基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：２０１３年３月２９日
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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注： １．后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。
２．本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高增”。
２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４信息披露方式
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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
３．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：根据本基金合同，本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具，其中股票（含可转债）的投资比例为６０％－９５％。截止报告期末，本基金股票投资比例为８８．８２％，符合基金合同的要求。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［１９９８］４号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基金字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基金字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。２０１０年，经证监许可［２０１０］１０７３号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的３０％股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市投资控股有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司－－南方东英资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理资产规模近２，３００亿元，旗下管理３７只开放式基金，２只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１．此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方高增长证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
４．３．２ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、３日、５日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为０的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为１７次。其中，１４次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致；２次是由于基金接受投资者大额申赎后，被动增减仓位或组合配置所致；１次是由于社保２０１组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１２年，中国经济在全球经济疲弱和自我结构转型的共同作用下，继续处于后刺激时代的下行调整周期。对于Ａ股市场投资来说仍然是极富挑战性的一年。年初本基金管理组对于２０１２年全年的判断是：宏观经济整体面临增长瓶颈，经济的新增长点尚未培育起来，社会总需求不足这一当前最主要的矛盾愈发显现，转型必然存在阵痛，经济增速中枢的下移导致Ａ股估值中枢下移。但市场整体估值水平无论从ＰＥ或是ＰＢ角度来看都已达到历史低位，部分一二线蓝筹股价格已经较严重的偏离了其内在价值，在经历了２０１１年的大幅度调整之后，Ａ股市场的可投资性明显加强。同时也要看到，由于经济调整之中的复杂性增强，不确定性增多，导致市场预期混乱，加大了配置选股的难度。回顾２０１２年Ａ股全年的走势，尽管在很大程度上印证了本基金管理组年初的判断，最终以一线蓝筹股的强势回归收尾，总体上呈现出小幅振荡的态势，但在报告期的大部分时间里，市场在宏观经济持续下行，流动性难言宽松，投资者预期不断向下修正的共同作用下，呈现单边下行态势。进入四季度，在经济自身调整见底，稳增长政策加码，流动性转向宽松，新一代领导人不断发出改革强音的背景下，投资者情绪逐渐转向乐观。以银行为代表的一线低估值蓝筹股受到追捧，大盘强劲反弹。报告期内上证综指上涨３．１７％，沪深３００上涨７．５５％。就风格而言，以上证５０为代表的大盘蓝筹指数上涨幅度为１４．８４％，以中证５００为代表的中小股票指数上涨０．２８％，大小盘风格差异十分显著。
２０１２年，基于对Ａ股市场整体不悲观的判断，南方高增长基金在大类资产的配置上一直维持了８５％（上下浮动５％）的股票仓位。从投资方向上来看：鉴于对国内制造业在经济下行周期中产能过剩严重的担心，谨慎对待中游制造业（把握其估值修复的波段投资机会）；更加侧重于供需关系较好的上游能源以及下游消费类的非周期行业。重视以金融地产为代表的一二线蓝筹的投资机会。精选部分经过充分调整，成长性突出的小盘成长股。经过一年的努力，南方高增长基金业绩表现获得比较明显的改善，风险控制水平进一步加强。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为１．３５７３元，本报告期份额净值增长率为１２．９２％，同期业绩比较基准增长率为３．３２％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于２０１３年经济和Ａ股市场的总体判断是：经济呈现温和复苏势态，政策宽松有望进一步加码。但经济转型期社会总需求不足，经济增长放缓的大背景未变。虽然通胀回落趋势确定，但容易出现反复。因此不宜过分高估政策的空间和力度。政府主观上要求经济转型，但又不能让经济“超跌”；客观上政策具备放松空间，但相对有限。在这种背景下，经济自我修复（找到新增长点）的时间还会较长。因此对于Ａ股市场而言，２０１３年仍将是一个在预期差来回主导下的振荡的市场。但Ａ股市场整体估值水平仍处于低位，在经济温和复苏的大趋势下，市场预期有望正向变化，估值修复带来的投资机会仍不容错过。因此，大类资产配置上仍与２０１２年保持一致，股票仓位仍以８５％为中轴。从投资方向上，侧重点主要集中在受益于新型城镇化下消费升级的稳定增长的大众消费（食品饮料，医药，消费电子，日用必须品）；金融（看好银行破净下的绝对收益以及券商制度创新红利带来的投资机会）以及油气能源行业。 从风格上来讲，大中盘蓝筹股投资仍将是市场的主线，小盘股不乏出类拔萃者，但整体上看估值系统性下移的压力较大，估值分化明显，成长不确定性增强，选股难度加大。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的５０％。成立不满三个月，收益可不分配。法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则及基金的实际运作情况，本基金于２０１３年１月１５日向基金份额持有人每１０份派０．３０元。本报告期内已分配数（每１０份基金份额派发红利０．２０元）为以往年度收益分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对南方高增长证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§６ 审计报告
