基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

（４）本基金合同于２０１０年１２月２８日生效，至２０１０年１２月３１日未满１年，故２０１０年的数据和指标为非完整会计年度数据。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为沪深３００指数收益率×８０％＋中证综合债指数收益率×２０％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金合同于２０１０年１２月２８日生效。

２、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于２０１０年１２月２８日生效。截止本报告期末，本基金未进行利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。截止本报告期末，公司管理２只封闭式基金、３１只开放式基金和６只社保组合，经过１４年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。

在投资研究环节：１、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；２、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；３、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；４、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。

在交易执行环节：１、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；２、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；３、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；４、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。

在交易监控、分析与评估环节：１、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；２、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由金融工程师进行分析；３、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为３次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，Ａ股市场维持震荡格局，板块和个股表现差异很大，体现出来的是结构性机会和阶段性机会。

本基金在本年度各个季度表现不同。其中分阶段看：

在上半年表现不好，主要因为：一是对流动性边际改善给市场带来的波段性机会的判断没有形成有效的投资行为；二是对新股发行制度改革所带来的创业板和中小板系统性风险无法做到前瞻性有效预期，在这方面形成了一定的亏损；三是组合结构的偏离，在逆向投资的同时，对安全边际的把握不够，使得在某类资产上风险暴露过大。

在下半年表现较好，主要因为：一是３季度主要精力放在个股选择上，将组合的持仓逐步的向比较看好的个股集中。二是４季度在盈利改善的背景下，大盘股和强周期性行业出现系统性机会，其中地产、银行、汽车、家电等行业表现突出。本基金在仓位上，先降后升；在结构上，重点减持了医药和食品饮料，增持了银行、地产、汽车、家电、以及部分周期性行业。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为５．１９％，同期上证综指上涨３．１７％，深证成指上涨２．２２％，沪深３００指数上涨７．５５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

短期看，宏观经济底部企稳，经济内生动力在地产、汽车等行业的带动下逐步加强，政策更多的强调逆周期调节。在这种背景下，预计工业类企业的盈利能力明显回升。

但长期看，宏观经济中的结构问题，产能问题，增速趋缓问题等并没有得到解决。

预计Ａ股市场的整体走势和结构演变依然非常复杂。我们仍坚持自下而上精选个股，同时保持对自上而下变化因素的重视，争取更好的业绩。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

４．６．１．１ 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

４．６．１．２ 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

４．６．２基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

４．６．３本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４本公司现没有进行任何定价服务的签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

４．７．１截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为－１７７，１１８，８１３．０９元，期末基金份额净值０．８７１元，不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。

４．７．２本基金本报告期内未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对鹏华消费优选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，鹏华消费优选股票型证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华消费优选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华消费优选股票型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华消费优选股票型证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：鹏华消费优选股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．８７１元，基金份额总额６９０，５１３，１０５．７６份。

７．２ 利润表

会计主体：鹏华消费优选股票型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华消费优选股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿邓召明＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿毕国强＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿刘慧红＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

鹏华消费优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］第１６７４号《关于核准鹏华消费优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华消费优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，２７１，５５２，４７０．２８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第４２０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华消费优选股票型证券投资基金基金合同》于２０１０年１２月２８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，２７１，７９８，９１７．６８份基金份额，其中认购资金利息折合２４６，４４７．４０份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华消费优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，股票资产占基金资产的６０％－９５％，其中投资于大消费类的股票占股票资产的比例不低于８０％；债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的４０％；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 ３％；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋中证综合债指数收益率×２０％。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华消费优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

７．４．６ 关联方关系

■

注：１、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

２、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．７．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．７．１．２ 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。

７．４．７．１．３ 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。

７．４．７．１．４ 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

７．４．７．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１、佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费

深圳证券交易所的交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

２、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

７．４．７．２ 关联方报酬

７．４．７．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：（１）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为１．５０％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×１．５０％÷当年天数。

（２）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

７．４．７．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为０．２５％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％÷当年天数。

