基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本基金基金合同于２０１２年５月２９日正式生效，截至报告期末未满一年；

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３．期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数）；

４．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准：沪深３００指数收益率×６０％＋中证全债指数收益率×４０％

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金基金合同于２０１２年５月２９日正式生效，截至报告期末未满一年；

２、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定．

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１．本基金合同于２０１２年５月２９日正式生效， 截止报告期末未满一年．

２．２０１２年是合同生效当年， 按实际续存期计算， 不按整个自然年度进行折算．

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

注：１、本基金基金合同于２０１２年５月２９日正式生效，截至报告期末未满一年；

２、遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

平安大华基金管理有限公司（以下简称＂平安基金＂）经中国证监会证监许可【２０１０】１９１７号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为３亿元人民币，是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权６０．７％；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权２５％；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权１４．３％。

平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至２０１２年１２月３１日，平安基金共管理五只开放式基金，资产管理总规模逾５３亿元。

１、客户服务

２０１２年３月，平安基金与浙江省新华爱心教育基金会签订了合作协议，正式启动了平安基金“珍珠计划”的系列活动。２０１２年４月，“转电子账单 捡闪耀珍珠”以宣传单页形式由１季度对账单统一寄送，公司官网同步上线该活动的专题页面。同时，通过短信、邮件、微博的方式向平安基金客户发出活动倡议。活动一推出就得到了众多客户的响应与支持，很多客户在第一时间选择了电子对账单。仅短短３个月时间，在２０１２年新学期开学之前，平安基金与客户一起共捐助了１０名“珍珠生”。

２０１２年８月，平安基金组织基金份额持有人子女和前期捐助的１０名珍珠生共同参与平安基金“首届客服节——青少年财商之旅”。目的是让这些学员了解基础金融知识、培养正确的理财观念，并通过参观了平安集团旗下的各系列子公司、平安金融学院、深圳证券交易所和财经媒体等金融机构增加对金融行业的直观认识，同时让不同背景的学员通过知识学习和互动而彼此了解、互相学习。

２０１２年第二期“平安少年希望之窗” 爱心公益支教行动在安徽省六安市顺河平安希望小学举行。该活动由平安基金发起倡议，号召基金份额持有人作为爱心志愿者，参与希望小学支教行动，该活动从招募志愿者到完成支教共历时１个月，从６００多名报名者中遴选了６位基金份额持有人作为志愿者前往希望小学进行为期一周的支教活动。在一周的时间内，志愿者们都竭尽全力的将更多的知识传递给那些山区里的孩子，为他们打开了一扇扇通往梦想的窗户，更不断的激励他们勇敢的张开翅膀去追寻自己心中的梦想。

２、公司荣誉

２０１２年１０月３０日，在由《理财周报》主办的“寻找２０１２中国最受尊敬基金公司”调查活动中，公司副总经理罗春风被评为“２０１２最佳基金市场风云人物”。

２０１２年１２月１８日，平安基金在由和讯网主办的“第十届中国财经风云榜”中荣获“２０１２年度最佳基金电子商务平台”。

３、其他大事件

平安大华策略先锋混合型证券投资基金首募顺利结束，并于２０１２年５月２９日成立。

平安大华保本混合型证券投资基金首募顺利结束，并于２０１２年９月１１日成立。

平安大华添利债券型证券投资基金首募顺利结束，并于２０１２年１１月２７日成立。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定并下发了《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》、《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、３日内、５日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年年是中国宏观经济底部震荡的一年。随着经济的调整，随着复苏预期的上升与下降，随着股市的涨跌，这一年的投资机会不少，当然个股地雷也很多。

年初在ＣＰＩ和ＰＰＩ持续下降的背景下，对政府出手积极的货币政策与财政政策的呼声不断，在这种背景下早周期的行业个股，如券商、地产、水泥、汽车、家电、煤炭、有色、工程机械一度均有较好的表现，而医药等防御类行业则遭到抛弃；二季度随着降息政策出台，由于经济数据被证伪，股市反而开始了持续下跌，在下跌过程中前期受到追捧的早周期个股由于业绩低于预期大幅补跌，而白酒、医药、ＴＭＴ等业绩增长较高的成长类个股则走出了精彩纷呈的个股行情；三季度到四季度，由于经济持续低迷，白酒、服装等“成长”行业业绩增速预期也开始下降，股价也开始大幅补跌；年末，在前期万亿积极财政政策刺激下，以及降息后的累计效应基建、地产、汽车、家电等行业开始有所复苏，另外在红利政策出台以及香港等外围股市银行股持续上涨的大背景下，Ａ股演绎了一波以银行、地产为龙头的价值复辟行情。