本基金２０１２年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１３）第２００９０号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：南方高增长证券投资基金
报告截止日： ２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．３５７３元，基金份额总额２，４６２，６２７，２３４．００份。
７．２ 利润表
会计主体：南方高增长证券投资基金
本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方高增长证券投资基金
本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ７．１至７．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿吴万善＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注
７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
７．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
７．４．２．１ 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
７．４．２．２ 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
７．４．２．３ 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
７．４．３ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。
（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
７．４．４ 关联方关系
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．５ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．５．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．５．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
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７．４．５．１．２ 权证交易
注：无。
７．４．５．１．３ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：
１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
７．４．５．２ 关联方报酬
７．４．５．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。
７．４．５．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
７．４．５．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
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７．４．５．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．５．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注： 基金管理人南方基金管理有限公司在本年度赎回本基金的交易委托华泰证券办理，无赎回费用。
７．４．５．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
７．４．５．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
７．４．５．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
７．４．５．７ 其他关联交易事项的说明
无。
７．４．６ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券
７．４．６．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。
７．４．６．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
注：本基金截至２０１２年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
７．４．６．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ的年度报告正文。
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注： 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注： 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注： 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
８．９ 投资组合报告附注
８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
８．９．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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９．２ 期末上市基金前十名持有人
■
９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为１０万份至５０万份（含），本基金基金经理未持有本基金份额。
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
