基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通动力先锋股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于２０１３年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

注：富时中国Ａ６００指数即原新华富时Ａ６００指数。

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：（１）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（３）期末可供分配基金份额利润＝期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字［２００１］８号文批准，于２００１年５月２２日成立，公司注册资本１２５００万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司６０％、日兴资产管理有限公司（Ｎｉｋｋｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）４０％。

截至２０１２年１２月３１日，公司管理的基金共有十六只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；十五只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证１００指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮１００指数基金（ＬＯＦ）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（ＬＯＦ）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金和融通岁岁添利定期开放债券基金。其中，融通债券基金、融通深证１００指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：任职日期指公司董事会作出决定之日；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上证指数全年上涨３．１７％，沪深３００指数全年上涨７．５５％，中证 ５００指数上涨０．２８％，中小板指数下跌１．３８％，创业板指数下跌２．１４％。上证指数年度走势表现为前１１个月震荡，１２月４日跌至１９４９．４６点见底反弹，并以阳线报收。从市场细分行业结构来看：２０１２年涨幅排名前三位的申万二级行业为：证券，房地产开发，酒店；跌幅前三位的行业为：通信运营，通信设备，电气设备。

２０１２年中国经济面临房地产调控和海外经济衰退的影响，且经济运行仍处在周期和结构的转型期，ＧＤＰ高增长期结束转入中速增长，内需结构转型在即，经济发展的长期动力尚未显现等等。股票投资面临较为复杂的经济基本面，本基金报告期内在投资策略上高度关注中国经济基本面的变化，坚持价值投资理念。基金组合配置上重点配置行业有房地产、非银行金融、医药、食品饮料等，个股主要低估值蓝筹价值股为主，同时积极挖掘受益于消费升级和产业转型的成长股。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为２．６２％，同期业绩比较基准收益率为５．９０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，我们认为中国经济基本面要好于２０１２年，并处于复苏的阶段；２０１２年下半年主要城市房地产销售数据持续回升，随之房地产开工面积回升。汽车销售数据大幅超预期，主流汽车厂商接近零库存。房地产和汽车两大行业强劲复苏给２０１２年国内经济增长乐观预期。２０１３年海外形势美国经济持续复苏和欧洲危机不会进一步升级，日本经济增长乏力并存在不确定性，外部环境相对而言也好于２０１２年。２０１３年国内经济不确定性主要来自城市住房价格大幅上涨，政府会被动加强房地产调控以降低经济增速和收紧流动性来控制房价。２０１３年值得关注的行业有生物医药、金融地产、节能环保、装饰园林、消费电子和智慧城市等行业，挖掘业绩增长确定性好的股票是工作重点。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至２０１２年１２月３１日，本基金每基金份额可供分配利润为－０．３２４３元，依据基金合同的约定，不进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对融通动力先锋股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，融通动力先锋股票型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通动力先锋股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通动力先锋股票型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通动力先锋股票型证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字（２０１３）第２０５２１号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：融通动力先锋股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．９４１元，基金份额总额１，８６１，３２２，７２２．６４份。

７．２ 利润表

会计主体：融通动力先锋股票型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通动力先锋股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

本报告７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

奚星华 颜锡廉 刘美丽

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．２ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

７．４．３ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．４．１．２ 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１．上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．４．２ 关联方报酬

７．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

７．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

１、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

２、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。

７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

７．４．５ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１２年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的年度报告正文。

8．4 报告期内股票投资组合的重大变动

8．4．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8．4．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8．4．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交数量填列，相关交易费用不考虑。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．9 投资组合报告附注

8．9．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8．9．２ 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库

8．9．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8．9．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8．9．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１．本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：１００万份以上；

２．本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：０。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（１）本报告期基金管理人无重大人事变更。

（２）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

11．４ 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期未发生改变。

11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币１００，０００．００元。

11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（１）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

２、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（１）券商服务评价；

（２）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（３）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（４）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