７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

２０１２年及２０１１年，本基金管理人未投资、持有本基金。

７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

７．４．８ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．８．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．８．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

８．９．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为５０万份－１００万份（含）。

（２）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

（３）截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１１．２．１ 报告期内基金管理人的重大人事变动：

２０１２年１２月８日，经公司２０１２年第五次股东会审议通过，周中国、张元、高臻、邓召明任公司新任董事，胡继之、李相启、黄善端、宋泓不再担任公司董事，胡继之、于丹任公司新任监事，孙枫不再担任公司监事，本公司已于２０１２年１２月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更新招募书说明书中披露。

１１．２．２基金托管人的重大人事变动：

报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１１．４ 基金投资策略的改变

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１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：交易单元选择的标准和程序

１、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

２、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。

鹏华基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称	鹏华消费优选股票
基金主代码	２０６００７
交易代码	２０６００７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年１２月２８日
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６９０，５１３，１０５．７６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，精选大消费类的优质上市公司，力求超额收益及长期资本增值。
投资策略	４、权证产品投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋中证综合债指数收益率×２０％
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		鹏华基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张戈	赵会军
	联系电话	０７５５－８２８２５７２０	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｚｈａｎｇｇｅ＠ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００６７８８９９９	９５５８８
传真		０７５５－８２０２１１２６	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心第４３层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街５５号中国工商银行股份有限公司

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年１２月２８日（基金合同生效日）－２０１０年１２月３１日
本期已实现收益	－２２９，３９２，４５５．１９	－３９，２１７，３９９．４８	－６５８，３３４．１６
本期利润	３，０１９，０５７．８６	－１９６，６６４，８８２．２９	１０，７１４，４１６．７４
加权平均基金份额本期利润	０．００３２	－０．１８７３	０．００８４
本期基金份额净值增长率	５．１９％	－１７．８６％	０．８０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２５６５	－０．１７２１	－０．０００５
期末基金资产净值	６０１，４８３，９８７．０３	９３１，３０６，８６５．５６	１，２８２，５１３，３３４．４２
期末基金份额净值	０．８７１	０．８２８	１．００８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１２．３９％	１．１６％	８．１６％	１．０２％	４．２３％	０．１４％
过去六个月	９．４２％	１．１３％	２．２７％	０．９９％	７．１５％	０．１４％
过去一年	５．１９％	１．２１％	７．０９％	１．０２％	－１．９０％	０．１９％
过去三年	－	－	－	－	－	－
过去五年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	－１２．９０％	１．１５％	－１３．０５％	１．０３％	０．１５％	０．１２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王宗合	本基金基金经理	２０１０年１２月２８日	－	６	王宗合先生，国籍中国，中国人民大学金融学硕士，６年证券从业经验，曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。２００９年５月加盟鹏华基金管理有限公司，从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作，担任鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理助理，２０１０年１２月起至今担任鹏华消费优选股票型证券投资基金基金经理，２０１２年６月起至今兼任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理。王宗合先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款		７２，９４７，７８２．７０	１３７，５０４，０７１．６４
结算备付金		１，８７３，２４８．８３	６，４７７，６６８．７８
存出保证金		７８０，９０１．３２	１，５３６，７４８．７８
交易性金融资产		５５７，９８５，７０３．７５	８５１，７１９，３２９．０２
其中：股票投资		５５７，９８５，７０３．７５	８５１，７１９，３２９．０２
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		－	－
应收利息		１６，１７５．２０	２６，６５０．８２
应收股利		－	－
应收申购款		２３４，９７２．７５	４，３３９，７０５．１５
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		６３３，８３８，７８４．５５	１，００１，６０４，１７４．１９
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		２９，１０１，５２７．７４	１２，６４５，５７３．５１
应付赎回款		１，２１１，９７６．００	５３，４２９，２８２．７３
应付管理人报酬		７６３，０９２．４０	１，３３２，３４４．７５
应付托管费		１２７，１８２．０５	２２２，０５７．４６
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		１，０４７，９８９．５８	２，３６６，８０４．９７
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		１０３，０２９．７５	３０１，２４５．２１
负债合计		３２，３５４，７９７．５２	７０，２９７，３０８．６３
所有者权益：
实收基金		６９０，５１３，１０５．７６	１，１２４，９２１，３８１．７８
未分配利润		－８９，０２９，１１８．７３	－１９３，６１４，５１６．２２
所有者权益合计		６０１，４８３，９８７．０３	９３１，３０６，８６５．５６
负债和所有者权益总计		６３３，８３８，７８４．５５	１，００１，６０４，１７４．１９