■
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经中国证监会证监许可｛２０１２｝１５５０号文批准，基金管理人于２０１２年１１月２４日发布公告，聘任杨小松为公司督察长。
根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于２０１２年１１月２４日发布公告，聘任秦长奎为公司副总经理，同时辞去公司督察长职务。
经中国证监会基金部【２０１３】１３号文函复，基金管理人于２０１３年１月５日发布公告，自２０１３年１月１日起，高良玉不再担任公司总经理职务，由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
１１．４ 基金投资策略的改变
■
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
注：
交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：
Ａ：选择标准
（ａ）公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
（ｂ）公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
（ｃ）公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
（ｄ）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
Ｂ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
（ａ）服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
（ｂ）研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
（ｃ）资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
| 基金简称 | 南方高增长股票（ＬＯＦ） |
| 基金主代码 | １６０１０６ |
| 前端交易代码 | １６０１０６ |
| 后端交易代码 | １６０１０７ |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式（ＬＯＦ） |
| 基金合同生效日 | ２００５年７月１３日 |
| 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ２，４６２，６２７，２３４．００份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | ２００５－０９－２１ |
| 投资目标 | 本基金为股票基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以具有高成长性的公司为主要投资对象，力争为投资者寻求最高的超额回报。 |
| 投资策略 | 作为以高增长为目标的股票基金，本基金在股票和可转债的投资中，采用“自下而上”的策略进行投资决策，以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”，通过定量与定性相结合的评价方法，选择未来２年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过ＧＤＰ增长率３倍，且根据该体系，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前５％的公司，或者是面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象，这类股票占全部股票市值的比例不低于８０％。 |
| 业绩比较基准 | 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作为股票基金，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式： 基金整体业绩基准＝上证综指×９０％＋上证国债指数×１０％ |
| 风险收益特征 | 本基金定位为股票基金，坚持积极投资、价值投资的理念，以具有高成长性的公司为主要投资对象，追求超额收益，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 南方基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 鲍文革 | 唐州徽 |
| 联系电话 | ０７５５－８２７６３８８８ | ０１０－６６５９４８５５ |
| 电子邮箱 | ｍａｎａｇｅｒ＠ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ | ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ４００－８８９－８８９９ | ９５５６６ |
| 传真 | ０７５５－８２７６３８８９ | ０１０－６６５９４９４２ |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公地址 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 本期已实现收益 | －３０２，２８４，８１０．４９ | －１８０，３２８，８４６．７３ | ３３８，６２７，５３４．３３ |
| 本期利润 | ３９２，７４１，００６．６７ | －１，１５１，２０３，４９６．２３ | ４６４，１０７，４５４．７０ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．１５５６ | －０．４６７６ | ０．１８５１ |
| 本期基金份额净值增长率 | １２．９２％ | －２７．６０％ | １２．３０％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | ２０１２年末 | ２０１１年末 | ２０１０年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．３５７３ | ０．２２１９ | ０．７３４８ |
| 期末基金资产净值 | ３，３４２，５１２，０６６．９３ | ３，１３４，８６８，８８０．２５ | ４，１１５，５４６，１５５．９５ |
| 期末基金份额净值 | １．３５７３ | １．２２１９ | １．７６４４ |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ８．０７％ | １．０１％ | ７．９７％ | ０．９９％ | ０．１０％ | ０．０２％ |
| 过去六个月 | ９．０５％ | １．０４％ | １．９９％ | ０．９５％ | ７．０６％ | ０．０９％ |
| 过去一年 | １２．９２％ | １．１２％ | ３．３２％ | ０．９８％ | ９．６０％ | ０．１４％ |
