基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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注：１．本基金系原南方多利中短期债券投资基金于２００７年８月２８日转型而来。

２．本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多利”。

３．本基金自２００９年９月２３日起增加Ａ类收费模式，原有收费模式称为Ｃ类。

２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本基金系原南方多利中短期债券投资基金于２００７年８月２８日转型而来。

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

４．本基金自２００９年９月２３日起增加Ａ类收费模式，原有收费模式称为Ｃ类。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方多利增强债券Ａ

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南方多利增强债券Ｃ

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３．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１．本基金系原南方多利中短期债券投资基金于２００７年８月２８日转型而来。

２．本基金自２００９年９月２３日起增加Ａ类收费模式，原有收费模式称为Ｃ类。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１．本基金系原南方多利中短期债券投资基金于２００７年８月２８日转型而来。

２．本基金自２００９年９月２３日起增加Ａ类收费模式，原有收费模式称为Ｃ类。增加收费模式当年，Ａ类基金的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［１９９８］４号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基金字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基金字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。２０１０年，经证监许可［２０１０］１０７３号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的３０％股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市投资控股有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司－－南方东英资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理资产规模近２，３００亿元，旗下管理３７只开放式基金，２只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方多利增强债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、３日、５日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为０的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为１７次。其中，１４次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致；２次是由于基金接受投资者大额申赎后，被动增减仓位或组合配置所致；１次是由于社保２０１组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年中国经济增速经历了显著回落，复苏的预期频频落空，直到四季度才呈现触底回升的迹象；通胀缓步下行，于１０月份见底后体现出回升之势。货币政策方面，央行于２月份和５月份两次下调存款准备金率，于６月份和７月份两次下调存贷款基准利率，在下调存贷款基准利率的同时存款利率上限上浮，迈出了利率市场化改革的重要一步；３季度之后，央行逐步以逆回购操作为常态化货币政策工具，引导市场流动性。综合２０１２年全年看，债券市场的主要特点体现为信用债的牛市行情。上半年受益于经济疲弱和通胀下行，信用债和利率债依次强势上涨，中低等级信用债表现尤为突出。进入三季度后，通胀担忧情绪明显回升，央行开始持续以逆回购替代降准，货币市场利率脱离低位区域，信用债新发供给明显增加，市场开始对信用风险担忧，种种因素导致信用债市场经历了明显回调，同时利率债也在滞涨预期的影响下收益率明显上升。直至９月份中下旬，央行持续和巨量的逆回购给市场带来了稳定的资金面预期，再加上债券市场三季度经历了较大的调整后重新具备了投资价值，债券收益率进入区间震荡，利率债和高等级信用债收益率表现为震荡中略有上行，中低等级信用债收益率表现为震荡中略有下行。２０１２年股票市场和转债市场呈震荡走势，前１１个月股票市场有所下跌，转债市场基本持平，但投资于转债市场获益远远不如信用债，１２月份股票市场和转债市场在持续向好的经济数据带动下表现突出，两个市场年底相对于年初的主要上涨均来自于１２月份。