３、交易单元变更情况

本报告期内，新增恒泰长财证券交易单元一个、渤海证券交易单元二个、中山证券交易单元二个。

11．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

融通基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称	融通动力先锋股票
基金主代码	１６１６０９
前端交易代码	１６１６０９
后端交易代码	１６１６５９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年１１月１５日
基金管理人	融通基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，８６１，３２２，７２２．６４份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金为主动式股票型基金，主要投资于制造业和服务行业中价值暂时被市场低估的股票，分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎—“制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）”的高速成长，力争在控制风险并保持良好流动性的前提下，追求稳定的、优于业绩基准的回报，为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。
投资策略	价值低估和业绩增长是推动股价上涨的核心动力。在股价波动与上市公司基本面相关性日益密切的资本市场上，投资于推动经济增长的主要产业部门，可分享该产业部门成长性持续优于经济整体水平而获得的较为显著的超额收益。我们相信，在中国工业化深化阶段，作为经济主要推动力的制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业），将是高速发展的产业领域，其增长速度将持续高于ＧＤＰ增长速度。这两个行业中的价值成长型上市公司兼具良好的盈利性和成长性，长期成长前景良好，代表着中国经济增长的方向，是推动经济增长的中坚力量。本基金通过投资于制造业和服务业两大领域中价值暂时被市场低估的股票，分享中国经济和资本市场高速成长硕果，以获取丰厚的资产增值机会。
业绩比较基准	富时中国Ａ６００指数收益率×８０％＋新华巴克莱资本中国全债指数收益率×２０％
风险收益特征	属高风险高收益产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		融通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	涂卫东	赵会军
	联系电话	（０７５５）２６９４８６６６	（０１０）６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｍａｉｌ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８３－８０８８、（０７５５）２６９４８０８８	９５５８８
传真		（０７５５）２６９３５００５	（０１０）６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人处、基金托管人处

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－２０３，００５，６３７．７３	－４３９，００２，１７２．６８	－９５，７６５，３８２．５０
本期利润	４７，３４１，３７７．５６	－８３４，９１６，５４１．８１	－１３７，６３０，０９３．１８
加权平均基金份额本期利润	０．０２４６	－０．４０５２	－０．０５６８
本期基金份额净值增长率	２．６２％	－３０．７７％	－３．８４％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．３２４３	－０．２１８５	０．０２７５
期末基金资产净值	１，７５２，３６１，７９５．５９	１，８１９，３９５，０２０．１９	２，９３１，８９８，５２６．９７
期末基金份额净值	０．９４１	０．９１７	１．３５２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．６７％	１．０４％	６．８９％	１．０３％	－２．２２％	０．０１％
过去六个月	－１．８８％	１．０５％	０．８０％	１．００％	－２．６８％	０．０５％
过去一年	２．６２％	１．１８％	５．９０％	１．０４％	－３．２８％	０．１４％
过去三年	－３１．６９％	１．２１％	－２１．１４％	１．１２％	－１０．５５％	０．０９％
过去五年	－５５．１１％	１．６０％	－３９．０４％	１．５８％	－１６．０７％	０．０２％
自基金合同生效起至今	３３．９１％	１．７１％	６２．００％	１．６３％	－２８．０９％	０．０８％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	－	－	－	－	－
２０１１	０．２５０	１６，６６１，９９４．８５	３７，３１５，４８７．６９	５３，９７７，４８２．５４	－
２０１０	－	－	－	－	－
合计	０．２５０	１６，６６１，９９４．８５	３７，３１５，４８７．６９	５３，９７７，４８２．５４	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
郭恒	本基金的基金经理	２０１１年３月２４日	－	１６	硕士学位，具有证券从业资格。自１９９７年９月进入证券行业，先后任职南方证券投资银行高级经理、君安证券投资银行业务董事、中国服装股份有限公司常务副总经理、华睿投资公司高级研究员，２００７年６月至２０１０年７月任职华商基金管理有限公司研究部副总监，２０１０年１１月进入融通基金管理有限公司。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	１８２，６３０，８６８．９８	２６２，６０５，１５１．１０
结算备付金	３，０２９，９０７．６５	６，３１３，２８５．９３
存出保证金	１，７５０，０００．００	１，５１６，８５５．４６
交易性金融资产	１，６３４，８１１，８３９．９６	１，５４１，９２７，７７１．４６
其中：股票投资	１，５３２，５５８，４３０．３６	１，４４５，２９７，７７１．４６
基金投资	－	－
债券投资	１０２，２５３，４０９．６０	９６，６３０，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１０，９１７，４８３．８０	２１，３２６，１００．３６
应收利息	５９２，５６５．５２	４９０，３２５．０７
应收股利	－	－
应收申购款	１３４，３７５．１５	５２，７５７．０５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，８３３，８６７，０４１．０６	１，８３４，２３２，２４６．４３
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	７４，０９５，６４８．９４	７，７４３，６４６．１６
应付赎回款	１，００９，２５７．４２	２９３，２１３．５８
应付管理人报酬	２，０６８，３０５．１９	２，４０３，０５４．３２
应付托管费	３４４，７１７．５３	４００，５０９．０６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２，６３２，３５９．２２	２，６４２，０７５．０２
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，３５４，９５７．１７	１，３５４，７２８．１０
负债合计	８１，５０５，２４５．４７	１４，８３７，２２６．２４
所有者权益：
实收基金	１，８６１，３２２，７２２．６４	１，９８４，０５８，２６８．３２
未分配利润	－１０８，９６０，９２７．０５	－１６４，６６３，２４８．１３
所有者权益合计	１，７５２，３６１，７９５．５９	１，８１９，３９５，０２０．１９
负债和所有者权益总计	１，８３３，８６７，０４１．０６	１，８３４，２３２，２４６．４３