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		２５，１０３，７５９．７１	－１６５，５３８，９６０．７６
１．利息收入		８８３，９９４．０３	１，３９３，９２８．６９
其中：存款利息收入		８８３，９９４．０３	１，３９３，９２８．６９
债券利息收入		－	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－２０８，５６９，８２０．８０	－１０，５８０，１４０．８５
其中：股票投资收益		－２１４，４５２，０５４．９７	－１５，７６９，６６１．５５
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		５，８８２，２３４．１７	５，１８９，５２０．７０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		２３２，４１１，５１３．０５	－１５７，４４７，４８２．８１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		３７８，０７３．４３	１，０９４，７３４．２１
减：二、费用		２２，０８４，７０１．８５	３１，１２５，９２１．５３
１．管理人报酬	７．４．７．２．１	１１，１０８，３０２．６１	１５，５１４，４７２．４９
２．托管费	７．４．７．２．２	１，８５１，３８３．７６	２，５８５，７４５．３９
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		８，７０５，３８８．８１	１２，６１５，１６５．２２
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		４１９，６２６．６７	４１０，５３８．４３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３，０１９，０５７．８６	－１９６，６６４，８８２．２９
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３，０１９，０５７．８６	－１９６，６６４，８８２．２９

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００００２	万科Ａ	２０１２年１２月２６日	重大事项未公告	１０．１２	２０１３年１月２１日	１１．１３	１，６００，０００	１５，１７１，８１１．２１	１６，１９２，０００．００	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１２４，９２１，３８１．７８	－１９３，６１４，５１６．２２	９３１，３０６，８６５．５６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３，０１９，０５７．８６	３，０１９，０５７．８６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４３４，４０８，２７６．０２	１０１，５６６，３３９．６３	－３３２，８４１，９３６．３９
其中：１．基金申购款	１３０，５４７，９４５．５２	－２３，９３６，２９０．４７	１０６，６１１，６５５．０５
２．基金赎回款	－５６４，９５６，２２１．５４	１２５，５０２，６３０．１０	－４３９，４５３，５９１．４４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６９０，５１３，１０５．７６	－８９，０２９，１１８．７３	６０１，４８３，９８７．０３
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，２７１，７９８，９１７．６８	１０，７１４，４１６．７４	１，２８２，５１３，３３４．４２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１９６，６６４，８８２．２９	－１９６，６６４，８８２．２９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１４６，８７７，５３５．９０	－７，６６４，０５０．６７	－１５４，５４１，５８６．５７
其中：１．基金申购款	７４０，１６８，８５８．２２	－１８，６３８，３１７．２０	７２１，５３０，５４１．０２
２．基金赎回款	－８８７，０４６，３９４．１２	１０，９７４，２６６．５３	－８７６，０７２，１２７．５９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１２４，９２１，３８１．７８	－１９３，６１４，５１６．２２	９３１，３０６，８６５．５６

关联方名称	与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）	基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国信证券	５，６３８，８２３，９５９．６３	１００．００％	８，４４９，１１２，９０１．０３	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国信证券	４，８０１，３８１．５５	１００．００％	１，０４７，９８９．５８	１００．００％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国信证券	７，０４８，１３９．２０	１００．００％	２，３６６，８０４．９７	１００．００％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１１，１０８，３０２．６１	１５，５１４，４７２．４９
其中：支付销售机构的客户维护费	３，０２９，３０９．５７	４，４９９，６４２．４０

