基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自２０１２年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方成长”。

２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为６０％×沪深３００指数＋４０％×上证国债指数。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：基金合同中关于基金投资比例的约定： 股票资产占基金资产的３０％～８０％；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为２０％－７０％。本基金的建仓期为２０１１年１月３０日至２０１１年７月２９日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：２０１１年按基金合同生效当年实际存续期计算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

无。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［１９９８］４号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基金字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基金字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。２０１０年，经证监许可［２０１０］１０７３号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的３０％股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市投资控股有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司－－南方东英资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理资产规模近２，３００亿元，旗下管理３７只开放式基金，２只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．此处的任职日期指基金合同生效日。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、３日、５日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为０的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为１７次。其中，１４次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致；２次是由于基金接受投资者大额申赎后，被动增减仓位或组合配置所致；１次是由于社保２０１组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，Ａ股市场整体上维持震荡探底的格局，上证综指一度创出近四年多的新低１９４９点，所幸四季度经济增速暂时见底，流动性也在年底大幅改善，Ａ股市场在最后一个月迎来近两年来最大的一波反弹行情，主要成份指数避免了连续三年下跌的尴尬局面。２０１２年，本基金在股票仓位方面控制的比较成功，加减仓时机基本符合市场涨跌节奏，具体操作为：３月初大幅降低股票仓位，二、三季度保持低仓位，９月底开始加仓，１１月底仓位提高到基金成立以来的较高水平。在行业配置和个股选择方面，本基金前三季度一直重点投资于稳定增长的消费行业和成长性良好的节能环保等新兴产业，四季度则增加了金融地产等低估值蓝筹股的投资比例。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．９１４元，本报告期份额净值增长率为９．９９％，同期业绩比较基准增长率为６．３６％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中长期来看，中国经济去产能阶段刚刚开始，新的经济增长动力尚未显现，股市供求失衡局面仍将维持，Ａ股走出大级别上涨行情时机未到。但２０１３年尤其是上半年，在企业补库存和较充裕的流动性支持下，中国经济有望迎来低位复苏局面，股票市场亦将有较好表现。在盈利驱动因素尚不明显的背景下，市场投资机会将主要集中在低估值的金融地产板块和各类主题投资机会，成长股表现将决定反弹行情的高度和持续时间。下一阶段，本基金管理人将在严格的风险控制下，积极把握市场反弹机会，实现基金资产的稳定增值。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配１２次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的１０％；若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

根据上述分配原则，本报告期内未有收益分配事项。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１３）第２００３３“标准无保留意见的审计报告”，投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：南方优选成长混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１．报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．９１４元，基金份额总额１，４１９，７８１，５６０．３７份。

２． 比较财务报表的实际编制期间为２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日。

７．２ 利润表

会计主体：南方优选成长混合型证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方优选成长混合型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１至 ７．４财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿吴万善＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

７．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．２．１ 会计政策变更的说明

无。

７．４．２．２ 会计估计变更的说明

无。

７．４．２．３ 差错更正的说明

无。

７．４．３ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．４ 关联方关系

■

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．５ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．５．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．５．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．５．１．２ 权证交易

无。

７．４．５．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．５．２ 关联方报酬

７．４．５．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人 南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值Ｘ １．５０％ ／ 当年天数。

７．４．５．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

７．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．５．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．５．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．６ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．６．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．６．2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１２年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．６．3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

8．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8．９ 投资组合报告附注

8．９．１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8．９．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金基金经理持有本基金份额，数量区间为５０万份至１００万份（含）。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11．１ 基金份额持有人大会决议

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11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11．４ 基金投资策略的改变

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11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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11．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：１．本基金本报告期内终止交易单元为湘财证券，并新增宏源证券交易单元；其他交易单元未发生变化。