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００２２１	海南航空	２０１２－８－１３	２０１３－８－１３	非公开发行	４．０７	４．１３	７，５００，０００	３０，５２５，０００．００	３０，９７５，０００．００	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
０００００２	万 科Ａ	２０１２／１２／２６	Ｂ股转Ｈ股	１０．６２	２０１３／０１／２１	１１．１３	３，４６９，９６４	２８，５６７，８５０．９４	３６，８５１，０１７．６８	－

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	９６，１８１，７４９．６０	－７６６，３３６，８８０．５２
１．利息收入	５，０６４，３６１．５３	７，１２７，６８３．８０
其中：存款利息收入	１，６１１，０１０．０５	２，４０５，３６７．３３
债券利息收入	３，３６８，８９７．９５	３，５５６，９９１．７０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	８４，４５３．５３	１，１６５，３２４．７７
其他利息收入	－	－
２．投资收益	－１５９，３０６，１２９．９０	－３７７，５７８，７５０．８６
其中：股票投资收益	－１７７，１２４，９６５．５２	－３９１，２６８，３３０．２０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１４，５００．００	－５６７，４１２．２９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１７，８０４，３３５．６２	１４，２５６，９９１．６３
３．公允价值变动收益	２５０，３４７，０１５．２９	－３９５，９１４，３６９．１３
４．汇兑收益	－	－
５．其他收入	７６，５０２．６８	２８，５５５．６７
减：二、费用	４８，８４０，３７２．０４	６８，５７９，６６１．２９
１．管理人报酬	２６，６８３，７９１．８６	３５，６００，５２４．６２
２．托管费	４，４４７，２９８．６５	５，９３３，４２０．８３
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１７，２８８，７９９．４０	２６，６２３，２２８．２３
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４２０，４８２．１３	４２２，４８７．６１
三、利润总额	４７，３４１，３７７．５６	－８３４，９１６，５４１．８１
减：所得税费用	－	－
四、净利润	４７，３４１，３７７．５６	－８３４，９１６，５４１．８１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，９８４，０５８，２６８．３２	－１６４，６６３，２４８．１３	１，８１９，３９５，０２０．１９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４７，３４１，３７７．５６	４７，３４１，３７７．５６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	－１２２，７３５，５４５．６８	８，３６０，９４３．５２	－１１４，３７４，６０２．１６
其中：１．基金申购款	２４，５４３，７６６．９７	－１，４８３，１５１．０４	２３，０６０，６１５．９３
２．基金赎回款	－１４７，２７９，３１２．６５	９，８４４，０９４．５６	－１３７，４３５，２１８．０９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，８６１，３２２，７２２．６４	－１０８，９６０，９２７．０５	１，７５２，３６１，７９５．５９
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，１６８，８７８，８１２．３８	７６３，０１９，７１４．５９	２，９３１，８９８，５２６．９７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－８３４，９１６，５４１．８１	－８３４，９１６，５４１．８１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	－１８４，８２０，５４４．０６	－３８，７８８，９３８．３７	－２２３，６０９，４８２．４３
其中：１．基金申购款	５４，４２２，８０７．７１	１０，２４４，９００．２７	６４，６６７，７０７．９８
２．基金赎回款	－２３９，２４３，３５１．７７	－４９，０３３，８３８．６４	－２８８，２７７，１９０．４１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	－	－５３，９７７，４８２．５４	－５３，９７７，４８２．５４
五、期末所有者权益（基金净值）	１，９８４，０５８，２６８．３２	－１６４，６６３，２４８．１３	１，８１９，３９５，０２０．１９