投资运作上，南方多利增强基金的投资以信用债为主，在享有较好的票息收益的同时，积极进行主动操作，通过波段操作获取价差收益。上半年我们维持了较高的信用债仓位，并在一季度末增加了高收益城投债的配置，获得了较好的持有收益和价差收益；二季度末三季度初，我们对信用债的结构进行了调整，适当降低了信用债的久期，规避了三季度市场下跌的风险；在信用债市场收益率回归配置价值后，我们又于三季度末及四季度将之前配置的短期信用债替换回中期信用债，以获取更好的持有收益。可转债投资方面，我们主要选择估值有安全边际的品种进行投资，对组合贡献了正收益。新股投资方面，我们坚持价值投资理念，选择成长性较好和安全性较高的公司合理报价，为组合贡献了超额收益。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期南方多利增强Ａ级基金净值增长率为１１．３９％，同期业绩比较基准增长率为－０．６７％；南方多利增强Ｃ级基金净值增长率为１１．０６％，同期业绩比较基准增长率为－０．６７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，我国经济增速快速下滑的阶段已经结束，未来一段时间将呈现底部弱回升的特征，基建投资将继续成为支持经济的主要力量。通胀预计将稳中有升，货币供给、食品周期、外部流动性等因素对通胀造成压力，下阶段需密切关注社会融资总量放大对通胀的影响。政府将继续施行积极的财政政策和稳健的货币政策，货币政策上主要体现为通过正逆回购来稳定市场资金面和资金利率。在此背景下，债券市场将呈现平衡市的格局，信用债的票息收益是债券投资的重要收益来源，但在经过年初以来的收益率大幅下行后，信用债配置价值有所降低。南方多利增强基金下阶段投资将仍以信用债为主，看重持有收益，并根据市场收益率水平和对未来趋势 的判断积极调整信用债的结构；转债方面则仍以低估值和安全边际高的品种为主，注重绝对收益理念和下行风险的控制，关注股市带来的可转债阶段性机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的９０％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则，截至２０１２年１２月３１日，按照基金合同约定分红比例计算的Ａ类基金份额应分配金额为２２，５４１，２２８．４６元，按照基金合同约定分红比例计算的Ｃ类基金份额应分配金额为１４，８４７，２０７．８９元。Ａ类基金份额于２０１２年６月１５日、２０１２年１１月２７日和２０１３年１月１６日向基金份额持有人进行了收益分配，每１０份合计派发０．７２元，Ｃ类基金份额于２０１２年６月１５日、２０１２年１１月２７日和２０１３年１月１６日向基金份额持有人进行了收益分配，每１０份合计派０．７０元。

本报告期内Ａ类基金份额于２０１２年１月１３日已分配数（每１０份基金份额派发红利０．１５元），Ｃ类基金份额于２０１２年１月１３日已分配数（每１０份基金份额派发红利０．１３元）为以往年度收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对南方多利增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，南方多利增强债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方多利增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方多利增强债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了三次利润分配，分配金额为１０１，７８３，５０４．９６元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方多利增强债券型证券投资基金２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１３）第２００１６号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，Ａ类基金的份额净值１．０６５６元，Ｃ类基金的份额净值１．０６１９元，基金份额总额１，７７４，９８８，９３７．８２份，其中Ａ类基金份额９６５，２４７，５２５．０５份，Ｃ类基金份额８０９，７４１，４１２．７７份。

７．２ 利润表

会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿吴万善＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

南方多利增强债券型证券投资基金（２００７年８月２８日转型前为南方多利中短期债券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］第２９号《关于同意南方多利中短期债券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方多利中短期债券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币８，９７６，００４，４８４．００元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００６）第２２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方多利中短期债券投资基金基金合同》于２００６年３月２７日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为８，９７７，１１３，９９５．８２份基金份额，其中认购资金利息折合１，１０９，５１１．８２份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金基金份额持有人大会审议通过的《关于南方多利中短期债券基金转型为南方多利增强债券型证券投资基金有关事项的议案》，并经中国证监会证监基金字［２００７］第２４２号《关于核准南方多利中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》，本基金的基金类别自２００７年８月２８日起由原中短期债券基金转型为普通债券型基金。《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》和《南方多利增强债券型证券投资基金托管协议》自２００７年８月２８日起生效，原《南方多利中短期债券投资基金基金合同》和《南方多利中短期债券投资基金托管协议》自同一日起失效。

根据《关于南方多利增强债券型证券投资基金增加收费模式的公告》以及经修改的《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》，自２００９年９月２３日起，本基金根据申购费用、持续销售费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提持续销售费的基金类别，称为Ｃ类；不计提持续销售费，而在投资者申购时收取前端申购费用的，称为Ａ类。本基金Ａ类、Ｃ类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，且根据《关于南方多利Ａ类基金开通转换业务的公告》，自２００９年９月２５日起各类别基金份额之间可以相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和经修改的《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于债券类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、资产支持证券、债券回购等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种，上述资产投资比例不低于基金资产净值的８０％。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种，上述资产的投资比例不超过基金资产净值的２０％。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：中央国债登记结算公司中债总指数（全价）。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于２０１３年３月２５日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２ 年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