本基金自成立于本年度的二季度，在股市持续调整阶段，本基金立足于风险控制、绝对收益的原则，通过精选个股，较好的控制了下跌风险。但是在年末上涨行情中仓位较低，未能更大享受市场上涨的投资收益。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为１．０１１ 元，份额累计净值为 １．０１１元。报告期内，本基金份额净值增长率为１．１０％，同期业绩基准增长率为－１．５３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年随着政府换届，随着改革之风兴起，宏观经济可能会呈现弱复苏与结构调整并存的发展趋势，在这种趋势下，证券市场可能会呈震荡向上格局，由于结构调整难以一蹴而就所以震荡在所难免，而由于地产、基建等投资阶段呈回升态势，股市的钟摆总体来看会随着经济复苏的钟摆而向上摆动。在复苏预期较高的时候，早周期个股可以阶段关注；而长期来看结构调整是大趋势，因此本基金将会以更大比例投资于长期发展空间广阔的行业与个股，如消费、医药、新兴产业等。

为持有人谋求长期稳定的回报是我们始终追求的目标和努力的方向。本基金将珍惜持有人的信任，勤勉尽责地为实现持有人资产保值增值而不懈努力。

４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。

报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华策略先锋混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

６．１ 审计报告基本信息

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６．２ 审计报告的基本内容

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§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：平安大华策略先锋混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：（１）报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．０１１元，基金份额总额７９，０９２，０６０．８３份。

（２）本基金合同于２０１２年５月２９日生效，实际报告期间为２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日，因此无需披露比较数据。

７．２ 利润表

会计主体：平安大华策略先锋混合型证券投资基金

本报告期： ２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本报告期的期间为２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日，因此无需披露比较数据。

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：平安大华策略先锋混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本报告期的期间为２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日，因此无需披露比较数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿李克难＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿林婉文＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王彦＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

平安大华策略先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］２４８号《关于核准平安大华策略先锋混合型证券投资基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为２０１２年４月２３日至２０１２年５月２５日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集４５９，３９５，４３８．１５元，业经安永华明会计师事务所有限公司（２０１２）验字第６０９３７４９７＿Ａ０２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》于２０１２年５月２９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４５９，４５６，３９８．３３份基金份额，其中认购资金利息折合６０，９６０．１８份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为３０％－８０％，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为２０％－７０％，其中权证投资比例不高于基金资产净值的３％，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为沪深３００指数收益率×６０％ ＋ 中证全债指数收益率×４０％。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１２年１２月３１日的财务状况以及自２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金合同于２０１２年５月２９日生效，无上年度可比期间数据。

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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债券交易

本报告期内无通过关联方进行的债券交易。

债券回购交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２ 权证交易

本报告期内无通过关联方进行的权证交易。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：１）基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

２）本期末本基金未支付的管理费余额１０１，４９８．９４元。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：１）基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

２）本期末本基金未支付的托管费余额１６，９１６．４９元。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期末未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末均未投资本基金。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内无参与关联方承销证券的情况。

７．４．９ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

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７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末无持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１