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，８５１，３８３．７６	２，５８５，７４５．３９

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	７２，９４７，７８２．７０	８３５，７７０．４８	１３７，５０４，０７１．６４	１，２５４，７７７．９６

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５５７，９８５，７０３．７５	８８．０３
	其中：股票	５５７，９８５，７０３．７５	８８．０３
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７４，８２１，０３１．５３	１１．８０
６	其他各项资产	１，０３２，０４９．２７	０．１６
７	合计	６３３，８３８，７８４．５５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	２２２，８３３，２１５．３２	３７．０５
Ｃ０	食品、饮料	８，６５１，７７５．１６	１．４４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１９，２６２，００２．５０	３．２０
Ｃ５	电子	１８，０９２，０９３．２２	３．０１
Ｃ６	金属、非金属	５１，８８６，４９９．２６	８．６３
Ｃ７	机械、设备、仪表	１２４，９４０，８４５．１８	２０．７７
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１５，８２７，７６０．００	２．６３
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	４８，０５３，１５３．７０	７．９９
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	１５２，６７６，２００．００	２５．３８
Ｊ	房地产业	９１，２２０，３７４．７３	１５．１７
Ｋ	社会服务业	２７，３７５，０００．００	４．５５
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	５５７，９８５，７０３．７５	９２．７７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	２，８８０，０００	４８，０６７，２００．００	７．９９
２	３００１６８	万达信息	３，１４０，７２９	４８，０５３，１５３．７０	７．９９
３	６０１１６９	北京银行	４，３５０，０００	４０，４５５，０００．００	６．７３
４	０００５５０	江铃汽车	２，２３１，４４３	４０，１２１，３４５．１４	６．６７
５	００００２４	招商地产	９４９，８４５	２８，３９０，８６７．０５	４．７２
６	６００１０４	上汽集团	１，６０８，５７３	２８，３７５，２２７．７２	４．７２
７	００００６９	华侨城Ａ	３，６５０，０００	２７，３７５，０００．００	４．５５
８	６０００００	浦发银行	２，５００，０００	２４，８００，０００．００	４．１２
９	０００４１８	小天鹅Ａ	２，５３０，４９６	２３，８３７，２７２．３２	３．９６
１０	６０００１６	民生银行	２，９００，０００	２２，７９４，０００．００	３．７９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００１０４	上汽集团	１４２，４２１，１１４．８４	１５．２９
２	６０１１６６	兴业银行	１１７，６５７，４６６．７２	１２．６３
３	０００００２	万 科Ａ	１０６，９０５，９５９．８２	１１．４８
４	０００８５８	五 粮 液	１０４，０８２，１９５．００	１１．１８
５	０００５６８	泸州老窖	９０，２２６，４０６．２０	９．６９
６	６０００４８	保利地产	８７，５８２，０９６．０９	９．４０
７	００００６９	华侨城Ａ	８５，３１０，７５０．８８	９．１６
８	６０００１６	民生银行	７９，６６７，８６８．９３	８．５５
９	００２３０４	洋河股份	６０，６６５，６１２．７０	６．５１
１０	６０１３１８	中国平安	５７，９８３，１３１．５４	６．２３
１１	６０１６０１	中国太保	５４，４７５，１９３．０３	５．８５
１２	３００１６８	万达信息	４９，１３５，７９０．２６	５．２８
１３	６０００３６	招商银行	４８，５６７，６７１．５７	５．２２
１４	００００２４	招商地产	４７，２６０，５０６．７４	５．０７
１５	６００８０５	悦达投资	４５，６４１，６４５．１７	４．９０
１６	００２０２４	苏宁电器	４３，３２６，１１３．１１	４．６５
１７	６００２７６	恒瑞医药	４３，０３２，２９９．０３	４．６２
１８	６００３８３	金地集团	４２，１７２，０１９．２８	４．５３
１９	６０１１６９	北京银行	３９，９６４，４３３．２７	４．２９
２０	００２０３８	双鹭药业	３９，９５９，３２８．１５	４．２９