２．交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

Ａ：选择标准

１、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

２、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

３、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

４、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

Ｂ：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

１、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

２、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

３、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

基金名称	南方优选成长混合型证券投资基金
基金简称	南方优选成长混合
基金主代码	２０２０２３
前端交易代码	２０２０２３
后端交易代码	２０２０２４
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１月３０日
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，４１９，７８１，５６０．３７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资，并通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在有效控制市场风险的前提下，力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。
投资策略	本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期投资时钟理论，形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。 本基金为混合型基金，通过积极分析判断市场趋势，运用战略资产配置策略和风险管理策略，系统化管理各大类资产的配置比例。本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险／收益特征，评估股票市场价值，如股票市场价值的整体估值水平偏离企业实际的盈利状况和预期的成长率或预计将出现较大的偏离，本基金将及时降低股票资产配置，或适度增加债券市场的配置权重，避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失。
业绩比较基准	本基金为混合型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，选定沪深３００指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用了上证国债指数。因此，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：６０％×沪深３００指数＋４０％×上证国债指数。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		南方基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	鲍文革	田青
	联系电话	０７５５－８２７６３８８８	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｍａｎａｇｅｒ＠ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８９－８８９９	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８２７６３８８９	０１０－６６２７５８５３
注册地址		深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼３１、３２、３３层整层	北京市西城区金融大街２５号
办公地址		深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼３１、３２、３３层整层	北京市西城区闹市口大街一号院一号楼
邮政编码		５１８０４８	１０００３３
法定代表人		吴万善	王洪章

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地址

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年１月３０日（基金合同生效日）－２０１１年１２月３１日
本期已实现收益	－１５１，０４８，３４１．１３	－１２５，２６０，９７６．９５
本期利润	１３０，００６，７０７．３４	－３１７，２６６，１３８．２６
加权平均基金份额本期利润	０．０８２８	－０．１６３０
本期加权平均净值利润率	９．６５％	－１７．３１％
本期基金份额净值增长率	９．９９％	－１６．９０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末
期末可供分配利润	－２２４，３５３，０３８．７５	－２９７，２９５，４６２．４９
期末可供分配基金份额利润	－０．１５８０	－０．１６９１
期末基金资产净值	１，２９７，２５８，５１１．６６	１，４６１，２２６，７９０．９２
期末基金份额净值	０．９１４	０．８３１
３．１．３ 累计期末指标	２０１２年末	２０１１年末
基金份额累计净值增长率	－８．６０％	－１６．９０％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	５．９１％	０．９５％	６．３３％	０．７７％	－０．４２％	０．１８％
过去六个月	５．３０％	０．９１％	２．３５％	０．７４％	２．９５％	０．１７％
过去一年	９．９９％	０．９３％	６．３６％	０．７７％	３．６３％	０．１６％
自基金合同生效起至今	－８．６０％	０．８２％	－７．８６％	０．７６％	－０．７４％	０．０６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
谈建强	本基金基金经理	２０１１年１月３０日	－	１６	经济学硕士，注册会计师，具有基金从业资格。曾任职于上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司。２００６年９月加入南方基金，２００６年１２月－２００８年６月，任南方绩优基金经理；２００８年４月至今，任南方高增基金经理；２００８年６月至今，任南方价值基金经理；２０１１年１月至今，任南方成长基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	４５，２８４，７７６．８７	１２３，２２７，４１８．６３
结算备付金	１７，７６５，８６３．３８	１，１９６，８６９．２７
存出保证金	４２，４７１．９１	１７０，６７４．２１
交易性金融资产	１，２２３，８４７，３４２．２６	１，３３４，４６７，１４３．７３
其中：股票投资	９６１，４０４，６６２．２６	１，０２５，９５７，２８１．５３
基金投资	－	－
债券投资	２６２，４４２，６８０．００	３０８，５０９，８６２．２０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	１２，５４８，２４２．２０	４，２５０，２１４．３３
应收利息	３，３５５，２１７．０９	４，００２，５０１．７０
应收股利	－	－
应收申购款	１１６，６３１．４２	５２，１０５．７４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，３０２，９６０，５４５．１３	１，４６７，３６６，９２７．６１
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	９９５，８０６．７３	－
应付赎回款	１，６９１，８５３．６９	２，８７２，１７８．９１
应付管理人报酬	１，５４８，３２８．３０	１，８５３，９９５．４１
应付托管费	２５８，０５４．７２	３０８，９９９．２５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	８１０，９８８．２８	６６４，１７１．６５
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３９７，００１．７５	４４０，７９１．４７
负债合计	５，７０２，０３３．４７	６，１４０，１３６．６９
所有者权益：
实收基金	１，４１９，７８１，５６０．３７	１，７５８，５２２，２５３．４１
未分配利润	－１２２，５２３，０４８．７１	－２９７，２９５，４６２．４９
所有者权益合计	１，２９７，２５８，５１１．６６	１，４６１，２２６，７９０．９２
负债和所有者权益总计	１，３０２，９６０，５４５．１３	１，４６７，３６６，９２７．６１

