基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本基金基金合同２０１２年９月１１日正式生效，截至报告期末未满一年；

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３．期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数）；

４．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准：每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金基金合同于２０１２年９月１１日正式生效，截至报告期末未满一年；

２、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓．

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１．本基金合同于２０１２年９月１１日正式生效， 截止报告期末未满一年．

２．２０１２年是合同生效当年， 按实际续存期计算， 不按整个自然年度进行折算．

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金基金合同于２０１２年９月１１日生效，截至报告期末未满一年； 遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

平安大华基金管理有限公司（以下简称＂平安基金＂）经中国证监会证监许可【２０１０】１９１７号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为３亿元人民币，是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权６０．７％；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权２５％；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权１４．３％。

平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至２０１２年１２月３１日，平安基金共管理五只开放式基金，资产管理总规模逾５３亿元。

１、客户服务

２０１２年３月，平安基金与浙江省新华爱心教育基金会签订了合作协议，正式启动了平安基金“珍珠计划”的系列活动。２０１２年４月，“转电子账单 捡闪耀珍珠”以宣传单页形式由１季度对账单统一寄送，公司官网同步上线该活动的专题页面。同时，通过短信、邮件、微博的方式向平安基金客户发出活动倡议。活动一推出就得到了众多客户的响应与支持，很多客户在第一时间选择了电子对账单。仅短短３个月时间，在２０１２年新学期开学之前，平安基金与客户一起共捐助了１０名“珍珠生”。

２０１２年８月，平安基金组织基金份额持有人子女和前期捐助的１０名珍珠生共同参与平安基金“首届客服节——青少年财商之旅”。目的是让这些学员了解基础金融知识、培养正确的理财观念，并通过参观了平安集团旗下的各系列子公司、平安金融学院、深圳证券交易所和财经媒体等金融机构增加对金融行业的直观认识，同时让不同背景的学员通过知识学习和互动而彼此了解、互相学习。

２０１２年第二期“平安少年希望之窗” 爱心公益支教行动在安徽省六安市顺河平安希望小学举行。该活动由平安基金发起倡议，号召基金份额持有人作为爱心志愿者，参与希望小学支教行动，该活动从招募志愿者到完成支教共历时１个月，从６００多名报名者中遴选了６位基金份额持有人作为志愿者前往希望小学进行为期一周的支教活动。在一周的时间内，志愿者们都竭尽全力的将更多的知识传递给那些山区里的孩子，为他们打开了一扇扇通往梦想的窗户，更不断的激励他们勇敢的张开翅膀去追寻自己心中的梦想。

２、公司荣誉

２０１２年１０月３０日，在由《理财周报》主办的“寻找２０１２中国最受尊敬基金公司”调查活动中，公司副总经理罗春风被评为“２０１２最佳基金市场风云人物”。

２０１２年１２月１８日，平安基金在由和讯网主办的“第十届中国财经风云榜”中荣获“２０１２年度最佳基金电子商务平台”。

３、其他大事件

平安大华策略先锋混合型证券投资基金首募顺利结束，并于２０１２年５月２９日成立。

平安大华保本混合型证券投资基金首募顺利结束，并于２０１２年９月１１日成立。

平安大华添利债券型证券投资基金首募顺利结束，并于２０１２年１１月２７日成立。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定并下发了《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》、《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、３日内、５日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年中国经济完成了从快速下滑到探底复苏的过程，始于２０１１年四季度的经济衰退持续接近１年时间，ＧＤＰ同比增速从２０１１年９．３％，下挫至３季度的７．３％，直至２０１２年４季度，在货币政策松动、基建投资的大幅拉动下，中国经济才走出谷底。

２０１２年债券市场利率和信用品种走势略有分化，利率产品收益主要集中在上半年，特别是年中央行货币政策的放松加速了收益率的快速下滑，但下半年对经济企稳回升的预期使各期限报价呈现横盘走势，以中债国债指数衡量的利率产品年回报约２．７７％。而信用债指数全年震荡上行，在２０１１年信用债调整充分的情况下，信用产品绝对收益率吸引力大增，特别是高票息企业债，利差升至历史最高值。虽然下半年流动性波动使信用产品陷入调整，但较强的交易和配置需求推动信用产品继续向好，以中债企业债指数衡量的信用产品年回报高达７．３４％。