２１	６００５１９	贵州茅台	３８，６５６，７８７．５９	４．１５
２２	０００５５０	江铃汽车	３６，９３３，７６７．１２	３．９７
２３	６０００３１	三一重工	３５，５７５，６３６．５５	３．８２
２４	６０１６９９	潞安环能	３５，５６７，９２３．７０	３．８２
２５	６０１６２８	中国人寿	３５，２３５，７４３．２０	３．７８
２６	００２３８５	大北农	３３，６８９，１１４．１５	３．６２
２７	６００３７６	首开股份	３３，４４５，９０３．１７	３．５９
２８	６００５８１	八一钢铁	３１，３１２，９８０．０６	３．３６
２９	６００８５９	王府井	２９，８２４，８２７．８３	３．２０
３０	０００９２６	福星股份	２９，４０８，５７４．６１	３．１６
３１	０００５２７	美的电器	２９，２７５，７９２．９６	３．１４
３２	０００６５１	格力电器	２８，８１７，９７８．５２	３．０９
３３	６００５５９	老白干酒	２８，０４６，３０４．２４	３．０１
３４	０００１５７	中联重科	２５，１１２，４８２．０９	２．７０
３５	６００７２０	祁连山	２４，８３９，１１２．２３	２．６７
３６	６００３３２	广州药业	２４，８３４，８２０．０３	２．６７
３７	００２０６５	东华软件	２２，９４４，５６５．３４	２．４６
３８	６００５８５	海螺水泥	２２，４２８，３０９．６２	２．４１
３９	０００４１８	小天鹅Ａ	２２，３０５，２８８．２６	２．４０
４０	６００８０９	山西汾酒	２２，２４５，０２２．３１	２．３９
４１	６０００１５	华夏银行	２１，６７３，５１６．０６	２．３３
４２	０００４１７	合肥百货	２０，３２６，７０１．００	２．１８
４３	００２２５０	联化科技	２０，２２５，０１１．４３	２．１７
４４	６００５９４	益佰制药	１９，６８６，６０７．２２	２．１１
４５	３００１３３	华策影视	１９，６７３，０８６．６４	２．１１
４６	０００８９８	鞍钢股份	１９，５２０，３７６．１４	２．１０
４７	０００６２９	攀钢钒钛	１９，４９０，６７０．１３	２．０９
４８	６０００６０	海信电器	１９，２９２，１６１．５７	２．０７
４９	６０００００	浦发银行	１９，１０４，１１７．７９	２．０５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００８５８	五 粮 液	１２７，２３２，６８３．８３	１３．６６
２	６００１０４	上汽集团	１２２，０１８，９１７．１６	１３．１０
３	０００５６８	泸州老窖	１０１，２２７，３０４．１４	１０．８７
４	０００００２	万 科Ａ	９０，４０８，９５３．４３	９．７１
５	６０１１６６	兴业银行	８３，３２６，００４．８７	８．９５
６	６００７２９	重庆百货	７９，１７６，６７５．２５	８．５０
７	６０００４８	保利地产	７１，９４２，１３５．３８	７．７２
８	３００１７１	东富龙	７１，５８１，８５５．２２	７．６９
９	００００６９	华侨城Ａ	６５，０４２，０６６．０６	６．９８
１０	６０００１６	民生银行	６１，１０１，７０１．４３	６．５６
１１	００２３０４	洋河股份	５４，７４５，０９８．８７	５．８８
１２	６０１３１８	中国平安	５４，７１９，６０２．５８	５．８８
１３	６００５１９	贵州茅台	５４，５９２，２２８．２３	５．８６
１４	００２０３８	双鹭药业	５３，３９５，７０３．７０	５．７３
１５	６００６９７	欧亚集团	５１，９５３，６６９．７９	５．５８
１６	６０１６０１	中国太保	５１，６４８，７４８．２３	５．５５
１７	６００２７６	恒瑞医药	４８，９３２，１７４．５３	５．２５
１８	０００５０１	鄂武商Ａ	４８，２３０，５６２．３６	５．１８
１９	６００８０５	悦达投资	４８，１２０，５０７．６６	５．１７
２０	３００１７９	四方达	４７，５２８，９１０．０８	５．１０
２１	０００７９９	酒 鬼 酒	４７，０６３，５２２．８０	５．０５