| 过去三年 | －８．１９％ | １．２６％ | －２７．０５％ | １．１１％ | １８．８６％ | ０．１５％ |
| 过去五年 | －３７．３３％ | １．６２％ | －５１．２４％ | １．６３％ | １３．９１％ | －０．０１％ |
| 自基金合同生效起至今 | ２５９．９５％ | １．６１％ | １１１．２５％ | １．６１％ | １４８．７０％ | ０．００％ |
| 年度 | 每１０份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| ２０１２ | ０．２０００ | ２４，０３８，７７７．６２ | ２７，２９１，４１６．７９ | ５１，３３０，１９４．４１ | 注：本期分红一次 |
| ２０１１ | ０．７３００ | ６６，４３８，９４５．３８ | １０２，８４１，２８９．９６ | １６９，２８０，２３５．３４ | 注：本期分红一次 |
| ２０１０ | ０．５０００ | ５０，４７１，０３６．３８ | ７６，９６１，３０３．９９ | １２７，４３２，３４０．３７ | 注：本期分红一次 |
| 合计 | １．４３００ | １４０，９４８，７５９．３８ | ２０７，０９４，０１０．７４ | ３４８，０４２，７７０．１２ | |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 谈建强 | 本基金基金经理 | ２００８年４月１１日 | － | １５ | 经济学硕士，注册会计师，具有基金从业资格。曾任职于上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司。２００６年９月加入南方基金，２００６年１２月－２００８年６月，任南方绩优基金经理；２００８年４月至今，任南方高增基金经理；２００８年６月至今，任南方价值基金经理；２０１１年１月至今，任南方成长基金经理。 |
| 张原 | 本基金的基金经理 | ２０１１年２月１７日 | － | ６ | 美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金从业资格。２００６年４月加入南方基金，曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员，南方高增长及南方隆元产业主题基金基金经理助理，２００９年９月至今，任南方中证５００基金经理。２０１０年２月至今，任南方绩优基金基金经理；２０１１年２月至今，任南方高增长基金经理。 |
| 项目 | 本期末
２０１２年１２月３１日 | 上年度末
２０１１年１２月３１日 |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ３０５，１９７，８９３．１６ | ４８２，５２６，８６３．５１ |
| 结算备付金 | ３，４３０，９３６．１９ | ６，４５０，１７０．２８ |
| 存出保证金 | １，７５０，０００．００ | ２，５１７，０１９．８８ |
| 交易性金融资产 | ３，０２９，１５２，７９１．７２ | ２，６４７，４３２，２２２．１６ |
| 其中：股票投资 | ２，９６８，８７２，７９１．７２ | ２，５９７，８４７，２２２．１６ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ６０，２８０，０００．００ | ４９，５８５，０００．００ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | ４８，５００，１９２．７５ | － |
| 应收证券清算款 | － | ８，５７５，５７４．１８ |
| 应收利息 | １，４４０，９９２．２８ | ４０２，４１１．１７ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | ２２７，４６０．６０ | ９６，６２８．３２ |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ３，３８９，７００，２６６．７０ | ３，１４８，０００，８８９．５０ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
２０１２年１２月３１日 | 上年度末
２０１１年１２月３１日 |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | ３３，５１４，９６６．４４ | ２，０８３，１５５．７９ |
| 应付赎回款 | ４，１４７，３８５．０７ | ８３４，２１４．４５ |
| 应付管理人报酬 | ３，９４６，８０２．６７ | ４，１５０，３５２．８９ |
| 应付托管费 | ６５７，８００．４５ | ６９１，７２５．４９ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ２，７６１，１１５．４３ | ３，２１７，３３６．３４ |
| 应交税费 | － | － |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ２，１６０，１２９．７１ | ２，１５５，２２４．２９ |
| 负债合计 | ４７，１８８，１９９．７７ | １３，１３２，００９．２５ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ２，４６２，６２７，２３４．００ | ２，５６５，５４６，１３１．８３ |
| 未分配利润 | ８７９，８８４，８３２．９３ | ５６９，３２２，７４８．４２ |
| 所有者权益合计 | ３，３４２，５１２，０６６．９３ | ３，１３４，８６８，８８０．２５ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，３８９，７００，２６６．７０ | ３，１４８，０００，８８９．５０ |
| 项 目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 一、收入 | ４６５，２７７，１５９．７４ | －１，０５７，９８０，００１．９２ |
| １．利息收入 | ８，５４８，４１７．６１ | １０，１３８，０１１．２９ |
| 其中：存款利息收入 | ２，０３０，１６９．２１ | ３，７９６，９３５．７５ |
| 债券利息收入 | ５，９０６，１５４．２５ | ６１７，１４２．８６ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | ６１２，０９４．１５ | ５，７２３，９３２．６８ |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | －２３８，４４８，６７４．６８ | －９７，３９５，６９３．４４ |
| 其中：股票投资收益 | －２６６，３０１，９５４．６９ | －１１７，４４２，９３３．８９ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | １８４，６７４．６６ | －５，５００．００ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具收益 | － | － |