本报告期保本基金处于建仓期，债券投资以期限匹配策略为主，权益投资以价值为核心重点投资防御进攻型品种。按照保本周期相匹配的期限进行债券投资，重点投资了３年期限企业债券和金融债券。债券投资品种以长期投资持有为目标，严格控制债券信用质量，着重投资同期限同等级有超额收益回报的债券。随着股票市场估值优势突出，可转债市场投资价值凸显，逐渐配置了价值型权益投资品种。在股市震荡筑底过程，大盘蓝筹股的估值价值日渐突出，权益投资采取了先投资可转债减缓下行风险波动，等待明确的市场见底信号确认后，才进行股票投资，优先投资盈利和资产保护性强的蓝筹股。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为１．０２２元，份额累计净值为 １．０２２元。报告期内，本基金份额净值增长率为２．２０％，同期业绩基准增长率为１．３２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济短期底部基本确立，２０１３年投资还会成为经济的增长引擎，经济改善的幅度尚属温和。２０１３年通胀低点出现在１季度，受翘尾因素影响ＣＰＩ最高月份在６～７月份，但综合考虑新涨价因素和需求复苏的叠加因素，通胀压力集中在下半年，仍需关注物价上涨可能超预期。

２０１３年债券投资组合的超额收益将来源于利率风险释放后的投资机会；信用事件爆发和供给压力带来的定价恐慌，利差绝对收益高企带来的投资机会。股票市场随着经济短期复苏，预期有估值修复行情。

４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。

报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

６．１ 审计报告基本信息

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６．２ 审计报告的基本内容

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§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：平安大华保本混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：（１）报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．０２２元，基金份额总额９６０，１９４，６４２．６５份。

（２）本基金合同于２０１２年９月１１日生效，实际报告期间为自２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日，因此无需披露比较数据。

７．２ 利润表

会计主体：平安大华保本混合型证券投资基金

本报告期： ２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本报告期的期间为２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日，因此无需披露比较数据。

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：平安大华保本混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本报告期的期间为２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日，因此无需披露比较数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿李克难＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿林婉文＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王彦＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

平安大华保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］５６６号《关于核准平安大华保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为２０１２年８月１３日至２０１２年９月７日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，０１９，０８８，３０９．５７元，业经安永华明会计师事务所有限公司（２０１２）验字第６０９３７４９７＿Ｂ０２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华保本混合型证券投资基金基金合同》于２０１２年９月１１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，０１９，２７６，２８６．７３份基金份额，其中认购资金利息折合１８７，９７７．１６份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、货币市场工具以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在保本期内投资稳健资产占基金资产的比例不低于６０％；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；投资风险资产占基金资产的比例不高于４０％；基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的３％。本基金的业绩比较基准为每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１２年１２月３１日的财务状况以及自２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错事项。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金合同于２０１２年９月１１日生效，无上年度可比期间数据。

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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债券交易

金额单位：人民币元

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债券回购交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２ 权证交易

本报告期内无通过关联方进行的权证交易。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：１）基金管理费按前一日的基金资产净值的１．２０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．２０％÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

２）本期末本基金未支付的管理费余额１，００２，９０８．３６元。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：１）基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

２）本期末本基金未支付的托管费余额１６７，１５１．４１元。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末均未投资本基金。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内无参与关联方承销证券的情况。

７．４．９ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额９９，９９９，６５０．００元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２

本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０。

２、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４ 基金投资策略的改变

■

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本报告期内本基金租用证券公司交易单元变更情况

报告期内新增２个交易单元：平安证券（上海１个）、中投证券（深圳１个）。

２、基金交易单元的选择标准如下：

（１）研究实力

（２）业务服务水平

（３）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（４）专题类服务

３、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金租用的证券公司交易单元本期无权证交易。

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012年1月16日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

