	７，９１１，１２０．５９	３．０２
３１	００２２７３	水晶光电	７，８５９，９３５．１０	３．００
３２	００２４７５	立讯精密	７，７４２，８１８．０６	２．９５
３３	００２４５０	康得新	６，９２６，０４６．３３	２．６４
３４	００２２９３	罗莱家纺	６，９１６，９５６．４５	２．６４
３５	６００５８５	海螺水泥	６，８９５，３４８．５０	２．６３
３６	００２４３１	棕榈园林	６，６６４，７７２．５１	２．５４
３７	６０００３１	三一重工	６，６１９，１８０．７４	２．５２
３８	００２０６５	东华软件	６，５５１，１４３．１９	２．５０
３９	００２３７５	亚厦股份	６，５０４，７８４．４３	２．４８
４０	００２０６０	粤 水 电	６，３７０，７０８．２４	２．４３
４１	００２４１２	汉森制药	６，２０４，８５５．１６	２．３７
４２	０００７８９	江西水泥	６，０４５，５４６．９６	２．３１
４３	００２０２４	苏宁电器	６，０４２，４７４．０４	２．３０
４４	６０００３６	招商银行	６，０１３，２９８．００	２．２９
４５	６０１６６８	中国建筑	５，９８９，５６９．８５	２．２８
４６	０００９６１	中南建设	５，９４２，４９５．１０	２．２７
４７	６０１６２８	中国人寿	５，９３４，４２２．３５	２．２６
４８	００２０８１	金 螳 螂	５，９１５，４６４．４７	２．２６
４９	０００５８１	威孚高科	５，８５９，９９０．１４	２．２４
５０	６００４３８	通威股份	５，５５５，６２８．４５	２．１２
５１	６００１６６	福田汽车	５，３１８，７４９．００	２．０３
５２	６０００４８	保利地产	５，３１６，１９５．７７	２．０３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３１	三一重工	７００，０００	７，４１３，０００．００	３．４９
２	０００５６２	宏源证券	３４９，９９５	６，５９７，４０５．７５	３．１１
３	０００１５７	中联重科	６９９，９４９	６，４４６，５３０．２９	３．０４
４	６０１６２８	中国人寿	２９９，９４４	６，４１８，８０１．６０	３．０２
５	０００５８１	威孚高科	２００，０００	６，３８０，０００．００	３．００
６	６０１７８８	光大证券	４４９，９６０	６，３４４，４３６．００	２．９９
７	０００３３８	潍柴动力	２４９，９６４	６，３２６，５８８．８４	２．９８
８	６００１６６	福田汽车	９００，０００	６，０５７，０００．００	２．８５
９	６０１６０１	中国太保	２４９，９７０	５，６２４，３２５．００	２．６５
１０	３００１１５	长盈精密	１９９，９６９	５，３５５，１６９．８２	２．５２