| 股利收益 | ２７，６６８，６０５．３５ | ２０，０５２，７４０．４５ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ６９５，０２５，８１７．１６ | －９７０，８７４，６４９．５０ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | １５１，５９９．６５ | １５２，３２９．７３ |
| 减：二、费用 | ７２，５３６，１５３．０７ | ９３，２２３，４９４．３１ |
| １．管理人报酬 | ４７，２４１，１９８．７６ | ５４，３５０，３８４．２５ |
| ２．托管费 | ７，８７３，５３３．０３ | ９，０５８，３９７．３３ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | １６，９０８，４５９．７５ | ２９，３０４，６４５．９２ |
| ５．利息支出 | － | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － | － |
| ６．其他费用 | ５１２，９６１．５３ | ５１０，０６６．８１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３９２，７４１，００６．６７ | －１，１５１，２０３，４９６．２３ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３９２，７４１，００６．６７ | －１，１５１，２０３，４９６．２３ |
| ７．４．６．１．１ 受限证券类别：股票 |
证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流
通日 | 流通受限
类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
（单位：股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ６０００９８ | 广州发展 | ２０１２／０７／０４ | ２０１３／０７／０２ | 非公开发行 | ６．４２ | ７．０２ | ５，０００，０００ | ３２，１００，０００．００ | ３５，１００，０００．００ | |
| ００２０２９ | 七匹狼 | ２０１２／０６／２６ | ２０１３／０６／２７ | 非公开发行 | ２３．００ | １８．８８ | １，０００，０００ | ２３，０００，０００．００ | １８，８８０，０００．００ | |
股票
代码 | 股票
名称 | 停牌
日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌
日期 | 复牌开
盘单价 | 数量（股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 | 备注 |
| ０００６０２ | 金马集团 | ２０１２／１２／２４ | 重大事项未公告 | １０．６１ | 未知 | 未知 | ３，６００，０４４．００ | ３４，００２，８２６．７５ | ３８，１９６，４６６．８４ | |
| ０００００２ | 万科Ａ | ２０１２／１２／２６ | 公告重大事项 | １０．６２ | ２０１３／０１／２１ | １１．１３ | ３，２５０，０００．００ | ２４，６３８，０４４．０５ | ３４，５１５，０００．００ | |
| 项目 | 本期
２０１２年度 |
| | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，５６５，５４６，１３１．８３ | ５６９，３２２，７４８．４２ | ３，１３４，８６８，８８０．２５ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ３９２，７４１，００６．６７ | ３９２，７４１，００６．６７ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | －１０２，９１８，８９７．８３ | －３０，８４８，７２７．７５ | －１３３，７６７，６２５．５８ |
| 其中：１．基金申购款 | １２６，６２７，４６８．３３ | ２８，９８８，８５１．０５ | １５５，６１６，３１９．３８ |
| ２．基金赎回款 | －２２９，５４６，３６６．１６ | －５９，８３７，５７８．８０ | －２８９，３８３，９４４．９６ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －５１，３３０，１９４．４１ | －５１，３３０，１９４．４１ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２，４６２，６２７，２３４．００ | ８７９，８８４，８３２．９３ | ３，３４２，５１２，０６６．９３ |
| 项目 | 上年度可比期间
２０１１年度 |
| | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，３３２，５３２，９５３．４０ | １，７８３，０１３，２０２．５５ | ４，１１５，５４６，１５５．９５ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －１，１５１，２０３，４９６．２３ | －１，１５１，２０３，４９６．２３ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | ２３３，０１３，１７８．４３ | １０６，７９３，２７７．４４ | ３３９，８０６，４５５．８７ |
| 其中：１． 基金申购款 | ５０３，５８９，８３０．００ | ２５１，０００，３８０．０５ | ７５４，５９０，２１０．０５ |
| ２． 基金赎回款 | －２７０，５７６，６５１．５７ | －１４４，２０７，１０２．６１ | －４１４，７８３，７５４．１８ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －１６９，２８０，２３５．３４ | －１６９，２８０，２３５．３４ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２，５６５，５４６，１３１．８３ | ５６９，３２２，７４８．４２ | ３，１３４，８６８，８８０．２５ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 南方基金管理有限公司（“南方基金”） | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司（“中国银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 兴业证券股份有限公司（“兴业证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 厦门国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 基金管理人的股东 |
华泰联合证券有限责任公司