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
一、收入	１５８，０４４，６９０．２５	－２８２，２２１，０１５．４３
１．利息收入	１２，４２８，５４５．２１	１８，１８６，１１３．３０
其中：存款利息收入	１，２１０，７７７．８８	４，７４１，０７７．８１
债券利息收入	１１，１２５，９４１．２３	４，５３５，３７７．７０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	９１，８２６．１０	８，９０９，６５７．７９
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１３５，７２４，６５９．８１	－１０９，２９１，１１０．１８
其中：股票投资收益	－１４６，７０８，８４６．９６	－１２０，３１８，４２９．３４
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２，６５１，７８３．１７	２，５１３，９１１．７１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	１，３９６，０８０．００	－
股利收益	６，９３６，３２３．９８	８，５１３，４０７．４５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	２８１，０５５，０４８．４７	－１９２，００５，１６１．３１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２８５，７５６．３８	８８９，１４２．７６
减：二、费用	２８，０３７，９８２．９１	３５，０４５，１２２．８３
１．管理人报酬	２０，２６０，９９０．４８	２５，３２９，５７３．８８
２．托管费	３，３７６，８３１．６２	４，２２１，５９５．６９
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３，９８９，９０１．９８	５，０６４，３７０．３３
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４１０，２５８．８３	４２９，５８２．９３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１３０，００６，７０７．３４	－３１７，２６６，１３８．２６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１３０，００６，７０７．３４	－３１７，２６６，１３８．２６

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００００２	万 科Ａ	２０１２年１２月２６日	重大事项停牌	１０．６２	２０１３年１月２１日	１１．１３	２，９９９，９２８．００	２５，５７３，７４６．５４	３１，８５９，２３５．３６	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，７５８，５２２，２５３．４１	－２９７，２９５，４６２．４９	１，４６１，２２６，７９０．９２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１３０，００６，７０７．３４	１３０，００６，７０７．３４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３３８，７４０，６９３．０４	４４，７６５，７０６．４４	－２９３，９７４，９８６．６０
其中：１．基金申购款	３０，６８１，９９０．３３	－４，３５４，９８３．４８	２６，３２７，００６．８５
２．基金赎回款	－３６９，４２２，６８３．３７	４９，１２０，６８９．９２	－３２０，３０１，９９３．４５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，４１９，７８１，５６０．３７	－１２２，５２３，０４８．７１	１，２９７，２５８，５１１．６６
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，２１６，８７３，９６５．７７	－	２，２１６，８７３，９６５．７７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３１７，２６６，１３８．２６	－３１７，２６６，１３８．２６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４５８，３５１，７１２．３６	１９，９７０，６７５．７７	－４３８，３８１，０３６．５９
其中：１．基金申购款	２２０，１８６，３８９．７８	－１８，２０７，７８６．７７	２０１，９７８，６０３．０１
２．基金赎回款	－６７８，５３８，１０２．１４	３８，１７８，４６２．５４	－６４０，３５９，６３９．６０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，７５８，５２２，２５３．４１	－２９７，２９５，４６２．４９	１，４６１，２２６，７９０．９２