基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２

本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０。

２、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４ 基金投资策略的改变

■

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、基金交易单元的选择标准如下：

（１）研究实力

（２）业务服务水平

（３）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（４）专题类服务

２、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

■

平安大华基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	平安大华策略先锋混合
基金主代码	７００００３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年５月２９日
基金管理人	平安大华基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	７９，０９２，０６０．８３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，在有效控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的持续、稳健增值。
投资策略	于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期理论，形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。股票投资方面，采用积极主动的投资管理策略，在构建股票投资组合时，灵活运用多种投资策略，积极挖掘和利用市场中可行的投资机会，以实现基金的投资目标。债券投资方面，以利率预期策略、类属资产配置和久期策略为主，以品种选择策略、收益率利差策略和债券置换策略为辅，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，构建能获取长期、稳定收益的固定收益类投资组合。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×６０％＋中证全债指数收益率×４０％
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		平安大华基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	肖宇鹏	唐州徽
	联系电话	０７５５－２２６２３１７９	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｆｕｎｄｓｅｒｖｉｃｅ＠ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８００－４８００	９５５６６
传真		０７５５－２３９９７８７８	０１０－６６５９４９４２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｎｄ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年５月２９日（基金合同生效日）－２０１２年１２月３１日
本期已实现收益	４８８，７５４．７９
本期利润	１，３７７，６０１．９６
加权平均基金份额本期利润	０．００８４
本期基金份额净值增长率	１．１０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末
期末可供分配基金份额利润	－０．００１７
期末基金资产净值	７９，９８４，５１１．５０
期末基金份额净值	１．０１１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．４０％	０．４７％	６．２７％	０．７７％	－５．８７％	－０．３０％
过去六个月	１．００％	０．４０％	１．８９％	０．７４％	－０．８９％	－０．３４％
自基金合同生效起至今	１．１０％	０．３７％	－１．５３％	０．７３％	２．６３％	－０．３６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
颜正华	基金经理	２０１２年５月２９日	－	１２	１９９８年起先后在中兴通讯、江南证券公司策略中心、国海证券公司投资部工作，在华夏基金管理公司担任策略分析师、基金经理。２００９年加入平安基金，任投资研究部总经理，现兼任平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金经理。

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	平安大华策略先锋混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段	我们审计了后附的平安大华策略先锋混合型证券投资基金财务报表，包括２０１２年１２月３１日的资产负债表和２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是基金管理人平安大华基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（１）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、实施和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了平安大华策略先锋混合型证券投资基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名	吴翠蓉 周 刚
会计师事务所的名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址	中国 北京
审计报告日期	２０１３年３月２２日

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明（２０１３）审字第６０９３７４９７＿Ｂ０４号

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１，７４０，３０４．７０
结算备付金	２，８１９，４６４．２２
存出保证金	－
交易性金融资产	５９，３７６，３３３．５０
其中：股票投资	３４，４９３，４０４．７３
基金投资	－
债券投资	２４，８８２，９２８．７７
资产支持证券投资	－
衍生金融资产	－
买入返售金融资产	－
应收证券清算款	１７，９７８，２５５．８６
应收利息	１１５，８４８．８３
应收股利	－
应收申购款	８，６０８．３７
递延所得税资产	－
其他资产	－
资产总计	８２，０３８，８１５．４８
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－
交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	－
应付证券清算款	１，１９７，５８１．８２
应付赎回款	４２５，９０７．２０
应付管理人报酬	１０１，４９８．９４
应付托管费	１６，９１６．４９
应付销售服务费	－
应付交易费用	２５０，７９４．３７
应交税费	－
应付利息	－
应付利润	－
递延所得税负债	－
其他负债	６１，６０５．１６
负债合计	２，０５４，３０３．９８
所有者权益：
实收基金	７９，０９２，０６０．８３
未分配利润	８９２，４５０．６７
所有者权益合计	７９，９８４，５１１．５０
负债和所有者权益总计	８２，０３８，８１５．４８

项 目	本期 ２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
一、收入	３，６８６，９４２．２７
１．利息收入	１，９５１，５４７．４０
其中：存款利息收入	８５２，４３５．５３
债券利息收入	５１，０２７．９６
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	１，０４８，０８３．９１
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	３５３，７７８．５８
其中：股票投资收益	２４３，４８０．３０
基金投资收益	－
债券投资收益	１０１，５８１．８７
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	８，７１６．４１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	８８８，８４７．１７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	４９２，７６９．１２
减：二、费用	２，３０９，３４０．３１
１．管理人报酬	１，４２６，４２５．９７
２．托管费	２３７，７３７．６２
３．销售服务费	－
４．交易费用	４１７，６２７．１４
５．利息支出	－
其中：卖出回购金融资产支出	－
６．其他费用	２２７，５４９．５８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１，３７７，６０１．９６
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１，３７７，６０１．９６

项目	本期 ２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４５９，４５６，３９８．３３	－	４５９，４５６，３９８．３３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	１，３７７，６０１．９６	１，３７７，６０１．９６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３８０，３６４，３３７．５０	－４８５，１５１．２９	－３８０，８４９，４８８．７９
其中：１．基金申购款	３，７２４，２２５．２９	６，５７７．８８	３，７３０，８０３．１７
２．基金赎回款	－３８４，０８８，５６２．７９	－４９１，７２９．１７	－３８４，５８０，２９１．９６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７９，０９２，０６０．８３	８９２，４５０．６７	７９，９８４，５１１．５０