７．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

无。

７．４．８．１．２ 权证交易

无。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

无。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付Ｃ类基金份额销售机构的销售服务费按前一日Ｃ类基金份额的基金资产净值０．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额基金资产净值 Ｘ ０．３％ ／ 当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人南方基金管理有限公司在本年度赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为０．００％。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９ 期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额９９，９９９，６５０．００元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

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７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３２８，０００，０００．００元，于２０１３年１月４日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为９８６，１７９，５８１．７７元，属于第二层级的余额为１，１８３，２６１，２０３．８１元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级的余额为５８８，８０１，５８０．１１元，第二层级的余额为４４５，５９８，６４９．５９元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是或第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金本报告期末未持有股票。

８．９．3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）。户均持有的基金份额的合计数＝期末基金份额总额／期末持有人户数合计。

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：１、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

２、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金基金经理未持有本基金份额。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经中国证监会证监许可｛２０１２｝１５５０号文批准，基金管理人于２０１２年１１月２４日发布公告，聘任杨小松为公司督察长。

根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于２０１２年１１月２４日发布公告，聘任秦长奎为公司副总经理，同时辞去公司督察长职务。

经中国证监会基金部【２０１３】１３号文函复，基金管理人于２０１３年１月５日发布公告，自２０１３年１月１日起，高良玉不再担任公司总经理职务，由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用 ８３，０００．００元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为７年。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１．报告期内未发生交易单元变更。

２．交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

Ａ：选择标准

１、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

２、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

３、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

４、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

Ｂ：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

１、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

２、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

３、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

１１．７．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称	南方多利增强债券
基金主代码	２０２１０２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年８月２８日
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，７７４，９８８，９３７．８２份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	南方多利增强债券Ａ	南方多利增强债券Ｃ
下属分级基金的交易代码：	２０２１０３	２０２１０２
报告期末下属分级基金的份额总额	９６５，２４７，５２５．０５份	８０９，７４１，４１２．７７份

投资目标	本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益。
投资策略	（一）债券投资策略首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。（二）新股投资策略目前股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金通过对宏观经济以及上市公司的基本面深入研究，并结合金融工程数量化模型，对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值，制定相应的申购和择时卖出策略。
业绩比较基准	中央国债登记结算公司中债总指数（全价）
风险收益特征	本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，风险低于混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	鲍文革	赵会军
	联系电话	０７５５－８２７６３８８８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｍａｎａｇｅｒ＠ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８９－８８９９	９５５８８
传真		０７５５－８２７６３８８９	０１０－６６１０５７９８

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年		２０１１年		２０１０年
	南方多利增强债券Ａ	南方多利增强债券Ｃ	南方多利增强债券Ａ	南方多利增强债券Ｃ	南方多利增强债券Ａ	南方多利增强债券Ｃ
本期已实现收益	３７，８９３，０３５．０６	５９，５９３，７２７．３３	３，３８８，８５０．５５	１６，５９１，９５７．２４	３，２７７，０５１．６９	３０，９７２，８１９．７６
本期利润	４０，４８５，９６７．１７	８６，５３２，７３９．８９	－３，７４０，１２２．０１	－５，１６８，７８６．３７	３，８１４，３９２．１３	３１，４２８，３４３．０２
加权平均基金份额本期利润	０．０６４４	０．０９９０	－０．０２９９	－０．００８３	０．０５４８	０．０４４１
本期基金份额净值增长率	１１．３９％	１１．０６％	－０．４８％	－０．７８％	４．４５％	４．１１％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末		２０１１年末		２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．０３０７	０．０２７３	０．０１６７	０．０１４３	０．０３４２	０．０２６８
期末基金资产净值	１，０２８，５５６，３９６．１４	８５９，８９６，９４６．２５	１３９，６０３，０５９．１８	６５５，２３５，５４１．１３	２２１，２５８，８３３．７１	６７７，４２５，５２８．０３
期末基金份额净值	１．０６５６	１．０６１９	１．０１６７	１．０１４３	１．０６１８	１．０５４３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地址