关联方名称	与本基金的关系
南方基金管理有限公司（“南方基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司	基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华泰证券	１３，３７３，６００．５６	０．５２％	１２，７６８，１１０．５７	０．３４％
兴业证券	５４４，４３３，３３６．７１	２１．３４％	５１０，１１３，８３９．７２	１３．５３％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华泰证券	１２，１７５．３８	０．５６％	－	－
兴业证券	４６５，６７２．５２	２１．３２％	２１６，４３２．４８	２６．７０％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华泰证券	１０，８５２．８４	０．３５％	－	－
兴业证券	４１４，４７０．６０	１３．２５％	１７８，９５２．９３	２６．９９％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２０，２６０，９９０．４８	２５，３２９，５７３．８８
其中：支付销售机构的客户维护费	６，４６９，４３８．７６	８，５４０，３９８．０４

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	３，３７６，８３１．６２	４，２２１，５９５．６９

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－	２００，０００，０００．００	２４，２７３．１５	－	－

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月３０日（基金合同生效日）至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	４５，２８４，７７６．８７	１，１３７，０６９．０６	１２３，２２７，４１８．６３	４，６８７，８９７．１７

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
００２２４１	歌尔声学	２０１２年４月１１日	２０１３年４月１２日	非公开发行流通受限	２４．６９	３４．３３	１，０００，０００	２４，６９０，０００．００	３４，３３０，０００．００	－
００２０２９	七 匹 狼	２０１２年６月２６日	２０１３年６月２７日	非公开发行流通受限	２３．００	１８．８８	５００，０００	１１，５００，０００．００	９，４４０，０００．００	－
０００８２６	桑德环境	２０１２年１２月３１日	２０１３年１月９日	配股流通受限	１２．７１	２２．９９	２０９，９８４	２，６６８，８９６．６４	４，８２７，５３２．１６	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９６１，４０４，６６２．２６	７３．７９
	其中：股票	９６１，４０４，６６２．２６	７３．７９
２	固定收益投资	２６２，４４２，６８０．００	２０．１４
	其中：债券	２６２，４４２，６８０．００	２０．１４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６３，０５０，６４０．２５	４．８４
６	其他各项资产	１６，０６２，５６２．６２	１．２３
７	合计	１，３０２，９６０，５４５．１３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	４６７，６２２，８５９．４９	３６．０５
Ｃ０	食品、饮料	６０，０６１，９４１．００	４．６３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１９，４１８，１０３．８０	１．５０
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	１０，２１３，４０８．００	０．７９
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３１，９７９，９７７．１６	２．４７
Ｃ５	电子	５０，５５２，５００．００	３．９０
Ｃ６	金属、非金属	２３，４５４，４９６．９７	１．８１
Ｃ７	机械、设备、仪表	１８４，８４６，５３４．９６	１４．２５
Ｃ８	医药、生物制品	８７，０９５，８９７．６０	６．７１
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１１６，１９３，３４１．２３	８．９６
Ｈ	批发和零售贸易	８，７６１，６４７．１８	０．６８
Ｉ	金融、保险业	１３８，１３６，０２６．９４	１０．６５
Ｊ	房地产业	１１８，７２２，５６９．７１	９．１５
Ｋ	社会服务业	１１１，９６８，２１７．７１	８．６３
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	９６１，４０４，６６２．２６	７４．１１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２２３０	科大讯飞	２，０７８，８６３	６２，９８９，５４８．９０	４．８６
２	０００５６８	泸州老窖	１，６９６，６６５	６０，０６１，９４１．００	４．６３
３	００２２９４	信立泰	１，３５６，８５６	５１，９６７，５８４．８０	４．０１
４	３０００７０	碧水源	１，２４４，４００	４９，９００，４４０．００	３．８５