关联方名称	与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司	基金管理人
中国银行股份有限公司	基金托管人
平安信托有限责任公司	基金管理人的股东
大华资产管理有限公司	基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司	基金管理人的股东
平安证券有限责任公司（“平安证券”）	基金管理人的股东的子公司

关联方名称	本期 ２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
平安证券	１５９，９２６，９６７．４２	５４．８３％	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	回购 成交总额的比例
平安证券	１，０５３，５００，０００．００	３５．１３％	－	－

关联方名称	本期 ２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
平安证券	１３９，１７８．１４	５５．５７％	１３９，１７８．１４	５５．５７％

项目	本期 ２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１，４２６，４２５．９７
其中：支付销售机构的客户维护费	５１７，９９９．５９

项目	本期 ２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２３７，７３７．６２

关联方 名称	本期 ２０１２年５月２９日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	１，７４０，３０４．７０	２０７，６６８．８３	－	－

７．４．９．１．２ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
１２４０４３	１２深立业	２０１２年１２月６日	２０１３年１月４日	新债未上市	９９．９６	９９．９６	５０，０００	４，９９７，９２８．７７	４，９９７，９２８．７７	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３４，４９３，４０４．７３	４２．０５
	其中：股票	３４，４９３，４０４．７３	４２．０５
２	固定收益投资	２４，８８２，９２８．７７	３０．３３
	其中：债券	２４，８８２，９２８．７７	３０．３３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４，５５９，７６８．９２	５．５６
６	其他各项资产	１８，１０２，７１３．０６	２２．０７
７	合计	８２，０３８，８１５．４８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	４，４４１，０８７．９２	５．５５
Ｂ	采掘业	１，０４７，６８８．００	１．３１
Ｃ	制造业	１９，３００，０２０．４１	２４．１３
Ｃ０	食品、饮料	１１，９９１，７７８．０３	１４．９９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２，６０４，６８８．０８	３．２６
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３，０８８，５４２．３０	３．８６
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	８２２，５２８．００	１．０３
Ｃ８	医药、生物制品	７９２，４８４．００	０．９９
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１，７１４，８６７．００	２．１４
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	８７７，４４８．００	１．１０
Ｇ	信息技术业	２，１６１，３４１．４０	２．７０
Ｈ	批发和零售贸易	３，１３７，２８８．００	３．９２
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	９９１，１００．００	１．２４
Ｋ	社会服务业	８２２，５６４．００	１．０３
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３４，４９３，４０４．７３	４３．１３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	２８，００２	５，８５２，９７８．０４	７．３２
２	００２０２９	七 匹 狼	１２７，４４１	２，４０６，０８６．０８	３．０１
３	００２０８６	东方海洋	２１６，４２８	２，３４３，９１５．２４	２．９３
４	６０３００１	奥康国际	１１２，０６５	２，２８８，３６７．３０	２．８６
５	０００５６８	泸州老窖	６３，１００	２，２３３，７４０．００	２．７９
６	０００８５８	五 粮 液	７８，９１３	２，２２７，７１３．９９	２．７９
７	００２１６１	远 望 谷	３５２，０１０	２，１６１，３４１．４０	２．７０
８	６００４６７	好当家	２８６，４９９	２，０９７，１７２．６８	２．６２
９	０００５０１	鄂武商Ａ	１０９，１００	１，２５４，６５０．００	１．５７