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．６１％	０．０７％	－０．２９％	０．０４％	１．９０％	０．０３％
过去六个月	０．９２％	０．０９％	－１．４５％	０．０５％	２．３７％	０．０４％
过去一年	１１．３９％	０．１９％	－０．６７％	０．０７％	１２．０６％	０．１２％
过去三年	１５．８０％	０．２７％	０．９５％	０．１０％	１４．８５％	０．１７％
自基金转型以来	２１．２０％	０．２７％	０．６６％	０．０９％	２０．５４％	０．１８％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．５３％	０．０７％	－０．２９％	０．０４％	１．８２％	０．０３％
过去六个月	０．７７％	０．０９％	－１．４５％	０．０５％	２．２２％	０．０４％
过去一年	１１．０６％	０．１９％	－０．６７％	０．０７％	１１．７３％	０．１２％
过去三年	１４．７３％	０．２７％	０．９５％	０．１０％	１３．７８％	０．１７％
过去五年	２２．６５％	０．２６％	７．０８％	０．１３％	１５．５７％	０．１３％
自基金转型以来	３１．２８％	０．２６％	５．７８％	０．１３％	２５．５０％	０．１３％

南方多利增强债券Ａ
年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	０．６５００	３６，９３０，９５４．９６	６，７０３，５５３．３３	４３，６３４，５０８．２９
２０１１	０．４０３０	７，５０９，６０４．０３	２４５，００１．４４	７，７５４，６０５．４７
２０１０	０．４０００	２，８４７，３６４．３６	１３２，８７７．７３	２，９８０，２４２．０９
合计	１．４５３０	４７，２８７，９２３．３５	７，０８１，４３２．５０	５４，３６９，３５５．８５

南方多利增强债券Ｃ
年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２	０．６３００	４０，０６１，０４９．１５	１８，０８７，９４７．５２	５８，１４８，９９６．６７
２０１１	０．３２１０	１２，０９１，１８３．１４	９，０９０，３７８．６２	２１，１８１，５６１．７６
２０１０	０．４２００	１８，０８１，５９３．００	１１，７５４，８５６．１０	２９，８３６，４４９．１０
合计	１．３７１０	７０，２３３，８２５．２９	３８，９３３，１８２．２４	１０９，１６７，００７．５３

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李璇	本基金基金经理	２０１０年９月２１日	－	５	女，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（ＣＦＡ），具有基金从业资格。２００７年加入南方基金管理有限公司固定收益部，担任信用债高级分析师。２０１０年９月至２０１２年６月，担任南方宝元基金经理；２０１０年９月至今，担任南方多利基金经理；２０１２年５月至今，担任南方金利基金经理；２０１２年１２月至今，担任南方安心基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款		１，３０７，８６８．８３	３，３９０，７６５．２８
结算备付金		５６，６８０，３４４．５０	１３，０５９，１１０．７６
存出保证金		２５０，０００．００	２５０，０００．００
交易性金融资产		２，１６９，４４０，７８５．５８	１，０３４，４００，２２９．７０
其中：股票投资		－	５９，７０２，８９９．６７
基金投资		－	－
债券投资		２，１６９，４４０，７８５．５８	９７４，６９７，３３０．０３
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		７，１１３，０３１．３３	３０，０００，０００．００
应收利息		３５，６０２，１５６．２３	１６，６７７，６５２．０４
应收股利		－	－
应收申购款		５７，４８８，３８９．８５	９４，０２９．５５
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		２，３２７，８８２，５７６．３２	１，０９７，８７１，７８７．３３
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		４２７，９９９，６５０．００	３０１，５９９，３９２．１０
应付证券清算款		－	５７，２６４．５３
应付赎回款		９，１８７，５３７．１５	－
应付管理人报酬		９０１，１５０．７０	３７３，６８７．２４
应付托管费		３００，３８３．５５	１２４，５６２．４０
应付销售服务费		２３０，７９７．３８	１５３，６７１．２０
应付交易费用		８７，８５７．７０	５２，８６４．９１
应交税费		－	－
应付利息		８２，７１０．７４	５２，０４４．６４
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		６３９，１４６．７１	６１９，７００．００
负债合计		４３９，４２９，２３３．９３	３０３，０３３，１８７．０２
所有者权益：
实收基金		１，７７４，９８８，９３７．８２	７８３，３００，２４５．９１
未分配利润		１１３，４６４，４０４．５７	１１，５３８，３５４．４０
所有者权益合计		１，８８８，４５３，３４２．３９	７９４，８３８，６００．３１
负债和所有者权益总计		２，３２７，８８２，５７６．３２	１，０９７，８７１，７８７．３３