５	６０００３０	中信证券	３，３８５，０８９	４５，２２４，７８９．０４	３．４９
６	００００２４	招商地产	１，２９９，８１５	３８，８５１，４７０．３５	２．９９
７	６００１０４	上汽集团	１，９９９，９２４	３５，２７８，６５９．３６	２．７２
８	００２２４１	歌尔声学	１，０００，０００	３４，３３０，０００．００	２．６５
９	０００００２	万 科Ａ	２，９９９，９２８	３１，８５９，２３５．３６	２．４６
１０	６０１３１８	中国平安	６４９，９２６	２９，４３５，１４８．５４	２．２７
１１	６０１７８８	光大证券	１，９９９，９９３	２８，１９９，９０１．３０	２．１７
１２	００００６９	华侨城Ａ	３，４９９，７８０	２６，２４８，３５０．００	２．０２
１３	００２１５２	广电运通	１，６７９，８１２	２３，８３６，５３２．２８	１．８４
１４	６００３０９	烟台万华	１，５００，０００	２３，４１５，０００．００	１．８０
１５	６００２７６	恒瑞医药	７５０，０００	２２，５７５，０００．００	１．７４
１６	６００４０６	国电南瑞	１，３９６，２５３	２２，３８１，９３５．５９	１．７３
１７	０００８２６	桑德环境	９０９，９２９	２０，９１９，２６７．７１	１．６１
１８	０００６５１	格力电器	８０５，８５３	２０，５４９，２５１．５０	１．５８
１９	００２２５５	海陆重工	１，５０１，８０９	２０，５４４，７４７．１２	１．５８
２０	６０００４８	保利地产	１，４９９，９９０	２０，３９９，８６４．００	１．５７
２１	６００５８５	海螺水泥	９９９，９７７	１８，４４９，５７５．６５	１．４２
２２	０００５８１	威孚高科	５２３，７５２	１６，７０７，６８８．８０	１．２９
２３	６００５８２	天地科技	１，４４７，５７６	１６，４２９，９８７．６０	１．２７
２４	００２２３６	大华股份	３５０，０００	１６，２２２，５００．００	１．２５
２５	００２６５８	雪迪龙	６８７，０８２	１５，６９９，８２３．７０	１．２１
２６	３００１０５	龙源技术	７１０，２９０	１５，６０５，０７１．３０	１．２０
２７	３００１２４	汇川技术	６４７，８９４	１５，５１７，０６１．３０	１．２０
２８	３０００１２	华测检测	７９６，８００	１４，９００，１６０．００	１．１５
２９	０００００１	深发展Ａ	９１７，２２８	１４，６９３，９９２．５６	１．１３
３０	０００６５６	金科股份	１，０００，０００	１４，５００，０００．００	１．１２
３１	３００３５２	北信源	４３４，３８６	１３，３２６，９６２．４８	１．０３
３２	６００２５６	广汇能源	８００，０００	１３，１１２，０００．００	１．０１
３３	６０１１６９	北京银行	１，３４９，９３５	１２，５５４，３９５．５０	０．９７
３４	３００１９９	翰宇药业	９１０，３２０	１２，５５３，３１２．８０	０．９７
３５	００２５６５	上海绿新	１，２７６，６７６	１０，２１３，４０８．００	０．７９
３６	００２１５４	报 喜 鸟	９９９，８１０	９，９７８，１０３．８０	０．７７
３７	００２０２９	七 匹 狼	５００，０００	９，４４０，０００．００	０．７３
３８	３００２１２	易华录	３１０，０００	９，４３０，２００．００	０．７３
３９	６００８２７	友谊股份	１，０２１，１７１	８，７６１，６４７．１８	０．６８
４０	３００１９８	纳川股份	７４９，９９８	８，５６４，９７７．１６	０．６６
４１	３００１１３	顺网科技	３１２，２２２	８，０６４，６９４．２６	０．６２
４２	６００８３７	海通证券	７８３，２００	８，０２７，８００．００	０．６２
４３	６００３６２	江西铜业	２０９，７６２	５，００４，９２１．３２	０．３９
４４	６００７４１	华域汽车	４１８，４００	４，６７７，７１２．００	０．３６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
兴业证券	１	５４４，４３３，３３６．７１	２１．３４％	４６５，６７２．５２	２１．３２％	－
招商证券	１	２９７，８９９，３５７．７４	１１．６８％	２４７，２６６．８７	１１．３２％	－
宏源证券	１	２６２，８９１，７６４．２１	１０．３１％	２３１，０８７．７０	１０．５８％	－
开源证券	１	２５０，９７６，７０２．１４	９．８４％	２１３，２５４．８５	９．７７％	－
天源证券	１	２４８，５６３，８５２．０６	９．７４％	２０３，２７４．４７	９．３１％	－
国泰君安	１	２１４，６６４，０４０．７２	８．４２％	１８１，１８１．７５	８．３０％	－
国金证券	１	１９２，０２９，２９６．３７	７．５３％	１７４，７６７．７７	８．００％	－
中金公司	１	１６６，１６５，７３６．２８	６．５１％	１３８，７６６．４３	６．３５％	－
第一创业	１	１５７，３２９，６９１．６５	６．１７％	１３６，３８９．３３	６．２５％	－
银河证券	１	９４，０４５，０１４．１２	３．６９％	８５，４７０．５８	３．９１％	－
银泰证券	１	５８，５２３，５９８．４４	２．２９％	５１，０３８．３５	２．３４％	－
齐鲁证券	１	５０，０２４，１８８．４９	１．９６％	４３，５２０．９１	１．９９％	－
华泰证券	１	１３，３７３，６００．５６	０．５２％	１２，１７５．３８	０．５６％	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
安信证券	１	－	－	－	－	－
湘财证券	１	－	－	－	－	－
中山证券	１	－	－	－	－	－
中邮证券	１	－	－	－	－	－