2、2012年11月15日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

平安大华基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	平安大华保本混合
基金主代码	７００００４
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年９月１１日
基金管理人	平安大华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９６０，１９４，６４２．６５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	采用投资组合保险技术，以保本期到期时本金安全为目标，通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。
投资策略	采用恒定比例组合保险策略（ＣＰＰＩ，Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资比例，以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事先设定的目标，并在此基础上实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准	每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征	属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		平安大华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	肖宇鹏	田青
	联系电话	０７５５－２２６２３１７９	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｆｕｎｄｓｅｒｖｉｃｅ＠ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８００－４８００	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－２３９９７８７８	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｎｄ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年９月１１日（基金合同生效日）－２０１２年１２月３１日
本期已实现收益	１２，７７８，１２０．４３
本期利润	２１，３８３，４１３．６０
加权平均基金份额本期利润	０．０２１４
本期基金份额净值增长率	２．２０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末
期末可供分配基金份额利润	０．０１２９
期末基金资产净值	９８１，０３１，８７８．１６
期末基金份额净值	１．０２２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．２０％	０．０５％	１．０８％	０．０１％	１．１２％	０．０４％
自基金合同生效起至今	２．２０％	０．０５％	１．３２％	０．０１％	０．８８％	０．０４％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
孙健	基金经理	２０１２年９月１１日	－	１２	自２００１年起，先后在湘财证券资产管理部、中国太平人寿保险公司投资部／太平资产管理公司从事投资工作，２００６年起，分别在摩根士丹利华鑫基金公司、银华基金公司担任基金经理。２０１１年９月加入平安基金，任投资研究部固定收益研究员，现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理。

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	平安大华保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段	我们审计了后附的平安大华保本混合型证券投资基金财务报表，包括２０１２年１２月３１日的资产负债表，自２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是基金管理人平安大华基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（１）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了平安大华保本混合型证券投资基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及自２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名	吴翠蓉 周 刚
会计师事务所的名称	安永华明会计师事务所
会计师事务所的地址	中国 北京
审计报告日期	２０１３年３月２２日

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明（２０１３）审字第６０９３７４９７＿Ｂ０５号

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	８，４９８，００１．６６
结算备付金	１，０２９，３８７．４１
存出保证金	２５０，０００．００
交易性金融资产	１，００１，２５７，４５７．６０
其中：股票投资	２１，３１５，０００．００
基金投资	－
债券投资	９７９，９４２，４５７．６０
资产支持证券投资	－
衍生金融资产	－
买入返售金融资产	７０，０００，０００．００
应收证券清算款	１９，７２０．８３
应收利息	９，６２０，１６８．３５
应收股利	－
应收申购款	１５５，８６１．１４
递延所得税资产	－
其他资产	－
资产总计	１，０９０，８３０，５９６．９９
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－
交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	９９，９９９，６５０．００
应付证券清算款	６，８６４，３０９．６５
应付赎回款	１，１６５，７４６．８６
应付管理人报酬	１，００２，９０８．３６
应付托管费	１６７，１５１．４１
应付销售服务费	－
应付交易费用	１６１，３２０．５１
应交税费	－
应付利息	１０９，７８９．０４
应付利润	－
递延所得税负债	－
其他负债	３２７，８４３．００
负债合计	１０９，７９８，７１８．８３
所有者权益：
实收基金	９６０，１９４，６４２．６５
未分配利润	２０，８３７，２３５．５１
所有者权益合计	９８１，０３１，８７８．１６
负债和所有者权益总计	１，０９０，８３０，５９６．９９

项 目	本期 ２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
一、收入	２６，４１９，１８２．９０
１．利息收入	１２，２９２，１２２．４２
其中：存款利息收入	２，３２１，８６２．９９
债券利息收入	８，００７，６８２．３０
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	１，９６２，５７７．１３
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	５，１８９，７２０．０６
其中：股票投资收益	１，８９５，７９１．５９
基金投资收益	－
债券投资收益	３，２９３，９２８．４７
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	８，６０５，２９３．１７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	３３２，０４７．２５
减：二、费用	５，０３５，７６９．３０
１．管理人报酬	３，６６４，１４６．６１
２．托管费	６１０，６９１．０９
３．销售服务费	－
４．交易费用	２６０，０１１．３７
５．利息支出	３５２，４９９．８９
其中：卖出回购金融资产支出	３５２，４９９．８９
６．其他费用	１４８，４２０．３４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２１，３８３，４１３．６０
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２１，３８３，４１３．６０

项目	本期 ２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０１９，２７６，２８６．７３	－	１，０１９，２７６，２８６．７３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	２１，３８３，４１３．６０	２１，３８３，４１３．６０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－５９，０８１，６４４．０８	－５４６，１７８．０９	－５９，６２７，８２２．１７
其中：１．基金申购款	１，５５８，０５０．６９	１７，５７４．７３	１，５７５，６２５．４２
２．基金赎回款	－６０，６３９，６９４．７７	－５６３，７５２．８２	－６１，２０３，４４７．５９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９６０，１９４，６４２．６５	２０，８３７，２３５．５１	９８１，０３１，８７８．１６