关联方名称	与本基金的关系
融通基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（“新时代证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
新时代证券	１，５０３，６７１，２４３．０６	１３．２３％	３，０５３，７４７，７７７．２０	１７．４０％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
新时代证券	１，２９６，４７９．９６	１３．２１％	２３１，０９４．２２	８．７８％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
新时代证券	２，５９５，６７１．２６	１７．７３％	９６０，１４０．９０	３６．３５％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２６，６８３，７９１．８６	３５，６００，５２４．６２
其中：支付销售机构的客户维护费	５，０２７，１１５．７２	６，７００，２８０．２８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４，４４７，２９８．６５	５，９３３，４２０．８３

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	１８２，６３０，８６８．９８	１，５３０，５８０．９１	２６２，６０５，１５１．１０	２，２９０，９９４．５３

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，５３２，５５８，４３０．３６	８３．５７
	其中：股票	１，５３２，５５８，４３０．３６	８３．５７
２	固定收益投资	１０２，２５３，４０９．６０	５．５８
	其中：债券	１０２，２５３，４０９．６０	５．５８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１８５，６６０，７７６．６３	１０．１２
６	其他各项资产	１３，３９４，４２４．４７	０．７３
７	合计	１，８３３，８６７，０４１．０６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３５，０８９，１８４．１４	２．００
Ｂ	采掘业	４８，６８４，９５７．５３	２．７８
Ｃ	制造业	６３６，０００，８９６．３０	３６．２９
Ｃ０	食品、饮料	５４，８８９，１２４．４８	３．１３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１０３，９８０，９５２．０７	５．９３
Ｃ５	电子	８，１５１，３５０．２０	０．４７
Ｃ６	金属、非金属	８５，５５３，９０７．２８	４．８８
Ｃ７	机械、设备、仪表	２８３，８６２，７２８．９６	１６．２０
Ｃ８	医药、生物制品	９９，５６２，８３３．３１	５．６８
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	７９，６７８，２４２．４８	４．５５
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	３０，９７５，０００．００	１．７７
Ｇ	信息技术业	３１，９３０，０３２．３０	１．８２
Ｈ	批发和零售贸易	１１，９１１，１７５．６８	０．６８
Ｉ	金融、保险业	２８５，４０４，２５１．９７	１６．２９
Ｊ	房地产业	１０３，６２７，１０９．６２	５．９１
Ｋ	社会服务业	２５７，４７８，６６２．８４	１４．６９
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	１１，７７８，９１７．５０	０．６７
	合计	１，５３２，５５８，４３０．３６	８７．４６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１３２，８０９，５６３．２２	７．３０
２	６００５１９	贵州茅台	１２６，２３６，８４９．８３	６．９４
３	６００５８５	海螺水泥	１１２，７７９，０７８．８６	６．２０
４	６０００３０	中信证券	１１１，９４４，２５８．８１	６．１５
５	０００００２	万 科Ａ	１０２，８１４，４６０．４９	５．６５
