基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自２０１２年９月２７日（基金合同生效日）起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金简介

基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，上市交易并封闭运作的基金份额可分别简称为“资源Ａ”、“资源Ｂ”。

２．１ 基金产品说明

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２．２ 基金管理人和基金托管人

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２．３ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

（４）本基金合同于２０１２年９月２７日生效，至２０１２年１２月３１日未满１年，故２０１２年的数据和指标为非完整会计年度数据。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准为中证Ａ股资源产业指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金合同于２０１２年９月２７日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满一年且仍处于建仓期。

２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华资源份额、鹏华资源Ａ份额、鹏华资源Ｂ份额）不进行收益分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。截止本报告期末，公司管理２只封闭式基金、３１只开放式基金和６只社保组合，经过１４年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。

在投资研究环节：１、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；２、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；３、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；４、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。

在交易执行环节：１、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；２、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；３、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；４、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。

在交易监控、分析与评估环节：１、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；２、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由金融工程师进行分析；３、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为３次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年中证Ａ股资源指数宽幅震荡，年初反弹之后，跟随市场持续下跌，在１２月初创出年内新低后开始大幅反弹。今年四季度适逢党的１８大胜利召开，新班子锐意进取的新作风增强了市场对中国未来发展的信心，同时四季度逐月好转的经济数据也减轻了市场短期的压力。由于中证Ａ股资源指数成份股集中在有色煤炭等强周期行业，指数波动的弹性更大。

鹏华中证Ａ股资源指数分级基金于２０１２年９月２７日成立，１０月１８日基本完成建仓。基金打开申购赎回初期，大额的申购赎回比较频繁，给跟踪指数造成很大的干扰，但经过精心操作，本基金的跟踪误差仍控制在较低的水平。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为１．０００元，累计净值１．０００元；本报告期基金份额净值增长率为０．０％，同期基准收益率为５．３８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，年初两会的换届选举、下半年的三中全会将进一步明确新一届政府的执政理念和执政思路，同时从中央到地方政府的换届完成，也让各级政府的工作重心重新回归经济工作本身，在全球经济逐步走出谷底的大背景下，中国经济将进入适度增长、更高增长质量的新阶段。

在困扰证券市场诸多的不确定性逐步消除的前提下，２０１３年市场的环境将好于２０１２年。市场整体将呈现震荡向上的格局。

在经济的复苏期，资源股的业绩和股价相对其他品种具有更大的弹性，中证Ａ股资源指数由于个股等权重，因此弹性更大。鹏华中证Ａ股资源指数分级基金的Ｂ份额具有杠杆、Ａ份额是固定收益品种，适合各种类型投资者，建议密切关注。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

４．６．１．１ 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

４．６．１．２ 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

４．６．２基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

４．６．３本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４本公司现没有进行任何定价服务的签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

４．７．１ 根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华资源份额、鹏华资源Ａ份额、鹏华资源Ｂ份额）不进行收益分配。

４．７．２ 本基金本报告期内未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１．报告截止日２０１２年１２月３１日，鹏华资源分级份额净值１．０００元，鹏华资源Ａ份额净值１．０１６元，鹏华资源Ｂ份额净值０．９８４元；基金份额总额１７５，５３６，８５０．５２份，其中鹏华资源分级份额５７，０１２，１８３．５２份，鹏华资源Ａ份额５９，２６２，３３３．００份，鹏华资源Ｂ份额５９，２６２，３３４．００份。

２．本基金基金合同于２０１２年９月２７日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。

７．２ 利润表

会计主体：鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金

本报告期：２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１．报告实际编制期间为２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日。

２．本基金基金合同于２０１２年９月２７日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金

本报告期：２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１．报告实际编制期间为２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日。