序号	股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值比例（％）
１		６００８８７		伊利股份		１９，１０３，７７４．５４		７．２９
２		００２２４１		歌尔声学		１８，３２５，６２９．０３		６．９９
３		６０００６６		宇通客车		１８，２１８，７０６．１９		６．９５
４		６００５１９		贵州茅台		１８，０４７，９４３．２０		６．８８
５		００２１０６		莱宝高科		１７，５１３，５２８．４３		６．６８
６		０００８５８		五 粮 液		１７，１５４，３３７．５４		６．５４
７		０００１５７		中联重科		１４，９１３，０９９．３２		５．６９
８		６００３１５		上海家化		１４，６７９，６４６．６５		５．６０
９		００２４５６		欧菲光		１４，６４２，５２０．４９		５．５９
１０		６０１６０１		中国太保		１２，５１３，１３２．２７		４．７７
１１		６０１１６６		兴业银行		１２，３４５，４４５．０７		４．７１
１２		３０００８８		长信科技		１２，２９６，０４６．６７		４．６９
１３		６００５３５		天士力		１１，７８８，２７７．３４		４．５０
１４		０００６５１		格力电器		１１，４４３，６００．００		４．３６
１５		３００２１２		易华录		１０，６２８，６４７．５８		４．０５
１６		０００４０１		冀东水泥		１０，５２０，２００．７４		４．０１
１７		００２６３５		安洁科技		１０，４０８，９７４．７４		３．９７
１８		００２２７３		水晶光电		１０，３６３，２７４．８５		３．９５
１９		６０００３６		招商银行		１０，２５０，０６３．９９		３．９１
２０		００００４９		德赛电池		１０，１３５，６４２．３５		３．８７
２１		６００５５７		康缘药业		１０，０２３，５８６．４１		３．８２
２２		６０００６０		海信电器		９，７２３，４８２．６１		３．７１
２３		６０１８８８		中国国旅		９，５０５，７０３．５７		３．６３
２４		６００１０４		上汽集团		８，９８１，１３６．０４		３．４３
２５		０００５３８		云南白药		８，８８０，５８５．７９		３．３９
２６		６０００１５		华夏银行		８，３５１，８９１．１０		３．１９
２７		６０１１２６		四方股份		８，３４５，４４９．８６		３．１８
２８		０００７９９		酒 鬼 酒		８，２４６，００８．２２		３．１５
２９		６０１３１８		中国平安		８，１４３，８７３．５３		３．１１
３０		００２４７５		立讯精密		７，９３１，５４５．２８		３．０３
３１		６０００６２		华润双鹤		７，４６７，５７５．７０		２．８５
３２		００２２９３		罗莱家纺		７，４５４，０００．９５		２．８４
３３		０００９９８		隆平高科		７，２９５，１９６．４９		２．７８
３４		０００９６１		中南建设		７，２４０，７４７．２０		２．７６
３５		００２０６５		东华软件		７，２３０，６４１．０９		２．７６
３６		００２３７５		亚厦股份		７，１８７，６５３．５１		２．７４
３７		６００５８５		海螺水泥		６，７０３，１７５．０２		２．５６
３８		６０１６６８		中国建筑		６，５６６，０１２．２０		２．５０
３９		０００３３８		潍柴动力		６，４７６，３０６．７０		２．４７
４０		００２０２４		苏宁电器		６，４４６，４５５．６８		２．４６
４１		６００４３８		通威股份		６，４１０，１８２．５６		２．４５
４２		６０１７８８		光大证券		６，０９１，８４９．６９		２．３２
４３		６０１００６		大秦铁路		６，０１２，１００．８３		２．２９
４４		００２０６０		粤 水 电		５，９４６，９１９．６０		２．２７
４５		００２０８１		金 螳 螂		５，９２９，１７３．７８		２．２６
４６		００２４１２		汉森制药		５，８２８，７５６．８４		２．２２
４７		００２４３１		棕榈园林		５，７７６，７３８．０６		２．２０
４８		６０００４８		保利地产		５，７５７，４４９．７４		２．２０
４９		００２４３０		杭氧股份		５，５７７，００５．７５		２．１３
５０		０００１００		ＴＣＬ 集团		５，５３５，０００．００		２．１１
５１		０００５６２		宏源证券		５，３９１，３７５．５７		２．０６
５２		０００８６８		安凯客车		５，２４８，４６１．０５		２．００

买入股票成本（成交）总额	５８４，６０６，５５６．３１
卖出股票收入（成交）总额	５７８，６４９，９０７．６１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	４０，１７２，０００．００	１８．９２
３	金融债券	９，９３４，０００．００	４．６８
	其中：政策性金融债	９，９３４，０００．００	４．６８
４	企业债券	２６，０７２，９８０．００	１２．２８
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	７６，１７８，９８０．００	３５．８７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０１０３２	１１央票３２	２００，０００	２０，１８６，０００．００	９．５０
２	１００１０４２	１０央票４２	２００，０００	１９，９８６，０００．００	９．４１
３	１１８０１７７	１１国网债０１	１００，０００	１０，０７７，０００．００	４．７４
４	０８０３１１	０８进出１１	１００，０００	９，９３４，０００．００	４．６８
５	１２２１１０	１１众和债	７５，０００	７，７１０，０００．００	３．６３

序号	名称	金额
１	存出保证金	５００，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，２７９，７９７．２２
５	应收申购款	１０４，３３８．４７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，８８４，１３５．６９

序号	户均持有的基金份额		持有人结构
			机构投资者				个人投资者
			持有份额		占总份额比例		持有份额		占总份额比例
２５，４１０	７，５７７．３９		５９２，７６０．２７		０．３１％		１９１，９４８，５９７．４０		９９．６９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	６３５．０５	０．０００３％

基金合同生效日（ ２００５年４月５日 ）基金份额总额	５４５，８６３，９９１．５１
本报告期期初基金份额总额	２５８，２９６，７４６．９４
本报告期基金总申购份额	６５，８４７，８４８．２６
减：本报告期基金总赎回份额	１３１，６０３，２３７．５３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１９２，５４１，３５７．６７

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本年度本基金无投资策略的变化。

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为人民币６万元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为８年。

本年度基金管理人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券	１	６９０，２００，２８８．６８	５９．３３％	５８２，８０５．７４	５８．６５％	－
国信证券	１	３４１，３４９，３５７．３２	２９．３４％	２９８，９２９．８５	３０．０８％	－
湘财证券	２	－	－	－	－	－
东北证券	１	１３１，７０６，８１７．９２	１１．３２％	１１１，９５１．１２	１１．２７％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信证券	６６４，７６７．９６	１．６４％	５０，０００，０００．００	９．３７％	－	－
国信证券	２４，３２０，０９６．００	５９．９７％	４８３，７００，０００．００	９０．６３％	－	－
湘财证券	１５，５６７，０００．００	３８．３９％	－	－	－	－
东北证券	－	－	－	－	－	－

券商名称		公告事项		法定披露方式		法定披露日期
１	《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利风险预算混合型证券投资基金分红的公告》		中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站		２０１２年４月２４日