６	０００９９８	隆平高科	１０２，２２４，７４２．８９	５．６２
７	６０１６０１	中国太保	９３，４４４，１８３．１４	５．１４
８	００２６０３	以岭药业	９０，４７５，８３３．８６	４．９７
９	６００５１７	置信电气	８８，４８５，６７８．３１	４．８６
１０	０００４３０	张家界	８７，００７，５４１．０５	４．７８
１１	６００５８８	用友软件	８５，６６３，３６８．９７	４．７１
１２	０００６６１	长春高新	８１，７１４，４９１．８５	４．４９
１３	６００２６７	海正药业	７６，７４５，１１８．９９	４．２２
１４	６０１６９９	潞安环能	７４，４４０，５３９．５５	４．０９
１５	６０００４８	保利地产	７４，２１２，４３５．７９	４．０８
１６	６０１３３６	新华保险	７４，１０３，４５７．４３	４．０７
１７	６００８３７	海通证券	７２，８４８，００３．６７	４．００
１８	６００７５０	江中药业	７２，６４８，０２６．９５	３．９９
１９	６００８０１	华新水泥	７１，４９２，６４５．８２	３．９３
２０	０００５６３	陕国投Ａ	７０，４８９，９６３．７２	３．８７
２１	６０１９１８	国投新集	６８，５９１，１８８．１０	３．７７
２２	６００２５６	广汇能源	６８，５０４，１０７．５４	３．７７
２３	６００１９６	复星医药	６３，７１８，６１８．０６	３．５０
２４	６００９６７	北方创业	６２，５５６，０３２．９７	３．４４
２５	０００４０１	冀东水泥	６１，４９１，４９４．７９	３．３８
２６	０００７８９	江西水泥	５７，４２２，８８７．１５	３．１６
２７	０００８５８	五 粮 液	５７，１８６，５３４．３１	３．１４
２８	６０１６３３	长城汽车	５６，０４７，０８５．７２	３．０８
２９	６００１３８	中青旅	５３，９２７，９６８．６０	２．９６
３０	６０００１１	华能国际	５３，８９７，３４４．０３	２．９６
３１	６０００８５	同仁堂	５２，６８７，７３４．０５	２．９０
３２	６００４２５	青松建化	５０，７４１，０８８．５４	２．７９
３３	６００５４７	山东黄金	５０，６４９，８６０．２１	２．７８
３４	００２２３０	科大讯飞	５０，２８３，７８３．６０	２．７６
３５	０００９３５	四川双马	４９，４９３，２００．７６	２．７２
３６	６０００２７	华电国际	４８，２４２，１３０．６３	２．６５
３７	００００１２	南 玻Ａ	４５，２８２，９８７．６５	２．４９
３８	０００７７６	广发证券	４４，７９６，５７９．４３	２．４６
３９	００２１５４	报 喜 鸟	４４，７８９，３８３．５２	２．４６
４０	６０１００６	大秦铁路	４３，８１０，７４１．５１	２．４１
４１	０００７２９	燕京啤酒	４３，８００，２１３．９３	２．４１
４２	６０１０８８	中国神华	４２，７０１，０９８．３８	２．３５
４３	６００４９６	精工钢构	４１，３４０，２２６．０１	２．２７
４４	６０１３７７	兴业证券	４１，００３，０３５．０９	２．２５
４５	０００６５１	格力电器	３９，９６６，８４５．６０	２．２０
４６	６００１９９	金种子酒	３９，６４０，６８２．９１	２．１８
４７	３０００７０	碧水源	３８，１５９，３３８．４１	２．１０
４８	６００３８３	金地集团	３７，６６４，１１６．９６	２．０７
４９	０００５８１	威孚高科	３７，１６２，３９２．８２	２．０４
５０	６００５１８	康美药业	３６，７７４，６４１．９０	２．０２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５２７	江南高纤	２２，４５８，０８９	１０３，９８０，９５２．０７	５．９３
２	６００１３８	中青旅	４，３５８，３２３	６９，３８４，５０２．１６	３．９６
３	０００４３０	张家界	７，２５９，２８０	６７，５８３，８９６．８０	３．８６
４	６００５１７	置信电气	４，７６５，７１０	６５，７６６，７９８．００	３．７５
５	００００６９	华侨城Ａ	８，２７３，０８９	６２，０４８，１６７．５０	３．５４
６	６０００３０	中信证券	４，０４７，５７３	５４，０７５，５７５．２８	３．０９
７	６０１３１８	中国平安	１，１７９，９５２	５３，４４０，０２６．０８	３．０５
８	６００８３７	海通证券	４，３５４，９３９	４４，６３８，１２４．７５	２．５５