２．本基金基金合同于２０１２年９月２７日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿邓召明＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿毕国强＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿刘慧红＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］３５８号文《关于核准鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由鹏华基金管理有限公司于２０１２年８月２７日至２０１２年９月２０日向社会公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所验证并出具普华永道中天验字（２０１２）第３８６号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于２０１２年９月２７日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币６４３，３１６，９８２．６６元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币６８，５６１．８７元，以上实收基金（本息）合计为人民币６４３，３８５，５４４．５３元，折合６４３，３８５，５４４．５３份基金份额。根据《基金合同》的约定，场外认购的全部份额确认为鹏华资源分级份额；场内认购的全部份额按１：１的比例确认为鹏华资源Ａ份额和鹏华资源Ｂ份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“基础份额”）、鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金之Ａ份额（以下简称“Ａ份额”）、鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金之Ｂ份额（以下简称“Ｂ份额”）。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。基础份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。Ａ份额与Ｂ份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中Ａ份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，Ｂ份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。Ａ份额与Ｂ份额的配比始终保持１：１的比率不变。本基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确认为基础份额；场内认购的份额将按照１：１的比例确认为Ａ份额与Ｂ份额。本基金基金合同生效后，基础份额与Ａ份额、Ｂ份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的基础份额按照２份基础份额对应１份Ａ份额与１份Ｂ份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的Ａ份额与Ｂ份额按照１份Ａ份额与１份Ｂ份额对应２份基础份额的比例进行转换的行为。

基金份额的净值按如下原则计算：基础份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为基础份额、Ａ份额、Ｂ份额的份额数之和。Ａ份额的基金份额净值为Ａ份额的本金及约定应得收益之和。每２份基础份额所对应的基金资产净值等于１份Ａ份额与１份Ｂ份额所对应的基金资产净值之和。

本基金定期进行份额折算。在Ａ份额、基础份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，Ａ份额与Ｂ份额的份额配比保持１：１的比例。对于Ａ份额的约定应得收益，即Ａ份额每个会计年度１２月３１日基金份额参考净值超出１．０００元部分，将折算为场内基础份额分配给Ａ份额持有人。基础份额持有人持有的每２份基础份额将按１份Ａ份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，Ａ份额的基金份额参考净值调整为１．０００元，基础份额的基金份额净值将相应调整。

除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到２．０００元时或Ｂ份额的基金份额参考净值跌至０．２５０元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对基础份额、Ａ份额、Ｂ份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保Ａ份额与Ｂ份额的比例为１：１，份额折算后基础份额的基金份额净值、Ａ份额与Ｂ份额的基金份额参考净值均调整为１．０００元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字［２０１２］第３４４号文审核同意，本基金Ａ份额２３２，２０７，７３５．００份基金份额和Ｂ份额２３２，２０７，７３６．００份基金份额于２０１２年１０月１８日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为资源Ａ份额和资源Ｂ份额即可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为资源Ａ份额和资源Ｂ份额即可上市流通。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板及创业板股票）、新股（首次发行或增发等）、债券（含货币市场工具）和中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的９０％，同时保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或监管机构允许，基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围，或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。

本基金业绩比较基准为：中证Ａ股资源产业指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

７．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间为２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日。

７．４．４．２ 记账本位币

本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

７．４．４．３．１金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

７．４．４．３．２金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

７．４．４．４．１金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

７．４．４．４．２以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

７．４．４．４．３以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

７．４．４．４．４金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

７．４．４．４．５金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

７．４．４．４．６当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值：

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

本基金以上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下：

７．４．４．５．１上市证券的估值

７．４．４．５．１．１交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

７．４．４．５．１．２交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

７．４．４．５．１．３交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

７．４．４．５．１．４交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

７．４．４．５．２未上市证券的估值

７．４．４．５．２．１送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值，即依照上述的相关方法进行估值 ；

７．４．４．５．２．２首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

７．４．４．５．２．３首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值，即依照上述的相关方法进行估值；

７．４．４．５．２．４非公开发行有明确锁定期的股票的估值

估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理；

７．４．４．５．２．５在银行间同业市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

７．４．４．５．２．６因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。

７．４．４．５．３分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述的相关方法进行估值。

７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

７．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

７．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

基金管理人的管理人报酬根据《鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的１．００％的年费率逐日计提。

基金托管人的托管费根据《鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的０．２２％的年费率逐日计提。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

７．４．４．１１ 基金的收益分配政策

基金收益分配应遵循下列原则：

１．在存续期内，本基金（包括鹏华资源份额、鹏华资源Ａ份额、鹏华资源Ｂ份额）不进行收益分配。

２．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

７．４．４．１２ 其他重要的会计政策和会计估计

７．４．４．１２．１计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

７．４．４．１２．２重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

７．４．４．１２．２．１对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

７．４．４．１２．２．２对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知［２００６］３７号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