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		１５６，０１８，１０７．２８	９，０２２，６９０．２８
１．利息收入		８０，３１３，０１７．０６	３６，５６９，９０８．４４
其中：存款利息收入		６９２，０７７．３７	３１８，９８４．１６
债券利息收入		７９，５５２，３０１．５４	３６，２５０，９２４．２８
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		６８，６３８．１５	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		４５，８５９，６４１．７４	１，１２２，１９９．７２
其中：股票投资收益		１９，９９０，６９７．７１	５，８９３，８６８．４７
基金投资收益		－	－
债券投资收益		２５，８００，１１２．９４	－５，１６４，６２２．４４
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		６８，８３１．０９	３９２，９５３．６９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		２９，５３１，９４４．６７	－２８，８８９，７１６．１７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		３１３，５０３．８１	２２０，２９８．２９
减：二、费用		２８，９９９，４００．２２	１７，９３１，５９８．６６
１．管理人报酬	７．４．８．２．１	９，４７２，８８８．１２	４，５６７，９０４．３４
２．托管费	７．４．８．２．２	３，１５７，６２９．３７	１，５２２，６３４．７１
３．销售服务费	７．４．８．２．３	２，７６２，１２０．７２	１，９０２，１１８．１８
４．交易费用		５７７，００４．１３	４５２，５１９．２３
５．利息支出		１２，５４２，６２０．６１	９，０５９，７８７．０６
其中：卖出回购金融资产支出		１２，５４２，６２０．６１	９，０５９，７８７．０６
６．其他费用		４８７，１３７．２７	４２６，６３５．１４
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		１２７，０１８，７０７．０６	－８，９０８，９０８．３８
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１２７，０１８，７０７．０６	－８，９０８，９０８．３８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７８３，３００，２４５．９１	１１，５３８，３５４．４０	７９４，８３８，６００．３１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１２７，０１８，７０７．０６	１２７，０１８，７０７．０６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	９９１，６８８，６９１．９１	７６，６９０，８４８．０７	１，０６８，３７９，５３９．９８
其中：１．基金申购款	４，２１４，１５６，３９４．４１	２９２，２２７，５８９．７０	４，５０６，３８３，９８４．１１
２．基金赎回款	－３，２２２，４６７，７０２．５０	－２１５，５３６，７４１．６３	－３，４３８，００４，４４４．１３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１０１，７８３，５０４．９６	－１０１，７８３，５０４．９６
五、期末所有者权益（基金净值）	１，７７４，９８８，９３７．８２	１１３，４６４，４０４．５７	１，８８８，４５３，３４２．３９
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８５０，９１２，９４７．４１	４７，７７１，４１４．３３	８９８，６８４，３６１．７４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－８，９０８，９０８．３８	－８，９０８，９０８．３８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－６７，６１２，７０１．５０	１，６１２，０１５．６８	－６６，０００，６８５．８２
其中：１．基金申购款	１，１７９，５０３，００９．５５	３１，９５７，５５４．４０	１，２１１，４６０，５６３．９５
２．基金赎回款	－１，２４７，１１５，７１１．０５	－３０，３４５，５３８．７２	－１，２７７，４６１，２４９．７７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２８，９３６，１６７．２３	－２８，９３６，１６７．２３
五、期末所有者权益（基金净值）	７８３，３００，２４５．９１	１１，５３８，３５４．４０	７９４，８３８，６００．３１