（“华泰联合证券”） | 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 |
| 华泰证券 | － | － | １，０７９，０１９，３３６．２６ | ５．６１％ |
| 兴业证券 | １，４５７，８４８，２５０．４５ | １３．１６％ | ２，５２７，００６，５９０．５１ | １３．１４％ |
| 华泰联合证券 | － | － | １，０４０，０４０，００５．１３ | ５．４１％ |
| 关联方名称 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
| 兴业证券 | １，２５９，９８４．９１ | １３．２０％ | ５４０，５５６．４８ | １９．５９％ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 华泰证券 | ８７６，７０９．６８ | ５．４７％ | ２３７，３１１．９７ | ７．３８％ |
| 兴业证券 | ２，０５３，２０７．５１ | １２．８０％ | ２６７，５１８．４７ | ８．３２％ |
| 华泰联合证券 | ８８４，０３４．３３ | ５．５１％ | ４１２，８３６．４２ | １２．８４％ |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ４７，２４１，１９８．７６ | ５４，３５０，３８４．２５ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ５，４６１，０４４．３３ | ６，７２８，００２．８２ |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ７，８７３，５３３．０３ | ９，０５８，３９７．３３ |
| 项目 | | | | | |
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 中国银行 | ６８，８９２，４８７．１０ | － | ８０，０００，０００．００ | ９，６１５．３４ | － | － |
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 中国银行 | － | － | ２７７，２００，０００．００ | ３２８，３３８．８３ | － | － |
| 项目 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 期初持有的基金份额 | ５０，００５，０００．００ | ５０，００５，０００．００ |
| 期间申购／买入总份额 | － | － |
| 期间因拆分变动份额 | － | － |
| 减：期间赎回／卖出总份额 | ５０，００５，０００．００ | － |
| 期末持有的基金份额 | － | ５０，００５，０００．００ |
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 | ０．００％ | １．９５％ |
关联方
名称 | 本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | 上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国银行 | ３０５，１９７，８９３．１６ | １，９５５，８４６．０９ | ４８２，５２６，８６３．５１ | ３，６４９，１９２．８３ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２，９６８，８７２，７９１．７２ | ８７．５９ |
| | 其中：股票 | ２，９６８，８７２，７９１．７２ | ８７．５９ |
| ２ | 固定收益投资 | ６０，２８０，０００．００ | １．７８ |
| | 其中：债券 | ６０，２８０，０００．００ | １．７８ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | ４８，５００，１９２．７５ | １．４３ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ３０８，６２８，８２９．３５ | ９．１０ |
| ６ | 其他各项资产 | ３，４１８，４５２．８８ | ０．１０ |
| ７ | 合计 | ３，３８９，７００，２６６．７０ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ４７，８１０，０００．００ | １．４３ |
| Ｂ | 采掘业 | ６１，０５６，０００．００ | １．８３ |
| Ｃ | 制造业 | １，１８８，２９７，４４４．１７ | ３５．５５ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ２２５，６０４，０００．００ | ６．７５ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | １８，８８０，０００．００ | ０．５６ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | １１５，２５０，５００．００ | ３．４５ |
| Ｃ５ | 电子 | ２４３，０４１，２７９．９９ | ７．２７ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １８，４６０，０００．００ | ０．５５ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ３３０，３５８，１５０．５２ | ９．８８ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １８６，４２４，９６７．１６ | ５．５８ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ５０，２７８，５４６．５０ | １．５０ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ７３，２９６，４６６．８４ | ２．１９ |
| Ｅ | 建筑业 | １６７，７０９，９２５．２０ | ５．０２ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | １６０，１９８，８１７．３３ | ４．７９ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ４４，３７７，３５１．８５ | １．３３ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ５６７，５５６，３７４．８１ | １６．９８ |
| Ｊ | 房地产业 | ４６６，０９６，０００．００ | １３．９４ |
| Ｋ | 社会服务业 | １６３，２３２，０００．００ | ４．８８ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ２９，２４２，４１１．５２ | ０．８７ |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | ２，９６８，８７２，７９１．７２ | ８８．８２ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００２５６ | 广汇能源 | １６，０００，０００ | ２６２，２４０，０００．００ | ７．８５ |