７．４．４．１２．２．３在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期没有发生会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期没有发生会计估计变更。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金基金合同于２０１２年９月２７日生效，截至本报告期末不满一年，无上年度可比较期间及可比较数据。

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２ 债券交易

本基金２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日未通过关联方交易单元发生债券交易。

７．４．８．１．３ 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．４ 权证交易

本基金２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日未通过关联方交易单元发生权证交易。

７．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

：（１）佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费

深圳证券交易所的交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（２）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：（１）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为１．００％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×１．００％÷当年天数。

（２）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为０．２２％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．２２％÷当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期管理人未投资、持有本基金。本基金合同生效日起至本报告期末未满一年，故无上年度可比期间数据。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方中国信证券持有鹏华资源分级份额２，０２６，３８２．００份，占基金基础份额的比例为３．５５％；持有资源Ａ份额１，１８４，６４８．００份，占基金Ａ份额的比例为２．００％；持有资源Ｂ份额９３８，１７１．００份，占基金Ｂ份额的比例为１．５８％。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未参与关联方承销的证券。

７．４．９ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票、债券及权证等证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票指数投资组合

８．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■８．２．２ 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名和积极投资前五名股票投资明细

８．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的年度报告正文。

８．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

８．９．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

８．９．７ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末上市基金前十名持有人

鹏华资源Ａ

■

鹏华资源Ｂ

■

９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。

（２）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

（３）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４ 基金投资策略的改变

■

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：交易单元选择的标准和程序

１）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

２）选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易。

鹏华基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	鹏华资源分级，场内简称“中证资源”
基金主代码	１６０６２０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年９月２７日
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１７５，５３６，８５０．５２份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０１２－１０－１８
下属分级基金的基金简称	鹏华资源分级	鹏华资源Ａ	鹏华资源Ｂ
下属分级基金的交易代码	１６０６２０	１５０１００	１５０１０１
报告期末下属分级基金份额总额	５７，０１２，１８３．５２份	５９，２６２，３３３．００份	５９，２６２，３３４．００份

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在０．３５％以内，年跟踪误差控制在４％以内。
投资策略	当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华资源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准	中证Ａ股资源产业指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属三级基金的风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。	鹏华资源Ａ份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征。	鹏华资源Ｂ份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		鹏华基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张戈	赵会军
	联系电话	０７５５－８２８２５７２０	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｚｈａｎｇｇｅ＠ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００６７８８９９９	９５５８８
传真		０７５５－８２０２１１２６	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心第４３层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街５５号中国工商银行股份有限公司

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年９月２７日（基金合同生效日）－２０１２年１２月３１日
本期已实现收益	－１４，４３３，３３９．３４
本期利润	－１３，３１８，１７８．５８
加权平均基金份额本期利润	－０．０３７７
本期基金份额净值增长率	０．００％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０５２９
期末基金资产净值	１７５，５０８，８２０．４７
期末基金份额净值	１．０００

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．００％	１．４２％	－０．０１％	１．４９％	０．０１％	－０．０７％
过去六个月
过去一年
过去三年
过去五年
自基金合同生效起至今	０．００％	１．３８％	５．４８％	１．５４％	－５．４８％	－０．１６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨靖	本基金基金经理	２０１２年９月２７日	－	１２	杨靖先生，国籍中国，管理学硕士，１２年证券从业经验。曾在长城证券公司从事证券研究工作，先后任研究员、行业研究小组组长；２００１年６月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，２００５年开始先后任鹏华中国５０ 开放式证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金基金经理助理，２００６年８月至２００７年４月任原鹏华普润基金（２００７年４月已转型为鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ））基金经理，２００７年４月至２００９年１０月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，２００９年４月３日起至今担任鹏华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，２０１２年９月起兼任鹏华中证Ａ股资源产业指数分级证券投资基金基金经理。杨靖先生具备基金从业资格。本报告期内新成立基金。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		１４，４９３，２７２．２２
结算备付金		１７，３６９．９８
存出保证金		－
交易性金融资产		１６６，８１４，７８５．２８
其中：股票投资		１６６，８１４，７８５．２８
基金投资		－
债券投资		－
资产支持证券投资		－
衍生金融资产		－
买入返售金融资产		－
应收证券清算款		６，８１３，６５６．９０
应收利息		３，１２８．６５
应收股利		－
应收申购款		８，０４６，７１２．９７
递延所得税资产		－
其他资产		－
资产总计		１９６，１８８，９２６．００
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－
交易性金融负债		－
衍生金融负债		－
卖出回购金融资产款		－
应付证券清算款		－
应付赎回款		１９，６３５，０６９．９４
应付管理人报酬		１７６，１８８．８８
应付托管费		３８，７６１．５３
应付销售服务费		－
应付交易费用		６５６，０８３．７２
应交税费		－
应付利息		－
应付利润		－
递延所得税负债		－
其他负债		１７４，００１．４６
负债合计		２０，６８０，１０５．５３
所有者权益：
实收基金		１７５，５３６，８５０．５２
未分配利润		－２８，０３０．０５
所有者权益合计		１７５，５０８，８２０．４７
负债和所有者权益总计		１９６，１８８，９２６．００