关联方名称	与本基金的关系
南方基金管理有限公司（“南方基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司	基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司	基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合证券”）	基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	９，４７２，８８８．１２	４，５６７，９０４．３４
其中：支付销售机构的客户维护费	１，４３２，６０４．８９	３７９，６２８．０８

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	南方多利增强债券Ａ	南方多利增强债券Ｃ	合计
中国工商银行	－	６６２，９７８．５６	６６２，９７８．５６
华泰证券	－	１６２，５４１．７３	１６２，５４１．７３
南方基金	－	９０８，３０７．５８	９０８，３０７．５８
兴业证券	－	４，７７２．１２	４，７７２．１２
合计	－	１，７３８，５９９．９９	１，７３８，５９９．９９
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	南方多利增强债券Ａ	南方多利增强债券Ｃ	合计
中国工商银行	－	５５６，３７１．７８	５５６，３７１．７８
南方基金	－	１，０２３，０６４．４０	１，０２３，０６４．４０
华泰证券	－	１０，０６４．１６	１０，０６４．１６
兴业证券	－	２，７４４．５９	２，７４４．５９
华泰联合证券	－	２，６０２．２１	２，６０２．２１
合计	－	１，５９４，８４７．１４	１，５９４，８４７．１４

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	３，１５７，６２９．３７	１，５２２，６３４．７１

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	１０２，３１５，１３８．４５	８６，９１１，６０６．３９	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
华泰联合证券	１０，０１２，８１０．１１	－	－	－	－	－
中国工商银行	－	３０，３１９，３０４．４０	－	－	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	南方多利增强债券Ａ	南方多利增强债券Ｃ	合计
期初持有的基金份额	－	７６，８８３，７９３．７４	７６，８８３，７９３．７４
期间申购／买入总份额	－	－	－
期间因拆分变动份额	－	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	７６，８８３，７９３．７４	７６，８８３，７９３．７４
期末持有的基金份额	－	－	－
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	－	－	－

项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	南方多利增强债券Ａ	南方多利增强债券Ｃ	合计
期初持有的基金份额	－	７６，８８３，７９３．７４	７６，８８３，７９３．７４
期间申购／买入总份额	－	－	－
期间因拆分变动份额	－	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－	－
期末持有的基金份额	－	７６，８８３，７９３．７４	７６，８８３，７９３．７４
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	－	１１．９０％	９．８２％

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量 （单位：股／张）	总金额
华泰联合证券	１２８００２７	１２鞍山城投债	新债分销	１００，０００	１０，０００，０００．００
兴业证券	１２８００９８	１２长建投债	新债承销	２００，０００	２０，０００，０００．００
华泰联合证券	１２８０１３８	１２许昌投资债	新债承销	１００，０００	１０，０００，０００．００
华泰联合证券	１２８０３３１	１２张家界经投债	新债承销	３００，０００	３０，０００，０００．００
华泰联合证券	１２８０３９１	１２营口港债	新债承销	１００，０００	１０，０００，０００．００
华泰联合证券	１１２１２９	１２辽通债	新债承销	２００，０００	２０，０００，０００．００
兴业证券	１２２２０９	１２中油０１	新债分销	２００，０００	２０，０００，０００．００
兴业证券	１２４０３５	１２榆城投债	新债分销	４０，０００	４，０００，０００．００
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量 （单位：股／张）	总金额
兴业证券	６０１１９９	江南水务	首次公开发行	５０，２８８	９４５，４１４．４０
兴业证券	１１８０１１７	１１陕东岭债	新债分销	１００，０００	１０，０００，０００．００
华泰联合证券	１２２０６５	１１上港０１	新债承销	２００，０００	２０，０００，０００．００
华泰联合证券	１２２０７９	１１上港０２	新债承销	１００，０００	１０，０００，０００．００
华泰联合证券	１１８０１２２	１１吉利债	新债承销	２００，０００	２０，０００，０００．００
华泰联合证券	１１８００９４	１１常城建债	新债分销	２００，０００	２０，０００，０００．００
华泰证券	１１８００８５	１１晨鸣控股债	新债分销	２００，０００	２０，０００，０００．００