１０	６０００２８	中国石化	１５１，４００	１，０４７，６８８．００	１．３１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	１２，９６６，６４６．７８	１６．２１
２	３０００２６	红日药业	８，８８０，５７６．２９	１１．１０
３	６００５９４	益佰制药	６，６２９，６４３．３０	８．２９
４	６０１１１７	中国化学	４，９９９，９８０．００	６．２５
５	０００８７７	天山股份	４，９９９，６６８．００	６．２５
６	６００７０２	沱牌舍得	４，８９４，３７９．７７	６．１２
７	３０００２７	华谊兄弟	４，８４４，８０４．３０	６．０６
８	６００３４０	华夏幸福	４，５４９，２６７．２３	５．６９
９	３００２１０	森远股份	４，３１２，６５２．６０	５．３９
１０	３００２７０	中威电子	３，６９５，７３３．２８	４．６２
１１	６００１９９	金种子酒	３，４９１，６３９．０４	４．３７
１２	０００７９８	中水渔业	２，９９９，７１７．００	３．７５
１３	００２５０３	搜于特	２，９９６，９３２．２６	３．７５
１４	００２１５４	报 喜 鸟	２，９９１，０２２．５２	３．７４
１５	６００１７７	雅戈尔	２，７４８，９７７．２３	３．４４
１６	００２０８６	东方海洋	２，７３１，１５４．１２	３．４１
１７	６００２５２	中恒集团	２，７２９，２５５．７７	３．４１
１８	６００４６７	好当家	２，５３９，１６６．１８	３．１７
１９	００００５０	深天马Ａ	２，４９７，２７６．９０	３．１２
２０	００２０２９	七 匹 狼	２，４００，０７０．９０	３．００
２１	０００８５８	五 粮 液	２，３９１，４２０．８０	２．９９
２２	６０００００	浦发银行	２，３８３，６１０．００	２．９８
２３	６０３００１	奥康国际	２，２３１，５６２．０８	２．７９
２４	００２１６１	远 望 谷	２，１４０，１２４．８２	２．６８
２５	６０００６２	华润双鹤	２，０９９，９０３．１０	２．６３
２６	００２１３８	顺络电子	２，０６８，７０２．２５	２．５９
２７	０００５２２	白云山Ａ	２，００６，３１５．７５	２．５１
２８	６００３３２	广州药业	２，００５，６９９．５０	２．５１
２９	００２３０４	洋河股份	２，０００，６１１．３１	２．５０
３０	６０１６６８	中国建筑	１，９９９，８４４．００	２．５０
３１	０００９９９	华润三九	１，９９９，３００．００	２．５０
３２	６００３０９	烟台万华	１，９９８，６００．００	２．５０
３３	００２６２０	瑞和股份	１，９９８，５６２．５９	２．５０
３４	００２３２５	洪涛股份	１，９９８，５４３．４２	２．５０
３５	３０００８８	长信科技	１，９９８，２４２．０９	２．５０
３６	０００５６８	泸州老窖	１，９９１，２５３．３６	２．４９
３７	００２６６１	克明面业	１，６１０，５５８．００	２．０１
３８	０００７２９	燕京啤酒	１，６００，６００．００	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	３０００２６	红日药业	８，８４４，４９０．０７	１１．０６
２	６００５１９	贵州茅台	７，５２５，１７２．７５	９．４１
３	６００５９４	益佰制药	６，６４６，４７７．７６	８．３１
４	０００８７７	天山股份	５，２８８，５６７．０５	６．６１
５	３０００２７	华谊兄弟	５，０８６，３６４．４４	６．３６
６	３００２７０	中威电子	４，９４５，９０９．４２	６．１８
７	６０１１１７	中国化学	４，８７５，００１．９２	６．０９
８	６００７０２	沱牌舍得	４，７７０，４７２．４２	５．９６
９	６００３４０	华夏幸福	４，３６７，５６５．５５	５．４６
１０	６００１９９	金种子酒	３，７３６，９７３．６８	４．６７
１１	３００２１０	森远股份	３，６２７，４５７．３３	４．５４
１２	０００７９８	中水渔业	３，１２９，７７６．４６	３．９１
１３	００００５０	深天马Ａ	３，０８８，３７５．１５	３．８６
１４	００２５０３	搜于特	２，９９７，５５４．６０	３．７５
１５	６０００００	浦发银行	２，６７８，３１３．００	３．３５
１６	６００１７７	雅戈尔	２，６３７，６６７．２９	３．３０
１７	６０１６６８	中国建筑	２，３６９，９４５．００	２．９６
１８	００２１３８	顺络电子	２，２７４，５６５．９４	２．８４
１９	００２１５４	报 喜 鸟	２，２７１，５１６．１９	２．８４
２０	０００５２２	白云山Ａ	１，９７８，１２１．５０	２．４７
２１	６００３３２	广州药业	１，９６６，３９５．００	２．４６
２２	６００３０９	烟台万华	１，９５２，５８６．００	２．４４
２３	００２３０４	洋河股份	１，９０９，９０８．３５	２．３９
２４	６００２５２	中恒集团	１，９０１，４９３．５２	２．３８
２５	６０００６２	华润双鹤	１，８１９，３９９．７１	２．２７
２６	００２３２５	洪涛股份	１，７９６，１９５．６３	２．２５
２７	６０１１６６	兴业银行	１，７９１，３７３．７８	２．２４
２８	０００９９９	华润三九	１，７０２，４７７．００	２．１３
２９	３０００８８	长信科技	１，６８５，１３０．８１	２．１１
３０	６００６００	青岛啤酒	１，６６８，４１５．００	２．０９
３１	０００７２９	燕京啤酒	１，６３８，３５０．００	２．０５