关联方名称	与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司	基金管理人
中国建设银行股份有限公司	基金托管人
平安信托有限责任公司	基金管理人的股东
大华资产管理有限公司	基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司	基金管理人的股东
平安证券有限责任公司（“平安证券”）	基金管理人的股东的子公司

关联方名称	本期 ２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
平安证券	１０６，１０２，０７４．７０	６１．８５％

关联方名称	本期 ２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
平安证券	３８０，９２１，９３２．８０	８１．３８％

关联方名称	本期 ２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
平安证券	２，８０５，０００，０００．００	９４．６７％

关联方名称	本期 ２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
平安证券	９６，５９４．３４	６２．５２％	９６，５９４．３４	６２．５２％

项目	本期 ２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３，６６４，１４６．６１
其中：支付销售机构的客户维护费	１，６１９，３７１．２２

项目	本期 ２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	６１０，６９１．０９

关联方 名称	本期 ２０１２年９月１１日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	８，４９８，００１．６６	２５３，６０７．６４

７．４．９．１．１ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
１１２１３３	１２亚夏债	２０１２年１１月２１日	２０１３年１月９日	新债未上市	９９．９７	９９．９７	２００，０００	１９，９９３，９６８．２２	１９，９９３，９６８．２２	－
１２２５１３	１２伟星集	２０１２年１０月２５日	２０１３年２月１日	新债未上市	１００．００	１００．００	４００，０００	４０，０００，０００．００	４０，０００，０００．００	－
１２４０４３	１２深立业	２０１２年１２月６日	２０１３年１月４日	新债未上市	９９．９６	９９．９６	２５０，０００	２４，９８９，６４３．８３	２４，９８９，６４３．８３	－

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
１００２３６	１０国开３６	２０１３年１月７日	１００．００	５００，０００	５０，０００，０００．００
１２００１９	１２附息国债１９	２０１３年１月７日	１００．０７	５００，０００	５０，０３５，０００．００
合计				１，０００，０００	１００，０３５，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２１，３１５，０００．００	１．９５
	其中：股票	２１，３１５，０００．００	１．９５
２	固定收益投资	９７９，９４２，４５７．６０	８９．８３
	其中：债券	９７９，９４２，４５７．６０	８９．８３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	７０，０００，０００．００	６．４２
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	９，５２７，３８９．０７	０．８７
６	其他各项资产	１０，０４５，７５０．３２	０．９２
７	合计	１，０９０，８３０，５９６．９９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	１５，９８７，０００．００	１．６３
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	１５，９８７，０００．００	１．６３
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	５，３２８，０００．００	０．５４
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２１，３１５，０００．００	２．１７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	０００１００	ＴＣＬ集团	１６，２３２，０００．００	１．６５
２	６０００１９	宝钢股份	１３，１５１，２００．００	１．３４
３	６０１０００	唐山港	５，３６１，９７６．００	０．５５
４	６０１０８８	中国神华	３，７５５，１０３．４０	０．３８
５	６０１９２８	凤凰传媒	３，６４９，１６２．８８	０．３７
６	６００７９５	国电电力	３，５２８，０００．００	０．３６
７	０００７７６	广发证券	３，０５２，３８０．００	０．３１
８	６０１００６	大秦铁路	２，９３１，５００．００	０．３０
９	６００１５７	永泰能源	２，８６６，３０９．００	０．２９
１０	６００４５８	时代新材	２，４７８，８７４．２４	０．２５
１１	６０１６２８	中国人寿	２，１２９，００６．４０	０．２２
１２	６０１１２６	四方股份	２，０３４，３４４．００	０．２１
１３	３００１４５	南方泵业	２，０３３，５２４．１０	０．２１
１４	６００３０９	烟台万华	２，０１８，６８９．１３	０．２１
１５	０００８７６	新 希 望	２，００７，７８２．１６	０．２０
１６	６００３６２	江西铜业	１，５５７，３６２．００	０．１６
１７	６０１０９８	中南传媒	１，５４５，５１０．９３	０．１６
１８	０００３３８	潍柴动力	１，５１１，４７９．１８	０．１５
１９	３００２５７	开山股份	１，５１１，３４４．８９	０．１５
２０	０００６２５	长安汽车	１，５０６，００９．３５	０．１５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００１００	ＴＣＬ集团	７，３００，０００	１５，９８７，０００．００	１．６３
２	６０１０００	唐山港	１，６００，０００	５，３２８，０００．００	０．５４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６０００１９	宝钢股份	１３，１２５，０００．００	１．３４
２	６０１０８８	中国神华	３，８１８，３３２．９６	０．３９
３	６０１９２８	凤凰传媒	３，７１４，７８８．５２	０．３８
４	６００７９５	国电电力	３，５４２，０００．００	０．３６
５	６０１００６	大秦铁路	３，０６０，０００．００	０．３１
６	０００７７６	广发证券	３，０５８，７２６．６６	０．３１
７	６００１５７	永泰能源	２，９１７，４４８．６３	０．３０
８	６００４５８	时代新材	２，４８７，１２３．１４	０．２５
９	６０１６２８	中国人寿	２，１７７，２９８．３６	０．２２
１０	６０１１２６	四方股份	２，１１５，５２５．６１	０．２２
１１	３００１４５	南方泵业	２，１０６，８９５．３２	０．２１
１２	６００３０９	烟台万华	２，０９９，９９７．０４	０．２１
１３	０００８７６	新 希 望	１，９４５，６１０．００	０．２０
１４	６０００６０	海信电器	１，６２８，８００．００	０．１７
１５	０００６２５	长安汽车	１，６２５，５０９．００	０．１７
１６	６００３６２	江西铜业	１，５９１，５００．００	０．１６
１７	６０１０９８	中南传媒	１，５７９，０００．００	０．１６
１８	００２４００	省广股份	１，５７５，３５２．３５	０．１６
１９	６００１６６	福田汽车	１，５７２，２１８．９０	０．１６
２０	３００２５７	开山股份	１，５４９，９３４．８３	０．１６