２２	６０００３６	招商银行	４６，７２０，８７１．２６	５．０２
２３	６００７４２	一汽富维	４６，１９７，９４１．７７	４．９６
２４	００２０２４	苏宁电器	４０，７３６，３９９．１０	４．３７
２５	６００５９４	益佰制药	４０，５５９，６０８．３８	４．３６
２６	６００２８０	南京中商	３８，１６８，３７５．４４	４．１０
２７	６０１６２８	中国人寿	３５，０６０，５０７．１１	３．７６
２８	６００５５９	老白干酒	３２，１６９，９５６．１５	３．４５
２９	６００５８１	八一钢铁	３１，３２０，８４９．８９	３．３６
３０	６０１６９９	潞安环能	３０，９７９，３２５．０８	３．３３
３１	００２３８５	大北农	３０，８８５，０１２．５８	３．３２
３２	０００５２７	美的电器	３０，０３０，１４９．１５	３．２２
３３	６００８５９	王府井	２９，８０１，９３０．３７	３．２０
３４	００２３２２	理工监测	２９，４０５，２５５．９４	３．１６
３５	０００６５１	格力电器	２９，１９４，９５２．０３	３．１３
３６	６００３８３	金地集团	２９，０１７，２３９．１７	３．１２
３７	３０００２０	银江股份	２６，４３４，６６４．９８	２．８４
３８	６００８０９	山西汾酒	２４，９２４，６０３．１７	２．６８
３９	６００３３２	广州药业	２４，７９３，３０１．０３	２．６６
４０	００００２４	招商地产	２４，５０７，９１５．１１	２．６３
４１	６００７２０	祁连山	２４，４２８，０９２．３６	２．６２
４２	０００９６３	华东医药	２３，４２０，９５５．１８	２．５１
４３	０００９２６	福星股份	２１，８２８，８０８．４１	２．３４
４４	０００６２９	攀钢钒钛	２１，５２４，７５６．４９	２．３１
４５	０００４１７	合肥百货	２１，２９７，４７２．１９	２．２９
４６	３００１３３	华策影视	２１，１５２，４８６．２７	２．２７
４７	６００３７６	首开股份	２０，９６５，１５９．３７	２．２５

买入股票成本（成交）总额	２，６６３，５６５，４３８．１４
卖出股票收入（成交）总额	２，９７５，２５８，５２１．４９

序号	名称	金额
１	存出保证金	７８０，９０１．３２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１６，１７５．２０
５	应收申购款	２３４，９７２．７５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，０３２，０４９．２７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１３，７９４	５０，０５８．９５	１４３，４９９，０３５．１９	２０．７８％	５４７，０１４，０７０．５７	７９．２２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	５２６，７７４．５２	０．０７６３％

基金合同生效日（ ２０１０年１２月２８日 ）基金份额总额	１，２７１，７９８，９１７．６８
本报告期期初基金份额总额	１，１２４，９２１，３８１．７８
本报告期基金总申购份额	１３０，５４７，９４５．５２
减：本报告期基金总赎回份额	５６４，９５６，２２１．５４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６９０，５１３，１０５．７６

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

本基金本报告期基金投资策略未改变。

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所的审计费用共计１００，０００元。该审计机构已提供审计服务的年限为两年。

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国信证券	２	５，６３８，８２３，９５９．６３	１００．００％	４，８０１，３８１．５５	１００．００％	－