项 目	附注号	本期 ２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
一、收入		－１０，９６３，６７０．５５
１．利息收入		１，３１９，７０５．７２
其中：存款利息收入		１，２４３，０６０．４９
债券利息收入		－
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		７６，６４５．２３
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－１３，９９８，１８８．９５
其中：股票投资收益		－１３，９９８，１８８．９５
基金投资收益		－
债券投资收益		－
资产支持证券投资收益		－
衍生工具收益		－
股利收益		－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１，１１５，１６０．７６
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		５９９，６５１．９２
二、费用		２，３５４，５０８．０３
１．管理人报酬	７．４．８．２．１	９１６，０９１．４６
２．托管费	７．４．８．２．２	２０１，５４０．１０
３．销售服务费		－
４．交易费用		１，０１３，６０６．５２
５．利息支出		－
其中：卖出回购金融资产支出		－
６．其他费用		２２３，２６９．９５
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		－１３，３１８，１７８．５８
减：所得税费用		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１３，３１８，１７８．５８

项目	本期 ２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６４３，３８５，５４４．５３	－	６４３，３８５，５４４．５３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１３，３１８，１７８．５８	－１３，３１８，１７８．５８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４６７，８４８，６９４．０１	１３，２９０，１４８．５３	－４５４，５５８，５４５．４８
其中：１．基金申购款	２６，３４５，４７６．１９	－１，１８３，６９０．１１	２５，１６１，７８６．０８
２．基金赎回款	－４９４，１９４，１７０．２０	１４，４７３，８３８．６４	－４７９，７２０，３３１．５６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１７５，５３６，８５０．５２	－２８，０３０．０５	１７５，５０８，８２０．４７

关联方名称	与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国信证券	７２６，７１５，８７３．１３	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
国信证券	３４２，２００，０００．００	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国信证券	６５６，０８３．７２	１００．００％	６５６，０８３．７２	１００．００％

项目	本期 ２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	９１６，０９１．４６
其中：支付销售机构的客户维护费	５６，４７２．４１

项目	本期 ２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２０１，５４０．１０

关联方名称	本期末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
国信证券	４，１４９，２０１．００	２．３６％

关联方 名称	本期 ２０１２年９月２７日（基金合同生效日）至２０１２年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	１４，４９３，２７２．２２	１３６，５０８．４１