９	６００８８７	伊利股份	１，８０７，６５６	３９，７３２，２７８．８８	２．２７
１０	６００８０１	华新水泥	２，５６４，８２９	３８，９０８，４５５．９３	２．２２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００７５０	江中药业	１３８，６７１，２４２．５２	７．６２
２	６００２６７	海正药业	１３８，３３５，０４６．１５	７．６０
３	６０１６０１	中国太保	１２３，３５２，０８０．２５	６．７８
４	０００９９８	隆平高科	１１７，５５３，９８３．８７	６．４６
５	６００５８５	海螺水泥	１１１，７７１，１０１．１９	６．１４
６	６００５１９	贵州茅台	１１０，４４８，１７３．７５	６．０７
７	６０００４８	保利地产	１０１，５９３，５８９．１３	５．５８
８	００２６０３	以岭药业	９６，６８２，２９７．８６	５．３１
９	６００８８７	伊利股份	９２，３０１，０６４．５７	５．０７
１０	６００５３５	天士力	９０，７４１，２８５．１６	４．９９
１１	６０００３０	中信证券	８８，８５８，８３１．４９	４．８８
１２	６０００３６	招商银行	８４，３２６，７１５．５８	４．６３
１３	０００００２	万 科Ａ	８４，０８０，６０３．６０	４．６２
１４	６０１３１８	中国平安	８３，９８５，０３５．９６	４．６２
１５	６０１３３６	新华保险	８２，２１２，９４２．５７	４．５２
１６	０００００９	中国宝安	７９，８４３，００８．９２	４．３９
１７	６００８０１	华新水泥	７８，４８０，４０１．１４	４．３１
１８	０００５６３	陕国投Ａ	７８，３４５，４６７．５８	４．３１
１９	６０１０９８	中南传媒	７６，３２１，０９５．９８	４．１９
２０	６００５８８	用友软件	７２，４９１，９５９．９８	３．９８
２１	６００８３７	海通证券	７１，５２９，２６８．４０	３．９３
２２	０００６６１	长春高新	６９，８０８，１１９．９８	３．８４
２３	００００２４	招商地产	６９，６１１，２１２．３２	３．８３
２４	６０１６９９	潞安环能	６８，７３３，０５６．９０	３．７８
２５	６０００８８	中视传媒	６４，８５２，３６０．２８	３．５６
２６	６００１９６	复星医药	６４，３６８，７６４．１９	３．５４
２７	６００１３８	中青旅	６２，２１２，８３９．７４	３．４２
２８	６００７２９	重庆百货	５８，５３０，０７０．１６	３．２２
２９	００００６９	华侨城Ａ	５８，５０６，２１４．３１	３．２２
３０	０００８５８	五 粮 液	５７，１０４，９５８．１６	３．１４
３１	６００９６７	北方创业	５６，９０８，７３７．８１	３．１３
３２	６００３７６	首开股份	５６，２７４，１１４．０４	３．０９
３３	０００４０１	冀东水泥	５５，４２９，０７６．７０	３．０５
３４	６０１９１８	国投新集	５３，１０３，５４１．１９	２．９２
３５	６００５４７	山东黄金	５０，１１２，８６７．８１	２．７５
３６	６００２５６	广汇能源	４９，６６０，６３５．６３	２．７３
３７	００２０１１	盾安环境	４９，４１１，８８２．６６	２．７２
３８	０００５６２	宏源证券	４８，３３９，９９０．５０	２．６６
３９	０００９３５	四川双马	４５，５８９，９９６．８６	２．５１
４０	００００６３	中兴通讯	４５，５７４，９５４．３２	２．５０
４１	０００７２９	燕京啤酒	４４，１０３，２０６．４０	２．４２
４２	０００６５１	格力电器	４３，５５２，１８０．７２	２．３９
４３	６００４２５	青松建化	４３，３７９，７８２．４７	２．３８
４４	６０００２７	华电国际	４２，８４１，５７２．０８	２．３５
４５	６０１００６	大秦铁路	４２，４００，４７２．３２	２．３３
４６	０００４２３	东阿阿胶	４０，９６１，９１１．９１	２．２５
４７	６０１０８８	中国神华	４０，９２１，７４１．５７	２．２５
４８	６０１６３３	长城汽车	４０，６３０，３７９．５４	２．２３
４９	００００１２	南 玻Ａ	４０，００９，７１９．８０	２．２０
５０	６０００１１	华能国际	３９，３０７，０８７．８６	２．１６
５１	００２２３３	塔牌集团	３９，０７１，０１９．５９	２．１５
５２	０００７７６	广发证券	３８，８９６，９６７．５８	２．１４
５３	６００１９９	金种子酒	３７，０７６，０３３．６７	２．０４