| ２ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ７００，０００ | １４６，３１４，０００．００ | ４．３８ |
| ３ | ６０１１１７ | 中国化学 | １３，７１２，８５５ | １１２，９９３，９２５．２０ | ３．３８ |
| ４ | ３０００７０ | 碧水源 | ２，８００，０００ | １１２，２８０，０００．００ | ３．３６ |
| ５ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ６，２００，０００ | １０３，４７８，０００．００ | ３．１０ |
| ６ | ６０００１６ | 民生银行 | １３，０００，０００ | １０２，１８０，０００．００ | ３．０６ |
| ７ | ６００４０６ | 国电南瑞 | ６，３００，０４１ | １００，９８９，６５７．２３ | ３．０２ |
| ８ | ００２２３６ | 大华股份 | １，９００，０００ | ８８，０６５，０００．００ | ２．６３ |
| ９ | ０００６２５ | 长安汽车 | １０，５００，０７３ | ６９，８２５，４８５．４５ | ２．０９ |
| １０ | ６０００００ | 浦发银行 | ７，０００，０２５ | ６９，４４０，２４８．００ | ２．０８ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００８５８ | 五粮液 | １７２，５１８，７３３．８８ | ５．５０ |
| ２ | ６００２５６ | 广汇能源 | １５６，４５３，８０１．３０ | ４．９９ |
| ３ | ６００５１９ | 贵州茅台 | １５３，５４７，８４５．８１ | ４．９０ |
| ４ | ６０１１１７ | 中国化学 | １３７，４８６，６１５．１２ | ４．３９ |
| ５ | ６０１１６６ | 兴业银行 | １１７，７５１，７５８．９３ | ３．７６ |
| ６ | ０００１５７ | 中联重科 | １０８，０２７，５１０．９１ | ３．４５ |
| ７ | ６０１３１８ | 中国平安 | １０７，３０９，６６６．６５ | ３．４２ |
| ８ | ３０００７０ | 碧水源 | ９７，７９３，５８５．７６ | ３．１２ |
| ９ | ０００６５６ | 金科股份 | ９０，２８３，０９９．２７ | ２．８８ |
| １０ | ３００１４２ | 沃森生物 | ８８，６３２，９８８．４６ | ２．８３ |
| １１ | ６０１１６９ | 北京银行 | ８６，７２５，７３３．５０ | ２．７７ |
| １２ | ６００５８５ | 海螺水泥 | ８０，１４７，５９７．００ | ２．５６ |
| １３ | ６００５４７ | 山东黄金 | ７８，３４４，７２５．２５ | ２．５０ |
| １４ | ６００４０６ | 国电南瑞 | ７７，１９５，２１２．０８ | ２．４６ |
| １５ | ６００７４１ | 华域汽车 | ７６，１１３，７２７．４５ | ２．４３ |
| １６ | ６０００１６ | 民生银行 | ７４，９２８，７５６．７６ | ２．３９ |
| １７ | ００２２４１ | 歌尔声学 | ７４，１９２，７０３．５７ | ２．３７ |
| １８ | ００２０２４ | 苏宁电器 | ７３，７０９，７９１．８９ | ２．３５ |
| １９ | ０００４００ | 许继电气 | ７３，３６８，８６６．８６ | ２．３４ |
| ２０ | ６０１９９８ | 中信银行 | ７１，３５１，２５２．６２ | ２．２８ |
| ２１ | ６００７４２ | 一汽富维 | ６８，６０５，９１５．４６ | ２．１９ |
| ２２ | ６００４９８ | 烽火通信 | ６５，０４７，６８０．２７ | ２．０７ |
| ２３ | ６００３０９ | 烟台万华 | ６４，９０１，９３５．１５ | ２．０７ |
| ２４ | ６０００００ | 浦发银行 | ６３，６９９，５９９．０３ | ２．０３ |
| ２５ | ６００１０４ | 上汽集团 | ６３，２７４，０４７．３５ | ２．０２ |
| ２６ | ６００８０９ | 山西汾酒 | ６３，０２８，６３５．２８ | ２．０１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００２５６ | 广汇能源 | ２２６，６２３，１４２．８３ | ７．２３ |
| ２ | ０００８５８ | 五粮液 | ２１０，５７４，８６９．５９ | ６．７２ |
| ３ | ６０１１１７ | 中国化学 | １６１，２０３，３２８．０５ | ５．１４ |
| ４ | ０００１５７ | 中联重科 | １４２，０６１，８１３．４５ | ４．５３ |
| ５ | ６０１３１８ | 中国平安 | １２１，６７４，７２８．０９ | ３．８８ |
| ６ | ６０１９９８ | 中信银行 | １０３，８５７，４０２．３４ | ３．３１ |
| ７ | ００００６９ | 华侨城Ａ | １００，３１１，５０１．３１ | ３．２０ |
| ８ | ００２１７９ | 中航光电 | ９８，６９２，７７４．６６ | ３．１５ |
| ９ | ６００７４２ | 一汽富维 | ９１，５６８，４４９．３５ | ２．９２ |
| １０ | ６００５８５ | 海螺水泥 | ８５，３５８，７５６．７７ | ２．７２ |
| １１ | ６０００２８ | 中国石化 | ７３，９１７，５１２．７８ | ２．３６ |
| １２ | ６００１２３ | 兰花科创 | ６９，９２２，３８２．７８ | ２．２３ |
| １３ | ０００８７７ | 天山股份 | ６９，７８１，９１２．３０ | ２．２３ |
| １４ | ６０００１６ | 民生银行 | ６７，６２８，７３９．６４ | ２．１６ |
| １５ | ６０１８０８ | 中海油服 | ６４，７６７，１７３．２２ | ２．０７ |
| １６ | ６００５１８ | 康美药业 | ６２，８８４，３０６．３５ | ２．０１ |
| １７ | ６０００３６ | 招商银行 | ６２，８１０，３５４．８８ | ２．００ |
| １８ | ０００６５６ | 金科股份 | ６０，８０７，９６７．８６ | １．９４ |
| １９ | ６００８０９ | 山西汾酒 | ５９，４５３，９５０．９５ | １．９０ |