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	１，３０７，８６８．８３	２０４，９３４．５８	３，３９０，７６５．２８	１１２，９４７．３８

７．４．１２．１．２ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
１２７００１	海直转债	２０１２年１２月２４日	２０１３年１月７日	新债申购	１００．００	１００．００	３２，１２０	３，２１２，０００．００	３，２１２，０００．００	－
１２８０４８４	１２东台债	２０１２年１２月２８日	２０１３年１月１０日	新债申购	１００．００	１００．００	４００，０００	４０，０００，０００．００	４０，０００，０００．００	－
１２８０４８５	１２遵国投债	２０１２年１２月２８日	２０１３年１月７日	新债申购	１００．００	１００．００	１００，０００	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	－
１２８０４８９	１２德阳建投债	２０１２年１２月２７日	２０１３年１月７日	新债申购	１００．００	１００．００	３００，０００	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	－

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
１２８００８２	１２临沂投资债	２０１３年１月４日	１０６．３４	３００，０００	３１，９０２，０００．００
１２８０３３７	１２黄冈城投债	２０１３年１月４日	１０１．０３	３００，０００	３０，３０９，０００．００
１２８０４１１	１２滁州城投债	２０１３年１月４日	１００．５２	３００，０００	３０，１５６，０００．００
１１８００２１	１１桐庐债	２０１３年１月４日	１０１．６４	１００，０００	１０，１６４，０００．００
合计				１，０００，０００	１０２，５３１，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	２，１６９，４４０，７８５．５８	９３．１９
	其中：债券	２，１６９，４４０，７８５．５８	９３．１９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５７，９８８，２１３．３３	２．４９
６	其他各项资产	１００，４５３，５７７．４１	４．３２
７	合计	２，３２７，８８２，５７６．３２	１００．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２６８５	华东重机	２４，９７５，０００．００	３．１４
２	００２６８９	博林特	２４，０００，０００．００	３．０２
３	００２６７７	浙江美大	２４，０００，０００．００	３．０２
４	００２６６８	奥马电器	１８，１５０，０００．００	２．２８
５	００２６７３	西部证券	１７，４００，０００．００	２．１９
６	００２６６９	康达新材	１５，０００，０００．００	１．８９
７	３００３３０	华虹计通	１５，０００，０００．００	１．８９
８	６０１９２９	吉视传媒	９，８００，０００．００	１．２３
９	６０１９６５	中国汽研	７，５４７，４５２．２０	０．９５
１０	６０３１２３	翠微股份	５，９３１，５２２．００	０．７５
１１	０００６５１	格力电器	３，４３２，０００．００	０．４３
１２	６０３１２８	华贸物流	３，１０８，９６７．９２	０．３９
１３	６０３０００	人民网	１，７７６，６００．００	０．２２
１４	６０１８００	中国交建	３７，８００．００	０．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２６３５	安洁科技	３１，０９３，６１３．１５	３．９１
２	００２６７３	西部证券	２７，６０７，３８６．０７	３．４７
３	００２６７７	浙江美大	２６，５４２，９７６．５９	３．３４
４	００２６８９	博林特	２１，６５６，７６７．００	２．７２
５	００２６８５	华东重机	２０，２３５，３１１．４５	２．５５
６	００２６６８	奥马电器	１９，３１２，２９６．７４	２．４３
７	３００３３０	华虹计通	１５，８７８，９６６．２０	２．００
８	００２６２７	宜昌交运	１５，８３０，１６８．６９	１．９９
９	００２６６９	康达新材	１３，５４４，７７１．４９	１．７０
１０	６０１９２９	吉视传媒	１２，０２０，９３０．００	１．５１
１１	６０１０２８	玉龙股份	９，１６８，１３１．０９	１．１５
１２	６０１５５５	东吴证券	８，２６５，０９７．２２	１．０４
１３	６０１９６５	中国汽研	６，２６０，８６４．０９	０．７９
１４	６０３１２３	翠微股份	６，２４９，９７４．３７	０．７９
１５	０００６５１	格力电器	３，７５２，５０５．３３	０．４７
１６	６０３１２８	华贸物流	３，６７２，６９１．８５	０．４６
１７	６０３０００	人民网	３，１５７，０７２．００	０．４０
１８	６０１８００	中国交建	４６，３４０．００	０．０１