买入股票成本（成交）总额	１６２，５２６，２０６．４０
卖出股票收入（成交）总额	１２９，１７６，９４９．１４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１９，８８５，０００．００	２４．８６
	其中：政策性金融债	１９，８８５，０００．００	２４．８６
４	企业债券	４，９９７，９２８．７７	６．２５
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	２４，８８２，９２８．７７	３１．１１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２４７	１２国开４７	１００，０００	９，９４５，０００．００	１２．４３
２	１２０２４９	１２国开４９	１００，０００	９，９４０，０００．００	１２．４３
３	１２４０４３	１２深立业	５０，０００	４，９９７，９２８．７７	６．２５

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	１７，９７８，２５５．８６
３	应收股利	－
４	应收利息	１１５，８４８．８３
５	应收申购款	８，６０８．３７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１８，１０２，７１３．０６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２，３８６	３３，１４８．３９	２９６，４７５．６９	０．３７％	７８，７９５，５８５．１４	９９．６３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	０．００	０．００００％

基金合同生效日（ ２０１２年５月２９日 ）基金份额总额	４５９，４５６，３９８．３３
本报告期期初基金份额总额	－
本报告期基金总申购份额	３，７２４，２２５．２９
减：本报告期基金总赎回份额	３８４，０８８，５６２．７９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	７９，０９２，０６０．８３

报告期内无基金份额持有人大会决议。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 ２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本基金基金合同于２０１２年５月２９日生效，２０１２年度系首次进行基金年度审计，安永华明会计师事务所有限公司系首次向本基金提供审计服务。报告期内本基金应付给聘任会计师事务所——安永华明会计师事务所有限公司２０１２ 年度审计的报酬为６０，０００．００元。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
平安证券	２	１５９，９２６，９６７．４２	５４．８３％	１３９，１７８．１４	５５．５７％	－
中投证券	１	３３，４３９，５３５．８８	１１．４６％	３０，０７２．８７	１２．０１％	－
银河证券	２	２３，９３２，５１７．３６	８．２０％	２１，１７７．８７	８．４６％	－
兴业证券	１	２２，９８４，１００．８７	７．８８％	１７，４１２．６９	６．９５％	－
民生证券	２	１４，９４０，５４５．３２	５．１２％	１０，２３２．７９	４．０９％	－
中信证券	２	１１，１７８，７２９．８８	３．８３％	１０，１７７．３０	４．０６％	－
国信证券	２	９，１８７，７２２．８７	３．１５％	７，８００．５１	３．１１％	－
长江证券	１	８，６９９，８８７．４７	２．９８％	７，９２０．４５	３．１６％	－
东方证券	２	７，４１３，１４８．４７	２．５４％	６，４７１．７５	２．５８％	－
广发证券	１	－	－	－	－	－
国海证券	２	－	－	－	－	－
申万证券	２	－	－	－	－	－
招商证券	２	－	－	－	－	－
方正证券	２	－	－	－	－	－
湘财证券	１	－	－	－	－	－
中金公司	２	－	－	－	－	－
中航证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
平安证券	－	－	１，０５３，５００，０００．００	３５．１３％	－	－
中投证券	－	－	８０４，０００，０００．００	２６．８１％	－	－
银河证券	－	－	８０，０００，０００．００	２．６７％	－	－
兴业证券	６６２，７８１．６０	５．４６％	７６８，４００，０００．００	２５．６２％	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	１５２，０００，０００．００	５．０７％	－	－
长江证券	１１，４６９，９２６．７０	９４．５４％	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
国海证券	－	－	－	－	－	－
申万证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
方正证券	－	－	－	－	－	－
湘财证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	１４１，０００，０００．００	４．７０％	－	－
中航证券	－	－	－	－	－	－

无