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００８５８	五 粮 液	６５，０２６，１９０．９４	４．４５
２	００２２３０	科大讯飞	４８，９４９，６７３．７７	３．３５
３	６０１３１８	中国平安	４３，２８３，３０５．８７	２．９６
４	６０００３０	中信证券	３８，５５８，０１８．５８	２．６４
５	６００１０４	上汽集团	３８，０７８，５０８．３９	２．６１
６	００２２９４	信立泰	３７，０９７，３２７．１２	２．５４
７	００００２４	招商地产	３３，１８９，３５８．０２	２．２７
８	６０１１６９	北京银行	３２，２９０，３６５．９５	２．２１
９	０００５６８	泸州老窖	２９，５８７，９４１．３１	２．０２
１０	００２３９６	星网锐捷	２７，８７８，８７５．９６	１．９１
１１	０００００２	万 科Ａ	２５，５７３，７４６．５４	１．７５
１２	００２２４１	歌尔声学	２４，６９０，０００．００	１．６９
１３	００００６９	华侨城Ａ	２４，００２，３７６．０７	１．６４
１４	３００２１２	易华录	２３，１３７，２５９．６８	１．５８
１５	６００３０９	烟台万华	２２，４９２，５９０．７８	１．５４
１６	６０１７８８	光大证券	２１，７６１，６５６．９５	１．４９
１７	００２５８３	海能达	２１，７０８，２３６．３１	１．４９
１８	００２６５８	雪迪龙	２１，１６１，９５４．００	１．４５
１９	０００６３０	铜陵有色	２１，１２８，１０５．６６	１．４５
２０	０００８２６	桑德环境	２０，１２６，８２９．２７	１．３８