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１６６，８１４，７８５．２８	８５．０３
	其中：股票	１６６，８１４，７８５．２８	８５．０３
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１４，５１０，６４２．２０	７．４０
６	其他各项资产	１４，８６３，４９８．５２	７．５８
７	合计	１９６，１８８，９２６．００	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１１６，０８６，９４７．６０	６６．１４
Ｃ	制造业	５０，７２７，８３７．６８	２８．９０
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２，９７５，２２７．７１	１．７０
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	４７，７５２，６０９．９７	２７．２１
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１６６，８１４，７８５．２８	９５．０５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００４０３	大有能源	２２７，７１０	４，６８８，５４８．９０	２．６７
２	６００５４７	山东黄金	１０３，７７４	３，９６０，０１５．８４	２．２６
３	６００４８９	中金黄金	２３４，２３４	３，８９５，３１１．４２	２．２２
４	６０１０８８	中国神华	１５２，８８６	３，８７５，６６０．１０	２．２１
５	６００１２３	兰花科创	１８９，０１８	３，８３５，１７５．２２	２．１９
６	６００５８３	海油工程	６４０，１８８	３，７５７，９０３．５６	２．１４
７	６０００２８	中国石化	５４２，７３５	３，７５５，７２６．２０	２．１４
８	００２３５３	杰瑞股份	７８，１２１	３，７２１，６８４．４４	２．１２
９	６０１８０８	中海油服	２２６，４０６	３，７１３，０５８．４０	２．１２
１０	６０１６９９	潞安环能	１６８，９９６	３，６９９，３２２．４４	２．１１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６００５４７	山东黄金	１１，１４３，７９７．２７	６．３５
２	６００４８９	中金黄金	１０，８６９，９２４．４６	６．１９
３	００２１５５	辰州矿业	１０，７７７，８９６．３９	６．１４
４	６００４０３	大有能源	１０，６１６，７８９．１９	６．０５
５	６００１２３	兰花科创	１０，４０５，９８５．８６	５．９３
６	６００５１６	方大炭素	１０，２５１，４０８．３０	５．８４
７	６０１８０８	中海油服	１０，１９３，２３３．６３	５．８１
８	０００７５８	中色股份	１０，１８３，９９５．１４	５．８０
９	６０１０８８	中国神华	９，８１３，２３７．８７	５．５９
１０	６００３９５	盘江股份	９，７７４，６５８．８７	５．５７
１１	６００５８３	海油工程	９，７４２，３０４．１５	５．５５
１２	００２３５３	杰瑞股份	９，７１６，２５６．４２	５．５４
１３	０００７８０	平庄能源	９，６９７，０３６．１７	５．５３
１４	６０１８９９	紫金矿业	９，５６１，５１０．１０	５．４５
１５	６００９７１	恒源煤电	９，５２９，６９５．３２	５．４３
１６	６０００２８	中国石化	９，４８９，４５１．９１	５．４１
１７	６００２１９	南山铝业	９，４４１，８３８．５８	５．３８
１８	０００９６０	锡业股份	９，３６８，５０７．４９	５．３４
１９	６０１８５７	中国石油	９，３６７，６５５．８０	５．３４