买入股票成本（成交）总额	９５，６２６，６１３．５４
卖出股票收入（成交）总额	７５，９２８，４２９．１３

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	５０，０３５，０００．００	５．１０
２	央行票据	－	－
３	金融债券	８９，６００，０００．００	９．１３
	其中：政策性金融债	８９，６００，０００．００	９．１３
４	企业债券	４７１，３１６，８１２．０５	４８．０４
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	２６１，３５２，０００．００	２６．６４
７	可转债	１０７，６３８，６４５．５５	１０．９７
８	其他	－	－
９	合计	９７９，９４２，４５７．６０	９９．８９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２８２４５９	１２莞海龙ＭＴＮ１	７００，０００	７０，１４７，０００．００	７．１５
２	１２８０２８９	１２锡建发债	６００，０００	６０，７２０，０００．００	６．１９
３	１１２１２１	１２景兴债	５００，０００	５０，３００，０００．００	５．１３
４	１１２１１９	１２恒邦债	５００，０００	５０，０５５，０００．００	５．１０
５	１２００１９	１２附息国债１９	５００，０００	５０，０３５，０００．００	５．１０

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	１９，７２０．８３
３	应收股利	－
４	应收利息	９，６２０，１６８．３５
５	应收申购款	１５５，８６１．１４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１０，０４５，７５０．３２

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１３	国投转债	４８，７９６，０００．００	４．９７
２	１１００１８	国电转债	２１，４０１，６００．００	２．１８
３	１２５８８７	中鼎转债	５，４６９，７５５．２０	０．５６
４	１２５０８９	深机转债	２７４．３５	０．００

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
９，６６５	９９，３４７．６１	５，９８１，２０７．５４	０．６２％	９５４，２１３，４３５．１１	９９．３８％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	９９０．１０	０．０００１％

基金合同生效日（ ２０１２年９月１１日 ）基金份额总额	１，０１９，２７６，２８６．７３
本报告期期初基金份额总额	－
本报告期基金总申购份额	１，５５８，０５０．６９
减：本报告期基金总赎回份额	６０，６３９，６９４．７７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	９６０，１９４，６４２．６５

报告期内无基金份额持有人大会决议。

（２）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 ２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本基金基金合同于２０１２年９月１１日生效，２０１２年度系首次进行基金年度审计，安永华明会计师事务所有限公司系首次向本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所－－安永华明会计师事务所有限公司２０１２年度审计的报酬为６０，０００．００元。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
平安证券	１	１０６，１０２，０７４．７０	６１．８５％	９６，５９４．３４	６２．５２％	－
中投证券	１	６５，４５２，９６７．９７	３８．１５％	５７，９１９．２７	３７．４８％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
平安证券	３８０，９２１，９３２．８０	８１．３８％	２，８０５，０００，０００．００	９４．６７％
中投证券	８７，１５８，０３１．５７	１８．６２％	１５８，０００，０００．００	５．３３％