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８３７	海通证券	７９，５２５，０３３．３０	５．４４
２	００００６９	华侨城Ａ	５０，９１２，５４６．７０	３．４８
３	０００００１	平安银行	４７，７９１，４７９．４１	３．２７
４	００２０２４	苏宁电器	４７，２９６，１６５．４８	３．２４
５	０００８５８	五 粮 液	４５，６９６，８７４．０１	３．１３
６	００２２３６	大华股份	４２，５０４，６７８．１７	２．９１
７	００２３９６	星网锐捷	３５，０７６，１７２．５５	２．４０
８	６００８８４	杉杉股份	３５，０４４，３３０．６７	２．４０
９	００２１６１	远望谷	３１，８３３，５０４．５１	２．１８
１０	００２１５２	广电运通	３１，５８８，２９４．４９	２．１６
１１	０００６２９	攀钢钒钛	３０，３９６，８９８．７０	２．０８
１２	６００１０４	上汽集团	３０，１４３，４２８．５９	２．０６
１３	３００１４６	汤臣倍健	２９，４６７，９２７．３４	２．０２
１４	６００３３７	美克股份	２８，２８７，２０３．６７	１．９４
１５	６０１１６９	北京银行	２８，１５４，３００．００	１．９３
１６	０００５３８	云南白药	２７，９４５，１６０．６３	１．９１
１７	００００６３	中兴通讯	２７，３４４，９３５．７８	１．８７
１８	００２１２３	荣信股份	２７，１９２，６８１．４３	１．８６
１９	６０００４８	保利地产	２５，５７５，７７５．２７	１．７５
２０	３００２１２	易华录	２５，２３６，８１９．６５	１．７３

买入股票成本（成交）总额	１，１９６，３７４，２８２．７３
卖出股票收入（成交）总额	１，３９４，０２２，５０１．９２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	３９，９４８，０００．００	３．０８
３	金融债券	３９，９７４，０００．００	３．０８
	其中：政策性金融债	３９，９７４，０００．００	３．０８
４	企业债券	１２４，８１１，８８０．００	９．６２
５	企业短期融资券	３０，２０６，０００．００	２．３３
６	中期票据	－	－
７	可转债	２７，５０２，８００．００	２．１２
８	其他	－	－
９	合计	２６２，４４２，６８０．００	２０．２３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２６０１１	０８石化债	４４８，７２０	４３，０７７，１２０．００	３．３２
２	１００１０６０	１０央行票据６０	４００，０００	３９，９４８，０００．００	３．０８
３	１２２１２９	１２酒钢债	３００，０００	３０，１７７，０００．００	２．３３
４	１１３００３	重工转债	２６０，０００	２７，５０２，８００．００	２．１２
５	１２２１０２	１１广汇０１	２００，０００	２０，６００，０００．００	１．５９

序号	名称	金额
１	存出保证金	４２，４７１．９１
２	应收证券清算款	１２，５４８，２４２．２０
３	应收股利	－
４	应收利息	３，３５５，２１７．０９
５	应收申购款	１１６，６３１．４２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１６，０６２，５６２．６２

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００３	重工转债	２７，５０２，８００．００	２．１２

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２２４１	歌尔声学	３４，３３０，０００．００	２．６５	非公开发行
２	０００００２	万 科Ａ	３１，８５９，２３５．３６	２．４６	重大事项停牌

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２８，５８１	４９．６７５．７１	１３８，８６３，８１２．４１	９．７８％	１，２８０，９１７，７４７．９６	９０．２２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，５７３，４１９．３９	０．１１０８％

基金合同生效日（ ２０１１年１月３０日 ）基金份额总额	２，２１６，８７３，９６５．７７
本报告期期初基金份额总额	１，７５８，５２２，２５３．４１
本报告期基金总申购份额	３０，６８１，９９０．３３
减：本报告期基金总赎回份额	３６９，４２２，６８３．３７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，４１９，７８１，５６０．３７

经中国证监会基金部【２０１３】１３号文函复，基金管理人于２０１３年１月５日发布公告，自２０１３年１月１日起，高良玉不再担任公司总经理职务，由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。 ２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

报告期内无基金份额持有人大会决议。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用９２，０００元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为２年。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
兴业证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
开源证券	７，００６，９１０．３９	６．０４％	－	－	－	－
天源证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
国金证券	５５，３１３，０４６．１１	４７．７０％	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
第一创业	２０，３９９，８０９．９０	１７．５９％	－	－	－	－
银河证券	２８，６８２，１９１．５５	２４．７３％	－	－	－	－
银泰证券	４，５６２，１２１．１２	３．９３％	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
湘财证券	－	－	－	－	－	－
中山证券	－	－	－	－	－	－
中邮证券	－	－	－	－	－	－