２０	０００６３０	铜陵有色	９，３２０，９５７．３５	５．３１
２１	６００４９７	驰宏锌锗	９，３１４，６８３．９４	５．３１
２２	６００３４８	阳泉煤业	９，２２６，９９４．６４	５．２６
２３	６００９９７	开滦股份	９，２１９，３８６．１９	５．２５
２４	００２１２８	露天煤业	９，０９２，３６４．４６	５．１８
２５	６００３６２	江西铜业	９，０４４，１０４．６９	５．１５
２６	６０１１０１	昊华能源	８，９６０，７６１．３７	５．１１
２７	６０１９１８	国投新集	８，９３７，０６６．０７	５．０９
２８	６０１９５８	金钼股份	８，８６０，５９１．９３	５．０５
２９	０００８７８	云南铜业	８，８１６，４８７．５４	５．０２
３０	００００６０	中金岭南	８，７９９，６１２．４１	５．０１
３１	６００５０８	上海能源	８，７９９，２２４．７５	５．０１
３２	６００４３２	吉恩镍业	８，７８４，５８３．７６	５．０１
３３	０００９６９	安泰科技	８，７４９，５５２．６６	４．９９
３４	６０１１６８	西部矿业	８，７０５，１９３．４９	４．９６
３５	６００１８８	兖州煤业	８，６９９，８４８．４６	４．９６
３６	６０１８９８	中煤能源	８，６３６，３２８．４４	４．９２
３７	６００５９５	中孚实业	８，５５３，４３６．２２	４．８７
３８	６０１６９９	潞安环能	８，５４７，９０６．００	４．８７
３９	０００９８３	西山煤电	８，４６９，９２５．６５	４．８３
４０	０００９３３	神火股份	８，３２６，８８４．５９	４．７４
４１	６００５４９	厦门钨业	８，２５２，０２７．５７	４．７０
４２	６０１００１	大同煤业	８，１１０，９０５．３２	４．６２
４３	０００９３７	冀中能源	８，０５４，１１５．０９	４．５９
４４	００２３７８	章源钨业	８，０１１，０６４．９８	４．５６
４５	６０１６６６	平煤股份	７，９４９，６０９．８０	４．５３
４６	６００３３１	宏达股份	７，９４５，３７０．６３	４．５３
４７	００００５９	辽通化工	７，７８９，３００．３９	４．４４
４８	６０１６００	中国铝业	７，５９２，４６１．４０	４．３３
４９	６００１１１	包钢稀土	７，４５１，４１３．０８	４．２５
５０	６００２５９	广晟有色	６，２３９，４９７．５１	３．５６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６００５４７	山东黄金	６，８０２，６９９．２０	３．８８
２	６００４８９	中金黄金	６，５８１，３２８．９２	３．７５
３	００２１５５	辰州矿业	６，２９８，５９１．８４	３．５９
４	６００１２３	兰花科创	６，２８２，６７５．７１	３．５８
５	６０１８０８	中海油服	６，２７６，５４６．０１	３．５８
６	００２３５３	杰瑞股份	６，１５３，６１８．６２	３．５１
７	６０１０８８	中国神华	６，１３５，０３４．３７	３．５０
８	６００５１６	方大炭素	６，１０６，３３４．１５	３．４８
９	６００５８３	海油工程	６，０３９，０３９．１６	３．４４
１０	６０００２８	中国石化	５，９８３，００２．８５	３．４１
１１	６００２１９	南山铝业	５，９６６，７７８．１２	３．４０
１２	０００７５８	中色股份	５，９３９，７８１．２８	３．３８
１３	６０１８９９	紫金矿业	５，９００，６４０．１８	３．３６
１４	６００４０３	大有能源	５，８２８，００７．３４	３．３２
１５	６０１８５７	中国石油	５，８１７，８９４．２６	３．３１
１６	０００９６０	锡业股份	５，６９５，５９２．６３	３．２５
１７	６００４９７	驰宏锌锗	５，６７４，０４８．０７	３．２３
１８	０００６３０	铜陵有色	５，６５８，５４２．３１	３．２２
１９	６００９７１	恒源煤电	５，６５７，３９７．７１	３．２２
２０	６００３９５	盘江股份	５，６５０，３２１．００	３．２２
２１	００２１２８	露天煤业	５，６１１，６７３．３７	３．２０
２２	０００７８０	平庄能源	５，６００，６３８．２７	３．１９
２３	６００９９７	开滦股份	５，５５３，７７７．９９	３．１６
２４	６００３４８	阳泉煤业	５，５４３，２５６．２３	３．１６
２５	６００３６２	江西铜业	５，５４１，６５０．００	３．１６
２６	００００６０	中金岭南	５，４３７，５８４．６９	３．１０
２７	６０１８９８	中煤能源	５，４０３，２９９．９８	３．０８
２８	６０１９５８	金钼股份	５，４０２，８４７．８９	３．０８
２９	６０１１０１	昊华能源	５，３２０，０３９．６８	３．０３
３０	６０１６９９	潞安环能	５，３１６，２１０．１３	３．０３
３１	６００４３２	吉恩镍业	５，２５２，０８４．０９	２．９９
３２	６００５０８	上海能源	５，２０４，５１６．０４	２．９７
３３	０００８７８	云南铜业	５，２０１，７５７．７１	２．９６
３４	６００１８８	兖州煤业	５，１７９，５００．１４	２．９５
３５	６０１１６８	西部矿业	５，１７６，５５２．９９	２．９５
３６	０００９８３	西山煤电	５，１３９，８８９．１３	２．９３
３７	６００５９５	中孚实业	５，１３４，９７９．３４	２．９３
３８	００００５９	辽通化工	５，０８２，１１８．５７	２．９０
３９	０００９６９	安泰科技	５，０１５，７９４．２８	２．８６
４０	６０１９１８	国投新集	４，９８７，２７５．６９	２．８４
４１	６００５４９	厦门钨业	４，９７４，１９６．９５	２．８３
４２	０００９３７	冀中能源	４，８６９，３９０．４６	２．７７
４３	６０１００１	大同煤业	４，８５４，５９０．４３	２．７７
４４	６００３３１	宏达股份	４，８４７，００９．３８	２．７６
４５	６０１６６６	平煤股份	４，８４５，８２０．７１	２．７６
４６	０００９３３	神火股份	４，８３９，１１７．５２	２．７６
４７	００２３７８	章源钨业	４，６７４，６３９．９５	２．６６
４８	６０１６００	中国铝业	４，６５２，６２５．０７	２．６５
４９	６００１１１	包钢稀土	４，５４５，８７４．４６	２．５９
５０	６００２５９	广晟有色	３，８５２，４４４．９６	２．２０