买入股票成本（成交）总额	５，７１６，６３０，４６５．１９
卖出股票收入（成交）总额	５，７０２，２０９，８４６．４６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１００，０３０，０００．００	５．７１
	其中：政策性金融债	１００，０３０，０００．００	５．７１
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	２，２２３，４０９．６０	０．１３
８	其他	－	－
９	合计	１０２，２５３，４０９．６０	５．８４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０３１８	１２进出１８	１，０００，０００	１００，０３０，０００．００	５．７１
２	１１００２２	同仁转债	１９，０１０	２，２２３，４０９．６０	０．１３

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，７５０，０００．００
２	应收证券清算款	１０，９１７，４８３．８０
３	应收股利	－
４	应收利息	５９２，５６５．５２
５	应收申购款	１３４，３７５．１５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１３，３９４，４２４．４７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１０９，９５０	１６，９２８．８１	１０，７７６，３５５．６２	０．５８％	１，８５０，５４６，３６７．０２	９９．４２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１，３３８，１６５．６１	０．０７１９％

基金合同生效日（２００６年１１月１５日）基金份额总额	３，３６４，２８０，４４８．２３
本报告期期初基金份额总额	１，９８４，０５８，２６８．３２
本报告期基金总申购份额	２４，５４３，７６６．９７
减：本报告期基金总赎回份额	１４７，２７９，３１２．６５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，８６１，３２２，７２２．６４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
恒泰长财证券	１	２，４５９，５５２，８５０．５５	２１．６４％	２，１９９，９９７．４２	２２．４２％	－
渤海证券	２	２，０４２，９３５，７０９．２３	１７．９８％	１，７７７，８４３．９２	１８．１２％	－
新时代证券	１	１，５０３，６７１，２４３．０６	１３．２３％	１，２９６，４７９．９６	１３．２１％	－
国联证券	１	１，２１５，８７６，０９１．５８	１０．７０％	１，０５２，３７４．４９	１０．７３％	－
国泰君安	１	７７１，６３２，６９７．６０	６．７９％	６３６，９６２．１７	６．４９％	－
招商证券	１	７４５，６０４，１７８．５９	６．５６％	６２５，７０８．０７	６．３８％	－
申银万国	１	６５３，３１２，４７４．５２	５．７５％	５６７，１４９．７６	５．７８％	－
中信证券	１	５６２，４６７，４９１．２３	４．９５％	４６６，９０８．０３	４．７６％	－
国开证券	１	５２５，７１７，２５４．３０	４．６３％	４３６，３３０．８０	４．４５％	－
中信建投	１	４１５，１６０，４９６．３５	３．６５％	３５２，８８６．０４	３．６０％	－
光大证券	１	３５６，８８０，８４３．２３	３．１４％	２９９，５４２．２９	３．０５％	－
安信证券	１	８０，３３２，０３９．８６	０．７１％	７３，１３３．９９	０．７５％	－
平安证券	１	３１，２２３，５６２．３５	０．２７％	２６，５４０．５１	０．２７％	－
恒泰证券	１	－	－	－	－	－
长江证券	２	－	－	－	－	－
中投证券	２	－	－	－	－	－
中山证券	２	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
恒泰长财证券	－	－	５３２，０００，０００．００	８６．９３％	－	－
渤海证券	－	－	８０，０００，０００．００	１３．０７％	－	－
新时代证券	－	－	－	－	－	－
国联证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
国开证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
恒泰证券	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
中山证券