| ２０ | ６００３０９ | 烟台万华 | ５６，６８１，２１０．００ | １．８１ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ５，５４３，３８２，８７１．０４ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ５，６００，７４７，１１６．８２ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| | 其中：政策性金融债 | － | － |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | ６０，２８０，０００．００ | １．８０ |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | － | － |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ６０，２８０，０００．００ | １．８０ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０１１２１２００４ | １２华能ＳＣＰ００４ | ２００，０００ | ２０，００４，０００．００ | ０．６０ |
| ２ | ０４１２６００１０ | １２广控ＣＰ００１ | １００，０００ | １０，０７６，０００．００ | ０．３０ |
| ３ | ０４１２６００１６ | １２大装备ＣＰ００１ | １００，０００ | １０，０７１，０００．００ | ０．３０ |
| ４ | ０４１２５３０１３ | １２华能集ＣＰ００１ | １００，０００ | １０，０６５，０００．００ | ０．３０ |
| ５ | ０４１２５３０１８ | １２华能集ＣＰ００２ | １００，０００ | １０，０６４，０００．００ | ０．３０ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | １，７５０，０００．００ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | １，４４０，９９２．２８ |
| ５ | 应收申购款 | ２２７，４６０．６０ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ３，４１８，４５２．８８ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| １１５，０６２ | ２１，４０２．６１ | ３９６，０９９，２１３．６９ | １６．０８％ | ２，０６６，５２８，０２０．３１ | ８３．９２％ |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| １ | 苗春波 | ３，６８８，９１８．００ | ３．６７％ |
| ２ | 朱明 | ２，７７７，６９１．００ | ２．７６％ |
| ３ | 曾立志 | １，５５０，０００．００ | １．５４％ |
| ４ | 张伟彬 | １，３７１，０００．００ | １．３６％ |
| ５ | 郭红斌 | １，０８３，２９９．００ | １．０８％ |
| ６ | 江阴华联商厦有限公司 | １，０５３，７１６．００ | １．０５％ |
| ７ | 游包祥 | ８２１，６０５．００ | ０．８２％ |
| ８ | 谭苇 | ８００，０００．００ | ０．８０％ |
| ９ | 张香芝 | ７８２，０３７．００ | ０．７８％ |
| １０ | 贾慧玲 | ７５８，５２１．００ | ０．７５％ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | １，１９３，４６９．７６ | ０．０４８５％ |
| 基金合同生效日（２００５年７月１３日）基金份额总额 | １，２７６，８６９，４７７．１３ |
| 本报告期期初基金份额总额 | ２，５６５，５４６，１３１．８３ |
| 本报告期基金总申购份额 | １２６，６２７，４６８．３３ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ２２９，５４６，３６６．１６ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ２，４６２，６２７，２３４．００ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 中信建投 | ２ | ２，８８７，０４７，７２１．０６ | ２６．０６％ | ２，４１５，０５４．７３ | ２５．３０％ | － |
| 中信金通 | １ | １，５５４，９６４，４８５．７９ | １４．０４％ | １，３７４，２１２．６５ | １４．４０％ | － |
| 兴业证券 | １ | １，４５７，８４８，２５０．４５ | １３．１６％ | １，２５９，９８４．９１ | １３．２０％ | － |
| 银河证券 | ２ | １，２４６，４７２，０１２．９７ | １１．２５％ | １，０９０，７９４．０８ | １１．４３％ | － |
| 第一创业 | １ | １，０８４，５７０，９１１．０６ | ９．７９％ | ９４１，０９４．５２ | ９．８６％ | － |
| 民生证券 | １ | ９８３，５９４，０２８．８０ | ８．８８％ | ８４４，７３６．７４ | ８．８５％ | － |
| 长江证券 | １ | ５５４，６５２，６８７．６０ | ５．０１％ | ４６０，９１８．７９ | ４．８３％ | － |
| 广州证券 | １ | ４８９，２１４，４４８．６４ | ４．４２％ | ４３４，２７１．６９ | ４．５５％ | － |
| 国信证券 | １ | ２１３，７４６，９４７．０４ | １．９３％ | １９０，１４９．５５ | １．９９％ | － |
| 长城证券 | １ | ２１３，６６１，８００．６６ | １．９３％ | １８９，０６９．６６ | １．９８％ | － |
| 湘财证券 | １ | ２０８，１０４，０９２．４７ | １．８８％ | １７６，８８６．９１ | １．８５％ | － |
| 申银万国 | １ | １５９，８３７，９１８．７７ | １．４４％ | １４５，５１６．１０ | １．５２％ | － |
| 广发证券 | １ | ２４，１１６，７０１．８７ | ０．２２％ | ２１，９５５．７４ | ０．２３％ | － |
| 华泰联合 | １ | － | － | － | － | － |
| 华泰证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 天风证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 西北证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 齐鲁证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 中银国际 | １ | － | － | － | － | － |
| 中原证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
| 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用９３，０００．００元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为７年。 |
| 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 |
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