买入股票成本（成交）总额	４５３，２０６，８４３．３０
卖出股票收入（成交）总额	２７３，５０９，０２９．８３

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	６，８１３，６５６．９０
３	应收股利	－
４	应收利息	３，１２８．６５
５	应收申购款	８，０４６，７１２．９７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１４，８６３，４９８．５２

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
鹏华资源分级	３８２	１４９，２４６．５５	１６，９９１，７５０．３５	２９．８０％	４０，０２０，４３３．１７	７０．２０％
鹏华资源Ａ	９０８	６５，２６６．８９	１７，７１６，１４６．００	２９．８９％	４１，５４６，１８７．００	７０．１１％
鹏华资源Ｂ	８５９	６８，９８９．９１	１２，２７９，９０５．００	２０．７２％	４６，９８２，４２９．００	７９．２８％
合计	２，１４９	８１，６８３．０４	４６，９８７，８０１．３５	２６．７７％	１２８，５４９，０４９．１７	７３．２３％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	民生证券有限责任公司	４，６００，０００．００	７．７６％
２	中油财务有限责任公司	２，６９１，９７０．００	４．５４％
３	中信证券股份有限公司	２，０９８，７０１．００	３．５４％
４	国金证券股份有限公司	２，０００，２４３．００	３．３８％
５	申银万国证券股份有限公司	１，９７５，６４７．００	３．３３％
６	逯兰凤	１，５００，０８７．００	２．５３％
７	傅林萍	１，０００，０６８．００	１．６９％
８	茹玉哲	８５７，０５０．００	１．４５％
９	中信证券股份有限公司	８００，０００．００	１．３５％
１０	国信证券股份有限公司	７９８，７５５．００	１．３５％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中国银河证券股份有限公司	４，８３２，５２８．００	８．１５％
２	民生证券有限责任公司	２，９３９，０００．００	４．９６％
３	施鸿宇	２，８４３，８００．００	４．８０％
４	李裕婷	２，６４３，２５８．００	４．４６％
５	国金证券股份有限公司	２，０００，２４３．００	３．３８％
６	逯兰凤	１，５００，０８７．００	２．５３％
７	王振发	１，０７９，２１１．００	１．８２％
８	王妹	１，０４３，４００．００	１．７６％
９	傅林萍	１，０００，０６８．００	１．６９％
１０	丁冬云	９７７，６０６．００	１．６５％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	鹏华资源分级	１４８，５４１．８５	０．２６０５％
	鹏华资源Ａ	－	－
	鹏华资源Ｂ	－	－
	合计	１４８，５４１．８５	０．０８４６％

项目	鹏华资源分级	鹏华资源Ａ	鹏华资源Ｂ
基金合同生效日（２０１２年９月２７日）基金份额总额	１７８，９７０，０７３．５３	２３２，２０７，７３５．００	２３２，２０７，７３６．００
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	２６，３４５，４７６．１９	－	－
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	４９４，１９４，１７０．２０	－	－
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	３４５，８９０，８０４．００	－１７２，９４５，４０２．００	－１７２，９４５，４０２．００
本报告期期末基金份额总额	５７，０１２，１８３．５２	５９，２６２，３３３．００	５９，２６２，３３４．００

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

２０１２年１２月８日，经公司２０１２年第五次股东会审议通过，周中国、张元、高臻、邓召明任公司新任董事，胡继之、李相启、黄善端、宋泓不再担任公司董事，胡继之、于丹任公司新任监事，孙枫不再担任公司监事，本公司已于２０１２年１２月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更新招募书说明书中披露。 １１．２．２ 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

本基金本报告期基金投资策略未改变。

本基金本报告期基金投资策略未改变。

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国信证券	２	７２６，７１５，８７３．１３	１００．００％	６５６，０８３．７２	１００．００％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国信证券	－	－	３４２，２００，０００．００	１００．００％	－	－