买入股票成本（成交）总额	１７０，１５９，３４２．１２
卖出股票收入（成交）总额	２４４，２９５，８６３．３３

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	９８，４６７，１５０．００	５．２１
	其中：政策性金融债	９８，４６７，１５０．００	５．２１
４	企业债券	１，３７８，８７６，０９５．０９	７３．０２
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	４０２，４４９，０００．００	２１．３１
７	可转债	２８９，６４８，５４０．４９	１５．３４
８	其他	－	－
９	合计	２，１６９，４４０，７８５．５８	１１４．８８

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１，７５０，０００	１６８，６１２，５００．００	８．９３
２	１２８２４００	１２汉城投ＭＴＮ２	５００，０００	５０，５７５，０００．００	２．６８
３	１２０２１８	１２国开１８	５００，０００	５０，０２０，０００．００	２．６５
４	１２８２５３１	１２乌城投ＭＴＮ１	５００，０００	４９，９９０，０００．００	２．６５
５	１２８０３５７	１２苏州城投债	４００，０００	４０，１７２，０００．００	２．１３

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	７，１１３，０３１．３３
３	应收股利	－
４	应收利息	３５，６０２，１５６．２３
５	应收申购款	５７，４８８，３８９．８５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１００，４５３，５７７．４１

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１６８，６１２，５００．００	８．９３
２	１１００１５	石化转债	３０，８７３，０００．００	１．６３
３	１１０００３	新钢转债	１６，４７６，８００．００	０．８７
４	１２９０３１	巨轮转２	１２，９９２，９００．４９	０．６９
５	１２５０８９	深机转债	１２，８０３，１４０．００	０．６８
６	１１３００３	重工转债	１０，５７８，０００．００	０．５６
７	１１００１１	歌华转债	９，２７１，０００．００	０．４９
８	１１０００７	博汇转债	８，９２１，７００．００	０．４７

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
南方多利 增强债券Ａ	１４，８０８	６５，１８４．１９	３３４，１２８，６０５．０９	３４．６２％	６３１，１１８，９１９．９６	６５．３８％
南方多利 增强债券Ｃ	３３，０５４	２４，４９７．５３	１６８，１１９，１６０．１３	２０．７６％	６４１，６２２，２５２．６４	７９．２４％
合计	４７，８６２	３７，０８５．５６	５０２，２４７，７６５．２２	２８．３０％	１，２７２，７４１，１７２．６０	７１．７０％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	南方多利增强债券Ａ	０．３７	０．００％
	南方多利增强债券Ｃ	８１，４１８．７１	０．０１％
	合计	８１，４１９．０８	０．００％

项目	南方多利增强债券Ａ	南方多利增强债券Ｃ
基金转型日（２００７年８月２８日）基金份额总额	－	５０７，８６８，２３４．７２
本报告期期初基金份额总额	１３７，３０６，９０３．３８	６４５，９９３，３４２．５３
本报告期基金总申购份额	２，２５５，０４７，９５０．９８	１，９５９，１０８，４４３．４３
减：本报告期基金总赎回份额	１，４２７，１０７，３２９．３１	１，７９５，３６０，３７３．１９
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	９６５，２４７，５２５．０５	８０９，７４１，４１２．７７

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
银河证券	２	２４４，２９５，８６３．３３	１００．００％	２０８，１８５．２０	１００．００％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
银河证券	１，７８５，５４１，６６７．０４	１００．００％	７６，３５１，０６８，０００．００	１００．００％	－	－